CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.3. Mô hình nghiên cứu
3.3.2 Cơ sở xây dựng các biến giải thích
Các biến giải thích (biến độc lập) được chọn chomô hình là được dựa trên cơ sở:
- Nghiên cứu trước của Trương Đông Lộc (2010) “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTM Cổ Phần Nhà Nước ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Tạp chí kinh tế phát triển số 156 năm 2010.
- Nghiên cứu trước của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ” Tạp chí ngân hàng số 5, tháng 3/2011.
- Thực tế của tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng VIB.
- Ý kiến đóng góp từ các chuyên gia của khối quản trị rủi ro tại ngân hàng VIB. Mô hình này do Maddala (1984) đề xuất với phương trình sau :
Y = βR0R + βR1RXR1R+ βR2RXR2R+ βR3RXR3R+ βR4RXR4R+ βR5RXR5R+ βR6RXR6R+ βR7RXR7R+ ε Trong đó :
β0: Là hằng số
βt : với t chạy từ 1 đến 7 là hệ số hồi quy của các biến độc lập XR1R, XR2R, XR3R, XR4R, XR5R, XR6R, XR7.
ε : Sai số được giả định là phân phối chuẩn trong mô hình Lôgit.
Y là biến phụ thuộc, là mức độ rủi ro của khoản vay và được đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1 (0: không có rủi ro, 1: có rủi ro) và trong nghiên cứu này tôi xác định các khoản vay có rủi ro là những khoảng vay có nợ xấu nhóm 3,4,5 và những khoản vay không có rủi ro là những khoản vay thuộc nhóm 1,2 và các khoản nợ phân nhóm trên là phù hợp theo quy định của Quyết định số18/2007/QĐ –NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 493.
XR1R, XR2R, XR3R, XR4R, XR5R, XR6R, XR7R là các biến độc lập (biến giải thích) là các nhân tố giả định tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VIB. Các biến này được định nghĩa và diễn giải như sau:
Biến Số Diễn giải Kỳ Vọng Nguồn Kinh nghiệm của Cán
bộ tín dụng (XR1R)
Số năm trực tiếp làm công tác tín dụng
(-)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Tình hình sử dụng vốn vay (XR2R)
Biến giả, bằng 0 nếu sử dụng vốn vay đúng mục đích, bằng 1 nếu sử dụng vốn vay sai mục đích
(+)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Loại kỳ hạn (XR3R) Biến giả, bằng 0 nếu là ngắn hạn, bằng 1 nếu là trung dài hạn
(+)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Loại TSĐB(XR4R) Biến giả, bằng 0 nếu TSĐB là động sản,bằng 1 nếu TSĐB là bất động sản
(+)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Đảmbảo nợ vay(XR5R) Số tiền vay/Giá trị
TSĐB (+)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Kiểm tra , Giám sát khoản vay(XR6R)
Tổng số lần kiểm tra trước khi khoản vay chuyển sang nợ xấu.
(-)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh (XR7R)
Biến giả, bằng 1 nếu KH kinh doanh từ 2 ngành trở lên, bằng 0 nếu kinh doanh 1 ngành.
(-)
-PGS.TS Trương Đông Lộc - Ý kiến các chuyên gia tại VIB
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (XR1R)
Theo tác giả Lê Văn Tư (2005), trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng(CBTD) sẽ ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng. Một (CBTD) có kinh nghiệm và chuyên môn tốt không những có thể phân loại được khách hàng tốt, xấu ngay từ đầu mà còn có thể phân tích tốt khả năng tài chính của khách hàng, dự báo được tình hình để tư vấn cho khách hàng những giải pháp để vượt qua những khó khăn nhất thời. Trong nghiên cứu này tác giả kỳ vọng rằng một (CBTD) càng làm việc lâu năm thì càng có kinh nghiệm và trình độ trong việc thẩm định, quản lý khoản vay cũng như tư vấn , hỗ trợ cho khách hàng trong việc giải quyết khó khăn. Kinh nghiệm của CBTD tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Tình hình sử dụng vốn vay (XR2R)
Theo nghiên cứu của PGS.TS Trương Đông Lộc (2011) thì khi bất kỳ một khoản cấp tín dụng nào, ngân hàng đều quan tâm đến việc sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không. Điều nay cho thấy nếu việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích có thể dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Đảm bảo nợ vay (XR5R)
Theo NguyễnVăn Tiến (1999) thì khả năng thu hồi nợ của các khoản vay có đảm bảo thì chắc chắn hơn khoản vay không có đảm bảo. Trong nghiên cứu này tác giả kỳ vọng rằng nếu tỷ lệ của số tiền vay trên giá trị TSĐB càng lớn thì rủi ro của khoản vay càng cao, có nghĩa là tỷ lệ cho vay trên TSĐB có quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng.
Kiểm tra, giám sát khoản vay (XR6R)
Theo nghiên cứu của PGS.TS Trương Đông Lộc (2011) thì một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng là việc kiểm tra, giám sát sau giải ngân không được chặt chẽ, thông thường khi một khoản vay đã chuyển sang nợ xấu thì số lần kiểm tra, giám sát sẽ tăng lên, vìvậy việcđo lường bằng cách lấy tổng số lần kiểm tra , giám sát khoản vay trước khi chuyển sang nợ xấu hoặc đến 31/12/2013 và kỳ vọng rằng nếu số lần kiểm tra càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng thấp.
Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh (X7)
Theo nghiên cứu của PGS.TS Trương Đông Lộc (2011) thì trong nền kinh tế, mổi ngành hàng đều có một chu kì sống của nó, trong nghiên cứu này tác giả kỳ vọng rằng: khách hàng càng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh thì rủi ro tín dụng cho ngân hàng càng thấp.
Loại kỳ hạn (XR3R)
Theo các nghiên cứu trước; Ý kiếncác chuyên gia của khối quản trị rủi ro tại VIB; Tình hình thực tế tại VIB thì: Về mức độ rủi ro, rõràng các khoản vay trung và dài hạn có rủi ro tín dụng cao hơn so với các khoản vay ngắn hạn do những biến động trên thị trường trong khoảng thời gian dài hơn.Trong nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng đối với khách hàng vay trung dài hạn và khách hàng vay ngắn hạn thì rủi ro tín dụng đối với khoản vay trung dài hạn nhiều hơn.
Loại TSĐB (XR4R)
Theocác nghiên cứu trước; Ý kiến các chuyên gia của khối quản trị rủi ro VIB; Tình hình thực tế tại ngân hàng VIB giai đoạn năm 2009 – 2013 thì đối với TSĐB cho khoản vay là động sản thì rủi ro thấphơn bất động sảnvì trong gia đoạn này thị trường bất động sản luôn biến động và có lúc đóng băng. Những khoảng nợ xấu phần lớn rơi vào các doanh nghiệp bất động sản hoặc khách hàng vay tiền đầu tư vào bất động sản.
Trong nghiên cứu này này, tác giả kỳ vọng rằng đối với khoản vay mà tài sản thế chấp là bât động sản thì mang lại rủi rocao hơn.
Kết luận chương 3
Toàn bộ chương ba đã giới thiệu toàn bộ về mô hình nghiên cứu định lượng của đề tài. Bên cạnh việc trình bày về quy trình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, mô tả mẫu cho mô hình, chương còn chi tiết đến các biến giải thích (XR1Rđến XR7R) của mô hình Lôgit.
Các biến giải thích này được chọn trên cơ sở của các nghiên cứu trước và phù hợp với tình thực tế quản trị rủi ro tín dụng tại VIB.