THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU
Dự phòng rủi ro tín dụng của GPBank năm 2016 tăng so với năm
Từ năm 2015 đến năm 2016, GPBank đã thực hiện đánh giá và xếp loại lại các khoản nợ sau khi được Ngân hàng Nhà nước mua lại, đồng thời tiến hành tính toán trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Đến năm 2017, ngân hàng tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nợ và rủi ro tín dụng để cải thiện tình hình tài chính.
2018, d ự phòng rủi ro tín dụng có xu hướng giảm Thể hiện qua số liệu trên biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.5: Dự phòng rủi ro tín dụng Đơn vị tính: Tỷ đồng
■ Dự phòng rủi ro tín dụng
(Nguồn: Phòng Quản lý cân đối vốn và kế hoạch tài chính TSC của GPBank)
2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU
2.3.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
Sơ đồ 2.3: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
Hội đồng thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro
Hội đồng rủi ro Các hội đồng khác
-Các đơn vị thuộc Khối
-Phòng Xử lý và thu hồi nợ
-Trung tâm Hỗ trợ tín dụng
- Phòng Định giá tài sản
Các đơn vị thuộc khối Quản lý rủi ro và tuân thủ
(Nguồn: Phòng Quản lý rủi ro của GPBank)
Tuyến bảo vệ thứ nhất đóng vai trò quan trọng trong việc nhận dạng, đo lường và theo dõi rủi ro tín dụng Nó giúp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho từng khoản cấp tín dụng, đồng thời quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục tín dụng Ngoài ra, tuyến này cũng giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro tập trung trong hoạt động cấp tín dụng.
Tuyến bảo vệ thứ hai có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý rủi ro, thiết lập quy định nội bộ về quản trị rủi ro, cũng như đo lường và theo dõi rủi ro tín dụng trong danh mục tín dụng Ngoài ra, tuyến này còn đảm bảo việc quản lý rủi ro tín dụng tập trung trong hoạt động cấp tín dụng và tuân thủ các quy định pháp luật cùng quy định của GPBank.
Tuyến bảo vệ thứ ba thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, được thực hiện bởi Kiểm toán nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
2.3.2 Các chính sách quản trị rủi ro tín dụng: Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng của GPBank phát triển theo đúng định hướng, đạt được mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững và kiểm soát được rủi ro cũng như tiến dần đến thông lệ quốc tế GPBank đã xây dựng và ban hành chính sách quản lý rủi ro tín dụng với những nội dung cơ bản sau đây: a Xây dựng/ban hành hệ thống văn bản quy trình, quy chế, quy định về thủ tục cấp tín dụng thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng Kịp thời ban hành hướng dẫn đầy đủ các văn bản, chế độ có liên quan đến họat động tín thủ quy trình xét duyệt tín dụng; (iii) Phù hợp với địa bàn hoạt động, quy mô, điều kiện, nguồn lực của từng đơn vị; (iv) Phù hợp mức độ phức tạp của từng đối tuợng cho vay, loại rủi ro tín dụng, thời hạn cấp tín dụng.
GPBank xác định thị trường và các lĩnh vực cho vay bằng cách xem xét và lựa chọn đối tượng tín dụng theo từng giai đoạn Ngân hàng tập trung mở rộng tín dụng dựa trên các tiêu chí như ngành hoặc sản phẩm mũi nhọn, đối tượng khách hàng, và loại tín dụng, sản phẩm tín dụng phù hợp.
GPBank xây dựng các giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụng dựa trên quy định pháp luật và định hướng của Ngân hàng Nhà nước Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh, ngân hàng này xác định các giới hạn an toàn như: giới hạn tín dụng cho toàn hệ thống, giới hạn tín dụng theo ngành và sản phẩm, giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng, và giới hạn tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn.
Xây dựng chính sách khách hàng trong hoạt động tín dụng là quá trình phân loại khách hàng dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Ngân hàng sẽ áp dụng những chính sách cụ thể cho từng nhóm khách hàng nhằm tối ưu hóa dịch vụ và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng đối tượng.
Tài sản bảo đảm tiền vay tại GPBank được quản lý theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng thường xuyên theo dõi và giám sát giới hạn dư nợ cho từng khoản vay trong danh mục cho vay hàng năm Việc phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro được thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
2.3.3 Quản lý khách hàng vay vốn:
GPBank đã phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm đánh giá khách hàng vay vốn, đóng vai trò là công cụ quản lý rủi ro tín dụng quan trọng Hệ thống này không chỉ giúp GPBank kiểm soát rủi ro mà còn là nền tảng để thực hiện quản lý hiệu quả khách hàng tín dụng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của GPBank đánh giá khách hàng cá nhân thông qua phương pháp chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Phương pháp này, tương tự như của Moody’s, cho phép xếp hạng khách hàng dựa trên một bộ chỉ tiêu liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh Điểm tối đa mà khách hàng có thể đạt được là 100, với điểm số cao phản ánh mức độ rủi ro thấp hơn của khách hàng.
2.3.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng:
Quy trình cho vay là trình tự thực hiện việc cấp tín dụng theo các nguyên tắc và thủ tục, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách cho vay của ngân hàng Việc xây dựng quy trình cho vay khoa học đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của một ngân hàng, giúp phát hiện sớm và hạn chế rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổ chức tài chính này.
GPBank đã thiết lập quy trình xét duyệt cho vay nhằm đảm bảo tính độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa việc tìm kiếm, thẩm định khách hàng và quyết định cho vay.
Cán bộ Kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và thu thập hồ sơ khách hàng Họ tiến hành thẩm định và phân tích đánh giá khách hàng để đưa ra quyết định hợp lý về việc cấp tín dụng, từ đó đề xuất đồng ý hoặc từ chối.
Quyết định cho vay được thực hiện bởi cấp có thẩm quyền, dựa trên việc rà soát và đánh giá lại hồ sơ khách hàng theo quy định của thẩm quyền phê duyệt tín dụng.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU
3.2.1 Nâng cao mức độ áp dụng các nguyên tắc QTRR TD theo chuẩn mực Basel II
Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel được thiết lập như một khuyến nghị nhằm hỗ trợ các ngân hàng trong việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn Việc nâng cao mức độ áp dụng các nguyên tắc này theo chuẩn mực Basel là cần thiết để cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính.
Để nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro và loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, các ngân hàng cần tập trung vào việc cải thiện quy trình quản lý rủi ro.
Để duy trì môi trường rủi ro tín dụng phù hợp, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc cần nâng cao vai trò trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Cần thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong công tác quản lý rủi ro Đồng thời, tăng cường kiểm soát rủi ro trong các sản phẩm cấp tín dụng bằng cách xác định rõ các tiêu chí cấp tín dụng cho từng sản phẩm, thực hiện khảo sát sau cho vay định kỳ và điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tổn thất.
Tăng cường giám sát quy trình cấp tín dụng lành mạnh là cần thiết để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng Cần định kỳ đánh giá và điều chỉnh cơ chế giám sát, nhằm nâng cao tính nghiêm túc và hiệu quả của quy trình cấp tín dụng Việc đánh giá hiệu quả quản lý và theo dõi tín dụng sẽ giúp điều chỉnh cơ chế này cho phù hợp với thực trạng Đồng thời, cần hoàn thiện các chỉ tiêu chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ, cải thiện chất lượng dự đoán rủi ro của khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng một cách toàn diện.
3.2.2 Xác định khẩu vị rủi ro tín dụng phù hợp
Xác định khẩu vị rủi ro tín dụng phù hợp là rất quan trọng đối với ngân hàng, giúp kiểm soát mức rủi ro tín dụng trong giới hạn cho phép và tập trung vào phát triển Các nhà quản trị ngân hàng cần đánh giá khả năng chịu đựng và năng lực đối phó với rủi ro của ngân hàng, từ đó thiết lập giới hạn rủi ro và những tổn thất chấp nhận được khi rủi ro xảy ra Việc này cần dựa trên các tiêu chí cụ thể để đảm bảo hiệu quả trong quản lý rủi ro tín dụng.
Thứ nhất là các tiêu chí tài chính nhu: vốn tự có, doanh thu và lợi nhuận hàng năm, tỷ lệ xảy ra rủi ro trong năm gần nhất
Các chỉ tiêu phi tài chính như năng lực chuyên môn của cán bộ nhân viên và kinh nghiệm xử lý rủi ro tín dụng trong quá khứ là yếu tố quan trọng để các nhà quản trị ngân hàng xác định khẩu vị rủi ro tín dụng phù hợp Hiện tại, GPBank nên tập trung vào việc cấp tín dụng an toàn, đặc biệt khi nợ xấu vẫn còn tồn đọng và chưa có giải pháp triệt để từ hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam Do đó, GPBank không nên mạo hiểm trong hoạt động cấp tín dụng.
Xác định khẩu vị rủi ro hợp lý là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng xây dựng các chính sách cấp tín dụng phù hợp, từ đó hạn chế rủi ro vượt quá khả năng kiểm soát.
3.2.3 Thay đổi chính sách tín dụng phù hợp
Sau khi xác định khẩu vị rủi ro, ngân hàng cần điều chỉnh chính sách tín dụng để phù hợp với định hướng an toàn trong cấp tín dụng Việc này giúp đồng bộ hóa giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả Chính sách tín dụng phù hợp sẽ hướng dẫn toàn bộ hệ thống trong việc cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng cần thực hiện các nội dung cụ thể để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng.
GPBank cần thực hiện chính sách phân tán rủi ro thông qua việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm và hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau Để khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm, ngân hàng không chỉ cần cung cấp đa dạng sản phẩm mà còn cần có các chính sách hỗ trợ kèm theo Mặc dù danh mục sản phẩm tín dụng của ngân hàng hiện nay khá phong phú, nhưng vẫn chưa được khai thác triệt để, do đó cần khắc phục tình trạng tập trung vào một số sản phẩm chính.
Ngân hàng cần điều chỉnh và thực hiện quy trình cấp tín dụng một cách chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn trong quá trình cấp tín dụng Hiện nay, quy trình này vẫn còn nhiều lỗ hổng và thiếu sự tuân thủ nghiêm túc do tình trạng kiêm nhiệm Để khắc phục vấn đề này, ngân hàng cần thiết lập cơ chế giám sát quy trình cấp tín dụng, đặc biệt chú trọng vào các khâu quyết định chất lượng tín dụng.
Giám sát chặt chẽ quy trình thẩm định tín dụng là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phê duyệt tín dụng và quản trị rủi ro Thực trạng tại GPBank cho thấy còn nhiều tồn tại trong công tác thẩm định, do đó, cần thiết phải thiết lập chế độ phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa bộ phận thẩm định và cấp tín dụng để giảm thiểu rủi ro phát sinh Ngân hàng cũng cần áp dụng hình thức trừng phạt thích đáng đối với những sai sót do gian lận hoặc tắc trách, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ thẩm định Thêm vào đó, bộ phận tái thẩm định nên thực hiện xác suất tái thẩm định trực tiếp các khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt của đơn vị kinh doanh, nhằm hạn chế rủi ro gian lận và nâng cao độ chính xác trong quy trình thẩm định.
Việc kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân là cần thiết để phát hiện sớm rủi ro tín dụng, tuy nhiên GPBank hiện đang gặp nhiều thách thức trong công tác này Để nâng cao hiệu quả giám sát nợ, ngân hàng cần tăng cường nhận thức cho cán bộ kinh doanh và bộ phận xử lý nợ về tầm quan trọng của việc giám sát sau cho vay Ngân hàng cũng nên thiết lập chế tài xử phạt mạnh mẽ đối với các hành vi gian lận và thiếu trách nhiệm trong giám sát nợ Do hạn chế về nhân sự, việc giám sát nợ hiện chủ yếu dựa vào biên bản làm việc giữa khách hàng và cán bộ kinh doanh, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro Để khắc phục, bộ phận quản lý nợ cần thực hiện kiểm tra đột xuất và kiểm tra xác suất từ danh mục khách hàng để nâng cao tính nghiêm túc trong giám sát Thành lập Ban đôn đốc và xử lý nợ có vấn đề để theo dõi, cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro thường xuyên Đồng thời, ngân hàng cần tuân thủ các tỷ lệ an toàn bắt buộc để xác định và lượng hóa các loại rủi ro, từ đó kiểm soát rủi ro trong giới hạn đã phê duyệt, đảm bảo an toàn vốn.
