CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
4.2 Kiểm định mô hình nghiên cứu
4.2.2 Thảo luận kết quả nghiên cứu
Như trình bày ở phần trên, nghiên cứu này sử dụng mô hìnhxác suất Lôgit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại VIB,với cỡ mẫu là 64, kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng trênvà các biến độc lập được chọn là X2, X5, X6, X7.
Tình hình sử dụng vốn vay (XR2R):
Khi cấp bất kỳ một khoản tín dụng nào, bất kỳ ngân hàng nào cũng đều quan tâm đến việc sử dụng vốn vay có đúng phương án, đúng mục đích hay không. Điều này cho thấy nếu khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích sẽ dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết quả phân tích của tác giả cũng cho thấy, việc sử dụng vốn đúng mục đích của người vay sẽ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết luận này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%(độ tin cậy 95%)
Đảm bảo nợ vay (XR5R):
Theo lý thuyết về rủi ro tín dụng, một khoản vay có tài sản đảm bảo thường ít rủi ro hơn khoản vay không có tài sản thế chấp. Kết quả phân tích của nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ số tiền vay so với giá trị tài sản đảm bảo có mối tương quan thuận với rủi ro tín dụng. Điều này có nghĩa là nếu tỷ lệ số tiền vay so với giá trị tài sản đảm bảo càng thấp thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Đặc biệt là mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
Kiểm tra, giám sát khoản vay (XR6R):
Trong hoạt động tín dụng, việc kiểm tra giám sát khoản vay sau giải ngân là nhiệm vụ bắtbuột đối với cán bộ tín dụng và các bộ phận liên quan. Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng của(Trương Đông Lộc 2010) đã cho biết rất nhiều khoản vay xảy ra rủi ro do công tác kiểm tra giám sát không chặt chẽ. Nghiên cứu của tác giả cho thấy số lần kiểm tra, giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là việc kiểm tra, giám sát sau giải ngân càng chặt chẽ thì rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%( Độ tin cậy 95%).
Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh (XR7R):
Theo quy luật kinh tế thì mỗi ngành hàng đều có một chu kỳ sống của nó nên tác giả kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn càng đa dạng thì rủi ro tín dụng càng thấp. Kết quả phân tích bằng mô hình probit hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của tác giả. Điều này có nghĩa là khả năng vượt qua khó khăn để hạn chế nợ xấu của khách hàng có đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh thì sẽ cao hơn đối với khách hàng chỉ kinh doanh đơn độc một ngành hàng và mối quan hệ này ở mức 5%(Độ tin cậy 95%).
Trái ngược với kỳ vọng, nghiên cứu này chỉ ra rằng kinh nghiệm của CBTD (XR1R);
Loại kỳ hạn(XR3R); Loại TSĐB(XR4R); không ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Với kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những bằng chứng thực tế rất có giá trị nhằm giúp cho ngân hàng VIB nói riêng và ngân hàng thương mại cổ phần nói chung hiểu rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những nguyên nhân này, ngân hàng sẽ chủ động đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cũng như hoàn thiện hơn mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng mình.
Kết Luận chương 4
Kết quả nghiên cứu của chương 4 đã giải quyết những vấn đề quan trọng của luận văn sau:
Từviệc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, đưa ra những mặt mạnh, mặt hạn
chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp với kết quả phân tích định tính.
Bên cạnh đó, kết hợp thêm phương pháp phân tích định lượng là sử dụng số liệu thu thập từ các hồ sơ tín dụng, với sự hỗ trợ của phân tích của phần mềm Stata trên nền tảng của mô hình Lôgit, chương 4 đã đưa ra được một số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại VIB, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp và cũng là nền tảng cho những nghiên cứu theo phương pháp định lượng trong tương lai.