GIỚI THIỆU
Lý do chọn đề tài
Cho vay tiêu dùng là hình thức cho vay nhằm hỗ trợ nhu cầu chi tiêu của cá nhân, giúp họ trang trải cho các nhu cầu như nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ, giáo dục, y tế và du lịch Thị trường tài chính tiêu dùng phát triển mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và tổ chức tín dụng (TCTD) Người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ cao cấp mà họ khó có thể chi trả ngay, trong khi TCTD thu được lợi nhuận từ hoạt động cho vay Đặc điểm khách hàng đa dạng giúp TCTD dễ dàng mở rộng cho vay Hơn nữa, tín dụng tiêu dùng nâng cao cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.
Trong những năm gần đây, thị trường tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ chiếm 10,4% GDP và 6,8% tổng dư nợ của nền kinh tế, trung bình tăng 20%/năm trong giai đoạn 2017 – 2019 Vietcombank, đặc biệt là Vietcombank Cần Thơ, cũng chú trọng vào việc mở rộng dư nợ tín dụng tiêu dùng, tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định từ lương Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng dành riêng cho cán bộ công nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, bao gồm sản phẩm cho vay tiêu dùng không có bảo đảm tài sản Đặc biệt, Vietcombank Cần Thơ đã áp dụng quy định mới về thu hồi nợ, giúp tăng dư nợ vay tiêu dùng tín chấp từ khoảng 32,27 tỷ đồng năm 2017 lên 73,32 tỷ đồng vào năm 2019.
Vietcombank Cần Thơ đã ký kết hơn 100 hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền vay, tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng, đặc biệt là tín dụng không tài sản đảm bảo, chỉ hiệu quả khi kiểm soát được rủi ro trả nợ và hạn chế nguy cơ nợ xấu Do đó, quản lý rủi ro trả nợ của khách hàng là rất cần thiết, vì rủi ro khách hàng không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng Tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ” nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay tín chấp Việc giảm rủi ro cho khách hàng vay không tài sản bảo đảm là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn trả nợ vay Do đó, cần kiểm soát chất lượng tín dụng không tài sản đảm bảo và khuyến khích các nhà điều hành chính sách mở rộng quy mô cũng như đối tượng khách hàng tiềm năng theo định hướng của ngành và địa phương.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ Từ đó, nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp quản trị nhằm nâng cao khả năng thu hồi vốn từ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm giải quyết 3 mục tiêu sau:
- Ph n t ch thực trạng vay tiêu dùng t n chấp của các khách h ng cá nh n tại Vietcombank Cần Thơ
- Ph n t ch các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách h ng vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ
- Đề xuất một số h m ý quản trị nhằm n ng cao khả năng thu hồi nợ đối với khách h ng vay t n chấp tiêu dùng tại Vietcombank Cần Thơ.
Câu hỏi nghiên cứu
- Thực trạng vay tiêu dùng t n chấp của khách h ng cá nh n tại Vietcombank Cần Thơ như thế n o?
- Những yếu tố n o ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách h ng vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ?
- H m ý quản trị nào góp phần n ng cao khả năng thu hồi nợ đối với khách hàng vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ?
1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề t i l các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách h ng vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ
Không gian nghiên cứu của đề t i l Vietcombank Cần Thơ
Nguồn thông tin được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình cho vay tín chấp đối với khách hàng cá nhân Thông tin về khách hàng cá nhân vay tín chấp được thu thập tại Vietcombank Cần Thơ.
Thời gian thực hiện đề t i từ tháng 02/2020 đến tháng 09/2020
Để đạt được mục tiêu 1, tác giả áp dụng phương pháp thống kê mô tả và so sánh nhằm phân tích thực trạng vay tiêu dùng tín chấp của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ.
Để đạt được mục tiêu thứ hai, tác giả áp dụng phương pháp hồi quy Logistic nhị phân nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
Dựa trên kết quả nghiên cứu từ mục tiêu 1 và mục tiêu 2, tác giả đề xuất một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ đối với khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
1.6 Đóng góp của nghiên cứu
Luận văn tổng hợp lý thuyết về rủi ro trả nợ và tham khảo nhiều nghiên cứu trước đó, nhằm đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
Luận văn áp dụng số liệu thực tế từ Vietcombank Cần Thơ để kiểm chứng và sử dụng mô hình khoa học, nhằm đưa ra các con số cụ thể và số liệu tương đối chính xác Qua đó, giúp Vietcombank Cần Thơ đánh giá và dự đoán các rủi ro trong tương lai, từ đó hạn chế rủi ro liên quan đến cho vay tín chấp cho khách hàng cá nhân.
Kết cấu luận văn gồm 5 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu đề t i Chương 2: Cơ sở lý luận v mô hình nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận v h m ý quản trị
Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu đầu tiên, tác giả áp dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh nhằm phân tích thực trạng vay tiêu dùng tín chấp của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ.
Để đạt được mục tiêu thứ hai, tác giả đã áp dụng phương pháp hồi quy Logistic nhị phân nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
Dựa trên kết quả nghiên cứu từ mục tiêu 1 và mục tiêu 2, tác giả đề xuất một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ đối với khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
Đóng góp của nghiên cứu
Luận văn này tổng hợp các lý thuyết về rủi ro trả nợ và tham khảo nhiều nghiên cứu trước đó, đồng thời đề xuất một mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.
Luận văn thực hiện phân tích các số liệu thực tế về dư nợ tại Vietcombank Cần Thơ, sử dụng mô hình khoa học để kiểm chứng và đưa ra các con số cụ thể, từ đó giúp ngân hàng đánh giá và dự đoán các rủi ro trong tương lai, nhằm hạn chế rủi ro liên quan đến cho vay tín chấp của khách hàng cá nhân.
Cấu trúc luận văn
Kết cấu luận văn gồm 5 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu đề t i Chương 2: Cơ sở lý luận v mô hình nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận v h m ý quản trị
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý luận về rủi ro trả nợ
2.1.1 Khái niệm rủi ro trả nợ
Rủi ro là sự không chắc chắn hoặc tình trạng bất ổn, nhưng không phải tất cả sự không chắc chắn đều được xem là rủi ro Chỉ những tình huống không chắc chắn có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được coi là rủi ro Ngược lại, những tình trạng không chắc chắn chưa từng xảy ra và không thể ước đoán xác suất xảy ra được gọi là sự bất trắc, không phải rủi ro.
Theo Hiệp ước Basel 1988, rủi ro trả nợ được định nghĩa là rủi ro phát sinh từ sự không chắc chắn về khả năng hoặc sự sẵn sàng của đối tác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.
Rủi ro trả nợ, theo Lê Văn Tư (2005), là khả năng khách hàng vay hoặc đối tác không thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, dẫn đến việc giảm giá trị hoặc không thu hồi được các khoản cho vay và khoản phải thu của ngân hàng.
Rủi ro trả nợ, theo Nguyễn Văn Tiến (1999), được hiểu là khoản lỗ tiềm tàng mà ngân hàng có thể phải chịu khi cấp tín dụng cho khách hàng Điều này có nghĩa là khả năng khách hàng không thể hoàn trả nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
Theo Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng năm 1998, rủi ro trong hoạt động tín dụng xảy ra khi người vay không có khả năng hoàn trả cả lãi và gốc.
Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam, rủi ro trả nợ trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng được định nghĩa là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.
Rủi ro trả nợ là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay của ngân hàng, thể hiện qua việc người đi vay không thể trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn Ngân hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi rủi ro này nếu luôn thu hồi được cả gốc và lãi đúng thời hạn Tuy nhiên, nếu người vay gặp khó khăn tài chính hoặc có khả năng nhưng không có thiện chí trả nợ, cả gốc và lãi sẽ rơi vào tình trạng rủi ro không thu hồi được.
Rủi ro trả nợ sẽ được đánh giá thông qua chất lượng các khoản vay, được phân loại theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các khoản cho vay của các ngân hàng thương mại sẽ được chia thành năm nhóm khác nhau.
- Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn bao gồm:
+ Các khoản nợ trong hạn v các tổ chức t n dụng đánh giá l có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc v lãi đ ng hạn;
Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi, đồng thời có khả năng thu hồi đúng hạn gốc và lãi trong thời gian còn lại.
Các khoản nợ quá hạn mà khách hàng đã hoàn tất thanh toán gốc và lãi sẽ được xem xét nếu khách hàng duy trì việc trả nợ đúng hạn trong ít nhất sáu tháng đối với nợ trung và dài hạn, và ba tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ khi thanh toán đầy đủ Đồng thời, khách hàng cần có tài liệu chứng minh nguyên nhân dẫn đến việc nợ quá hạn đã được xử lý và có khả năng trả nợ đúng hạn trong tương lai.
Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tuy nhiên khách hàng đã hoàn tất việc trả đủ gốc và lãi theo thời hạn mới trong ít nhất sáu tháng.
Thời gian cơ cấu lại khoản nợ trung hạn là 06 tháng và 03 tháng đối với khoản nợ ngắn hạn, tính từ ngày bắt đầu trả đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn đã được điều chỉnh Để thực hiện việc này, cần có tài liệu và hồ sơ chứng minh nguyên nhân dẫn đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ Đồng thời, tổ chức tín dụng phải có đủ cơ sở để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng theo thời hạn đã được cơ cấu lại.
- Nhóm 2 Nợ cần ch ý bao gồm:
+ Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ng y;
Các tổ chức tín dụng cần thực hiện hồ sơ đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức khi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu Điều này đảm bảo rằng khách hàng có khả năng thanh toán đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng theo kỳ hạn đã được điều chỉnh.
+ Các khoản nợ khác của cùng một khách h ng bị liên đới
- Nhóm 3 Nợ dưới tiêu chuẩn bao gồm:
+ Các khoản nợ quá hạn từ 91 ng y đến 180 ng y;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu đã được ph n loại v o nhóm 2;
+ Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách h ng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng t n dụng;
+ Các khoản nợ khác của cùng một khách h ng bị liên đới
- Nhóm 4 Nợ nghi ngờ bao gồm:
+ Các khoản nợ quá hạn từ 181 ng y đến 360 ng y;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ng y theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;
+ Các khoản nợ khác của cùng một khách h ng bị liên đới
- Nhóm 5 Nợ có khả năng mất vốn bao gồm:
+ Các khoản nợ quá hạn trên 360 ng y;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ng y trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;
+ Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý;
+ Các khoản nợ khác của cùng một khách h ng bị liên đới
Chất lượng các khoản vay được phân chia thành năm mức, từ nhóm 1 (các khoản vay tốt nhất) đến nhóm 5 (các khoản vay xấu nhất) Rủi ro tín dụng tỷ lệ nghịch với chất lượng khoản vay, với nhóm 1 có rủi ro thấp nhất và nhóm 5 có rủi ro cao nhất Theo quy định của NHNN Việt Nam, tỷ lệ trích lập dự phòng cho các nhóm nợ từ 1 đến 5 lần lượt là 0%, 5%, 20%, 50% và 100% Các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5 được gọi là nợ xấu (NPL - Non-Performing Loan) và là chỉ số phản ánh rủi ro tín dụng; khi số lượng nợ xấu tăng cao, rủi ro tín dụng cũng sẽ gia tăng.
2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
Một số chỉ tiêu thường sử dụng đánh giá rủi ro t n dụng như: Nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ tr ch lập dự phòng rủi ro
Nợ quá hạn xảy ra khi người vay không thể thanh toán cả gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng tín dụng Những khoản nợ này được phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5.
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay tín chấp tại ng n h ng thương mại
2.2.1 Các yếu tố từ ngân hàng
2.2.1.1 Thông tin bất đối xứng, lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức trong hoạt động cho vay tín chấp
Thông tin bất đối xứng là hiện tượng mà các bên liên quan không có cùng mức độ hiểu biết về một đối tượng nhất định Theo Stiglitz và Weiss (1981), trong hợp đồng vay, thông tin bất đối xứng khiến người cho vay không thể phân biệt giữa người vay có rủi ro thấp và người vay có rủi ro cao, cũng như khả năng hoàn trả nợ của họ Điều này dẫn đến hai vấn đề chính: rủi ro đạo đức và lựa chọn bất lợi.
Rủi ro đạo đức trong cho vay xảy ra khi người vay tham gia vào các hoạt động làm giảm khả năng hoàn trả khoản vay Rủi ro này có thể phát sinh cả trước và sau khi khoản vay được cấp Trước khi cho vay, người vay có thể phóng đại khả năng trả nợ, khiến người cho vay khó đánh giá chính xác năng lực tài chính của họ Sau khi khoản vay được thương lượng, người vay có thể thực hiện các hành động bất lợi cho việc trả nợ Lựa chọn bất lợi xảy ra khi người cho vay đánh giá không chính xác khách hàng, dẫn đến việc chấp nhận những khách hàng rủi ro cao và từ chối những khách hàng an toàn hơn do thiếu thông tin.
