Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên logic mờ – ứng dụng trong kinh doanh chứng khoán

Phân tích kỹ thuật3/ SO Stochastic Oscillator là những đường chỉ sự dao động của giá dựa trên cơ sơ quan sát sau: - Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trê

Nhóm thực hiện:

- Phan Quang Huy

- Lê Hữu Tài

- Trương Trí Tín

- Tôn Thất Kỳ Văn

Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên logic mờ –

Ứng dụng trong kinh doanh chứng khoán

MÔN: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

08/14/2024 Hệ hỗ trợ quyết định 1

1 GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

2 GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT FUZZY LOGIC

3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

4 KẾT LUẬN

Phần 1: Giới thiệu thị trường chứng khoán

“ Chứng khoán Trung Quốc giảm nguy hiểm hơn Hy Lạp”

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 3

“ Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất 8 năm”

“Nhà đầu tư Trung Quốc cạn kiệt

niềm tin”

Phân tích kỹ thuật

1/ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ Gồm 3 thành phần chính:

- Đường MACD: EMA (12): Đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất

Trừ EMA (26): Đường trung bình giá trong 26 phiên gần nhất

- Đường tín hiệu MACD:

là đường EMA (9) của đường MACD

- Đường biểu đồ MACD:

là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD

Phân tích kỹ thuật

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 5

2/ RSI (Relative Strength Index) giải quyết vấn đề của những dịch

chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi

Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau:

RSI = 100 - 100/(1+RS)

RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày / Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày

Phân tích kỹ thuật

3/ SO (Stochastic Oscillator) là những đường chỉ sự dao động của giá

dựa trên cơ sơ quan sát sau:

- Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của một khung giá (price range).

- Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của một khung giá (price range).

Mỗi chỉ báo Stochastic sử dụng hai đường % K và %D Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic Sự khác biệt của hai

đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D Đường

Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 7

Phân tích kỹ thuật

4/ OBV(On-Balance Volume) là một chỉ báo đơn giản, nếu giá đóng

cửa hôm nay tăng so với ngày hôm trước thì khối lượng ngày hôm đó được cho là khối lượng tăng và được cộng vào OBV phiên trước,

nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn hôm trước, khối lượng của ngày hôm đó được cho là giảm và được trừ đi từ OBV phiên trước đó

Lũy kế tổng của những thay đổi đó tạo nên đường OBV

Chúng ta có thể so sánh đường OBV với đồ thị giá cổ phiếu để tìm kiếm những phân kỳ hay những dấu hiệu xác nhận

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 9

Lotfali Askar Zadeh(sinh ngày 4 tháng 2 năm 1921),

thường được biết với tên Lotfi A Zadeh,

là một nhà toán học, kỹ sư điện tử,

nhà tin học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo

và giáo sư danh dự ngành khoa học máy tính

của trường Đại học California tại Berkeley.

Năm1965 ông đề ra lý thuyết về tập mờ,

một công trình có tầm ảnh hưởng sâu rộng về sau.

Phần 2: Giới thiệu lý thuyết fuzzy logic

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 11

Để hệ thống mờ có thể suy luận bằng các luật mờ và đưa ra kết luận

từ các số liệu chính xác ở đầu vào, hệ thống thực hiện 3 bước:

• Mờ hóa: Tính toán các giá trị mờ từ các giá trị chính xác ở đầu vào.

• Suy luận mờ: Áp dụng tất cả các luật mờ có thể áp dụng để tính ra giá trị

mờ cho kết luận, sau đó kết hợp các kết quả đầu ra.

• Khử mờ hóa: Xác định giá trị chính xác từ kết quả mờ có được ở bước 2

Có nhiều kỹ thuật khử mờ hóa có thể áp dụng được,

phương pháp thông dụng nhất là phương pháp trọng tâm.

Phần 3: Xây dựng ứng dụng

Các hàm m c n xây d ng: ờ cần xây dựng: ần xây dựng: ựng:

10 MACD

Độ rõ

Hàm thành viên RSI

+ RSI_LOW(y) = 1 – y/30 nếu 0<=y<=30

+ RSI_MED(y) = y/30 nếu 0<=y<=30

0 20

1

Độ rõ

101

ĐỘ rõ

Tập luật:

Luật 1: IF MACD is HIGH and RSI is LOW and SO is LOW and OBV is HIGH THEN BUY Luật 2: IF MACD is LOW and RSI is HIGH and SO is HIGH and OBV is LOW THEN BUY Luật 3: IF MACD is HIGH and RSI is MED and SO is MED and OBV is HIGH THEN BUY Luật 4: IF MACD is LOW and RSI is MED and SO is HIGH and OBV is LOW THEN SELL Luật 5: IF RSI is LOW and SO is s LOW and OBV is HIGH THEN BUY

Luật 6: IF RSI is HIGH and SO is HIGH and OBV is LOW THEN SELL

Luật 7: IF MACD is LOW and RSI is HIGH an nd SO is HIGH THEN SELL

Luật 8: IF MACD is LOW and RSI is MED and SO is MED THEN HOLD

Luật 9: IF MACD is HIGH and RSI is MED an nd SO is MED and OBV is LOW THEN HOLD

Fuzzy Framework ???

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 19

K t qu thu đ c ết định ả thu được ượ quyết định

Demo

08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 21

Q & A

Cám ơn Thầy và các

bạn đã theo dõi!

Tài li u tham kh o ệ hỗ trợ quyết định ả thu được

A Predictive Stock Market Technical Analysis Using Fuzzy Logic.

Chungkhoan68.com.vn

Framework

http://www.codeproject.com/Articles/151161/Fuzzy-08/14/2024 H h tr quy t đ nhệ hỗ trợ quyết định ỗ trợ quyết định ợ quyết định ết định ịnh 23