ên tắc thiết kế cho chuyên gia giám sát, nhóm giám sát khu vực thị trường nói chung theo nguyên tắc dễ áp dụng kiểm chứng Bộ nguyên tắc bao hàm số nhóm nội dung chủ yếu sau: Các Nguyên tắc thuộc điều kiện tiên cho việc giám sát ngân hàng hiệu quả: thể nguyên tắc Nguyên tắc điều kiện hệ thống giám sát nghiệp vụ ngân hàng có hiệu là: i) phải có khung pháp lý phù hợp; ii) phân định mục tiêu, nguồn lực trách nhiệm rõ ràng quan giám sát; iii) quy định chia sẻ bảo mật thông tin  Các nguyên tắc cấp phép cấu: bao gồm từ nguyên tắc đến nguyên tắc 5, với nội dung chính: i) xác định rõ ràng hoạt động tổ chức tài phép làm chịu giám sát; ii) quyền đưa tiêu chí bác bỏ đơn xin thành lập khơng đạt yêu cầu quan cấp phép; iii) quyền rà soát từ chối đề xuất việc chuyển quyền sở hữu quyền kiểm soát ngân hàng cho bên khác  Các nguyên tắc quy định yêu cầu thận trọng: bao gồm từ nguyên tắc số đến số 15 Nội dung nhóm ngun tắc đưa chuẩn mực mà chuyên gia giám sát nghiệp vụ ngân hàng làm thiết phải biết xử lý hoạt động ví dụ như: u cầu an tồn vốn cho ngân hàng, xác định rõ khu vực vốn ngân hàng chịu rủi ro; đánh giá sách, thực tiễn hoạt động, thủ tục cho vay vốn, đầu tư, việc kiểm soát vốn vay hồ sơ đầu tư ngân hàng đó; đánh giá chất lượng tài sản tính thích hợp điều khoản chống thất thoát quĩ dự trữ thất thoát khoản vay xxx  Các nguyên tắc giám sát nghiệp vụ ngân hàng nay: bao gồm từ nguyên tắc số 16 đến nguyên tắc số 20 Nhóm nguyên tắc quy định yêu cầu hệ thống giám sát nghiệp vụ ngân hàng hiệu bao gồm hình thức giám sát từ xa giám sát chỗ  Cơ quan giám sát cần thường xuyên liên hệ với Ban giám đốc ngân hàng để hiểu rõ hoạt động ngân hàng, xây dựng phương pháp phân tích báo cáo thống kê có biện pháp thẩm định độc lập thông tin giám sát thông qua kiểm tra chỗ  Nguyên tắc yêu cầu thông tin: nguyên tắc số 21 cán giám sát phải biết ngân hàng có hệ thống lưu trữ tài liệu phù hợp cho phép chuyên gia giám sát tiếp cận thấy tình hình tài thực tế ngân hàng  Nguyên tắc quyền hạn hợp pháp chuyên gia giám sát: nguyên tắc số 22 biện pháp giám sát bắt buộc để đưa hành động can thiệp kịp thời ngân hàng không đáp ứng yêu cầu (ví dụ tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu khơng đảm bảo, lực quản trị điều hành yếu ) Trong trường hợp khẩn cấp, hoạt động can thiệp bao gồm việc thu hồi giấy phép đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động  Các nguyên tắc nghiệp vụ ngân hàng xuyên biên giới: bao gồm từ nguyên tắc số 23 đến nguyên tắc số 25 với nội dung hướng dẫn giám sát nghiệp vụ giao dịch ngân hàng quốc tế, yêu cầu ngân hàng nước hoạt động theo tiêu chuẩn cao tiêu chuẩn ngân hàng nước thiết lập quan hệ hệ thống trao đổi thông tin với chuyên gia giám sát khác, đặc biệt với chuyên gia giám sát nước sở xxxi PHỤ LỤC 9: SO SÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THEO BASEL I, BASEL II, BASEL III Basel I Basel II Basel III Hệ số an toàn vốn CAR tập trung vào loại rủi ro rủi ro tín dụng, sau có bổ sung thêm rủi ro thị trường khơng rõ rệt Hệ số an tồn vốn CAR tính tốn theo rủi ro chính: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị trường Phương pháp tính tài sản có rủi ro quy định hệ số rủi ro cố định khoản mục tài sản có Chỉ quy định hệ số rủi ro từ 0100 ưu đãi với nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD Phương pháp tính tài sản có rủi ro linh động hơn.Quy định hệ số rủi ro từ - 150 khơng có đặc quyền nào, bao gồm phân cấp bên Yêu cầu áp dụng bổ bên ngồi sung tỷ lệ địn bẩy tối thiểu thử nghiệm mức 3% Đo lường tính tốn hệ số rủi ro tài sản Có xem xét rủi ro tín dụng: có phương pháp đo lường cho tất trường hợp Yêu cầu khả phục hồi khoản qua việc nắm giữ tài sản có khoản có chất lượng đủ cao để chịu áp lực có biến động mạnh gây áp lực khoản lên Ngân hàng Basel III tập trung vào vấn đề vốn, đòn bẩy tiêu chuẩn tính khoản Tiêu chuẩn vốn vùng đệm vốn đòi hỏi ngân hàng giữ vốn nhiều chất lượng cao so với Basel II (tăng mức vốn dự trữ, đặc biệt vốn cổ đơng chủ sở hữu) Có phương pháp lựa chọn xem xét rủi ro tín dụng: phương pháp chuẩn SA, phương pháp dựa vào đánh giá nội (IRB) phương pháp đo lường nâng cao Nguồn: Tổng hợp nội dung từ Basel I, Basel II, Basel III ... giám sát nước sở xxxi PHỤ LỤC 9: SO SÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THEO BASEL I, BASEL II, BASEL III Basel I Basel II Basel III Hệ số an toàn vốn CAR tập trung vào loại rủi ro rủi ro tín dụng, sau... thêm rủi ro thị trường khơng rõ rệt Hệ số an tồn vốn CAR tính tốn theo rủi ro chính: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị trường Phương pháp tính tài sản có rủi ro quy định hệ số rủi ro. .. số 25 với nội dung hướng dẫn giám sát nghiệp vụ giao dịch ngân hàng quốc tế, yêu cầu ngân hàng nước hoạt động theo tiêu chuẩn cao tiêu chuẩn ngân hàng nước thiết lập quan hệ hệ thống trao đổi