Chi phí giao dịch của các tác nhân tham gia thị trường tài chính vi mô là yếu tố quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động của thị trường này Một thị trường tài chính hiệu quả giúp giảm thiểu chi phí giao dịch cho các tác nhân Đối với các tổ chức tín dụng, chi phí giao dịch bao gồm tất cả các khoản chi liên quan đến dịch vụ ngân hàng như lương nhân viên, thuê văn phòng, đi lại, kiểm toán, đào tạo, bảo trì thiết bị, và chi phí thu thập thông tin khách hàng Chi phí giao dịch của các tổ chức tín dụng bán lẻ thường cao do phải xử lý nhiều khoản vay nhỏ với khách hàng sống rải rác và rủi ro cao Đối với người vay, chi phí giao dịch phát sinh từ các khoản chi trực tiếp và gián tiếp như đi lại, hồ sơ giấy tờ, ăn ở, quà tặng và chi phí cơ hội của thời gian Việc người vay sống xa các tổ chức tín dụng dẫn đến chi phí đi lại và thời gian cao hơn Ngoài ra, một số khách hàng có trình độ học vấn thấp gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục vay, thường phải nhờ sự giúp đỡ của người khác, làm tăng thêm chi phí giao dịch.
Nghiên cứu cho thấy rằng chi phí giao dịch trong hoạt động vay và cho vay không được phân chia đồng đều giữa người vay và người cho vay Trong nhiều trường hợp, người cho vay có thể chịu các khoản chi phí này cho khách hàng VIP, nhưng ở một số tình huống khác, người vay lại phải gánh toàn bộ chi phí.
Thị trường tài chính đang ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả, vì vậy việc tìm cách giảm chi phí giao dịch trở nên cần thiết Tại hầu hết các quốc gia, các tác nhân tham gia thị trường tài chính đã rất sáng tạo trong việc tối ưu hóa và giảm thiểu chi phí giao dịch.
2.2.1.3 Cơ chế sàng lọc và ràng buộc trong hợp đồng tín dụng
Hệ quả của thông tin bất đối xứng dẫn đến việc các khách hàng có xác suất trả nợ và mức độ rủi ro khác nhau Lợi nhuận kỳ vọng của tổ chức tín dụng phụ thuộc vào khả năng trả nợ của khách hàng, do đó, việc nhận diện khách hàng an toàn là rất quan trọng Tuy nhiên, thông tin bất đối xứng làm cho việc này trở nên khó khăn Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức tín dụng cần triển khai cơ chế sàng lọc khách hàng hiệu quả Dưới đây là một số cơ chế thường được các ngân hàng áp dụng trong quá trình sàng lọc khách hàng vay.
Lãi suất là một cơ chế mà cá nhân chấp nhận để trả lãi Thông tin bất đối xứng dẫn đến lựa chọn bất lợi trong việc chọn người đi vay, với sự phân biệt giữa người vay có rủi ro và không có rủi ro được thể hiện qua lãi suất Tuy nhiên, việc tăng lãi suất nhằm bù đắp cho chi phí giao dịch cao có thể khiến người vay ít rủi ro bị loại bỏ, dẫn đến việc người cho vay chỉ cho vay những khách hàng có rủi ro cao.
Những người chấp nhận lãi suất cao thường đối mặt với rủi ro lớn, vì họ nhận thức được khả năng trả nợ của mình thấp Khi lãi suất tăng, rủi ro chung của nhóm vay tiền cũng gia tăng do khả năng lựa chọn sai lầm Hơn nữa, sự thay đổi trong lãi suất và các điều khoản hợp đồng vay cũng dẫn đến việc người vay điều chỉnh cách sử dụng tiền vay, thường theo những động cơ không chính xác.
2.2.1.5 Thế chấp tài sản và tín chấp
Thị trường tín dụng khác biệt so với thị trường hàng hóa thông thường do người cho vay phải đối mặt với rủi ro không trả nợ, vì giao dịch tín dụng có tính liên thời gian Các khoản cho vay được thực hiện hôm nay và chỉ nhận lại kèm lãi suất trong tương lai Để giảm thiểu rủi ro không trả nợ, nhiều biện pháp được áp dụng, như yêu cầu thế chấp tài sản có giá trị tương đương với khoản vay cộng lãi Tuy nhiên, phương pháp này có thể dẫn đến việc hạn chế nguồn cung tín dụng.
Khoản vay tín chấp chủ yếu dựa vào uy tín cá nhân và công việc của khách hàng, mà không có sự đảm bảo nào từ cấp lãnh đạo Việc khách hàng có thể bỏ việc hoặc nhảy việc làm tăng rủi ro nợ vay, khiến cho việc kiểm soát tình hình tài chính trở nên khó khăn.
2.2.1.6 Một số thông tin khách hàng phải cung cấp cho ngân hàng làm căn cứ thẩm định
Để được vay vốn, khách hàng cá nhân cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 15/03/2017 Khách hàng phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị mất hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thông tin về người hôn phối rất quan trọng, vì họ có thể là người đồng trả nợ khi xảy ra rủi ro Ngoài ra, thông tin về nghề nghiệp của người vay cũng cần được chú trọng, đặc biệt là vị trí công tác, vì điều này ảnh hưởng đến khả năng tài chính và khả năng trả nợ của họ.
Khả năng tài chính của người vay là yếu tố quan trọng để đảm bảo trả nợ gốc và lãi đúng hạn Ngân hàng sẽ dựa vào thu nhập khách hàng để xác định thu nhập ròng hàng tháng, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt và nợ vay khác Năng lực tài chính và nguồn trả nợ là quyết định cho việc cho vay đối với khách hàng bán lẻ Khách hàng có thể chứng minh khả năng trả nợ qua nhiều nguồn thu nhập, trong đó ba nguồn phổ biến nhất bao gồm thu nhập ổn định từ lương và thưởng, cũng như thu nhập từ việc cho thuê tài sản cố định hợp pháp.
2.2.1.7 Rủi ro trong cho vay không tài sản đảm bảo
Rủi ro lớn nhất trong bất kỳ hình thức vay nào chính là khả năng trả nợ Đối với vay tín chấp, quy trình vay chỉ hoàn tất khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ cả nợ gốc lẫn lãi, theo quy định của ngân hàng Rủi ro tín dụng xuất hiện khi khách hàng không trả đúng hạn và đủ số tiền đã cam kết Nguyên nhân chậm trễ hoặc không trả nợ có thể do nhiều yếu tố, trong đó khả năng hoàn trả của người vay phụ thuộc vào thu nhập Đối với khách hàng cá nhân, các yếu tố chủ quan và khách quan có thể gây khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay của ngân hàng.
Sức khỏe tài chính của người vay và tình hình công việc kém có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài chính của khách hàng, làm giảm khả năng trả nợ Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như hạn hán, mất mùa và suy thoái kinh tế cũng làm gia tăng nguy cơ mất việc, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả của khách hàng.
Tổng lược các nghiên cứu trước
Rủi ro không trả nợ yêu cầu khách hàng phải thế chấp tài sản, dẫn đến giới hạn tín dụng Tài sản thế chấp được xem như một giải pháp để phân định tín dụng, nhưng có thể loại trừ những cá nhân có khả năng trả nợ nhưng thiếu tài sản Đối với các khoản vay tiêu dùng có giá trị thấp, câu hỏi đặt ra là liệu tài sản thế chấp có thực sự cần thiết để hạn chế rủi ro trả nợ hay không Thị trường tín dụng phi chính thức cho thấy rằng, trong khi các ngân hàng dựa vào tài sản thế chấp để giảm thiểu rủi ro, thì người cho vay chuyên nghiệp đầu tư vào việc tìm hiểu thông tin khách hàng và can thiệp kịp thời để thu hồi vốn, dẫn đến xác suất không trả nợ thấp Người cho vay phi chính thức có ưu thế về thông tin từ người vay, có thể thay thế thông tin và giám sát tài sản thế chấp.
Boucher và Guirkinger (2007) cho rằng thông tin địa phương giúp người cho vay dễ dàng thực hiện hợp đồng và giảm rủi ro cho người đi vay Cá nhân có thể được phân loại rủi ro trên thị trường tín dụng chính thức, nhưng vẫn có khả năng vay từ người cho vay phi chính thức (Boucher et al., 2005) Điều này khẳng định rằng việc nắm rõ thông tin về người đi vay rất quan trọng trong việc giảm rủi ro không trả nợ.
Thông tin về số lượng khoản vay của khách hàng tại thời điểm xin vay là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá rủi ro trả nợ của khách hàng vay không tài sản đảm bảo Điều này xuất phát từ động cơ trả nợ của người vay Sự quan tâm đến động cơ của cả người vay lẫn người cho vay đã dẫn đến một quan điểm mới về nguyên nhân không trả nợ, khác với quan điểm truyền thống, tập trung vào việc phân tích chi phí và lợi ích của quyết định trả nợ.
Các mô hình nghiên cứu theo quan điểm này được xây dựng với giả định rằng người vay mong muốn tối đa hóa lợi ích của mình bằng cách lựa chọn giữa hai hình thức: trả nợ hoặc không trả nợ Nếu họ quyết định trả nợ, họ có khả năng nhận được khoản vay lớn hơn trong tương lai.
Mô hình nghiên cứu mới được áp dụng trên 6000 khoản vay từ 30 tổ chức tài chính ở Honduras, Nam Mỹ, cho thấy rằng yếu tố quyết định việc người vay có trả nợ hay không chính là nhận định của họ về khả năng được vay tiếp trong tương lai Các yếu tố truyền thống như sự sẵn lòng hay khả năng trả nợ không có ý nghĩa trong việc giải thích thực tế trả nợ Người vay sẽ trả nợ đúng hạn và duy trì mối quan hệ tốt với người cho vay nếu họ tin rằng sẽ có cơ hội vay thêm với chi phí giao dịch hợp lý (Lê Khương Ninh, 2014).
Năng lực tài chính của khách hàng là yếu tố quan trọng mà các tổ chức tín dụng (TCTD) xem xét khi thẩm định khách hàng, đặc biệt là đối với những khách hàng vay không có tài sản đảm bảo Thông tin về thu nhập ổn định hàng tháng, bao gồm lương, thưởng và các nguồn thu nhập hợp pháp, thường được đánh giá cao Mối quan hệ giữa thu nhập và khả năng trả nợ đúng hạn là thuận, nghĩa là thu nhập cao sẽ dẫn đến khả năng trả nợ tốt hơn Việc ưu tiên trả nợ vay là cần thiết để tránh lãi phát sinh lớn Nghiên cứu của Bùi Văn Trịnh và Nguyễn Trường Kỳ (2012) trên 300 hộ nông dân tại Cần Thơ cũng đã xác nhận những mối tương quan này.
Uy tín của người vay, hay địa vị xã hội của họ, đóng vai trò quan trọng trong quá trình vay vốn Khi người cho vay tin tưởng vào uy tín của người đi vay, chi phí giao dịch sẽ giảm đáng kể Sự tin tưởng này phụ thuộc vào hai yếu tố chính Thứ nhất, nghiên cứu của Yehuala (2008) và Mukiri (2008) chỉ ra rằng kinh nghiệm của người đi vay, đặc biệt là lịch sử trả nợ tốt, giúp họ trở thành khách hàng thân thuộc, từ đó giảm thiểu chi phí thu thập và quản lý thông tin Thứ hai, mối quan hệ thân thiết giữa người cho vay và người đi vay cũng ảnh hưởng đến chi phí giao dịch; khi hai bên quen biết, thông tin chia sẻ sẽ phong phú hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoả thuận khoản vay.
Phương thức thu nợ và khả năng kiểm soát nguồn thu nợ của tổ chức tín dụng (TCTD) có ảnh hưởng lớn đến rủi ro trả nợ Các ngân hàng thường ngần ngại cho vay tín chấp do khó khăn trong việc kiểm soát thu nhập trả nợ, điều này rất quan trọng trong quyết định cho vay Nếu kiểm soát tốt, người cho vay có thể can thiệp kịp thời để thu hồi vốn ngay khi người vay có dấu hiệu rủi ro như nghỉ việc hay bệnh tật Để tăng khả năng kiểm soát, các ngân hàng thường áp dụng hình thức cho vay theo nhóm, nhằm tăng trách nhiệm liên đới và giảm rủi ro không trả nợ Theo Greenbaum và Thakon (1995), lợi ích của cho vay theo nhóm là hạn chế rủi ro đạo đức và lựa chọn bất lợi Nghiên cứu của Norhaziah và Shariff (2012) cũng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong các chương trình tín dụng vi mô tại Malaysia thông qua khảo sát 309 cá nhân vay vốn tại bán đảo Tekun Nasional.
