TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn: Danh sách thành viên nhóm: PGS.TS Trần Huy Hồng Họ tên Ngơ Văn Bé Tám Lê Hồng Kha Vũ Thị Phương Lan Hồ Thị Ngọc Nhiên Lý Thanh Trúc MSHV 2611084 2611043 2611052 2611069 2611106 Lớp: Cao học Kinh tế Tài – Ngân hàng Khóa: 18 Tháng 08 năm 2012 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: TỪ NGÀY 01/03/2012 - 01/05/2012 Người phụ trách cơng việc: NGƠ VĂN BÉ TÁM Cụ thể: - Từ 01/03/2012 - 11/03/2012 : Xem lại lý thuyết học, tham khảo tài liệu có liên quan (Các thành viên nhóm) - Từ 12/03/2012 - 18/03/2012: Thu thập số liệu để phân tích (Tám, Nhiên) - Từ 19/03/2012 - 25/03/2012: Lập sơ lược cấu trúc chuyên đề nghiên cứu (Các thành viên nhóm) - Từ 26/03/2012 - 01/04/2012: Bổ sung sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng (Các thành viên nhóm) - Từ 02/04/2012 - 22/04/2012: Phân tích, đánh giá thực trạng đưa giải pháp,… Các thành viên nhóm) - Từ 23/04/2012 - 01/05/2012: Hoàn thiện đề tài, gửi thầy thu hoạch (Các thành viên nhóm) Mục Lục  Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu đề tài: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTM: 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Các hoạt động NHTM 1.2 Rủi ro hoạt động NHTM 1.2.1 Khái niệm Rủi ro hoạt động NHTM .4 1.2.2 Tính chất rủi ro hoạt động .4 1.2.3 Những nguyên nhân RRHĐ 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động NHTM .6 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị RRHĐ theo Hiệp ước Basel II 1.3.3 Các nội dung quản trị rủi ro hoạt động: Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO THNAH KHOẢN TAI HDBANK CẦN THƠ 2.1 Một số khái quát hoạt động HDBank Cần Thơ .9 2.1.1.Lịch sử phát triển HDBank Cần Thơ: 2.1.2 Chức hoạt động………………………………………………………… 2.1.3.Cơ cấu tổ chức: 10 2.2 Công tác quản trị rủi ro hoạt động HDBank Cần Thơ .11 2.2.1 Thực trạng RRHĐ HDBank Cần Thơ từ năm 2009 đến 2011 .11 2.2.2 Nội dung công tác quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ .15 2.3 Đánh giá công tác quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ 19 2.3.1 Đánh giá trạng RRHĐ HDBank Cần Thơ liên quan đến yếu tố người 19 2.3.2 Đánh giá trạng RRHĐ HDBank hệ thống CNTT: 21 2.3.3 Đánh giá RRHĐ Hệ thống văn qui trình nội bộ: 21 2.3.4 Đánh giá RRHĐ liên quan đến nhân tố khác: 25 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NH…………… 26 3.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRHĐ HDBank 26 3.2 Xây dựng khung quản trị RRHĐ HDBank 26 3.2.1 Lộ trình triển khai khung quản trị RRHĐ HDBank 26 3.2.2 Chuẩn hoá hệ thống văn pháp lý .27 3.2.3 Thực thu thập liệu RRHĐ cách có hệ thống 28 3.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích đo lường RRHĐ 29 3.2.5 Hồn thiện biện pháp kiểm sốt giảm nhẹ RRHĐ 31 3.3 Tăng cường lực giám sát trình quản trị RRHĐ .33 3.4 Trang bị ứng dụng CNTT chuyên dụng cho quản trị RRHĐ 33 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1: Các bước tiến hành quản trị RRHĐ Sơ đồ 2: Các nhóm nguyên tắc chủ yếu quản trị RRHĐ Sơ đồ 3: Sơ đồ máy tổ chức điều hành HDBank Cần Thơ 10 Bảng 1: Phân công lĩnh vực quản lý RRHĐ số phòng ban HDBank 16 Bảng 2:Những kết quản trị nguồn nhân lực HDBank Cần Thơ 20 Bảng 3:Những tồn quản trị nguồn nhân lực HDBank Cần Thơ 21 Bảng 4: Những thành tích quản trị RR CNTT HDBank .21 Bảng 5: Những tồn quản trị RRHĐ hệ thống CNTT HDBank Cần Thơ 22 Bảng 6: Đánh giá kết quản trị RRHĐ liên quan đến qui trình, qui chế………24 Bảng 7: Đánh giá tồn quản trị RRHĐ liên quan đến qui trình, qui chế 24 Bảng 8: Đánh giá trạng RRHĐ HDBank Cần Thơ liên quan đến nhân tố khác 25 Bảng 9: Lộ trình triển khai khung quản trị RRHĐ cho HDBank .27 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM CN Cần Thơ LỜI MỞ ĐẦU  1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động thường xuyên chủ yếu nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả phép sử dụng số tiền vay thực nghiệp vụ toán, chiết khấu v.v… Ngân hàng lĩnh vực xảy khả rủi ro cao Nghiên cứu rủi ro hoạt động ngân hàng việc làm cần thiết dối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Việc nghiên cứu cho ta thấy loại rủi ro, nguyên nhân hậu nó, từ đề giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm hạn chế rủi ro, giảm thiểu tổn thất cho hệ thống ngân hàng Rủi ro hoạt động, gọi rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vận hành, loại rủi ro có mặt hầu hết hoạt động ngân hàng lại khó lường Trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập công nghệ ứng dụng ngân hàng ngày đại đặc biệt giai đoạn khủng hoảng tài nay, ngành ngân hàng cần phải cải cách mạnh mẽ để tăng cường quản trị rủi ro hoạt động Ủy ban Basel đưa vấn đề rủi ro hoạt động vào nội dung sửa đổi Basel II Vì vậy, việc nghiên cứu rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam để phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp quản trị rủi ro phù hợp cho hệ thống ngân hàng cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ” Qua ứng dụng lý thuyết học vào thực tiễn họat động ngân hàng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM CN Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thực trạng rủi ro hoạt động xảy thời gian năm Ngân hàng - TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ Làm rõ nguyên nhân gây rủi ro đánh giá rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ Đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ 1.3.3 Thời gian nghiên cứu: Đề tài thực từ tháng 01/03/2012 đến tháng 01/05/2012 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Ngoài phần mở đầu, kết luận mục lục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2009 đến 2011 Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 Việt Nam: Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên chủ yếu nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, chiết khấu làm phương tiện toán Ngân hàng thương mại trung gian tài làm cầu nối người tiết kiệm đầu tư Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đặc biệt- tiền tệ, tín dụng tốn 1.1.2 Các hoạt động NHTM 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn * Vốn chủ sở hữu: Đây nguồn vốn phục vụ cho q trình kinh doanh chưa có nguồn vốn huy động từ KH, bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự, tài sản * Tiền gửi tiết kiệm: Đây hình thức thu hút tiền nhàn rỗi từ cá nhân dân cư, nguồn tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn huy động * Tiền gửi giao dịch: huy động chủ yếu từ doanh nghiệp * Phát hành chứng khoán nợ: huy động vốn hình thức khác phát hành cơng cụ nợ thị trường tài bao gồm: chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu * Vay NH khác: chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hành ngân quỹ bị thiếu hụt có nhiều dịng tiền rút ra, NHTM vay nợ NH khác vay NHTƯ * Hoạt động tiếp nhận vốn uỷ thác: Các NHTM tiếp nhận vốn uỷ thác từ NHTƯ,các tổ chức kinh tế quốc gia phủ khác định chế tài quốc 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn * Hoạt động cấp tín dụng: Hoạt động tín dụng hoạt động thực trình cung ứng vốn cho kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, đầu tư tiêu dùng cho chủ thể kinh tế GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM * Hoạt động ngân quỹ: Hoạt động ngân quỹ nhằm trì khả toán thường xuyên cho KH NH việc trì mức dự trữ tốn bắt buộc NHTƯ quy định NHTM tính toán việc đảm bảo cấu loại tiền để toán cho KH * Hoạt động đầu tư: Đối với NHTM hoạt động đầu tư chủ yếu đầu tư gián tiếp NH tự đầu tư thị trường chứng khốn thơng qua việc mua chứng khốn phủ, cơng ty phát hành trực tiếp góp vốn vào doanh nghiệp 1.1.2.3 Các hoạt động khác Dịch vụ uỷ thác, tư vấn môi giới, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bảo lãnh, phát hành tốn hộ trái phiếu Chính phủ, kinh doanh vàng, ngoại tệ, cho thuê tủ, két sắt, chuyển ngân, toán, dịch vụ NH điện tử: Thẻ, Internet Banking, Phonebanking hay dịch vụ NH quốc tế NH cung cấp cho KH 1.2 Rủi ro hoạt động NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động Theo định nghĩa Ủy ban giám sát ngân hàng Basel thì: Rủi ro hoạt động rủi ro thiệt hại xuất phát từ việc qui trình nội bộ, người hệ thống không đầy đủ không hoạt động xuất phát từ kiện bên ngồi 1.2.2 Tính chất rủi ro hoạt động Nghiên cứu đặc điểm RRHĐ, ta thấy RRHĐ có tính chất đặc trưng sau: - RRHĐ gắn với kiện: RRHĐ gắn với trình, người, hệ thống kiện bên gây tính thiếu kỷ luật, trì trệ, lòng tham - RRHĐ hay thay đổi: Các hoạt động nhỏ tạo mức tổn thất lớn, Phạm vi thời gian xảy RRHĐ rộng RRHĐ đánh giá rủi ro gây khoản lỗ lớn thị trường quốc tế - RRHĐ rủi ro ẩn: RRHĐ dẫn đến khoản lợi nhuận không mong muốn cho NH trước khoản lợi lộ có vấn đề, ví dụ hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng… - RRHĐ hữu hoạt động NH: Bất kỳ sản phẩm NH cung cấp xảy RRHĐ, tuỳ theo tính chất phức tạp sản phẩm mà tần suất xảy RRHĐ nhiều hay GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - RRHĐ gây tác động thứ cấp rủi ro uy tín 1.2.3 Những nguyên nhân RRHĐ 1.2.3.1 RRHĐ cán NH gây - Thực nghiệp vụ, nhiệm vụ không uỷ quyền và/hoặc vượt thẩm quyền cho phép - Không tuân thủ theo qui định, qui trình nghiệp vụ NHTM, NHNN văn pháp luật hành - Không hỗ trợ kịp thời hỗ trợ khơng đầy đủ, khơng hiệu quả; có hành động gây khó khăn cho KH đơn vị nội NH - Năng lực trình độ nghiệp vụ khơng đáp ứng yêu cầu công việc - Phong cách giao tiếp ứng xử với KH bên thiếu văn minh, ảnh hưởng khơng tốt đến hình ảnh uy tín NH - Che dấu sai sót, né tránh khuyết điểm, né tránh khó khăn - Có hành vi lừa đảo và/hoặc hành động phạm tội, câu kết với đối tượng bên gây thiệt hại cho NH, gian lận tốn 1.2.3.2 RRHĐ qui định, qui trình nghiệp vụ RRHĐ tăng theo mức độ phức tạp giao dịch Các qui định, qui trình cụ thể hố nội dung quản trị ngân hàng, quyền hạn trách nhiệm cấp từ Hội đồng quản trị tới Ban điều hành, lãnh đạo phòng nghiệp vụ nhân viên 1.2.3.3 RRHĐ hệ thống công nghệ thông tin - Rủi ro từ phần mềm ứng dụng: Thử nghiệm không đầy đủ phần mềm trước đưa vào ứng dụng toàn hệ thống dẫn đến có lỗi phần mềm gây sai lệch số liệu - Rủi ro từ thiết bị phần cứng hệ thống mạng: Do hệ thống phần cứng sử dụng công nghệ lạc hậu, khơng bảo trì thương xun nên dẫn đến hỏng hóc - Rủi ro an ninh mạng: Do hệ thống bảo mật thông tin không an toàn, phát sinh rủi ro liệu KH, liệu đối tác NH 1.2.3.4 RRHĐ nhân tố khác - Hành vi lừa đảo, trộm cắp đối tượng bên - Sự nhầm lẫn từ phía KH: NH thiếu biện pháp cần thiết để xác định yêu cầu giao dịch, KH phủ nhận giao dịch mà trước họ chấp nhận GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Tiêu chí Khả đối phó với kiện bên ngồi đảm bảo tính liên tục hoạt động NH Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Hiện trạng triển web (Internet Banking) Áp dụng số biện pháp ngăn chặn, hạn chế truy nhập Internet để hạn chế ảnh hưởng từ Internet vào hệ thống nội NH NH xây dựng kế hoạch khắc phục cố CNTT cho hệ thống quan trọng Core banking, hệ thống máy chủ ATM máy chủ chi nhánh Ngân hàng xây dựng trung tâm dự phòng từ năm 2008 bao gồm file liệu máy chủ Định kỳ, NH tiến hành chạy kiểm tra khả đáp ứng hệ thống dự phòng theo kịch giả lập Cơ sở liệu NH backup hàng ngày lưu vào tape, file trung tâm dự phòng Kết quản lý chương trình bổ trợ khác (lập file excel, lập số theo dõi…) Hệ thống CNTT NH tương đối linh hoạt việc đối phó với cố xảy Tuy nhiên trung tâm dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu phải đặt cách xa trụ sở 30 km Một số tồn quản trị rủi ro CNTT thể qua bảng Bảng 5- Những tồn quản trị RRHĐ hệ thống CNTT HDBank Cần Thơ: Tiêu chí Hiện trạng Hạn chế Tính đầy đủ Các nguồn nhân lực CNTT Việc thiếu hụt nhân lực CNTT nguồn CNTT lực HDBank thiếu khắc phục dần Trang thiết bị phần cứng (máy chủ, số biện pháp như: chế độ lương HUB…) NH quan tâm đầu thưởng tốt, tuyển dụng thêm nhiều tư cán bộ, tổ chức đào tạo chỗ Tuy nhiên, tình hình chưa cải thiện nhiều 2.3.3 Đánh giá RRHĐ Hệ thống văn qui trình nội Hệ thống văn pháp lý HDBank Cần Thơ hướng dẫn tác nghiệp quản lý rủi ro phân loại theo nhóm sau: (i) Chính sách quản lý rủi ro chung: văn Hội đồng quản trị ban hành, với nội dung xác định tổng quát toàn vấn đề lớn, liên quan đến công tác quản lý rủi ro NH (ii) Qui định quản lý RR loại RR bản/hoặc mảng nghiệp vụ: GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 22 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Hệ thống qui định Hội đồng quản trị ban hành sở đề xuất Ban điều hành Đối với HDBank Cần Thơ, sách quản lý rủi ro thị trường sách quản lý rủi ro tín dụng ban hành chưa có Chính sách quản lý RRHĐ NH ban hành số qui định để quản lý mảng nghiệp vụ tác nghiệp như: Qui định an toàn bảo mật, Qui định cấp phát quyền truy cập hệ thống, qui định cài đặt tham số hệ thống, qui định mở tài khoản tiền gửi , tiết kiệm, qui chế cấp tín dụng, qui định phịng chống rửa tiền… (iii) Qui trình nghiệp vụ: Đối với nghiệp vụ quản lý ngân quỹ, thời gian từ năm 2009 đến 2011 nhiều văn hướng dẫn mang tính bảo mật nghiệp vụ quản lý ngân quĩ ( bao gồm tiền, giấy tờ có giá…) ban hành liên quan đến nội dung như:tăng cường chấn chỉnh công tác an tồn kho quĩ, thu đổi tiền khơng đủ tiêu chuẩn lưu hành, qui trình nghiệp vụ ngân quĩ cho máy gửi tiền DTM, tiêu chuẩn kho tiền phương tiên vận chuyển , mua bảo hiểm đường vận chuyển tiền, triển khai sử dụng website tiền tệ…: Đối với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, số lượng văn ban hành liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng từ năm 2008 trước không nhiều Trong thời gian từ 2009 đến nay, để thực chủ chương nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, nhiều văn hướng dẫn chi tiết ban hành như: Qui trình cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng SME, khách hàng cá nhân, cấp tín dụng qua hình thức bảo lãnh chiết khấu chứng từ, Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp…đặc biệt nhiều văn liên quan đến phân loại nợ trích lập dự phịng ban hành năm 2009 áp dụng phần mềm phân loại nợ tự động văn liên quan đến hỗ trợ lãi suất năm 2009 theo chủ chương phủ (iv) Cẩm nang nghiệp vụ: Để đảm bảo tính thống q trình thực hiện, NHTM thường ban hành Cẩm nang thực loại nghiệp vụ cụ thể Các nội dung nêu cẩm nang thường chi tiết tỉ mỉ, có hướng dẫn thực tài liệu tham khảo Trên sở tìm hiểu khái quát hệ thống văn qui trình nghiệp vụ hành HDBank Cần Thơ, số đánh giá giác độ quản trị RRHĐ thể qua bảng sau: GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 23 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Bảng 6- Đánh giá kết quản trị RRHĐ liên quan đến qui trình, qui chế Tiêu chí Hiện trạng Các qui định an Đã ban hành đầy đủ qui định toàn lao động nội qui lao động, an toàn nơi làm việc, đạo đức cán Các qui định Đã ban hành qui định tạm thời phòng chống rửa phòng chống rửa tiền tiền tội phạm Đã tổ chức tập huấn phòng chống quốc tế rửa tiền xây dựng số báo cáo phòng chống rửa tiền HSC Ban hành số văn xử lý giao dịch chuyển tiền từ nước VN để nhận diện dấu hiệu nghi ngờ ( tội phạm quốc tế, rửa tiền…) Các qui định Đã có Qui định phân quyền hạch quản lý hoạt động toán vào tài khoản tổng hợp tác nghiệp hỗ trợ Chức kiểm soát tự động giao cho quản trị RRHĐ dịch hạch toán qua tài khoản trung gian… Kết NH ban hành đầy đủ qui định an toàn lao động Nhận thức phòng chống rửa tiền phổ cập đến phịng ban nghiệp vụ có liên quan Tại HSC hỗ trợ chi nhánh số báo cáo file liệu danh sách định danh khách hàng nguồn gốc tiền Các qui định quản lý giao dịch nội có biện pháp cụ thể để quản lý tốt hoạt động tác nghiệp HDBank Cần Thơ Bảng 7- Đánh giá tồn quản trị RRHĐ liên quan đến qui trình, qui chế Tiêu chí Hiện trạng Các qui định Các qui định bảo mật thông tin bảo mật thông tin KH, qui định phân quyền truy cập KH phân định ban hành quyền truy cập thông tin khách hàng hệ thống CNTT Các qui định, qui trình nghiệp vụ sản phẩm ngân hàng/ cẩm nang Hầu hết nghiệp vụ ngân hàng có văn pháp lý điều chỉnh theo cấp độ qui chế, qui trình nghiệp vụ, cẩm nang hướng dẫn Các qui định hệ Đã xây dựng số qui trình thống CNTT chưa đầy đủ q trình hồn thiện Qui định khung Cịn thiếu nhiều sách qui quản trị RRHĐ định cụ thể hóa quản trị RRHĐ giới hạn RRHĐ, Khung quản trị RRHĐ (qui định công cụ hỗ trợ cho trình nhận diện- đánh giákiểm sốt giảm nhẹ- giám sát rủi ro) Tồn Việc tuân thủ qui định Kiểm soát chặt quyền truy cập hệ thống số trường hợp chưa thực Khả rủi ro từ quyền truy cập thông tin hệ thống CNTT xảy HDBank Cần Thơ cần có thêm nhiều biện pháp hữu hiệu Các qui trình/ qui chế cần cập nhật thường xuyên có đầy đủ hướng dẫn chi tiết thống phục vụ cho hoạt động tác nghiệp TTV Cần bổ sung số qui trình phát triển phần mềm, sửa lỗi hệ thống, quản lý dự án CNTT… Do chưa có qui định chung bước xử lý có tổn thất nên phát RRHĐ,việc phối hợp xử lý tiến hành mang tính vụ, chưa xây dựng sở liệu tổn thất tập trung theo thời gian 2.3.4 Đánh giá RRHĐ liên quan đến nhân tố khác GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 24 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Bảng đánh giá mức độ RRHĐ nhân tố bên hoạt động kinh doanh HDBank Cần Thơ thể bảng Theo đánh giá, thấy RRHĐ nhân tố bên ngồi có xác suất xảy thấp Bảng 8- Đánh giá trạng RRHĐ HDBank Cần Thơ liên quan đến nhân tố khác Tiêu chí Hiện trạng Đánh giá –hạn chế kết Các nhân tổ liên quan đên Sự cạnh tranh NH khác Ngân hàng có phản ứng mơi trường kinh doanh Tình trạng chảy máu chất xám dự phịng trường diễn hợp Mơi trường an ninh trị Ngân hàng thiết lập hệ thống an ninh Rủi ro phát sinh thấp xã hội chặt chẽ, có đội ngủ bảo vệ BSS Mơi trường tự nhiên Trụ sở kiên cố, kiện động đất, Rủi ro thấp núi lửa không thường xuyên xảy địa bàn GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 25 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRHĐ HDBank Trong chiến lược phát triển kinh doanh HDBank nói chung HDBank Cần Thơ nói riêng đến năm 2020, HDBank đặt mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị điều hành ngân hàng có cơng tác quản trị RR có quản trị RRHĐ Mục đích quản trị RRHĐ nhận diện rủi ro, tính tới yếu tố khơng dự đốn trước được,kiểm sốt rủi ro có nằm giới hạn rủi ro mà Ban lãnh đạo đề chiến lược phát triển kinh doanh thời kỳ Để đảm bảo giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRHĐ HDBank mang tính khả thi, tình hình thực quản trị RRHĐ HDBank, số nội dung khuyến nghị với HDBank với mục đích giải hạn chế quản trị RRHĐ HDBank góp phần thực định hướng phát triển HDBank thời gian tới 3.2 Xây dựng khung quản trị RRHĐ HDBank 3.2.1 Lộ trình triển khai khung quản trị RRHĐ HDBank Một khung quản trị RRHĐ bao gồm nội dung sau: - Một định nghĩa thống loại rủi ro hoạt động mà HDBank muốn quản lý theo mảng nghiệp vụ - Trách nhiệm phận trình quản trị RRHĐ cho mảng nghiệp vụ - Các sách, qui định, qui trình rõ giới hạn công cụ sử dụng để đảm bảo cán thực tác nghiệp khuôn khổ rủi ro cho phép Từ vấn đề quản trị RRHĐ gợi ý Hiệp ước Basel II, HDBank đưa lộ trình triển khai cơng tác quản trị RRHD cho sau: GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 26 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Bảng 9: Lộ trình triển khai khung quản trị RRHĐ cho HDBank Nội dung thực Các yếu tố cần thiết Khởi đầu Giai đoạn Khơng có số liệu RRHĐ tổn thất toàn hệ thống NH/ hay cho nghiệp vụ Quản trị RRHĐ thông qua:nhận diện dấu hiệu nghi ngờ, kiến nghị kiểm toán kiểm tra nội bộ.Các biện pháp mang tính kiểm sốt sau, hạn chế RRHĐ chưa mang tính quản trị RRHĐ Chiến thuật Giai đoạn Chuẩn hoá qui trình/qui chế, ưu tiên cho qui trình dịch vụ th ngồi, qui trình sản phẩm dịch vụ mới, qui trình quản lý nội Chiến lược Giai đoạn Xây dựng khuôn khổ/ công cụ quản trị RRHĐ tổng hợp Xây dựng KRI hệ thống báo cáo quản trị RRHĐ lĩnh vực kinh doanh Giai đoạn Triển khai thực khuôn khổ/ công cụ quản trị RRHĐ Lập sở liệu RR tác nghiệp tổn thất Giai đoạn Lựa chọn hệ thống công nghệ quản trị RRHĐ (phù hợp với khung quản trị RRHĐ có) Giai đoạn Vận hành hệ thống quản trị RRHĐ Lập sơ đồ rủi ro qui trình tác nghiệp Phân tích tình Tính tốn vốn chịu RRHĐ Nền tảng: định nghĩa RR, trách nhiệm phận, sách RRHĐ, Các chương trình giảm thiểu rủi ro Các cơng cụ chế: Tự kiểm sốt đánh giá, quản lý báo cáo vụ việc, KRI, qui trình dịch vụ sản phẩm mới, Báo cáo phân tích rủi ro, Định lượng rủi ro: Xác định thất thoát, xác định vốn chịu rủi ro Trước 2013 2013 2014 2014-2015 2016 2016 trở 3.2.2 Chuẩn hoá hệ thống văn pháp lý Việc xây dựng sách quản trị RRHĐ khung quản trị RRHĐ việc mà HDBank Cần Thơ phải thực để tạo khung pháp lý hướng dẫn cho phận thực Trong lĩnh vực kinh doanh, phịng quản lý RRHĐ phịng nghiên cứu sách, phòng tác nghiệp trực tiếp tiến hành cụ thể hóa nội dung quản trị RRHĐ thơng qua: (i) Ban hành chuẩn hóa sách, qui định, qui trình hành (ii) Ban hành bổ sung tiêu rủi ro yếu,(iii) hệ thống báo cáo quản trị RRHĐ,(iv) xây dựng sở liệu tiêu chí theo dõi sai sót tác nghiệp tổn thất thời kỳ HDBank Cần Thơ thuê tư vấn để viết sách quản trị RRHĐ Tuy nhiên, BLĐ phận liên quan thực công tác quản trị RRHĐ NH không trực tiếp tham gia để tâm đến trình xây dựng phê duyệt sách kết quản lý rủi ro hình thức GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 27 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Trên sở kết đánh giá hệ thống qui định/ qui trình chương hai, số văn HDBank Cần Thơ cần xem xét ưu tiên ban hành sớm để tạo khung pháp lý cho hoạt động quản lý RRHĐ cụ thể: - Các sách bao gồm : (i)Khung quản trị RRHĐ, qui chế báo cáo tổn thất tài liệu hướng dẫn Các tài liệu văn hướng dẫn cụ thể ban hành theo thời gian vào yêu cầu quản trị RRHĐ theo mảng nghiệp vụ thực tế (ii) Chính sách quản lý kinh doanh liên tục (về nhân sự, CNTT, tài chính), (iii)Chính sách quản lý bảo hiểm (bảo hiểm cho rủi ro mà NH xác định có khả phải gánh chịu để giảm bớt tổn thất) (iv)Chính sách nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, dịch vụ - Các qui trình, cẩm nang hướng dẫn cụ thể theo mảng nghiệp vụ:qui trình quản lý hoạt động nội quản lý tham số hệ thống, quản lý giao dịch xử lý tự động hệ thống NH bán lẻ, quản lý hoạt động công nghệ thông tin-triển khai phần mềm ứng dụng số qui định, qui chế cần chỉnh sửa bổ sung Qui trình nghiệp vụ Bảo lãnh, Qui trình thẻ phân loại nợ cho nghiệp vụ thẻ.Qui trình tuyển dụng quản lý nguồn nhân lực bảng mơ tả cơng việc vị trí cán Do vậy, HDBank Cần Thơ cần quán triệt nguyên tắc sau trình ban hành quản lý văn qui trình: - Thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung hồn thiện quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ để áp dụng thống toàn hệ thống HDBank Cần Thơ có thay đổi chức mới, sản phẩm mới, qui chế NHNN - Tổ chức nghiên cứu, tập huấn văn chế độ, quy chế, quy trình để đảm bảo cán phải nắm vững thực thi đầy đủ, xác - Các văn chế độ phải vi tính hố theo dõi phần mềm quản lý văn phổ biến đến phòng nghiệp vụ Viêc truy cập vào hệ thống văn mạng nội phân cấp theo chức hoạt động 3.2.3-Thực thu thập liệu RRHĐ cách có hệ thống Hiện tại, việc xác định thu thập liệu rủi ro thực thơng qua hình thức rà sốt tính tn thủ ghi nhận rủi ro xảy ra, chưa hỗ trợ nhiều cho việc nhận diện GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 28 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM rủi ro tiềm ẩn chưa xảy HDBank sử dụng cơng cụ ghi nhận kiểm tốn nội bộ/ kiểm toán độc lập, thu thập liệu tổn thất nội để đưa báo cáo đánh giá mức độ RRHĐ Tuy nhiên, công cụ chưa phát huy tính chủ động chi nhánh việc thực quản trị RRHĐ chưa dự báo xu hướng biến động nhóm rủi ro chưa dự báo rủi ro tiềm ẩn Để hỗ trợ thêm cho quản trị RRHĐ, HDBank nên triển khai hai công cụ phục vụ cho xác định thu thập liệu cho quản trị RRHĐ là: (i) Tự đánh giá kiểm soát rủi ro (RCSA), (ii) Rà soát sản phẩm để xác định rủi ro tiềm ẩn 3.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích đo lường RRHĐ Một tồn lớn công tác quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ trình bày chương hai khâu phân tích đo lường RRHĐ thể thông qua hệ thống báo cáo HDBank phục vụ cho quản trị RRHĐ trình xây dựng, sơ sài, hệ thống báo cáo MIS nhiều bất cập Để thực giám sát RRHĐ, địi hỏi HDBank Cần Thơ phải có hệ thống báo cáo RRHĐ phản ánh việc thu thập, phân tích, đánh giá phân phối thơng tin rủi ro cho mảng nghiệp vụ tương ứng toàn hệ thống HDBank HDBank nên phân nhóm quản lý tập trung loại RRHĐ có mức độ ảnh hưởng tần suất, từ đề biện pháp xử lý tương ứng với tần suất mức độ ảnh hưởng nhóm RRHĐ Để quản lý cách có phương pháp có hệ thống cố rủi ro tác nghiệp theo mảng nghiệp vụ, loại tổn thất xảy ra, nhóm báo cáo RRHĐ sau cần thực hiện: a/ Báo cáo thống kê trường hợp lỗi có tính chất theo mảng nghiệp vụ phịng ban nghiệp vụ tác nghiệp thực Các báo cáo thống kê lập sở sử dụng hai phương pháp đo lường: đo lường định tính đo lường định lượng -Đo lường định tính: việc đánh giá, nhận xét mức độ loại rủi ro.Các loại rủi ro đo lường cách định tính như: rủi ro cán bộ, qui trình văn chế độ, hệ thống hỗ trợ, yếu tố bên ngoài.Cách thức đo lường định tính việc cán hồn thiện Bảng câu hỏi điều tra biểu mẫu báo cáo thống kê chi tiết theo nhóm rủi ro theo tần suất mức độ ảnh hưởng nhóm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 29 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM -Đo lường định lượng: việc đánh giá số liệu cụ thể mức độ rủi ro tổn thất loại rủi ro.Các loại rủi ro đo lường cách định lượng như: lỗi sai sót qui trình xử lý, hệ thống hỗ trợ, yếu tố bên ngoài.Cán cá phòng ban đánh giá mức độ rủi ro tần xuất xảy rủi ro theo biểu mẫu thống kê theo nhóm rủi ro: lỗi sai sót nội NH lỗi sai sót bên ngồi b/ Báo cáo số rủi ro yếu (KRI) Báo các KRI lập sở thơng tin báo cáo nhóm (a) phòng ban xây dựng Đây báo cáo phòng quản lý RRHĐ-HSC thực để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo việc đưa giải pháp kiể m soát rủi ro điều chỉnh sách cho phù hợp.Thông tin để lập Báo cáo số rủi ro yếu khai thác từ nguồn sau: - Từ việc phân tích kiện tác nghiệp (tổn thất, cố, than phiền khách hàng) có ảnh hưởng tới q trình tác nghiệp - Từ việc phân tích liệu bên ngồi có liên quan từ việc phân tích viễn cảnh: cố tổn thất lớn liên quan đến hoạt động NH xảy tương tự mảng kinh doanh quốc gia khác - Bằng chứng báo cáo kiểm toán: ghi nhận việc thiếu biện pháp kiểm soát, thiếu chuyên gia, chứng rủi ro gian lận liệu khác việc kiểm soát từ xa - Ý kiến chuyên gia chấm điểm rủi ro thông tin định lượng khác vấn đề then chốt: vấn người tạo rủi ro, nhà phân tích, kiểm tốn, chun viên tn thủ - Từ việc phân tích hành vi phàn nàn KH: báo cáo trung tâm VCC, email, khảo sát thương mại, phàn nàn KH ghi nhận từ chi nhánh - Dữ liệu cung cấp nhà cung cấp dịch vụ thông tin khác - Dữ liệu nội liên quan đến kinh doanh tổ chức: số kinh doanh doanh thu/sản phẩm kênh sản phẩm, tổng thu cập, thu nhập bình quân, số lượng chi nhánh - Các liệu bên ngồi mơi trường kinh tế, đặc thù quốc gia: GDP, liệu chung ngành, số gian lận hệ thống c/ Báo cáo cố bất ngờ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 30 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Các báo cáo cố bất ngờ lập rủi ro xảy có tổn thất Một hồ sơ cố bất ngờ bao gồm tài liệu sau: - Các tài liệu chứng liên quan đến việc (i) Xác định tổn thất thực tế (ii) Đưa biện pháp giải - Các biên làm việc giải - Các biên họp hội đồng xử lý cố HDBank cần qui định rõ loại cố RR tác nghiệp cần phải lập báo cáo cố, tần suất báo cáo ( tức thời, tháng…), thiết lập tổ chức qui trình báo cáo cố.Ví dụ, số loại cố sau yêu cầu cần phải báo cáo lên phịng QLRRHĐ – HSC bao gồm: • Các cố thực tế với tổn thất từ 10 triều đồng trở lên • Vi phạm qui định gian lận nội cần báo cáo khơng kể qui mơ rủi ro có ngưỡng chấp nhận • Các u cầu địi bồi thường chưa giải cho khách hàng • Các cố dẫn đến trách nhiệm pháp lý với yêu cầu bồi thường lớn tỷ VND • Các cố dẫn đến ấn phẩm báo chí gây ảnh hưởng xấu có tác động tiêu cực đến uy tín ngân hàng • Các tình st gây tổn thất với mức 100 triệu đồng tránh cách áp dụng biện pháp kiểm soát cố cách có hiệu khơng dẫn tới tổn thất thực tế Một vấn đề mà HDBank cần phải nhận thức rõ báo cáo rủi ro lập từ phịng/ban kinh doanh nơi trực tiếp tạo rủi ro Phòng Quản lý RRHĐ HSC có nhiệm vụ đầu mối hỗ trợ triển khai qui trình thúc đẩy việc tạo lập báo cáo có ý nghĩa, tự động hố cơng tác lập báo cáo Phịng quản lý RRHĐ HSC nơi tổng hợp phân tích báo cáo cuối nhằm cung cấp số báo cáo cấp cho ban điều hành 3.2.5 Hồn thiện biện pháp kiểm sốt giảm nhẹ RRHĐ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 31 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Từ sở liệu RRHĐ thu thập, với hỗ trợ phần mền quản trị RRHĐ hệ thống báo cáo, HDBank xây dựng cho biện pháp kiểm sốt giảm nhẹ rủi ro Các chương trình giảm thiểu rủi ro bao gồm:  Các chiến lược kiểm soát rủi ro: Chiến lược kiểm soát rủi ro HDBank thể qua biện pháp phòng, tránh, chuyển, thay rủi ro khái quát thành bốn nhóm chiến lược sau: - Chiến lược giảm thiểu rủi ro: bao gồm biện pháp để giảm rủi ro loại hoạt động loại sản phẩm thông qua việc giảm khả xảy ra, ví dụ cải thiện hiệu kiểm sốt nội bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên thơng qua việc đào tạo - Chiến lược phòng ngừa rủi ro biện pháp hoàn thiện chốt kiểm sốt qui trình tác nghiệp, kiểm tra giám sát đào tạo nhân viên để đảm bảo qui trình thực thi xác - Chiến lược chuyển giao rủi ro: thông qua biện pháp mua hơp đồng bảo hiểm… - Chiến lược tránh rủi ro: ngừng bán sản phẩm có rủi ro mức chấp nhận sở cân nhắc lợi nhuận chi phí tiếp tục trì sản phẩm  Kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) HDBank xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục mặt CNTT, cụ thể thành lập trung tâm dự phịng CNTT vị trí cách xa HSC Tuy nhiên, để đảm bảo kinh doanh liên tục, theo kinh nghiệm NHTM lớn giới, HDBank cần phải xem xét việc lập kế hoạch kinh doanh liên tục tài chính, nguồn nhân lực, sở hạ tầng, chí phương án kinh doanh thay hoạch định sẵn sàng phạm vi tồn NH  Các chương trình Bảo hiểm cho hoạt động NH Phòng Quản lý RRHĐ điều phối quản lý hoạt động bảo hiểm nhằm giảm nhẹ RRHĐ HDBank theo hướng: - Ngân hàng tuân thủ điều kiện bảo hiểm bắt buộc theo quy định nhà nước quy định nội NH GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 32 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - Đối với loại tài sản không bắt buộc bảo hiểm theo quy định, NH cần xây dựng sách bảo hiểm cho trường hợp cần thiết cách lập danh mục bảo hiểm cần thiết bảo hiểm tài sản, bảo hiểm an ninh mạng - Tập trung bảo hiểm vào lĩnh vực đánh giá có rủi ro cao biện pháp để chuyển giao rủi ro 3.3 Tăng cường lực giám sát trình quản trị RRHĐ Nội dung giám sát trình quản trị RRHĐ thực phịng Kiểm tra nội bộ, phịng Kiểm tốn nội Để làm tốt chức giám sát, NH cần xây dựng đội ngũ cán làm công tác quản trị RRHĐ, kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội đủ mạnh số lượng chất lượng a Đào tạo đội ngũ cán chuyên trách quản trị RRHĐ: Các NH cần trọng đào tạo đội ngũ cán chuyên trách quản trị RRHĐ thơng qua hình thức như: - Cử cán tham gia Hội thảo, khóa đào tạo ngồi nước quản trị rủi ro nói chung quản trị RRHĐ nói riêng Hiện tại, trường đại học Việt Nam chưa có chuyên ngành quản trị RRHĐ HDBank hỗ trợ cử cán có lực học chuyên sâu dài hạn quản trị RRHĐ cấp thạc sĩ, tiến sĩ quản trị rủi ro nói chung, quản trị RRHĐ nói riêng Trường đại học nước HDBank cần xem xét điều kiện ràng buộc cần thiết để cán sau học, trở làm việc cho NH, tránh tình trạng chảy máu chất xám - Mời chuyên gia nước giảng dạy quản trị RRHĐ kinh nghiệm thực hành quản trị RRHĐ nước khác, nhằm nâng cao kiến thức học hỏi kinh nghiệm thực hành quản trị RRHĐ thống với qui trình, thơng lệ quốc tế - Tổ chức tham gia Diễn đàn quản trị RRHĐ nhằm trao đổi kiến thức kinh nghiệm thực tế quản trị RRHĐ b Nâng cao nhận thức trách nhiệm toàn thể nhân viên NH quản trị RRHĐ Cán người trực tiếp tác nghiệp người trực tiếp tham gia quản lý RRHĐ, việc đào tạo cho cán nhân viên phải đặt trọng tâm nâng cao kiến thức, nhận thức trách nhiệm họ quản trị rủi ro nói chung, quản trị RRHĐ nói riêng Thơng qua khoá đào tạo nghiệp vụ, NH lồng ghép chuyên để quản trị RRHĐ mặt GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 33 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM lý thuyết thơng qua tình RRHĐ xảy, rõ cán nghiệp vụ thấy việc quản trị RRHĐ thân họ thể qua cơng việc Trên sở hiểu tầm quan trọng quản trị RRHĐ, toàn nhân viên NH tự giác, tự nguyện tích cực tham gia vào q trình quản trị RRHĐ cách hiệu Nội dung chuyên đề đào tạo quản trị RRHĐ cho nhân viên NH cần tập trung vào số vấn đề sau: - Dựa tình để nhân viên nắm bắt thủ đoạn ngày tinh vi bọn tội phạm lừa đảo, công cụ lừa đảo quốc tế lĩnh vực NH- tài Những kiện RRHĐ thu thập nội NH bên NH tổng hợp dạng “case study” khái quát hoá đưa lên mạng điện tử chuyên mục RRHĐ để nhân viên tự nghiên cứu - Qui tắc ứng xử hướng xử lý trường hợp gặp rủi ro - Trách nhiệm cán đánh giá thông báo kịp thời kiện rủi ro (về vật chất uy tín NH) cho phận quản lý chức Hội sở 3.4 Trang bị ứng dụng CNTT chuyên dụng cho quản trị RRHĐ Theo kinh nghiệm nhiều NHTM lớn giới, so với nhiều cấu phần rủi ro khác, việc triển khai hệ thống quản trị RRHĐ có độc lập tương đối so với module nghiệp vụ khác, dễ dàng triển khai Trước hết, HDBank cần xác định yêu cầu, hay tính cần thiết phần mềm quản trị RRHĐ sở khung quản tri RRHĐ HDBank cần vào hệ thống NH lõi hệ thống triển khai gói phần mềm kịp thời cho quản trị RRHĐ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 34 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM KẾT LUẬN Trong xu hướng cạnh tranh, minh bạch hố thơng tin ngày cao địi hỏi ngân hàng phải cải tiến cách thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Trong đó, quản trị RRHĐ tốt điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh HDBank Cần Thơ Việc tăng cường quản trị RRHĐ phải trọng thực từ cần phải liên tục xem xét, đánh giá để ngày hồn thiện Đề tài ”Hồn thiện cơng tác quản trị RRHĐ ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM Chi nhánh Cần Thơ” giới thiệu cách tổng quát tiêu chuẩn quốc tế phương pháp thực hành quản trị RRHĐ tiên tiến giới Bên cạnh đó,qua khảo sát thực trạng tình hình quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ, nhóm nghiên cứu đưa số đánh giá cách khách quan công tác quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ đưa số giải pháp, kiến nghị yêu cầu cần thiết để hoàn thiện công tác quản trị RRHĐ HDBank Cần Thơ Tuy nhiên, quản trị RRHĐ vấn đề rộng mặt lý luận khía cạnh áp dụng vào thực tế Khơng có phương pháp quản trị RRHĐ bất biến cho NHTM lẽ thân RRHĐ khơng ngừng thay đổi xuất hình thức mà khó lường trước GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 35 Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội Trương Quang Thông (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB tài Khúc Quang Huy (2008), Basel II-Sự thống Quốc tế đo lường tiêu chuẩn vốn Ủy Ban Basel, NXB Văn hóa thơng tin Ngân hàng phát triển TPHCM Chi nhánh Cần Thơ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009-2011 Thạc sỹ Phạm Thị Hoàng Anh -Cuộc khủng hoảng NH Barings ảnh hưởng hiệu ứng Domino- BTCKH& ĐT NH tháng 3/2007 Lim Him Chuan -Quản trị RRHĐ-kinh nghiệm ngân hàng DBS- 12/06/2008 Tài liệu rủi ro tín dụng Internet Tài liệu Hiệp ước Basel I, Basel II Internet http.www.sbv.gov.vn GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang 36 ... ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt. .. pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn... Huy Hoàng Trang Tiểu luận – Quản trị Ngân hàng thương mại Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP