THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 57 |
| Dung lượng | 480,43 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 20/03/2015, 08:13
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] Huyên Pham, Thorsten Rheinl a ¨ nder, Martin Schweizer(1998), "Mean- Variance Hedging for Continuous Process: New Proofs and Examples", Finance and Stochastic 2, 173-198 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [6] Martin Schweizer(1996), "Approximation Pricing and the Variance- Optimal Martingale Measure", Annals of Probability 24, 206-236 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [7] Martin Schweizer(1995), "On the Minimal Martingale Measure and the F o ¨ llmer-Schweizer Decomposition",Stochastic Analysis and Applica- tions 13 , 573 -599 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [8] J. Michael Harrison, Stanley R. Pliska(1983), "A stochastic calculus model of continuous trading :complete markets ", Stochastic Processes and their Applications 15 , 313-316. North-Holland | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [9] Martin Schweizer(2001), "A Guided Tour through Quadratic Hedging Approaches", Cambridge University Press , 538-574 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [1] Đặng Hùng Thắng (2005), Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội | Khác | |||||||||
| [2] Trần Hùng Thao(2009), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa Học và Kĩ Thuật, Hà Nội | Khác | |||||||||
| [3] Trần Hùng Thao(2000), Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên , NXB Khoa Học Và Kĩ Thuật, Hà Nội | Khác | |||||||||
| [4] Nguyễn Duy Tiến(1999), Các mô hình xác suất và ứng dụng(phần III), NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.Tiếng Anh | Khác |
Xem thêm
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN