Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
Phân tích, đánh giá các yếu tố của mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của
FE Credit từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng phù hợp với bối cảnh hiện tại
Bài viết này sẽ tìm hiểu và đánh giá các cơ sở lý luận liên quan đến chấm điểm tín dụng cá nhân, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình chấm điểm tín dụng hiện tại của FE Credit trong bối cảnh hiện nay Chúng tôi sẽ đề xuất những thay đổi cần thiết cho các yếu tố trong mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại FE Credit, nhằm đảm bảo rằng mô hình này phù hợp với giai đoạn hiện tại và mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho công ty.
Từ năm 2019, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân tại Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức tín dụng như FE Credit Tình hình nợ xấu gia tăng, đặc biệt trong mô hình cho vay tiêu dùng của FE Credit, đã trở thành vấn đề cấp thiết cần giải quyết do khách hàng của họ thường không có tài sản thế chấp và không cần chứng minh thu nhập Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình chấm điểm tín dụng Do đó, cần thực hiện một nghiên cứu để đánh giá các yếu tố tác động đến mô hình chấm điểm tín dụng của FE Credit và đề xuất các phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan.
+ Câu hỏi số 1: Các cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng là gì?
+ Câu hỏi số 2: Những đề xuất để hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng FE Credit trong bối cảnh hiện nay là gì?
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động xếp hạng tín dụng, cần đề xuất một số giải pháp quan trọng như tăng cường minh bạch thông tin tín dụng, cải thiện quy trình thu thập và phân tích dữ liệu, cũng như nâng cao năng lực của các tổ chức xếp hạng tín dụng Bên cạnh đó, cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng và đồng bộ, khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức xếp hạng Cuối cùng, việc đào tạo và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng cũng là một yếu tố thiết yếu để cải thiện hiệu quả hoạt động này.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp định lượng để phân tích và đánh giá các yếu tố trong mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân hiện nay Dữ liệu được thu thập từ thông tin cá nhân của khách hàng có khoản vay tại FE Credit, kết hợp với dữ liệu thứ cấp về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với đời sống người dân.
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hệ thống cơ sở dữ liệu của FE Credit, bao gồm các báo cáo tình hình kinh doanh trước và sau dịch Covid-19, cùng với các đánh giá về ảnh hưởng của dịch bệnh đến người dân Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện phỏng vấn và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tại FE Credit Qua đó, chúng tôi đưa ra nhận xét và kết luận về các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của cá nhân khi tham gia tín dụng tại FE Credit, nhằm bổ sung các yếu tố mới ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy Binary Logistic qua phần mềm SPSS để kiểm tra tính phù hợp và khả năng dự đoán của mô hình, cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra đánh giá về các yếu tố trong mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân hiện tại và đề xuất bổ sung hoặc thay thế một số yếu tố, nhằm hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chấm điểm tín dụng cá nhân, từ đó cung cấp cái nhìn tổng quan và sâu sắc về quy trình này.
FE Credit hiện nay đang tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng, phù hợp với thực tế hiện tại.
Kết quả nghiên cứu này có thể làm nền tảng cho việc áp dụng vào thực tiễn, bởi FE Credit cần hoàn thiện quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân để phù hợp với tình hình thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thông qua nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp cho FE Credit và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân tại Việt Nam Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện kết quả kinh doanh mà còn bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cả người cho vay lẫn người đi vay trong lĩnh vực tín dụng.
Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của Luận văn được trình bày gồm 05 chương:
Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu và giới thiệu về FE Credit
Chương 2: Cơ sở lý luận
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Thảo luận, kiến nghị và kết luận
Tóm tắt phần mở đầu
Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân Tác giả trình bày rõ ràng mục tiêu, mục đích và đối tượng nghiên cứu, đồng thời xác định phạm vi và các nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu Chương này cũng mô tả kết cấu của luận văn một cách chi tiết.
TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI THIỆU VỀ FE
Giới thiệu về FE Credit
1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
Vào tháng 02/2015, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập với 100% vốn chủ sở hữu từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nổi bật với thương hiệu FE Credit Trước đó, vào năm 2011, FE Credit đã hoạt động như một Khối Tín dụng tiêu dùng của ngân hàng này.
Vào tháng 10/2021, VPBank thông báo đã hoàn tất việc bán 49% vốn điều lệ của FE CREDIT cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con thuộc tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group của Nhật Bản Tại thời điểm giao dịch, FE CREDIT được định giá 2,8 tỷ USD Tập đoàn SMBC là một trong những tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, hoạt động tại hơn 40 quốc gia với hơn 900 chi nhánh trên toàn quốc.
Công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC sau thương vụ mua bán này.
- Vốn điều lệ Công ty: Tính đến ngày 31/12/2021, công ty có vốn điều lệ là
10.928 tỷ đồng (vào thời điểm 31/12/2020, vốn điều lệ của công ty là 7.328 tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính của gồm:
Huy động vốn có thể thực hiện thông qua việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác, nhằm thu hút nguồn vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định pháp luật hiện hành Ngoài ra, việc vay vốn từ các tổ chức tài chính và tín dụng cũng là một phương thức quan trọng để tăng cường nguồn lực tài chính.
Hoạt động tín dụng bao gồm việc cấp tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, như cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, chiết khấu, tái chiếu khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác, cũng như phát hành thẻ tín dụng.
+ Hoạt động đại lý bảo hiểm
+ Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư
- Trụ sở chính của Công ty: Tầng 2, tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ,
Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
Sau 11 năm hoạt động, với mục tiêu hiện thực hóa hàng triệu ước mơ, trong nhiều năm liền FE Credit đã dẫn đầu về thị phần tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam với mạng lưới trải dài trên toàn quốc tại hơn 21.000 điểm bán hàng cùng hơn 16.000 nhân viên Theo số liệu báo cáo của FE Credit, công ty đã phục vụ hơn 12 triệu người dân Việt Nam qua đó giải quyết được nhu cầu về tài chính cũng như giải quyết khó khăn tài chính, FE Credit đã góp phần đẩy lùi tín dụng đen, nâng cao mức sống của người dân lao động và thúc đẩy kinh tế tiêu dùng Tính đến ngày 31/12/2021, công ty đã có hơn 15.000 nhân viên (thời điểm 31/12/2020, Công ty có hơn 11.500 nhân viên)
Trong giai đoạn 2018-2021, FE Credit đã có những thống kê nổi bật về tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu và quỹ dự phòng nợ xấu so với các công ty tín dụng tiêu dùng khác trên thị trường Cụ thể, tổng dư nợ của FE Credit cho thấy sự tăng trưởng ổn định, trong khi tỷ lệ nợ xấu của công ty này được duy trì ở mức thấp hơn trung bình ngành, phản ánh khả năng quản lý rủi ro hiệu quả Đặc biệt, quỹ dự phòng nợ xấu của FE Credit cũng được cải thiện, đảm bảo an toàn tài chính và khả năng phục hồi trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
+ Số liệu tổng dư nợ tín dụng của các công ty từ 2018 đến 2021:
Bảng 1.1: Tổng dư nợ của một số công ty tài chính tiêu dùng giai đoạn 2018-2021 Đơn vị tính: Tỷ đồng
HD Saison 10,653 12,582 14,230 13,376 Mcredit 5,480 8,001 8,628 15,118 Shinhan FN 5,631 6,757 7,272 8,551 Mirae Asset 3,283 5,370 7,353 8,538 JACCS 2,135 2,870 3,186 3,389
Nguồn: FiinRearch, Euromonitor International, trích báo cáo năm của FE Credit
Biểu đồ 1.1: Tổng dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2018-2021
Trong nhiều năm qua, FE Credit đã giữ vững vị thế dẫn đầu trong thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, với tổng dư nợ tín dụng vượt trội so với các công ty khác Cụ thể, vào năm 2021, tổng dư nợ của FE Credit cho thấy khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.
FE Credit là hơn 75 nghìn tỷ đồng gấp gần 3,5 lần so với tổng dư nợ của công ty Home Credit, gần 5 lần tổng dư nợ của công ty MCredit)
+ Số liệu về tỷ lệ nợ xấu của các công ty từ 2018 đến 2021:
Bảng 1.2: Tỷ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng giai đoạn 2018-2021 Đơn vị tính: %
HD Saison 6.3 5.4 5.8 7.3 Mcredit 6.0 7.0 6.5 6.2 Shinhan FN 4.6 4.0 4.9 11.4 Mirae Asset 5.3 4.5 5.8 8.7 JACCS 4.3 3.7 5.3 12.5
Nguồn: FiinRearch, Euromonitor International, trích báo cáo năm của FE Credit
Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2018-2021
FE Credit, với tổng dư nợ lớn nhất trong các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, cũng đang đối mặt với tỷ lệ nợ xấu cao nhất, tăng từ 6% năm 2020 lên 13,5% năm 2021, gấp đôi so với năm trước Sự gia tăng này đòi hỏi công ty phải cải thiện hiệu quả thu hồi nợ và chấm điểm tín dụng tiêu dùng để giảm tỷ lệ nợ xấu trong tương lai Năm 2021, tất cả các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam đều ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng, điều này trùng hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cần có nghiên cứu để xác định mối liên quan giữa dịch bệnh và khả năng trả nợ của khách hàng.
+ Số liệu về khoản dự phòng nợ xấu của các công ty từ 2018 đến 2021:
Bảng 1.3: Dự phòng nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng giai đoạn 2018-2021 Đơn vị tính: Tỷ đồng
HD Saison 737 828 1,208 1,624 Mcredit 310 1,591 1,645 1,690 Shinhan FN 488 210 692 995 Mirae Asset 451 354 1,416 1,698 JACCS 97 51 173 289
Nguồn: FiinRearch, Euromonitor International, trích báo cáo năm của FE Credit
Biểu đồ 1.3: Dự phòng nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2018-2021
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, việc trích lập khoản dự phòng nợ xấu là yêu cầu bắt buộc đối với mọi ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Theo Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021, "Dự phòng rủi ro" là khoản tiền được trích lập và hạch toán vào chi phí hoạt động nhằm dự phòng cho các rủi ro liên quan đến nợ của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Khoản dự phòng nợ xấu này được xác định dựa trên tỷ lệ nợ xấu của các công ty Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ nợ xấu đã gia tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến thị trường tài chính tiêu dùng.
Trong giai đoạn 2018-2021, ngành tài chính tiêu dùng, bao gồm FE Credit, đã trải qua sự gia tăng nợ xấu do tác động của dịch Covid-19 Sự suy giảm thu nhập và mất việc làm của người lao động đã làm giảm khả năng trả nợ của khách hàng Tuy nhiên, nhờ vào việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro hợp lý, FE Credit vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và dự báo sẽ có nhiều tín hiệu khả quan trong tương lai.
1.2.3 Giới thiệu về hoạt động tín dụng cá nhân của FE Credit hiện tại
Theo Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản lý rủi ro và xử lý nợ, quy trình cấp hạn mức tín dụng cho các sản phẩm tín dụng của FE Credit được thực hiện qua các bước cụ thể.
Bước 1: Khai báo thông tin Tại bước này khách hàng khai báo các thông tin theo yêu cầu để được xem xét, cấp hạn mức tín dụng
Bước 2: Kiểm tra thông tin CIC
Dựa trên thông tin thu thập từ bước đầu, FE Credit tiến hành kiểm tra lịch sử tín dụng của khách hàng tại CIC, một tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tại đây, các thông tin tín dụng của cá nhân và tổ chức đã từng hoạt động tín dụng sẽ được cập nhật CIC thống kê và phân loại nợ xấu theo từng nhóm, giúp các tổ chức tín dụng đánh giá lịch sử tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay.
Các nhóm được CIC phân loại gồm:
- Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn (nợ dưới 10 ngày, đây là các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn)
- Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý (là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày)
- Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn (là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày)
- Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ (là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày)
- Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn (là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày)
Tùy vào từng sản phẩm tín dụng của FE Credit, yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng sẽ khác nhau FE Credit yêu cầu CIC không nằm trong 5 nhóm rủi ro hoặc không có thông tin CIC (chưa từng vay) Hầu hết các sản phẩm tín dụng của FE Credit đều tuân thủ các tiêu chí này để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc cấp tín dụng.
FE Credit sẽ chấp nhận mức CIC ở nhóm 1, 2)
Bước 3: Kiểm tra thông tin cơ sở (quy định kiểm soát rủi ro của FE Credit)
CƠ SỞ LÝ LUẬN
Tổng quan về tín dụng
Tín dụng, theo PGS TS Phan Thị Cúc (2012, tr 108), được định nghĩa là mối quan hệ vay mượn, trong đó người vay cam kết hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho người cho vay sau thời gian đã thỏa thuận.
Trong quan hệ tín dụng, người cho vay cấp quyền sử dụng vốn cho người đi vay trong một khoảng thời gian nhất định Người đi vay cam kết hoàn trả vốn cho người cho vay vào thời điểm đã thỏa thuận, kèm theo một khoản lợi tức được tính trên giá trị của khoản vay.
2.1.2 Chức năng của tín dụng
Tham khảo nội dung của PGS TS Phan Thị Cúc (2012, tr 110-111), thì tín dụng có 02 chức năng đó là:
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư và chuyển giao nguồn vốn này đến những nơi có nhu cầu Chức năng của tín dụng là bảo toàn nguồn vốn và tạo ra giá trị gia tăng, đồng thời kết nối cung và cầu về vốn trên thị trường Qua đó, tín dụng giúp điều hòa tài sản từ những nơi thừa vốn sang những nơi cần vốn, với việc bên vay cam kết trả lãi cho bên cho vay.
Một trong những chức năng quan trọng của tín dụng là kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh tế, xã hội thông qua việc quản lý dòng tiền Khi các tổ chức tín dụng cấp vốn vay cho khách hàng, họ sẽ theo dõi cách thức sử dụng số tiền vay nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của người vay Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của tổ chức tín dụng mà còn kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến quan hệ vay mượn.
Ngoài 02 chức năng nêu trên, tín dụng còn có chức năng tiết kiệm tiền mặt hay nói cách khách thông qua hoạt động tín dụng sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động giao dịch không dùng tiền mặt Như vậy, thông qua các nội dung về chức năng của tín dụng nêu trên có thể thấy thông qua các hoạt động tín dụng sẽ giúp Nhà nước phân phối lại nguồn vốn, chuyển nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động phát triển kinh tế, xã hội Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tín dụng Nhà nước có thể đưa ra các chính sách quản lý phù hợp để có thể kiểm tra, giám sát, điều tiết một cách linh hoạt đối với các hoạt động kinh tế, xã hội Ví dụ: Khi mong muốn người dân nghèo có thể tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh doanh thì Nhà nước có thể đưa ra quy định riêng đối với những đối tượng này như mức lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài để những người dân nghèo có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, có điều kiện để sản xuất, nâng cao đời sống hơn nữa
2.1.3 Vai trò của tín dụng
Trích PGS TS Phan Thị Cúc (2012, tr 111-114), tín dụng có 06 vai trò:
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục Bằng cách huy động vốn từ những nơi thừa và cung cấp cho các khách hàng thiếu vốn, tín dụng trở thành trung gian cân đối nguồn tiền trong xã hội Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu về vốn, từ đó duy trì quá trình sản xuất kinh doanh một cách ổn định.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc tích tụ và tập trung vốn, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Mặc dù nguồn vốn tồn tại riêng lẻ ở mỗi cá nhân và tổ chức, nhưng việc phát sinh quan hệ tín dụng thường gặp rủi ro Các tổ chức tín dụng giúp đảm bảo an toàn cho những cá nhân và tổ chức có nhu cầu vay vốn Nhờ việc tập trung vốn tại các tổ chức này, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn, thay vì phải tìm kiếm từ từng cá nhân hay tổ chức riêng lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh, ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Qua hoạt động tín dụng, Nhà nước có thể thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp với từng giai đoạn, từ đó ổn định nền kinh tế Chẳng hạn, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển chậm, Nhà nước cần nới lỏng hoạt động tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân và hỗ trợ Nhà nước thực hiện các chính sách xã hội Nó được xem như một đòn bẩy phát triển kinh tế, giúp những đối tượng ưu tiên tiếp cận nguồn vốn để phát triển Chính sách tín dụng được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế bền vững.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc Nhà nước quản lý kinh tế xã hội, thông qua việc cân đối thu chi ngân sách và đảm bảo nguồn lực tài chính Nó giúp Nhà nước thực hiện các yêu cầu quản lý, đồng thời duy trì sự ổn định của thị trường và giá cả.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giữa các quốc gia và tổ chức Hoạt động tín dụng không chỉ thể hiện mức độ hỗ trợ mà còn củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các bên Những ưu đãi và hỗ trợ tín dụng, cùng với các cam kết liên quan, sẽ góp phần nâng cao sự hợp tác quốc tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các quốc gia tham gia.
Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội, giúp cân bằng nguồn vốn và tối ưu hóa việc sử dụng tài chính Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát mục đích và xu hướng sử dụng nguồn tiền, từ đó đưa ra các quy định và điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường trong từng giai đoạn.
2.1.4 Các hình thức tín dụng
Theo PGS TS Phan Thị Cúc (2012, tr 114-130); căn cứ vào đối tượng và chủ thể tín dụng thì tín dụng có các hình thức như sau:
Tín dụng thương mại là hình thức tín dụng thông qua mua bán chịu hàng hóa, trong đó các bên thỏa thuận về việc bán chịu và mua bán trả chậm Khi đến hạn, bên vay có nghĩa vụ hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp Các công cụ chính của tín dụng thương mại bao gồm thương phiếu, hối phiếu và lệnh phiếu.
Tín dụng ngân hàng là hình thức huy động vốn từ cá nhân và tổ chức, sau đó cho vay lại cho những đối tượng có nhu cầu Các hình thức vay tín dụng ngân hàng bao gồm cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay thế chấp và đầu tư chứng khoán như mua trái phiếu và tín phiếu.
Tín dụng cho thuê tài chính là hình thức mà các công ty cho thuê tài chính mua tài sản và cho những cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu vay vốn thuê lại Có hai loại hình thức thuê mua chính là thuê vận hành, thường được sử dụng cho thuê ngắn hạn, và thuê tài chính, áp dụng cho thuê tài sản trung và dài hạn.
Tổng quan về xếp hạng tín dụng
2.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng
Theo nghiên cứu của Lê Văn Triết (2010), XHTD là việc đánh giá mức độ tín nhiệm của người vay và mức độ rủi ro tín dụng dựa trên các yếu tố như khả năng thực hiện cam kết tài chính, nguy cơ vỡ nợ khi điều kiện kinh doanh thay đổi, cũng như ý thức và thiện chí trả nợ của người vay.
Theo từ điển tiếng Việt thì xếp hạng là xếp vào thứ hạng nào đó trong hệ thống phân loại, đánh giá (theo Hoàng Phê, 2019)
XHTD là quá trình mà người cho vay, bao gồm tổ chức và cá nhân, thiết lập các tiêu chí và bảng điểm để phân loại, đánh giá khả năng trả nợ của người vay Qua đó, họ quyết định có hình thành mối quan hệ vay mượn hay không, đồng thời xác định lãi suất và thời hạn cam kết vay dựa trên mức độ xếp hạng tín dụng của người vay.
Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Hùng (2012) và tài liệu từ Đại học Virginia, khái niệm về xếp hạng tín dụng (XHTD) yêu cầu các tổ chức phải đánh giá rủi ro có thể tác động đến hoạt động xếp hạng tín dụng dựa trên tình hình thực tế của công ty Lãnh đạo cần xác định các yếu tố ảnh hưởng và từ đó đưa ra quyết định về cách thức xếp hạng tín dụng cho tổ chức Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, tác giả nhấn mạnh rằng việc xem xét các yếu tố tác động đến mô hình chấm điểm hiện tại là rất cần thiết.
FE Credit đã chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố, từ đó đưa ra kết luận cuối cùng cho nghiên cứu.
2.2.2 Đối tượng, nguyên tắc xếp hạng tín dụng
Đối tượng của XHTD bao gồm các tổ chức và cá nhân có nhu cầu vay tín dụng Để đạt được kỳ vọng từ bên cho vay, nguyên tắc đầu tiên trong XHTD là thu thập thông tin một cách toàn diện, trung thực và khách quan.
Nguyên tắc thứ hai của XHTD là tập trung phân tích mức độ rủi ro và tín nhiệm dựa trên thông tin khách hàng như tuổi, giới tính, trình độ, thu nhập và tài sản Các chỉ số thể hiện thiện chí trả nợ như lịch sử tín dụng và tài sản đảm bảo cũng được xem xét để xác định mức độ rủi ro cho từng tổ chức và cá nhân vay Tại FE Credit, đối tượng xếp hạng tín dụng chủ yếu là các cá nhân có nhu cầu vay, nhưng vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc trên Để đảm bảo đánh giá và xếp hạng tín dụng chính xác, FE Credit cần thu thập thông tin khách hàng và có giải pháp kiểm tra, đối chứng thông tin do khách hàng cung cấp.
2.2.3 Quy trình, phương pháp xếp hạng tín dụng
2.2.3.1 Quy trình xếp hạng tín dụng
Quy trình XHTD (Xét Huyết Định Tín Dụng) là trình tự mà các tổ chức tín dụng áp dụng để thực hiện công việc này, nhằm đảm bảo hiệu quả tín dụng cao nhất Mỗi tổ chức tín dụng sẽ xây dựng quy trình XHTD riêng, không có quy định bắt buộc về trình tự cụ thể, nhưng cần phải hợp lý từ bước khởi đầu đến khi ra mức xếp hạng Việc thiết kế quy trình XHTD là yêu cầu bắt buộc, phản ánh sự chuyên nghiệp của tổ chức và là tài liệu hướng dẫn cho nhân viên và khách hàng trong quá trình thực hiện.
Tham khảo một số tài liệu nghiên cứu có thể tóm tắt lại quy trình XHTD sẽ gồm các bước cơ bản sau:
- Bước 1: Thu thập thông tin
Khi khách hàng có nhu cầu vay tín dụng, họ cần cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu, bao gồm hình ảnh chứng minh, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh và sao kê thu nhập Các tổ chức tín dụng sẽ thu thập và xác thực thông tin này trước khi tiến hành sang bước tiếp theo.
- Bước 2: Thẩm định, đánh giá tính chính xác của những thông tin
Bước này có nhiệm vụ đối chiếu thông tin khách hàng cung cấp với cơ sở dữ liệu sẵn có và dữ liệu từ các nguồn khác để đánh giá tính chính xác Nếu thông tin không đầy đủ hoặc không đáp ứng yêu cầu, dịch vụ tín dụng có thể bị từ chối.
- Bước 3: Phân tích, xử lý thông tin
Sau khi xác minh tính chính xác của thông tin, bước tiếp theo là phân tích và xử lý dữ liệu Tại bước 3, dựa trên các nguyên tắc chấm điểm tín dụng của từng tổ chức tín dụng, thông tin tín dụng của khách hàng sẽ được xử lý nhằm đánh giá mức độ rủi ro của họ.
- Bước 4: Kết luận, phản hồi thông tin
Dựa trên điểm tín dụng và các tiêu chí rủi ro tín dụng, các tổ chức tín dụng sẽ thông báo kết quả yêu cầu tín dụng của khách hàng, có thể bao gồm việc chấp thuận hoặc từ chối.
