Giới thiệu
Lý do chọn đề tài
Năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo và không tái tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất kinh tế Năng lượng tái tạo như ánh sáng mặt trời, gió, thủy triều, thực vật và địa nhiệt, trong khi năng lượng không tái tạo gồm than đá, dầu thô, khí gas và urani chủ yếu từ cacbon Khí gas tự nhiên, với khả năng phát thải ít hơn 50% ô nhiễm so với các nhiên liệu hóa thạch khác, đang trở thành nguồn tài nguyên chính cho sản xuất điện nhờ tính thân thiện với môi trường Trong tương lai, khí gas tự nhiên sẽ là nhiên liệu thiết yếu trong việc kiểm soát và hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
Khí gas tự nhiên đáp ứng khoảng 25% nhu cầu năng lượng toàn cầu Gần đây, những đổi mới trong khảo sát và sản xuất khí đã mở rộng đáng kể nguồn cung cấp gas Tổng trữ lượng khí gas tự nhiên trên thế giới hiện nay rất lớn.
Trữ lượng khí gas tự nhiên toàn cầu ước tính lên tới 150 tỷ tỷ m³, trong đó Nga chiếm ưu thế với 48 tỷ tỷ m³, đứng đầu thế giới Trung Đông theo sau với 50 tỷ tỷ m³, trong khi các khu vực khác như Châu Á, Châu Phi và Úc cũng sở hữu trữ lượng đáng kể Tại Hoa Kỳ, tổng trữ lượng đạt 5 tỷ tỷ m³, với các mỏ lớn chủ yếu nằm ở Texas, Vịnh Mexico, Oklahoma, New Mexico, Wyoming và Alaska Canada có tổng trữ lượng 1.7 tỷ tỷ m³, chủ yếu tập trung ở Alberta Úc, một trong hai quốc gia xuất khẩu khí gas tự nhiên hàng đầu, đang tăng cường sản xuất trong 5 năm tới, với thị trường chính là Châu Á Trung Quốc, mặc dù là khách hàng tiềm năng lớn, lại từ chối nguồn cung cấp khí gas tự nhiên từ Mỹ.
Khí thiên nhiên là một nguồn năng lượng quan trọng, trong đó Việt Nam đã ký hợp đồng trị giá 400 tỷ USD với Nga để nhập khẩu khí gas tự nhiên trong vòng ba thập kỷ tới.
Năm 2014, Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lỏng lớn nhất thế giới nhờ trữ lượng đá phiến dầu và khí đốt phong phú, đồng thời đứng đầu về sản lượng khí đốt tự nhiên khô Tại Việt Nam, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng khí gas tự nhiên dạng khí trong tháng 12/2014 đạt 930 triệu m³, tăng 2.2% so với tháng 12/2013, nâng tổng sản lượng năm 2014 lên 10,190.9 triệu m³, tăng 4.8% so với năm trước Trong khi đó, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) tháng 12 đạt 55 nghìn tấn, giảm 16.1% so với tháng 12/2013, và tổng sản lượng LPG năm 2014 là 650.1 nghìn tấn, giảm 9.3% so với năm 2013.
Trung Quốc – nhà tiêu thụ lớn thứ hai trên thế giới về dầu mỏ và khí đốt Năm
Năm 2014, sản lượng khí gas tự nhiên tại Trung Quốc tăng 10.7%, đạt 132.9 tỷ m³, nhờ vào việc bổ sung sản lượng khí đá phiến Sản lượng khí thông thường đạt 128 tỷ m³, tăng 9.8% so với năm 2013 Tại Việt Nam, tổng nhu cầu sử dụng khí hóa lỏng trong tháng 12/2014 ước khoảng 115 nghìn tấn, ổn định so với tháng trước Nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất đạt 56 nghìn tấn, chiếm 48.7% nhu cầu, trong khi nguồn nhập khẩu ước khoảng 59 nghìn tấn, chiếm 51.3% nhu cầu Tổng nhu cầu LPG trong năm 2014 ước khoảng 1,340 nghìn tấn, tăng 3.07% so với năm 2013, với nguồn cung từ sản xuất trong nước đạt khoảng 612 nghìn tấn (45.67% nhu cầu) và nguồn nhập khẩu khoảng 728 nghìn tấn (54.33% nhu cầu).
Khí gas tự nhiên sạch hơn than đá và dầu, bởi vì nó tạo ra sự phát thải khí
Khí gas tự nhiên phát thải CO2 ra môi trường thấp hơn 20% so với dầu và 50% so với than đá, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn và độ tin cậy tốt hơn so với năng lượng tái tạo Vì vậy, khí gas tự nhiên được xem là giải pháp dài hạn quan trọng cho vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.
2 Nguồn từ [Ngày truy cập: 18 tháng 08 năm 2015]
3 Nguồn từ [Ngày truy cập: 18 tháng 08 năm 2015]
4 Advocacy messages for the natural gas sector, International Gas Union; 2010
Điện khí đốt cần thời gian xây dựng ngắn hơn so với các cơ sở hạt nhân và nhà máy than, giúp giảm bớt quá trình ra quyết định đầu tư Mặc dù khí gas tự nhiên ngày càng quan trọng, nhưng nhiều đặc điểm của nó chưa được nghiên cứu đầy đủ trong lý thuyết kinh tế Mối quan hệ giữa khí gas tự nhiên và nền kinh tế chưa nhận được sự quan tâm thích đáng, với rất ít đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của tiêu thụ khí gas đến tăng trưởng kinh tế Thay vào đó, các nghiên cứu thường tập trung vào tiêu thụ năng lượng tổng thể, cho thấy rằng tiêu thụ năng lượng có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế.
Việc hạn chế tiêu thụ năng lượng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế, trong khi khuyến khích sử dụng năng lượng lại thúc đẩy sự phát triển này Không có mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP cho thấy các sáng kiến năng lượng không ảnh hưởng đến sản lượng đầu ra, theo mô hình tân cổ điển Khí gas tự nhiên khác với điện và là một hình thức năng lượng thân thiện với môi trường hơn so với than đá và dầu Nó có khả năng lưu trữ, điều này tạo ra lợi thế so với điện, vốn không thể lưu trữ Do đó, việc bỏ qua các đặc tính khác nhau của các nguồn năng lượng có thể dẫn đến sự thiếu hiểu biết về các tác động của chúng.
5 Advocacy messages for the natural gas sector, International Gas Union; 2010
Tôi không biết!
Hầu hết các nghiên cứu hiện nay chỉ chú trọng vào tiêu thụ năng lượng và điện, trong khi việc nghiên cứu tiêu thụ khí gas tự nhiên vẫn còn hạn chế Một số nghiên cứu toàn cầu về mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế đã đưa ra những kết quả khác nhau Để làm rõ vấn đề này, tác giả đã chọn nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế của một số quốc gia từ năm 1991 đến 2014.
Tiêu thụ khí gas tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là qua sự ảnh hưởng của FDI, hình thành vốn và độ mở thương mại Nghiên cứu từ một số quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tiêu thụ khí gas và sự phát triển kinh tế bền vững Việc thu hút đầu tư nước ngoài và tăng cường thương mại không chỉ thúc đẩy sản xuất mà còn cải thiện khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế trong khu vực.
Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1991 – 2014, với sự chú ý đến các yếu tố như đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thành vốn và độ mở thương mại tại một số quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Mô hình nghiên cứu bao gồm 14 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Pakistan, New Zealand, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Băng la đét, Australia và Trung Quốc Hồng Kông Những quốc gia này sở hữu trữ lượng khí gas tự nhiên lớn và có sự phát triển đa dạng Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này sẽ đóng góp quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách.
Nghiên cứu này khám phá mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế, nhằm giải đáp ba câu hỏi nghiên cứu quan trọng.
Tiêu thụ khí gas tự nhiên có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế, với tác động tích cực khi cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp và tạo ra việc làm Ngược lại, sự phát triển của kinh tế cũng thúc đẩy ngành khí gas, khi nhu cầu năng lượng tăng lên Do đó, mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas và tăng trưởng kinh tế là hai chiều, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển bền vững.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành vốn và thúc đẩy độ mở thương mại, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế FDI không chỉ cung cấp nguồn vốn cần thiết cho các dự án phát triển mà còn mang lại công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý Sự gia tăng độ mở thương mại giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường quốc tế Nhờ vào sự kết hợp này, nền kinh tế có thể phát triển bền vững, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao đời sống người dân.
Hàm ý chính sách rút ra được từ những kết quả nghiên cứu đó là gì?
Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở các nước Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 1991 Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của việc sử dụng khí gas tự nhiên đến sự phát triển kinh tế của khu vực, từ đó đưa ra những nhận định và khuyến nghị về chính sách năng lượng phù hợp.
2014, dữ liệu được lấy cho 14 nước ở Châu Á Thái Bình Dương, tổng cộng bao gồm 336 quan sát
Trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế thế giới đã trải qua nhiều biến đổi lớn do toàn cầu hóa thương mại và tài chính, cuộc cách mạng thông tin, và sự phát triển của thị trường dầu mỏ xuyên lục địa Châu Á Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm của những thay đổi này, với sự nổi bật của các nền kinh tế như Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với sự gia tăng của các "con hổ Châu Á" Mối quan hệ thương mại trong khu vực ngày càng phức tạp và năng động, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của Châu Á trong 10 năm qua luôn vượt mức trung bình toàn cầu.
Theo báo cáo của IMF ngày 7/5/2015, các nền kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ dẫn đầu trong tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.
Năm 2015, kinh tế toàn cầu đạt mức tăng trưởng 5.6% nhờ vào sự phục hồi của Ấn Độ và Nhật Bản, bù đắp cho sự suy giảm kinh tế ở Trung Quốc Tỷ lệ lạm phát dự báo tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp, chủ yếu do giá dầu thế giới giảm, dẫn đến việc cắt giảm lãi suất tại nhiều nền kinh tế trong khu vực.
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng góp khoảng 30% GDP toàn cầu và chiếm 40% nhu cầu năng lượng thế giới Dự báo trong 20 năm tới, nhu cầu năng lượng tại đây sẽ tăng khoảng 50%, trong đó nhu cầu dầu mỏ tăng 40% Đặc biệt, ở các nền kinh tế kém phát triển trong khu vực, nhu cầu dầu mỏ dự kiến sẽ tăng gấp đôi và nhập khẩu dầu sẽ tăng gấp ba lần.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, ngược lại, dự kiến hầu như không tăng, và nhu cầu về dầu giảm, khoảng 20% 6
Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas, đầu tư trực tiếp nước ngoài, độ mở thương mại và hình thành vốn với tăng trưởng kinh tế tại một số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương Mục tiêu là tìm hiểu tác động của các yếu tố này đến tăng trưởng kinh tế và xác định mối liên hệ giữa chúng.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này mở rộng lý thuyết tiêu dùng khí gas tự nhiên thông qua ba phương pháp khác nhau Luận văn áp dụng phân tích đa biến, bao gồm ba biến bổ sung nhằm khảo sát mối quan hệ nhân quả giữa các biến trong mô hình.
Việc bao gồm một chuỗi độc lập trong phân tích dữ liệu khí gas tự nhiên là điều kiện tiên quyết để xác định rằng nó là yếu tố chính ảnh hưởng đến tổng sản lượng đầu ra Trong trường hợp có nhiều biến, như nghiên cứu của Saboori và Sulaiman (2013), cần thực hiện hồi quy bổ sung Tuy nhiên, một số biến quan trọng có thể quyết định sản lượng đầu ra trong nước Kiểm định quan hệ nhân quả và kiểm định đồng liên kết có thể dẫn đến kết quả sai lệch nếu thiếu các biến thích hợp (Miller, 1991; Stern, 1993) Hơn nữa, việc không đưa vào các biến cần thiết có thể dẫn đến những kết luận sai và không xác định được mối quan hệ nhân quả giữa chúng (Lütkepohl, 1982).
Ngoài việc sử dụng biến hình thành vốn và thương mại quốc tế (Apergis, 2010; Farhani và cộng sự, 2014), tác giả còn đưa vào biến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phương trình tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên (Solarin và Shahbaz, 2015) Đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ tăng nhanh tỷ lệ tăng trưởng hiện tại thông qua việc thúc đẩy việc làm và sản xuất, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành khí gas tại các nước Châu Á Thái Bình Dương, với nhiều cơ hội kinh doanh và ưu đãi hấp dẫn từ chính phủ Đất nước cung cấp các biện pháp khuyến khích như miễn thuế xuất nhập khẩu để thu hút đầu tư vào ngành dầu khí và gas Sự phát triển này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư mà còn góp phần nâng cao nền kinh tế năng động của quốc gia.
Sau khi kiểm định các giả định và khuyết tật của mô hình như tự tương quan, đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và hiện tượng nội sinh, luận văn đã xác định được mô hình tối ưu để khắc phục những vấn đề này Mô hình CCEMG của Pesaran (2006) và AMG của Eberhardt và Teal (2010, 2011) được lựa chọn là mô hình phù hợp nhất và được trình bày chi tiết trong phần 3 của luận văn.
Luận văn sử dụng phương pháp kinh tế lượng, cụ thể là phương pháp đồng liên kết của Kao (1999), để phát hiện các mối quan hệ mà các phương pháp thông thường có thể bỏ qua Việc không kết hợp các thời kỳ gián đoạn hoặc kiểm định nghiệm đơn vị và đồng liên kết có thể dẫn đến sai lệch kết quả (Lee và Chang, 2005) Do đó, việc đưa vào các biến liên quan khác trong mô hình đa biến và sử dụng các công cụ kinh tế lượng vững chắc hơn sẽ mang lại kết quả phân tích tốt hơn và đáng tin cậy hơn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên (Farhani và cộng sự).
Bố cục luận văn
Luận văn bao gồm 5 phần chính: Phần 1 giới thiệu tổng quan nội dung và lý do chọn đề tài; Phần 2 tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm liên quan trước đây; Phần 3 trình bày các phương pháp nghiên cứu được áp dụng; Phần 4 mô tả mô hình nghiên cứu và giải thích các biến phân tích kết quả thực nghiệm; Phần 5 đưa ra kết luận của luận văn.
Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm
Các nghiên cứu phần 1
Trong phần 1 của lý thuyết, nhiều nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật đồng liên kết để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Đáng chú ý là nghiên cứu của Lee và Chang (2005), trong đó họ sử dụng các kiểm định đồng liên kết của Johansen (1988), Hansen (1996) và Gregory-Hansen (1996) để khảo sát mối liên hệ này trong giai đoạn cụ thể.
Nghiên cứu từ năm 1954 đến 2003 tại Đài Loan đã sử dụng các biến ngoại sinh yếu trong hệ phương trình đồng liên kết để kiểm tra mối quan hệ nhân quả dài hạn giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực Kết quả cho thấy có sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả, chứng minh rằng tiêu thụ khí gas tự nhiên là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong một thời gian dài Do đó, việc bảo tồn các nguồn năng lượng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế tại Đài Loan.
Nghiên cứu của Zamani (2007) đã phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và nền kinh tế Iran trong giai đoạn 1967 – 2003 Sử dụng mô hình vector hiệu chỉnh sai số VECM, bài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến Kết quả cho thấy có mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên ở Iran trong ngắn hạn.
Hu và Lin (2008) đã sử dụng kiểm định đồng liên kết của Hansen và Seo
Nghiên cứu năm 2002 đã phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực ở Đài Loan, cho thấy rằng mức tăng trưởng tiêu thụ năng lượng vượt trội hơn so với tăng trưởng kinh tế Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về mối quan hệ cân bằng giữa GDP và tiêu thụ năng lượng, trong đó có khí gas tự nhiên Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối liên hệ lâu dài giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực trong nước.
Khan và Ahmad (2008) đã ứng dụng kiểm định Johansen để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên, giá gas và GDP thực bình quân ở Pakistan trong giai đoạn 1972 – 2007 Nghiên cứu cho thấy thu nhập thực bình quân có tác động tích cực đến tiêu thụ khí gas trong ngắn hạn, trong khi giá cả trong nước lại có tác động tiêu cực Tuy nhiên, trong dài hạn, thu nhập thực vẫn duy trì tác động tích cực, còn giá cả không ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí gas Đáng chú ý, độ co giãn của giá cả và thu nhập thực đối với tiêu thụ khí gas lớn hơn so với điện và than Nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà làm chính sách và nhà đầu tư cá nhân tại Đài Loan về thị trường tiêu thụ khí gas tự nhiên và nhu cầu năng lượng tổng thể.
Nghiên cứu của Isik (2010) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1977 – 2008 Sử dụng mô hình ARDL, kết quả cho thấy tiêu thụ khí gas tự nhiên có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng lại thể hiện mối quan hệ tiêu cực trong dài hạn Isik cũng nhấn mạnh rằng mức tiêu thụ khí gas tự nhiên vẫn còn thấp, trong khi chi phí năng lượng lại cao tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Kỳ Điều này sẽ tác động đến nền kinh tế một cách tích cực trong ngắn hạn và tiêu cực trong dài hạn
Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đây đã đóng góp quan trọng, nhưng chúng đều gặp phải nhược điểm chung là không áp dụng phương pháp tiếp cận Granger để xác định mối quan hệ nhân quả Thay vào đó, các tác giả chỉ sử dụng các kiểm định đồng liên kết để kiểm tra mối quan hệ này, điều này không đủ để chỉ ra mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa các biến.
Các nghiên cứu phần 2
Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế đã áp dụng chuỗi kiểm định quan hệ nhân quả Một số nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu trong lĩnh vực này đã chỉ ra những kết quả đáng chú ý.
Yu và Choi (1985) đã áp dụng kiểm định nhân quả của Sims (1972) tại Vương Quốc Anh, Mỹ và Ba Lan, cho thấy có mối quan hệ nhân quả từ sản lượng đầu ra đến tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Vương Quốc Anh, trong khi không phát hiện mối quan hệ này ở Mỹ và Ba Lan.
Nghiên cứu của Yang (2000) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng khí gas tự nhiên và GDP tại Đài Loan trong giai đoạn 1954 – 1997 Bằng cách áp dụng kỹ thuật Granger, nghiên cứu đã phát hiện rằng tiêu thụ khí gas tự nhiên có ảnh hưởng đến GDP.
Siddiqui (2004) đã sử dụng kiểm định nhân quả Hsiao (1981) để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Pakistan từ năm 1970 đến 2003 Kết quả cho thấy không có mối quan hệ nhân quả giữa các biến này Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc mở rộng tiêu thụ khí gas tự nhiên có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao hơn, trong khi việc thu hẹp mức tiêu thụ sẽ làm chậm quá trình tăng trưởng ở Pakistan trong giai đoạn nghiên cứu.
Adeniran (2009) đã áp dụng kiểm định nhân quả của Sims (1972) để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực tại Nigeria trong giai đoạn 1980 – 2006 Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có mối quan hệ nhân quả từ GDP thực đến tiêu thụ khí gas tự nhiên ở Nigeria.
Nghiên cứu của Payne (2011) về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Mỹ trong giai đoạn 1949 – 2006 cho thấy có một mối liên hệ tích cực một chiều Cụ thể, khi sản lượng đầu ra tăng, nhu cầu tiêu thụ khí gas tự nhiên cũng gia tăng, cho thấy rằng sự phát triển kinh tế cao hơn sẽ dẫn đến mức tiêu thụ khí gas tự nhiên ngày càng lớn ở Mỹ.
Nghiên cứu của Zahid (2008) đã phân tích mối quan hệ nhân quả giữa GDP và tiêu thụ khí gas tự nhiên ở 5 quốc gia: Bangladesh, Pakistan, Srilanka, Nêpal và Ấn Độ trong giai đoạn 1971-2003 Sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM và phương pháp của Toda và Yamamoto (1995), kết quả cho thấy chỉ có Bangladesh có mối quan hệ nhân quả một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến GDP, trong khi các quốc gia còn lại không có mối quan hệ nhân quả rõ ràng.
Nghiên cứu của Lim và Yoo (2012) đã phân tích mối quan hệ nhân quả ngắn hạn và dài hạn giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc, dựa trên dữ liệu quý từ năm 1991.
Nghiên cứu năm 2008 chỉ ra rằng có mối quan hệ nhân quả Granger hai chiều giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc.
Nghiên cứu của Das và cộng sự (2013) đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Bangladesh trong giai đoạn 1980 Kết quả cho thấy sự gia tăng tiêu thụ khí gas tự nhiên có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước này.
Năm 2010, các tác giả đã thiết lập mối quan hệ dài hạn và quan hệ nhân quả một chiều từ GDP thực đến sự tiêu thụ khí gas tự nhiên tại Bangladesh thông qua kiểm định nhân quả Granger Kết quả cho thấy rằng các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến GDP sẽ tác động đến mức tiêu thụ khí gas tự nhiên, trong khi mức tiêu thụ khí gas tự nhiên không phải là nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế tại Bangladesh.
Bildirici và Bakirtas (2014) đã nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa sự tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Braxin, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1980 đến 2011, sử dụng phương pháp kiểm định ARDL Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả hai chiều dài hạn giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này.
Pirlogea và Cicea (2012) đã tiến hành nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và GDP thực bình quân đầu người tại hai quốc gia Romania và một quốc gia khác.
Trong giai đoạn 1990 – 2010, nghiên cứu đã áp dụng kiểm định nhân quả của Granger (1969) để phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Tây Ban Nha Kết quả cho thấy có sự tồn tại mối quan hệ nhân quả ngắn hạn từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế tại Tây Ban Nha, trong khi không phát hiện mối quan hệ tương tự ở Rumani.
Các nghiên cứu phần 3
So với các nghiên cứu trước đây sử dụng kiểm định đồng liên kết, các nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả đã cung cấp kết quả và hướng dẫn chính sách tốt hơn Tuy nhiên, những nghiên cứu này thường áp dụng phương pháp tiếp cận hai biến, dẫn đến nhạy cảm với vấn đề thiếu biến liên quan và có thể gây sai lệch kết quả Do đó, phần 3 của lý thuyết đã chọn khuôn khổ 3 biến để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế.
Nghiên cứu của Aqueel và Butt (2001) đã phân tích mối quan hệ nhân quả giữa sản lượng quốc gia và các thành phần năng lượng, bao gồm tiêu thụ khí gas tự nhiên, tại Pakistan trong giai đoạn 1955-1996 Sử dụng kiểm định đồng liên kết của Engle và Granger (1987) cùng với kiểm định nhân quả Hsiao (1981), nghiên cứu cho thấy không có mối quan hệ nhân quả lâu dài giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế Ngược lại, tăng trưởng kinh tế lại thúc đẩy sự gia tăng tiêu thụ xăng dầu tại Pakistan trong thời gian này.
Nghiên cứu của Lotfalipour và cộng sự (2010) đã phân tích mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí cacbon tại Iran trong giai đoạn 1967 – 2007, sử dụng phương pháp Toda Yamamoto Ba chỉ tiêu cho tiêu thụ năng lượng được xem xét là tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, sản phẩm xăng dầu và khí gas tự nhiên Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả Granger một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến GDP trong dài hạn, nghĩa là gia tăng tiêu thụ khí gas tự nhiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, nghiên cứu không phát hiện sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí cacbon có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Nghiên cứu của Kum và cộng sự (2012) về mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở các nước G7 trong giai đoạn 1970-2008 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt Tại Ý, tiêu thụ khí gas tự nhiên dẫn đến tăng trưởng kinh tế, trong khi ở Vương Quốc Anh, tăng trưởng kinh tế lại thúc đẩy tiêu thụ khí gas Đối với Pháp, Đức và Mỹ, mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas và GDP là hai chiều Tuy nhiên, không có mối quan hệ nhân quả nào giữa tiêu thụ khí gas và GDP ở Canada và Nhật Bản.
Saboori và Sulaiman (2013) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Malaysia từ 1980 đến 2009, sử dụng phương pháp ARDL và Johansen để kiểm định đồng liên kết, cùng với kiểm định nhân quả Granger trong mô hình VECM Kết quả cho thấy có mối quan hệ dài hạn hai chiều giữa phát thải CO2 và tiêu thụ khí gas tự nhiên, cũng như giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas Trong ngắn hạn, mối quan hệ một chiều từ tiêu thụ khí gas đến tăng trưởng kinh tế tồn tại, chỉ ra rằng việc giảm tiêu thụ năng lượng như gas, điện và dầu có thể kiểm soát phát thải CO2, nhưng cũng cản trở tăng trưởng kinh tế Do đó, chính quyền Malaysia cần xây dựng các chính sách năng lượng phù hợp để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
Các nghiên cứu phần 4
Cách tiếp cận nghiên cứu theo khuôn khổ 3 biến đã giúp giảm thiểu vấn đề thiếu biến liên quan Tuy nhiên, việc thêm một biến vào mô hình, thường do hạn chế hoặc thiếu dữ liệu, không thực sự giải quyết vấn đề Gần đây, nhiều nghiên cứu đã chuyển sang sử dụng khuôn khổ đa biến để cải thiện độ chính xác và tính toàn diện của kết quả.
Nghiên cứu của Apergis và Payne (2010) đã phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại 67 quốc gia từ 1992 đến 2005, sử dụng mô hình đa biến Bằng cách áp dụng kiểm định đồng liên kết cho dữ liệu bảng không đồng nhất và bổ sung các biến lực lượng lao động cùng sự hình thành vốn, nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến Kết quả từ kiểm định Granger chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ khí gas tự nhiên trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Nghiên cứu của Ighodaro (2010) đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế ở Nigeria trong giai đoạn 1970 – 2005 Bằng cách bổ sung biến chi phí y tế và tiền tệ vào mô hình, kết quả cho thấy có sự liên kết dài hạn và mối quan hệ nhân quả một chiều từ việc sử dụng khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế Do đó, Ighodaro khuyến nghị rằng các chính sách bảo tồn năng lượng liên quan đến tiêu thụ khí gas tự nhiên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của Nigeria.
Nghiên cứu của Shahbaz và cộng sự (2013) đã phân tích mối quan hệ nhân quả ở Pakistan từ năm 1972 đến 2010, tập trung vào các yếu tố như vốn, lao động và xuất khẩu trong mô hình đa biến Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả dài hạn một chiều từ tiêu thụ khí gas tự nhiên đến tăng trưởng kinh tế, với sự tiêu thụ này có tác động tích cực đến nền kinh tế Các tác giả ủng hộ giả thuyết led growth và khuyến nghị rằng các chính sách bảo tồn khí gas tự nhiên có thể làm chậm quá trình tăng trưởng kinh tế Do đó, việc gia tăng và thúc đẩy tiêu dùng khí gas tự nhiên sẽ là một giải pháp hiệu quả để đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn cho Pakistan.
Nghiên cứu của Farhani và cộng sự (2014) đã chỉ ra vai trò quan trọng của việc tiêu thụ khí gas tự nhiên trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Tuynidi giai đoạn 1980 – 2012, khi kết hợp với các yếu tố như hình thành vốn cố định và độ mở thương mại Sử dụng phương pháp kiểm định của Toda và Yamamoto (1995), nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và sản lượng thực, đồng thời khẳng định rằng tiêu thụ khí gas tự nhiên là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng GDP thực ở Tuynidi.
Nghiên cứu của Solarin và Shahbazb (2015) đã phân tích mối liên hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Malaysia, xem xét các yếu tố như đầu tư trực tiếp nước ngoài, sự hình thành vốn và độ mở thương mại trong giai đoạn từ năm 1971.
Năm 2012, các tác giả đã ứng dụng kiểm định nghiệm đơn vị để nghiên cứu thuộc tính dừng của dữ liệu chuỗi, đồng thời kết hợp kiểm định đồng liên kết nhằm phân tích mối quan hệ giữa các biến trong mô hình dài hạn Để đảm bảo tính vững, phương pháp kiểm định ARDL được sử dụng để xác định mối quan hệ dài hạn dưới sự tồn tại của phá vỡ cấu trúc Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của tính đồng liên kết giữa các biến, điều này là cần thiết cho việc áp dụng mô hình VECM Granger Kết quả cho thấy sự tiêu thụ khí gas tự nhiên, chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài, sự hình thành vốn và độ mở thương mại đều có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở Malaysia trong giai đoạn nghiên cứu Nghiên cứu cũng hỗ trợ giả thuyết phản hồi giữa sự tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế, cũng như sự tiêu thụ khí gas tự nhiên và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nghiên cứu của Solarin và Shahbazb (2015) chỉ ra rằng có mối quan hệ hai chiều lâu dài giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế tại Malaysia trong giai đoạn này.
Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế là hai chiều, ảnh hưởng lẫn nhau trong cả ngắn hạn và dài hạn Sự hình thành vốn và tăng trưởng kinh tế cũng có quan hệ nhân quả tương tự, trong khi tiêu thụ khí gas tự nhiên tác động đến sự hình thành vốn trong dài hạn Đầu tư trực tiếp nước ngoài có quan hệ nhân quả Granger với tiêu thụ khí gas tự nhiên, và ngược lại, cho thấy sự tương tác giữa hai yếu tố này Hơn nữa, tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa sự hình thành vốn và FDI Độ mở thương mại cũng có quan hệ nhân quả Granger với các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ khí gas tự nhiên, FDI và sự hình thành vốn.
Trong ngắn hạn, tiêu thụ khí gas tự nhiên và đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ nhân quả Granger với tăng trưởng kinh tế Đồng thời, sự hình thành vốn và độ mở thương mại cũng có mối quan hệ nhân quả hai chiều Thêm vào đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ nhân quả Granger với sự hình thành vốn.
Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
Luận văn này thực hiện các ước lượng dựa trên một mô hình mới, nhằm bổ sung cho phiên bản tân cổ điển của mô hình Ram và Zhang (2002) cùng với nghiên cứu của Ramirez.
Luận văn này mở rộng mô hình hiện có bằng cách đưa vào các yếu tố tiêu thụ khí gas tự nhiên và chỉ số độ mở thương mại, cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự hình thành vốn, để xác định các yếu tố quyết định kết quả mô hình (Solarin và Shahbaz, 2015).
Phương trình thực nghiệm được viết theo hình thức sau:
GDP thực bình quân đầu người (Y) được xác định bởi sự tiêu thụ khí gas tự nhiên bình quân đầu người (G), sự hình thành vốn thực bình quân đầu người (K), đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân đầu người (F) và độ mở thương mại thực bình quân đầu người (O), bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thực Các biến này được trình bày chi tiết trong bảng 3.1.
Tác giả nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ khí gas tự nhiên và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1991 – 2014, khi các quốc gia tập trung phát triển thị trường khí gas tự nhiên nhằm thay thế năng lượng điện và than đá Dữ liệu tiêu thụ khí gas tự nhiên được lấy từ BP Global hàng năm, trong khi dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Các biến như GDP thực bình quân đầu người, hình thành vốn và độ mở thương mại được thu thập từ World Bank.
Các quốc gia sẽ được chia thành hai nhóm: nhóm có thu nhập cao và nhóm có thu nhập trung bình, dựa trên GDP hàng năm theo tiêu chí phân loại của Ngân hàng Thế giới.
7 http://data.worldbank.org/about/country and lending groups
Phương trình (3.1) được viết lại như sau:
Yit = α0 + αG Git + αF Fit + αK Kit + αO Oit + àit (3.2)
Với à it là phần dư, i đại diện cho cỏc quốc gia, t là thời gian
Bảng 3.1: Mô tả các biến trong mô hình
Biến Viêt tắt Định nghĩa Nguồn dữ liệu
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng hoặc sự tăng lên về thu nhập bình quân đầu người của một nước
Sự tiêu thụ khí gas tự nhiên của mỗi quốc gia được xác định bằng cách tính toán chênh lệch giữa tổng sản lượng khí gas tự nhiên sản xuất và nhập khẩu với lượng tiêu thụ và xuất khẩu Khí gas tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, khu dân cư, dịch vụ và sản xuất điện trong một năm.
Foreign direct investment F Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được định nghĩa bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là khi một nhà đầu tư từ một quốc gia (quốc gia chủ đầu tư) sở hữu một tài sản tại một quốc gia khác (quốc gia thu hút đầu tư) và có quyền quản lý tài sản đó.
Sự hình thành vốn (Capital formation) là một thuật ngữ dùng để mô tả sự tích lũy vốn ròng trong một chu kỳ kế toán
Sự hình thành vốn là quá trình bổ sung vốn ròng thông qua máy móc, thiết bị, nhà cửa, công trình và hàng hóa trung gian Quốc gia sử dụng vốn cổ phần kết hợp với lực lượng lao động để sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ Sự gia tăng trong vốn cổ phần được gọi là sự hình thành vốn.
Độ mở thương mại là khái niệm thể hiện sự sẵn sàng của một quốc gia trong việc hợp tác kinh tế với các quốc gia khác thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa Sự mở cửa này không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
World bank hữu hình, được tính bằng tỷ trọng xuất nhập khẩu bình quân theo đầu người của một quốc gia.
Phương pháp nghiên cứu
Sau khi thực hiện thống kê mô tả các biến trong mô hình, tác giả sẽ tiến hành kiểm định các vấn đề trong dữ liệu bảng và thực hiện hồi quy mô hình theo các bước cụ thể.
Kiểm định tương quan chéo (Cross-section independence)
Kiểm định tương quan chéo trong kinh tế lượng giúp giải thích mối quan hệ giữa các cá nhân trong bảng dữ liệu và phần sai số trong mô hình, theo phương trình (3.3) Khi một cá nhân trong bảng chịu ảnh hưởng từ một cú sốc, các cá nhân khác cũng sẽ bị tác động tương tự, thể hiện qua phương trình: \( y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + \epsilon_{it} \).
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng hai kiểm định ADF (1984) và PP (1988) để xác định tính dừng của dữ liệu, điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả trước khi tiến hành hồi quy mô hình.
Kiểm định nghiệm đơn vị Augment Dickey Fuller (1984):
Chúng ta hãy xem xét quá trình tự hồi quy:
Giả thuyết H0 và giả thuyết H1 của kiểm định t ADF:
Chúng ta có thể kiểm tra sự tồn tại của một đơn vị gốc bằng cách sử dụng t p t p p t p p t p t t t a a y a y a y a y a y y 0 1 1 2 2 2 2 1 1 kiểm định t Dickey Fuller:
Thống kê này không tuân theo phân phối t student thông thường, và các giá trị quan trọng được tính toán bởi Dickey và Fuller phụ thuộc vào hệ số chặn và xu hướng.
Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips Perron (1988):
Phillips và Perron (1988) đã đề xuất một phương pháp chuyển đổi tham số của thống kê t từ hồi quy gốc DF, trong đó giả thuyết H0 là đơn vị gốc Thống kê được chuyển đổi, gọi là thống kê Z, có phân phối DF.
Kiểm định hồi quy cho kiểm định PP là: t t t t D y y
Kiểm định PP là phương pháp hiệu quả để xác định tính ổn định của chuỗi thời gian, bất kể chuỗi tương quan nào và phương sai sai số thay đổi trong sai số ut của kiểm định hồi quy Phương pháp này điều chỉnh trực tiếp thống kê t với các giá trị 0 và ˆ, giúp cải thiện độ chính xác trong phân tích dữ liệu.
Với giả thuyết không của đơn vị gốc cho tất cả N quan sát, sử dụng thuộc tính phụ:
2 được phân phối bởi 2 N 2 , và
Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến
Một trong những giả định quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là không có vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến giải thích X Đa cộng tuyến xảy ra khi có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo giữa các biến X, dẫn đến hệ số hồi quy không xác định và sai số chuẩn vô hạn nếu có cộng tuyến hoàn hảo Ngay cả khi cộng tuyến cao nhưng không hoàn hảo, việc ước lượng hệ số hồi quy vẫn khả thi, nhưng sai số chuẩn sẽ lớn, làm giảm độ chính xác của các giá trị tổng thể Tuy nhiên, nếu mục tiêu là ước lượng tổ hợp tuyến tính của các hệ số, điều này vẫn khả thi ngay cả khi tồn tại đa cộng tuyến hoàn hảo.
Kiểm định phương sai thay đổi
Một giả thiết quan trọng trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các yếu tố nhiễu ui có cùng phương sai, 2 Nếu giả thiết này không được thỏa mãn, sẽ xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi Mặc dù phương sai thay đổi không làm mất tính không thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS, nhưng chúng không còn có phương sai nhỏ nhất và không phải là các ước lượng hiệu quả Điều này có nghĩa là các ước lượng này không còn là các ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (BLUE) Khi có phương sai thay đổi, phương sai của các ước lượng OLS không được tính từ các công thức OLS thông thường Nếu vẫn sử dụng các công thức này, các kiểm định t và F có thể dẫn đến những kết luận sai lầm.
Trong luận văn này tác giả ứng dụng kiểm định Greene (2000) để kiểm định phương sai thay đổi
Kiểm định tự tương quan phần dư-Wooldridge (2002) và Drukker (2003)
Khi giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển về các sai số hoặc nhiễu u t là ngẫu nhiên và không có tương quan bị vi phạm, vấn đề tự tương quan hoặc tương quan chuỗi sẽ xuất hiện.
Tự tương quan có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự trì trệ của các chuỗi thời gian kinh tế, thiên lệch do thiếu biến quan trọng trong mô hình, sử dụng hàm không chính xác, hiện tượng Cobweb, và việc nhào nặn dữ liệu.
Mặc dù các hàm ước lượng vẫn giữ tính không thiên lệch và nhất quán khi có tự tương quan, nhưng hiệu quả của chúng giảm sút Điều này khiến cho các kiểm định t và F truyền thống về mức ý nghĩa không thể áp dụng một cách hợp lệ Do đó, cần thiết phải thực hiện một số biện pháp khắc phục Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, tác giả đã áp dụng phương pháp của Wooldridge (2002) và Drukker (2003).
Kiểm định đồng liên kết
Trong nghiên cứu của Kao (1999), hai kiểm định được đề xuất để kiểm tra giả thuyết không có đồng liên kết cho dữ liệu bảng, bao gồm kiểm định Dickey Fuller và kiểm định Augmented Dickey Fuller Đối với kiểm định Dickey Fuller, Kao đã trình bày chi tiết hai phần cụ thể.
Trong trường hợp 2 biến, Kao xem xét mô hình sau: it , it i it x e y i = 1,…, N, t = 1,…, T
Với y it y it 1 u it , x it x it 1 it
Trong các quan sát chéo, i đại diện cho các tác động cố định khác nhau, trong khi β là hệ số chặn Các biến yit và xit thể hiện các bước ngẫu nhiên độc lập cho tất cả các quan sát i.
Bây giờ giả thuyết H0 và giả thuyết H1 được viết lại như sau:
Với giả thuyết không là không có đồng liên kết, kiểm định ADF có dạng:
Chi tiết của kiểm định đồng liên kết Kao (1999) có thể được tìm thấy trong bài nghiên cứu gốc của ông
Kiểm định riêng lẻ kết hợp (Fisher/Johansen)
Kiểm định đồng liên kết Johansen, được đề xuất bởi Johansen (1988), bao gồm hai phương pháp chính để xác định sự tồn tại của các vector đồng liên kết trong dữ liệu chuỗi thời gian không dừng: thống kê likelihood ratio trace và thống kê giá trị riêng lớn nhất Các phương pháp này sẽ được trình bày chi tiết trong các phương trình (3.6) và (3.7).
Sử dụng kiểm định đồng liên kết Johansen (1988) và Maddala-Wu (1999) theo đề xuất của Fisher (1932), bài viết này kết hợp các kiểm định riêng lẻ để kiểm tra tính đồng liên kết trong dữ liệu bảng Phương pháp này cho phép áp dụng giả thuyết thay thế cho hai kiểm định trước, từ đó nâng cao độ chính xác trong việc xác định mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến.
Nếu i là giá trị p value cho mỗi kiểm định đồng liên kết riêng lẻ cho dữ liệu chéo I, thì dưới giả thuyết không cho toàn bộ bảng,