ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TIẾN TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng – 2017 Công trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 1: GS TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 2: TS TUYẾT HOA NIÊ KDĂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Tây Nguyên vào ngày 13 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Chất lượng tín dụng lên vấn đề đáng quan tâm lo ngại mà nguyên nhân từ hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Thực tế tồn nhiều khoản cấp tín dụng sơ sài, kiểm tra sử dụng vốn mang tính hình thức nên chứa đựng nhiều yếu tố phát sinh rủi ro khoản tín dụng có dấu hiệu rủi ro như: Khách hàng trả nợ hạn; Khách hàng có hành vi lừa đảo; Tài sản bảo đảm giảm giá đáng kể…và biến động bất lợi kinh tế toàn cầu, phát triển thăng trầm ngành nghề trọng yếu tiềm ẩn nguy suy giảm chất lượng tín dụng lại chưa nhận diện kịp thời lỗ hổng quản trị rủi ro tín dụng mà ngân hàng thương mại cần phải kịp thời khắc phục lộ trình hội nhập quốc tế ngày đến gần Xuất phát từ thực tiễn đó, để làm rõ nguyên nhân qua tìm giải pháp khả thi nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng, ngày đáp ứng chuẩn mực quốc tế cần thiết Do định lựa chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề tài quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, kể báo khoa học, luận văn, luận án Đặc biệt Việt Nam nêu số công trình điển hình sau : - Nguyễn Hồng Diệu Hương (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng Techcombank Đà Nẵng” Trên sở lý luận phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, từ đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng Giải pháp mà tác giả đưa sau: Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro; Sử dụng bảng liệt kê (checklist); Giao tiếp với tổ chức chuyên nghiệp; Đánh giá hiểm họa rủi ro tín dụng; Kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; Sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro - Đỗ Vinh Hân (2011), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Kon Tum” Tác giả tập trung làm sáng tỏ số khái niệm rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng; Ngoài sâu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, biện pháp ngăn ngừa, rút kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng - Võ Thanh Trắc (2011), “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng” Mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, biện pháp nhận dạng, đo lường, kiểm soát hạn chế rủi ro tín dụng Từ đó, tác giả tập trung phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng Trên sở phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả đưa giải pháp đề xuất kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh - Tống Thị Vân Anh (2014), “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank)” Giải pháp mà tác giả đưa là: Xây dựng sách tín dụng hiệu quả, rõ ràng, đồng bộ; Xây dựng hệ thống xác định hạn mức rủi ro tín dụng cho hệ thống Eximbank; Tiếp tục quản trị quy trình cấp tín dụng, quản trị điều hành theo mô hình tập trung, tập trung quyền phán Hội đồng tín dụng Hội sở - Nguyễn Thúy Anh (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu” Tác giả nghiên cứu sở lý luận thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu, từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu thời gian tới Những nguyên nhân dẫn tới rủi ro gồm: Cho vay tập trung theo danh mục khách hàng thuộc lĩnh vực dầu khí chủ yếu, danh mục đầu tư không đa dạng, dư nợ cho vay bình quân khách hàng lớn; Hoạt động máy móc theo tiêu giao; Không kiểm tra thực tế tài sản chấp thường xuyên; - Các tác giả Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone "Effective credit control & debt recovery handbook - Tottel Publisher" rằng, quản lý tín dụng lỏng lẻo nợ xấu thường nguyên nhân tự làm suy yếu NHTM thành công Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định khung nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông giai đoạn 2014-2016 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông đến năm 2020 Phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông * Phạm vi nội dung Trong hoạt động NH có nhiều rủi ro nhƣng phạm vi nội dung đề tài chủ yếu nghiên cứu RRTD mà không đề cập đến loại rủi ro khác sâu vào RRTD đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ gia đình * Phạm vi không gian Nghiên cứu thực BIDV CN Đắk Nông * Phạm vi thời gian Dữ liệu thu thập, tập hợp phân tích khoảng thời gian từ 2014 đến 2016, đề xuất giải pháp đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt Phương pháp thống kê, so sánh sử dụng luận văn sử dụng số liệu qua báo cáo, thông kê, tài liệu thu thập BIDV Đăk Nông, Ngân hàng nhà nước để phân tích đánh giá đưa giải pháp ết cấu luận v n Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành 03 chương gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông đến năm 2020 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng không đảm bảo khả hoàn trả khoản tín dụng cấp khách hàng đến hạn tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn theo nguyên nhân phát sinh rủi ro Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia sau: * Rủi ro giao dịch * Rủi ro danh mục b Căn vào tính chất rủi ro Căn vào tính chất, rủi ro tín dụng chia thành loại: Rủi ro khách quan rủi ro chủ quan * Rủi ro khách quan * Rủi ro chủ quan c Căn theo đối tượng khách hàng Nếu theo đối tượng khách hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân * Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp * Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng a Rủi ro mang tính gián tiếp b Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp c Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 1.1.4 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng a Ảnh hưởng ngân hàng Rủi ro tín dụng đánh thương hiệu ngân hàng, gây tổn thất tài sản cho ngân hàng Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không thu gốc lãi cho vay phải trả vốn lãi tiền huy động đến hạn, làm cho ngân hàng bị cân đối việc thu chi Khi không thu nợ vòng quay vốn tín dụng bị chậm lại, ngân hàng kinh doanh không hiệu khả khoản Hơn nữa, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hệ thống ngân hàng tổ chức xã hội cá nhân kinh tế Do ngân hàng có kết hoạt động xấu, chí dẫn đến khả toán phá sản có tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu ngân hàng phận kinh tế khác b Ảnh hưởng khách hàng Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín, tín nhiệm khách hàng, dẫn đến việc khó khăn cho KH việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nguồn vốn khác tương lai Không ảnh hưởng đến thân khách hàng gặp rủi ro tín dụng, khách hàng khác xin cấp tín dụng bị ảnh hưởng rủi ro tín dụng khiến cho ngân hàng buộc phải thắt chặt tín dụng thu hẹp quy mô hoạt động Trường hợp rủi ro tín dụng gây tổn thất lớn khiến ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản, khách hàng gửi tiền vào ngân hàng có khả phải đối mặt với việc không thu hồi thu hồi không đủ khoản tiền gốc lãi c Ảnh hưởng kinh tế Một ngân hàng kinh doanh thua lỗ liên tục, thường xuyên không đủ khả khoản dẫn đến khủng hoảng rút tiền hàng loạt khách hàng, phá sản đường tất yếu Khi đó, ảnh hưởng đến người gửi tiền vào ngân hàng, doanh nghiệp không đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh… làm cho kinh tế bị suy thoái, hoạt động kinh tế bị ổn định ngưng trệ, bình ổn quan hệ cung cầu, lạm phát,… 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng có hai mục tiêu sau: * Giảm thiểu rủi ro tín dụng Mục tiêu thể thông qua tiêu sau: 1, Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn = Dư nợ hạn Tổng dư nợ cho vay X 100 2, Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu Tổng dư nợ cho vay X 100 3, Hệ số rủi ro tín dụng Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dư nợ cho vay Tổng tài sản có X 100 * Cải thiện kết hoạt động ngân hàng Mục tiêu thể qua số: (1) Kết huy động vốn; (2) Kết dư nợ cho vay; (3) Lợi nhuận ròng 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Nguy rủi ro tín dụng bao gồm sau: * Nhóm nguy liên quan đến môi trường vĩ mô * Nhóm nguy liên quan đến khách hàng * Nhóm nguy liên quan đến đối tác * Nhóm nguy liên quan đến đối thủ cạnh tranh * Nhóm nguy liên quan đến thân ngân hàng Ngoài nguy xuất phát từ bên ngân hàng phần nguyên nhân xuất phát từ thân ngân hàng Chẳng hạn như: Quy trình cho vay tín dụng lỏng lẻo, khâu kiểm soát không chặt chẽ, tuyển dụng nhân trình độ kém, nhân viên tiêu cực… - Từ nguy hiểm họa trên, làm phát sinh nguy hiểm, kết hợp với yếu tố bên bên ngân hàng 1.3.2 Đo lƣờng đánh giá rủi ro tín dụng Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng trình xác định khả rủi ro tín dụng, xác định tổn thất hay lợi ích gắn liền với kết xảy ra, từ đánh giá cấp độ nghiêm trọng rủi ro Sau mô hình áp dụng tương đối phổ biến: a Mô hình 6C b Mô hình xếp hạng tín dụng Moody Standard & Poors c Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng d Phương pháp IRB (Interest ratings Based) 1.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm kiểm soát trước cho vay, cho vay sau cho vay Kiểm soát rủi ro tín dụng 11 - Khách hàng cá nhân góp phần tạo việc làm, sử dụng số lượng lớn lao động xã hội, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo - Khách hàng cá nhân có khả thích ứng với chế thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hóa - Với mạng lưới rộng khắp nước, vùng sâu, vùng xa, khách hàng cá nhân kênh phân phối lưu thông hàng hóa quan trọng mà kênh làm * Tác động tín dụng Khách hàng cá nhân thường dẫn đến rủi ro: - Rủi ro thông tin bất cân xứng; Rủi ro tác nghiệp - Do đặc điểm khách hàng cá nhân số lượng nhiều phân tán rộng nên để trì phát triển tín dụng cá nhân tốn nhiều chi phí cho công tác: + Mở rộng hệ thống mạng lưới, quảng cáo, tiếp thị tạo thuận lợi việc tiếp cận đối tượng khách hàng cá nhân địa bàn, khu vực + Phát triển nhân đầy đủ nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, xác từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến định cho vay, giải ngân thu nợ + Các chi phí liên quan như: chi phí quản lý, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, công tác phí hỗ trợ CBTD 12 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV CN ĐẮK NÔNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Chức n ng, nhiệm vụ 2.1.4 Tình hình kinh doanh BIDV Đ k Nông giai đoạn 2014 – 2016 a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay c Kết kinh doanh 2.1.5 Ảnh hƣởng tình hình kinh tế - trị - xã hội tỉnh Đắk Nông hoạt động cho vay khách hàng cá nhân địa bàn 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN TẠI BIDV CN ĐẮ NÔNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 2.2.1 Thực trạng tín dụng KHCN BIDV CN Đắk Nông a Về kết hoạt động tín dụng Bảng 2.1 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2014-2016 STT Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay Tốc độ tăng trưởng Năm 2014 2.417 22,7% ĐVT: Tỷ đồng Năm Năm 2015 2016 3.195 3.983 40% 24,6% (Nguồn: BIDV CN Đắk Nông) Qua bảng 2.1 ta thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay 13 tăng nhanh năm 2014 so với năm 2013 (tăng 22,7%) năm 2015 lại tăng đột phá so với năm 2014 (tăng 40%) Trong năm 2016 tăng trưởng mạnh (tăng 24,6%) Bên cạnh đó, cho thấy bước thận trọng ngân hàng hoạt động cho vay, giảm dần dư nợ, trọng vào chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu b Về quy mô cấu tín dụng Bảng 2.2 Dư nợ theo thời hạn cho vay Thời hạn vay Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung, dài hạn Tổng số Năm 2014 Số dư (%) 1.781 73,7 636 26,3 2.417 100,0 Năm 2015 Số dư (%) 2.226 69,6 969 30,4 3.195 100,0 ĐVT: Tỷ đồng Năm 2016 Số dư (%) 2.813 70,6 1.170 29,4 3.983 100,0 (Nguồn: BIDV CN Đắk Nông) Ta thấy dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, tương ứng năm 26,3%, 30,4% 29,4% Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (năm 2014 73,7%, năm 2015 69,6% năm 2016 70,6%) Điều chứng minh cho sách BIDV CN Đắk Nông việc Chú trọng kiểm soát tín dụng khoản vay ngắn hạn cho hiệu Xét theo tình hình thực tế địa phương BIDV Đăk Nông chịu cạnh tranh lớn từ NHTM TCTD khác đóng chân địa bàn thành công BIDV Đăk Nông Bên cạnh đó, quy mô tín dụng tăng địa bàn nông thôn nông nghiệp Đăk Nông quy mô vay không lớn Do kết đáng ghi nhận BIDV Đăk Nông việc đẩy mạnh cho vay địa bàn 14 tỉnh nói chung cho vay KHCN nói riêng 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng KHCN BIDV CN Đắk Nông a Về tỷ lệ nợ hạn Số nợ hạn BIDV CN Đắk Nông thời gian qua tỷ lệ thuận với tổng số dư nợ cho vay Tuy nhiên tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ cho vay lại không Tuy nhiên, theo thời gian, với thực tiễn hoạt động kinh tế lại cho thấy thực tế rằng, rủi ro cho BIDV CN Đắk Nông b Về khách hàng có nợ hạn Tỷ lệ khách hàng có nợ hạn ngân hàng BIDV CN Đắk Nông (cả khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp) từ năm 2014 – 2016 có xu hướng gia tăng