BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - TRẦN THỊ THANH HUYỀN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - TRẦN THỊ THANH HUYỀN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hướng dẫn khoa học: TS.PHẠM QUỐC VIỆT TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu Các số liệu ñược sử dụng luận văn ñều có nguồn trung thực ñược phép công bố Những kết luận, giải pháp kiến nghị luận văn chưa ñược công bố công trình khoa học Ngày 14 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành khóa luận với ñề tài “ Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Ngân Hàng TMCP Đông Á” Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo ñã tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại Học Tài Chính Marketing Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS.Phạm Quốc Việt ñã tận tình chu ñáo hướng dẫn thực khóa luận Mặc dù ñã có nhiều cố gắng ñể thực ñể tài cách hoàn chỉnh nhất, song lần ñầu tiên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót ñịnh Tôi mong ñược góp ý thầy cô bạn ñể luận văn ñược hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi ñối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa ñề tài 1.6 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng 2.2 Lý thuyết xếp hạng tín dụng 2.2.1 Đối tượng xếp hạng tín dụng 2.2.2 Vai trò xếp hạng tín dụng 2.2.3 Các yếu tố ñược xem xét xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng 2.3 Các chứng thực nghiệm xếp hạng tín dụng 2.3.1 Nghiên cứu Cumhur Erdem (2008) 2.3.2 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng (2006) 13 2.3.3 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh (2006) 15 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Đông Á 20 3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành Ngân hàng Đông Á 20 3.1.2 Giới thiệu thẻ tín dụng Ngân hàng Đông Á 22 3.2 Mô hình xếp hạng tín dụng hữu Ngân Hàng Đông Á 22 3.2.1 Đối tượng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng 22 3.2.2 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng 23 iii 3.2.3 Hạn chế mô hình 27 3.3 Mô hình nghiên cứu 29 3.4 Lựa chọn biến số 29 3.4.1 Biến phụ thuộc 29 3.4.2 Biến ñộc lập 30 3.5 Chọn mẫu 33 3.6 Phương pháp xử lý liệu 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 35 4.2 Ma trận hệ số tương quan 37 4.3 Phân tích hồi quy 40 4.4 Mô hình hồi quy 42 4.5 Kiểm ñịnh mức ñộ dự báo tính xác mô hình 43 4.6 Thảo luận kết hồi quy 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN 49 5.1 Các kết nghiên cứu 49 5.2 Gợi ý sách 50 5.3 Hạn chế nghiên cứu 51 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu Trang Bảng 2.1: Bảng mô tả biến ñược ñưa vào mô hình hồi quy Probit Cumhur Erdem 10 Bảng 2.2: Kết ước lượng hồi quy Probit nhân tố ảnh hưởng ñến xác suất vỡ nợ Cumhur Erdem 11 Bảng 2.3: Tác ñộng biên biến lên biến ñộc lập theo mô hình Probit 12 Bảng 2.4: Các biến ñặc trưng khách hàng 13 Bảng 2.5: Kết hồi quy Logit 14 Bảng 2.6: Kết ước lượng hàm ñiểm số Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 15 Bảng 2.7: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 17 Bảng 2.8: Các tiêu chấm ñiểm tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 17 Bảng 3.1: Chấm ñiểm thông tin nhân thân 23 Bảng 3.2: Chấm ñiểm khả trả nợ 24 Bảng 3.3: Xếp loại KH theo ñiểm tín dụng 25 Bảng 3.4: Xác ñịnh rủi ro nguồn trả nợ 25 Bảng 3.5: Xác ñịnh rủi ro sản phẩm tín dụng 26 Bảng 3.6: Tổng hợp ñiểm nhóm tiêu theo tỷ trọng 26 Bảng 3.7: Xếp loại rủi ro 27 Bảng 3.8: Chấm ñiểm tín dụng khách hàng thẻ tín dụng thực tế 28 Bảng 3.9: Giả thuyết biến sử dụng mô hình Logit 32 Bảng 3.10: Bảng mô tả phân nhóm KH 33 Bảng 4.1: Số liệu thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 35 Bảng 4.2: Hệ số tương quan cặp biến ñịnh lượng ñưa vào mô hình 37 Bảng 4.3 : Kết ước lượng hồi quy Logit 40 Bảng 