Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá
35% Lịch sử trả nợ (payment history): thời gian trễ hạn càng dài và số tiền trễ hạn càng nhiều điểm số tín dụng càng thấp.
30% Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (amount owed): nợ quá nhiều so với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng
15% Độ dài của lịch sử tín dụng (length of credit history): thông tin càng nhiều năm càng đáng tin cậy và điểm số tín dụng sẽ càng cao.
10% Số lần vay nợ mới (new credit): vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng sẽ càng thấp.
10% Các loại tín dụng được sử dụng (Types of credit used): các loại nợ khác nhau sẽ được tính điểm khác nhau.
Nguồn: http://en.wikipedia.org
Theo mơ hình tín dụng Fico thì khách hàng có điểm số tín dụng từ 700 trở lên được xem là khách hàng tốt, đối với những khách hàng có điểm số từ 620 trở xuống ngân hàng sẽ e ngại khi xem xét cho vay.
Mơ hình điểm số tín dụng của Fico có ưu điểm là đơn giản và dễ thực hiện, tuy nhiên mơ hình có hạn chế là chưa đưa các yếu tố liên quan đến nhân thân của khách hàng vay vào mơ hình để đánh giá, trong khi đây là nhóm nhân tố quan trọng nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
2.1.4.3. Mơ hình hồi quy Logit
Mơ hình Logit là mơ hình nghiên cứu định lượng xem xét mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Y) và các biến độc lập ( ), trong đó biến phụ thuộc là biến nhị phân, chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, biến độc lập có thể là biến rời rạc hoặc liên tục. Hình 2.1 Đồ thị mơ hình Logit Nguồn: http://wwwsaedsayad.com/logistic_regression.htm Công thức : Y = Ln ( ) = = + + + …+
Trong mơ hình Logit được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, Y đóng vai trị là biến phụ thuộc nhận giá trị 0 hoặc 1, trong đó 0 tương ứng với trường hợp khách hàng khơng có khả năng trả nợ, giá trị 1 nếu khách hàng có khả năng trả nợ.
đóng vai trị là các biến độc lập (định lượng hoặc định tính) thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trong phạm vi
bài nghiên cứu này các biến đóng vai trị là như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn…
là các hệ số chưa biết, cần được ước lượng, là xác suất khách hàng trả được nợ.
Ŷ là giá trị ước lượng của Y, thu được khi hồi quy Y theo các biến độc lập. Khi đó phương trình tính xác suất khách hàng có khả năng trả nợ (tức là xác suất Y = 1) được tính theo cơng thức sau:
=
=
Để tính được xác suất trả nợ của khách hàng chúng ta cần phải tính được các giá trị ước lượng của Y, cần ước lượng hợp lý tối đa giá trị của , sau đó lấy
đạo hàm riêng ứng với các bằng 0, thu được 1 hệ phương trình. Việc ước lượng các hệ số có thể được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng như Eview hoặc SPSS...
Khi đã ước lượng được các hệ số , trước khi tiến hành dự báo xác suất
khả năng trả nợ của khách hàng cần tiến hành mơ hình sử dụng đã phù hợp chưa. Cách thức đánh giá tính phù hợp của mơ hình sẽ được trình bày chi tiết ở chương 4 của luận văn này.
Đánh giá mơ hình Logit:
Ưu điểm:
+ Mơ hình Logit là mơ hình nghiên cứu định lượng thể hiện sự khách quan, nhất quán và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người phân tích, khắc phục được yếu điểm của mơ hình 5C.
+ Kỹ thuật đo lường của mơ hình logit đơn giản, người phân tích có thể ước lượng các tham số của mơ hình thơng qua các phần mềm chun dụng như Eview, SPSS…
+ Mơ hình có thể đo lường được tác động của từng yếu tố đến từng khoản vay, đây là ưu điểm nổi bật của mơ hình Logit so với các mơ hình xếp hạng tín dụng truyền thống hay mơ hình điểm số tín dụng Fico.
+ Mơ hình có thể dễ dàng thêm bớt, hiệu chỉnh các biến độc lập vào mơ hình để xác định tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Nhược điểm
+ Do đây là mơ hình định lượng nên kết quả kiểm định của mơ hình có thể ra kết quả trái với lý thuyết và thực tế và khơng có chức năng giải thích kết quả khác biệt này.
+ Mơ hình phụ thuộc vào độ lớn mẫu nghiên cứu và độ chính xác của nguồn thơng tin thu thập. Trong trường hợp biến độc lập có số lượng biến hiển thị q thấp, mơ hình có thể mắc lỗi bỏ qua tác động của biến trên lên biến phụ thuộc.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã trình bày khát quát về cơ sở lý luận về TDCN và các rủi ro trong hoạt động TDCN, tóm tắt các nghiên cứu, nhận định trên thế giới và Việt Nam về khả năng trả nợ của KHCN. Qua đó, giới thiệu những mơ hình nghiên cứu để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN và tổng kết các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN. Những nội dung trong chương này sẽ là cơ sở lý luận để vận dụng mơ hình nghiên cứu để đánh phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại MB.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.
3.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân Đội. 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Quân Đội ra đời vào ngày 04/11/1994 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100282873 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/09/1994, Giấy phép số 0054/NH-GP ngày 14/09/1994 của NHNN Việt Nam và Quyết định số 00374/GP-UB của UBND Hà Nội. Tính đến ngày 30/06/2015:
- Ngân hàng có 1 Hội sở chính, 1 Sở giao dịch, 71 chi nhánh trong cả nước, 2 chi nhánh nước ngồi và 142 phịng giao dịch, 2 quỹ tiết kiệm.
- Ngân hàng có 5 cơng ty con, bao gồm: Cơng ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (hoạt động tháng 07/2014), công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS (tháng 12/2013), công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB – MB Cap ( tháng 10/2013), Công ty Cổ phần Địa ốc MB – MB Land (tháng 10/2012) và Công ty Cổ phần Việt Remax (tháng 02/2010). - Có 3 cơng ty liên kết: Cơng ty Cổ phần Đầu tư VIETASSET (tháng 05/2010,
tỷ lệ góp vốn 45%), Cơng ty Cổ phần Long Thuận Lộc (tháng 05/2008, tỷ lệ vốn góp 44,39%) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội – Mic (tháng 6/2014, tỷ lệ góp vốn 49,77%).
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, MB ngày càng phát triển lớn mạnh, kinh doanh có hiệu quả và khẳng định được uy tín trong ngành dịch vụ tài chính. Dấu ấn rõ rệt nhất của MB là việc bứt phá lên giữ vị trí đầu bảng trong 03 năm liên tục 2012, 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 về lợi nhuận kinh doanh,
hiệu quả hoạt động so với các ngân hàng thương mại cổ phần không do nhà nước nắm cổ phần chi phối; được đánh giá là ngân hàng lớn thứ 5 tại Việt Nam hiện nay.
3.1.2. Chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh.
Chiến lược giai đoạn 2011-2015 hướng tới mục tiêu đứng trong Top 3 ngân hàng TMCP Việt Nam vào năm 2015 với sự tư vấn của nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới - Mc.Kinsey, MB được kỳ vọng sẽ trở thành ngân hàng thuận tiện đối với khách hàng với 3 trụ cột ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp, ngân giao dịch; và 2 nền tảng: QTRR hàng đầu và thẩm định tín dụng vượt trội, văn hóa cung cấp dịch vụ và thực thi nhanh hướng tới khách hàng.
Hình 3.1 Chiến lược phát triển của MB.
(Nguồn: báo cáo thường niên MB – 2014)
Với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện, hiện đại, đa năng, phục vụ tốt nhất cho tổ chức và cá nhân, MB luôn chú trọng phát triển mạng lưới, kênh phân phối. Đến thời điểm tháng 6/2015, MB đã có 1 Sở giao dịch, 71 chi nhánh trong cả
lần) so với 2008. Phát triển các kênh phân phối qua các chuỗi đại lý, kênh Viettel….
Với mục tiêu QTRR hàng đầu, công tác QTRR tại MB đã có các bước chuyển mình mạnh mẽ theo mơ hình quản trị rủi ro tập trung hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng QTRR tiên tiến, hiện đại, tiệm cận với thông lệ quốc tế, đáp ứng được chiến lược kinh doanh tổng thể của MB. Mơ hình tổ chức QTRR theo “ba vịng kiểm soát” cho phép tách bạch trách nhiệm giữa các chức năng kinh doanh, quản lý rủi ro và kiểm tốn nội bộ đã hỗ trợ cơng tác phát triển kinh doanh, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc quản trị rủi ro. Nhờ đó, MB nắm bắt các cơ hội kinh doanh, kiểm soát rủi ro phù hợp với chính sách và khẩu vị rủi ro của MB, cân bằng giữa rủi ro và thu nhập đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, hiệu quả, đúng định hướng.
Về chiến lược kinh doanh đối với khối KHCN, MB tập trung cho vay ở 4 nhóm sản phẩm chính theo định hướng phát triển an tồn – bền vững: cho vay nhà đất, cho vay ô tô, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tín chấp. Ưu tiên tài trợ theo chuỗi liên kết như chuỗi Bất động sản gồm chủ đầu tư – Nhà phân phối – KHCN mua nhà, chuỗi phân phối theo chương trình của CIB/SME gồm nhà phân phối – đại lý – người tiêu thụ cuối cùng, cho vay tiêu dùng tín chấp hoặc cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo đối với nhóm khách hàng Quân nhân, cán bộ quản lý…
Với những mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể, MB đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng gấp 1,5 đến 2 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành ngân hàng, phấn đấu trở thành ngân hàng đứng trong top 3 ngân hàng TMCP ở Việt Nam.
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh