BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- MARKETING oOo NGUYỄN HOÀNG HOA THÁM PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN CỦA AGRIBANK VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.34.02.01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS TS ĐÀO DUY HUÂN TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu kết phân tích trung thực, xác, không trùng khớp với đề tài nghiên cứu khoa học Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng năm 2015 Người thực NGUYỄN HOÀNG HOA THÁM SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám I Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân LỜI CẢM TẠ  Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Đại học Tài Chính – Marketing nói chung, quý thầy cô Khoa sau đại học nói riêng tạo môi trường thuận lợi em học tập nghiên cứu Cám ơn quý thầy cô tận tình truyền đạt cho em kiến thức học tập, nghiên cứu mà kiến thức Xã hội, mà qua hành trang hữu ích giúp cho em thành công sống Em xin chân thành cám ơn Thầy PGS, TS Đào Duy Huân, tận tình dẫn em hoàn thành luận văn Qua em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Agribank Vĩnh Long, GĐ chi nhánh loại 3: Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh, Bình Tân, Khu Công Nghiệp Hòa Phú tạo điều kiện thuận lợi đễ em tiếp cận số liệu dễ dàng Cuối em kính chúc Quý Thầy cô anh chị Agribank vĩnh Long dòi sức khỏe thành công công việc Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng năm 2015 Người thực NGUYỄN HOÀNG HOA THÁM SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám II Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu 1.3.3 Vùng nghiên cứu 1.3.4 Thời gian nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Nghiên cứu sơ bộ: .3 1.4.2 Nghiên cứu thức: .3 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm hộ hộ nông dân 2.1.3 Tổng quát tín dụng 2.1.4 Rủi ro tín dụng 21 2.1.5 Rủi ro tín dụng hộ nông dân 26 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hộ nông dân 27 2.1.7 Hậu rủi ro tín dụng 29 2.2 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.3 MÔ HÌNH LỰA CHỌN ĐẺ NGHIÊN CỨU .33 SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám III Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .36 3.1 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU .36 3.2 MÔ TẢ DỰ LIỆU NGHIÊN CỨU 37 3.3 NGHIÊN CỨU KHÁI QUÁT 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG (Agribank Vĩnh Long) .41 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ: 45 4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ CHUNG TẤT CẢ CÁC BIẾN ĐƯA VÀO NGHIÊN CỨU: 51 4.3.1 Phân tích tương quan 52 4.3.2 Kết bảng hồi quy dùng phương pháp Logistic: 53 4.3.3 Kiểm định kết hồ quy với biến có ý nghĩa thống kê(dùng phương pháp Logistic) 54 4.3.4 Thảo luận kết hồi quy .54 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 4.4.1 Giải pháp hạn chế rủi ro: 56 4.5 Hạn chế luận văn: 65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 67 5.1: KẾT LUẬN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 67 5.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám IV Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng NHNo Ngân Hàng Nông Nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám V Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng :Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hộ nông dân 38 Bảng 2: Thống kê lãi suất: 46 Bảng 3: Thống kê lĩnh vực vay 46 Bảng 4: Thống kê số tiền vay .47 Bảng 5: Thống kê hinh thức bảo đảm tiền vay 47 Bảng 6: Thống kê kinh nghiệm người vay 48 Bảng 7: Thống kê giá trị đảm bảo tiền vay 49 Bảng 8: Thống kê tính ổn định thị trường 49 Bảng 9: Thống kê độ tuổi người vay 50 Bảng 10: Thống kê trình độ người vay .50 Bảng 11: Thống kê thu nhập người vay 51 Bảng 12: Thống kê chung số liệu quan sát 52 Bảng 13: Thống kê tương quan số liệu quan sát 52 Bảng 14: Thống kê kết hồi quy theo phương pháp Logictic số liệu quan sát .53 Bảng 15: Thống kê kết hồi quy theo phương pháp Logictic số liệu quan sát với biến có ý nghĩa .54 SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám VI Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình Sơ đồ hoạt động tín dụng .10 Hình 2: Sơ đồ rủi ro 23 Hình 3: Mô hình nghiên cứu lý thuyết ban đầu 33 Hình Quy trình thực nghiên cứu 37 Hình 5: Sơ đồ nghiên cứu: 40 Hình 6: Sơ đồ tổ chức máy Hội sở Agribank Vĩnh Long 40 SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám VII Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân PHỤ LỤC Mẫu Phiếu điều tra đề tài SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám VIII Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có báo cáo sơ kết năm triển khai thực Nghị định 41 Chính phủ tín dụng đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Theo đó, tính đến ngày 20.12.2013, tổng dư nợ Agribank 512.636 tỷ đồng, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 359.474 tỷ đồng, chiếm 70,12% tổng dư nợ cho vay, với gần 1,5 triệu khách hàng Đây kết đáng kích lệ Agribank, nhiệm vụ trọng tâm quan trọng phát triển tín dụng cách bền vững, hạn chế tối đa rủi ro cho vay đặc biệt cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long ( Agribank Vinh Long) dư nợ Nông nghiệp, nông thôn chiếm 90% (4.770tỷ) tổng dư nợ toàn chi nhánh Lĩnh vực đầu tư tín dụng chiến lược Agribank Vĩnh Long nông nghiệp, phát triển mạnh cho vay phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, chủ thể hộ nông dân Việc mở rộng tín dụng, vừa thu nợ gốc, lãi đạt tiêu, kế hoạch nhiệm vụ hàng đầu Xuất phát từ vị trí, vai trò nông nghiệp, nông thôn, nông dân nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu Đàng, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào nông nghiệp Cụ thể đưa gói kích cầu giành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp định 497/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 gần Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 thủ tướng phủ Quyết Định 881/QĐ-HĐQT-TDHo 16 tháng năm 2010 Hội Đồng Quản Trị Agribank Việt Nam tạo chuyễn biến mạnh mẽ việc việc tiếp cận nguồn vốn, tín dụng việc phát triển nông nghiệp, nông thôn coi mũi nhọn quan trọng Thực tế, cho thấy rằng, Hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn, việc sử dụng vốn để phát triển SXKD, gập rủi ro thiên tai, dịch bệnh, mùa ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn vay Mặt khác, vay vốn, hộ nông dân sử dụng SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Để tránh thu nhập theo mùa không nên kinh doanh chiều cho hộ sản xuất vay mà phải mở rộng đầu tư vốn vay cho thành phần kinh tế Nâng cao chất lượng, khối lượng dưa nợ, giữ vững chiến lược khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống Mở rộng đa dạng hoá hoạt động kinh doanh tổng hợp kinh doanh loại máy phục vụ cho nghề nông, mở dịch vụ trung gian làm cầu nối nhân dân với nơi tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ bán hàng trả góp, cầm đồ Tránh tập trung cho vay nghành kinh tế hay loại trồng, vật nuôi để phân tán rủi ro Thường xuyên theo dõi quản lý chặc chẽ khoản cho vay, nợ tồn đọng, nợ xấu Chủ động làm tốt công việc đề án cấu lại nợ theo đề án chung, có nhiệm vụ đánh giá lại thực trạng nợ, xử lý thu hồi nợ đọng phân nhóm, cấu lại năm 2003 Xác định rõ định hướng biện pháp xử lý tín dụng cho loại hình tín dụng: Thươnh mại, định, làm dịch vụ uỷ thác Có kế hoạch biện pháp cụ thể phấn đấu thu hồi nợ đọng, kể nợ xử lý rủi ro, đặc biệt nợ cho vay theo chi định Chính phủ Góp phần thực tốt kế hoạch tài toàn chi nhánh Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng, nâng cao trách nhiệm tổ chức thẩm định tái thẩm định, kiểm soát số vốn cho vay Thực tốt công tác kiểm tra chuyên đề, ý kiểm tra sau để đánh giá sâu thực chất toàn diện hoạt động tín dụng Đặc biệt cho vay thu nợ thành phần kinh tế hộ, thành phần kinh tế có rủi ro cao nhất, ngân hàng tiếp tục phát huy theo