Giới thiệu
Lý do chọn đề tài
Năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo và không tái tạo, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất kinh tế Năng lượng tái tạo như ánh sáng mặt trời, gió, thủy triều, thực vật và địa nhiệt, trong khi năng lượng không tái tạo bao gồm than đá, dầu thô, khí gas và urani, chủ yếu từ cacbon Khí gas tự nhiên là cầu nối giữa nhiên liệu hóa thạch hiện tại và năng lượng tái tạo tương lai, với mức phát thải ô nhiễm thấp hơn 50% so với các nhiên liệu hóa thạch khác Nhờ tính thân thiện với môi trường, khí gas tự nhiên đã trở thành nguồn chính trong sản xuất điện Trong tương lai, khí gas tự nhiên sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát và hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
Khí gas tự nhiên hiện đáp ứng gần 25% nhu cầu năng lượng toàn cầu Gần đây, những đổi mới trong khảo sát và sản xuất khí đã mở rộng đáng kể nguồn cung cấp gas Tổng trữ lượng khí gas tự nhiên trên thế giới ước tính rất lớn.
Trữ lượng khí gas tự nhiên toàn cầu ước tính lên tới 150 tỷ tỷ m³, trong đó Nga sở hữu lượng lớn nhất với 48 tỷ tỷ m³ Trung Đông đứng thứ hai với 50 tỷ tỷ m³, trong khi các mỏ khí khác phân bổ ở Châu Á, Châu Phi và Úc Tại Hoa Kỳ, tổng trữ lượng đạt 5 tỷ tỷ m³, với các bang có trữ lượng lớn bao gồm Texas, Vịnh Mexico ngoài khơi Louisiana, Oklahoma, New Mexico, Wyoming và Vịnh Prudhoe ở Alaska Canada có tổng trữ lượng khí gas tự nhiên là 1.7 tỷ tỷ m³, chủ yếu tập trung tại Alberta Úc, một trong hai quốc gia xuất khẩu khí gas tự nhiên hàng đầu thế giới, đang nỗ lực tăng sản lượng trong 5 năm tới, với thị trường chính là Châu Á Trung Quốc, mặc dù là khách hàng tiềm năng lớn, lại từ chối nguồn cung khí gas từ Mỹ.
Hợp đồng trị giá 400 tỷ USD giữa Việt Nam và Nga nhằm nhập khẩu khí gas tự nhiên trong vòng ba thập kỷ tới sẽ cung cấp một nguồn năng lượng quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Năm 2014, Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lỏng lớn nhất thế giới nhờ vào trữ lượng đá phiến dầu và khí đốt phong phú, đồng thời dẫn đầu về sản lượng khí đốt tự nhiên khô Tại Việt Nam, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng khí gas tự nhiên dạng khí trong tháng 12/2014 đạt 930 triệu m³, tăng 2.2% so với tháng 12/2013, nâng tổng sản lượng năm 2014 lên 10,190.9 triệu m³, tăng 4.8% so với năm trước Tuy nhiên, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) trong tháng 12 giảm 16.1% so với tháng 12/2013, với tổng sản lượng năm 2014 đạt 650.1 nghìn tấn, giảm 9.3% so với năm 2013.
Trung Quốc – nhà tiêu thụ lớn thứ hai trên thế giới về dầu mỏ và khí đốt Năm
Năm 2014, sản lượng khí gas tự nhiên tại Trung Quốc tăng 10.7%, đạt 132.9 tỷ m³, nhờ vào sự bổ sung sản lượng khí đá phiến Sản lượng khí thông thường đạt 128 tỷ m³, tăng 9.8% so với năm 2013 Tại Việt Nam, tổng nhu cầu sử dụng khí hóa lỏng trong tháng 12/2014 ước khoảng 115 nghìn tấn, ổn định so với tháng trước Nguồn cung LPG trong nước từ Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất đạt 56 nghìn tấn, tương ứng 48.7% nhu cầu, trong khi nguồn nhập khẩu ước khoảng 59 nghìn tấn, chiếm 51.3% nhu cầu Tổng nhu cầu LPG trong cả năm 2014 ước khoảng 1,340 nghìn tấn, tăng 3.07% so với năm 2013, với nguồn cung trong nước đạt 612 nghìn tấn (45.67% nhu cầu) và nguồn nhập khẩu khoảng 728 nghìn tấn (54.33% nhu cầu).
Khí gas tự nhiên sạch hơn than đá và dầu, bởi vì nó tạo ra sự phát thải khí
Khí gas tự nhiên phát thải CO2 ra môi trường thấp hơn 20% so với dầu và 50% so với than đá, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn và độ tin cậy lớn hơn so với năng lượng tái tạo Đây chính là giải pháp dài hạn cần thiết cho vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.
2 Nguồn từ [Ngày truy cập: 18 tháng 08 năm 2015]
3 Nguồn từ [Ngày truy cập: 18 tháng 08 năm 2015]
4 Advocacy messages for the natural gas sector, International Gas Union; 2010
Điện khí đốt yêu cầu thời gian xây dựng ngắn hơn so với các cơ sở hạt nhân và nhà máy than, điều này giúp rút ngắn quá trình ra quyết định đầu tư Mặc dù khí gas tự nhiên ngày càng quan trọng, nhưng nhiều đặc điểm của nguồn tài nguyên này chưa được nghiên cứu đầy đủ trong lý thuyết kinh tế Mối quan hệ nhân quả giữa khí gas tự nhiên và nền kinh tế vẫn chưa được chú ý đúng mức, và chưa có sự đồng thuận rõ ràng về mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas và tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào tiêu thụ năng lượng tổng thể, với các hàm ý chính sách quan trọng Mối quan hệ một chiều từ tăng trưởng kinh tế đến tiêu thụ điện cho thấy nền kinh tế có thể giảm phụ thuộc vào năng lượng, trong khi tiêu thụ năng lượng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế.
Bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế tiêu thụ năng lượng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế, trong khi khuyến khích sử dụng năng lượng sẽ thúc đẩy sự phát triển này Việc không có mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP cho thấy các sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng có thể không ảnh hưởng đến sản lượng đầu ra, phù hợp với mô hình tân cổ điển Khí gas tự nhiên, khác với điện, không chỉ là một dạng năng lượng mà còn thân thiện với môi trường hơn so với than đá và dầu, đồng thời có khả năng lưu trữ, điều mà điện không thể thực hiện được Do đó, việc bỏ qua các đặc tính khác nhau của các nguồn năng lượng sẽ làm mất đi những hiểu biết về các tác động khác nhau liên quan đến các hình thức tiêu thụ năng lượng.
5 Advocacy messages for the natural gas sector, International Gas Union; 2010
Năng lượng là một yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến những chính sách sai lầm, đặc biệt là đối với khí gas Khí gas có những đặc trưng riêng biệt so với các nguồn năng lượng khác, và việc hiểu rõ những đặc điểm này là cần thiết để áp dụng chính sách hiệu quả.
Hầu hết các nghiên cứu hiện nay chỉ chú trọng đến tiêu thụ năng lượng và điện, trong khi việc nghiên cứu về tiêu thụ khí gas tự nhiên còn rất hạn chế Một số nghiên cứu quốc tế về mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế đã đưa ra những kết quả khác nhau Nhằm làm rõ vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế của một số quốc gia giai đoạn 1991 – 2014.
Tiêu thụ khí gas tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hình thành vốn và độ mở thương mại Nghiên cứu từ một số quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy sự liên kết giữa tiêu thụ khí gas và phát triển kinh tế bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.
Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1991-2014 tại một số nước Châu Á Thái Bình Dương Các biến số đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thành vốn và độ mở thương mại cũng được xem xét để đánh giá tác động của chúng đến mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về vai trò của khí gas tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực.
Mô hình nghiên cứu bao gồm 14 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Pakistan, New Zealand, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Băng la đét, Australia và Trung Quốc Hong Kong SAR Những quốc gia này đều sở hữu trữ lượng lớn khí gas tự nhiên và có sự phát triển đa dạng Kết quả từ nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế sẽ đóng góp quan trọng cho các nhà làm chính sách trong khu vực.
Nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế, nhằm giải đáp ba câu hỏi nghiên cứu chính Thông qua việc phân tích dữ liệu và xu hướng tiêu thụ khí gas, luận văn sẽ làm rõ ảnh hưởng của nguồn năng lượng này đến sự phát triển kinh tế Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về vai trò của khí gas tự nhiên trong nền kinh tế hiện đại.
Việc tiêu thụ khí gas tự nhiên ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế, với những tác động tích cực như cung cấp năng lượng cho sản xuất và giảm chi phí vận hành Ngược lại, sự tăng trưởng kinh tế cũng thúc đẩy ngành khí gas phát triển, tạo ra nhu cầu cao hơn cho nguồn năng lượng này Sự tương tác giữa tiêu thụ khí gas và tăng trưởng kinh tế là yếu tố quan trọng cần được xem xét trong việc hoạch định chính sách năng lượng.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cung cấp nguồn vốn cần thiết cho các dự án phát triển Sự hình thành vốn từ FDI không chỉ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra việc làm Hơn nữa, độ mở thương mại tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích cạnh tranh và đổi mới sáng tạo Từ đó, sự kết hợp giữa FDI và thương mại mở rộng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền kinh tế quốc gia.
Hàm ý chính sách rút ra được từ những kết quả nghiên cứu đó là gì?
Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại một số quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 1991.
2014, dữ liệu được lấy cho 14 nước ở Châu Á Thái Bình Dương, tổng cộng bao gồm 336 quan sát
Trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế thế giới đã trải qua những biến đổi lớn do toàn cầu hóa, giao dịch thương mại quốc tế, và cuộc cách mạng thông tin Sự phát triển của thị trường dầu mỏ xuyên lục địa cùng với sự chuyển dịch quyền lực kinh tế và chính trị từ phương Tây sang phương Đông đã đưa Châu Á Thái Bình Dương vào trung tâm của những thay đổi này Khu vực này chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các "con hổ Châu Á", sự nổi bật của Trung Quốc và Ấn Độ như những thế lực toàn cầu, cùng với một mạng lưới quan hệ thương mại ngày càng phức tạp Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của Châu Á trong 10 năm qua luôn vượt qua mức trung bình toàn cầu.
Theo dự báo của IMF vào ngày 7/5/2015, các nền kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng toàn cầu trong năm tới.
Năm 2015, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 5.6%, nhờ sự phục hồi tại Ấn Độ và Nhật Bản, bù đắp cho sự suy giảm kinh tế ở Trung Quốc Tỷ lệ lạm phát dự báo sẽ tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp, chủ yếu do giá dầu thế giới giảm, dẫn đến việc cắt giảm lãi suất ở nhiều nền kinh tế trong khu vực.
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng góp khoảng 30% GDP toàn cầu và chiếm 40% nhu cầu năng lượng thế giới Dự báo trong 20 năm tới, nhu cầu năng lượng trong khu vực sẽ tăng khoảng 50%, trong đó nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng 40% Đặc biệt, ở các nền kinh tế kém phát triển, nhu cầu dầu mỏ có thể tăng gấp đôi và nhập khẩu dầu sẽ tăng gấp ba lần.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, ngược lại, dự kiến hầu như không tăng, và nhu cầu về dầu giảm, khoảng 20% 6
Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas, đầu tư trực tiếp nước ngoài, độ mở thương mại và hình thành vốn với tăng trưởng kinh tế tại một số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương Mục tiêu là tìm hiểu tác động của các biến này đến tăng trưởng kinh tế và xác định mối liên hệ giữa chúng.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này mở rộng lý thuyết về tiêu dùng khí gas tự nhiên thông qua ba phương pháp khác nhau Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu đa biến, bao gồm ba biến bổ sung nhằm phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các biến trong mô hình.
Việc bao gồm một chuỗi độc lập đơn nhất là cơ sở cho giả định rằng chuỗi dữ liệu khí gas tự nhiên là yếu tố chính ảnh hưởng đến tổng mức sản lượng đầu ra Trong trường hợp có ba biến, hồi quy bổ sung sẽ được áp dụng, tuy nhiên, một số biến vẫn sẽ quyết định mức sản lượng đầu ra trong nước Kiểm định quan hệ nhân quả và đồng liên kết có thể dẫn đến kết quả giả mạo nếu các biến quan trọng bị bỏ qua Hơn nữa, việc không bao gồm các biến thích hợp trong mô hình có thể dẫn đến những kết luận sai lầm và thiếu mối quan hệ nhân quả giữa chúng.
Ngoài việc sử dụng biến hình thành vốn và thương mại quốc tế, tác giả còn đưa vào biến đầu tư trực tiếp nước ngoài để phân tích ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên Đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng hiện tại thông qua việc tạo ra việc làm và tăng cường sản xuất, mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững.
Puma Energy nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong tương lai cho các quốc gia thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ngành khí gas tại nhiều nước Châu Á Thái Bình Dương, với nhiều động cơ thu hút FDI vào các lĩnh vực như dầu khí và gas Các quốc gia này cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều cơ hội kinh doanh và ưu đãi hấp dẫn, bao gồm miễn thuế xuất nhập khẩu theo các điều kiện nhất định, nhằm phát triển ngành dầu khí và gas Kết quả là, nhiều công ty nước ngoài đã thiết lập hoạt động kinh doanh đa dạng tại đây, góp phần vào sự phát triển kinh tế năng động của khu vực.
Sau khi kiểm định các giả định và khuyết tật của mô hình như tự tương quan, đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, hiện tượng nội sinh và tương quan chéo trong dữ liệu bảng, luận văn đã xác định được mô hình tối ưu Mô hình CCEMG của Pesaran (2006) và AMG của Eberhardt và Teal (2010, 2011) được lựa chọn là phù hợp nhất và được trình bày chi tiết trong phần 3 của luận văn.
Luận văn này áp dụng phương pháp kinh tế lượng, đặc biệt là phương pháp đồng liên kết của Kao (1999), nhằm phát hiện các mối quan hệ mà các phương pháp thông thường có thể bỏ sót Việc không kết hợp các thời kỳ gián đoạn hoặc kiểm định nghiệm đơn vị và đồng liên kết có thể dẫn đến kết quả sai lệch (Lee và Chang, 2005) Do đó, việc đưa vào các biến liên quan khác trong mô hình đa biến và sử dụng các công cụ kinh tế lượng vững chắc hơn sẽ tạo ra những kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn trong việc phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên (Farhani và cộng sự).
Bố cục luận văn
Luận văn được chia thành 5 phần chính Phần 1 giới thiệu tổng quan nội dung và lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu Phần 2 tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm liên quan trước đây Phần 3 trình bày các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong luận văn Phần 4 mô tả mô hình nghiên cứu và giải thích các biến được sử dụng để phân tích kết quả thực nghiệm Cuối cùng, phần 5 đưa ra kết luận của luận văn.
Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm
Các nghiên cứu phần 1
Bài nghiên cứu đầu tiên áp dụng kỹ thuật đồng liên kết để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế, với sự tham gia của Lee và Chang (2005) Họ đã sử dụng các phương pháp kiểm định đồng liên kết của Johansen (1988), Hansen (1996), và Gregory-Hansen (1996) để nghiên cứu mối quan hệ này trong một khoảng thời gian cụ thể.
