BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ HOÀNG DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Công Phƣơng Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Phạm Thị Hoàng Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦ U 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. Đối tƣng và phm vi nghiên cu 2 4. Phƣơng phá p nghiên cƣ́ u 3 6. Tổng quan tài liệu nghiên cu 3 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG 7 1.1. RI RO TN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU D NG CỦ A NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 7 1.1.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 7 1.1.2 Phân loi rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 8 1.1.3. Nguyên nhân phá t sinh rủ i ro tín dụ ng trong cho vay tiêu dùng 8 1.1.4. Ảnh hƣởng của RRTD trong cho vay tiêu dù ng đến hot động kinh doanh ngân hàng và nền kinh tế 11 1.2. QUẢN TR RI RO TÍ N DỤ NG TRONG CHO VAY TIÊU DÙ NG TẠ I NHTM 13 1.2.1. Quan niệm về quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng của NHTM 13 1.2.2. Mc tiêu của quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 14 1.2.3. Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 14 1.2.4. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 15 1.2.5. Nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dùng 16 1.2.6 Các biện pháp cơ bản trong quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 28 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TR RI RO TN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙ NG CA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 31 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng 31 1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng 32 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trƣờng hot động của ngân hàng 33 Kết luận chƣơng 1 35 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á CH I NHÁNH - BÌNH ĐỊNH 36 2.1. GIỚ I THIỆ U VỀ NGÂN HÀ NG TMCP NAM Á – CHI NHÁ NH BÌ NH ĐỊ NH 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 36 2.1.2 Tình hình hot độ ng kinh doanh củ a NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Bình Định 38 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TR RI RO TN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙ NG TẠ I NH TMCP NAM Á – CHI NHÁ NH BNH ĐNH 43 2.2.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dng và công tác tổ chc quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng tạ i NH TMCP Nam Á – Chi nhá nh Bình Định 43 2.2.2 Tình hình thực hiện các nội dung quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng củ a NH TMCP Nam Á – Chi nhá nh Bì nh Định 56 2.2.3. Kết quả công tác quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng ti NH TMCP Nam Á – Chi nhá nh Bình Định giai đon 2009 – 2011 67 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TR RI RO TN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙ NG TẠ I NH TMCP NAM Á – CHI NHÁ NH BNH ĐNH 69 2.3.1. Những ƣu điểm đt đƣc trong công tác quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng củ a NH TMCP Nam Á – Chi nhá nh Bình Định . 69 2.3.2. Những hn chế và nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng củ a NH TMCP Nam Á – Chi nhá nh Bình Định70 Kết luận chƣơng 2 77 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP NAM Á – CN BÌ NH ĐỊ NH 78 3.1. ĐNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TN DỤNG NH TMCP NAM Á – CHI NHÁNH BNH ĐNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 78 3.1.1. Những cơ hội và thách thc đối với NH TMCP Nam Á – Chi Nhánh Bình Định trong điều kiện hội nhập 78 3.1.2. Định hƣớng phát triển tín dng NH TMCP Nam Á – Chi Nhánh Bình Định giai đon 2012-2015 80 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TR RI RO TN DỤNG TẠI NH TMCP NAM Á - CHI NHÁNH BNH ĐNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 80 3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành 80 3.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực 82 3.2.3. Các giải pháp khác 85 Kết luận chƣơng 3 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤ C TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính CBTD Cán bộ tín dng CN Chi nhánh DSCV Doanh số cho vay DSDN Doanh số dƣ n DSTN Doanh số thu n NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mi NQH N quá hn QHKH Quan hệ khách hàng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dng RRTD Rủi ro tín dng TLNQH Tỷ lệ n quá hn TMCP Thƣơng mi cổ phần TM - DV Thƣơng mi – dịch v TG. DC Tiền gửi dân cƣ TG.TCKT Tiền gửi tổ chc kinh tế TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các bƣớc trong quá trình phân tích tín dng tiêu dùng 19 2.1 Tình hình huy động vốn t năm 2009 – 2011 38 2.2 Hot động cho vay t năm 2009 – 2011 40 2.3 Tỷ trng dƣ n CVTD trong tổ ng dƣ nợ cho vay tƣ̀ 2009 – 2011 41 2.4 Kết quả kinh doanh t năm 2009 – 2011 43 2.5 Cơ cấ u dƣ nợ theo kỳ hạ n 57 2.6 Cơ cấ u dƣ nợ CVTD theo kỳ hạ n tƣ̀ 2009 – 2011 58 2.7 Cơ cấ u dƣ nợ CVTD theo sả n phẩ m tƣ̀ 2009 – 2011 59 2.8 Cơ cấ u dƣ nợ CVTD theo hình thƣ́ c đả m bả o tƣ̀ 2009-2011 62 2.9 Tình hình nợ quá hn cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Bì nh Đị nh 64 2.10 Phân loi n quá hn cho vay tiêu dù ng theo nhóm n tƣ̀ 2009 -2011 66 2.11 Trích lập dự phòng rủi ro tín dng của Chi nhánh 67 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.1 Lƣu đồ các nguồn rủi ro trong quá trình xét duyệt cho vay 17 1.2 Kiểm soát tài sản thế chấp 26 1 MỞ ĐẦ U 1. Tính cấp thiết của đề tài Khoảng 20 năm về trƣớc, “cho vay tiêu dùng” chỉ là khái niệm khá mới đối với hot động của các tổ chc tín dng tạ i Việt Nam . Khách hàng là cá nhân chỉ tìm đến nguồn vốn ngân hàng để phc v sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất kinh doanh ch ít ai nghĩ đến việc vay tiền ngân hàng để thỏa mãn những nhu cầu tiêu dùng nhƣ mua sắm xe hơi, sửa sang nhà cửa, hay đáp ng những nhu cầu về hc tập, nâng cao kiến thc. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, thu nhập của ngƣời dân ngày một tăng và ổn định hơn do đó h có nhu cầu mong muốn đƣc hƣởng th nhiều hơn , tiện nghi hơn. Nắm bắt đƣc nhƣ̃ ng nhu cầu đó, ngân hàng đã cung cấp cho ngƣời tiêu dùng những phƣơng thc đt đƣc những mc tiêu đó sớm hơn. Vì vậy, danh mc tín dng cá nhân của ngân hàng đƣc mở rộng, dƣ n tín dng cá nhân tăng lên cả về quy mô và tỷ trng trên tổng dƣ n cho vay của ngân hàng. Cho vay đối với khách hàng là cá nhân là một thị trƣờng rất tiềm năng để các ngân hàng thƣơng mi khai thác và cũng là thị trƣờng cnh tranh chính của các ngân hàng thƣơng mi hiện nay. Mảng tín dng này mang li cho ngân hàng mc li nhuận cao, song đây cũng là khoản mc kinh doanh cha đựng nhiều rủi ro. Tuy quy mô mỗi khoản vay cá nhân là nhỏ nhƣng số lƣng các khoản vay là lớn; khách hàng cá nhân thì đa dng, phc tp; thông tin tài chính về khách hàng cá nhân không rõ ràng, minh bch nhƣ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hơn nữa, tình hình tài chính cá nhân và hộ gia đình có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo tình trng công việc hay sc khỏe của h, do vậy việc quản trị rủi ro tín dng đối với những khoản vay này là cần thiết và giữ vai trò quan trng trong việc đảm bảo an toàn cho hot động kinh doanh của ngân hàng. 2 Sau thời gian làm việc ti ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định, em nhận thấy tín dng trong cho vay tiêu dù ng là một mảng kinh doanh quan trng đối với ngân hàng Nam Á. Gầ n đây, cả nƣớc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã xảy ra hàng lot v tuyên bố v n gây thất thoát rất lớn cho ngà nh ngân hà ng . Tuy Ngân hà ng Nam Á chƣa có thiệ t hạ i nà o đá ng kể xảy ra, nhƣng cũ ng cho thấ y công tá c quả n trị rủ i ro trong hoạ t độ ng tí n dụ ng cho vay tiêu dù ng vẫ n cò n rấ t nhiề u bấ t cậ p nhƣ cò n chƣa khá ch quan trong công tá c thẩ m định khá ch hà ng , kiể m soá t trƣớ c trong và sau khoả n vay cò n chƣa chặ t chẽ nên cầ n phả i quan tâm nghiên cƣ́ u hơn nƣ̃ a nhằ m giả m thấ t thoát tối thiểu cho Ngân hàng . Do đó, công tác quản trị rủi ro tín dng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng có ý nghĩa rất quan trng đối với sự phát triển của ngân hàng. Vì vậy việ c chn đề tài : “Quả n trị rủ i ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn của bản thân, tiếp cận nghiên cu thực trng quản trị rủi ro tín dng trong hoạ t độ ng cho vay tiêu dù ng và bƣớc đầu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng ti Ngân hà ng TMCP Nam Á chi nhá nh Bì nh Đị nh. 2. Mc tiêu nghiên cƣ́ u Nghiên cu nhằm đến 2 mc tiêu sau: - Nghiên cƣ́ u nhằ m tìm hiểu thực trng hot động quả n trị rủ i ro tí n dng trong cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Nam Á - chi nhánh Bình Định, xác định những bất cập trong quản trị rủi ro tín dng ti Ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định. 3. Đi tƣng và phm vi nghiên cu Đối tƣng nghiên cu : Đối tƣng nghiên cu của luận văn là quản trị [...]...3 rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dung trong ngân hàng thƣơng mại ̀ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vê quản trị rủi ro tín dụng trong ̀ hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định Thời gian tính từ khi thành lập chi nhánh đến hết năm 2011 4 Phƣơng phap nghiên cƣu ́ ́ Phƣơng pháp thu thập số liệu: các số liệu về tình hình huy động vốn, dƣ nợ cho vay, nợ... nay, khi mà một số văn bản pháp luật hƣớng dẫn đã ra đời thì lĩnh vực cho vay tiêu dùng ở nƣớc ta lại đang trong xu thế rộ lên, nó đang đƣợc xem là thị trƣờng tiềm năng lớn và có nhiều điều kiện phát triển mạnh cho các NHTM tại Việt Nam 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... ̀ khách hàng vay 5 Bố cục của đề tài Với đối tƣợng, mục đích, phạm vi nghiên cứu trên, luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sơ ly thuyêt vê quan trị rui ro tí n dung cho vay tiêu dung ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ của Ngân hàng 4 Chƣơng 2: Thƣc trang quản trị rui ro tín dụng trong cho vay tiêu ̣ ̣ ̉ dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình... hàng có thể cố tình gian lận để chi m đoạt tiền vay dẫn đến rủi ro không thu hồi đƣợc vốn cho ngân hàng 1.1.3 Nguyên nhân pha t sinh rủi ro tín dụng trong ́ cho vay tiêu dùng Trong quan hệ tín dụng có hai đối tƣợng tham gia là ngân hàng cho vay và ngƣời đi vay Nhƣng quan hệ tín dụng này tồn tại trong một thời gian, 9 không gian cụ thể, tuân theo sự chi phối của những điều kiện cụ thể nhất định... món cho vay trên cơ sở những thông tin giả nhƣ vậy dễ đƣa đến rủi ro cho NH  Rủi ro do phía ngân hàng cho vay Thứ nhất, rủi ro do ngân hàng không có chính sách cho vay rõ ràng , phù hợp với thực trạng nền kinh tế Chính sách cho vay của khách hàng là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của ngân hang đó Một chính sách cho ̀ vay thông nhất, rõ ràng, đầy đủ và đúng đắn sẽ giúp cho cán bộ tín dụng. .. tố then chốt giúp cho việc quản lý danh mục cho vay đạt hiệu quả cao Quản trị rủi ro trong tín dụng tiêu dùng đƣợc hiểu là một chi n lƣợc quản lý danh mục cho vay trong đó đảm bảo sự cân đối giữa bảo toàn vốn và tối ƣu hóa việc sử dụng nguồn vốn Hay nói cách khác, quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng là một quá trình liên tục nhận ra và nắm bắt những cơ hội cho vay thích hợp và... khoản vay đƣợc phê duyệt cùng với quá trình giám sát và báo cáo việc tuân thủ những cam kết tín dụng [3] Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dung là một bộ phận của ̀ quản trị rủi ro tí n dụng nằm trong khuôn khổ quản lý rủi ro chung của ngân hàng thƣơng mại Ban lãnh đạo NHTM có trách nhiệm xây dựng mục tiêu , chi n lƣợc, nhiêm vụ kinh doanh đối với đối tƣợng khách hàng cá nhân, trong. .. Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dung ̀ Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả đƣợc nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng Rủi ro là yếu tố gắn liền với mọi hoạt động đầu tƣ nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng Trong nỗ lực nhằm thu đƣợc lợi nhuận, các ngân hàng... ro tín dụng cá nhân gây ra.[4] c Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng Hiện nay tại các nƣớc có lĩnh vực cho vay tiêu dùng phát triển đã hình thành những trung tâm thông tin tín dụng trong đó lƣu giữ thông tin về cả những khách hàng cũ và những khách hàng tiềm năng của các ngân hàng Các thông tin về khách hàng đƣợc chia theo nhiều loại , nhóm khách hàng Các ngân hàng có thể sử dụng. .. nói trên, luận văn còn sử dụng phƣơng pháp phân tích, giải thích, đánh giá nhằm đạt đƣợc mục tiêu đặt ra Đong gop cua đê tai ́ ́ ̉ ̀ ̀ Đê tai giúp Ngân hàng nhận diện rõ hơn thực trạng quản trị rủi ro tín ̀ ̀ dụng trong thời gian qua , từng bƣớc hoan thiên công tác quan trị rui ro tín ̀ ̣ ̉ ̉ dụng cho vay tiêu dung trong thời gian tới , giúp giảm thiêu rui ro xay ra cho ̀ ̉ ̉ ̉ Ngân hang va . RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MI 1.1.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu. tiêu của quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 14 1.2.3. Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù ng 14 1.2.4. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dng trong cho. TR RI RO TN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙ NG TẠ I NH TMCP NAM Á – CHI NHÁ NH BNH ĐNH 69 2.3.1. Những ƣu điểm đt đƣc trong công tác quản trị rủi ro tín dng trong cho vay tiêu dù