CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.4. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên
Cũng như NIM, NNIM của các NHTM Việt Nam biến động trong giai đoạn 2008 – 2010 phản ánh tình hình lợi nhuận ngân hàng dưới tác động từ các yếu tố vĩ mô.
của nền kinh tế như với ROA và ROE. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 – 2014, NIM và NNIM biến động ngược chiều cho thấy sự biến động mạnh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Năm 2011, NIM đạt mức cao nhất là 4,23% thì NNIM lại đạt mức thấp nhất, 0,45% phản ánh lợi nhuận ngân hàng lúc này chủ yếu từ hoạt động tín dụng. Từ năm 2012 đến năm 2014, hoạt động tín dụng của ngân hàng gặp khó khăn, lợi nhuận từ lãi bị thu hẹp khiến cho NIM giảm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân năm 2012 đạt mức thấp nhất, 12,74%, khi NHNN thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Thêm vào đó, cầu tín dụng giảm, mức lãi suất cao cùng tình trạng nợ xấu gia tăng, tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng và diễn biến phức tạp, đạt đỉnh điểm vào năm 2012 (4,08%) và khắc phục chậm chạp cũng là những nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng ngân hàng bị thu hẹp.
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của các NHTM Hình 3. 7. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam
15.97%
43.73%
36.36%
16.39%
12.74%15.30% 15.87%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tốc độ tăng trưởng tín dụng
tot nghiep do wn load thyj uyi pl aluan van full moi nhat z z vbhtj mk gmail.com Luan van retey thac si cdeg jg hg
Nguồn: báo cáo của NHNN Hình 3. 8. Tình hình nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam
Khi hoạt động tín dụng gặp khó khăn, ngân hàng cần tìm kiếm các hoạt động khác để cải thiện lợi nhuận của mình. Từ năm 2011 – 2014, NNIM tăng dần lên cho thấy cơ cấu thu nhập ngoài lãi trong lợi nhuận ngân hàng ngày càng tăng, hoạt động ngân hàng dần bớt lệ thuộc vào tín dụng. Tuy nhiên, mức tăng vẫn còn rất khiêm tốn, thấp hơn những năm trước đó, cho thấy thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam không ổn định và thu nhập của ngân hàng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu nhập từ lãi vốn bị hạn chế khi có các biến động về lãi suất.
Bảng 3. 4. Tình hình thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam Năm Tổng thu nhập ngoài lãi bình
quân (tỷ đồng)
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập bình quân (%)
2007 494 29,68
2008 473 19,80
2009 710 25,37
2010 719 19,83
2011 589 10,03
2012 680 13,35
2013 931 18,72
2014 1,115 18,71
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của các NHTM 1.55%
2.17% 2.05% 2.16%
3.07%
4.08%
3.61%
3.25%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tỷ lệ nợ xấu
tot nghiep do wn load thyj uyi pl aluan van full moi nhat z z vbhtj mk gmail.com Luan van retey thac si cdeg jg hg
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của các NHTM Hình 3. 9. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên bình quân của các NHTM Việt Nam Nếu như NHTM cổ phần Phát triển Mê Kông có NIM cao nhất thì lại có NNIM thấp nhất (-0,26%) trong 24 ngân hàng của mẫu nghiên cứu. Điều này phản ánh rõ rệt sự mất cân đối trong thu nhập của ngân hàng khi quá phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và ngân hàng dễ gặp rủi ro khi có những biến động bất lợi về lãi suất. Ngân hàng có NNIM cao nhất là NHTM cổ phần Sài Gòn thương tín (1,52%). NNIM của các NHTM Việt Nam chia thành 2 nhóm: 11 ngân hàng có NNIM trên 1% và 13 ngân hàng có NNIM dưới 1%, trong đó có 5 ngân hàng có NNIM dưới 0,5%.
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
STB SHB SGB TCB HDB ACB VCBANK VAB VCB BIDV NAB MBB PGB EIB CTG MSB VPB VIB NCB ABB SEA OCB KLB MDB
tot nghiep do wn load thyj uyi pl aluan van full moi nhat z z vbhtj mk gmail.com Luan van retey thac si cdeg jg hgNNIM
Kết luận chương
Ở chương này, dựa vào phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu, tác giả đã phác họa sơ nét về thực trạng khả năng sinh lời và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian 2007 – 2014.
Nhìn chung, tỷ lệ vốn chủ sở trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam vẫn còn thấp (11 – 15%), trong bối cảnh nợ xấu gia tăng thì sẽ gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng khi có rủi ro xảy ra, gây nguy cơ bất ổn nếu như các ngân hàng xảy ra rủi ro thanh khoản. Dư nợ tín dụng tăng nhưng do trích lập dự phòng rủi ro tăng vì các khoản nợ xấu của các ngân hàng ở mức cao và phức tạp, làm giảm khả năng sinh lời. Thu nhập ngoài lãi không ổn định chủ yếu vì các ngân hàng chưa đẩy mạnh các dịch vụ và các nghiệp vụ có thu phí để đảm bảo khả năng sinh lời ổn định khi các bất ổn kinh tế gây khó khăn cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Để hiểu rõ hơn thành phần và mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam, trong chương 4, tác giả sẽ tiến hành phân tích sâu hơn bằng phương pháp định lượng và xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đến khả năng sinh lời của ngân hàng.
tot nghiep do wn load thyj uyi pl aluan van full moi nhat z z vbhtj mk gmail.com Luan van retey thac si cdeg jg hg
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Giới thiệu chương
Trong chương này, tác giả tiến hành phân tích định lượng để kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Tác giả thực hiện việc lựa chọn mô hình nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu, mô tả cách thu thập và xử lý dữ liệu cũng như tiến hành phân tích hồi quy, kiểm định các giả thuyết để đưa ra kết quả về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam.