CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN
2.2.4.3. Hệ thống xếp hạng nội bộ
Vietcombank - chi nhánh TP.HCM đã đưa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ vào đánh giá khách hàng trong quá trình cho vay từ lâu. Vietcombank - chi nhánh TP.HCM đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng cho các sản phẩm tín dụng và các phân khúc khách hàng.
Hiện tại, hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank - chi nhánh TP.HCM bao gồm 10 thang xếp hạng với các rủi ro từ thấp lên cao: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D.
Xếp hạng tín dụng khách hàng sẽ dựa trên bộ chỉ tiêu định lượng và bộ chỉ tiêu định tính: Bộ chỉ tiêu định lượng bao gồm các tiêu chí tài chính từ các Báo cáo tài chính, thu nhập của khách hàng và Bộ chỉ tiêu định tính bao gồm các câu hỏi định tính dựa trên sự đánh giá chủ quan của Cán bộ xếp hạng (với sự giám sát của
Cán bộ giám sát). Chỉ tiêu này được tính tỷ trọng đối với 2 đối tượng khách hàng:
khách hàng đã từng quan hệ tín dụng với Vietcombank - chi nhánh TP.HCM và khách hàng mới.
Cụ thể, quy trình gồm 5 bước sau:
Bước 1: Thu thập thông tin và phân loại khách hàng.
Cán bộ xếp hạng tiến hành điều tra thu thập, xác minh và sàng lọc để tổng hợp thông tin về khách hàng và các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.
Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh:
Việc xác định lĩnh vực và ngành nghề hoạt động kinh doanh được căn cứ trên ngành nghề hoặc lĩnh vực kinh doanh chính (đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
Bước 3: Xếp hạng tín dụng dựa trên các bộ chỉ tiêu xếp hạng
Quy mô của khách hàng: Hệ thống chấm điểm xác định quy mô của khách hàng dựa trên các tiêu chí về Vốn, Lao động, Doanh thu thuần và Tổng tài sản.
Vietcombank - chi nhánh TP.HCM tiến hành đánh giá xếp hạng tín dụng các khách hàng qua hệ thống các chỉ tiêu định lượng và định tính. Trong đó, dựa vào mức độ quan trọng của chỉ tiêu mà ngân hàng thực hiện đánh trọng số cao cho những chỉ tiêu này trong từng ngành nghề kinh doanh khác nhau.
Bước 4: Xếp hạng khách hàng.
Xác định tổng điểm cuối cùng để xếp hạng tín dụng khách hàng.
Căn cứ tổng điểm đạt được cuối cùng đã nhân với trọng số, khách hàng được xếp hạng theo 10 loại mức độ rủi ro từ mức thấp nhất là D rủi ro rất cao đến cao nhất là AAA rủi ro rất thấp tương ứng theo bảng sau:
Bảng 2.7. Thang xếp hạng tín dụng nội bộ Vietcombank - chi nhánh TP.HCM
Điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro
Từ 90 đến 100 AAA Rủi ro rất thấp
Từ 81 đến 89 AA Rủi ro thấp
Từ 72 đến 80 A Rủi ro thấp
Từ 63 đến 71 BBB Rủi ro trung bình
Từ 55 đến 62 BB Rủi ro trung bình
Từ 48 đến 54 B Rủi ro trung bình
Từ 41 đến 47 CCC Rủi ro
Từ 32 đến 40 CC Rủi ro
Từ 25 đến 31 C Rủi ro cao
Nhỏ hơn 25 D Rủi ro rất cao
Nguồn: Tài liệu nội bộ của Vietcombank
Bước 5: Trình duyệt kết quả xếp hạng tín dụng:
Sau khi tính điểm và xếp hạng cho khách hàng, cán bộ xếp hạng sẽ trình duyệt kết quả cho cán bộ xét duyệt kết quả xếp hạng tín dụng.
Nếu điểm xếp hạng của khách hàng mới đặt quan hệ vay vốn điểm xếp hạng Rủi ro rất cao (mức D) thì trường hợp này sẽ trình cấp cao hơn so với phân quyền xét duyệt cho vay (do quy định trong từng thời kỳ cụ thể) để chấp thuận hoặc từ chối cho vay, trong trường hợp khách hàng đã có quan hệ tín dụng mà có điểm xếp hạng mức D thì nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thu hồi các khoản nợ càng sớm càng tốt.
Bảng 2.8. Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM
ĐVT: Khách hàng
Xếp hạng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Khách hàng
Tỷ trọng
Khách hàng
Tỷ trọng
Khách hàng
Tỷ trọng
AAA 1.740 14,6 6.575 40,6 8.558 43,5
AA 3.378 28,4 5.166 31,9 5.909 30,1
A 4.328 36,4 2.141 13,2 3.031 15,4
BBB 218 1,8 590 3,6 1.036 5,3
BB 1.111 9,3 229 1,4 338 1,7
B 618 5,2 928 5,7 305 1,6
CCC 103 0,9 186 1,1 109 0,6
CC 92 0,8 131 0,8 76 0,4
C 126 1,1 98 0,6 142 0,7
D 183 1,5 131 0,8 153 0,8
Tổng 11.896 100 16.176 100 19.657 100
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo chấm điểm KHCN tại vietcombank CN TP.HCM) Ta thấy dư nợ khách hàng cá nhân tăng đều qua các năm do số lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền ngân hàng hàng năm đều tăng lên. Khách hàng cá nhân tham gia giao dịch ký hợp đồng tín dụng tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM năm 2016 là 11.896 khách hàng, năm 2017 là 16.176 khách hàng, tăng lên 4.280 khách hàng, tương đương tăng 36% so với năm 2016, trong khi tổng dư nợ tín dụng cá nhân tăng 52,6%. Năm 2018 khách hàng cá nhân của Vietcombank chi nhánh TP.HCM là 19.657 khách hàng, tăng lên 3.481 khách hàng, tương đương tăng 21,5% so với năm 2017, tổng dư nợ tín dụng cá nhân tăng lên 32,7%.
Qua bảng trên ta thấy theo thang điểm xếp hạng tín dụng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM, khách hàng đạt từ 72 đến 100 điểm được xếp
hạng A, AA, AAA chiếm đa số khách hàng cá nhân tại chi nhánh TP.HCM, khách hàng được xếp hạng vào nhóm này là những khách hàng có rủi ro thấp, có uy tín, và trả lãi đều đặn theo định kỳ. Tiếp đến là khách hàng đạt điểm từ 48 đến 71 điểm được xếp hạng B, BB, BBB, nhóm này là những khách hàng có mức độ rủi ro trung bình, cần phải chú ý nhắc nhở, và vẫn có khả năng thanh toán nợ. Khách hàng có điểm từ 25 đến 47 được xếp hạng C, CC, CCC là nhóm khách hàng có rủi ro cao, ngân hàng cần phải chú ý sát sao đến nhóm này. Và cuối cùng là khách hàng có điểm dưới 25 điểm, được xếp hạng D là nhóm khách hàng có rủi ro rất cao và không còn khả năng thanh toán, Khách hàng được xếp hạng D chiếm tỷ lệ thấp trong số khách hàng cá nhân của ngân hàng.