Nghiên cứu từ 1954 đến 2003 tại Đài Loan cho thấy có mối quan hệ nhân quả từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến GDP thực Việc sử dụng các biến ngoại sinh yếu trong hệ phương trình đồng liên kết đã chứng minh rằng tiêu thụ khí gas tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn Do đó, việc bảo tồn các nguồn năng lượng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của Đài Loan.
Nghiên cứu của Zamani (2007) đã chỉ ra mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tổng quan nền kinh tế Iran trong giai đoạn 1967 – 2003 Sử dụng mô hình vector hiệu chỉnh sai số VECM, nghiên cứu đã làm sáng tỏ mối quan hệ nhân quả giữa các biến, cung cấp bằng chứng cho mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên ở Iran trong ngắn hạn.
Hu và Lin (2008) đã sử dụng kiểm định đồng liên kết của Hansen và Seo
Nghiên cứu năm 2002 đã chỉ ra mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực ở Đài Loan, cho thấy rằng tăng trưởng tiêu thụ năng lượng ở Đài Loan cao hơn so với tăng trưởng kinh tế Bài nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về mối quan hệ cân bằng giữa GDP và tiêu thụ năng lượng, trong đó có khí gas tự nhiên Kết quả cho thấy có sự tồn tại mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực trong dài hạn tại Đài Loan.
Khan và Ahmad (2008) đã áp dụng kiểm định Johansen để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên, giá gas và GDP thực bình quân ở Pakistan trong giai đoạn 1972 – 2007 Nghiên cứu cho thấy thu nhập thực bình quân có tác động tích cực đến tiêu thụ khí gas trong ngắn hạn, trong khi giá cả trong nước lại có tác động tiêu cực Tuy nhiên, trong dài hạn, thu nhập thực vẫn duy trì tác động tích cực, trong khi giá cả không ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí gas Đặc biệt, độ co giãn của giá cả và thu nhập thực đối với tiêu thụ khí gas cao hơn so với điện và than Nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà làm chính sách và nhà đầu tư cá nhân tại Đài Loan về thị trường tiêu thụ khí gas tự nhiên và năng lượng.
Nghiên cứu của Isik (2010) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 1977 – 2008 Sử dụng mô hình ARDL, nghiên cứu cho thấy tiêu thụ khí gas tự nhiên có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng lại có mối quan hệ tiêu cực trong dài hạn Isik cũng nhấn mạnh rằng mức tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn thấp, trong khi chi phí năng lượng lại ở mức cao.
Kỳ Điều này sẽ tác động đến nền kinh tế một cách tích cực trong ngắn hạn và tiêu cực trong dài hạn
Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đây đã đóng góp quan trọng, nhưng chúng đều gặp phải nhược điểm chung là không áp dụng phương pháp tiếp cận Granger để xác định mối quan hệ nhân quả Thay vào đó, các tác giả chỉ sử dụng các kiểm định đồng liên kết để kiểm tra mối quan hệ này, điều này không làm rõ được mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa các biến.
Các nghiên cứu phần 2
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế đã được thực hiện thông qua chuỗi các kiểm định quan hệ nhân quả Nhiều bài nghiên cứu 2 biến đã chỉ ra rằng có sự liên kết đáng kể giữa hai yếu tố này, giúp làm sáng tỏ tác động của tiêu thụ khí gas tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
Yu và Choi (1985) đã áp dụng kiểm định nhân quả của Sims (1972) tại Vương Quốc Anh, Mỹ và Ba Lan Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả từ sản lượng đầu ra đến tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Vương Quốc Anh, trong khi ở Mỹ và Ba Lan không phát hiện mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
Nghiên cứu của Yang (2000) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng khí gas tự nhiên và GDP tại Đài Loan trong giai đoạn 1954 – 1997 Bằng cách áp dụng kỹ thuật Granger, nghiên cứu đã phát hiện rằng sự tiêu thụ khí gas tự nhiên có ảnh hưởng đến GDP.
Siddiqui (2004) đã sử dụng kiểm định nhân quả Hsiao (1981) để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Pakistan trong giai đoạn 1970 – 2003 Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối quan hệ nhân quả giữa các biến Tuy nhiên, Siddiqui cũng chỉ ra rằng việc mở rộng tiêu thụ khí gas tự nhiên có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao hơn, trong khi sự thu hẹp mức tiêu thụ khí gas tự nhiên có thể làm chậm quá trình tăng trưởng ở Pakistan trong giai đoạn nghiên cứu.
Adeniran (2009) đã áp dụng kiểm định nhân quả của Sims (1972) để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực ở Nigeria trong giai đoạn 1980 – 2006 Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ nhân quả từ GDP thực đến tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Nigeria.
Nghiên cứu của Payne (2011) về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên ở Mỹ trong giai đoạn 1949 – 2006 cho thấy có một mối quan hệ tích cực một chiều Cụ thể, khi sản lượng đầu ra tăng, nhu cầu tiêu thụ khí gas tự nhiên cũng tăng theo, cho thấy rằng mức độ tăng trưởng kinh tế cao hơn sẽ dẫn đến nhu cầu cao hơn về khí gas tự nhiên tại Mỹ.