- Từ chối cấp hạn mức tín dụng do điểm rủi ro tín dụng thấp không đủ điều kiện để cho vay
- Cho vay nhưng hạn mức thấp hơn mong muốn của khách hàng do điểm tín dụng không đáp ứng được yêu cầu
Cho vay theo mong muốn của khách hàng là trường hợp khi điểm tín dụng của họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí yêu cầu, đồng thời có mức rủi ro tín dụng rất thấp.
2.2.3.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng Đa số việc XHTD được thực hiện bằng phương pháp định lượng, phân tích toán học bằng cách nghiên cứu, thảo luận, khảo sát để đưa ra các tiêu chí có khả năng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng từ đó phân tích đánh giá kết quả và đưa ra một số tiêu chí cụ thể vào trong mô hình XHTD của mỗi khách hàng Trên cơ sở mô hình XHTD chính thức và các thông tin của khách hàng sẽ đưa ra mức XHTD theo mong muốn của ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào đó
Tại FE Credit, việc xếp hạng tín dụng được thực hiện dựa trên phương pháp tương tự như các tổ chức tài chính khác, nhưng có sự khác biệt do đặc thù cho vay tín chấp Công ty xây dựng một mô hình xếp hạng tín dụng dựa trên các tiêu chí ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, chủ yếu tập trung vào lịch sử và hành vi tín dụng Điều này có nghĩa là khách hàng có thể dễ dàng vay vốn hơn so với các tổ chức khác, nhưng nếu họ có lịch sử trả nợ không tốt, khả năng được chấp nhận vay sẽ rất thấp.
Chương 2 đã nêu ra một số cơ sở lý luận cơ bản về tín dụng, xếp hạng tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng Thông qua chương 2, tác giả sẽ có những hiểu biết tổng quát về tín dụng, xếp hạng tín dụng để áp dụng vào quá trình nghiên cứu đề tài ở các chương tiếp theo.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phân tích dữ liệu
Biến loại sản phẩm vay (X14) trong nghiên cứu cho thấy có tác động tiêu cực, nghĩa là khách hàng sử dụng khoản vay tiền mặt có nguy cơ không trả nợ cao hơn.
Biến giá trị khoản vay (X15) được nghiên cứu cho thấy có tác động tích cực, nghĩa là khách hàng có khoản vay cao hơn có khả năng không trả nợ cao hơn.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nghề nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ, với giả thiết rằng những khách hàng làm công tác văn phòng có khả năng trả nợ tốt hơn so với những khách hàng thuộc các ngành nghề khác.
3.3 Phân tích dữ liệu
3.3.1 Thống kê mô tả dữ liệu Để đánh giá mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân hiện tại của FE Credit, nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả dữ liệu để có cái nhìn tổng quan về những thông tin đặc trưng của dữ liệu thông qua các thước đo đánh giá khuynh hướng tập trung (giá trị trung bình) và khuynh hướng phân tán dữ liệu (phương sai, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên) (Theo PGS.TS Đinh Phi Hổ, 2021, tr.146, 151-155)
“Theo Mason (1999), ba đại lượng dùng để đo lường mức độ tập trung: Trung bình, trung vị trong đó:
- Giá trị trung bình được tính theo công thức: 𝑋 = 1
𝑛 ∑ 𝑛 𝑖=1 𝑋𝑖 𝑋: Giá trị trung bình của biến X
Xi: Giá trị thứ i của biến X
N: Số quan sát trong mẫu
Theo Fisher (1918), đại lượng dùng để đo lường mức độ phân tán của dữ liệu bao gồm phương sai của mẫu, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên
Phương sai của mẫu là chỉ số đo lường sự phân tán của các giá trị trong mẫu của một biến số, phản ánh mức độ cách biệt của các giá trị so với giá trị trung bình Ký hiệu phương sai của biến X thường là 𝜎 𝑥 2 Một phương sai nhỏ cho thấy sự đồng đều trong tổng thể nghiên cứu, đồng thời nâng cao tính đại diện của số bình quân, trong khi phương sai lớn cho thấy sự phân tán cao hơn.
𝑖=1 𝑋𝑖 − 𝑋) 2 𝑋: Giá trị trung bình của X
Xi: Giá trị quan sát thứ i
- Độ lệnh chuẩn: Là phương sai với dạng căn bậc hai SD=√𝜎 𝑥 2
- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất: Là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất tương ứng với mỗi biến độc lập”
3.3.2 Phân tích hồi quy
Nghiên cứu sẽ đề xuất các biến ảnh hưởng đến hoạt động chấm điểm tín dụng cá nhân và thực hiện phân tích hồi quy theo mô hình Binary Logistic bằng phần mềm SPSS Dựa trên kết quả phân tích hồi quy, nghiên cứu sẽ đánh giá độ phù hợp, mức ý nghĩa và khả năng dự báo trung bình về khả năng trả nợ của khách hàng thông qua các mô hình khác nhau, từ đó rút ra những kết luận quan trọng cho nghiên cứu Quá trình phân tích, đánh giá và kiểm định mô hình sẽ được thực hiện một cách chi tiết.
3.3.2.1 Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến, theo Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh (2013), là hiện tượng khi các biến độc lập có mối tương quan mạnh mẽ với nhau, dẫn đến sai lệch chỉ số trong mô hình hồi quy Điều này làm giảm giá trị phân tích định lượng Để xác định mức độ đa cộng tuyến, nghiên cứu này sử dụng hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) để đánh giá mối quan hệ giữa các biến.
Hệ số phóng đại phương sai (VIF) được sử dụng để xác định mối tương quan giữa các biến độc lập và mức độ tương quan này Giá trị VIF bắt đầu từ 1 và không có giới hạn trên Nếu VIF lớn hơn 10, điều này cho thấy có hiện tượng đa cộng tuyến cao trong mô hình.
3.3.2.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Nghiên cứu dùng kiểm định Chi bình phương của các mô hình để xác định sự phù hợp của mô hình
+ Nếu sig < 0.05 thì hàm hồi quy phù hợp
+ Nếu sig > 0.05 thì hàm hồi quy không phù hợp
3.3.2.3 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
Việc đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy được thực hiện thông qua việc so sánh giá trị -2 Log-likelihood (-2LL) giữa các mô hình Nếu mô hình đề xuất có giá trị -2LL thấp hơn mô hình ban đầu, điều này cho thấy mô hình hồi quy đó có độ phù hợp cao hơn (Hair và cộng sự, 2014) Giá trị -2LL có thể nhỏ nhất là 0 và không giới hạn ở giá trị lớn nhất Bên cạnh đó, việc so sánh hai hệ số Cox & Snell R Square và Nagelkerke R Square cũng rất quan trọng; giá trị càng lớn cho thấy độ phù hợp của mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic càng cao.
3.3.2.4 Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập
Căn cứ vào chỉ số sig tương ứng với mỗi biến để kiểm định các giả thuyết sau: Với giả thuyết:
+ H0: Hệ số hồi quy của biến đó bằng 0
+ H1: Hệ số hồi quy của biến đó khác 0
Nếu sig < 0.05 thì bác bỏ giả thuyết H0, khi đó biến có ý nghĩa thống kê
Nếu sig > 0.05 thì chấp nhận giả thuyết H0, kho đó các biến không có ý nghĩa thống kê và sẽ loại khỏi mô hình
3.3.2.5 Mức độ dự báo của mô hình
Dựa trên phân tích hồi quy các mô hình, kết quả cho thấy mức độ dự báo trung bình phản ánh khả năng dự đoán chính xác tỷ lệ khách hàng có khả năng trả nợ Mô hình có mức độ dự báo trung bình cao hơn sẽ có khả năng dự đoán đúng số lượng khách hàng có khả năng trả nợ tốt hơn Kết quả này sẽ là cơ sở để tác giả đề xuất các yếu tố cho mô hình chấm điểm tín dụng tại FE Credit.
Trong Chương 3, tác giả trình bày cơ sở lý luận cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu, đồng thời đưa ra các giả thuyết, quy mô mẫu và quy trình thực hiện nghiên cứu Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 4.
