GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển nền kinh tế, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và là công cụ điều tiết vĩ mô Hoạt động tín dụng, mặc dù mang lại lợi nhuận, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh Tại Việt Nam, cạnh tranh trong hoạt động tín dụng ngày càng gay gắt, với chất lượng tín dụng trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp là vấn đề hàng đầu, bởi nợ xấu nếu không được giải quyết sẽ trở thành gánh nặng cho ngân hàng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế, với nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khả năng trả nợ của khách hàng.
Hoạt động cho vay cá nhân đóng vai trò quan trọng trong tín dụng ngân hàng, mang lại tiềm năng phát triển và lợi nhuận bền vững Tuy nhiên, rủi ro từ việc khách hàng không có khả năng hoàn trả nợ cũng cao, do đó, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng là cần thiết để giảm thiểu nợ xấu và nâng cao quản lý rủi ro tín dụng Đồng Nai, với vị trí kinh tế chiến lược, đặc biệt là huyện Nhơn Trạch, đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Agribank, nơi xác định khách hàng cá nhân là mục tiêu phát triển Mặc dù Agribank cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân, nhưng tỷ lệ khách hàng chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ tại chi nhánh Nhơn Trạch đang gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, như các công trình của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), Đoàn Thị Bảo Châu (2014), và Trần Thế Sao.
(2017), Phan Thị Hằng Nga (2019), Chapman, J.M (1990), Black và Morgan (1998), Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012), C.A.Wongnaa (2013), Mohamed,
M A., Muturi, W., & Samantar (2019)… Các nghiên cứu cũng chỉ ra trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, có thể kể đến như nghề nghiệp người đi vay, lãi suất, giới tính, thu nhập, trình độ học vấn, Và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố cũng khác nhau Các kết quả nghiên cứu trong các đề tài kể trên không hoàn toàn giống nhau do có sự khác biệt về đối tƣợng nghiên cứu, thời gian nghiên cứu cũng như đặc trưng từng quôc gia, lãnh thổ, địa phương được phân tích Tuy nhiên, vẫn cần có thêm các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh Nhơn Trạch, qua đó, ngân hàng có thể chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cũng nhƣ ứng xử phù hợp với từng khách hàng cụ thể, góp phần hạn chế cho vay khách hàng cá nhân có dấu hiệu không có khả năng trả nợ tốt
Học viên đã chọn đề tài nghiên cứu "Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai" nhằm tìm hiểu và đề xuất các giải pháp quản trị cho lãnh đạo Agribank Mục tiêu là phát triển các chính sách nhằm nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh này.
Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai nhằm đề xuất giải pháp nhận diện khả năng trả nợ của khách hàng trong hoạt động cho vay KHCN Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng sẽ giúp cải thiện quy trình cho vay và giảm rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai.
Đánh giá những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai là rất quan trọng Việc nhận diện các yếu tố này giúp ngân hàng cải thiện quy trình cho vay và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn Các hạn chế có thể bao gồm thu nhập không ổn định, thiếu thông tin tín dụng, và chi phí sinh hoạt cao Phân tích sâu về những nguyên nhân này sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý rủi ro và tăng cường sự bền vững trong hoạt động cho vay.
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai Thông qua việc phân tích các yếu tố này, chúng tôi mong muốn đưa ra những hiểu biết sâu sắc về khả năng tài chính và hành vi trả nợ của khách hàng, từ đó hỗ trợ ngân hàng trong việc cải thiện chính sách cho vay và quản lý rủi ro.
- Đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai.
Câu hỏi nghiên cứu
Đề đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, luận văn đã đặt ra các câu hỏi nghiên cứu nhƣ sau:
Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai đang gặp nhiều hạn chế Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể bao gồm thu nhập không ổn định, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, và các yếu tố kinh tế xã hội khác.
Mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai rất quan trọng Các yếu tố như thu nhập, tình hình tài chính cá nhân, và lịch sử tín dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán nợ Việc đánh giá chính xác những yếu tố này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay hợp lý và giảm thiểu rủi ro Khách hàng cần hiểu rõ các yếu tố này để cải thiện khả năng vay vốn của mình tại Agribank.
- Hàm ý chính sách về nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai là gì?
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai
Khách hàng cá nhân có quan hệ vay vốn với Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Mục tiêu là đánh giá tác động của những yếu tố này nhằm cải thiện dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý nợ vay hiệu quả hơn.
Dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu này được thu thập từ báo cáo tài chính của Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai, bao gồm thông tin từ năm 2017 đến 2019 Tổng số liệu thống kê được phân tích là 350 khách hàng, tương ứng với 350 quan sát.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là chủ yếu
Phương pháp nghiên cứu định tính đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các nghiên cứu liên quan, từ đó xây dựng mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu Ngoài ra, phương pháp này cũng hỗ trợ trong việc đưa ra các đề xuất sau khi đã tiến hành phân tích định lượng.
Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để xây dựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc Dữ liệu được thu thập dựa trên mô hình đã thiết lập và được phân tích bằng phần mềm SPSS Mẫu nghiên cứu bao gồm 350 khách hàng cá nhân có phát sinh dư nợ từ năm 2017 đến 2019, lấy từ dữ liệu khách hàng của chi nhánh.
Dựa trên thông tin từ hồ sơ và cơ sở dữ liệu khách hàng tại Agribank chi nhánh Nhơn Trạch - Nam Đồng Nai, tác giả áp dụng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân với mô hình Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Đóng góp của đề tài
Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, một yếu tố quan trọng trong việc cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
Luận văn phân tích tình hình cho vay cá nhân và nợ xấu tín dụng tại chi nhánh trong giai đoạn 2017-2019 Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay và giảm tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
Kết cấu của đề tài
Ngoài các nội dung Mục lục, Phụ Lục luận văn được chi thành 5 chương như sau:
Chương 1 của luận văn giới thiệu về đề tài nghiên cứu, nêu bật tính cấp thiết của nó cùng với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu được xác định rõ ràng, đồng thời phương pháp nghiên cứu cũng được trình bày chi tiết Chương này còn nhấn mạnh những đóng góp của đề tài và cung cấp một kết cấu tổng thể, giúp người đọc hiểu rõ hơn về toàn bộ nội dung nghiên cứu.
Chương 2 của bài viết tập trung vào cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng Nội dung trình bày các lý luận cơ bản và lý thuyết nền tảng nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Đồng thời, chương cũng tổng hợp một số nghiên cứu và mô hình đo lường khả năng trả nợ đã được thực hiện trước đây, từ đó làm cơ sở cho tác giả xây dựng mô hình đo lường phù hợp với thực tế tại địa bàn hoạt động của chi nhánh.
Chương 3 (Phương pháp nghiên cứu) trình bày chi tiết mô hình nghiên cứu, bao gồm các biến nghiên cứu, dữ liệu và phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic Phần này cũng giải thích cách xác định các biến đưa vào mô hình, tạo cơ sở cho kết quả nghiên cứu trong chương tiếp theo.
Chương 4 của bài viết tập trung vào việc phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu, dựa trên dữ liệu và phương pháp đã trình bày ở chương 3 Nội dung chương này giới thiệu kết quả thông qua bảng số liệu thống kê mô tả và kết quả hồi quy, nhằm xác định các nhân tố thực tế ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân Đồng thời, chương cũng kiểm định ý nghĩa của kết quả thông qua việc đánh giá độ phù hợp của mô hình, mức độ chính xác của dự báo và kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy.
Chương 5 của luận văn trình bày những phát hiện mới khi so sánh với các nghiên cứu trước đây, đồng thời đưa ra kết luận về các vấn đề còn tồn tại và hạn chế từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 Tác giả đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại địa bàn Ngoài ra, chương này cũng nêu rõ một số hạn chế của đề tài và định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
Cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại (NHTM) ra đời cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa, đóng vai trò quan trọng trong xã hội loài người Với tính cộng đồng và nhân văn cao, NHTM tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với các chủ thể trong và ngoài nước, mang lại những giá trị thiết yếu cho đời sống xã hội Là ngành kinh tế huyết mạch, mọi sự thay đổi của NHTM đều tác động đến nền kinh tế NHTM thực hiện chức năng trung gian tài chính, kết nối người thừa vốn và người thiếu vốn, đồng thời là doanh nghiệp đặc biệt, giữ vai trò như hệ thần kinh và trái tim của nền kinh tế, điều này là cần thiết cho sự phát triển bền vững và tăng trưởng cao của nền kinh tế.
Theo Peter S.Rose và Sylvia C Hudgins (2008), NHTM được định nghĩa qua ba nội dung chính: đầu tiên, nó thực hiện chức năng kinh tế, đóng vai trò trung gian giữa người gửi tiền và người vay; thứ hai, NHTM cung cấp các dịch vụ cho khách hàng như quản lý tài khoản, tiết kiệm và cho vay cho doanh nghiệp, cá nhân và chính phủ; cuối cùng, sự tồn tại của NHTM phụ thuộc vào các quy định pháp luật cơ bản, trong đó Chính phủ Liên bang chịu trách nhiệm ban hành quy định và giám sát hoạt động ngân hàng.
Theo Đinh Xuân Hạng (2011), ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ, chủ yếu thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng trong nền kinh tế Tại Việt Nam, Điều 4 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 16/6/2010, quy định rằng NHTM thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và kinh doanh khác theo quy định của luật nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Ngân hàng thương mại (NHTM) được hiểu là tổ chức kinh doanh tiền tệ, với chức năng chính là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm mục tiêu lợi nhuận Để duy trì sự tồn tại và phát triển, NHTM thực hiện nhiều hoạt động như huy động vốn, trung gian tài chính và cho vay bảo lãnh Trong đó, hoạt động cho vay là yếu tố cơ bản mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng.
2.1.2 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
Cho vay là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu từ lãi và đồng thời mang nhiều rủi ro Ngân hàng thương mại thường cho vay hai nhóm khách hàng chính: khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Theo P Rose (2003), cho vay là chức năng kinh tế chủ yếu của ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho chi tiêu của doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan chính phủ.
Theo thông tư 39/2016/TT-NHNN, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng sẽ cung cấp hoặc cam kết cung cấp một khoản tiền cho khách hàng Khoản tiền này được sử dụng cho mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, theo thỏa thuận, và phải được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Cho vay khách hàng cá nhân là hình thức cấp tín dụng do ngân hàng thương mại cung cấp cho cá nhân, hộ gia đình và hộ kinh doanh Hình thức này cho phép khách hàng nhận một khoản tiền nhất định để sử dụng trong thời gian quy định, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi Mục đích của việc cho vay là nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho tiêu dùng và phục vụ sản xuất, kinh doanh.
2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
Cho vay khách hàng cá nhân có những đặc điểm chủ yếu sau:
Khoản vay KHCN thường có quy mô nhỏ nhưng số lượng lại rất lớn, vì chúng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh nhỏ của cá nhân và hộ gia đình Mặc dù mỗi khoản vay không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của ngân hàng, nhưng sự đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tạo ra một khối lượng khoản vay đáng kể.
Mục đích vay vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh nhỏ của cá nhân, hộ gia đình, và nhu cầu này thường phụ thuộc vào tâm lý khách hàng cũng như chu kỳ kinh tế Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, người tiêu dùng có xu hướng lạc quan về tương lai, dẫn đến việc gia tăng chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, người dân thường giảm chi tiêu và đầu tư, thay vào đó là tăng cường tiết kiệm và hạn chế vay mượn từ ngân hàng.
Nhu cầu vay của khách hàng thường ít nhạy cảm với lãi suất, vì người vay thường chú trọng vào số tiền phải thanh toán hơn là lãi suất Hai yếu tố chính ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vay là mức thu nhập và trình độ dân trí của khách hàng.
Cho vay KHCN tiềm ẩn mức độ rủi ro lớn do nhiều yếu tố, bao gồm sự biến động tài chính của khách hàng, khả năng chi trả không ổn định, và các vấn đề liên quan đến sức khỏe và công việc Việc thẩm định khả năng trả nợ của cá nhân và hộ gia đình là một thách thức lớn, đặc biệt khi khách hàng có thể che giấu thông tin về tình trạng tài chính và sức khỏe Điều này dẫn đến rủi ro đạo đức trong quá trình cho vay Do đó, các ngân hàng thường yêu cầu tài sản bảo đảm và người vay phải mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, cũng như bảo hiểm cho hàng hóa đã mua để giảm thiểu rủi ro.
Lãi suất cho vay KHCN thường cao hơn so với các khoản vay khác của NHTM do quy mô các khoản vay thường nhỏ, ngoại trừ các khoản vay mua bất động sản Chi phí cho vay tăng cao do yêu cầu về thời gian và nhân lực để thẩm định và quản lý các khoản vay này, đồng thời rủi ro liên quan cũng rất lớn.
Cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) từ lâu đã được các ngân hàng coi là nguồn lợi nhuận cao với lãi suất cố định, đủ để bù đắp chi phí huy động vốn Tuy nhiên, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất khi chi phí huy động tăng, và lãi suất cho vay KHCN thường được định giá cao Khi lãi suất vay vốn và tỷ lệ tổn thất tín dụng tăng lên, nhiều khoản vay KHCN không còn mang lại lợi nhuận Ngược lại, nếu ngân hàng có nguồn thu nhập ổn định và khả năng kiểm soát tốt, lãi suất áp dụng cho khách hàng sẽ giảm, nhờ vào việc hạn chế rủi ro từ cho vay.
2.1.4 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
Dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTM có các loại sản phẩm sau:
Cho vay mua nhà là sản phẩm tín dụng được thiết kế để hỗ trợ khách hàng cá nhân trong việc thanh toán chi phí liên quan đến việc mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà ở và đất ở.
Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại NHTM
2.2.1 Khái niệm khả năng trả nợ vay của KHCN
Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Trang và Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), nợ vay là nguồn tài trợ đi kèm với các nghĩa vụ tài chính, liên quan đến việc thanh toán tiền, dịch vụ hoặc tài sản khác trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp Nợ vay thể hiện quyền lợi của các bên ngoài doanh nghiệp đối với tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Theo Hiệp ước Basel (2006), khách hàng có khả năng trả nợ kém thường có một hoặc nhiều dấu hiệu sau: không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn mà không tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả, và có các khoản nợ xấu quá hạn trên 90 ngày.
Vay nợ là quá trình khách hàng nhận vốn từ tổ chức tín dụng để sử dụng trong thời gian và mục đích nhất định, với cam kết hoàn trả cả gốc lẫn lãi Đối với ngân hàng, phân tích tín dụng nhằm đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó xác định độ tín nhiệm Độ tín nhiệm phản ánh khả năng cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tức là khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn Vì vậy, phân tích tín dụng chủ yếu dựa vào rủi ro thay vì khả năng sinh lợi.
Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 21/01/2013, nợ quá hạn được hiểu là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ gốc và/hoặc lãi đã không được thanh toán đúng hạn Do đó, việc trả nợ vay đúng hạn có nghĩa là bên vay phải thanh toán đầy đủ gốc và lãi theo thỏa thuận với bên cho vay, tránh phát sinh nợ quá hạn.
Bảng 2.1 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ của khách hàng và kết quả phân loại nợ
STT Khả năng trả nợ Kết quả phân loại nợ Thực trạng thanh toán nợ
1 Có khả năng Nợ nhóm 1 Không có nợ quá hạn
2 Không có khả năng Nợ nhóm 3-5 (nợ xấu) Nợ quá hạn > 90 ngày
(Nguồn: Tổng hợp theo quy định BIS (2006), IMF(2011) và kết quả xếp hạng thực tế tại các NHTM)
Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách hàng
Cá nhân được đánh giá dựa trên việc họ có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ đối với bên cấp tín dụng trong suốt thời gian quan hệ tín dụng hoặc trong một khoảng thời gian xác định Điều này giúp xác định mức độ tin cậy và khả năng thanh toán của khách hàng trong lĩnh vực tín dụng.
Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là yếu tố quan trọng, phản ánh khả năng thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ đúng hạn.
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân 2.2.2.1 Hệ số thu nợ
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH đối với KHCN
Tỷ lệ thu hồi vốn từ doanh số cho vay của ngân hàng phản ánh hiệu quả hoạt động trong một thời kỳ nhất định Tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng càng thu về nhiều lợi nhuận.
Công thức tính hệ số thu nợ:
Hệ số thu nợ Doanh số thu nợ vay KHCN x 100 Doanh số cho vay KHCN
2.2.2.2 Vòng quay vốn tín dụng
Chỉ tiêu này đánh giá tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm Vòng quay vốn nhanh được coi là tích cực, đồng nghĩa với việc đầu tư an toàn hơn.
Dƣ nợ bình quân của
(Dƣ nợ đầu kỳ + Dƣ nợ cuối kỳ)
Vòng quay vốn tín dụng Doanh số thu nợ KHCN x 100
Dƣ nợ bình quân của KHCN
2.2.2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn
Chỉ tiêu nợ quá hạn tại ngân hàng phản ánh tình hình quản lý tín dụng và khả năng thu hồi nợ của ngân hàng Đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ quá hạn cao cho thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng kém và ngược lại.
Công thức tính tỷ lệ nợ quá hạn:
Tỷ lệ nợ quá hạn Dƣ nợ quá hạn của KHCN x 100 Tổng dƣ nợ cho vay KHCN
Tỷ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu quan trọng để phân tích chất lượng tín dụng tại ngân hàng, bao gồm tổng nợ xấu, nợ quá hạn, nợ khoanh và nợ quá hạn chuyển về nợ trong hạn Chỉ tiêu này phản ánh khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong việc cho vay và thu hồi nợ Tỷ lệ nợ xấu cao cho thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng kém, ngược lại, tỷ lệ thấp cho thấy chất lượng tín dụng tốt hơn.
Công thức tính tỷ lệ nợ xấu:
Tỷ lệ nợ xấu Dƣ nợ xấu của KHCN x 100 Tổng dƣ nợ cho vay KHCN
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM
2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng
Đánh giá thiện chí trả nợ của khách hàng là yếu tố quan trọng trong thẩm định tín dụng, vì nhiều khách hàng có khả năng tài chính và tài sản đảm bảo nhưng lại thiếu thiện chí trong việc trả nợ Đạo đức của khách hàng được xác định qua lịch sử quan hệ tín dụng, tính thật thà, và sự sẵn lòng thực hiện các điều khoản hợp đồng Ngân hàng thường dựa vào thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và phỏng vấn trực tiếp để phán đoán về thiện chí của khách hàng.
2.3.1.2 Động lực của người vay
Nghiên cứu của Mirpourian và Cộng sự (2016) về khả năng trả nợ của khách hàng vay cá nhân ở Ấn Độ đã thu thập dữ liệu từ 373 khách hàng trong giai đoạn 2005-2012 Khác với các nghiên cứu trước, nhóm tác giả không chỉ phân tích đặc điểm của khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, mà còn chú trọng đến động lực của người vay đối với các khoản vay trong tương lai Kết quả cho thấy tỷ lệ hoàn trả khoản vay cải thiện khi người vay gần đạt hạn mức cho vay tối đa, cho thấy động lực của người vay có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của họ.
2.3.1.3 Mục đích sử dụng vốn
Việc sử dụng vốn đúng mục đích là yêu cầu cơ bản của ngân hàng đối với khách hàng, vì trong quá trình xét duyệt khoản vay, ngân hàng đánh giá tính khả thi của mục đích sử dụng vốn Nếu khách hàng sử dụng sai mục đích ban đầu, như đầu tư vào lĩnh vực rủi ro cao hoặc chi tiêu không hợp lý, sẽ dẫn đến thua lỗ và giảm khả năng trả nợ.
2.3.1.4 Thu nhập của người vay
Người vay có thu nhập cao thường có khả năng trả lãi và nợ gốc hàng tháng tốt hơn so với người có thu nhập thấp.
Thu nhập cao giúp khách hàng có cơ hội tiết kiệm và đầu tư, từ đó tạo ra nguồn tiền dự trữ cho chi tiêu khi cần thiết Đối với ngân hàng, thu nhập của người vay là yếu tố quyết định trong việc cấp tín dụng và xác định hạn mức tín dụng, vì nó phản ánh khả năng trả nợ của khách hàng.
2.3.1.5 Thông tin thuộc về bản thân khách hàng
Thông tin như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề, chức vụ và thời gian làm việc hiện tại giúp ngân hàng đánh giá khả năng và nhận thức của khách hàng Những dữ liệu này cũng phản ánh sự an toàn và bền vững trong nghề nghiệp, từ đó nâng cao khả năng nắm bắt kịp thời các biến động kinh tế và thị trường việc làm, quyết định đến sự ổn định thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng vay.
Nghiên cứu trước đây cho thấy rằng độ tuổi người vay có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, với những người lớn tuổi thường có trách nhiệm và kinh nghiệm hơn, dẫn đến khả năng trả nợ cao hơn (Chapman, 1990; Kohansal và Mansoori, 2009) Tuy nhiên, Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) chỉ ra rằng độ tuổi vay cao có thể gia tăng rủi ro không trả nợ Ngược lại, nghiên cứu của Roslan và Zaini (2009) không tìm thấy mối liên hệ giữa độ tuổi và khả năng trả nợ Về giới tính, có sự khác biệt giữa nam và nữ trong quản lý tài chính, với nữ giới thường có rủi ro tín dụng thấp hơn do tính kỷ luật và thận trọng hơn (Chapman, 1990; Miller, 2012; Wongnaa).
Nghiên cứu năm 2013 cho thấy nữ giới tạo ra ít khoản nợ xấu hơn nam giới Hơn nữa, nghiên cứu của Vương Quốc Duy và Đặng Hoàng Duy (2015) chỉ ra rằng khả năng tiếp cận vốn vay chính thức của nông hộ nữ không chỉ tăng lên mà còn vượt trội hơn so với nông hộ nam.
Tình trạng hôn nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, với lý thuyết cho rằng người đã lập gia đình thường ít ưa mạo hiểm hơn và sử dụng vốn vay chủ yếu cho tiêu dùng gia đình, từ đó có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn Tuy nhiên, nghiên cứu của Chapman (1990) không phát hiện mối quan hệ rõ ràng giữa hôn nhân và khả năng trả nợ, trong khi nghiên cứu của Wongnaa cho thấy người đã kết hôn thường phải chi tiêu nhiều cho gia đình, dẫn đến khả năng hoàn trả nợ vay không cao hơn so với người độc thân.
Trình độ học vấn cao giúp người vay tiếp cận và xử lý thông tin hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng trả nợ (Brehanu & Fufa, 2008) Những khách hàng làm việc trong khu vực nhà nước thường có sự ổn định hơn so với những người làm việc trong công ty tư nhân Đặc biệt, những cá nhân giữ chức vụ cao và có vai trò quan trọng trong tổ chức sẽ được đánh giá cao về uy tín và năng lực, ảnh hưởng tích cực đến khả năng tài chính của họ.
2.3.1.6 Điều kiện sống của khách hàng
Nghiên cứu điều kiện sống của khách hàng giúp đánh giá tác động đến yếu tố tài chính của họ, bao gồm số người phụ thuộc, số người tạo thu nhập, tình trạng sở hữu nhà, và các tài sản khác như xe hơi và bất động sản Số người phụ thuộc ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng, đặc biệt khi chi phí cho y tế, giáo dục và nhu cầu thiết yếu gia tăng, dẫn đến giảm khả năng thanh toán và tiết kiệm Ngược lại, những khách hàng sở hữu nhiều tài sản và có nhiều người tạo thu nhập sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, từ đó nâng cao khả năng trả nợ.
2.3.1.7 Lƣợng tiền trả nợ hàng tháng
Là khoản tiền mà khách hàng phải thanh toán hàng tháng cho ngân hàng, bao gồm cả tiền gốc và lãi vay Việc cân đối giữa số tiền trả hàng tháng và thời gian trả nợ giúp người vay quản lý tài chính hiệu quả, giảm bớt áp lực tài chính Do đó, nếu số tiền trả hàng tháng thấp, khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tăng cao.
2.3.1.8 Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân
Phân tích hành vi sử dụng tín dụng cá nhân bao gồm thói quen chi tiêu, uy tín trong giao dịch và tổng dư nợ trung bình Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ trên thu nhập và lịch sử vay trả nợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nhu cầu và mục đích sử dụng tín dụng của khách hàng Những yếu tố này giúp hiểu rõ hơn về khả năng trả nợ và sự tin cậy của khách hàng trong các giao dịch tín dụng.
2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay
Thời gian vay vốn được xác định dựa trên chu kỳ kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và khả năng trả nợ của khách hàng Thời gian vay dài có thể làm tăng rủi ro cho ngân hàng, do xác suất khách hàng không trả nợ hoặc thanh toán không đầy đủ cao hơn Theo nghiên cứu của Chapman (1990), thời gian đáo hạn dưới một năm có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn, trong khi nghiên cứu của Roslan và Zaini (2009) cho rằng thời gian vay dài có thể cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng.
Lãi suất cho vay là chi phí mà khách hàng phải trả để sử dụng vốn, và những khách hàng có rủi ro cao thường phải chịu lãi suất cao hơn Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ mà còn tác động trực tiếp đến khả năng trả nợ Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) chỉ ra rằng lãi suất là yếu tố quan trọng mà người đi vay quan tâm, vì nó có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ: lãi suất cao làm giảm khả năng trả nợ Tương tự, nghiên cứu của Kohansal và Mansoori cũng nhấn mạnh rằng lãi suất cao làm tăng nguy cơ không trả nợ đúng hạn.
(2009) cũng cho kết quả tương tự như trên với biến số lãi suất khoản vay
Các mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Một số mô hình tiêu biểu đƣợc sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhận được thể hiện dưới hình như sau:
2.4.1 Mô hình phỏng đoán (Heuristic Models)
Mô hình phỏng đoán là công cụ thu thập dữ liệu về các sự kiện trong quá khứ liên quan đến quá trình cấp tín dụng, nhằm đánh giá và dự báo mức độ tín nhiệm của khách hàng Hiệu quả của mô hình này phụ thuộc vào độ chính xác trong việc đánh giá và tổng hợp dữ liệu quá khứ bởi các chuyên gia Có nhiều loại mô hình phỏng đoán, được phân loại dựa trên các tiêu chí khác nhau.
- Bảng câu hỏi cổ điển (Classic rating questionnaries)
- Mô hình định tính (Quantitives Systems)
- Mô hình chuyên gia (Expert Systems)
- Mô hình Fuzzy Logic (Fuzzy logic Systems)
2.4.2 Mô hình thống kê (Statistical Models)
Mô hình phân tách phân biệt (Dirciminant Analysis Models) Đây là mô hình nhằm phân biệt giữa người vay có khả năng thanh toán hoặc
Mô hình phân tích phân biệt không thể xác định khả năng thanh toán một cách chính xác chỉ bằng một hàm số đơn lẻ, mà cần xem xét các tiêu chí độc lập ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, bao gồm cả chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Ở dạng đơn giản nhất, mô hình này xây dựng một tổ hợp tuyến tính có trọng số từ các biến, nhằm phân biệt rõ ràng và khách quan giữa các trường hợp tốt và xấu.
Mô hình hồi quy (Regression Models)
Mô hình hồi quy, tương tự như phân tích phân biệt, được sử dụng để mô hình hóa sự phụ thuộc của một biến nhị phân vào các biến độc lập Trong quy trình đánh giá tín dụng, mục tiêu là sử dụng các đặc điểm đáng tin cậy để xác định khả năng thanh toán của người vay, phân loại họ thành có khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán Đối với mô hình hồi quy phi tuyến tính, các tham số cần được ước lượng để hàm logarit hợp lý đạt giá trị cao nhất Mô hình hồi quy phổ biến trong trường hợp này là mô hình Binary Logistic.
Mô hình Binary Logistic là một dạng hồi quy phi tuyến tính, trong đó biến phụ thuộc là biến nhị phân với hai giá trị 0 và 1 Mô hình này hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng dựa trên các yếu tố ảnh hưởng.
Tổng quan các nghiên cứu có liên quan
2.5.1 Các nghiên cứu trong nước
Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại vẫn đang được chú trọng phân tích và nghiên cứu.
Có thể kể tới một số nghiên cứu tiêu biểu nhƣ sau:
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã tiến hành nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại tỉnh Hậu Giang Nghiên cứu này nhằm phân tích những yếu tố quyết định đến việc quản lý tài chính và khả năng thanh toán của nông hộ, từ đó cung cấp thông tin hữu ích cho việc cải thiện tình hình tài chính trong khu vực.
Nghiên cứu này đã xây dựng mô hình dựa trên dữ liệu từ 436 hộ vay vốn năm 2009, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của người vay Các yếu tố bao gồm mục đích sử dụng vốn, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi người vay, ngành nghề chính, số thành viên trong gia đình có thu nhập, và trình độ học vấn của chủ hộ Kết quả cho thấy khả năng trả nợ đúng hạn có mối tương quan thuận với thu nhập sau vay, trình độ học vấn và số thành viên có thu nhập, trong khi lãi suất vay có mối tương quan nghịch Ngoài ra, việc sử dụng khoản vay đúng mục đích cũng làm tăng xác suất trả nợ đúng hạn Đoàn Thị Bảo Châu (2014) đã áp dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
Mô hình nghiên cứu đã xem xét 14 biến độc lập và xác định 6 yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, bao gồm độ tuổi, số người phụ thuộc, thu nhập, độ rủi ro trong nghề nghiệp và tình trạng sở hữu nhà của khách hàng.
Trong nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017) về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tác giả đã áp dụng mô hình Binary Logistic Nghiên cứu dựa trên mẫu khảo sát gồm 250 hộ nông dân đang vay vốn từ các ngân hàng địa phương nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ.
Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng trả nợ của nông hộ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, kinh nghiệm làm việc, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, thời gian trả nợ và tần suất thăm của cán bộ tín dụng Kết quả phân tích cho thấy có sáu biến độc lập có ảnh hưởng thống kê đáng kể đến khả năng trả nợ, bao gồm trình độ học vấn, số người phụ thuộc, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, diện tích đất canh tác và thời gian trả nợ Trong đó, trình độ học vấn, thu nhập phi nông nghiệp, diện tích đất canh tác và thời gian trả nợ có tác động tích cực đến khả năng trả nợ, ngược lại, số người phụ thuộc và số tiền vay lại ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng này.