4.4 : Mô hình hồi quy 42 Bảng 4.5 : Kiểm tra ña cộng tuyến 43 v Bảng 4.6 : Kiểm ñịnh mức ñộ dự báo mô hình 44 Danh mục sơ ñồ Trang Sơ ñồ 3.1: Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Ngân hàng Đông Á 23 vi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn ñề tài Hệ thống ngân hàng ñóng vai trò quan trọng kinh tế thị trường, hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn toàn kinh tế Một chức hệ thống Ngân hàng thương mại ñó chức trung gian tín dụng, ñây hoạt ñộng mang lại thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng Tuy nhiên hoạt ñộng tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro ảnh hưởng lớn ñến hiệu hoạt ñộng Ngân hàng thương mại làm giảm thu nhập, giảm khả toán, giảm uy tín lực cạnh tranh Ngân hàng Đồng thời rủi ro tín dụng ảnh hưởng xấu ñến hoạt ñộng toàn kinh tế, ñặc biệt ñối với kinh tế ñang phát triển Việt Nam Rủi ro trình cấp tín dụng cho khách hàng loại trừ hoàn toàn, mà hạn chế, ñề phòng Có nhiều biện pháp ñể hạn chế rủi ro tín dụng, ñó Xếp hạng tín dụng biện pháp phổ biến nhằm mục ñích hỗ trợ cho công tác ñịnh quản lý tín dụng Hiện nay, Ngân hàng thương mại ñang mở rộng danh mục sản phẩm tài ñể phục vụ nhu cầu ngày cao khách hàng Trong ñó, sản phẩm thẻ tín dụng mẻ Việt Nam ñang phát triển mạnh mẽ dần trở thành phương tiện toán quen thuộc nhiều người, với tần suất sử dụng thẻ ngày gia tăng lợi ích mà mang lại Tuy nhiên ñây hình thức cho vay tín chấp chứa ñựng nhiều rủi ro Ngân hàng Đông Á ñã xây dựng hệ thống Xếp hạng tín dụng cho ñối tượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, xem tiêu chí ñánh giá xét cấp tín dụng Tuy nhiên, qua trình nghiên cứu hệ thống bộc lộ số hạn chế Việc ñề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện mô hình Xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng không góp phần làm giảm rủi ro liên quan ñến ñánh giá, xét duyệt hồ sơ vay cá nhân mà nâng cao khả quản trị rủi ro ngân hàng nói chung Đó lý mà tác giả muốn thực ñề tài “ Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác ñịnh ño lường yếu tố ảnh hưởng ñến khả trả nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á - Đề xuất số biện pháp hoàn thiện mô hình Xếp hạng tín dụng cá nhân nhằm ñánh giá ñược mức ñộ tín nhiệm nhóm ñối tượng khách hàng thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á 1.3 Phạm vi ñối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu ñề tài nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng nhóm khách hàng ñang sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á - Đối tượng nghiên cứu mô hình Xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á - Đối tượng khảo sát khách hàng có thời gian sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á từ tháng trở lên 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng, liệu thông tin khách hàng ñược lấy từ 225 hồ sơ mở thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á ñược chia thành nhóm Nhóm bao gồm 191 khách hàng có khả trả nợ nhóm bao gồm 34 khách hàng khả trả nợ - Dữ liệu ñược xử lý chương trình Eview thực mô hình hồi quy ñể kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa ñề tài - Nghiên cứu giúp Ngân hàng ñánh giá ñược mức ñộ tín nhiệm xác suất trả nợ nhóm ñối tượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nhằm giảm thiểu nợ xấu hạn chế rủi ro hoạt ñộng tín dụng ñến mức thấp - Kết nghiên cứu ñề tài ñược áp dụng vào nghiệp vụ thực tế Ngân Hàng Đông Á Ngân hàng ñang trình hoàn thiện quy trình tín dụng, ñó có Xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng nhằm phù hợp với sách tín dụng phù hợp với ñịnh hướng kinh doanh Ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ thẻ giành cho khách hàng cá nhân ñặc biệt thẻ tín dụng, phấn ñấu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng ñầu Việt Nam từ năm 2008 ñến năm 2013 Tác giả ñã ñưa giải pháp hoàn thiện mô hình thống kê Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Đông Á cách bổ sung vào mô hình tiêu chí Giới tính Loại hình tổ chức Kết cho thấy Giới tính nữ có tác ñộng tích ñến khả trả nợ so với giới tính nam khách hàng làm việc Doanh nghiệp nước có khả trả nợ cao so với loại hình doanh nghiệp khác mức thu nhập tương ñối cao Tóm lại, ñề tài ñã ñạt ñược mục tiêu ñề ra, kết nghiên cứu có tính khả thi cao áp dụng thực tế Kết thu ñược tài liệu tham khảo cho TCTD, cá nhân có liên quan ñến Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, ñặc biệt Ngân hàng Đông Á 5.2 Gợi ý sách Qua nghiên cứu thấy mô hình Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Đông Á mô hình chấm ñiểm ñại khoa học Mô hình ñã xây dựng ñược tiêu chấm ñiểm toàn diện, với quy trình chấm ñiểm ñầy ñủ khoa học cộng với trợ giúp ñắc lực phần mềm chấm ñiểm làm cho hiệu suất chấm ñiểm xác, khách quan hiệu Nhằm nâng cao chất lượng chấm ñiểm tín dụng Ngân hàng Đông Á, tác giả ñề xuất số giải pháp sau: Nâng cao chất lượng nguồn thông tin ñầu vào: Nguồn thông tin ñầu vào yếu tố quan trọng hàng ñầu xếp hạng tín dụng Chất lượng thông tin ảnh hưởng lớn ñể chất lượng xếp hạng Để có ñược nguồn thông tin tốt dựa thông tin khách hàng cung cấp cán tín dụng thu thập ñược, ta ñi kiểm chứng tính xác thông tin ñó Tiếp theo Ngân hàng cần xây dựng ràng buộc, trách nhiệm cho khách hàng, ñể từ ñó làm cho khách hàng phải cung cấp cho Ngân hàng thông tin xác thực Cá nhân cam kết thông tin ñó ñúng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin không ñúng thật Đánh giá việc thiện chí cung cấp thông tin ñể xem xét thiện chí vay vốn Đưa tiêu thiện chí cung cấp thông tin vào thang chấm ñiểm giải thích rõ cho khách hàng hiểu ñược ý nghĩa lợi ích việc cung cấp thông tin xác Ngân hàng nên kết hợp nhuần nhuyễn cách thức ñể có ñược nguồn thông tin trung thực 50 Định kỳ nên ñánh giá lại mô hình Xếp hạng tín dụng ñối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cách thường xuyên ñời sống kinh tế xã hội thay ñổi, yếu tố tài ảnh hưởng ñến khả trả nợ khách hàng thay ñổi theo thời gian, nên bảng kết Xếp hạng tín dụng có giá trị khoảng thời gian ñịnh Thực việc ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung nội dung tỷ trọng tiêu chí hệ thống xếp hạng quan trọng Trong ñề tài, tác giả ñã sử dụng mô hình Logit nhằm kiểm ñịnh lại việc xếp hạng tín dụng, từ ñó cho thấy mô hình Ngân hàng chưa dự báo xác khách hàng có khả trả nợ, ñiều gây rủi ro lớn ñến hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng Hơn nữa, mô hình Logit mà tác giả dùng kiểm ñịnh cho biết biến thực có ý nghĩa mô hình mức ñộ ảnh hưởng ñến xác suất khách hàng có khả trả nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Từ ñó ta thấy, có việc thường xuyên ñánh giá lại mô hình, xác ñịnh lại tiêu trọng số mô hình làm cho việc dự báo khách hàng ñược xác 5.3 Hạn chế nghiên cứu Nghiên cứu ñã ñưa ñược kiến nghị biện pháp hỗ trợ cần thiết ñể hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Đông Á phát huy hiệu Tuy nhiên, giới hạn thời gian nghiên cứu mẫu nghiên cứu nhỏ nên ñề tài cần ñược tiếp tục nghiên cứu diện rộng ñể ñưa vào vận dụng thực tiễn Vấn ñề hoàn thiện mô hình Xếp hạng tín dụng nói chung chấm ñiểm Xếp hạng tín dụng cá nhân nói riêng ñang ñược Ngân hàng thương mại quan tâm nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác tín dụng Ngân hàng Đông Á, ñây thuận lợi giúp ñề tài tiếp tục phát triển nghiên cứu tương lai Một hạn chế luận văn tác giả chưa giải ñược vấn ñề thẻ ñiểm cân (Balanced Scorecard) ñể ñưa vào nhóm AAA, AA,…,D ñây hướng nghiên cứu tác giả tương lai 51 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương tác giả tổng kết lại kết ñã ñạt ñược ñề tài sau trình nghiên cứu, ñồng thời gợi ý sách nhằm nâng cao chất lượng Xếp hạng tín dụng Ngân hàng Đông Á nâng cao chất lượng nguồn thông tin ñầu vào, ñánh giá lại ñịnh kỳ mô hình Xếp hạng tín dụng ñể việc dự báo khả trả nợ khách hàng ñược xác Bên cạnh ñó tác giả nêu lên hạn chế nghiên cứu ñịnh hưỡng nghiên cứu tác giả 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vương Quân Hoàng, 2006 Phương pháp thống kê xây dựng mô hình ñịnh mức tín nhiệm khách hàng thể nhân Đinh Phi Hổ, 2014 Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sĩ, Nhà xuất Phuong Đông Nguyễn Minh Kiều, 2007 Nghiệp vụ ngân hàng ñại Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2007 Nguyễn Minh Kiều Tín dụng thẩm ñịnh tín dụng ngân hàng Nhà xuất tài Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Lan, 2014 Giáo trình tín dụng ngân hàng Nhà xuất Thống kê Tài liệu nội xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á Tài liệu nội hoạt ñộng kiểm toán tổ chức tín dụng E&Y, 2006 Website Ngân hàng Đông Á: truy cập vào ngày 10/11/2015 http://www.dongabank.com.vn/service/10/gioi-thieu-chung http://www.dongabank.com.vn/service/customer/2/khach-hang-ca-nhan http://www.dongabank.com.vn/service/customer/1/khach-hang-doanh-nghiep Trang thông tin thời báo kinh tế Việt Nam: http://www.vneconomy.com.vn 10 Trang thông tin NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 11 Trang thông tin Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam: http://www.creditinfo.org.vn 12 Trang thông tin Hệ thống văn pháp luật Truy cập ngày 09/11/2015 http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx ?ItemID=28340 53 Tiếng Anh 13 Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier (2006), “Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market”, Maastricht University, Netherlands 14 Cumhur Erdem (2008), “Factors Affecting the Probability of Credit Card Default and the Intention of Card Use in Turkey” 54 PHỤ LỤC : DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KH A B C D F E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 39 25 23 25 23 22 23 41 31 23 27 23 31 32 30 33 25 23 24 23 43 4 4 4 4 1 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 60 24 96 276 60 156 72 144 108 144 360 36 60 39 36 420 5 4 4 2 25 9 12 12 3 2 1 3 1 1 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4.5 4.1 4.4 4.5 8.5 3 17 11 4.6 5.5 5.3 1.5 1.1 1.4 1 2.5 5 11 10 1.6 1.5 2.3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 i 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 26 39 26 49 33 43 36 32 29 27 25 26 24 34 41 32 33 30 24 26 45 26 49 31 45 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 204 12 72 12 36 84 12 120 12 120 12 72 31 156 12 18 18 72 14 60 16 22 16 120 17 204 228 24 18 72 19 12 20 45 20 24 79 180 24 300 300 36 24 120 48 24 ii 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 11 4.6 4.5 10 12 4.3 4.6 21.3 28.9 39 6.2 6.4 3 1 1 7 1 6.3 2.5 1.7 8 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 26 33 41 29 28 37 37 38 24 26 26 30 29 43 38 34 29 26 31 26 34 29 39 41 24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60 96 312 24 396 576 24 36 24 360 24 432 24 444 24 144 24 60 24 84 24 312 24 84 36 54 14 60 24 120 96 96 250 25 24 24 24 100 36 36 36 34 348 36 444 36 180 36 24 36 iii 2 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 23 11 12 11 33 32 14 11 21 20 10 11 300 250 10 23 2.7 4.5 2.5 19.5 9.5 9.5 2.5 12 11 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 27 36 27 29 37 34 37 26 27 53 39 28 33 32 29 40 30 31 34 42 36 29 42 50 41 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 36 240 36 48 36 48 36 24 60 36 24 36 60 36 44 39 44 40 10 360 46 60 48 252 48 372 48 24 48 60 48 36 48 336 48 288 48 432 60 348 60 67 60 300 60 300 iv 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 14 6.5 14 15 11 14 28 18 4.5 4.5 4.6 4.5 4.4 10 18 10 1 1 1.6 0.5 1.4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 31 40 37 30 27 32 28 27 37 28 36 33 39 43 31 34 30 44 36 35 35 39 29 39 49 33 4 4 4 1 2 4 4 4 4 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 60 396 48 60 60 60 60 372 60 228 60 84 60 300 108 60 60 72 60 72 60 24 60 240 120 60 60 72 11 48 11 108 60 132 60 144 60 36 63 72 66 36 11 204 32 v 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 5.5 8 40 5.6 6.5 4.5 4 4 40 15 20 42 4 1 1.5 20 2.6 2 1 1 10 5 22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 32 30 31 36 34 31 30 36 31 36 31 36 48 30 35 46 36 44 30 29 32 36 30 40 36 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 42 60 72 348 72 324 72 24 72 408 72 12 72 36 72 348 72 36 72 60 72 300 72 300 72 336 72 240 444 48 84 108 84 60 84 69 348 84 24 84 60 84 60 84 360 84 108 90 84 72 vi 3 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 5.5 5.5 4.5 10 4.5 6.5 11.2 54 15 10 8.7 4.5 5.5 12 4.5 8 1 1.5 1 1 1.5 3.2 24 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 35 40 38 33 39 34 32 36 51 34 35 32 37 25 34 34 40 46 39 29 38 45 25 37 35 4 4 4 4 4 4 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 324 48 168 396 72 60 72 180 432 60 192 13 48 84 120 408 60 432 168 120 60 168 120 36 120 96 24 96 96 96 6 96 96 97 99 60 108 96 108 108 108 108 108 108 112 114 120 vii 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.1 22 22 10 10 10 12 5.5 4.3 13 50 4 7.6 1.6 1 12 2 1.3 20 1 2.5 1.6 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 32 35 37 32 49 35 34 46 51 55 36 38 38 38 36 33 42 52 41 59 43 44 37 39 39 39 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 48 120 228 168 420 420 444 144 204 72 168 144 120 420 264 156 48 180 168 444 444 108 24 324 120 120 120 120 120 120 120 120 132 144 144 144 144 153 156 156 156 168 168 180 180 180 180 192 194 204 viii 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 10 10 5.5 12 12 40 30 5.5 5.5 11 6.3 30 6.5 20 12 2 1 15 20 1.5 1 2.3 15 1.5 10 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 49 29 49 28 48 42 41 49 49 47 55 52 26 50 47 54 32 50 25 35 56 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 444 276 300 156 216 444 384 492 36 120 108 312 228 312 600 444 204 180 240 288 12 60 204 204 24 228 240 240 248 264 276 288 312 336 336 24 360 360 372 12 396 420 24 456 ix 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 11 35 40 11 5.5 10.6 11.5 12 5.5 7.5 12 11 15 20 3 5.6 1.5 2 10 2.5 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Với : KH KH Bien phu thuoc A Tuoi B Tgian_lam K Chuc_vu L DN_VNam U DN_Nngoai V Trinh_do C Luong_DAD M Phu_thuoc D Luong_NH khac N Doc_than F Co_giadinh E Luong_TM O Ly_di F So_ TCTD P x So_huu G Thu_nhap Q Song_chung H Tiet_kiem R Thue I Gioi_tinh S Tgian_o J Nha_nuoc T [...]... Ngân Hàng Đông Á 3.2.1 Đối tượng của hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng - Đối tượng của hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phân chia theo thời gian quan hệ tín dụng với Ngân Hàng: Khách hàng cũ: là cá nhân ñang quan hệ tín dụng liên tục từ 12 tháng trở lên và thời gian gián ñoạn (nếu có) dưới 12 tháng Khách hàng mới: là cá nhân ñang quan hệ tín dụng với Ngân hàng. .. hệ tín dụng liên tục dưới 12 tháng hoặc ñã từng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng nhưng có thời gian gián ñoạn liên tục trên 12 tháng - Mục ñích chấm ñiểm tín dụng ñối với khách hàng thẻ tín dụng là xét duyệt cho vay và sử dụng kết quả chấm ñiểm trong các quy trình quản lý rủi ro tín dụng 22 3.2.2 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Sơ ñồ 3.1: Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ. .. thống xếp hạng nội bộ của từng Ngân hàng Các yếu tố có thể ảnh hưởng ñến Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp, ngành kinh tế, các chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu phi tài chính, lịch sử tín dụng của khách hàng tại các tổ chức tín dụng, tính khả thi của phương án và dự án vay vốn 6 - Xếp hạng tín dụng các tổ chức tín dụng: mức ñộ tín nhiệm của các Ngân hàng là cực kỳ quan trọng trong... về Xếp hạng tín dụng nói chung và Xếp hạng tín dụng cá nhân nói riêng Từ ñó hình thành cơ sở và phương pháp luận ñể tiếp tục nghiên cứu trong các chương tiếp theo của ñề tài Trong chương 2, tác giả ñã khái quát và hệ thống hóa một số vấn ñề lý luận: khái niệm về Xếp hạng tín dụng, ñối tượng của Xếp hạng tín dụng gồm 5 ñối tượng, vai trò của Xếp hạng tín dụng và các yếu tố ñược xem xét khi Xếp hạng tín. .. trường) Theo mô hình CAMELS, các Ngân hàng ñược xếp thành 5 hạng, trong ñó hạng 1 là tốt nhất, hạng 5 là thấp nhất - Xếp hạng tín dụng cá nhân: ñây là hình thức xếp hạng áp dụng cho khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với NH, Xếp hạng tín dụng ñối với khách hàng cá nhân ñược thực hiện dựa trên một số tiêu chí như: thông tin về nhân thân (tuổi, nghề nghiệp, trình ñộ học vấn, số con cái…), yếu tố... nhân viên Đông Á 98% Cho vay tín chấp khác 90% (Nguồn: Phòng tín dụng Ngân Hàng Đông Á) Nội dung chấm ñiểm của hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng - Việc ñánh giá sẽ thực hiện theo từng món vay dựa trên ñánh giá xếp loại rủi ro khách hàng: - Mỗi chỉ tiêu dùng ñể ñánh giá sẽ có năm mức ñiểm là: 20, 40, 60, 80 và 100 - Phần xếp loại rủi ro khách hàng xem xét 3 nhóm chỉ tiêu chính như sau:... ñộ tín nhiệm của khách hàng chỉ mang tính thời ñiểm khi khách hàng ñăng ký sử dụng thẻ tín dụng, do không thực hiện cập nhật lại thông tin và tái thẩm ñịnh khách 27 hàng thường xuyên, nên chưa ñưa ra ñược kết quả dự báo khả năng thanh toán nợ ñúng hạn trong tương lai Một số trường hợp ñiển hình ñể chứng minh cho sự hạn chế của mô hình Bảng 3.8: Chấm ñiểm tín dụng khách hàng thẻ tín dụng thực tế Khách. .. bị xếp hạng thấp thể hiện rủi ro tín dụng cao, sẽ khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng Vì vậy, thứ hạng tín dụng cao ñược xem như một thứ giấy thông hành ñể tiếp cận tín dụng dễ dàng với chi phí thấp 2.2 Lý thuyết về xếp hạng tín dụng 2.2.1 Đối tượng của xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng ñược hình thành và phát triển dựa trên mối quan hệ tín dụng Nếu quan hệ tín dụng không phát sinh thì nhu cầu Xếp. .. tổng kết, phân tích ñánh giá về những nghiên cứu trước ñây qua ñó có thể ñúc kết ñược những kinh nghiệm và phương pháp có giá trị, tạo lập cơ sở thực tiễn ñể hoàn thiện mô hình Xếp hạng tín dụng mang tính chiến lược và phù hợp với Ngân hàng Đông Á 19 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á 3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành của Ngân hàng Đông Á Ngân hàng Đông Á ñược thành lập và... thúc ñẩy các doanh nghiệp này tiếp tục phát triển - Đối với ngân hàng: Xếp hạng tín dụng là cơ sở ñể ñánh giá khả năng trả nợ của ñối tượng có nhu cầu cấp tín dụng góp phần phục vụ cho việc ra quyết ñịnh cấp tín dụng (cấp hay không cấp tín dụng, xác ñịnh hạn mức tín dụng, thời hạn, mức lãi suất, biện pháp bảo ñảm tiền vay…) và công tác quản lý tín dụng Xếp hạng tín dụng cũng hỗ trợ Ngân hàng trong ... nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á - Đề xuất số biện pháp hoàn thiện mô hình Xếp hạng tín dụng cá nhân nhằm ñánh giá ñược mức ñộ tín nhiệm nhóm ñối tượng khách hàng thẻ tín dụng. .. cứu mô hình Xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á - Đối tượng khảo sát khách hàng có thời gian sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng Ngân Hàng Đông Á từ tháng trở lên 1.4 Phương pháp... thống xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ tín dụng - Đối tượng hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phân chia theo thời gian quan hệ tín dụng với Ngân Hàng: Khách hàng cũ: cá nhân