EJ _ _ ∣a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ PHẦN PHÁT TRIEN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 EJ _ _ ∣a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ PHẦN PHÁT TRIEN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TRUNG THÀNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực, xuất phát từ thực tế Ngân hàng thuơng mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Hùng Vuơng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Thị Hoài Thương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tíndụng 1.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 11 1.1.6 Các tiêu kết quản trị rủi rotín dụng 13 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 16 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .17 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 22 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 30 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG30 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 30 2.1.2 Quá trình hình thành cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương 32 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 39 2.2.1 Biến động thu nhập từ hoạt động tín dụng .39 2.2.2 Biến động cấu nhóm nợ 40 2.2.3 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 41 2.2.4 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phịng 42 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 42 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 42 2.3.2 Thẩm quyền phán 44 2.3.3 Chính sách tín dụng 47 2.3.4 Đo lường rủi ro tín dụng 47 2.3.5 Phòng ngừa, phát hạn chế rủi ro tín dụng 48 2.3.6 Cơng tác xử lý nợ xấu 48 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân .63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG .69 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 69 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 69 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 3.1 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 74 3.2.1 Hồn thiện cơngDANH tác quảnMỤC trị rủi ro tínVIẾT dụng 74 TỪ TẮT 3.2.2 Thực tốt sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 77 3.2.3 Tăng cường kiểm soát trong, sau cho vay nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 79 3.2.4 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy 81 3.2.5 Các giải pháp nhân 87 3.2.6 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay từngthời kỳ 88 3.2.7 Xây dựng sách khách hàng hiệu 90 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 93 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 HDBank Ngân hàng TMCP Phát triên Thành phô Hơ Chí Minh HĐTD HSC Hoạt động tín dụng Hội sở NHNN NHTM Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại NQH QTRRTD Nợ hạn Quản trị rủi ro tín dụng QTTD TN Quy trình tín dụng Thu nhập TMCP Thương mại cổ phần XHTD Xep hạng tín dụng CBNV Cán nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn HDBank chi nhánh Hùng Vương 35 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng HDBank - Chi nhánh Hùng Vương36 Bảng 2.3 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng 39 Bảng 2.4 Phân loại nhóm nợ cho vay 40 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu 41 Bảng 2.6 Tỷ lệ trích lập dự phịng 42 Bảng 2.7 Thẩm quyền phê duyệt tín dụng 45 Bảng 2.8.Thẩm quyền thời hạn cho vay dự án đầu tư 46 Bảng 2.9: Ket đánh giá hoạt động liên quan tới kết quản trị RRTD HDBank giai đoạn 2014 - 2016 50 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng dựa vào nguyên nhân phát sinh Sơ đồ 1.2 Sơ đồ thực quản trị rủi ro tín dụng 22 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức, quản lý HDBank - Chi nhánh Hùng Vương 33 BIỂU ĐỒ' Biểu đồ 2.1 Dư nợ tín dụng ngắn hạn trung dài hạn qua năm 37 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nhóm nợ năm 2016 40 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ nợ xấu qua năm 41 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống, quan trọng ngân hàng thuơng mại, chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh thu lợi nhuận Tuy nhiên, rủi ro lĩnh vực tỷ lệ thuận với tầm quan trọng chiếm phần lớn tổng mức rủi ro hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng thuờng phát sinh khách hàng không thực trả nợ theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng tín dụng, khiến nguời cho vay - ngân hàng - phải gánh chịu tổn thất tài Tình hình nợ xấu tăng cao năm gần địi hỏi phải có giải pháp xử lý cấp bách cho thấy phần hệ lụy mà RRTD gây ra, nhu cần thiết phải tăng cuờng khả quản trị rủi ro nói chung, quản trị RRTD nói riêng Các ngân hàng thuơng mại Việt Nam trình phát triển mạnh số luợng quy mô hoạt động sức cạnh tranh thị truờng tài Việt Nam ngân hàng ngày mạnh mẽ tạo áp lực lớn cho ngân hàng thuơng mại trình kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank ngân hàng hàng đầu khối Ngân hàng TMCP nuớc ta, tình hình kiểm sốt tín dụng thời gian qua đuợc xem tốt Tuy nhiên, tình hình nay, việc huớng đến tiêu chuẩn quốc tế việc cần làm Ngân hàng nào, HDBank khơng ngoại lệ Do đó, u cầu kiểm sốt quản lý rủi ro tín dụng cách bản, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, huớng tới chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro, phù hợp với môi truờng hội nhập Truớc địi hỏi cấp thiết tình hình quản trị rủi ro nay, tác giả chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ ChíMinh chi nhánh Hùng Vương — Thực trạng giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 84 Đối với nợ có tài sản đảm bảo để ngun bán đuợc, mà phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản bán đuợc, phải lập phuơng án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt S Nhóm 2: Nợ khơng có tài sản đảm bảo khơng cịn đối tuợng để thu Ngân hàng thực phân loại, lập hồ sơ tổng hợp để trình NHNN Những khoản nợ nhóm khơng đuợc phủ xử lý tập hợp trình xử lý rủi ro theo quy định hành HDBank S Nhóm 3: Nợ tồn đọng, khơng có tài sản đảm bảo, khách hàng tồn tại, hoạt động Truờng hợp khách hàng có khả trả nợ, phải đôn đốc thu hồi nợ, truờng hợp chây ỳ, đề nghị quan pháp luật xử lý Trong truờng hợp khách hàng khơng cịn nguồn để trả nợ, cần phải lập phuơng án xử lý cụ thể, trình cấp có thẩm quyền theo văn pháp lý hành theo quy định HDBank Các biện pháp tổ chức khai thác chuyển nợ thành vốn kinh doanh, liên doanh, mua cổ phần, bán nợ để thu hồi vốn theo quy chế mua bán nợ - Thanh lý doanh nghiệp Ngân hàng chủ động áp dụng quy định pháp luật để thực lý doanh nghiệp truờng hợp: S Doanh nghiệp thua lỗ kéo dài khơng cịn khả phục hồi S Đã thực biện pháp tổ chức khai thác nhung không thu hồi đuợc nợ - Khởi kiện Ngân hàng tiền hành khởi kiện doanh nghiệp trọng tài kinh tế/tòa án truờng hợp: S Khoản vay khó địi, tồn đọng ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp nhung không đạt đuợc hiệu S Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng thực biện pháp thu hồi nợ thơng thuờng nhung khơng có kết 85 S Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng pháp luật - Bán nợ Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp Bán cho tổ chức chức mua bán nợ Chính phủ hoắc NHTM khác Ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản HDBank Trên sở phân loại tài sản có, ngân hàng thực hiệm việc trích lập quỹ dự phịng rủi ro hàng q hàng năm theo Thơng tu 02/2013/TT-NHNN thông tu 09/2014/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thơng tu 02/2013/TT-NHNN - Sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng Cách sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đuợc thực theo Thông tu 02/2013/TT-NHNN thông tu 09/2014/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tu 02/2013/TT-NHNN 3.2.4.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng thể luờng truớc đuợc Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chua hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xuởng, cơng trình đất nhận cầm cố, chấp Đối với cho mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, u cầu khách hàng hồn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thuờng xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải uu tiên thực phuơng pháp chuyển khoản trực tiếp cho nguời bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu 86 cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khaorn đơn vị Chi nhánh - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tuợng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả luơng hàng tháng qua tài khoản mở HDBank đồng thời có xác nhận bảo lãnh công ty - Tài sản đảm bảo khơng phải để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh đuợc nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có đuợc cấp tín dụng hay khơng - Ngân hàng liên kết với số cơng ty bảo hiểm có uy tín, tu vấn, hỗ trợ khách hàng có yêu cầu - Yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm q trình xây dựng bảo hiểm cơng trình, bảo hiểm hàng hóa đồng thời, hợp đồng bảo hiểm ghi rõ nguời thụ huởng hợp đồng bảo hiểm có rủi ro xảy HDBank Trong thực tế thời gian qua, nhờ thực yêu cầu mà tổn thất vốn vay xảy rủi ro đuợc quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất 3.2.4.3 Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng Tỷ lệ nợ xấu số tiền phải trích lập dự phịng tín hiệu cảnh báo mạnh rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tăng có nghĩa rủi ro tín dụng gia tăng cần phải xem xét lại việc quản lý rủi ro tín dụng, tăng cuờng giám sát tín dụng Cần phải thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tuân thủ xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn, hạ bậc nợ truờng hợp khách hàng, hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro Thực trích lập dự phịng nhằm có khả bù đắp tổn thất rủi ro xảy Hiện quy định phân loại nợ NHNN phản ánh tuơng đối rõ nét chất luợng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên quy định thiên định luợng hầu nhu rủi ro tín dụng đuợc phát xảy Việc khơng có tín hiệu cảnh báo sớm làm cho ngân hàng không kịp điều chỉnh 87 sách đầu tư, quản lý rủi ro tín dụng Vì thời gian tới ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống phân loại nợ có tính chất cảnh bảo cao hơn, sử dụng kết hợp phương pháp định tính phân loại nợ, phân loại nợ doanh nghiệp dựa rủi ro tiềm tàng khoản vay, tình hình doanh nghiệp Đối với việc trích lập dự phịng rủi ro cần phải đánh giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên để phản ánh mức độ rủi ro tải sản đảm bảo Hiện nay, ngân hàng chưa có quy định thời gian tối đa phải đánh giá lại tài sản đảm bảo nên chưa thể phản ánh mức độ rủi ro xảy tài sản đảm bảo Vì cần phải định kỳ đánh giá lại tài sản đảm bảo, tối đá tháng/lần để phản ánh giá trị tài sản đảm bảo Bên cạnh cần phải quy định rõ chuẩn mực tài sản coi tài sản đảm bảo để hạn chế rủi ro tài sản đảm bảo gây pháp luật Việt Nam nhiều bất cập việc xác định quyền sở hữu cấp chứng nhận tài sản Việc phân loại nợ trích lập dự phịng gắn với xếp hạng doanh nghiệp cung cấp tín hiệu nhanh chóng mức độ rủi ro, chất lượng tín dụng ngân hàng từ ngân hàng chủ động kịp thời đưa biện pháp thích hợp ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng xảy 3.2.5 Các giải pháp nhân Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực thấp Một mơ hình quản lý rủi ro tín dụng có hồn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mơ hình bị hạn chế lực khơng đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổ chức tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Một số nội dung giải pháp là: - Tiêu chuẩn cán tín dụng: Cán tín dụng coi người bảo vệ ngân hàng trước thiệt hại tín dụng cần tiêu chuẩn 88 hóa cán tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất luọng đội ngũ cán làm việc môi truờng