Để nâng cao quy trình cấp tín dụng, cần hoàn thiện và khắc phục những lỗ hổng hiện tại bằng cách tách biệt các khâu tìm kiếm khách hàng, thu thập thông tin và thẩm định khách hàng Điều này giúp đa dạng hóa nguồn thông tin, tạo cái nhìn khách quan và toàn diện hơn trong đánh giá khách hàng Hơn nữa, các trình tự thủ tục cần được thiết kế hợp lý, tránh rườm rà và phiền phức cho khách hàng, đồng thời đảm bảo quy trình cấp tín dụng diễn ra bài bản trong khuôn khổ khẩu vị rủi ro của ngân hàng Việc này không chỉ giúp ngân hàng quản lý rủi ro hiệu quả mà còn đảm bảo quy trình cấp tín dụng tuân thủ các quy định đã đề ra.
Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Hệ thống này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ rủi ro, từ đó cho phép ngân hàng có biện pháp phòng ngừa kịp thời Để hoạt động hiệu quả, ngân hàng cần xây dựng kho dữ liệu điện tử của khách hàng và kho dữ liệu quản lý rủi ro tín dụng, kết hợp với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Phần mềm tự động sẽ tổng hợp thông tin và đưa ra cảnh báo về tình trạng khách hàng, dựa trên phân tích thông tin từ điều tra hoạt động kinh doanh và nguồn dữ liệu bên ngoài Trong trường hợp ngân hàng muốn sử dụng phần mềm từ nhà cung cấp bên ngoài, chi phí có thể rất cao, do đó ngân hàng nên tự thiết kế và hoàn thiện hệ thống để tiết kiệm chi phí.
Việc áp dụng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng tự động sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu nhân sự cần thiết cho bộ phận quản lý nợ và dụng trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng, từ đó tối ưu hóa hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.
Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin 67
Ngân hàng cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để hoàn thiện quản trị rủi ro, hướng tới một hệ thống hiện đại và hiệu quả GPBank nên đầu tư vào kho dữ liệu điện tử nhằm tăng cường trao đổi thông tin và cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu khách hàng Cần đảm bảo sự chuyên môn hóa giữa các bộ phận mà vẫn giữ được khả năng kiểm soát thông tin của bộ phận quản lý rủi ro tín dụng Thông tin quan trọng cần được cán bộ quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ và chuyển cho bộ phận quản lý rủi ro tín dụng để phân tích và đưa vào kho dữ liệu Hệ thống an toàn và bảo mật thông tin cũng cần được tăng cường, với việc xây dựng hệ thống bảo mật kết hợp nghiên cứu và phát triển đường truyền dữ liệu liên kết với mạng thông tin quốc gia Cuối cùng, việc xây dựng kho dữ liệu và hoàn thiện hệ thống phân tích sẽ đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các bộ phận chuyên môn liên quan.
Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và hiệu quả giúp giảm khối lượng công việc cho nhân viên, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý rủi ro tín dụng Việc tự động hóa không chỉ giảm thiểu sai sót và nhầm lẫn trong các quy trình thủ công mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
3.2.6 Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
GPBank cần thực hiện định kỳ phân loại Tài sản Có và trích lập dự phòng để quản lý rủi ro, đặc biệt là phân loại nợ và tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Hiện tại, GPBank đang áp dụng Thông tư số 02/2013/TT-NHNN trong việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Do tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn cao, GPBank nên xem xét tăng cường phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thường xuyên hơn, có thể theo tháng hoặc quý, để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tín dụng.
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, giám sát và hỗ trợ GPBank trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Để GPBank hoạt động ổn định hơn, cần sớm có phương án tái cơ cấu và quy định cụ thể cho các ngân hàng mua bắt buộc 0 đồng về chính sách tín dụng.
3.3.2 Kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền
Để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cần phát triển mạnh mẽ, từ đó góp phần hiệu quả vào công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin từ CIC của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là GPBank, đang gia tăng mạnh mẽ Thông tin từ CIC đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định tín dụng của các tổ chức này Vì vậy, việc nâng cao chất lượng thông tin từ CIC là cần thiết để cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, bao gồm cả GPBank.