Điều đáng lo ngại, tiêu tăng gia tăng nguy rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng BIDV CN Đắk Nông c Về tỷ lệ nợ xấu Tình hình nợ xấu KHCN BIDV CN Đắk Nông thời gian qua ngành kinh doanh gặp khó khăn chung, với đạo mạnh mẽ sát từ lãnh đạo BIDV CN Việt Nam BIDV CN Đắk Nông, tỷ lệ nợ xấu KHCN tăng lên 1,22% năm 2016 /tổng dư nợ cho vay Hoàn toàn nằm khả kiểm soát BIDV CN Đắk Nông d Một số tiêu khác 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG 2.3.1 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng KHCN Tính đến nay, sau 10 năm hoạt động địa bàn, để nhận biết sớm rủi ro tín dụng, BIDV CN Đắk Nông thường thông qua 15 phòng quan hệ khách hàng chi nhánh phòng quản trị rủi ro tín dụng trụ sở Do đó, tại, sản phẩm cuối quan trọng việc nhận diện rủi ro tín dụng phải xây dựng bảng liệt kê rủi ro lại chưa có thực chi nhánh BIDV CN Đắk Nông Nguyên nhân sau: - Việc quản trị rủi ro chưa ưu tiên hàng đầu công tác hoạch định chiến lược BIDV CN Đắk Nông - Việc quản trị rủi ro thực cấp độ nội dung cụ thể, cảnh báo thời kỳ phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng cách tổng quan Ngoài ra, tư truyền thống nhà quản trị ngân hàng chức quản trị rủi ro chức phụ trợ hoạt động chung 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng đánh giá rủi ro tín dụng KHCN Ứng dụng mô hình 6C để định cho vay dựa hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV CN Đắk Nông Mặc dù đứng trước khó khăn chung tình hình kinh tế nước với suy giảm nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hàng tồn kho tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng; tỷ giá, giá vàng thường xuyên biến động, khiến nợ xấu nợ hạn ngân hàng tồn tiềm ẩn nhiều rủi ro 2.3.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng KHCN a Phương pháp né tránh rủi ro Thời gian vừa qua địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy nhiều trường hợp KHCN lĩnh vực bỏ trốn, gây khó khăn ngân hàng cho vay Từ học kinh nghiệm ngân 16 hàng khác, BIDV CN Đắk Nông siết chặt quy trình cho vay để đảm bảo né tránh rủi ro đến mức tối thiểu b Phương pháp ngăn ngừa tổn thất Bằng cách xây dựng mức kiểm soát thẩm định xây dựng cho đối tượng khách hàng: Khách hàng bán lẻ (KHBL) Khách hàng tổ chức (KHTC) theo hai trường hợp: (i) thông thường; (ii) có bảo đảm đầy đủ tài sản khoản cao (TS TKC) Vì mô hình hoạt động kinh doanh BIDV CN Đắk Nông hạch toán phụ thuộc vào BIDV CN Việt Nam, để kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả, BIDV CN Đắk Nông phụ thuộc vào Phòng kiểm tra kiểm soát nội khu vực Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội Chi nhánh c Phương pháp quản trị thông tin Hiện nay, BIDV CN Đắk Nông áp dụng phương pháp quản trị thông tin vào hoạt động tín dụng nhằm kiểm soát rủi ro hiệu d Phương pháp đa dạng hóa Trong điều kiện kinh tế khó khăn có nhiều thay đổi bất thường năm gần BIDV CN Đắk Nông chủ trương tập trung cho vay ngắn hạn nhiều trung dài hạn khoán Chính nhờ việc áp dụng phương pháp này, nên việc kiểm soát rủi ro tín dụng BIDV CN Đắk Nông trở nên hiệu Đảm bảo quản trị rủi ro mức cho phép, đảm bảo phê duyệt chéo tay trong giao dịch có giá trị lớn, hạn chế rủi ro ảnh hưởng ý chí chủ quan lãnh đạo Chi nhánh, phát huy tối đa vai trò yếu đơn vị 17 2.3.4 Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng Nhìn chung, mức dự phòng rủi ro BIDV CN Đắk Nông trích lập hàng năm đáp ứng công tác sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, việc xử lý nợ xấu quỹ dự phòng rủi ro góp phần giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu BIDV CN Đắk Nông Với tình hình nay, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng công cụ đắc lực công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông thời kỳ nợ hạn, nợ xấu ngân hàng ngày tăng cao 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG 2.4.1 Đánh giá thực mục tiêu Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông 2.4.2 Ƣu điểm Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông 2.4.3 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế b Nguyên nhân hạn chế 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Định hƣớng phát triển BIDV CN đến n m 2020 3.1.2 Mục tiêu định hƣớng phát triển BIDV CN Đắk Nông đến n m 2020 * Mục tiêu BIDV CN Đắk Nông Xây dựng BIDV CN Đắk Nông thành chi nhánh ngân hàng – tài đa năng, có phạm vi hoạt động rộng khắp, có vị hàng đầu khu vực Tây Nguyên, mang lại lợi ích cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông người lao động * Định hƣớng BIDV CN Đắk Nông đến n m 2020 * Định hướng phát triển - Tiếp tục khẳng định vị mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi BIDV CN Đắk Nông hoạt động ngân hàng thương mại - An toàn hiệu kinh doanh mục tiêu hàng đầu; Đảm bảo yếu tố rủi ro thấp - Phát triển tảng công nghệ đại với nguồn nhân lực chất lượng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế - Phát triển mở rộng quy mô hoạt động thông qua mua bán, sáp nhập hợp có đủ điều kiện 19 * Định hướng kinh doanh Hoạt động ngân hàng thương mại tiếp tục xác định hoạt động cốt lõi BIDV CN Đắk Nông với định hướng cụ thể sau: - Thị trường: Tiếp tục trì mở rộng thị trường có địa bàn phát triển địa bàn lân cận - Lĩnh vực kinh doanh: Lấy hoạt động ngân hàng thương mại cốt lõi, tiếp tục củng cố, phát triển bán buôn đôi với đẩy mạnh bán lẻ, coi sở tảng để phát triển bền vững - Giữ vững vị trí hàng đầu BIDV CN Đắk Nông mảng nghiệp vụ: thẻ, ngân hàng điện tử, tài trợ thương mại, kinh doanh vốn Ngân hàng bán buôn - Mở rộng bước phát triển mảng nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cách phù hợp - Về sản phẩm: Tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm bán buôn, bán lẻ, sản phẩm liên kết tảng công nghệ đại; bên cạnh bước phát triển sản phẩm ngân hàng đầu tư, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tài phi tài khác - Về khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng đa dạng, phong phú vững Trong tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng: khách hàng có thu nhập cao, trung lưu, trí thức, cán quan nhà nước hộ gia đình; huy động vốn toán: phục vụ cho khách hàng đại chúng - Marketing bán hàng: Chuyên nghiệp hóa hoạt động Marketing bán hàng Hội sở xây dựng sách, quản trị hỗ trợ bán hàng chi nhánh đơn vị trực tiếp marketing bán hàng 20 3.1.3 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản trị RRTD BIDV CN Đắk Nông Trong thời gian tới, tiến trình bước nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, BIDV CN Đắk Nông hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, trở thành ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Nông theo kịp thực hành tốt chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng Cụ thể sau: * Hoàn thiện khung quản trị rủi ro tín dụng * Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý * Lượng hoá thước đo rủi ro * Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG 3.2.1 Giải pháp nhận diện rủi ro tín dụng KHCN Để công tác nhận dạng rủi ro xảy thực trình cấp tín dụng, BIDV CN Đắk Nông cần thiết phải nâng cao khả nhận dạng dấu hiệu rủi ro cách sau: Sau BIDV CN Đăk Nông giải ngân khoản vay, Chi nhánh cần thực quản lý theo dõi khoản vay thông qua việc đánh giá định kỳ khách hàng Ngoài ra, BIDV CN Đăk Nông cần tổ chức việc xác minh chéo thông tin thẩm định trước định cấp tín dụng Sau cấp tín dụng cần phải tổ chức kiểm tra, giám sát sau vay với tần suất thực xác minh, kiểm tra chéo tùy thuộc vào tình hình tài khách hàng vay, thay đổi gần vấn đề tài điều kiện kinh tế xung quanh khách hàng 21 3.2.2 Giải pháp đo lƣờng đánh giá rủi ro tín dụng KHCN Để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN BIDV CN Đăk Nông có hiệu quả, hạn chế rủi ro tín dụng phải nghiêm túc thực đầy đủ bước quy trình, thực chức nhiệm vụ phận, đặc biệt ý công tác thẩm định, giám sát khách hàng vay thu nợ Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng, lý cạnh tranh, thu hút khách hàng hay mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà coi nhẹ hay bỏ qua khâu quy trình tín dụng 3.2.3 Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng KHCN Đối với công tác giám sát sử dụng vốn vay: Chi nhánh cần phải tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành hạng mục đầu tư đối chiếu với hoạt động thực tế khách hàng, cập nhật hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, theo dõi chặt chẽ dòng tiền toán, kiểm tra sử dụng vốn quy định, việc sử dụng vốn vay mục đích hiệu khách hàng hoàn trả gốc lãi hạn Theo dõi tình hình trả nợ khách hàng, đảm bảo tiến độ trả nợ cam kết Việc phát dấu hiệu rủi ro cần phải có thông tin liên lạc hệ thống, cán có trách nhiệm thông báo cho cán tín dụng, cán rủi ro dấu hiệu rủi ro, tạo chế thông tin linh hoạt 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng KHCN * Tăng cường xử lý nợ xấu * Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay * Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác * Gia tăng trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro 22 3.2.5 Giải pháp khác * Giải pháp máy quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV Đăk Nông cần thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro Từ đó, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu khách hàng thị trường, dự báo diễn biến kinh tế ngành lĩnh vực tác động đến ngân hàng, khách hàng vay vốn địa bàn Từ đưa định hướng, sách cho ngành, lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh phản ứng chậm gây lúng túng công tác quản trị rủi ro ngân hàng * Tăng cường công tác kiểm tra nội Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng BIDV cần thiết, NHNN ban hành “Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội củng cố hoạt động kiểm toán nội hoạt động ngân hàng * Thiết lập sách tín dụng hợp lý Trên sở chủ trương, định hướng từ Hội sở chính, quy định NHNN điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông, Chi nhánh BIDV Đăk Nông cần thiết lập sách tín dụng hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động lực thực tế tại, đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mô, cấu nguồn vốn; tiến hành rà soát, củng cố hoạt động kinh doanh chính, bước thoái vốn đầu tư vào ngành, lĩnh vực có rủi ro cao 23 * Chú trọng phát triển chất lượng cán ngân hàng - Trong công tác quản trị, Ngân hàng BIDV Đăk Nông phải thường xuyên quan tâm đến việc xác định nhiệm vụ trị, tư tưởng cho đội ngũ cán tín dụng Kiên không sử dụng cán thiếu lĩnh trị, thiếu trung thực, không công tâm, thiếu lực,… làm công tác tín dụng Có biện pháp chủ động, tích cực giáo dục cán không để bị lôi vào vấn đề tiêu cực xã hội, bị đồng tiền mê mà hạ thấp nhân phẩm, hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng, làm phương hại đến thân đến uy tín ngân hàng - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Việc đào tạo đào tạo lại phải thường xuyên, liên tục - Đổi sách đãi ngộ cán tín dụng, thực chế định đôi với chế tài Trong điều kiện chế thị trường sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng,… có ý nghĩa quan trọng họ người có cống hiến nhiều nhất, chịu áp lực nhiều công việc mang tính rủi ro cao; đồng thời thực chế thưởng, phạt nghiêm minh, tạo bầu không khí thi đua, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân việc đầu tư vốn cho hiệu * Chấp hành nghiêm quy chế, quy trình cho vay quy định khác pháp luật * Nâng cao khả ứng dụng công nghệ ngân hàng đại 24 KẾT LUẬN - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh nội dung quản trị rủi ro tín dụng KHCN NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh BIDV CN Đắk Nông giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông - Trên sở đánh giá thực trạng công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông, luận văn đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm quản trị nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị tín dụng KHCN BIDV CN Đắk Nông thời gian tới BIDV CN Đắk Nông thời gian qua có nhiều nỗ lực việc thực quản trị rủi ro tín dụng Mặc dù vậy, trình hoạt động nghiệp vụ, BIDV CN Đắk Nông không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc từ nhiều phía Để tháo gỡ, giải vấn đề này, cần có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ BIDV CN Đắk Nông, quan hữu quan khác hàng với nhau, có hoạt động tín dụng KHCN BIDV CN Đắk Nông đạt hiệu cao, kích thích phát triển địa phương, đảm bảo tăng trưởng ổn định kinh tế Khoa Quản lý chuyên ngành Đã kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN ĐẮK NÔNG 2.4.1 Đánh giá thực mục tiêu Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV CN Đắk Nông 2.4.2 Ƣu điểm Quản trị rủi ro. .. Rủi ro khách quan * Rủi ro chủ quan c Căn theo đối tư ng khách hàng Nếu theo đối tư ng khách hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp rủi ro tín dụng khách hàng. .. hàng cá nhân * Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp * Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng a Rủi ro mang tính gián tiếp b Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp c Rủi