GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Tính cấp thiết của đề tài
Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn với tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao và số lượng doanh nghiệp giải thể gia tăng Hệ lụy này kéo dài nhiều năm, cùng với rủi ro từ hệ thống ngân hàng tích lũy trước đó, ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô Ngành ngân hàng, nhạy cảm với biến động kinh tế trong và ngoài nước, chứng kiến nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản và nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng Để đối phó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm cải thiện hệ thống ngân hàng, nâng cao quản trị và giải quyết tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời, đảm bảo an toàn và ổn định Hệ thống pháp lý về xử lý nợ xấu của Việt Nam cũng đã có những bước tiến lớn, tiến gần hơn với các thông lệ quốc tế.
Sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế Việt Nam đã nâng cao năng suất lao động và thu hẹp khoảng cách với khu vực công nghiệp Sau mười năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành công trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, sự xuất hiện của COVID-19 vào cuối năm 2019 đã gây áp lực lớn lên nền kinh tế, dẫn đến lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng, và sự biến động trên thị trường ngoại hối, bất động sản và chứng khoán Nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với khó khăn do không thể nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh và một số doanh nghiệp phá sản Tình trạng nợ xấu gia tăng tại các ngân hàng thương mại cổ phần cũng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như tái cơ cấu dư nợ và giảm lãi suất cho vay, mặc dù lãi suất cho vay giảm chậm hơn so với lãi suất huy động, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng trong bối cảnh phức tạp của COVID.
Cho vay không chỉ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao vị thế của họ trong nền kinh tế Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngân hàng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, các ngân hàng thương mại hiện nay đang chú trọng vào việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
VP Bank đã khởi động chiến lược tập trung vào việc phát triển các sản phẩm cho vay phù hợp với doanh nghiệp Theo thống kê cuối năm 2020, VP Bank, MB và Vietinbank là những ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ so với các ngân hàng khác Đặc biệt, VP Bank đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020, cho thấy sự phát triển và cạnh tranh gia tăng trong các gói sản phẩm cho vay Các sản phẩm tài trợ vốn của ngân hàng không chỉ nâng cao uy tín và chất lượng cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn giúp họ dễ dàng bổ sung nhu cầu vốn lưu động, hỗ trợ trong quá trình phục hồi kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn đóng góp vào lợi nhuận của Ngân hàng TMCP, đặc biệt là VP Bank.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây, trở thành một trong những ngân hàng có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam Phần lớn lợi nhuận này đến từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng, ngân hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quyết định cho vay doanh nghiệp, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng.
Bài nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của các nhân tố nội tại của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đến hành vi cho vay đối với doanh nghiệp Việt Nam Các nhân tố quyết định cho vay bao gồm vốn, quy mô ngân hàng, lượng tiền gửi, tài sản đảm bảo, dự phòng rủi ro tín dụng và nợ xấu Nghiên cứu nhằm giải đáp câu hỏi về các yếu tố tác động đến quyết định cho vay, đo lường mức độ ảnh hưởng của chúng và đề xuất các giải pháp quản trị để cải thiện hoạt động cho vay Dữ liệu được sử dụng từ báo cáo tài chính của ngân hàng trong giai đoạn từ quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020.
Tôi đã quyết định tiến hành nghiên cứu về “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG” Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố quyết định trong quy trình cho vay, từ đó giúp ngân hàng cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng quản lý rủi ro.
Mục tiêu nghiên cứu
Bài viết này nhằm xác định các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến quyết định cho vay của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) Qua việc phân tích mức độ ảnh hưởng của những yếu tố này, chúng tôi sẽ đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả trong quy trình quyết định cho vay của ngân hàng đối với KHDN.
Các mục tiêu cụ thể được đặt ra như sau:
- Xác định các nhân tố nội tại có ảnh hưởng đến quyết định cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
Để nâng cao hiệu quả trong quyết định cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, cần đề xuất một số hàm ý quản trị Những hàm ý này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình xét duyệt hồ sơ vay, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường khả năng phân tích rủi ro Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tiếp và kiến thức tài chính cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả cho vay.
Câu hỏi nghiên cứu
Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:
- Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến quyết định cho vay KHDN của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh?
- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như thế nào đến quyết định cho vay KHDN của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh?
Để nâng cao hiệu quả trong quyết định cho vay KHDN tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, cần thực hiện các đề xuất quản trị như: cải tiến quy trình thẩm định tín dụng, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu khách hàng, đào tạo nhân viên về kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro, cũng như thiết lập hệ thống phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ Những biện pháp này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình cho vay, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
Không gian nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Thời gian thu thập số liệu thứ cấp trong giai đoạn năm 2014 – năm 2020 Thời gian thu thập số liệu sơ cấp từ quý I năm 2014 đến tháng quý IV năm
1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay KHDN của ngân hàng trong giai đoạn quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Do các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay được nghiên cứu trong phạm vi ngân hàng, là các nhân tố nội tại của ngân hàng nên đối tượng khảo sát chính của khóa luận là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu thứ cấp được thu thập trên Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng từ quý I năm 2014 đến quý IV năm 2020
1.5.1.2 Số liệu sơ cấp Để đảm bảo nghiên cứu đạt được độ tin cậy, bài nghiên cứu đã áp dụng nguyên tắc chọn mẫu: chọn mẫu phi xác suất (phán đoán)
Các phương pháp phân tích sử dụng trong khóa luận bao gồm:
Phương pháp nghiên cứu định tính:
Phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để thu thập số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Qua đó, tổng hợp và tính toán các số liệu cần thiết từ Báo cáo Tài chính nhằm phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Phương pháp nghiên cứu định lượng:
Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao đa năng, được phát triển bởi Guido Van Rossum, nổi bật với khả năng tự động chuyển đổi mã và thư viện phong phú Ngôn ngữ này hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình câu lệnh, lập trình hàm, lập trình thủ tục và lập trình phản xạ Python còn được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, cho phép mô hình hóa các biến với các tham số được ước lượng từ dữ liệu.
Hồi quy tuyến tính, cụ thể là thuật toán Multiple Linear Regression, được ứng dụng phổ biến nhờ vào tính đơn giản và hiệu quả trong việc dự đoán Thuật toán này sử dụng hai hoặc nhiều biến độc lập để dự đoán một biến phụ thuộc, trong đó biến phụ thuộc được xác định là LOAN (tổng các khoản cho vay khách hàng doanh nghiệp) Các biến độc lập bao gồm CAP (vốn và các quỹ của ngân hàng), TA (tổng tài sản của ngân hàng), DEP (tiền gửi của khách hàng), NPL (nợ xấu), COL (tài sản đảm bảo) và RISK (dự phòng rủi ro tín dụng).
Ý nghĩa của đề tài
Bài nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đối với các khách hàng doanh nghiệp Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá mức độ tác động của những yếu tố này đến quyết định cho vay của ngân hàng.
Nhà quản trị ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có thể xây dựng các chiến lược hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại, đồng thời phát huy điểm mạnh trong chất lượng dịch vụ Điều này không chỉ giúp ngân hàng tăng cường lợi nhuận mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.
Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các doanh nghiệp về sản phẩm cho vay và ngân hàng, giúp họ nhận diện ưu nhược điểm của tín dụng Từ đó, doanh nghiệp có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, rút ra kinh nghiệm trong quyết định vay vốn và sử dụng khoản vay một cách hiệu quả, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và củng cố thương hiệu.
Bố cục nghiên cứu
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 1 của bài khóa luận trình bày tính cấp thiết của đề tài, xác định phạm vi và đối tượng nghiên cứu, đồng thời nêu ra các câu hỏi nghiên cứu quan trọng Ngoài ra, chương này cũng mô tả phương pháp nghiên cứu được áp dụng và nhấn mạnh những đóng góp của nghiên cứu đối với lĩnh vực liên quan.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan về các nghiên cứu trước đây
Chương 2 của bài viết trình bày các lý thuyết cơ bản liên quan đến quyết định cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này của ngân hàng Tác giả cũng đề cập đến một số nghiên cứu trước đây, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các chương tiếp theo.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3 sẽ trình bày các mô hình nghiên cứu dựa trên nền tảng của chương 2, bao gồm các phương pháp phân tích như nghiên cứu định tính, thống kê mô tả, và phân tích dữ liệu thu thập được Ngoài ra, chương cũng sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, cụ thể là phân tích hồi quy tuyến tính Multiple Linear Regression, kiểm định mức độ tin cậy và hệ số tương quan để đánh giá các biến độc lập, tất cả được thực hiện thông qua nền tảng lập trình Python.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 4 sẽ trình bày các kết quả đo lường dựa trên các mô hình nghiên cứu đã được đề cập ở chương 3 Từ những kết quả này, tác giả sẽ đưa ra nhận xét về nghiên cứu và làm cơ sở cho các kiến nghị tiếp theo.
Chương 5: Đề xuất hàm ý quản trị:
Chương 5 sẽ dựa vào kết quả nghiên cứu từ chương 4 để đề xuất các hàm ý quản trị, góp phần xây dựng ý kiến cho đề tài khóa luận Đồng thời, tác giả cũng sẽ chỉ ra những hạn chế của nghiên cứu hiện tại và định hướng cho các nghiên cứu tương lai.
Trong chương 1, tác giả giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu, bao gồm tính cấp thiết, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng, cũng như phương pháp nghiên cứu và phân tích Điều này giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về nội dung và quá trình hình thành đề tài, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của nghiên cứu trong thực tiễn, tạo nền tảng cho việc tìm hiểu sâu hơn ở các chương tiếp theo.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết về cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
Theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian cụ thể, với nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi theo thỏa thuận.
Theo tiến sĩ Bùi Diệu Anh (2012), cho vay là hành vi cho phép người khác sử dụng một khoản tiền nhất định trong thời gian xác định, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi khi đáo hạn Nhiều chủ thể trong nền kinh tế như Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cá nhân đều tham gia vào hoạt động cho vay, trong đó ngân hàng thương mại là tổ chức chủ yếu với lượng khách hàng đông đảo Hoạt động cho vay của ngân hàng đã hình thành từ rất sớm, khi các ngân hàng sơ khai nhận thức được việc sử dụng tiền gửi của khách hàng để cho những người thiếu tiền mượn lại.
Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế có tên riêng, tài sản và trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp được phân loại theo quy mô thành bốn loại: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.
Cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại là hình thức cấp tín dụng, trong đó ngân hàng cung cấp một khoản tiền cho doanh nghiệp để sử dụng cho mục đích cụ thể, theo thỏa thuận về việc hoàn trả cả gốc và lãi.
Cho vay khách hàng doanh nghiệp hiện nay có nhiều hình thức đa dạng như cho vay tín chấp, cho vay thế chấp tài sản và bảo lãnh Điều kiện cho vay và lãi suất được quy định cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô và ngành nghề kinh doanh Các chương trình ưu đãi cũng được thiết kế riêng, dựa trên mức độ gắn bó giữa doanh nghiệp và ngân hàng, mang lại những lợi ích nhất định cho doanh nghiệp từ phía ngân hàng.
Cho vay doanh nghiệp là một phần quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng, đóng góp lớn vào lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) và lợi ích chung của đất nước, bao gồm cả Việt Nam Các ngân hàng cung cấp hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp, thể hiện vai trò trụ cột trong nền kinh tế và đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đầy biến động như tranh chấp chủ quyền, thỏa thuận thương mại không thành công, chiến tranh, đảo chính hay đại dịch COVID-19.
Hoạt động cho vay của ngân hàng không chỉ giúp thực hiện chức năng trung gian tài chính mà còn chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối tài sản và mang lại lợi nhuận cao Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của nghiệp vụ cho vay trong sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Tuy nhiên, cho vay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro Để đảm bảo hoạt động kinh doanh và sản xuất diễn ra liên tục, doanh nghiệp cần có nguồn vốn lớn, trong đó tín dụng thương mại và vay ngân hàng đã trở thành nguồn vốn thiết yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhiều doanh nghiệp.
Ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính, tạo ra tiền và chuyển giao nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu trong thị trường Thông qua hoạt động cho vay, ngân hàng cung cấp một lượng lớn vốn cho nền kinh tế, biến tiền tiết kiệm thành nguồn đầu tư, từ đó góp phần duy trì và phát triển nền kinh tế trong nước.
Hiệu quả cho vay được đánh giá qua khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.
2.1.3.1 Phân loại cho vay theo thời hạn cho vay
Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng, phục vụ mục đích tài trợ cho tài sản lưu động hoặc nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân Ngân hàng có thể thực hiện cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp, theo món hoặc theo hạn mức, với hoặc không có tài sản đảm bảo, dưới các hình thức chiết khấu, thấu chi hoặc luân chuyển.
Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời gian từ 1 đến 5 năm, đóng góp một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại Những khoản vay này không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm Cho vay dài hạn nhằm mục đích tài trợ cho các công trình xây dựng cơ bản như xây dựng nhà ở, sân bay, cầu đường, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới…
2.1.3.2 Phân loại theo hình thức cho vay
Cho vay tín chấp là sản phẩm ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và mua sắm tài sản cố định Gói vay này giúp doanh nghiệp huy động vốn cần thiết để đầu tư vào dự án, phát triển kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất và tái đầu tư, từ đó thúc đẩy quá trình hoạt động hiệu quả hơn.
- Thấu chi tài khoản doanh nghiệp: Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn, linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn là không có đảm bảo, có thể cấp cho cả doanh nghiệp và cá nhân vài ngày trong tháng, vài tháng trong năm dùng để trả lương, chi các khoản phải nộp, mua hàng… là hình thức cho vay nhằm giúp doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Cho vay luân chuyển: Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hóa, áp dụng đối với các doanh nghiệp thương mại hoặc doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thường xuyên với ngân hàng Khách hàng được đáp ứng vốn kịp thời, vì vậy việc thanh toán cho người cung cấp sẽ ngắn gọn Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ (hàng hóa tồn đọng…) thì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn do thời hạn của khoản vay không được quy định rõ ràng
Cơ sở lý thuyết quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp
2.2.1 Khái niệm quyết định cho vay
Theo Quyết định số 39/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng:
- Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay
- Tổ chức tín dụng xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng để quyết định cho vay
- Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay
Quyết định cho vay của ngân hàng dựa vào chính sách nội bộ và quy trình thẩm định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cần vay vốn Ngân hàng xem xét các yếu tố vĩ mô và xác định hạn mức cũng như hình thức cho vay phù hợp Nếu doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết, ngân hàng sẽ từ chối yêu cầu vay vốn.
Quyết định cho vay của ngân hàng phụ thuộc vào chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế của từng quốc gia và ngân hàng cụ thể Các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, yêu cầu vốn và dự trữ của Chính phủ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, từ đó tác động đến điều kiện tài chính của người đi vay và hoạt động của ngân hàng Đặc biệt, quyết định cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như vốn, quy mô ngân hàng, khối lượng tiền gửi và trích lập dự phòng.
2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
Quyết định cho vay của ngân hàng được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả các nhân tố nội tại và ngoại vi, như đã được đề cập trong các nghiên cứu trước đây.
2.2.2.1 Các nhân tố bên trong
Các nhân tố bên trong, hay còn gọi là các nhân tố vi mô, đóng vai trò quan trọng trong quyết định cho vay của ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp Những yếu tố này bao gồm tính thanh khoản, khả năng sinh lời, rủi ro tài chính và quy mô của ngân hàng Đồng thời, các yếu tố phụ thuộc vào doanh nghiệp như quy mô, hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán nợ cũng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng.
Khối lượng tiền gửi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, vì ngân hàng chỉ có thể cho vay khi huy động đủ vốn từ khách hàng Sự gia tăng tổng tiền gửi không chỉ giúp ngân hàng có thêm nguồn vốn mà còn thúc đẩy nhu cầu vay mượn Nghiên cứu của Olokoyo (2011) và Onyango (2016) chỉ ra rằng khối lượng tiền gửi có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động cho vay, với bất kỳ sự thay đổi nào trong tiền gửi đều dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong các khoản cho vay Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng tiền gửi thường đi đôi với sự tăng trưởng trong cung cho vay của ngân hàng thương mại.
Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong quyết định cho vay của ngân hàng và người vay Nó có thể thay đổi do các quy định của chính phủ và ngân hàng trung ương, nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế hoặc dựa trên thời hạn đầu tư, khả năng vỡ nợ của người vay, cũng như cung cầu tín dụng trên thị trường Khi lãi suất giảm, chi phí vay thấp hơn, từ đó có thể kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và làm cho các dự án đầu tư hấp dẫn hơn Người vay có tài chính vững mạnh thường nhận được lãi suất ưu đãi cho các khoản vay dài hạn, trong khi lãi suất ngắn hạn dựa trên tỷ giá tín phiếu kho bạc Tuy nhiên, lãi suất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại, với mối quan hệ ngược chiều giữa lãi suất cho vay và quyết định cho vay (J A Onyango, 2016).
Tính thanh khoản của ngân hàng phản ánh khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là với người gửi tiền khi họ cần rút tiền (M Mercy, 2016) Tỷ lệ thanh khoản cho thấy vị thế tài chính vững chắc và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đáo hạn của doanh nghiệp Cho vay là hoạt động chính của ngân hàng thương mại, và mức độ thanh khoản phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn để thúc đẩy tăng trưởng cho vay (K Pilbeam, 2006) Khi cầu tín dụng thấp, ngân hàng thường giữ nhiều tài sản ngắn hạn hơn, trong khi cầu tín dụng cao khuyến khích nắm giữ tài sản ít thanh khoản hơn, dẫn đến lợi nhuận cao từ cho vay dài hạn (M Mercy, 2016) Do đó, có mối quan hệ ngược chiều giữa các khoản cho vay và tính thanh khoản của ngân hàng Tỷ lệ khả năng thanh khoản được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng khoản cho vay và tổng tài sản Nhiều nghiên cứu cho thấy tính thanh khoản có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi nhuận của ngân hàng và ảnh hưởng tích cực đến quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại (M.O Khangalah, 2016 & M Malede, 2014).
Tài sản của ngân hàng liên quan chặt chẽ đến mối quan hệ giữa các khoản dự phòng cho vay và tổng số khoản cho vay Việc quản lý khoản vay hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn hỗ trợ tích cực cho bên đi vay và nền kinh tế quốc gia Ngược lại, quản lý khoản vay kém sẽ dẫn đến gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế nói chung.
(2016) cho rằng chất lượng tài sản của ngân hàng không có ảnh hưởng lớn đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại
Vốn ngân hàng có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi cho vay, như đã được phân tích trong các nghiên cứu của Bolton và Freixas (2001), Thakor (1996), và Van den Heuvel (2001a) Các cú sốc chính sách tiền tệ có thể tác động đến vốn hóa ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay Cơ chế truyền tải này được gọi là "kênh vốn ngân hàng", liên quan đến sự không khớp về kỳ hạn giữa tài sản và nợ phải trả, dẫn đến rủi ro lãi suất Khi chính sách tiền tệ thắt chặt, lợi nhuận của ngân hàng giảm, làm cho vốn tích lũy giảm và ngân hàng có thể cắt giảm cho vay để đáp ứng yêu cầu về vốn quy định Van den Heuvel (2001a) cũng chỉ ra rằng, mặc dù vốn có thể lớn hơn yêu cầu quy định, nhưng các ngân hàng có vốn thấp có thể từ bỏ cơ hội cho vay hiện tại để giảm thiểu rủi ro thiếu vốn trong tương lai, cho thấy rằng hầu hết ngân hàng không bị ràng buộc tại bất kỳ thời điểm nào Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ trọng vốn đối với hoạt động cho vay của ngân hàng trong giai đoạn 2001 đến nay là rất cần thiết.
Nghiên cứu năm 2011 của D Sarath và D V Pham cho thấy việc áp dụng phương pháp đối sánh cho thấy vốn thực tế cao hơn thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cho vay Họ cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và các loại hình cho vay vốn ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu trong tổng tín dụng của ngân hàng là một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng các khoản vay và rủi ro vỡ nợ của khách hàng Khi tỷ lệ nợ xấu gia tăng, mức độ rủi ro tín dụng cũng tăng theo, dẫn đến việc giảm khả năng cho vay của các ngân hàng đối với khu vực tư nhân Tracey (2011) đã áp dụng mô hình bình phương nhỏ nhất để xác định ngưỡng nợ xấu mà ngân hàng thương mại có thể chấp nhận trước khi gặp rủi ro trong việc giải ngân Nghiên cứu của Hou và Dickinson (2007) đã chỉ ra rằng sự lo lắng về rủi ro của ngân hàng trong việc cấp vốn vay liên quan đến các biến số trong bảng cân đối kế toán Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm tăng rủi ro trong việc giải ngân vốn vay Nghiên cứu của Chimkono và cộng sự (2016) tại Malawi cũng khẳng định rằng tỷ lệ nợ xấu ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Mối quan hệ giữa quyết định cho vay và lợi ích của ngân hàng
Quyết định cho vay của ngân hàng liên quan chặt chẽ đến lợi ích của ngân hàng, được thực hiện sau khi thẩm định khách hàng và xem xét hình thức cho vay phù hợp Quy trình này rất quan trọng trong nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp và tín dụng Ngân hàng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định khoản vay thích hợp, đảm bảo lợi ích cho mình và giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nợ quá hạn, đồng thời tránh việc cho vay cho những doanh nghiệp không có khả năng chi trả.
Quyết định cho vay trong ngân hàng phải trải qua nhiều phân đoạn và quy trình thẩm định để đảm bảo lợi ích và hỗ trợ đúng mục đích vay của doanh nghiệp Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần đưa ra quyết định cho vay cẩn thận và chính xác, đồng thời giám sát mọi quy trình liên quan một cách an toàn Hiệu quả tín dụng và lợi nhuận từ cho vay của ngân hàng phụ thuộc lớn vào quyết định cho vay tại các đơn vị kinh doanh.
Tổng quan về các nghiên cứu trước
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại, chủ yếu tập trung vào các thị trường tài chính phát triển và các nền kinh tế lớn trên thế giới Để phân tích hiệu quả hơn, nghiên cứu này yêu cầu áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu bảng, mang lại độ chính xác cao hơn so với các phương pháp cắt ngang và dữ liệu chuỗi thời gian.
Nghiên cứu của Kim & Sohn (2017) đã chỉ ra rằng vốn của ngân hàng thương mại tại Hoa Kỳ ảnh hưởng đến quyết định cho vay liên quan đến mức độ thanh khoản Họ phát hiện ra rằng sự tăng trưởng tín dụng có mối liên hệ tích cực với lượng vốn ngân hàng Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy rằng vị thế thanh khoản của các ngân hàng có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến quyết định cho vay, đặc biệt khi các ngân hàng giữ tài sản có tính thanh khoản cao hơn.
Alper, Binici và các cộng sự (2018) chỉ ra rằng yêu cầu dự trữ tại các nền kinh tế mới nổi tạo điều kiện cho các cơ sở tín dụng thông suốt, nhưng khái niệm về sự truyền tải vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ Để làm rõ vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu cấp ngân hàng nhằm phân tích quyết định cho vay của ngân hàng liên quan đến sự tương tác của dự trữ.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cái nhìn mới về sự suy giảm thanh khoản và nguyên nhân dẫn đến việc cho vay nhiều hơn do các ngân hàng giữ quá mức dự trữ Họ cũng chỉ ra rằng chính sách "thắt chặt định lượng" thông qua yêu cầu về dự trữ có thể tác động đến vị thế thanh khoản của ngân hàng Điều này cho thấy rằng vị thế thanh khoản của các ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay của họ.
Louhichi và Boujelbene (2017) đã nghiên cứu quyết định tài trợ tại các ngân hàng thương mại trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, chỉ ra rằng vốn dự trữ cấp 1 đóng vai trò quan trọng như một bộ đệm chống lại tổn thất Họ nhấn mạnh rằng các ngân hàng thương mại cần có một khuôn khổ pháp lý phù hợp với cấu trúc tài chính của mình Bên cạnh đó, Hyun và Uddin (2016) chỉ ra rằng sự tăng trưởng đáng kể trong cho vay đã dẫn đến một ý tưởng về quy mô cho vay lớn hơn, mặc dù cũng có sự thu hẹp do việc phân phối lại các khoản vay trong thị trường tài chính Bangladesh.
Xuân (2020) chỉ ra rằng các yếu tố như ngành nghề kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu, loại hình đăng ký kinh doanh, địa điểm và thời gian hoạt động, cùng với tỷ lệ phần trăm vốn góp của tổ chức đều ảnh hưởng đến quy mô vốn đầu tư của doanh nghiệp Do đó, việc cho vay ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc giải thích các tác động chính sách đến nền kinh tế và mối quan hệ giữa sự ổn định và chính sách quản lý.
Quyết định cho vay của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh (Abe và cộng sự, 2015) Doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc quản lý vốn lưu động và thông tin không cân xứng với ngân hàng, dẫn đến việc các khoản vay ngân hàng trở thành nguồn tài chính chính để phân bổ vốn và quản lý rủi ro (Ramcharran, 2017) Trước đây, tiền gửi không kỳ hạn chiếm phần lớn trong ngân hàng thương mại, nhưng hiện nay, sự phát triển trong quản lý ngân quỹ và lãi suất ưu đãi đã làm tăng chi phí cho ngân hàng Để tối đa hóa thu nhập từ lãi, các ngân hàng thương mại cần tìm kiếm cách sáng tạo trong việc mở rộng cho vay, bao gồm cung cấp sản phẩm cho vay khác biệt và gói hấp dẫn trong khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp (Ayieyo, 2016) Họ cũng nên cân nhắc định giá khoản vay để trang trải chi phí cho vay và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Nghiên cứu của Rizky Yudaruddin (2020) phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và đặc thù ngân hàng đối với cho vay quy mô vi mô và nhỏ của các ngân hàng thương mại tại Indonesia Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất với hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng sinh lời và quy mô ngân hàng có mối quan hệ tích cực và đáng kể với các khoản cho vay, trong khi thanh khoản có ảnh hưởng dương ngoại trừ tại các ngân hàng chính phủ Đặc biệt, mối quan hệ giữa rủi ro và tăng trưởng tín dụng là tiêu cực đối với các ngân hàng phi chính phủ Hơn nữa, biến vốn không có ảnh hưởng quan trọng đến cho vay MSMEs, trong khi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và GDP tác động rõ rệt đến hoạt động cho vay của ngân hàng.
Sự không đồng nhất trong việc cho vay của ngân hàng phụ thuộc vào loại hình sở hữu, với nghiên cứu của Fatouh, Markose và Giansante (2019) chỉ ra rằng nới lỏng định lượng là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến mức cho vay tại Vương quốc Anh Nghiên cứu này cho thấy mối liên hệ đáng kể giữa nới lỏng định lượng và hoạt động cho vay Các tác giả như Behr, Norden & Noth (2013) và Ge et al (2018) đã khám phá các ràng buộc tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân và quyết định cho vay của ngân hàng Tuy nhiên, hiện nay có rất ít nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố quyết định cho vay như khối lượng tiền gửi, lãi suất, an toàn vốn, thanh khoản và chất lượng tài sản của ngân hàng thương mại, đặc biệt là ở Ethiopia Mặc dù một số nghiên cứu đã được thực hiện tại Ethiopia, nhưng vẫn thiếu các nghiên cứu tập trung vào các yếu tố quyết định cho vay dựa trên năm yếu tố này Tsegay Gebremedhin Berhe (2017) đã tiến hành nghiên cứu nhằm kiểm tra các yếu tố quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia, nhằm lấp đầy khoảng trống kiến thức hiện có.
Nghiên cứu của Wikan Isthika và Ririh Dian Pratiwi (2017) đã phân tích các yếu tố quyết định cho vay của các ngân hàng Indonesia, với dữ liệu từ 30 ngân hàng và phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường qua phần mềm SPSS Kết quả cho thấy rằng quyết định cho vay không bị ảnh hưởng bởi lượng tiền gửi, các khoản vay và quy mô ngân hàng, trong khi các khoản cho vay và vốn bị chậm lại có tác động đáng kể đến quyết định cho vay Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng Indonesia chủ yếu dựa vào các khoản vay trước đó và vốn sở hữu để đưa ra quyết định cho vay, cho phép họ bù đắp tổn thất và ảnh hưởng đến các hoạt động cho vay.
Nghiên cứu của nhiều tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của quyết định cho vay của ngân hàng, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế đặc trưng của từng khu vực trên toàn cầu Điều này bao gồm cả các quốc gia phát triển, các nền kinh tế mới nổi, và những quốc gia đang phải đối mặt với biến động kinh tế do dịch bệnh hoặc nội chiến Các nghiên cứu cũng tập trung vào các yếu tố cụ thể liên quan đến ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại tư nhân.
Chương 2 nhằm tổng quan các khái niệm liên quan về hoạt động cho vay
Quyết định cho vay của doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) ở Việt Nam, đặc biệt là tại VP Bank, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cụ thể Những yếu tố này bao gồm tình hình tài chính của doanh nghiệp, uy tín tín dụng, chính sách cho vay của ngân hàng, cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát và môi trường kinh doanh Việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố này là cần thiết để đảm bảo quyết định cho vay phù hợp và hiệu quả.
Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại VP Bank bao gồm nhiều hình thức cho vay đa dạng, mỗi hình thức có quy định và mức áp dụng khác nhau Quyết định cho vay của ngân hàng được đưa ra dựa trên các chính sách và quy định chung, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp Chương 2 sẽ làm rõ mối quan hệ giữa quyết định cho vay và lợi ích của ngân hàng Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại trên toàn thế giới, không chỉ ở các quốc gia phát triển mà còn tại các nước đang phát triển và kém phát triển.
Việt Nam có nhiều tác giả và nghiên cứu đóng góp vào việc hiểu rõ quyết định cho vay của ngân hàng thương mại Mỗi nghiên cứu mang đến những góc nhìn khác nhau và phân tích các biến số đặc trưng riêng, góp phần làm phong phú thêm công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Quy trình nghiên cứu
Với các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở trên, bài nghiên cứu thiết lập quy trình nghiên cứu được thực hiện với các bước cơ bản sau:
Nghiên cứu này nhằm xác định các vấn đề, đối tượng, phạm vi và thời gian liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
Bài viết này nhằm tìm hiểu các khái niệm và quan điểm lý thuyết liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của các ngân hàng trên toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chúng tôi sẽ tổng hợp và xem xét các nghiên cứu trước đây trong nước và quốc tế để tham khảo và xác định những lỗ hổng trong các nghiên cứu trước đó.
- Xây dựng các giả thiết nghiên cứu và thiết lập mô hình nghiên cứu dựa trên các giả thuyết đó;
- Thu thập dữ liệu trên cơ sở các biến trong mô hình được lựa chọn;
Bài viết này phân tích và triển khai các kiểm định hồi quy sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và thuật toán Hồi quy Đường thẳng Đa biến Sau đó, nó trình bày và thảo luận về các kết quả nghiên cứu, đồng thời so sánh với các phát hiện từ những nghiên cứu trước đây.
Bài viết thảo luận và đề xuất những hàm ý quản trị liên quan đến quyết định phê duyệt khoản vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDN) nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của các kết quả.
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết đã đề cập
Tác giả tiến hành thu thập số liệu dựa trên các Báo cáo tài chính hằng quý đã kiểm toán của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong giai đoạn 2014 -
2020, để đảm bảo tính chính xác và thiết thực của đề tài nghiên cứu
Bài nghiên cứu đã tham khảo và chọn lọc các mô hình nghiên cứu trước đó, áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp với đề tài khóa luận Tác giả đã điều chỉnh các biến độc lập để đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng yêu cầu thu thập số liệu, từ đó tiến hành nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện sau khi thu thập và chọn lọc dữ liệu từ các bài phân tích trước đó về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng Sau khi đảm bảo tính hoàn chỉnh của thông tin, dữ liệu sẽ được mã hóa để sử dụng làm đầu vào cho mô hình trên nền tảng Python Bằng cách áp dụng thuật toán hồi quy đa biến (Multiple Linear Regression), nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích thống kê và kiểm định mô hình để đưa ra kết quả chính xác và đáng tin cậy.
Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) được phát triển dựa trên nghiên cứu của Wikan Isthika và Ririh Dian Pratiwi (2017) Hai tác giả đã áp dụng phương pháp hồi quy OLS để kiểm định và đo lường tác động của các yếu tố thực tế đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại Mô hình này giúp nắm bắt cách mà các biến số ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến quyết định cho vay tổng thể.
Mô hình nghiên cứu của Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017):
LOANS = αit + β1LOANSt-1 + β2DEPOSITSt-1 + β3NPLt-1 + β4TAt-1 + β5CAPt-1 + εit
Bài nghiên cứu này dựa trên mô hình của Wikan Isthika và Ririh Dian Pratiwi (2017), nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng và lựa chọn các biến đặc trưng từ dữ liệu thu thập được Tác giả đã bổ sung biến độc lập là tài sản đảm bảo tại ngân hàng (COL) và dự phòng rủi ro thanh khoản (RISK) vào mô hình, bên cạnh các biến độc lập đã chọn lọc (DEP, NPL, TA, CAP) Sự kết hợp này không chỉ nâng cao hiệu quả phân tích mà còn ổn định độ tin cậy, giúp đưa ra kết quả gần với thực tế trong bối cảnh biến động hiện nay Các ngân hàng sẽ áp dụng chính sách yêu cầu về tài sản đảm bảo để cung cấp ưu đãi lãi suất và tỉ lệ hợp lý cho dự phòng rủi ro tín dụng, từ đó thu hút doanh nghiệp bổ sung tài sản đảm bảo khi vay mượn Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng trong trường hợp khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã phát triển 12 giả thuyết thay thế làm cơ sở cho các lập luận chính.
Vốn và quỹ của ngân hàng (CAP) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín và nền tảng kinh doanh, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) có nhu cầu vay vốn Sự ổn định về vốn và quỹ giúp ngân hàng tạo niềm tin và thu hút khách hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
H1: Khối lượng vốn và quỹ có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank
Tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng (DEP) đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn của ngân hàng, giúp ngân hàng có nguồn lực cho vay cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp (KHDN).
H2: Khối lượng tiền gửi có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của
Tổng tài sản của ngân hàng (TA) bao gồm tiền mặt, chứng khoán, vốn đầu tư và các tài sản khác, tạo nền tảng cho việc cho vay đối với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp.
H3: Tổng tài sản có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank
Nợ xấu của doanh nghiệp tại ngân hàng (NPL) là tỷ lệ nợ xấu trong tổng tín dụng ngân hàng, phản ánh chất lượng các khoản vay và được sử dụng để đánh giá tín dụng của khách hàng cũng như rủi ro vỡ nợ.
H4: Nợ xấu có mối tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank
Dự phòng rủi ro tín dụng là khoản tiền dự trữ nhằm bảo vệ ngân hàng trước những tổn thất có thể xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ Khoản dự phòng này được tính dựa trên dư nợ gốc và được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng Sự liên hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng cho thấy rằng sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục cho vay có thể dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn Do đó, dự phòng rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng.
H5: Dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank
Tài sản đảm bảo của doanh nghiệp (COL) là tài sản mà khách hàng cung cấp để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng với bên cho vay Mặc dù yêu cầu về tài sản thế chấp không đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng, nhưng chúng giúp hạn chế rủi ro cho ngân hàng khi cho vay Đối với các khoản nợ không trả được, ngân hàng thường yêu cầu tài sản thế chấp lớn nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc vỡ nợ.
H6: Tài sản đảm bảo có mối tương quan âm (-) với quyết định cho vay của
3.2.2 Xây dựng mô hình và các biến
Phương pháp hồi quy đa biến cho mô hình nghiên cứu đề xuất như sau:
LOANS = αit + β1CAPit + β2DEPit + β3TAit + β4NPLit + β5RISKit + β6COLit + εit
Biến số Diễn giải Các nghiên cứu
LOANS Tổng các khoản vay của đối tượng khách hàng là doanh nghiệp
Rizky Yudaruddin (2020); Wikan Isthika , Ririh Dian Pratiwi (2017)
CAP Tổng vốn và quỹ của ngân hàng
DEP Tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng
TA Tổng tài sản của ngân hàng Ronald E Shrieves, Drew
NPL Nợ xấu của doanh nghiệp tại ngân hàng (từ nhóm 2 đến nhóm 5)
Hou và Dickinson (2007); Tracey (2011); Chimkono và cộng sự (2016)
RISK Dự phòng rủi ro tín dụng
Saurina (2009); Bouvatier & Lepetit (2012); Takasu & Nakano (2019) Jiménez và Saurina (2006)
COL Tài sản đảm bảo của doanh nghiệp Rodriguez và cộng sự
Hệ số chặn của mô hình, được ký hiệu là α, là giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập trong mô hình đều bằng 0 (Affuso, 2007).
𝜺 là thuật ngữ của mô hình ngẫu nhiên
Betas là các thông số của các mô hình t = 1, 2,…28 vì phân tích của chúng tôi quan sát số liệu theo quý kể từ quý I năm
3.3 Giới thiệu về nền tảng Ngôn ngữ lập trình Python - Dữ liệu nghiên cứu và phân tích dữ liệu
3.3.1 Giới thiệu về nền tảng Ngôn ngữ lập trình Python
Python là ngôn ngữ lập trình do Guido Van Rossum phát triển, với quá trình thiết kế bắt đầu vào cuối những năm 1980 và phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 1994.
Guido Van Rossum đã tạo ra ngôn ngữ lập trình Python với mục tiêu làm cho lập trình trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận Theo Kuhlman, Dave (2012), Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch và mang tính chất đa năng Triết lý thiết kế của Python tập trung vào khả năng đọc mã qua việc sử dụng thụt lề đáng kể, cùng với cấu trúc ngôn ngữ và cách tiếp cận hướng đối tượng, giúp lập trình viên viết mã một cách rõ ràng và logic cho các dự án, từ quy mô nhỏ đến lớn.
Python là ngôn ngữ lập trình được định kiểu động và có khả năng thu thập rác Ngôn ngữ này hỗ trợ đa dạng các mô hình lập trình, bao gồm lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng và lập trình chức năng.
Python thường được mô tả như một ngôn ngữ "bao gồm pin" do thư viện tiêu chuẩn toàn diện của nó (Python Software Foundation Retrieved, 2012)
Python được thiết kế với các tính năng mạnh mẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu và trực quan hóa, cho phép tạo ra các giải pháp dữ liệu lớn tùy chỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả Các thư viện và API trực quan hóa dữ liệu của Python giúp trình bày dữ liệu một cách hấp dẫn, đồng thời nhiều nhà phát triển còn sử dụng Python cho trí thông minh nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên Bên cạnh đó, Python còn tích hợp nhiều thư viện khoa học và tính toán, phục vụ cho các nhu cầu tính toán đa dạng.
+ Là một ngôn ngữ có hình thức sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, cú pháp ngắn gọn
+ Có trên tất cả các nền tảng hệ điều hành
+ Thư viện có sẵn nhiều Ví dụ thư viện data mining Scikit-learn , Pandas
Python nổi bật với tốc độ xử lý nhanh chóng, cho phép phát triển các chương trình từ những kịch bản nhỏ gọn đến những phần mềm lớn và phức tạp như Blender 3D.
Không có sản phẩm nào hoàn hảo 100%, và Python cũng không phải là ngoại lệ Dù được nhiều lập trình viên yêu thích, ngôn ngữ này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.
+ Python không có các thuộc tính như: protected, private hay public, không có vòng lặp do…while và switch….case
+ Python mặc dù nhanh hơn so với PHP, nhưng lại không nhanh hơn so với C++, Java