Trong thời gian qua, CIC đã có những cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ, giá thành sản phẩm và sự đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tuy nhiên, CIC vẫn gặp phải nhiều hạn chế và thách thức trong việc phục vụ nhu cầu thực tiễn của hệ thống ngân hàng thương mại trong tương lai Cụ thể, cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng Quốc gia chủ yếu dựa vào thông tin do các tổ chức tín dụng báo cáo, tập trung chủ yếu vào quan hệ tín dụng, trong khi thông tin về tài sản bảo đảm và báo cáo tài chính còn hạn chế Đặc biệt, việc thiếu thông tin ngoài ngành từ các bộ, ngành quản lý đã ảnh hưởng đến khả năng xác định thông tin định danh của khách hàng và nhóm khách hàng liên quan.
Để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng Quốc gia chất lượng và hiệu quả, CIC cần tích hợp dữ liệu từ các cơ quan quản lý khác Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho CIC trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng Hệ thống thông tin tín dụng quốc gia cũng cần được giám sát toàn diện, với NHNN đóng vai trò chủ thể giám sát các báo cáo tín dụng, nhằm phát triển một trung tâm thông tin tín dụng an toàn, hiệu quả và tin cậy.
Thứ hai, cần hoàn thiện và phát triển thị trường mua bán nợ bằng cách xây dựng hệ thống pháp lý và cơ chế hoạt động hiệu quả Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC.
Theo Quyết định số 843/QĐ-TT ngày 31/5/2013 của Thủ tuớng Chính phủ,
VAMC là công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc xử lý nợ xấu, cải thiện tình hình tài chính, giảm rủi ro cho tổ chức tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế Thời gian qua, VAMC đã có những đóng góp đáng kể trong việc xử lý nợ xấu, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề cần xem xét như nguồn lực hoạt động, sự phát triển của thị trường mua bán nợ, cơ chế phối hợp giữa VAMC và các tổ chức tín dụng, cũng như vấn đề minh bạch thông tin về nợ xấu Để VAMC phát huy hiệu quả tối đa, cần có những khuyến nghị cụ thể từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Để tăng cường nguồn lực cho VAMC, cần có lộ trình tăng vốn điều lệ và mở rộng phạm vi hoạt động của các AMC, khuyến khích họ tham gia mua bán nợ từ các ngân hàng khác nhằm giảm bớt gánh nặng cho VAMC Đồng thời, phát triển thị trường mua bán nợ thứ cấp với sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ giúp xử lý nợ xấu nhanh chóng và tạo lối ra cho thị trường nợ sơ cấp Giải pháp này cũng tạo cơ hội cho các tổ chức tín dụng trong việc xử lý đầu ra các khoản nợ đã bán cho VAMC, giảm áp lực phải nhận lại nợ xấu sau 5 năm Cuối cùng, xây dựng quy trình và phương pháp định giá nợ, cho phép VAMC định giá theo giá thị trường và thương lượng lãi hoặc lỗ với các tổ chức tín dụng, đồng thời đảm bảo rằng các công ty tư vấn định giá và kiểm toán phải hoạt động độc lập.
Để nâng cao hiệu quả trong việc xử lý nợ xấu, cần xây dựng cơ chế phối hợp chủ động giữa VAMC và các tổ chức tín dụng VAMC, với vai trò là chủ nợ mới, cần tăng cường trách nhiệm thu hồi nợ và được phép trực tiếp xử lý tài sản, thay vì chỉ quản lý hồ sơ nợ VAMC nên hoạt động như một công ty mua bán nợ chuyên nghiệp, phân loại doanh nghiệp thành hai nhóm dựa trên khả năng phục hồi, từ đó kêu gọi đầu tư cho những doanh nghiệp khả thi và phát mại tài sản cho những doanh nghiệp không thể phục hồi Cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm của UBND và cơ quan công an trong việc hỗ trợ thu hồi tài sản Hơn nữa, phát hành trái phiếu dựa trên mức độ rủi ro của nợ xấu và giá trị tài sản đảm bảo cũng là một giải pháp hiệu quả Cuối cùng, việc minh bạch thông tin thị trường nợ xấu và tăng cường hợp tác giữa VAMC, tổ chức tín dụng và nhà đầu tư là cần thiết để giải quyết vấn đề thông tin bên vay nợ, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống tín dụng.
Chương 3 đã nghiên cứu và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng (RRTD) tại GPBank, đồng thời đưa ra các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng Các kiến nghị được đề xuất không chỉ hướng đến GPBank mà còn đến Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ đó nâng cao chất lượng quản trị RRTD tại GPBank.