Phan Thị Hằng Nga (2019) đã thực hiện một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tân Bình Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (KHCN) và sử dụng dữ liệu thu thập từ 200 KHCN có quan hệ tín dụng liên tục với ngân hàng Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố quyết định khả năng tài chính của khách hàng trong việc hoàn trả khoản vay.
Nghiên cứu kéo dài từ năm 2016 đến 2018 đã sử dụng dữ liệu thu thập và phân tích hồi quy Logistic với phần mềm Stata 13.0 để xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (KHCN), bao gồm: thu nhập, thời gian làm công việc hiện tại, lãi suất, quy mô khoản vay và lịch sử tín dụng Dựa trên những phát hiện này, tác giả đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình.
2.5.2 Các nghiên cứu nước ngoài
Nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế, với nhiều nghiên cứu tiêu biểu được thực hiện trong lĩnh vực này.
Nghiên cứu của Chapman, J.M (1990) về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân đã chỉ ra bảy yếu tố chính tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng, bao gồm tuổi tác, giới tính, tình trạng gia đình, vị trí nghề nghiệp, thu nhập, giá trị tài sản và sự sẵn lòng trả nợ Các yếu tố này được phân loại thành đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm thu nhập, học vấn và các đặc điểm liên quan đến khoản vay Tuy nhiên, các hàm ý quản trị chính sách từ nghiên cứu này không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại tại Agribank – Chi nhánh Nhơn Trạch, Nam Đồng Nai do sự thay đổi theo thời gian.
Nghiên cứu của Black và Morgan (1998) về các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nợ vay tại Hoa Kỳ đã thu thập dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong giai đoạn 1989-1995, với 5,274 quan sát Kết quả cho thấy thu nhập và nghề nghiệp là hai yếu tố chính tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, trong đó những người có thu nhập thấp và làm việc trong các ngành nghề lao động chân tay thường có tỷ lệ nợ tín dụng cao hơn và dễ gặp tình trạng nợ quá hạn Mặc dù nghiên cứu có mẫu lớn, nhưng thời gian thu thập dữ liệu dài có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị - xã hội và kinh tế, cùng với việc mẫu không tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu, dẫn đến các hàm ý quản trị chính sách không phù hợp với bối cảnh tại Agribank – Chi nhánh Nhơn Trạch, Nam Đồng Nai.
Nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) về những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng tại Iran đã sử dụng mô hình Logistic để phân tích tác động của rủi ro đạo đức và người cho vay Dựa trên mẫu dữ liệu 175 nông dân vào năm 2008, nghiên cứu đã chỉ ra rằng lãi suất của khoản vay là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, tiếp theo là kinh nghiệm của người nông dân.
Nghiên cứu của Antwi và ctg (2012) về các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro không trả được nợ tại Ghana cho các khoản vay của ngân hàng AkuaPem đã sử dụng mô hình hồi quy logistic với cơ sở dữ liệu gồm 800 quan sát từ năm 2006 đến 2010 Kết quả cho thấy, loại hình vay mượn và khoản vay được đảm bảo là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay Các ngân hàng nên chú trọng đến khả năng đảm bảo khoản nợ vay bằng tài sản để giảm thiểu rủi ro không trả được nợ Ngược lại, các biến như giới tính, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, trình độ học vấn và nơi sinh sống không có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu này.
C.A.Wongnaa (2013), với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang quận Sene – Ghana Nghiên cứu đƣợc tác giả lựa chọn 100 hộ nông dân bất kỳ để tiến hành khảo sát Mô hình nghiên cứu đƣợc tác giả sử dụng là mô hình probit cho ra kết quả rằng giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp có tác động tích cực đến khả năng trả nợ Ngược lại, giới tính và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ của ” hộ
Nghiên cứu của Mohamed, M A., Muturi, W., & Samantar (2019) về các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả thanh toán vay của người dân tại Garowe, Puntland, Somalia, sử dụng mô hình hồi quy logistic với dữ liệu từ 165 khách hàng có dư nợ tín dụng tại hai ngân hàng Amal và Salaam Kết quả cho thấy một số yếu tố, bao gồm đặc điểm của người vay và đặc điểm của khoản vay, có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoàn trả khoản vay của khách hàng tại hai ngân hàng này.