Nghiên cứu của Zahid (2008) đã phân tích mối quan hệ nhân quả giữa GDP và tiêu thụ khí gas tự nhiên ở 5 quốc gia: Bangladesh, Pakistan, Srilanka, Nêpal và Ấn Độ trong giai đoạn 1971 – 2003 Sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM và phương pháp của Toda và Yamamoto (1995), kết quả cho thấy chỉ có mối quan hệ nhân quả một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến GDP ở Bangladesh, trong khi các quốc gia còn lại không có mối quan hệ nhân quả nào.
Nghiên cứu của Lim và Yoo (2012) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc Sử dụng dữ liệu theo quý từ năm 1991, nghiên cứu này phân tích cả tác động ngắn hạn và dài hạn của tiêu thụ khí gas đối với sự phát triển kinh tế.
Năm 2008, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối quan hệ nhân quả Granger hai chiều giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc.
Nghiên cứu của Das và cộng sự (2013) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Bangladesh trong giai đoạn từ năm 1980.
Năm 2010, các tác giả đã chỉ ra rằng có mối quan hệ dài hạn và quan hệ nhân quả một chiều giữa GDP thực và tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Bangladesh, thông qua kiểm định nhân quả Granger Cụ thể, các hoạt động kinh tế tác động đến GDP sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ khí gas tự nhiên, nhưng ngược lại, mức tiêu thụ khí gas tự nhiên không phải là nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Bangladesh.
Bildirici và Bakirtas (2014) đã nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Braxin, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 1980 – 2011, sử dụng phương pháp kiểm định ARDL Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả hai chiều lâu dài giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này.
Pirlogea và Cicea (2012) đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực bình quân đầu người tại hai quốc gia Romania và Cicea Nghiên cứu này nhằm làm rõ tác động của tiêu thụ năng lượng đến sự phát triển kinh tế, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự liên kết giữa năng lượng và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay.
Trong giai đoạn 1990 – 2010, nghiên cứu tại Tây Ban Nha đã áp dụng kiểm định nhân quả Granger (1969) và phát hiện ra mối quan hệ nhân quả ngắn hạn giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Ngược lại, không có mối quan hệ nhân quả tương tự được xác định ở Rumani.
Các nghiên cứu phần 3
So với các nghiên cứu trước đây sử dụng kiểm định đồng liên kết, các nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả đã cung cấp kết quả và hướng dẫn chính sách tốt hơn Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường áp dụng phương pháp tiếp cận hai biến, dẫn đến nhạy cảm với vấn đề thiếu biến liên quan và có thể gây sai lệch kết quả Vì vậy, phần 3 của lý thuyết đã chọn khuôn khổ 3 biến để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế.
Aqueel và Butt (2001) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng quốc gia và các thành phần năng lượng, trong đó có tiêu thụ khí gas tự nhiên, tại Pakistan từ năm 1955 đến 1996 Sử dụng kiểm định đồng liên kết của Engle và Granger (1987) cùng với kiểm định nhân quả Hsiao (1981), nghiên cứu cho thấy không có mối quan hệ nhân quả dài hạn giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Ngược lại, tăng trưởng kinh tế tại Pakistan lại dẫn đến sự gia tăng trong tiêu thụ xăng dầu.
Nghiên cứu của Lotfalipour và cộng sự (2010) đã phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí cacbon ở Iran trong giai đoạn 1967 – 2007, sử dụng phương pháp Toda Yamamoto Ba chỉ tiêu chính cho tiêu thụ năng lượng được xem xét là tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, sản phẩm xăng dầu và khí gas tự nhiên Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả Granger một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến GDP trong dài hạn, chỉ ra rằng gia tăng tiêu thụ khí gas tự nhiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, nghiên cứu không phát hiện sự liên hệ giữa tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí cacbon và tăng trưởng kinh tế.
Nghiên cứu của Kum và cộng sự (2012) về mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở các nước G7 từ 1970 đến 2008 cho thấy sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả khác nhau giữa các quốc gia Cụ thể, ở Ý, tiêu thụ khí gas tự nhiên dẫn đến tăng trưởng kinh tế, trong khi ở Vương Quốc Anh, tăng trưởng kinh tế lại thúc đẩy tiêu thụ khí gas Đối với Pháp, Đức và Mỹ, mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP là hai chiều Tuy nhiên, nghiên cứu không phát hiện mối quan hệ nhân quả nào giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP ở Canada và Nhật Bản.
Saboori và Sulaiman (2013) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Malaysia từ 1980 đến 2009, sử dụng phương pháp ARDL và Johansen để kiểm định đồng liên kết, cùng với kiểm định nhân quả Granger qua mô hình VECM Kết quả cho thấy có mối quan hệ dài hạn hai chiều giữa phát thải CO2, tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Trong ngắn hạn, có mối quan hệ một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế Điều này chỉ ra rằng việc giảm tiêu thụ năng lượng như gas, điện, và dầu có thể giúp kiểm soát phát thải CO2, nhưng cũng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế Do đó, Malaysia cần xây dựng các chính sách năng lượng phù hợp để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
Các nghiên cứu phần 4
Cách tiếp cận nghiên cứu dựa trên khuôn khổ 3 biến đã giúp giảm thiểu vấn đề thiếu biến liên quan Tuy nhiên, việc thêm một biến vào mô hình, thường do hạn chế hoặc thiếu dữ liệu, không thực sự giải quyết vấn đề một cách triệt để Nhiều nghiên cứu gần đây đã chuyển sang sử dụng khuôn khổ đa biến để cải thiện độ chính xác và tính toàn diện của kết quả.
Nghiên cứu của Apergis và Payne (2010) đã phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở 67 quốc gia trong giai đoạn 1992 – 2005, sử dụng mô hình đa biến Bằng cách áp dụng kiểm định đồng liên kết cho dữ liệu bảng không đồng nhất, nghiên cứu đã bổ sung biến lực lượng lao động và sự hình thành vốn vào mô hình Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến, cùng với kết quả từ kiểm định quan hệ nhân quả Granger, chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Ighodaro (2010) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa việc sử dụng khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Nigeria trong giai đoạn 1970 – 2005 Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên kết lâu dài giữa hai yếu tố này và mối quan hệ nhân quả một chiều từ việc sử dụng khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế, khi thêm biến chi phí y tế và tiền tệ vào phân tích Do đó, Ighodaro kết luận rằng chính sách bảo tồn năng lượng liên quan đến tiêu thụ khí gas tự nhiên có thể hạn chế sự tăng trưởng kinh tế tại Nigeria.
Shahbaz và cộng sự (2013) đã nghiên cứu mối quan hệ nhân quả tại Pakistan từ năm 1972 đến 2010, với các biến bao gồm vốn, lao động và xuất khẩu trong mô hình đa biến Nghiên cứu sử dụng phân tích phương sai để chỉ ra rằng có mối quan hệ nhân quả dài hạn một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế Kết quả cho thấy tiêu thụ khí gas tự nhiên có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở Pakistan Các tác giả ủng hộ giả thuyết led growth và khuyến nghị rằng chính sách bảo tồn khí gas tự nhiên có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế Do đó, việc gia tăng và thúc đẩy tiêu thụ khí gas tự nhiên sẽ góp phần vào việc đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn cho Pakistan.
Nghiên cứu của Farhani và cộng sự (2014) đã chỉ ra vai trò quan trọng của tiêu thụ khí gas tự nhiên trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Tuynidi giai đoạn 1980 – 2012 Sử dụng phương pháp kiểm định của Toda và Yamamoto (1995), kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và sản lượng thực Hơn nữa, tiêu thụ khí gas tự nhiên được xác định là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng GDP thực ở Tuynidi.
Nghiên cứu của Solarin và Shahbazb (2015) đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Malaysia, với sự xem xét các yếu tố như đầu tư trực tiếp nước ngoài, sự hình thành vốn và độ mở thương mại trong giai đoạn từ năm 1971.
Năm 2012, các tác giả đã áp dụng kiểm định nghiệm đơn vị để nghiên cứu thuộc tính dừng của dữ liệu chuỗi và kết hợp kiểm định đồng liên kết nhằm phân tích mối quan hệ dài hạn giữa các biến trong mô hình Phương pháp kiểm định ARDL cũng được sử dụng để xác định mối quan hệ dài hạn trong điều kiện có sự phá vỡ cấu trúc Tính hiệu lực của đồng liên kết giữa các biến là yếu tố quan trọng để áp dụng mô hình VECM Granger Nghiên cứu chỉ ra rằng sự tiêu thụ khí gas tự nhiên, chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài, sự hình thành vốn và độ mở thương mại đều có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở Malaysia Kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết phản hồi giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên với tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế, cũng như giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Các nghiên cứu của Solarin và Shahbazb (2015) chỉ ra rằng có mối quan hệ hai chiều lâu dài giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Malaysia trong giai đoạn này.
Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế là hai chiều, ảnh hưởng lẫn nhau cả trong ngắn hạn và dài hạn Sự hình thành vốn cũng có mối quan hệ nhân quả với tăng trưởng kinh tế, tương tự như mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và sự hình thành vốn trong dài hạn Đầu tư trực tiếp nước ngoài có quan hệ nhân quả Granger với tiêu thụ khí gas tự nhiên, ngược lại, tiêu thụ khí gas cũng ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài Hơn nữa, tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa sự hình thành vốn và đầu tư trực tiếp nước ngoài Độ mở thương mại có ảnh hưởng đến các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ khí gas, đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự hình thành vốn.
Trong ngắn hạn, tiêu thụ khí gas tự nhiên và đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ nhân quả Granger với tăng trưởng kinh tế Có sự tương tác hai chiều giữa sự hình thành vốn và độ mở thương mại Thêm vào đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng có quan hệ nhân quả Granger với sự hình thành vốn.
Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
Luận văn này thực hiện các ước lượng dựa trên một mô hình mới, nhằm bổ sung cho phiên bản tân cổ điển của mô hình Ram và Zhang (2002) cũng như Ramirez.
Bằng cách tích hợp tiêu thụ khí gas tự nhiên và chỉ số độ mở thương mại vào mô hình hiện có, luận văn đã xác định đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự hình thành vốn là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả mô hình (Solarin và Shahbaz, 2015).
Phương trình thực nghiệm được viết theo hình thức sau:
Trong bài viết này, các biến số quan trọng được đề cập bao gồm Y, là GDP thực bình quân đầu người; G, là mức tiêu thụ khí gas tự nhiên bình quân đầu người; K, đại diện cho sự hình thành vốn thực bình quân đầu người; F, là đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân đầu người; và O, thể hiện độ mở thương mại thực bình quân đầu người, bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa cũng như dịch vụ thực Tất cả các biến này được trình bày chi tiết trong bảng 3.1.
Tác giả nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1991 – 2014, thời kỳ mà tiêu thụ khí gas tự nhiên gia tăng và các quốc gia chú trọng phát triển thị trường khí gas để thay thế năng lượng điện và than đá Dữ liệu tiêu thụ khí gas tự nhiên được thu thập từ BP Global hàng năm, trong khi dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài lấy từ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Các biến khác như GDP thực bình quân đầu người, hình thành vốn và độ mở thương mại được lấy từ World Bank.
Các quốc gia sẽ được phân loại thành hai nhóm dựa trên thu nhập: nhóm quốc gia có thu nhập cao và nhóm quốc gia có thu nhập trung bình Tiêu chí phân loại này dựa trên GDP hàng năm của từng quốc gia theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
7 http://data.worldbank.org/about/country and lending groups
Phương trình (3.1) được viết lại như sau:
Yit = α0 + αG Git + αF Fit + αK Kit + αO Oit + àit (3.2)
Với à it là phần dư, i đại diện cho cỏc quốc gia, t là thời gian
Bảng 3.1: Mô tả các biến trong mô hình
Biến Viêt tắt Định nghĩa Nguồn dữ liệu
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng hoặc sự tăng lên về thu nhập bình quân đầu người của một nước
Sự tiêu thụ khí gas tự nhiên của mỗi quốc gia được xác định bằng cách tính toán chênh lệch giữa tổng sản lượng khí gas tự nhiên sản xuất và/hoặc nhập khẩu với lượng tiêu thụ và/hoặc xuất khẩu Khí gas tự nhiên được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, khu dân cư, dịch vụ và sản xuất điện trong một năm.
Foreign direct investment F Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được định nghĩa bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là quá trình mà một nhà đầu tư từ một quốc gia (quốc gia chủ đầu tư) sở hữu một tài sản tại một quốc gia khác (quốc gia thu hút đầu tư) và có quyền quản lý tài sản đó.
Sự hình thành vốn (Capital formation) là một thuật ngữ dùng để mô tả sự tích lũy vốn ròng trong một chu kỳ kế toán
Sự hình thành vốn đề cập đến việc bổ sung vốn ròng như máy móc, thiết bị, nhà cửa và hàng hóa trung gian Quốc gia sử dụng vốn cổ phần kết hợp với lực lượng lao động để cung cấp dịch vụ và sản xuất hàng hóa Gia tăng vốn cổ phần được gọi là sự hình thành vốn.
Độ mở thương mại của một quốc gia thể hiện mức độ sẵn sàng tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với các quốc gia khác Sự mở cửa này không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế bền vững.
World bank hữu hình, được tính bằng tỷ trọng xuất nhập khẩu bình quân theo đầu người của một quốc gia.
Phương pháp nghiên cứu
Sau khi thực hiện thống kê mô tả các biến trong mô hình, tác giả sẽ tiến hành kiểm định các vấn đề trong dữ liệu bảng và thực hiện hồi quy mô hình theo các bước cụ thể.
Kiểm định tương quan chéo (Cross-section independence) trong kinh tế lượng giúp phân tích mối quan hệ giữa các cá nhân trong bảng dữ liệu và phần sai số trong mô hình Theo phương trình (3.3), nếu một cá nhân trong bảng bị ảnh hưởng bởi một cú sốc, thì các cá nhân khác cũng sẽ chịu tác động tương tự, thể hiện qua công thức y_it = α + βx_it + ε_it.
Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng hai phương pháp kiểm định ADF (1984) và PP (1988) nhằm kiểm tra tính dừng của dữ liệu Việc này là cần thiết để đảm bảo rằng kết quả phân tích không bị sai lệch trước khi tiến hành hồi quy mô hình.
Kiểm định nghiệm đơn vị Augment Dickey Fuller (1984):
Chúng ta hãy xem xét quá trình tự hồi quy:
Giả thuyết H0 và giả thuyết H1 của kiểm định t ADF:
H 1 : y < 0 Chúng ta có thể kiểm tra sự tồn tại của một đơn vị gốc bằng cách sử dụng t p t p p t p p t p t t t a a y a y a y a y a y y 0 1 1 2 2 2 2 1 1 kiểm định t Dickey Fuller:
Thống kê này không tuân theo phân phối chuẩn của t student, và các giá trị quan trọng được tính toán bởi Dickey và Fuller phụ thuộc vào hệ số chặn và xu hướng.
Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips Perron (1988):
Phillips và Perron (1988), được gọi là PP, đã đề xuất một phương pháp chuyển đổi tham số cho thống kê t từ hồi quy gốc DF, trong đó giả thuyết H0 là đơn vị gốc Thống kê được chuyển đổi, hay còn gọi là thống kê Z, có phân phối theo DF.
Kiểm định hồi quy cho kiểm định PP là: t t t t D y y
Với t là I(0), có thể xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định PP có thể áp dụng cho mọi chuỗi tương quan và phương sai sai số thay đổi trong sai số ut của kiểm định hồi quy bằng cách điều chỉnh trực tiếp thống kê t 0 và ˆ.
Với giả thuyết không của đơn vị gốc cho tất cả N quan sát, sử dụng thuộc tính phụ:
2 được phân phối bởi 2 N 2 , và
Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến
Một trong những giả định quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là không có vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến giải thích X Đa cộng tuyến xảy ra khi có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo giữa các biến X Hệ quả của đa cộng tuyến là nếu có cộng tuyến hoàn hảo, hệ số hồi quy sẽ không xác định và sai số chuẩn sẽ vô hạn Trong trường hợp cộng tuyến cao nhưng không hoàn hảo, việc ước lượng hệ số hồi quy vẫn khả thi nhưng sai số chuẩn sẽ lớn, dẫn đến khó khăn trong việc ước lượng chính xác các giá trị tổng thể của hệ số Tuy nhiên, nếu mục tiêu là ước lượng tổ hợp tuyến tính của các hệ số, điều này vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi có đa cộng tuyến hoàn hảo.
Kiểm định phương sai thay đổi
Một giả thiết quan trọng trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các yếu tố nhiễu có cùng phương sai Khi giả thiết này không được thỏa mãn, sẽ xảy ra phương sai thay đổi, dẫn đến các ước lượng OLS không còn có phương sai nhỏ nhất và không còn là các ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (BLUE) Mặc dù tính chất không thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS vẫn được giữ, nhưng phương sai của chúng không thể được tính từ các công thức OLS thông thường Việc sử dụng các công thức OLS thông thường trong trường hợp có phương sai thay đổi có thể dẫn đến những kết luận sai lầm trong các kiểm định t và F.
Trong luận văn này tác giả ứng dụng kiểm định Greene (2000) để kiểm định phương sai thay đổi
Kiểm định tự tương quan phần dư-Wooldridge (2002) và Drukker (2003)
Nếu giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển bị vi phạm, dẫn đến các sai số hoặc nhiễu u t không ngẫu nhiên hoặc có tương quan, sẽ xuất hiện vấn đề tự tương quan hoặc tương quan chuỗi.
Tự tương quan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm sự trì trệ trong chuỗi thời gian kinh tế, thiên lệch do thiếu biến quan trọng trong mô hình, việc sử dụng hàm không chính xác, hiện tượng Cobweb và việc nhào nặn dữ liệu.
Mặc dù các hàm ước lượng vẫn giữ tính không thiên lệch và nhất quán trong trường hợp có tự tương quan, nhưng chúng trở nên kém hiệu quả Điều này dẫn đến việc các kiểm định t và F thông thường không thể áp dụng một cách hợp lệ Do đó, cần thiết phải áp dụng một số biện pháp khắc phục Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, tác giả đã sử dụng phương pháp của Wooldridge (2002) và Drukker (2003).
Kiểm định đồng liên kết
Trong nghiên cứu của Kao (1999), tác giả đã mô tả hai phương pháp kiểm định giả thuyết không có đồng liên kết cho dữ liệu bảng, bao gồm kiểm định Dickey Fuller và kiểm định Augmented Dickey Fuller Đặc biệt, đối với kiểm định Dickey Fuller, Kao đã trình bày chi tiết hai phần quan trọng.
Trong trường hợp 2 biến, Kao xem xét mô hình sau: it , it i it x e y i = 1,…, N, t = 1,…, T
Với y it y it 1 u it , x it x it 1 it
Trong các quan sát chéo, i đại diện cho tác động cố định khác nhau, trong khi β là hệ số chặn Các biến yit và xit được coi là các bước ngẫu nhiên độc lập cho tất cả các quan sát i.
Bây giờ giả thuyết H0 và giả thuyết H1 được viết lại như sau:
H 1 : < 1 Với giả thuyết không là không có đồng liên kết, kiểm định ADF có dạng:
Chi tiết của kiểm định đồng liên kết Kao (1999) có thể được tìm thấy trong bài nghiên cứu gốc của ông
Kiểm định đồng liên kết Johansen, được đề xuất bởi Johansen (1988), bao gồm hai phương pháp chính: thống kê likelihood ratio trace và thống kê giá trị riêng lớn nhất, nhằm kiểm tra sự tồn tại của các vector đồng liên kết trong dữ liệu chuỗi thời gian không dừng Các phương pháp này sẽ được trình bày chi tiết trong các phương trình (3.6) và (3.7).
Sử dụng kiểm định đồng liên kết Johansen (1988) và Maddala-Wu (1999) để áp dụng đề xuất của Fisher (1932), bài viết kiểm tra tính đồng liên kết trong dữ liệu bảng Phương pháp này kết hợp các kiểm định riêng lẻ nhằm xác định tính đồng liên kết hiệu quả hơn, từ đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu.
Nếu i là giá trị p value cho mỗi kiểm định đồng liên kết riêng lẻ cho dữ liệu chéo I, thì dưới giả thuyết không cho toàn bộ bảng,