phương thức cho vay qua tổ vay vốn,thường xuyên nâng chất hoạt động quản lý phát triển tín dụng xã , ngăn chặn tiêu cực tổ vay vốn SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 59 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân 4.4.1.5 Về nguồn nhân sự: Bất kỳ lĩnh vực yếu tố người quan trọng, yếu tố định thành công hay thất bại Trong lĩnh vực Ngân hàng người đóng vai trò chủ chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng, mà tín dụng nghiệp vụ chủ yếu, hoạt động sinh lời Ngân hàng Thương mại Ngân hàng có đứng vững phát triển hay không điều bị chi phối hoạt động tín dụng Yếu tố người ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bao gồm :Ban Giám Đốc phụ trách tín dụng, lãnh đạo phòng tín dụng cán tín dụng Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn chổ nghiệp vụ tranh thủ gởi đào tạo lớp ngắn hạn đơn vị khác tổ chức 4.4.1.6 Biện pháp mang tính phòng ngừa: Biện pháp 1: đề sách tín dụng linh hoạt Với mục tiêu an toàn cho hoạt động Ngân hàng, sách tín dụng phải trở thành người hướng dẫn hoạt động cho tất khâu nhân viên Ngân hàng, không phân biệt thứ bậc hay phòng ban Chính sách tín dụng nêu rõ phạm vi, qui mô cho vay, loại cho vay, mối quan hệ loại cho vay, cho vay với vốn tự có, cho vay với khoản nợ Ngân hàng với mục tiêu hợp lý thời gian an toàn vốn Ngoài ra, đề phương châm xử lý tình vượt qui định xử lý khoản nợ có vấn đề Để đảm bảo quán hoạt động dể kiểm tra, Ngân hàng qui định tiêu chuẩn cấp tín dụng cho khách hàng Tùy lúc, nơi chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn sau: + Uy tín + Năng lực + Vốn + Đảm bảo SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 60 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Các điều kiện khác Chính sách tín dụng tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, sách tiền tệ đất nước, vị trí cạnh tranh qui mô hoạt động mà thay đổi hay điều chỉnh cho thời kỳ Dù sách khuyến khích nâng cao chất lượng tín dụng, giảm rủi ro cho Ngân hàng, nâng cao lợi nhuận Biện pháp 2: qui định kiểm soát qui trình cho vay Qui trình cho vay thường biểu tổng quát trrong sách tín dụng cụ thể hoá qui định riêng Qui trình cho vay trình lập đơn xin vay thu hồi hết nợ vay Ta rút gọn lại qui trình gồm giai đoạn sau: - Lập hồ sơ xin vay - Phân tích tín dụng - Quyết định tín dụng - Quản lý tín dụng (theo dõi hồ sơ tín dụng trao đổi thông tin với bên liên quan) Giai đoạn lập hồ sơ vay chủ yếu khách hàng vay vốn thực Đây mặt thủ tục, giấy tờ chuẩn bị sở pháp lý cho hợp đồng, song lại quan trọng thông tin mà qua giai đạn cung cấp cho Ngân hàng thông số có liên quan đến người vay, số tiền vay Nếu thông số cung cấp đầy đủ, xác công việc giai đoạn sau đơn giản VÌ Ngân hàng qui định cụ thể lập hồ sơ tín dụng cho loại khách hàng, cho mõi loại vay qui mô cho vay Hơn hồ sơ tín dụng coi yếu tố bắt buộc pháp luật qui định Biện pháp 3: Chiến lược khánh hàng sàn lọc tạo khách hàng tin cậy Trong quan hệ với khách hàng vay vốn, Ngân hàng thường gặp vấn đề thông tin để phân tích, định tín dụng Trong trìng quan hệ với khách hàng, Ngân hàng phân tích khách hàng nhằm phân loại khách hàng có uy tín khách hàng có uy tín Trên sở kết phân loại Ngân hàng bổ sung thêm nhiều thông tin khách hàng có uy tín, kiểm soát chặc chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 61 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Mặt khác Ngân hàng thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng Dựa tài khoản khách hàng Ngân hàng, Ngân hàng đánh giá khách hàng mà giảm cho phí thu thập thông tin, chi phí giám sát họ trường hợp có vay vốn Ngân hàng Như phân loại, sàn lọc khách hàng giúp cho Ngân hàng nâng cao độ an toàn vốn tín dụng mình, bên cạnh thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng tốt giúp cho Ngân hàng đối phó với bất ngờ rủi ro đạo đức mà trước Ngân hàng không lường trước Biện pháp 4: Giảm thiểu rủi ro Giảm thiểu rủi ro biện pháp đuợc áp dụng để giảm xuống mức thất rủi ro tín dụng Có thể giảm thiểu rủi ro cách đa dạng hoá cá hoạt động tín dụng, tạo mối quan hệ lỏng lẻo để loại trừ số rủi ro Trong loại cho vay, cho vay có thời hạn ngắn rủi ro cho vay có thời hạn lâu dài Bên cạnh đó, theo tính chất kỹ thuật cho vay có loại cho vay ứng trước, chiết khấu hay cho thuê tài … Xét từ gốc độ phân tán rủi ro, cho vay ứng trước có độ rủi ro cao rủi ro chia sẻ ngân hàng người vay vốn (cũng người trả nợ) Khả an toàn trả nợ phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng vay Trong nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu người vay người chi trả thương phiếu có trách nhiệm ngang việc hoàn trả nợ vay Ngân hàng Hay nghiệp vụ cho thuê tài chính, tài sản cho thuê mặt pháp lý thuộc quyền sở hữu Ngân hàng, việc Ngân hàng kiểm soát sử dụng tài sản cho thuê đảm bảo cho giảm thiểu rủi ro tín dụng Từ cho thấy việc đa dạng hoá loại kỹ thuật cho vay phân tán rủi ro tín dụng, đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động an toàn tăng thu nhập Ngân hàng thực phân tán rủi ro cách mua bảo hiểm khoản vay bán hợp đồng tín dụng Trong trường hợp độ rủi ro tín dụng mức chấp nhận nên Ngân hàng san sẻ rủi ro cho Công ty bảo hiểm ngân hàng lớn mua lại tín dụng SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 62 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Để giảm thiểu rủi ro Ngân hàng thực đồng tài trợ với vài Ngân hàng khác vay khách hàng Như rủi ro tín dụng khoản vay xét từ phía khách hàng phân tán nhiều cho Ngân hàng Biện pháp thường áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay lớn hay gặp nhiều rủi ro môi trường Biện pháp 5: Thu thập xử lý thông tin Các biện pháp nêu nói lên vấn đề thông tin rủi ro quan trọng Nếu Ngân hàng có đầu đủ thông tin thông tin xác biện pháp đưa xác, phù hợp với hoạt động khách hàng Vì thu thập thông tin xử lý thông tin xem qui trình sản xuất riêng đồng thời với qui trình cho vay Thông tin thu thập từ thị trường, từ khách hàng nội khách hàng cách: - Lập hồ sơ khách hàng - Thiết lập quan hệ trao đổi thông tin với Ngân hàng khác - Thành lập phòng ngưa xử lý thông tin – thiết lập mối quan hệ chặc chẽ với phòng ban chuyên môn Ngân hàng Công tác thông tin công việc thường xuyên mang tính vụ, Ngân hàng phải giảm bớt giấy tờ công việc để tạo hiệu cao thu nhập lưu trữ đầy đủ thông tin, đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn Biện pháp 6: Đào tạo đội ngũ nhân viên cho vay lành nghề Đào tạo đội ngũ nhân viên thỏa mãn mục tiêu: - Thông hiểu sách tín dụng, chiến lược khách hàng Ngân hàng - Thi hành hữu hiệu qui định quản lý rủi ro Ngân hàng - Có khả áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tình cụ thể – có thái độ hoạt động Ngân hàng - Đây yếu tố người nên biện pháp mang tính chất biện pháp xử lý Tuy nhiên mang yếu tố tích cực làm tốt biện pháp phòng ngừa không cần đến biện pháp xử lý SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 63 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân * Các biện pháp mang tính xử lý: Thứ nhất: biện pháp khai thác nợ có vấn đề: Là trình làm việc với người vay khoản vay trả phần toàn mà không dựa vào công cụ pháp lý Có thể nói biện pháp khai thác hướng tới phục hồi lực trả nợ khách hàng (tạo thu nhập tiền) Để thực biện pháp khách hàng vay phải chủ động, sẳn lòng trả nợ có kế hoạch trả nợ khả thi sở thay đổi biện pháp quản lý doanh nghiệp Về phía Ngân hàng phải sẳn lòng giúp đỡ khách hàng, đề khoảng thời gian cho phép khách hàng đủ tái tạo khả trả nợ Các biện pháp cụ thể: - Gia hạn khoản vay: Đây biện pháp đơn giản nhất, thường xuất phát từ biến động không lường trước chu kỳ sản xuất, thị trường dẫn đến chu kỳ sản xuất kinh doanh bị kéo dài, trả nợ hạn - Chuyển nợ hạn: tác động vào khách hàng lãi suất cao để khách hàng ý trả nợ nhiều - Điều chỉnh lại khoản hợp đồng: giảm mức trả nợ kỳ hạn, kéo dài thời gian trả nợ giảm lãi suất cho vay Thứ hai: Biện pháp lý nợ có vấn đề Biện pháp lý biện pháp ép buộc khách hàng vay tuân thủ điều khoản hợp đồng tín dụng thực trách nhiệm pháp lý để đạt mục tiêu thu hồi nợ Biện pháp đưa Ngân hàng xét thấy không khả phục hồi lực trả nợ khách hàng khoản vay thực gặp rủi ro đạo đức Đối với Ngân hàng việc áp dụng biện pháp lý hạ sách chi phí lớn thô bạo với người vay người bảo lãnh Có biện pháp lý sau: + Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ + Phát tài sản chấp hay cầm cố SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 64 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Trong trường hợp khách hàng không trả nợ Ngân hàng dùng nguồn trả nợ thứ hai theo qui định để trả nợ vay Ngân hàng Thường Ngân hàng không xử lý mà dành khoản thời gian để khách hàng tìm kiếm nguồn trả nợ Khi phát mại đòi hỏi chi phí, Ngân hàng cân nhắc cách tổ chức phát mại, thời gian phát mại để đảm bảo thu hồi nợ nhiều Xử lý theo pháp luật: trường hợp doanh nghiệp bị phá sản khả toán hay cố ý lừa đảo, Ngân hàng yêu cầu Toà án xử lý theo qui định pháp luật trường hợp cụ thể Thanh lý nợ khó đòi cách xoá nợ: Nợ khó đòi xét thấy không khả thu hồi Ngân hàng thực toán xoá nợ để lành mạnh hoá khoản vay Xoá nợ cách: + Giảm lợi nhuận Ngân hàng + Các khoản thu đền bù vật chất nhân viên Ngân hàng + Đặc biệt từ ký quỹ dự phòng ngừa rủi ro cho vay + Hình thành quỹ phòng ngừa rủi ro cho vay Có thể nói biện pháp hình thành quỹ phòng ngừa rủi ro cho vay vừa mang tính chất phòng ngừa vừa mang tính chất xử lý Ở gốc độ phòng ngửa rủi ro tín dụng, quỹ tạo an toàn định cho hoạt động Ngân hàng Mặt khác có rủi ro mà Ngân hàng chịu để hoạt động, quỹ dự phòng bù đắp tổn thất mức dự kiến đảm bảo hoạt động cho vay hoạt động khác Ngân hàng an toàn, không xáo trộn 4.5 Hạn chế luận văn: Các giải pháp mà đề tài đưa chưa phổ biến, chưa sử dụng rộng rãy, chứng minh tính hiệu giải pháp Đặc biệt thực tế hiều yếu tố tác động nên xác suất xảy rủi ro, tùy theo đặng tính hồ sơ vay nên liệt kê hết SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 65 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Thêm lần đẩu tiên tác giả viết đề tài RRTD, vừa công tác, vừa nghiên cứu nên nhiều thời gian để nghiên cứu xâu, chắn đề tài không tránh khỏi sai sót Tóm tắt chương 4: Đến chương nhận định rõ yếu tố ảnh hưởng đến xác suất cho vay hộ nông dân nói riêng cho vay đối tượng khác nói chung Agribank Vĩnh Long Từ tác giả đưa số giải pháp nhằm tăng chất lượng tín dụng Agribank Vĩnh Long SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 66 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1: KẾT LUẬN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Đề tài đạt số vấn đề sau: Đề tài cung cấp khái niệm khái niệm dộ, hộ nông dân, NHTM, RR, RRTD cững yếu tố ảnh hưởng đến xác suất xảy RRTD Agribankvĩnh Long, từ giúp người đọc hiểu chất RRTD giải pháp phòng ngừa RRTD khoản vay hộ nông dân Đề tài sử dụng mô hình hồi quy logistic nhị nguyên để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xác suất xảy RRTD cho vay hộ nông dân Agribank vĩnh Long Qua kết chạy mô hình đề tài xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xác suất xảy RRTD cho vay hộ nông dân là: số tiền vay, kinh nghiệm thực phương án người vay, thị trường, độ tuổi người vay trình độ người vay Từ kết nghiên cứu đề tài, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế xác suất xảy RRTD cho vay nói chung cho vay hộ nông dân nói riêng Agribank Vĩnh Long Bên cạnh đề tài có hạn chế sau: Như chương tác giả trình bài, giải pháp mà đề tài đưa chưa phổ biến, chưa sử dụng rộng rãy, chứng minh tính hiệu giải pháp Đặc biệt thực tế hiều yếu tố tác động nên xác suất xảy rủi ro, tùy theo đặng tính hồ sơ vay nên liệt kê hết Thêm lần đẩu tiên tác giả viết đề tài RRTD, vừa công tác, vừa nghiên cứu nên nhiều thời gian để nghiên cứu xâu, chắn đề tài không tránh khỏi sai sót 5.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH Đối với NHNo & PTNT Việt Nam: SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 67 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân - Đề nghị có chế riêng: Thu phí sử dụng vốn, trích dự phòng xử lý rủi ro, giải pháp xử lý thu hồi nợ khoản nợ thuộc loại hình tính dụng định khoản nợ xét khoanh nợ trước để hạn chế hụt hẫng mặt tài đơn vị thành viên Trụ sở nên xem xét cụ thể hổ trợ chi nhánh có khó khăn, chi nhánh có nguồn trích dự phòng rủi ro lớn khoản thực xử lý - Tổ chức thi cán tín dụng giỏi hai năm lần để tạo sân chơi bổ ích cho cán tín dụng giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn - Mỗi năm lần NHNo & PTNH VN đại phương tập huấn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế ngành, điều luật có liên quan, truyền đạt kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu hoạt động tín dụng tỉnh bạn cán tín dụng tỉnh Bến Tre học tập - Chủ động có kế hoạch tu nghiệp thường xuyên cho đối tượng lãnh đạo, cán nghiệp vụ chuyên môn nhằm cập nhật hoá kiến thức, nâng cao kinh nghiệm điều hành quản lý, thực thi chế độ ngành pháp luật - Xác định rõ nguyên nhân gây rủi ro: Phân theo tổ nhóm, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan để có biện pháp xử lý rủi ro cho phù hợp Nếu khách quan cho phép trích từ quỹ dự phòng rủi ro để toán Nếu nguyên nhân chủ quan khởi kiện bồi thường vật chất người có trách nhiệm việc gây rủi ro Đối với quan ban ngành có liên quan: -Đối với UBND Tỉnh: Qui hoạch thức sử dụng đất, qua chủ trương quán việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân hộ chuyển dịch cấu sản xuất cấu trồng tạo điều kiện thuận lợi quan hệ tín dụng Nghiên cứu điều chỉnh khung giá đất để đảm bảo tính phù hợp tương đối so với mặt giá thực tế -Đối với quan pháp luật: SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 68 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân Đề nghị nên xử lý nợ Ngân hàng theo hướng: Đối với tài sản đảm bảo nợ hợp pháp, đến hạn trả nợ mà bên vay khả trả nợ ngân khoản, Ngân hàng có đơn đến án, vào hồ sơ án định cho Ngân hàng xử lý tài sản, không cần thiết phải tiến hành bước điều tra, hoà giải, xét xử Cần đổi trách nhiệm giải trình trước pháp luật, đổi cách xây dựng hệ thống pháp luật đồng Tăng cường quan hệ phối hợp với quan báo cáo thông tin: Đề nghị quan báo cáo thông tin kịp thời Nêu lên hạn chế nghiên cứu đưa hướng nghiên cứu cho nghiên cứu  Hướng gợi mở nghiên cứu mới: Có nhiều yếu tố để định cho vay, bên cạnh đó, có nhiều yếu tố tác động xác suất xảy khách hàng, thiện chí khách hàng, thời hạn (vòng quay vốn), thời tiết, vị trí địa lý, sách phát triển địa phương, sách Nhà nước… Đây biến quan trọng đánh giá để, mục đích tìm nguyên nhân, từ đề giải pháp, kiến nghị SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 69 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)(2009),Giáo trình Tiền Tệ Ngân Hàng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh Bùi Sỹ Dũng (2011), “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ nông dân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa” luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội Vũ Hiền, Trịnh Hữu Đản (chủ biên)(1998), Nghị Trung Ương IV (khóa VIII ) vấn đề tín dụng nông nghiệp, nông thôn, nhà xuất Chính Trị Quốc Gia 4.Chính Phủ (1999) Nghị Định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/99 bảo đảm tiền vay TCTD 5.Chính Phủ (2002) Nghị Định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 Chính Phủ sửa đổi bổ sung Nghị Định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/99 bảo đảm tiền vay TCTD Chính Phủ (2010) Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính Phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2004), Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2006) Đầu tư phát triển kinh tế hộ 9.Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009),Đề án “Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam mở rộng nâng cao hiệu đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 70 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam(2010), Văn 5322/NHNo-TDHo ngày 12/10/2010 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hướng dẫn cho vay qua tổ 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam(2010), định 909/ QĐ-HĐQT-TDHo ngày 22/7/2010 việc ban hành quy trình cho vay hộ gia đình, cá nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam (2010), Thỏa thuận Liên ngành 799/TTLN ngày 19/10/2010 Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (2010),Thỏa thuận Liên ngành 15/TTLN ngày 14/11/2010 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010),Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDHo việc ban hành qui định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 15.Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Long, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 16 Lê Thị Thu Diềm (2011) “Đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ” 17 Nguyễn Mạnh Hùng (2005) , “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai”, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân Hàng, Hà Nội SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 71 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân 18 Võ Văn Lâm (1999), “Đổi hoạt động ngân hàng Nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam”, luận văn Thạc sỹ Kinh tế , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 19 TS Trương Đông Lộc ThS Nguyễn Thanh Bình “Ứng dụng mô hình Probit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang” (Tạp chí Công nghệ ngân hàng (số tháng 07/2011) 20 Quốc Hội (2010), Luật Tổ chức Tín dụng 21 PGS.TS Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại,NXB Thống Kê 22 Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long ( 2010, 2011, 2012, 2013) 23 Website www.agribank.com.vn 24 Một số Website khác SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 72 Họ tên khách hàng:…………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Biến rủi ro (RuiRo): Không rủi ro: nhập Có rủi ro: nhập Biến độ tuổi (DoTuoi): + 18-30: nhập + 30-40: Nhập + 40-50: nhập + 50-60: nhập + Từ 60 trở lên: nhập Biến trình độ (TrinhDo): Cấp 1: nhập Cấp 2: nhập Cấp 3: nhập Trung cấp cao đẳng: nhập Đại học sau đại học: nhập Biến thu nhập (ThuNhap): Biến lãi suất (LaiSuat): Biến lĩnh vực cho vay (LinhVuc): Thương mại, dịch vụ: nhập Sản xuất kinh doanh: nhập Tiêu dùng: nhập Biến Số tiền vay (SoTien) Dưới 50tr: nhập Từ 50 đến 100tr: nhập Từ 100 đến 150tr: nhập Từ 150 đến 200tr: nhập Trên 200tr: nhập Biến Hình thức bảo đảm tiền vay (BaoDam): Không có bảo đảm: nhập Có bảo đảm: nhập Biến giá trị bảo đảm tiền vay (GiaTriBD): Biến kinh nghiệm người vay (KinhNghiem) Dưới năm: nhập Từ 1-2 năm: nhập Từ 2-3 năm: nhập Từ 3-5 năm: nhập Trên năm: nhập Biến Vốn tự có (VonTuCo) Biến tính ổn định thị trường (ThiTruong): Rất ổn định: nhập Ổn định: nhập Khá ổn định: nhập Tương đối ổn định: nhập Không ổn định: nhập [...]... chế rủi ro trong cho vay hộ nông dân của ngân hàng, giúp quản lý tốt nguổn vốn, đầu tư mạnh mẽ cho hộ nông dân, góp phần phát triển hơn nửa ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu của đề tài là phân tích đánh giá những yếu tố tác động đến rủi ro trong cho vay hộ nông dân, gợi ý các giải pháp để phòng ngừa và hạn chế rui ro trong cho vay hộ nông dân. .. vay hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Để đạt được mục tiêu như trên, thì đề tài này có ba vấn đề như sau: - Một là: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rui ro trong cho vay hộ nông dân của Agribank Vĩnh Long - Hai là: Gợi mở một số giải pháp hạn chế rui ro, trong cho vay hộ nông dân của Agribank Vĩnh Long - Ba là: Các kiến nghị đối với ngành và Agribank Vĩnh Long 1.3 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN... cứu của đế tài hộ nông dân của Agribank Vĩnh Long 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu Những yếu tố tác động đến rui ro trong cho vay hộ nông dân của Agribank Vĩnh Long SVTH Nguyễn Hoàng Hoa Thám 2 Luận văn tốt nghiệp HDKH: PGS, TS Đào Duy Huân 1.3.3 Vùng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu một số hộ nông dân chọn mẫu tại tỉnh Vĩnh Long 1.3.4 Thời gian nghiên cứu Tất cả các khoản vay của khách hàng hàng là hộ. .. tế xã hội, là hình thức kinh tế cơ sở trong nông nghiệp và nông thôn” [19,5] Đào Thế Tuấn (1997) cho rằng: hộ nông dân là những hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng, bao gồm cả ghề rừng, nghề cá và hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn” Còn theo nhà khoa họcNguyễn Sinh Cúc, trong phân tích điều tra nông thôn năm 2001 cho rằng: Hộ nông nghiệp là những hộ có toàn bộ hoặc 50% số lao động. .. luật lao động, luật cạnh tranh là những điều khoản cần được quan tâm khi đánh giá một dự án cho hộ nông dân vay - Hiệu quả hoạt động hiện tại của hộ nông dân - Các khoản tín dụng hiện tại và lịch sử của các khoản tín dụng quá khứ của hộ nông dân - Khả năng tài chính của hộ nông dân: được căn cứ dựa vào vốn tự có, các khoản cho vay, tài sản thế chấp, người bảo lãnh - Tính thanh khoản của hộ nông dân cũng... hơp lý… Tất cả các yếu tố đó đều ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn kém hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng Hệ quả ngân hàng gặp rủi ro về tin dụng từ hộ nông dân Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề về lý thuyết và thực tế, Tác giả chọn đề tài “PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN CỦA AGRIBANK VĨNH LONG làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên... thực trong việc cung cấp số liệu của hộ nông dân - Ngành nghề và khả năng sản xuất kinh doanh của hộ nông dân - Nhận thức, phẩm chất, tính trung thực của hộ nông dân - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức của ngưuời làm tín dụng - Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN - Hệ thống thông tin quản lý - Sự hợp tác giữa các NHTM 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hộ nông dân * Rủi ro tín... cho nến khi đủ mẫu nghiên cứu Thang đo các yếu tố ảnh hưởng được sử dụng vào phân tích hồi quy logictic nhị nguyên nhằm xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xác suất xảy ra RRTD cho khách hàng là hộ nông dân tại Agribank Vĩnh Long 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Qua kết quả nghiên cứu của đề tài giúp Agribank Vĩnh Long có cái nhìn toàn diện hơn trong hoạt động cho vay hộ nông dân. .. tiền vay theo qui định của chính phủ, NHNN VN và hướng dẫn của Agribank Việt Nam Phương thức cho vay: Agribank Việt Nam áp dụng các phương thức sau: - Cho vay từng lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay theo dự án đầu tư - Cho vay trả góp - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng - Cho vay hợp vốn - Cho vay theo hạn mức thấu chi - Cho. .. rằng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp là một loại hình kinh doanh rủi ro, bởi vì việc thanh toán nợ vay hiếm khi được đảm bảo đầy đủ, mặc dù nó có tầm quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ trong nông nghiệp thì gập nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với những hộ có quy mô nhỏ 2.1.4 Rủi ro tín dụng 2.1.4.1.Khái niệm về rủi ro Rủi ro được định nghĩa: Rủi ... đề sau: - Một là: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rui ro cho vay hộ nông dân Agribank Vĩnh Long - Hai là: Gợi mở số giải pháp hạn chế rui ro, cho vay hộ nông dân Agribank Vĩnh Long - Ba là: Các... TÀI Mục tiêu đề tài phân tích đánh giá yếu tố tác động đến rủi ro cho vay hộ nông dân, gợi ý giải pháp để phòng ngừa hạn chế rui ro cho vay hộ nông dân địa bàn tỉnh Vĩnh Long Để đạt mục tiêu... Đào Duy Huân Vấn đề nghiên cứu Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro cho cho vay hộ nông dân Agribank Vĩnh Long Cơ sở lý thuyết Lý thuyết NHTM Tín dụng ngân hàng Rủi ro tín dụng Số liệu nghiên cứu