BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NGUYỄN DUY THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên Ngành: Tài Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: TS NGUYỄN THỊ MỸ DUNG TP HCM - Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học tôi: TS Nguyễn Thị Mỹ Dung lời khuyên bổ ích, ý kiến đóng góp quý báu hướng dẫn tận tình Cô trình thực hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy – Cô truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm học cao học vừa qua Chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ suốt trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình trung thực tác giả thu thập có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá thu thập từ nguồn trích dẫn khác ghi phần tài liệu tham khảo Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 Người Cam Đoan Nguyễn Duy Thanh ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BCTC BCBS Báo cáo tài Ủy ban Basel Giám sát Ngân hàng CBTD CIC Cán tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng nhà nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐQT Hội đồng quản trị KHNNg NHNN NHTM Khách hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại NHTMCP NHTMNN NHNNg Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng nước QĐ GDP TCKT TCTD TMCP Quyết định Tổng sản phẩm quốc nội Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương Mại Cổ Phần TS TSĐB TT VAMC VCB VNĐ Tài sản Tài sản đảm bảo Thông Tư Công ty Quản lý tài sản Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đồng Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi Quảng Ngãi iii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Phân loại nợ trích lập dự phòng số nước giới Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn từ 2010 - 2014 23 Bảng 3.2: Kết hoạt động cho vay giai đoạn 2010 – 2014 24 Bảng 3.3: Kết hoạt động bảo lãnh giai đoạn 2010 – 2014 24 Bảng 3.4: Cơ cấu nợ ngoại bảng theo nhóm nợ 25 Bảng 3.5: Nợ xấu nội bảng 25 Bảng 3.6: Cơ cấu nợ ngoại bảng 26 Bảng 3.7: Giả thuyết nghiên cứu 29 Bảng 4.1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 38 Bảng 4.2: Kết Cronbach’s Alpha – Nhân tố từ phía khách hàng (lần 1) 39 Bảng 4.3: Kết Cronbach’s Alpha – Nhân tố từ phía khách hàng (lần 2) 39 Bảng 4.4: Kết Cronbach’s Alpha – Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 1) 40 Bảng 4.5: Kết Cronbach’s Alpha – Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 2) 40 Bảng 4.6: Kết Cronbach’s Alpha - Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 3) 41 Bảng 4.7: Kết Cronbach’s Alpha – Nhân tố vĩ mô 41 Bảng 4.8: Kết Cronbach's Alpha – Nợ xấu 42 Bảng 4.9: Kết kiểm định KMO – Biến độc lập 42 Bảng 4.10: Kết phân tích phương sai rút trích – Biến độc lập 43 Bảng 4.11: Kết kiểm định KMO – Biến phụ thuộc 44 Bảng 4.12: Kết phân tích phương sai rút trích – Biến phụ thuộc 44 Bảng 4.13: Hệ số tải nhân tố - Biến phụ thuộc 44 Bảng 4.15: Kết hồi quy tuyến tính (R2) 46 Bảng 4.16: Kết phân tích ANOVA 47 Bảng 4.17: Kết hồi quy theo phương pháp Stepwise 48 Bảng 4.18: Kết kiểm định Sprearman 49 Bảng 4.19: Kết kiểm định Durbin – Watson 49 Bảng 4.20: Kết phân tích hệ số nhân tử phóng đại phương sai 50 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 28 Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu thức 32 Hình 4.1: Phân phối phần dư 50 Hình 4.2: Mô hình nghiên cứu kiểm định 52 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi, đối tượng 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU TRONG NHTM 2.1 Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài 2.1.1 Tổng quan lý luận nợ xấu 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 2.2 Các nghiên cứu trước 17 2.2.1 Một số mô hình nghiên cứu giới 17 2.2.2 Một số nghiên cứu nợ xấu Việt Nam 19 2.2.3 Nhận xét nghiên cứu trước 20 CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thực trạng tình hình hình nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi 22 3.2 Quy trình nghiên cứu: 28 3.3 Mô hình nghiên cứu 29 3.4 Giả thiết nghiên cứu: 29 3.5 Xây dựng thang đo sơ 29 3.5.1 Thang đo ảnh hưởng nợ xấu 30 3.5.2 Thang đo nhân tố từ phía ngân hàng 30 3.5.3 Thang đo nhân tố từ phía khách hàng 30 3.5.4 Thang đo nhân tố vĩ mô 31 3.6 Nghiên cứu sơ (nghiên cứu định tính) 31 3.6.1 Thiết kế nghiên cứu sơ 31 3.6.2 Kết nghiên cứu sơ 32 3.7 Nghiên cứu thức 33 3.7.1 Chọn mẫu điều tra 33 3.7.2 Kết cấu bảng câu hỏi 33 3.7.3 Phương pháp phân tích liệu 34 vi CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Mô tả mẫu điều tra liệu sơ cấp 38 4.1.1 Thu thập liệu 38 4.1.2 Mô tả mẫu khảo sát 38 4.2 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá 38 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 38 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 42 4.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu 45 4.3.1 Đánh giá mối quan hệ tương quan biến mô hình hồi quy bội tuyến tính 45 4.3.2 Xây dựng mô hình hồi quy bội tuyến tính 46 4.3.3 Dò tìm vi phạm giả thiết hồi quy bội 48 4.3.4 Kết luận mô hình hồi quy bội 51 4.4 Thảo luận mô hình nghiên cứu 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận : 54 5.2 Nhóm giải pháp để hạn chế gia tăng nợ xấu Vietcombank Quảng Ngãi 55 5.2.1 Giải pháp xử lý khoản nợ xấu 55 5.2.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu tương lai 56 5.3 Khuyến nghị 62 5.3.1 Khuyến nghị ngân hàng Nhà nước: 62 5.3.2 Khuyến nghị Vietcombank hội sở chính: 64 5.3.3 Khuyến nghị với quan khác có liên quan: 64 5.4 Những hạn chế đề tài nghiên cứu đưa hướng nghiên cứu cho nghiên cứu 66 5.4.1 Hạn chế 66 5.4.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 66 KẾT LUẬN 68 PHỤ LỤC I i PHỤ LỤC II iv PHỤ LỤC III vi PHỤ LỤC IV vii PHỤ LỤC V x PHỤ LỤC VI xiii vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng mạch máu quốc gia Điều minh chứng đóng góp to lớn hệ thống ngân hàng bền vững kinh tế quốc gia, phát triển nhiều lĩnh vực trọng yếu xã hội y tế, giáo dục, qua trực tiếp gián tiếp tác động lên đời sống vật chất tinh thần người dân Việt Nam Tuy nhiên, mạch máu sống rơi vào tình trạng khó khăn Đó kết tất yếu tác động qua lại hoạt động tín dụng ngân hàng nhiều yếu tố liên quan lĩnh vực ngân hàng như: tụt dốc thị trường chứng khoán, phức tạp thị trường bất động sản, lên xuống thất thường giá vàng, đổ vỡ nhiều chủ nợ tín dụng “đen” Những yếu tố ngành tác động tiêu cực cách mạnh mẽ lên chất lượng tín dụng, hậu tránh khỏi là: tình hình nợ xấu hệ thống ngân hàng gia tăng cách đáng lo ngại Chính nợ xấu làm tắc nghẽn dòng tín dụng kinh tế, làm giảm tính an toàn, khoản hiệu hoạt động ngân hàng, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Tất điều gây tác động tiêu cực lên uy tín ngành mà lòng tin công chúng bị lung lay nghiêm trọng Chính thế, có lẽ chưa công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng lại trở nên cấp thiết thu hút nhiều quan tâm Chính phủ, chuyên gia kinh tế nhà quản trị ngân hàng Chính phủ NHNN liên tục ban hành văn pháp luật nhằm chi phối kiểm soát chặt chẽ, hiệu hoạt động mà cụ thể hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng trước thực trạng kinh tế nhiều khó khăn, bất ổn Như vậy, thấy rủi ro tín dụng - mà cụ thể nguy hiểm nợ xấu - vấn đề cộm nhất, đồng thời mối bận tâm hàng đầu lĩnh vực ngân hàng Là thành viên chủ chốt toàn ngành, Vietcombank không nằm xu Việc xem xét phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng trở thành nhiệm vụ quan trọng cấp thiết ngân hàng lớn mạnh Rất nhiều câu hỏi Vietcombank đặt cho toàn chi nhánh thực trạng nợ xấu ngân hàng, câu hỏi quan trọng là: nguyên nhân dẫn đến thực trạng nợ xấu ngày cao gì, cần có giải pháp cụ thể để giải vấn đề cấp thiết đó? Để trả lời cho câu hỏi nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định nhân tố tác động đến nợ xấu mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi Từ đưa số đề xuất nhóm giải pháp gợi ý nhằm góp phần hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu nêu đề tài tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: Các nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi? Các giải pháp hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi? 1.4 Phạm vi, đối tượng 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu Tác giả tiến hành nghiên cứu phân tích nhân tố như: nhân tố từ phía khách hàng, nhân tố từ phía Ngân hàng, nhân tố vĩ mô tác động đến nợ xấu ngân hàng chủ yếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Tình hình nợ nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi Mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2010 đến năm 2014 Giải pháp 2015 -2020 1.5 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng Phương pháp định lượng: - Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu hoạt động kinh doanh Vietcombank “Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and Consumer Loan Portfolios” 37 Fofack, H., (2005), “Non-ferforming Loans in Sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications, World Bank Policy Research Working Paper, No 3769” 38 Goldstein, M and Turner, P., (1996), “Banking Crises in Emerging Economics: Origins and Policy Options, BIS Economic Paper” 39 Keeton, William R (1999) “Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses?” Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Second Quarter 1999 40 Luarin Cộng (2002), “ Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging counties, Basel Core Principles Liaison Group 41 Jin-Li Hu, Yang Li and Yung-Ho Chiu (2006), “Ownership and Non- performing Loans: Evidence from Taiwan’s Banks”, Developing Economies 42 Rajiv Rajan and Sarat Chandra Dhal (Winter 2003), “Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment”, Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol 24, No 43 Rouse, C N (1998), “Banker’s Lending Techniques, London, Chartered Institute of Bankers” 44 William R.Keeton and Charles S.Morris (May 1987), “Why Do Banks’ Loan Losses Differ?”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review 72 PHỤ LỤC I DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Xin chào anh (chị) Tôi tên Nguyễn Duy Thanh học viên cao học khóa Đợt trường Đại học Tài Chính - Maketing, thực đề tài "Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi" Tôi vui mừng hôm thảo luận anh (chị) nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Ý kiến đóng góp anh (chị) đóng vai trò quan trọng cho thành công đề tài Mong anh (chị) đóng góp ý kiến nhiệt tình cởi mở để đề tài thực thành công Xin chân thành cảm ơn anh (chị) Phần thảo luận Trong thảo luận này, thảo luận 03 nội dung sau: thứ nhân tố đến từ phía khách hàng, thứ hai nhân tố đến từ phía ngân hàng thứ ba nhân tố từ phía yếu tố vĩ mô Chúng ta thảo luận tác động nhân tố đến vấn đề nợ xấu ngân hàng thương mại I – Nhân tố từ phía khách hàng Câu hỏi mở để khám phá Những khía cạnh từ phía khách hàng mà theo anh (chị) có tác động đến biến động (tăng/giảm) nợ xấu ngân hàng thương mại? Vì sao? Câu hỏi đóng để thảo luận Bây đưa phát biểu sau đây, xin anh (chị) cho biết phát biểu sau muốn nói lên điều gì? Theo ý kiến anh (chị) nói đến nhân tố từ phía khách hàng tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại, phát biểu sau, có cần bổ sung hay bỏ bớt phát biểu không? Các phát biểu: - Tiềm lực tài khách hàng hạn chế - Khả điều hành kinh doanh khách hàng yếu i - Khách hàng sử dụng vốn không mục đích với cam kết vay - Khách hàng thiếu thiện chí hợp tác trình trả nợ vay - Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm đoạt vốn ngân hàng II – Nhân tố từ phía ngân hàng Câu hỏi mở để khám phá Những khía cạnh từ phía ngân hàng mà theo anh (chị) có tác động đến biến động (tăng/giảm) nợ xấu ngân hàng thương mại? Vì sao? Câu hỏi đóng để thảo luận Bây đưa phát biểu sau đây, xin anh (chị) cho biết phát biểu sau muốn nói lên điều gì? Theo ý kiến anh (chị) nói đến nhân tố từ phía ngân hàng tác động đến nợ xấu ngân hàng đó, phát biểu sau, có cần bổ sung hay bỏ bớt phát biểu không? Các phát biểu: - Ngân hàng thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay - Chính sách tín dụng ngân hàng chưa đáp ứng với thay đổi thị trường - Năng lực chuyên môn đội ngũ cán tín dụng hạn chế - Quy trình cấp tín dụng ngân hàng chưa đầy đủ - Đạo đức nghề nghiệp nhân viên - Hệ tất yếu trình tăng trưởng tín dụng nóng - Thu thập thông tin tín dụng khách hàng không đầy đủ không xác - Ngân hàng xếp hạng tín dụng nội khách hàng chưa khách quan III – Nhân tố vĩ mô Câu hỏi mở để khám phá Những khía cạnh từ phía nhân tố vĩ mô mà theo anh (chị) có tác động đến biến động (tăng/giảm) nợ xấu ngân hàng thương mại? Vì sao? ii Câu hỏi đóng để thảo luận Bây đưa phát biểu sau đây, xin anh (chị) cho biết phát biểu sau muốn nói lên điều gì? Theo ý kiến anh (chị) nói đến nhân tố vĩ mô tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại, phát biểu sau, có cần bổ sung hay bỏ bớt phát biểu không? Các phát biểu: - Khung pháp lý hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ - Cơ chế, sách Nhà nước chưa điều chỉnh kịp thời - Những thay đổi môi trường kinh doanh - Tác động từ thị trường giới - Sự đa dạng hóa không hợp lý từ doanh nghiệp Nhà nước (sang số ngành mà không am hiểu rõ) - Những yếu tố bất khả kháng thiên tai, … Phần thảo luận thêm Ngoài 03 yếu tố thảo luận, theo anh (chị) yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến biến động nợ xấu (tăng/giảm) ngân hàng thương mại? Tại sao? iii PHỤ LỤC II BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị bạn Tôi tên Nguyễn Duy Thanh, học viên cao học ngành Tài – Ngân hàng khóa đợt năm 2012 Trường Đại Học Tài Chính – Marketing Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu khoa học về: “ Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi” Rất mong Anh/chị bạn vui lòng dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi sau Tất câu trả lời theo quan điểm anh /chị bạn giữ bí mật tuyệt đối Xin gửi đến anh/chị bạn lời cảm ơn chân thành PHẦN A: THÔNG TIN CÁ NHÂN Nếu nhân viên chi nhánh anh (chị) làm phòng nào? Nhân viên giao dịch Nhân viên tín dụng Quản lý Thời gian công tác anh (chị) vị trí trên? Dưới năm Từ đến năm Trên năm Trình độ chuyên môn anh (chị)? Trung cấp, cao đẳng Đại học Sau đại học (thạc sỹ, tiến sĩ) Khác PHẦN B: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Khi xét đến tác động nợ xấu Vietcombank – Quảng Ngãi mức iv Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Tương đối đồng ý Không ý Kiến Tương đối không đồng ý Không đồng ý Khi xét đến tác động nợ xấu Vietcombank Quảng Ngãi mức độ đồng ý Anh/chị bạn mục hỏi cách tích vào ô từ số đến số 7, Với: Ô số 1: Hoàn toàn không đồng ý Ô số 7: Hoàn toàn không đồng ý Còn mức độ khác đánh vào ô số 2,3,4,5 tương ứng Hoàn toàn không đồng ý độ đồng ý anh (chị) mục hỏi? (mỗi mục chọn mức độ đồng ý) NHÂN TỐ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Tiềm lực tài khách hàng hạn chế Khả điều hành kinh doanh khách hàng yếu Khách hàng sử dụng vốn không mục đích với cam kết vay Khách hàng thiếu thiện chí hợp tác trình trả nợ vay Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm đoạt vốn ngân hàng NHÂN TỐ TỪ PHÍA NGÂN HÀNG 7 7 Ngân hàng thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Chính sách tín dụng ngân hàng chưa đáp ứng với thay đổi thị trường Năng lực chuyên môn đội ngũ cán tín dụng hạn chế Quy trình cấp tín dụng ngân hàng chưa đầy đủ 7 7 Đạo đức nghề nghiệp nhân viên Hệ tất yếu trình tăng trưởng tín dụng nóng Thu thập thông tin tín dụng khách hàng không đầy đủ không xác Ngân hàng xếp hạng tín dụng nội khách hàng chưa khách quan NHÂN TỐ VĨ MÔ Khung pháp lý hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ Cơ chế, sách Nhà nước chưa điều chỉnh kịp thời Những thay đổi môi trường kinh doanh 7 7 7 Tác động từ thị trường giới Sự đa dạng hóa không hợp lý từ doanh nghiệp Nhà nước (sang số ngành mà không am hiểu rõ) Những yếu tố bất khả kháng thiên tai, 7 7 7 NỢ XẤU TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI Tổng số dư nợ xấu chi nhánh có xu hướng tăng lên Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh có xu hướng tăng lên Nợ xấu ảnh hưởng nặng nề đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng v PHỤ LỤC III THỐNG KÊ MÔ TẢ Statistics Nhan vien phong Thoi gian cong tac ban tai phong ban N Valid Trinh chuyen mon 90 90 90 0 Missing Nhân viên phòng ban Nhan vien giao dich 40 44,4 44,4 Cumulative Percent 44,4 Nhan vien tin dung 40 44,4 44,4 88,9 Quan ly 10 11,1 11,1 100,0 Total 90 100,0 100,0 Frequency Valid Percent Valid Percent Thời gian công tác Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi nam 36 40,0 40,0 40,0 Tu den nam 37 41,1 41,1 81,1 Tren nam 17 18,9 18,9 100,0 Total 90 100,0 100,0 Trình độ chuyên môn Frequency Valid Khac Cumulative Percent 1,1 1,1 Percent Valid Percent 1,1 Trung cap, cao dang 20 22,2 22,2 23,3 Dai hoc 65 72,2 72,2 95,6 4,4 4,4 100,0 90 100,0 100,0 Sau dai hoc (thac sy, tien si) Total vi PHỤ LỤC IV ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACK'S ALPHA Nhân tố từ phía khách hàng (lần 1) Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,883 Scale Mean if Item Deleted KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 22,4667 22,6222 22,4444 22,5000 22,4556 6,791 6,440 8,205 7,062 6,498 0,812 0,857 0,373 0,784 0,825 0,836 0,824 0,935 0,844 0,832 Nhân tố từ phía khách hàng (lần 2) Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,935 Scale Mean if Item Deleted KH1 KH2 KH4 KH5 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 16,7889 16,9444 16,8222 16,7778 4,753 4,570 4,957 4,579 Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 1) vii 0,857 0,859 0,839 0,840 0,913 0,912 0,919 0,919 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,806 Scale Mean if Item Deleted NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 41,2778 41,2889 41,4556 41,1778 41,3333 41,2889 41,3222 41,7222 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 8,248 10,927 7,487 10,732 7,955 10,567 7,457 7,753 0,605 0,143 0,735 0,165 0,626 0,330 0,794 0,625 0,770 0,820 0,745 0,821 0,766 0,809 0,734 0,767 Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 2) Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,845 Scale Mean if Item Deleted NH1 NH3 NH5 NH7 NH8 NH6 29,2111 29,3889 29,2667 29,2556 29,6556 29,2222 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7,404 6,600 7,254 6,664 7,037 9,950 0,638 0,793 0,621 0,826 0,627 0,220 Nhân tố từ phía ngân hàng (lần 3) Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,873 viii 0,817 0,783 0,821 0,777 0,821 0,873 Scale Mean if Item Deleted NH1 NH3 NH5 NH7 NH8 23,2333 23,4111 23,2889 23,2778 23,6778 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 6,990 6,177 6,814 6,270 6,603 0,633 0,799 0,625 0,823 0,631 0,861 0,820 0,863 0,816 0,863 Nhân tố vĩ mô Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,904 VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 Scale Mean if Item Deleted 27,7000 27,3556 27,3778 27,3222 27,2111 27,3111 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 13,561 0,758 0,883 13,378 0,839 0,870 15,698 0,464 0,925 14,356 0,695 0,892 13,899 0,804 0,877 13,340 0,878 0,865 Biến phụ thuộc (nợ xấu) Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,811 NX1 NX2 NX3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 11,7667 2,113 0,678 0,728 11,8000 1,982 0,577 0,835 11,9444 1,851 0,741 0,655 ix PHỤ LỤC V PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx, Chi-Square df Sig, Comp onent 10 11 12 13 14 15 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings 0,843 1,188E3 105 0,000 Rotation Sums of Squared Loadings % of % of % of Cumulative Cumulative Cumulativ Total Varia Total Varian Total Varian % % e% nce ce ce 7,858 1,786 1,416 0,816 0,654 0,536 0,460 0,384 0,338 0,226 0,169 0,119 0,101 0,093 0,043 52,38 11,90 9,440 5,441 4,361 3,577 3,066 2,559 2,252 1,506 1,125 0,793 0,676 0,620 0,288 52,387 7,858 52,387 52,387 4,302 28,681 28,681 64,295 1,786 11,908 64,295 3,417 22,783 51,464 73,735 1,416 9,440 79,176 83,537 87,113 90,180 92,739 94,991 96,497 97,622 98,415 99,091 99,712 100,000 73,735 3,341 22,271 73,735 Extraction Method: Principal Component Analysis x Rotated Component Matrixa Component KH1 KH2 KH4 KH5 NH1 NH3 NH5 NH7 NH8 VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 0,894 0,852 0,803 0,798 0,792 0,836 0,618 0,894 0,601 0,519 0,771 0,790 0,775 0,800 0,884 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc (nợ xấu) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx, Chi-Square Sphericity df Sig, xi 0,674 99,965 0,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component Total 2,195 0,534 0,271 % of Cumulative Variance % 73,172 73,172 17,791 90,963 9,037 100,000 Total 2,195 % of Cumulative Variance % 73,172 73,172 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NX1 0,869 NX2 NX3 0,791 0,903 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted xii PHỤ LỤC VI PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Ma trận tương quan biến số Correlations KH NH KH 0,588** 0,616** 0,000 0,000 0,000 90 90 90 90 0,514** 0,787** 0,867** 0,000 0,000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 0,000 N VM Pearson Correlation Sig (2-tailed) 90 90 90 90 0,588** 0,787** 0,909** 0,000 0,000 90 90 90 90 0,616** 0,867** 0,909** 0,000 0,000 0,000 90 90 90 N NX Pearson Correlation Sig (2-tailed) NX 0,514** Pearson Correlation Sig (2-tailed) NH VM N 0,000 90 Kết hồi quy bội Model Summaryd Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 0,909a 0,827 0,825 0,18055 0,942b 0,887 0,885 0,14667 0,945c 0,893 0,889 0,14372 a Predictors: (Constant), VM b Predictors: (Constant), VM, NH c Predictors: (Constant), VM, NH, KH d Dependent Variable: NX xiii DurbinWatson 1,771 ANOVAd Model Sum of Squares Regression F 13,721 2,869 88 0,033 Total 16,589 89 Regression 14,718 7,359 1,872 87 0,022 Total 16,589 89 Regression 14,813 4,938 1,776 86 0,021 16,589 89 Residual Mean Square 13,721 Residual df Residual Total Sig 420,922 0,000a 342,062 0,000b 239,032 0,000c a Predictors: (Constant), VM b Predictors: (Constant), VM, NH c Predictors: (Constant), VM, NH, KH d Dependent Variable: NX Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) 0,834 0,264 3,153 0,002 VM 0,869 0,042 0,909 20,516 0,000 (Constant) 0,406 0,224 1,812 0,073 VM 0,570 0,056 0,596 10,210 0,000 0,380 2,631 NH 0,366 0,054 0,398 6,807 0,000 0,380 2,631 (Constant) 0,199 0,240 ,829 0,410 VM 0,526 0,058 0,551 9,029 0,000 0,334 2,990 NH 0,355 0,053 0,385 6,692 0,000 0,376 2,659 KH 0,089 0,041 0,094 2,146 0,035 0,648 1,544 a Dependent Variable: NX xiv 1,000 1,000 [...]... nhóm nhân tố chính là nhân tố từ phía khách hàng đi vay, nhân tố từ phía ngân hàng cho vay tác động đến nợ xấu của các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (2) Lý Thị Ngọc Quyên (2012): Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP HCM, luận văn thạc sỹ kinh tế Luận văn nghiên cứu về những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP HCM Tác. .. nợ xấu xuống mức thấp nhất - Ý nghĩa thực tiễn: + Đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc đo lường các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi + Đề tài cho thấy mối quan hệ giữa nợ xấu với các nhân tố tác động lên nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi, từ đó nhận thức được tầm quan trọng của các nhóm nhân tố. .. kinh tế Tiếp đến, tác giả giới thiệu một số nghiên cứu về nợ xấu của một số tác giả ở các nước và một số nghiên cứu về nợ xấu tại Việt Nam Trên cơ sở đó, tác giả dựa theo nghiên cứu của Dimitrios, Angelos, Vasilios (2010) làm nền tảng để đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Vietcombank Quảng Ngãi gồm 02 nhân tố là nhân tố từ phía ngân hàng và nhân tố vĩ mô Nghiên cứu này còn... thêm nhân tố từ phía khách hàng theo nghiên cứu của Huỳnh Thị Thu Hiền (2012), Lý Thị Ngọc Quyên (2012) Như vậy, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 03 nhân tố là: nhân tố từ phía ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng và nhân tố vĩ mô 21 CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng tình hình hình nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi 3.1.1 Tổng quan tình hình hoạt động của Ngân. .. hình nghiên cứu những nhân tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi và trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất để xây dựng các giả thuyết nghiên cứu Lý thuyết liên quan đến nợ xấu được giới thiệu trong chương này bắt đầu bằng một số khái niệm về nợ xấu theo nhiều quan điểm khác nhau, những tiêu chí cơ bản phản ánh nợ xấu và tác động của nợ xấu đối với NHTM, đối... đó tác giả cũng đề ra một số giải pháp khắc phục tình trạng gia tăng nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP HCM 2.2.3 Nhận xét về các nghiên cứu trước đây Nhìn chung, các nghiên cứu trong và ngoài nước về các nhân tố tác động đến nợ xấu chủ yếu tập trung vào 03 nhóm nhân tố chính: Nhân tố vĩ mô, nhân tố từ phía khách hàng, nhân tố từ phía ngân hàng đồng thời thiết lập mô hình đo lường mức độ tác. .. đánh giá thực trạng nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP HCM giai đoạn từ 2007 đến quý I năm 2012 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) với phần mềm SPSS 20.0 đã chỉ ra 05 nhân tố tác động đến nợ xấu của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP HCM là nhân tố tự bản thân ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng đi vay, nhân tố môi trường kinh doanh và chính sách nhà nước, nhân tố ngân hàng hậu tăng trưởng... động của các nhân tố Mục đích nghiên cứu không nằm ngoài việc tìm ra nguyên nhân phát sinh nợ xấu và giải pháp để hạn chế nợ xấu Các nghiên cứu sử dụng nhiều mô hình gốc khác nhau với sự điều chỉnh các biến đưa vào mô hình phù hợp với đặc thù của không gian nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu Kết quả của các nghiên cứu 20 trước đây đã phần nào giúp người đọc nhận định được các nhân tố tác động đến nợ. .. định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với hiệu lực thi hành kể từ 20/03/2014 và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các NHTM Qua tham khảo của tác giả đối với các nghiên cứu cùng đề tài, những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam gồm ba nhóm nhân tố chính sau:  Nhân tố từ phía khách hàng vay vốn 8 + Tiềm lực tài chính... để xác định mức độ tác động của các nhân tố đến nợ xấu trong các NHTM tại Hy Lạp Dữ liệu được thu thập từ 9 NHTM lớn nhất của Hy Lạp Kết quả nghiên cứu cho thấy có 02 nhóm nhân tố chính tác động đến nợ xấu tại các NHTM theo mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau:  Nhân tố nội tại của Ngân hàng thương mại: Đề cập đến một số khía cạnh như khả năng quản lý yếu kém, trình độ chuyên môn của nhân viên chưa cao, ... tượng nghiên cứu Tình hình nợ nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi Mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi. .. nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi + Đề tài cho thấy mối quan hệ nợ xấu với nhân tố tác động lên nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. .. trên, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định nhân tố tác động đến nợ xấu