Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 1 Trng i hc ngoi thng KHOA kinh t ngoi thng *** KHO LUN TT NGHIP ti: KINH DOANH NGOI HI TI CC NGN HNG THNG MI VIT NAM - THC TRNG V GII PHP Giỏo viờn hng dn : PGS.TS Nguyn Th Quy Sinh viờn thc hin : Th Nh Qunh Lp : A7 - K38B - KTNT H NI - 2003 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 2 LI CM N Vi tm lũng bit n chõn thnh, em xin gi li cm n c bit ca mỡnh ti cụ giỏo Nguyn Th Quy- Phú giỏo s, Tin s, Ging viờn khoa Kinh t Ngoi thng, trng i hc Ngoi thng H Ni- Ngi ó trc tip hng dn v tn tỡnh giỳp em trong quỏ trỡnh thc hin v hon thnh khoỏ lun ny. Em cng mun by t lũng bit n sõu sc ca mỡnh ti b m em, cỏc anh em, bn bố cựng mt s cỏn b trong cỏc vin nghiờn cu, cỏc ngõn hng- nhng ngi ó luụn ng viờn, cung cp thụng tin h tr em khoỏ lun c hon chnh. Khoỏ lun vit v mt ti khỏ rng nờn khụng th trỏnh khi nhng thiu sút. Em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc thy cụ v cỏc bn. Mt ln na em xin chõn thnh cm n! Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 3 CC Kí T VIT TT BIDV Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam DNNN Doanh nghip nh nc ICB Ngõn hng Cụng thng Vit Nam IMF Qu tin t quc t FDI u t trc tip nc ngoi NHNN Ngõn hng Nh nc Vit Nam NHTM Ngõn hng thng mi NHTMVN Ngõn hng thng mi Vit Nam NHTMQD Ngõn hng thng mi quc doanh NHTW Ngõn hng Trung ng PIBOR Lói sut trờn th trng liờn ngõn hng Paris TTNT Trng thỏi ngoi t VCB Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam VBARD Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 4 Kí HIU CA CC NG TIN THEO TIấU CHUN ISO AUD ụ la c BEF Franc B CAD ụ la Canada CHF Franc Thu S CNY Nhõn dõn t DEM Mỏc c DKK Krone an Mch EUR Euro FRF Franc Phỏp GBP Bng Anh HKD ụ La Hng Kụng JPY Yờn Nht NOK Krone Na Uy SEK Kroner Thu in SGD ụ la Singapore THB Bath Thỏi Lan USD ụ la M VND ng Vit Nam MC LC Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 5 Li núi u CHNG I TH TRNG NGOI HI V CC NGHIP V KINH DOANH NGOI HI TI CC NHTM 1 I- Khỏi quỏt v th trng ngoi hi 1 1- Khỏi nim v nhng c im ca th trng ngoi hi 1 1.1- Khỏi nim th trng ngoi hi 1 1.2- S khỏc bit gia th trng ngoi hi vi cỏc th trng khỏc- 2 1.3- i tng c mua bỏn trờn th trng ngoi hi 3 1.4- Giỏ c trờn th trng ngoi hi 4 2- Cỏc chc nng ca th trng ngoi hi 6 3- T chc v nhng thnh viờn ca th trng ngoi hi 6 4- Cỏc th trng ngoi hi b phn 9 II- Cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM 11 1- Hot ng ca NHTM trong nn kinh t th trng 11 1.1- Cỏc hot ng c bn ca NHTM 11 1.2- Vai trũ ca hot ng kinh doanh ngoi hi i vi NHTM 12 2- Cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM 13 2.1- Kinh doanh ngoi t trờn th trng tin gi 13 2.2- Nghip v giao ngay (Spot Transaction) 14 2.3- Nghip v Arbitrage 15 2.4- Nghip v k hn (Forward Transaction) 17 2.5- Nghip v hoỏn i tin t (Currency Swap) 18 2.6- Nghip v tng lai (Futures Transaction) 20 2.7- Nghip v quyn la chn mua bỏn ngoi t (Option transaction) 22 2.8- Nghip v kinh doanh cỏc giy t cú giỏ ghi bng ngoi t 24 2.9- Nghip v kinh doanh vng tiờu chun quc t 24 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 6 3- C s ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM- 26 III- Kinh nghim ca mt s nc v phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi cỏc NHTM v bi hc i vi Vit Nam 29 1- Kinh nghim ca mt s nc 29 1.1- Kinh nghim ca nhúm nc phỏt trin 29 1.2- Kinh nghim ca nhúm nc ang phỏt trin 31 2- Bi hc i vi Vit Nam 33 CHNG II THC TRNG KINH DOANH NGOI HI TI CC NHTMVN 35 I- Khỏi quỏt hot ng kinh doanh ngoi hi ti NHTMVN 35 1- C s phỏp lý v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN 35 2- Hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN 38 2.1- Mụ hỡnh t chc hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN 38 2.2- Trng thỏi ngoi t ca cỏc NHTMVN 40 II- Thc trng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 41 1- Kinh doanh ngoi t 41 1.1- Kinh doanh ngoi t trờn th trng tin gi trong nc 41 1.2- Kinh doanh tin gi trờn th trng quc t 50 1.3- Nghip v giao ngay 51 1.4- Nghip v k hn 56 1.5- Nghip v hoỏn i tin t 60 1.6- Nghip v quyn la chn mua bỏn ngoi t 61 2- Kinh doanh cỏc giy t cú giỏ bng ngoi t 63 3- Kinh doanh vng tiờu chun quc t 65 III- ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 66 1- Nhng kt qu t c v nguyờn nhõn 66 1.1- Nhng kt qu t c 66 1.2- Nguyờn nhõn 68 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 7 2- Hn ch v nguyờn nhõn 71 2.1- Hn ch 71 2.2- Nguyờn nhõn 73 CHNG III MT S GII PHP Y MNH HOT NG KINH DOANH NGOI HI TI CC NHTMVN 79 1- Mc tiờu v nh hng phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 79 1- Mc tiờu phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 79 2- nh hng phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 80 2.1- nh hng phỏt trin chung ca cỏc NHTMVN 80 2.2- nh hng phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 82 II- Mt s gii phỏp y mnh hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 83 1- Gii phỏp mang tm vi mụ (i vi cỏc NHTMVN) 83 1.1- Hon thin cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi 83 1.2- Tng vn ch s hu ca cỏc NHTMVN 87 1.3- Qun lý ri ro ngoi hi 88 1.4- u t cho cụng ngh 91 1.5- Phỏt trin ngun nhõn lc 93 2- Gii phỏp v mụ trong vic h tr cỏc NHTMVN y mnh hot ng kinh doanh ngoi hi 94 2.1- Hon thin chớnh sỏch t giỏ hi oỏi v lói sut 94 2.2- Gia tng qu d tr ngoi hi quc gia 97 2.3- Phỏt trin th trng ngoi hi 99 2.4- Ci thin cỏn cõn thanh toỏn quc t 101 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 8 Kt lun Ti liu tham kho Ph lc LI NểI U 1- Tớnh cp thit ca ti Lch s phỏt trin v vai trũ ca cỏc ngõn hng gn lin vi quỏ trỡnh ln mnh khụng ngng ca th trng ti chớnh tin t. Vi vai trũ l trung gian ca nn kinh t, cỏc NHTMVN ó v ang to ra cỏc ngun vn quan trng phc v cho qỳa trỡnh cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc. K t khi bt u cụng cuc i mi nm 1988, h thng NHTMVN ó ho nhp dn vi cng ng Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 9 quc t trờn rt nhiu lnh vc v t c nhng thnh tu nht nh trong ú phi k ti gúp phn tng trng kinh t nhanh chúng bao gm tng trng xut nhp khu v u t. thoỏt khi tỡnh trng trỡ tr v khng hong do h thng ngõn hng mt cp li, cỏc NHTMVN ó tớch cc i mi ton din v thớch nghi vi nn kinh t th trng nh m rng cỏc hot ng kinh t i ngoi c bit chỳ trng hot ng kinh doanh ngoi hi. Vỡ vy cỏc NHTMVN ó t rừ v trớ ca mỡnh l cu ni gia kinh t ni a vi kinh t th gii, gia th trng ngoi hi Vit Nam vi th trng ngoi hi th gii. Núi mt cỏch khỏc, hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN ó kớch thớch luõn chuyn cỏc khon u t v tớn dng quc t, cung ng kp thi ngoi hi cho cỏc nh xut nhp khu, cỏc nh u t v cỏc ch th khỏc trong nn kinh t, ng thi giỳp th trng ngoi hi Vit Nam c vn hnh thụng sut. Tuy nhiờn, cỏc NHTMVN vn cũn rt non tr v s khai v trỡnh , quy mụ hot ng cng nh k nng thc hin nghip v kinh doanh cũn thua xa cỏc ngõn hng liờn doanh hay cỏc ngõn hng nc ngoi. Cỏc NHTMVN cú nguy c b thu hp th phn v loi ra khi cuc cnh tranh khc lit khi Vit Nam thc hin cỏc cam kt t do hoỏ khu vc ti chớnh vi cỏc t chc kinh t quc t v cỏc nc khỏc nh AFTA, APEC hay M. Vỡ vy ngay t bõy gi cỏc NHTMVN phi kp thi nhn thc y v c hi v him ho trong kinh doanh ngoi hi cú c nhng chun b cn thit khụng ch cnh trnh c trong nc m cũn phỏt trin ra th trng nc ngoi. Xut phỏt t nhu cu ú ti Kinh doanh ngoi hi ti cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam- Thc trng v gii phỏp ó c tỏc gi la chn nghiờn cu trong khoỏ lun ny. 2- Mc ớch nghiờn cu ca ti Trờn c s nghiờn cu nhng vn c bn v th trng ngoi hi v cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM, khoỏ lun phõn tớch, ỏnh giỏ v i chiu vi thc trng hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN; t ú rỳt ra nhng kt qu t c, nhng hn ch v nguyờn nhõn ca chỳng, trờn Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT 10 c s ú ra cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN. 3- i tng v phm vi nghiờn cu ca ti Khoỏ lun tp trung nghiờn cu: - T chc hot ng ca th trng ngoi hi quc t. - Cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca NHTM. - Thc trng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN. Mc dự h thng cỏc NHTMVN c hỡnh thnh t nm 1988, nhng hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc ngõn hng ny ch thc s phỏt trin mnh m k t khi th trng ngoi t liờn ngõn hng ra i vo nm 1994. Tuy nhiờn thi gian phỏt trin ny li b giỏn on bi cuc khng hong ti chớnh tin t khu vc ụng Nam n ra vo nm 1997 khin cho hot ng ca th trng ngoi hi Vit Nam núi chung v hot ng kinh doanh ca cỏc NHTMVN núi riờng gim sỳt. Vỡ vy phm vi nghiờn cu ca ti ny ch tp trung vo hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN trong thi gian t nm 1998 tr li õy. 4- Phng phỏp nghiờn cu Ngoi phng phỏp trit hc duy vt bin chng v duy vt lch s thng c s dng trong nghiờn cu khoa hc núi chung, khoỏ lun c bit chỳ ý s dng mt s phng phỏp nh kho sỏt, thng kờ, so sỏnh, phõn tớch tng hp, din dch- quy np x lý cỏc s liu. Ngoi ra, Khoỏ lun cũn s dng cỏc s , bng biu, biu lm tng thờm tớch trc quan ca khoỏ lun. 5- Kt cu ca ti Ngoi phn li núi u v kt lun, khoỏ lun bao gm 3 chng nh sau: CHNG I Th trng ngoi hi v cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTM CHNG II Thc trng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN [...]... Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT Xỏc nhn ca ngi cú thm quyn (Ký, úng du, ghi rừ h tờn) 29 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 30 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp CHNG I TH TRNG NGOI HI V NGHIP V KINH DOANH NGOI HI TI CC NGN HNG THNG MI I- KHI QUT V TH TRNG NGOI HI 1- Khỏi nim v... Nam- Thực trạng và giải pháp Mu 1 Tờn TCTD: S in thoi: BO CO KINH DOANH NGOI T V TRNG THI NGOI T HNG NGY Ngy thỏng nm I Mua bỏn ngoi t vi khỏch hng bng Vit Nam ng: T giỏ chuyn khon Giao dch Ngoi t Mua Bỏn Mua cao nht Bỏn thp nht Giao ngay USD EUR JPY K hn USD Di 31 ngy 3 1- 120 12 1- 180 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 26 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp. .. Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 18 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 9http://www.adb.org/Documents/Books/Rising_to_the_Challenge/Thailand/th a_bnk .pdf 1 0- http://www.dongnai-industry.gov.vn/chitiet.asp?code=1215 1 1- http://www.vnn.vn/458/2003/9/28937/ 1 2- http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh -doanh/ 2003/07/3B9C9CE6/ 1 3- http://www.trangsucvietnam.com/article/articleview/27/1/5/... ngoi t ti Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam, nm 2002 1 5- Lờ Th Minh Anh, lp 10 3- khoỏ 1- khoa tin t- tớn dng quc t, Hc vin Ngõn hng, Khoỏ lun tt nghip Ri ro ngoi hi v cỏc bin phỏp phũng nga ỏp dng Vit Nam, nm 2002 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 13 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 1 6- TH S Nguyn Th Thu H, Ngõn hng Ngoi thng Vit nam, Ch nhim ti, nh hng v gii... Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 12 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 5- Phm Th Tuyt Mai, Trng i hc kinh t quc dõn, Lun ỏn tin s Gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu huy ng v s dng vn ngoi t ti cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam, nm 2001 6- TH.S Trn Nguyờn Nam, Vin nghiờn cu khoa hc ti chớnh, Chuyờn Ci cỏch h thng ngõn hng thng mi Vit Nam, nm 2002 7- Lờ Th Xuõn,... TP HCM Ngun: Niờm giỏm Ti chớnh- Tin t Vit Nam 200 2-2 003, Tr.55 5- 556 Ghi chỳ: * Ngõn hng Bng 2- Tỡnh hỡnh xut nhp khu ca Vit Nam qua mt s nm n v: triu USD Nm Xut khu Nhp khu Thõm ht %xut khu/nhp khu 1994 4.054 5.825 1.771 69,60 1995 5.220 7.510 2.290 69,51 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 22 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 1996 7.255 11.143 3.888 65,11... Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 16 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 4 9- Trn Cụng Hiu, S giao dch Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam, Xõy dng nn khỏch hng bn vng ti cỏc NHTMVN, Tp chớ Ngõn hng s 13 nm 2003 5 0- Thnh c, Nhng thỏch thc ca NHTMVN trong cnh tranh v hi nhp quc t, Tp chớ Th trng ti chớnh tin t 15.10.2003 5 1- Nguyn Th Phng Linh, B Lao ng- Thng binh... doanh vn giao dch c vi nhau d dng mc dự h rt xa nhau v mt a lý 1 TS Nguyn Vn Tin, Ti chớnh quc t hin i trong nn kinh t m-Tỏi bn ln th nht, NXB Thng kờ 2001 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 32 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp - Do th trng cú tớnh cht ton cu v hot ng cú hiu qu, cho nờn t giỏ hi oỏi trờn cỏc th trng khỏc nhau hu nh l thng nht vi nhau -. .. chung ca ngnh ngõn hng Vit Nam kt hp n lc ca cỏc NHTMVN vi Chớnh ph trong vic Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 11 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp y mnh hot ng kinh doanh ngoi hi qua ú tỏc ng tớch cc n th trng ngoi hi v nn kinh t núi chung Tỏc gi hy vng rng, thụng qua khúa lun ny, mi NHTMVN cú th t ỏnh giỏ li chớnh hot ng kinh doanh ca mỡnh trong mi quan... 84,21 91,67 83,78 89,56 chuyn vo Vit Nam Lng kiu hi NHTMVN huy ng T l lng kiu hi NHTMVN huy ng (%) Ngun: V qun lý ngoi hi- NHNN Bng 5- Vn t cú ca mt s ngõn hng trờn th gii n v: triu USD Ngõn hng Nc Ti khoỏ Vn t cú Tng ti sn cú HSBC Anh Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 1997 30.809 466.863 24 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Bank of Tokyo Nht 1997 24.678 . : A7 - K38B - KTNT H NI - 2003 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A 7- K38BKTNT. 2. 9- Nghip v kinh doanh vng tiờu chun quc t 24 Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7-