Nghiên cứu tại Malaysia cho thấy rằng việc giám sát khoản vay từ phía các tổ chức cho vay có ảnh hưởng lớn đến hành vi thanh toán của khách hàng Nếu không có áp lực từ các tổ chức tài chính vi mô, khách hàng có xu hướng chậm thanh toán hoặc chỉ trả một số tiền tối thiểu.
Kết quả lược khảo cho thấy thu nhập, uy tín, số lần vay và giám sát của ngân hàng đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay không có tài sản thế chấp Bài viết phân tích các yếu tố này trong bối cảnh rủi ro trả nợ vay tiêu dùng tại Vietcombank Cần Thơ, nhấn mạnh cách kiểm soát thu nhập của người vay như một sáng kiến nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo nhưng vẫn hạn chế rủi ro Nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong phần thực trạng vay tiêu dùng tại ngân hàng này.
Để quản lý nguồn thu nhập trả nợ vay tiêu dùng, Vietcombank Cần Thơ đã triển khai sáng kiến hợp tác ba bên giữa ngân hàng, đơn vị sử dụng lao động và người đại diện Theo đó, người đại diện sẽ trích một phần lương hàng tháng của nhân viên để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng Khách hàng cũng có thể mở tài khoản chuyên thu nợ, trong đó một phần thu nhập sẽ được chuyển vào tài khoản này để ngân hàng thu nợ Sáng kiến này giúp giảm rủi ro không trả nợ nhờ kiểm soát thông tin và nguồn thu nhập, đồng thời tạo động lực trả nợ cao hơn do thông tin vay không còn là bí mật giữa ngân hàng và khách hàng mà trở thành thông tin chung trong tập thể Ngân hàng cũng tiết kiệm thời gian thẩm định khách hàng và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo các rủi ro như khả năng nghỉ việc, giúp ngân hàng thu hồi nợ kịp thời.
Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu về rủi ro trả nợ của khách hàng vay tín chấp cho thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, bao gồm nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, tuổi, thời gian công tác, phương thức trả nợ, thu nhập và số lượng khoản vay Những yếu tố này được xác định qua tổng hợp lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, đồng thời được củng cố bằng kinh nghiệm thực tiễn tại Vietcombank Cần Thơ Các giả thuyết nghiên cứu đã được đặt ra nhằm làm rõ mối liên hệ giữa các yếu tố này và rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp.
H 1 : Nghề nghiệp có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nhân vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H 2 : Tình trạng hôn nh n có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H 3 : Tuổi có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H 4 : Thời gian công tác có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H5: Phương thức trả nợ có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H6: Vị tr , chức danh công việc có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H 7 : Thu nhập người vay có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách h ng cá nh n vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ;
H 8 : Số lượng khoản vay có tác động nghịch chiều đến rủi ro trả nợ của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng t n chấp tại Vietcombank Cần Thơ
Để đảm bảo tính thực tế về tình hình tín dụng tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ, tác giả đã tiến hành phỏng vấn chuyên gia nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Việc phỏng vấn được thực hiện thông qua thảo luận với 10 cán bộ lãnh đạo tại Vietcombank Cần Thơ, dựa trên dàn ý đã được soạn thảo sẵn.
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: Tác giả kế thừa
Theo phỏng vấn với các chuyên gia, có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ, bao gồm nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, thời gian công tác, phương thức trả nợ, thu nhập của người vay và số lượng khoản vay.
Tuổi Thời gian công tác
Vị tr , chức danh công việc
Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ chịu ảnh hưởng từ vị trí và chức danh công việc của họ, điều này làm tăng rủi ro trả nợ Ngân hàng thường ưu tiên những khách hàng giữ chức vụ lãnh đạo như trưởng phòng, phó phòng, giám đốc hoặc phó giám đốc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty TNHH, và công ty cổ phần, vì họ có uy tín cao hơn Mô hình nghiên cứu này được thể hiện trong Hình 2.1.
Nghiên cứu này tổng hợp lý thuyết về rủi ro tín dụng và tham khảo các nghiên cứu thực nghiệm cùng phỏng vấn chuyên gia, nhằm đề xuất một mô hình nghiên cứu Mô hình này kỳ vọng rằng các yếu tố như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, thời gian công tác, phương thức trả nợ, vị trí, chức danh công việc, thu nhập của người vay, và số lượng khoản vay sẽ ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp tại Vietcombank Cần Thơ.