đầy rủi ro Do đó, cán tín dụng phải có kỹ năng, khả nhận biết sớm rủi ro tuân thủ quy tắc đạo đức nhu sau: - Không đuọc tham gia hoạt động kinh doanh bị cấm - Không đuọc sử dụng thông tin, đạo nội để phục vụ cho tổ chức khác ngân hàng mục đích cá nhân - Khơng sử dụng nguồn lực ngân hàng cho mục đích cá nhân Tự chịu trách nhiệm cá nhân tất định mà tham gia - Bố trí đủ phân cơng cơng việc họp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất luọng cơng việc, giúp cho ván có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Tăng cuờng công tác đào tạo, tái đào tạo thực đào tạo định kỳ thuờng xuyên để nâng cao trình độ kiến thức nhu khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro nâng cao chất luọng tín dụng - Xây dựng chế độ đánh giá khen thuởng kỷ luật, luơng thuởng dựa chất luọng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Các quy định khen thuởng kỷ luật phải đuọc thống phải đuọc thực nghiêm túc, triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ đuọc tạo lập dài, đồng thờ giúp tạo điều kiện cán tiếp cận khách hàng khác có khả để xử lý cơng việc đuọc nhanh chóng, hạn chế sức ỳ tạo cho cán tín dụng ham thích cơng việc 3.2.6 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ Trên sở sách tín dụng HDBank, Chi nhánh cần xây dựng cho riêng danh mục đầu tu phù họp với tình hình kinh tế đặc thù địa bàn, phát 89 huy lợi Mặc dù rủi ro hoạt động tín dụng tất yếu, ngân hàng chấp nhận rủi ro tín dụng mức độ định cho không ảnh hưởng đến hoạt động ổn định ngân hàng khả giải Một danh mục cho vay không đa dạng chủ thể cho vay, lĩnh vực ngành nghề cho vay, loại hình cho vay tiềm ẩn rủi ro lớn xảy vượt khả xử lý ngân hàng Phần lớn rủi ro tín dụng tiềm ẩn HDBank có nguồn gốc từ việc chưa xây dựng công bố danh mục cho vay phù hợp, chưa phân tán rủi ro Do xây dựng danh mục cho vay HDBank phải xây dựng danh mục cho vay phù hợp với tiêu chí cụ thể như: - Danh mục cho vay phải phản ánh đặc điểm thị trường địa bàn đồng thời phải thể thị trường mục tiêu ngân hàng đặc biệt bối cảnh hội nhập - Danh mục cho vay phải đảm bảo nguyên tắc chung tập trung lĩnh vực, loại hình cho vay mà HDBank có lợi so sánh Từ tiêu chí trên, danh mục cho vay HDBank cần phát triển theo định hướng sau: - Đẩy mạnh thị trường bán buôn truyền thống tập trung cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn lĩnh vực mạnh cạnh tranh q trình mở cửa thị trường - Tăng cường mở rộng phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân - Tập trung loại hình tín dụng ngắn hạn, đặc biệt tài trợ ngoại thương đẩy mạnh tài trợ Công ty cổ phần, TNHH hay doanh nghiệp vừa nhỏ - Mở rộng thị trường hoạt động khu trung tâm kinh tế, khu dân cư để mở rộng thị trường bán lẻ cho vay tiêu dùng, mua nhà sửa nhà, cho vay cán công nhân viên, cho vay thơng qua phát hành thẻ tín dụng Đây kênh cung cấp tín dụng có tiềm lớn 90 - Duy trì tỷ lệ cho vay ngoại tệ tương xứng với tỷ lệ huy động vốn cách hợp lý để không bị động tình hình thị trường huy động thay đổi; trì cấu cho vay hợp lý giứa cách thành phần kinh tế đảm bảo đa dạng cấu cho vay khách hàng, nhằm trì lợi cạnh tranh, ưu ngân hàng, phân tán rủi ro tình hình kinh tế vĩ mơ biến động mạnh 3.2.7 Xây dựng sách khách hàng hiệu Chính sách khách hàng cần đáp ứng yêu cầu hiệu kinh doanh, gia tăng thị phần địa bàn, cân mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận quản lý rủi ro, đảm bảo khả tăng trưởng tín dụng đầu tư an toàn phạm vi tỷ lệ nợ xấu chấp nhận Đồng thời sách khách hàng phải phát huy đươc lực lợi so sánh Chi nhánh so với NHTM khác địa bàn thành phố Chính sách khách hàng bao gồm sách tiếp thị; sách cấp tín dụng; sách lãi suất cho vay; sách bảo đảm tiền vay; sách dịch vụ, phí dịch vụ Đối với khách hàng cần phải có sách riêng phù hợp với mức độ rủi ro, lợi ích khách hàng mang lại cho ngân hàng Hiện nay, HDBank có ưu đãi riêng số khách hàng nhiên nhìn chung sách khách