BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỊNH TÚ PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỊNH TÚ PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả Trịnh Tú Phương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời Cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Lời mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Sự hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ tín dụng 1.1.2.2 Tăng trưởng tín dụng phân loại nợ 1.1.2.3 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 1.1.2.4 Tỷ lệ nợ hạn 1.1.2.5 Tỷ lệ nợ xấu 10 1.1.2.6 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 10 1.2 Ảnh hưởng chất lượng tín dụng 10 1.2.1 Đối với ngân hàng 10 1.2.2 Đối với kinh tế 11 1.3 Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng 11 1.3.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng 11 1.3.1.1 Chính sách tín dụng 11 1.3.1.2 Năng lực tài chính 12 1.3.1.3 Công tác thẩm định 13 1.3.1.4 Hoạt động giám sát tín dụng 13 1.3.1.5 Chất lượng nhân 13 1.3.1.6 Kiểm tra, kiểm sốt nợi bợ 14 1.3.2 Các nhân tố từ phía khách hàng 14 1.3.2.1 Uy tín, đạo đức người vay 14 1.3.2.2 Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh khách hàng 14 1.3.2.3 Rủi ro hoạt động kinh doanh khách hàng 14 1.3.3 Các nhân tố kinh tế vĩ mô 15 1.3.3.1 Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 15 1.3.3.2 Lạm phát 15 1.3.3.3 Lãi suất cho vay 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006 – 2014 18 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 18 2.1.2 Tình hình hoạt đợng kinh doanh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014 19 2.1.2.1 Tổng quan kinh tế môi trường hoạt động ngành ngân hàng 19 2.1.2.2 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 23 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam28 2.2.1 Đánh giá thơng qua các tiêu chất lượng tín dụng 28 2.2.1.1 Tăng trưởng tín dụng 28 2.2.1.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 29 2.2.2 Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 33 2.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 33 2.2.2.2 Nghiên cứu sơ bộ 34 2.2.2.3 Kết nghiên cứu 36 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 43 2.3.1 Các nhân tố từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 43 2.3.1.1 Chính sách tín dụng 43 2.3.1.2 Công tác thẩm định 45 2.3.1.3 Hoạt đợng giám sát tín dụng 46 2.3.1.4 Chất lượng nhân 48 2.3.1.5 Kiểm tra, kiểm sốt nợi bợ 49 2.3.2 Nhân tố từ khách hàng: 51 2.3.2.1 Uy tín, đạo đức người vay 51 2.3.2.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh khách hàng 52 2.4 Nhận xét, đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 53 2.4.1 Thành tựu 53 2.4.2 Tồn 54 2.4.2.1 Nhiều quy trình, quy định cho vay chưa hợp lý, gây khó khăn cho khách hàng: 54 2.4.2.2 Lãi suất cho vay trì mức cao: 54 2.4.2.3 Thái độ phục vụ nhân viên chưa tốt: 55 2.4.2.4 Thời gian giao dịch chưa hợp lý: 55 2.4.2.5 Tình hình xử lý nợ xấu diễn tương đối chậm: 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 58 3.1 Định hướng phát triển trung dài hạn 58 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 60 3.2.1 Nâng cao tiêu chất lượng tín dụng: 60 3.2.1.1 Tăng trưởng tín dụng: 60 3.2.1.2 Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn: 63 3.2.2 Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng 68 3.3 Kiến nghị đối với các quan quản lý nhà nước 69 KẾT LUẬN 72 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT GDP Tổng sản phẩm quốc nội NNHN Ngân hàng nhà nước TCTD Tở chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần VIETINBANK Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Phụ lục 5.5: Thang đo sự cảm thông Case Processing Summary N Cases Valid % 262 100.0 0 262 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 771 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted CT1 15.1031 6.706 229 860 CT2 14.3130 5.940 660 691 CT3 14.0611 6.157 702 687 CT4 14.2099 6.189 562 723 CT5 14.3435 5.445 719 664 Phụ lục 5.6: Thang đo sự cảm thông điều chỉnh Case Processing Summary N Cases Valid % 262 100.0 0 262 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 860 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted CT2 11.4084 4.112 645 846 CT3 11.1565 4.270 700 827 CT4 11.3053 3.868 721 815 CT5 11.4389 3.542 770 794 Phụ lục 5.7: Thang đo sự đảm bảo Case Processing Summary N Cases Valid % 262 100.0 0 262 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 839 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted DB1 7.7939 2.931 702 778 DB2 7.6336 3.084 707 773 DB3 7.7176 2.939 700 779 Phụ lục 5.8: Thang đo sự hài lòng Case Processing Summary N Cases Valid % 262 100.0 0 262 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 739 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted HL1 6.9580 2.477 596 633 HL2 7.1947 2.196 541 682 HL3 7.3893 2.016 573 648 Phụ lục 6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Phụ lục 6.1: Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 834 2784.52 df 153 Sig .000 Communalities Extractio Initial n HH1 1.000 797 HH2 1.000 695 HH3 1.000 706 TC1 1.000 777 TC2 1.000 818 TC3 1.000 581 TC4 1.000 611 DU1 1.000 700 DU2 1.000 811 DU3 1.000 744 DU4 1.000 716 CT2 1.000 688 CT3 1.000 731 CT4 1.000 828 CT5 1.000 803 DB1 1.000 758 DB2 1.000 764 DB3 1.000 765 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings % of Comp % of Varian Cumula ce tive % % of Varian Cumula Total ce tive % Varian Cumulat onent Total Total ce ive % 6.841 38.003 38.003 6.841 38.003 38.003 2.967 16.481 16.481 2.292 12.733 50.736 2.292 12.733 50.736 2.829 15.717 32.199 1.732 9.621 60.357 1.732 9.621 60.357 2.743 15.240 47.439 1.339 7.440 67.797 1.339 7.440 67.797 2.470 13.720 61.159 1.090 6.053 73.850 1.090 6.053 73.850 2.284 12.692 73.850 671 3.726 77.576 592 3.288 80.864 507 2.814 83.679 472 2.624 86.303 10 426 2.369 88.672 11 412 2.291 90.963 12 343 1.904 92.867 13 281 1.560 94.426 14 268 1.486 95.913 15 233 1.292 97.204 16 207 1.149 98.354 17 173 963 99.317 18 123 683 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TC2 789 DU1 767 301 CT2 734 -.352 DU2 731 389 TC3 720 CT5 711 TC1 685 DU4 671 365 CT3 664 -.435 TC4 661 CT4 648 -.561 HH3 621 523 HH2 556 DB2 -.404 335 -.521 -.503 341 -.392 -.452 868 413 DB3 868 DB1 860 DU3 549 604 HH1 557 -.566 343 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component TC1 830 TC2 786 TC4 714 TC3 611 DU2 818 DU4 779 CT4 CT5 635 853 311 CT3 CT2 409 814 729 403 576 431 HH1 846 HH2 795 HH3 732 DB3 311 832 458 367 DU3 DU1 872 DB2 869 DB1 867 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 568 500 497 424 -.017 001 -.072 085 022 994 183 671 -.352 -.620 092 047 165 -.755 630 062 -.801 517 228 196 014 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phụ lục 6.2: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 687 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 176.912 Sig .000 Communalities Initial Extraction HL1 1.000 690 HL2 1.000 629 HL3 1.000 670 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compone nt Total Loadings % of Cumulative Variance % 1.989 66.294 66.294 545 18.166 84.460 466 15.540 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.989 % of Cumulative Variance % 66.294 66.294 Component Matrixa Compone nt HL1 831 HL3 818 HL2 793 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 7: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations HH HH Pearson Correlation TC DU CT 457** 388** 495** -.017 520** 000 000 000 782 000 262 262 262 262 262 262 457** 613** 594** -.012 665** 000 000 844 000 Sig (2-tailed) N TC Pearson Correlation DU 000 N 262 262 262 262 262 262 388** 613** 479** -.033 629** Sig (2-tailed) 000 000 000 592 000 N 262 262 262 262 262 262 495** 594** 479** 013 575** Sig (2-tailed) 000 000 000 837 000 N 262 262 262 262 262 262 -.017 -.012 -.033 013 -.035 Sig (2-tailed) 782 844 592 837 N 262 262 262 262 262 262 520** 665** 629** 575** -.035 Pearson Pearson Correlation DB Pearson Correlation HL HL Sig (2-tailed) Correlation CT DB Pearson Correlation 567 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 567 N 262 262 262 262 262 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 262 Phụ lục 8: PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removeda Mode l Variables Variables Entered Removed CT, DU, Method Enter HH, TCb a Dependent Variable: HL b All requested variables entered Model Summary Mode R l R 759a Adjusted R Std Error of Square Square 576 the Estimate 570 46058 a Predictors: (Constant), CT, DU, HH, TC ANOVAa Sum of Model Squares Regressio n Residual Total Mean df Square 74.176 18.544 54.519 257 212 128.696 261 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), CT, DU, HH, TC Coefficientsa F 87.416 Sig .000b Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Toleranc Model B (Constant Std Error 315 195 HH 203 052 TC 333 DU CT ) Beta t Sig e VIF 1.614 108 188 3.890 000 706 1.416 063 304 5.269 000 494 2.026 243 044 292 5.568 000 597 1.674 174 058 160 2.989 003 572 1.749 a Dependent Variable: HL Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Mode Dimensio Eigenvalu Condition (Constant Index ) l n e 1 4.918 1.000 00 00 00 00 00 039 11.275 10 06 00 68 01 017 17.189 01 69 31 14 11 015 18.125 83 22 20 15 04 012 20.232 06 02 49 03 83 a Dependent Variable: HL HH TC DU CT ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2... các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương. .. lý luận chất lượng tín dụng các ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất