TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN Chuyên đề tốt nghiệp: ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ACB-PGD LÝ THƢỜNG KIỆT GVHD: TH.S Nguyễn Khánh Duy SVTH: Trịnh Thị Bích Thủy Lớp : KHĐT2.K33 Niên khóa 2007-2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lời cảm ơn Trong suốt trình làm đề tài em nhận nhiều quan tâm thầy, cơ, bạn gia đình Nhờ hướng dẫn nhiệt tình thầy, giúp đỡ cổ vũ bạn gia đình nên em hoàn thành đề tài cách thuận lợi Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy bạn gia đình Đặc biệt em xin cảm ơn đến thầy Nguyễn Khánh Duy thầy Đỗ Hoàng Minh người trực tiếp dẫn đưa lời khuyên góp ý cho đề tài Ngoài em cảm ơn Đơn vị thực tập Ngân hàng TMCP Á Châu(ACB) - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt, Giám đốc anh chị Ngân hàng tạo điều kiện cho em suốt q trình thực tập TĨM TẮT Đề tài sử dụng số biến có tác động đến khả trả nợ khách hàng số nghiên cứu trước đây, để xây dựng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân riêng trường hợp phòng giao dịch Lý Thường Kiệt Qua xây dựng dược mơ hình thích hợp Đồng thời tìm yếu tố có tác dộng mạnh tới khả trả nợ khách hàng tìm phương án khắc phục hiệu Điều có ích cho chuyên viên phân tích tính dụng cá nhân đưa định xác việc cho vay vốn, rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ Ngân hàng khách hàng đạt mục đích Ngân hàng giảm thiểu rủi ro khơng đáng có Qua nâng cao tính cạnh tranh ngân hàng thị trường tài MỤC LỤC Chuơng 1: Giới thiệu………………………………………………………………1 1.1 Lo chọn đề tài…………………………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu…… ……………………………………………… 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………….2 1.4 Phạm vi – phương pháp nghiên cứu……………………………………….2 1.5 Cấu trúc đề tài …………………………………………………… Chương 2: Cơ sở lý thuyết……………………………………………………… 2.1.Tổng quan rủi ro tín dụng………………………………………………4 2.1.1 Rủi ro……………………………………………………………… 2.1.2 Rủi ro tín dụng…………………………………………………………5 2.1.3 Khả trả nợ khách hàng yếu tố có ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng……………………………………………………… 2.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng…………………………………………… 2.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng…………………………………………… 2.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng…………………………………………….8 2.2.3 Mơ hình chấm điểm tín dụng………………………………………… 2.3 Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng…………………….9 2.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam…………………………….10 2.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO……………………………13 Chương 3: Phương pháp - Khung phân tích…………………………………… 15 3.1 Nguồn liệu…………………………………………………………….15 3.2 Mẫu mơ hình logit…………………………………………………… 15 3.3 Lựa chọn biến cho mơ hình………………………………………………20 Biến mục tiêu……………………………………………………………….20 Biến kiểm sóat…………………………………………………………… 20 Chương 4: Phân tích liệu - Kết hồi quy………………………………… 23 4.1 Phân tích thống kê mơ tả…………………………………………………24 4.2 Hồi qui theo mơ hình LOGIT…………………………………………….33 Chương 5: Kết luận - Đề xuất ý kiến…………………………………………….38 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Bảng 2.1 : Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier……………………….11 Bảng 2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân bước theo Stefanie Kleimeier………………………………………………………………………… 11 Bảng 2.3 : Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO……………………………………………………………………………….13 Bảng 2.4 : Bảng chấm điểm FICO…………………………………………………14 Bảng 4.1: Thống kê quan sát theo giới tính………………………………… 25 Bảng 4.2: Thống kê việc trả nợ theo giới tính……………………………………25 Bảng 4.3: Thống kê quan sát theo trình độ học vấn………………………….26 Bảng 4.4: Thống kê việc trả nợ theo trình độ học vấn……………………………26 Bảng 4.5: Thống kê quan sát theo tình trạng nhân………………………… 27 Bảng 4.6: Thống kê khả trả nợ theo tình trạng nhân………………… 27 Bảng 4.7: Thống kê quan sát theo vay tiêu dùng…………………………………28 Bảng 4.8: Thống kê khả trả nợ theo mục đích vay…………………………29 Bảng 4.9: Thống kê khả trả nợ theo thời vay……………………………….31 Bảng 4.10: Các đặc trưng cá nhân……………………………………………… 33 Bảng 4.11: Kết hồi quy theo mơ hình nhị phân Logit………………………34 Hình 3.1: Biểu diễn mối quan hệ Odds theo P……………………………….16 Hình 3.2: Biểu diễn mối quan hệ P theo Odds……………………………….17 Hình 4.1 : Thống kê quan sát theo độ tuổi……………………………………… 23 Hình 4.2: Thống kê việc trả nợ khách hàng theo độ tuổi…………………….24 Hình 4.3: Thống kê tình trạng thu nhập………………………………………… 28 Hình 4.4: Thống kê khả trả nợ theo mục đích vay………………………….29 Hình 4.5: Thống kê quan sát theo thời gian vay…………………………… 30 Hình 4.6:Thống kê quan sát theo khoản vay…………………………………… 32 Hình 4.7: Thống kê khả trả nợ theo khoản vay……………………………32 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài: Tăng trưởng giới mức thu nhập ngày cao khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng giới nhân viên, công chức tăng lên Dịch vụ đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên đặc biệt phát triển với đa dạng loại thẻ: thấu chi, tín dụng, ghi nợ Do mức độ tăng trưởng ngân hàng cao với lượng khách hàng khổng lồ, ngân hàng thương mại xử lý khối lượng công việc đồ sộ quản trị rủi ro khoản tín dụng thể nhân Việc đánh giá quản lý rủi ro tín dụng nói chung tín dụng thể nhân quan trọng việc sống Ngân hàng Để rút ngắn trình xét duyệt cho vay đồng thời hạn chế rủi ro cho ngân hàng, nâng cao sức cạnh tranh ngành, đề tài mong muốn xây dựng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng thể nhân để giảm bớt rủi ro yếu tố chủ quan Để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Á Châu (ACB) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài thực tìm hiểu thêm lĩnh vực đánh giá rủi ro tín dụng thơng qua việc xây dựng mơ hình đánh giá xếp hạng tín nhiệm thể nhân để tìm yếu tố ảnh hưởng tới trình trả nợ Việc tìm hiểu hồn thiện q trình đánh giá rủi ro tín dụng thể nhân bước đệm cho phát triển thị trường tín dụng cá nhân chi nhánh sau Do mục tiêu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Lê Văn (2010), Sử dụng biến số vĩ mơ để phân tích dự báo xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn cử nhân Kinh tế Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Banking market Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Lê Minh Tiến (2010), Ứng dụng mô hình Logit xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, Luận văn cử nhân Kinh tế Nguyễn Trường Sinh (2009), Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Kinh tế Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao Động – Xã Hội Trần Đắc Sinh (2002), Định mức tín nhiệm Việt Nam Bảng chấm điểm FICO: http://en.wikipedia.org Ngân hàng TMCP Á Châu: http://www.acb.com.vn 10 Xếp hạng tín nhiệm cá nhân: http://rating.com.vn PHỤ LỤC: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Á Châu 1.1.1 Thông tin chung  Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu  Tên giao dịch quốc tế: Asia Commercial Bank  Tên viết tắt: ACB  Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh  Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng (Kể từ ngày 31/12/2010)  Giấy phép thành lập: Số 533/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993  Giấy phép hoạt động: Số 0032/NH-GP Thống đốc NHNN cấp ngày 24/04/1993  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 059067 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2007  Mã số thuế: 0301452948  Website: http://www.acb.com.vn 1.1.2 Bối cảnh thành lập trình phát triển  Bối cảnh thành lập Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh NHTM, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ban hành vào tháng năm 1990 tạo dựng khung pháp lý cho hoạt động NHTM Việt Nam Trong bối cảnh đó, NHTMCP Á Châu (ACB) thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP NHNN VN cấp ngày 24/04/1993, Giấy phép số 533/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 Ngày 04/06/1993, ACB thức vào hoạt động  Quá trình phát triển – Các cột mốc đáng nhớ: Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược cổ đông nhân viên ACB đồng tâm bám sát suốt 16 năm hoạt động kết đạt chứng minh định hướng ACB Đó tiền đề giúp Ngân hàng khẳng định vị trí dẫn đầu hệ thống NHTM Việt Nam lĩnh vực bán lẻ Dưới số cột mốc đáng nhớ ACB:  04/6/1993: ACB thức hoạt động  27/4/1996: ACB NHTMCP Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB – MasterCard  Năm 1997: Tiếp cận nghiệp vụ ngân hàng đại - Công tác chuẩn bị nhằm nhanh chóng đáp ứng chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng bắt đầu ACB, hình thức chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng tồn diện kéo dài hai năm Thơng qua chương trình đào tạo ACB nắm bắt cách hệ thống nguyên tắc vận hành ngân hàng đại, chuẩn mực quản lý rủi ro, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, nghiên cứu điều chỉnh điều kiện Việt Nam để áp dụng thực tiễn hoạt động ngân hàng  Thành lập Hội đồng ALCO: ACB ngân hàng Việt Nam thành lập Hội đồng quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO) ALCO đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo hoạt động an toàn hiệu ACB  Mở siêu thị địa ốc: ACB ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ địa ốc cho khách hàng Việt Nam Hoạt động góp phần giúp thị trường địa ốc ngày minh bạch khách hàng ủng hộ ACB trở thành ngân hàng cho vay mua nhà mạnh Việt Nam  Năm 1999: ACB bắt đầu triển khai chương trình đại hóa cơng nghệ thơng tin ngân hàng nhằm trực tuyến hóa tin học hóa hoạt động ACB  Năm 2000: Tái cấu trúc - Với bước chuẩn bị từ năm 1997, đến năm 2000 ACB thức tiến hành tái cấu trúc (2000 - 2004) phận chiến lược phát triển nửa đầu thập niên 2000 Cơ cấu tổ chức thay đổi theo định hướng kinh doanh hỗ trợ Các khối kinh doanh gồm có Khối khách hàng cá nhân, Khối khách hàng doanh nghiệp, Khối ngân quỹ Các đơn vị hỗ trợ gồm có Khối công nghệ thông tin, Khối giám sát điều hành, Khối phát triển kinh doanh, Khối quản trị nguồn lực số phòng ban Hoạt động kinh doanh Hội sở chuyển giao cho Sở Giao dịch Tổng giám đốc trực tiếp đạo Ban Chiến lược, Ban kiểm tra - kiểm sốt nội bộ, Ban Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, Ban Đảm bảo chất lượng, Phòng Quan hệ quốc tế Phòng Thẩm định tài sản Cơ cấu tổ chức sau tái cấu trúc nhằm đảm bảo tính đạo quán xuyên suốt toàn hệ thống Sản phẩm quản lý theo định hướng khách hàng thiết kế phù hợp với phân đoạn khách hàng Phát triển kinh doanh quản lý rủi ro quan tâm mức Các kênh phân phối tập trung phân phối sản phẩm dịch vụ cho khách hàng mục tiêu  29/6/2000: Tham gia thị trường vốn - Thành lập ACBS Với đời cơng ty chứng khốn, ACB có thêm công cụ đầu tư hiệu thị trường vốn phát triển đánh giá đầy tiềm Rủi ro hoạt động đầu tư tách khỏi hoạt động ngân hàng thương mại  02/01/2002: Hiện đại hóa ngân hàng - ACB thức vận hành TCBS  06/01/2003: Chất lượng quản lý - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 lĩnh vực (i) huy động vốn, (ii) cho vay ngắn hạn trung dài hạn, (iii) toán quốc tế (iv) cung ứng nguồn lực Hội Sở  14/11/2003: ACB NHTMCP Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế ACB-Visa Electron Trong năm 2003, sản phẩm ngân hàng điện tử phone banking, mobile banking, home banking Internet banking đưa vào hoạt động sở tiện ích TCBS  10/12/2004: Cơng nghệ sản phẩm cao - Đưa sản phẩm quyền chọn vàng, quyền chọn mua bán ngoại tệ ACB trở thành ngân hàng Việt Nam cung cấp sản phẩm phái sinh cho khách hàng  17/06/2005: Đối tác chiến lược - SCB & ACB ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật Cũng từ thời điểm này, SCB trở thành cổ đông chiến lược ACB Hai bên cam kết dựa mạnh bên để khai thác thị trường bán lẻ đầy tiềm Việt Nam 1.1.3 Sơ đồ tổ chức cấu máy ACB (Nguồn: www.acb.com.vn)  Công ty trực thuộc * Công ty Chứng khốn ACB (ACBS) * Cơng ty Quản lý khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) * Công ty cho thuê tài Ngân hàng Á Châu (ACBL)  Công ty liên kết * Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu (ACBD) * Công ty Cổ phần Địa ốc ACB (ACBR)  Công ty liên doanh * Cơng ty Cổ phần Sài Gòn Kim hồn ACB - SJC (góp vốn thành lập với SJC)  Cổ đơng nƣớc ngồi * Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ACB ln hết hạn mức cho phép (30%), Standard Chartered Bank cổ đông lớn nhất, chiếm 15% vốn ACB Nhà đầu tƣ Tỷ lệ nắm giữ (%) Standard Chartered Bank 15 Tài quốc tế (IFC) 0.86 Connaught Invetstor Ltd 7.30 Dragon Financial Holding 6.84 Ltd.Co Tổng 30 1.2 Quy mô 1.2.1 Vốn điều lệ * Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 1400/NHNN-HCM 02 ngày 31/12/2010, chấp thuận cho ACB thực việc tăng vốn điều lệ từ trái phiếu chuyển đổi số tiền 9.376.965.060.000đồng 1.2.2 Nguồn vốn huy động  Mặc dù năm vừa qua, việc huy động vốn thị trường phải cạnh tranh gay gắt với quy mô mạng lưới mở rộng, uy tín thương hiệu ngày nâng cao, hoạt động huy động vốn ACB trì mức tăng trưởng cao ACB triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm nhiều hình thức nội tệ, ngoại tệ, vàng để thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi dân cư doanh nghiệp ACB thực sách phát triển sản phẩm hấp dẫn chương trình ưu đãi tích lũy điểm giành cho khách hàng cá nhân, tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt dành cho doanh nghiệp,… ACB khẳng định uy tín thương hiệu với hệ thống mạng lưới ngày mở rộng Tốc độ huy động vốn ACB liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân 65% năm Cơ cấu nguồn vốn huy động  Cơ cấu huy động vốn chủ yếu từ nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế dân cư Các nguồn huy động khác chiếm bình quân 90% từ Ngân hàng Nhà nước, từ tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ lệ nhỏ, bình quân khoảng 10% Nếu chia theo kỳ hạn cấu huy động chủ yếu ngắn hạn (chiếm 80% tổng vốn huy động) lại huy động trung dài hạn (chiếm 20% tổng vốn huy động) Biểu đồ 1.3: Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi khách hàng 2010 Nguồn huy động theo khách hàng Nguồn huy động theo loại tiền gửi  ACB tập trung huy động vốn từ đối tượng khách hàng cá nhân với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hướng nằm chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Trong tương lai, với kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân dự báo tiếp tục nguồn huy động ACB Tăng trưởng vốn huy động từ khách hàng gắn với trình mở rộng mạng lưới ACB 1.3 Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu  Huy động vốn: Huy động vốn ngắn hạn, trung dài hạn hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng tiền gửi … đồng VN, ngoại tệ vàng  Hoạt động tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung dài hạn, cho vay mua xe ôtô, sửa chữa, mua sắm, xây dựng nhà ở, hỗ trợ học tập, tiêu dùng, bảo lãnh nước, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá  Các hoạt động khác: dịch vụ tài khoản toán, thu chi hộ, chi hộ lương, toán quốc tế, chuyển tiền nước, kinh doanh ngoại hối vàng, kiều hối, thẻ, tư vấn nhà đất, SMS Banking, Internet Banking, đầu tư trực tiếp, ngân quỹ, tiếp nhận vốn đầu tư phát triển tổ chức nước, vay vốn tổ chức tín dụng khác, hoạt động bao tốn; huy động vốn từ nước ngồi dịch vụ khác; hùn vốn liên doanh theo pháp luật 1.4 Sự phát triển ACB thời gian qua thành tựu đạt đƣợc  Sau 18 năm phát triển ACB Ngân hàng lớn thứ Việt Nam với vốn điều lệ đạt 9.376 tỉ đồng Tính đến cuối năm 2010, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn ACB (bao gồm ACB công ty con) đạt 3.561 tỷ đồng, vượt 61 tỷ đồng so với kế hoạch, tổng tài sản đạt 205.306 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 34.833 tỷ đồng, 18 năm hoạt động, ACB giữ vững tăng trưởng mạnh mẽ ổn định  Về suất sinh lời, bên cạnh khó khăn chung kinh tế ngành tài ngân hàng, nguyên nhân quan trọng làm cho số liên quan đến suất sinh lời tập đoàn giảm so với năm trước vốn chủ sở hữu tăng nhanh Cụ thể, ROA giảm 0,6% mức 2,7%; ROE giảm từ 53,8% xuống 36,5% Tuy nhiên số liệu cuối năm 2008 cho thấy ACB ngân hàng có số ROA ROE cao ngành ngân hàng Hệ số an toàn vốn (CAR) ngày 31/12/2010 12,64%, cao nhiều so với mức 9.87% toàn ngành Tính đến cuối năm 2010, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch ACB 256 đơn vị tăng 65% so với năm 2009, tổng số nhân viên 7.000 tăng 52% so với năm 2009 Bảng 1.2: Khả sinh lời Năm 2006 2007 2008 2009 2010 39.3% 46.8% 53.8% 36.5% 2% 2% 3.3% 2.7% Chỉ tiêu LN trước thuế/ Vốn CSH bình 44.3% quân (ROE) LN trước thuế/ TTS bình quân 2.1% (ROA) (Nguồn: Báo cáo tài ACB)  Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu tác động lớn từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu phải tuân thủ chủ trương sách phủ việc nỗ lực kiềm chế lạm phát, ACB kịp thời điều chỉnh sách kinh doanh để phù hợp tình hình thực tế Trong năm 2008 ACB tập trung quản lý chất lượng tăng trưởng hoạt động tín dụng theo chủ trương sách tiền tệ thắt chặt nhà nước Dư nợ tín dụng tăng 8,7% so với đầu năm nợ xấu mức 0,9% Với kết đạt được, ACB tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu khối ngân hàng TMCP Việt Nam hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2003-2010 Tất yếu tố động lực để ACB đạt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn tài hàng đầu Việt Nam  Nhìn nhận đánh giá xã hội + Năm 2002: ACB Giải thưởng Chất lượng Việt Nam Hội đồng xét duyệt Quốc gia xét cấp, ACB nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ thành tích nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ + Năm 2006: ACB NHTMCP nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin, góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Cũng năm 2006 này, ACB vinh dự Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng II  Nhìn nhận đánh giá khách hàng Tốc độ tăng trưởng cao ACB huy động cho vay số lượng khách hàng gần 20 năm qua minh chứng rõ nét ghi nhận tin cậy khách hàng dành cho ACB Đây sở tiền đề cho phát triển ACB tương lai  Nhìn nhận đánh giá Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Kể từ NHNN ban hành Quy chế xếp hạng tổ chức tín dụng cổ phần (năm 1998), quy chế áp dụng theo chuẩn mực quốc tế CAMEL để đánh giá tính vững mạnh ngân hàng, liên tục tám năm qua ACB luôn xếp hạng A Hơn nữa, ACB ln trì tỷ lệ an tồn vốn 8% Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% quy định Thỏa ước Basel I Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS - Bank for International Settlements) mà NHNN áp dụng Đặc biệt tỷ lệ nợ hạn năm qua 1%, cho thấy tính chất an tồn hiệu ACB  Nhìn nhận đánh giá định chế tài quốc tế quan thơng tài ngân hàng  Năm 1997: ACB Tạp chí Euromoney chọn Ngân hàng tốt Việt Nam Trong bốn năm liền 1997 - 2000, ACB tổ chức chuyển tiền nhanh Western Union chọn đại lý tốt khu vực Châu Á  Năm 1998: ACB chọn triển khai Chương trình Tài trợ doanh nghiệp nhỏ vừa (SMEDF) Liên minh châu Âu tài trợ  Năm 1999: ACB Tạp chí Global Finance (Hoa Kỳ) chọn Ngân hàng tốt Việt Nam  Năm 2001 2002: có ACB NHTMCP hội đủ điều kiện để quan định mức tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá xếp hạng Năm 2002, ACB chọn triển khai Dự án tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEFP) Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tài trợ  Năm 2003: ACB đoạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc Tổ chức Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQO) Đây lần tổ chức tài Việt Nam nhận giải thưởng  Năm 2005: ACB Tạp chí The Banker thuộc Tập đồn Financial Times, Anh Quốc, bình chọn Ngân hàng tốt Việt Nam (Bank of the Year) năm 2005  Năm 2006: ACB Tổ chức The Asian Banker chọn Ngân hàng bán lẻ xuất sắc Việt Nam (Excellence in Retail Financial Services) Tạp chí Euromoney chọn Ngân hàng tốt Việt Nam (Best Bank in Vietnam) Như vậy, vòng năm, ACB đạt ba danh hiệu ngân hàng tốt Việt Nam ba quan thơng tài ngân hàng có tiếng giới  Năm 2008: Hong Kong, ACB trao giải “Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2008” tạp chí EuroMoney, tạp chí tài uy tín hàng đầu giới bình chọn bình chọn vị số top 10 “Ngân hàng thƣơng mại đƣợc hài lòng nhất” Năm 2008 năm ACB vinh dự Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng II, nhận cờ thi đua Thủ Tướng Chính phủ tạp chí Euromoney – tạp chí tài hàng đầu giới bình chọn Ngân hàng tốt Việt Nam Với giải thưởng này, lần khẳng định, ACB ngân hàng đạt chuẩn mực tăng trưởng bền vững uy tín ngành tài ngân hàng tồn cầu  ACB thể tham vọng hình ảnh, logo hiệu mình: Hình tượng ghế đá với gái vẽ ước mơ thể - ACB phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Là ngân hàng mang tiện ích đến nhà trở thành chỗ dựa vững - bình an cho khách hàng - Logo  ACB: Attitude (Thái độ), Capability (Năng lực) Behaviour(Hành vi)  Thái độ: Nhân viên ACB ln có thái độ tôn trọng khách hàng, lắng nghe khách hàng, xem khách hàng đối tác quan trọng quan hệ lợi ích hỗ tương  Năng lực: ACB cung ứng đầy đủ nguồn vật chất, tài nhân để đảm bảo trình cung ứng sản phẩm dịch vụ tiện nghi giao dịch thuận lợi an tồn  Hành vi: Nhân viên ACB ln ứng xử lịch sự, thân thiện với khách hàng  Với ba chữ A, C, B màu xanh trở thành thương hiệu riêng thể niềm tin sức mạnh vào Niềm tin vào phát triển thịnh vượng, niềm tin vào khách hàng hưởng môt dịch vụ tiện ích an tồn Màu xanh thể niềm tin, hy vọng, trẻ trung tính động ACB Với 12 vạch chạy ngang qua chữ màu xanh thể dòng tiền ln chảy thơng suốt qua 12 tháng Bên cạnh đó, thể tính cân ổn định ACB hoạt động kinh doanh - Khẩu hiệu: “ACB hướng tới hoàn hảo để phục vụ khách hàng” thể phương châm hoạt động ACB ln xem khách hàng yếu tố hàng đầu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng ACB ln phấn đấu để đạt hồn hảo cung cách phục vụ, hoàn hảo chất lượng tính đa dạng sản phẩm dịch vụ, tính rộng khắp mạng lưới phân phối, tính đại an tồn cơng nghệ … để ln xứng đáng với tín nhiệm ủng hộ khách hàng, xứng đáng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần tốt Việt Nam Năm 2007 với hiệu “ACB Ngân hàng nhà” thể rõ mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam nói riêng khu vực Đơng Nam Á nói chung  Năm 2009: Cũng năm gặt hái nhiều thành công ACB như: bình chọn “Ngân hàng tốt Việt Nam 2009 (Best Bank in Vietnam 2009)” Tạp chí The Banker, Euromoney, Finance Asia, Global Finance, Asiamoney trao tặng; Cúp thủy tinh, Danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2009" Báo Đầu Tư Chứng Khoán & Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); Hn chương lao động hạng Nhì, Đã có thành tích xuất sắc cơng tác từ năm 2003 - 2007 góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Chủ tịch nước phong tặng  Năm 2010: năm có nhiều kiện đáng nhớ ACB: Ông Lý Xuân Hải - Tổng Giám đốc ACB nhận giải thưởng "Lãnh đạo Ngân hàng xuất sắc Việt Nam 2010" Tạp chí The Asian Banker trao tặng; Được khen cúp Doanh nghiệp tiêu biểu năm liên tiếp đạt giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam (2007 – 2009) Bộ Công Thương tặng Ngân hàng tốt Việt Nam 2009 (Best Bank in Vietnam 2009) Tạp chí The Asset, "Ngân hàng vững mạnh Việt Nam 2010" Tạp chí The Asian Banker trao tặng 1.5 Định hƣớng phát triển ACB thời gian tới  ACB xác định chiến lược phát triển lâu dài cạnh tranh khác biệt hóa (a competitive strategy of differentiation) với định hướng ngân hàng bán lẻ Thực chiến lược này, ACB triển khai cụ thể chiến lược tăng trưởng ngang đa dạng hoá Chiến lƣợc tăng trƣởng ngang: Tăng trưởng thông qua mở rộng hoạt động; Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với đối tác chiến lược; Tăng trưởng thông qua hợp sáp nhập  Đa dạng hóa: Cung cấp tăng cường quan hệ hợp tác với công ty bảo hiểm để phối hợp cung cấp giải pháp tài cho khách hàng; Nghiên cứu thành lập cơng ty thẻ, công ty tài trợ mua xe; Nghiên cứu khả thực hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư  Mục tiêu cụ thể ACB năm tới tiếp tục giữ vị hàng đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần tiêu: + Tăng trưởng (phấn đấu cao lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân ngành) + Chỉ số tài (duy trì mức an tồn cao, ROE đạt 25% đến 30%) + Chất lượng tài sản có, quản lý rủi ro theo thông lệ tốt + Các tiêu tăng trưởng bền vững, huy động vốn + Hệ thống sản phẩm kênh phân phối đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt + Tổng tài sản lớn dần rút ngắn khoảng cách NHTM NN  Bảng 1.3: Các tiêu kế hoạch cụ thể 2008-2012 ĐVT: tỷ đồng Năm 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E Chỉ tiêu Tổng tài sản 87.149 117.039 160.049 211.851 271.126 338.643 Dư nợ cho vay 31.599 45.186 61.666 81.515 104.228 130.099 Vốn điều lệ 2.630 6.355 6.055 7.441 9.958 13.205 Lợi nhuận sau 1.770 1.806 1.881 2.366 3.181 4.236 2.69 1.77 1.36 1.27 1.32 1.39 94.88 44.98 32.84 35.06 36.56 36.57 thuế LN/TTS bình quân (%) LN/VĐL bình quân (%) (Nguồn: Bản công bố thông tin 2010 ACB) Thông quan việc giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ta nhận thấy lớn mạnh ACB qua thời gian Đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ việc quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo cho ngân hàng vận hành thuận lợi ... nợ khách hàng Từ xây dựng nên mơ hình đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân phù hợp với chi nhánh, giúp cho ngân hàng đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân, giúp ngân hàng tránh rủi ro tín dụng. .. khách hàng cá nhân để phục vụ cho trình phân tích chấm điểm tín tụng để đánh giá khả trả nợ khách hàng Từ xem xét rủi ro tín dụng khách hàng ngân hàng để đưa định có cấp tín dụng cho khách hàng. .. PGD Lý Thường Kiệt? Khả trả nợ khách hàng cá nhân nào? 1.4 Phạm vi – phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng liệu khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – PGD Lý Thường Kiệt từ năm 200 9-2 010