hàng chưa bản, chưa có rõ ràng thống làm giảm khả cung cấp tín dụng khách hàng tốt, chưa tạo chủ động tiếp xúc, thương lượng với khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng sở quan trọng để đánh giá phân định rủi ro khách hàng từ có sách khách hàng phù hợp Bên cạnh đó, thơng tin có ý nghĩa vơ quan trọng q trình thẩm định tín dụng định tín dụng Muốn nâng cao chất lượng thẩm định định cho vay cần phải nâng cấp hệ thống thu thập thông tin Chỉ có thơng tin đầy đủ, nhanh xác định tín dụng nhanh chuẩn xác đáp ứng kịp nhu cầu tín dụng khách hàng đảm bảo an tồn cho ngân hàng cấp tín dụng Bên cạnh thơng tin 91 cung cấp cho sở để phân tích đánh giá, phát dấu hiệu rủi ro từ có biện pháp điều chỉnh, ứng phó cho thích hợp Trong tình hình kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới, yếu tố vĩ mô thị truờng biến đổi cách nhanh chóng, doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ tích cực tiêu cực từ q trình hội nhập Tính minh bạch hoạt động kinh doanh Việt Nam cịn phổ biến yếu cầu cần phải mở rộng chuẩn hóa việc thu thập thơng tin liên quan phục vụ cho việc phân tích thẩm định, đánh giá rủi ro định cho vay cần thiết Việc thu thập thông tin từ khách hàng chủ yếu từ báo cáo tài chính, qua thơng tin khách hàng, tùy vào trình độ, quan điểm cán tín dụng mà việc thu thập thông tin theo huớng kết khác Vì cần thiết kế mẫu thu thập thông tin hiệu để yêu cầu thông tin thống đầy đủ loại khách hàng để thu thập đuợc dễ dàng Tăng cuờng sử dụng nguồn thông tin CIC, mua thông tin từ trung tâm nuớc cần thiết Quy định cụ thể truờng hợp cần phải thu thập thông tin từ CIC, truờng hợp phải mua thông tin từ bên ngồi Có quy định trao đổi, cung cấp thơng tin phận , phòng ban ngân hàng liên quan đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng để có thơng tin nhiều mặt hoạt động khách hàng Khi có nghiệp vụ đố khách hàng giảm sử dụng cách mức cảnh báo cho phận khác biết để có đánh giá, xử lý kịp thời Hợp tác trao đổi ngân hàng địa bàn để trao đổi chia sẻ thông tin khách hàng Có phận tập hợp, thu thập số liệu phát triển kinh tế địa bàn, kinh tế đất nuớc, giới, số liệu ngành nghề có du nợ cho vay lớn phịng giao dịch Thơng tin cách thuờng xun, cơng khai sách , mục tiêu tín dụng ngân hàng đến tồn cán cơng nhân viên liên quan Đầu tu cơng nghệ, chuơng trình máy tính đề thống kê nhanh chuẩn 92 xác số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng, từ có sở phân tích đánh giá biến động nhằm phát rủi ro tiềm tàng xảy để có sách điều chỉnh, chủ động ứng phó rủi ro xảy 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng HDBank Tăng cuờng cơng tác tổng hợp số liệu khách hàng hệ thống HDBank, thông tin ngành nghề kinh tế từ cung cấp thơng tin có chất luợng có sở so sánh nhiều doanh nghiệp ngành nghề, cung cấp tin ngành nghề có chất luợng có tính dự báo Trung tâm thơng tin tín dụng cần tăng cuờng hợp tác với trung tâm thông tin khác để mở rộng tìm kiếm thơng tin đa dạng, xác, nhanh chóng có nhu cầu thơng tin từ chi nhánh để giúp chi nhánh có đủ thơng tin hữu ích thẩm định tín dụng Cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng: Hồn thiện phần mềm chấm điểm khách hàng tự động thông qua thông số đuợc cập nhật hệ thống Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng sở để xác định giới hạn tín dụng hàng năm, cấp tín dụng lần cho khách hàng, đánh giá trạng khách hàng trình theo dõi vốn vay, quản lý danh mục tín dụng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Xây dựng hệ thống phân loại nợ có tính chất cảnh báo cao gắn với hệ thống xếp hạng tín dụng trích lập dự phịng rủi ro HDBank cần xây dựng sách, chuơng trình đào tạo nghiệp vụ nhân viên mới, cập nhật kiến thức đào tạo nâng cao thuờng xuyên nhân viên cũ, sách đãi ngộ, khen thuởng hợp lý Cần xây dựng quy trình kiểm tra tồn hệ thống để nâng cao tính chun nghiệp cơng tác kiểm tra HDBank nên có phần mềm cơng tác kiểm tra áp dụng thống từ Hội sở nhằm phục vụ yêu cầu kiểm tra, quản trị rủi ro, đánh giá chất luợng hoạt động sở liệu phần mềm nghiệp vụ kết kiểm tra tốt 93 Nâng cấp hệ thống tài sản đảm bảo toàn hệ thống HDBank nhằm phục vụ tốt công tác định giá tài sản đảm bảo cán tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh từ tài sản đảm bảo Chú trọng đẩy nhanh công tác xử lý, thu hồi nợ trực tiếp, thường xuyên rà soát lại khoản nợ, phân loại, đánh giá khả thu hồi để triển khai biện pháp thu hồi nợ Cần phải ban hành thêm, chỉnh sửa thống nhiều biểu mẫu ban hành hồn chỉnh mẫu hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, bảo lãnh, chiết khấu áp dụng; hợp đồng tiếng Anh; mẫu hợp đồng bảo lãnh, chiết khấu, mở L/C, mẫu ủy quyền; hoàn chỉnh mẫu biểu kiểm tra sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro mặt pháp lý, tăng cường kiểm soát thống việc áp dụng Đối với hội sở chính: - Xác định rủi ro tín dụng hành, rủi ro tín dụng chưa phát loại rủi ro ngân hàng để có biện pháp xử lý kịp thời - Đề xuất tham gia xây dựng sách, quy trình, quy chế, thủ tục, xây dựng; đề xuất hạn mức cấp tín dụng chế kiểm sốt rủi ro tín dụng khoản cho vay - Xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản lý, hệ thống đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng, biện pháp phịng chống, giảm thiểu rủi ro tín dụng - Giám sát đảm bảo việc tuân thủ quy định quản trị rủi ro tín dụng - Đào tạo nhân viên, cập nhật sở liệu, sách quản lý rủi ro thực tự đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng theo định kỳ, sở đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời thiếu sót cịn hạn chế đảm bảo hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngày nâng cao - Báo cáo kết giám sát rủi ro tín dụng định kỳ lên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban quản lý rủi ro Ủy ban ALCO - Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 94 Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng (Trung tâm CIC - Ngân hàng nhà nước): Thông tin CIC cung cấp phải mang tính đầy đủ, xác, cập nhật kịp thời, bao gồm tất thơng tin tổng hợp tình hình vay vốn, tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng để ngân hàng có sở đánh giá khách hàng vay Để làm điều đó, NHNN phải trọng đổi đại hóa trang thiết bị để việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời đào tạo đội ngũ nhân viên có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định cảnh báo xác, kịp thời thay đưa số Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan cơng an, quyền sở, sở tài ngun môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công tác điều hành sách tài chính, tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi NHNN thành ngân hàng trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác ôn định sách tỷ giá, tín dụng, vấn đề vĩ mô khác để giúp cho hoạt động NHTM ổn định Hoàn thiện pháp luật nghiệp vụ ngân hàng giúp cho NHTM có điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trang thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích NHTM Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trường pháp 95 lý lành mạnh để khuyển khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn nhu: Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng cịn phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao khơng đơn huớng dẫn nghiệp vụ Hồn thiện quy định pháp lý liên ngành đến bảo đảm tiền vay, để ngân hàng thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản bảo đảm xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhu hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế toán theo chuẩn mực quốc tế thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng HDBank - Chi nhánh Hùng Vương thời gian vừa qua, giải pháp nâng cao hiệu quản tri rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn tại, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng , làm ảnh hưởng đến thu nhập ngân hàng, giảm thiểu chi phí nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh; đề xuất sửa đổi công tác quản trị rủi ro tín dụng, sách tín dụng, hệ thống cơng nghệ thơng tin góp phần hồn thiện giải pháp nâng cao hiêu quản trị rủi ro tín dụng đơn vị Đồng thời kiến nghị NHNN Chính phủ, HDBank số vấn đề tạo lập mơi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 97 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, tác động quy luật kinh tế khách quan chắn có tác động đến hiệu kinh doanh Ngân hàng, hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại - có nhiều hội tốt, tránh khỏi tổn thất xảy Rủi ro tín dụng thực tế khách quan, song hoạt động ngân hàng hoạt động nhạy cảm có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quốc gia, quan Quản lý nhà nước, ngân hàng Trung ương Rủi ro tín dụng biện pháp nâng cao hiệu rủi ro tín dụng thu hút quan tâm quan quản lý Tại Việt Nam, môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng tác động q trình hội nhập tồn diện kinh tế giới Để đảm bảo an toàn hoạt động nâng cao lực cạnh tranh môi trường tồn cầu hóa, ngân hàng cần phải khuyến khích áp dụng chuẩn mực quốc tế giám sát quản trị rủi ro tín dụng Trên sở chuẩn mực chung, ngân hàng cần phải xây dựng sách tín dụng phù hợp, quy trình tín dụng giám sát chặt chẽ Hệ thống sách tín dụng, chương trình quản trị rủi ro quy trình tín dụng khơng phát ngăn ngừa rủi ro mà phải thường xun kiểm sốt chất lượng tín dụng, làm sở cho việc hình thành quỹ dự phịng giúp cho ngân hàng có đủ khả chủ động đối phó với rủi ro xảy Từ việc tiếp cận lý luận thực tiễn, Luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: V Trình bày sở lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại V Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Hùng Vương, qua tìm hiểu thành tựu hạn chế nguyên nhân hạn chế Chi nhánh 98 S Trên sởDANH lý thuyếtMỤC thực tiễnLIỆU đó, Luận văn đề xuất số giải pháp TÀI THAM KHẢO kiến nghị Giáo trình để nâng cao kết quản trị rủi ro tín dụng HDBank - Chi nhánh Hùng Vuơng Trần Đình Định Quảnchế trị rủimặt ro hoạt động ngânvàhàng Tuy nhiên (2008) hạn kiến thức lý thuyết thựctheo tiễnchuẩn mực, quốcdoanh tế quy định củađổi Việt Nam, pháp, Hà Nội môi thông truờnglệ kinh thay liên tục,NXB nên Tư đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót - (2013) hạn chế,Quản mong đuợchàng đóng gópmại, ý kiến củaThống Thầy, CôNội Nguyễn Văn Tiến trị Ngân thương NXB kê, Hà anh chị làm ngành Ngân hàng Peters hàng chính, Hà Nội NhânRose dịp (1998) choQuản phép trị tôiNgân bày tỏ lời thương cảm ơnmại, chânNXB thànhTài đến huớng dẫn tận Cáctình báo cáo Tiến sĩ Lê Trung Thành thầy cô giáo khoa Sau đại học - Học viện Ngân hàng, anh chị công tác HDBank - Chi nhánh Hùng Vuơng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Hùng Vương (2014-2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh HDBank chi nhánh Hùng Vương Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương (2014-2016), Báo cáo thường niên HDBank chi nhánh Hùng Vương Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương (2015), Đề án phát triển ngân hàng HDBank chi nhánh Hùng Vương 2015- 2020 Các văn pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013) Thông tư số 02/2013/QĐ-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Các báo Tạp chí Thị trường tài tiền tệ (2012 - 2015) 10 Thời báo ngân hàng (2012 - 2015) Các trang web http://www.economy.com.vn http://www.hdbank.com.vn/ http://www.gso.com.vn http://www.sbv.gov.vn/ ... hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương. .. tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hùng Vương - Trên sở lý luận phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng từ đưa số biện pháp nhằm nâng cao quản trị rủi ro tín. .. cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương 32 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG