Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến khó lường, bất ổn do đại dịch covid19, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng và ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng đối với nền kinh tế – xã hội của đất nước. Bảo hiểm đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Những năm gần đây thì quy mô thị trường bảo hiểm ngày càng lớn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đã góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội. Định phí bảo hiểm là một chuyên ngành đánh giá rủi ro tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CƠ SỞ II) -o0o - TIỂU LUẬN(BÀI TẬP LỚN) MÔN HỌC: ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM Học kỳ 1, Năm học 2021 - 2022 Điểm số Giám khảo (ký ghi rõ họ tên) Điểm chữ Giám khảo (ký ghi rõ họ tên) Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2021 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CƠ SỞ II) -o0o - TIỂU LUẬN(BÀI TẬP LỚN) MƠN HỌC: ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM Học kỳ 1, Năm học 2021 - 2022 Điểm số Giám khảo (ký ghi rõ họ tên) Điểm chữ Giám khảo (ký ghi rõ họ tên) Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2021 i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ii MỤC LỤC ĐỀ BÀI TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN I LÝ THUYẾT: (4 điểm) II BÀI TẬP: (6 điểm) BÀI LÀM I.LÝ THUYẾT: II.BÀI TẬP: iii ĐỀ BÀI TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN Mơn: Định phí bảo hiểm I LÝ THUYẾT: (4 điểm) Nhận định sau hay sai, giải thích: (2 điểm) Câu 1: Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời hạn đóng phí thời hạn bảo hiểm hợp đồng Câu 2: Trong định phí bảo hiểm, dự trữ khái niệm số tiền phí bảo hiểm tích lũy thời điểm Giả sử anh/ chị nhà định phí bảo hiểm, trình bày giải thích vấn đề mà anh/ chị quan tâm định phí BH nhân thọ BH phi nhân thọ? (2 điểm) II BÀI TẬP: (6 điểm) Câu 1: (3 điểm) Tính tổng phí HĐ BHNT hai nhóm thời điểm ký hợp đồng trường hợp sau đây: -Nhóm 1: HĐ BHNT hỡn hợp, thời hạn năm, người BH ở độ tuổi 30, số tiền BH 750 triệu đồng/ hợp đồng, phí nộp hàng năm -Nhóm 2: HĐ BH tử kỳ, thời hạn năm, người BH ở độ tuổi 34, số tiền BH 300 triệu đồng/ hợp đồng, phí nộp hàng năm, biết: Phí hoạt động 20% phí tồn phần, lãi śt kỹ thuật cho bên dưới.LS kỹ thuật 7%/năm Trích bảng tỷ lệ tử vong sau: Tuổi x 29 lx (người) 95.267 30 31 32 33 34 35 36 37 94.978 94.693 94.387 94.055 93.697 93.321 92.920 92.494 38 39 92.044 91.561 Câu (3 điểm): Một công ty có số vốn 30.000USD xem xét đầu tư vào ba dự án độc lập - Dự án A cần phải bỏ số tiền 12.000USD đầu tư thu 4.281USD mỗi năm năm - Dự án B cần phải bỏ số tiền 10.000 đô la đầu tư thu 4.184USD mỗi năm năm - Dự án C cần phải bỏ số tiền 17.000 đô la đầu tư thu 5.802USD mỡi năm 10 năm Số vốn cịn lại sau đầu tư cho dự án gửi vào khoản tiền gửi ngân hàng, với lãi suất 6,5%/năm 8,5% cho bên Yêu cầu: Xác định cách kết hợp đầu tư công ty đầu tư dự án tiền gửi ngân hàng cho công ty sử dụng hết số vốn Cơng ty nên chọn cách kết hợp cách kết hợp đầu tư trường hợp: a/ Khi lãi suất tái đầu tư gửi tiết kiệm 6,5%? b/ Khi lãi suất tái đầu tư gửi tiết kiệm 8,5%? Hãy tính tốn giải thích câu trả lời anh/ chị cách rõ ràng Bảng lãi suất: STT Sinh viên Lãi suất Câu (%/năm) LS kỹ thuật Câu (%/năm) a% b% 6,5 6,5 8,5 NGUYỄN KHẢ ÁI NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH NGUYỄN THỊ LAN CHI 7,5 NGUYỄN HỒNG ĐIỆP 7,5 9,5 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 8,5 10 ĐẶNG THỊ THU HIỀN 8,5 10,5 NGUYỄN VĂN KHA 9,5 11 DƯƠNG THỊ HOÀI LAN 10 9,5 11,5 NGUYỄN HÀ LÊ 10,5 10 12 10 NGUYỄN THỊ THANH LỢI 11 10,5 12,5 11 NGUYỄN THỊ MAI 11,5 11 13 12 TRƯƠNG THỊ KIỀU MI 12 11,5 13,5 13 LÝ NGỌC BẢO MINH 12,5 12 14 14 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 13 12,5 14,5 15 HUỲNH THỊ YẾN NHI 13,5 13 15 16 NGUYỄN HỮU CẨM NHUNG 14 13,5 15,5 17 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 14,5 14 16 18 HỒ THỊ OANH 15 14,5 16,5 19 15,5 15 17 16 15,5 17,5 21 NGUYỄN HỒ KIM OANH NGUYỄN BÙI THỊ NHƯ QUỲNH TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 16,5 16 18 22 NGUYỄN GIANG SƠN 17 16,5 18,5 23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 17,5 17 19 24 PHAN MINH THỌ 18 17,5 19,5 25 TRẦN THỊ BÍCH THU 18,5 18 20 26 CAO ANH THƯ 19 18,5 20,5 27 LƯU HÀ PHƯƠNG THÚY 19,5 19 21 28 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 20 19,5 21,5 29 TRỊNH THỊ TRIỀU 20,5 20 22 30 DƯƠNG THỊ ĐAN TRINH 21 20,5 22,5 31 CAO DUY TRƯỜNG 21,5 21 23 20 32 NGUYỄN ANH TUẤN 33 KHÚC THỊ THANH TUYỀN 34 35 22 21,5 23,5 22,5 22 24 ĐINH THÚY VY 23 22,5 24,5 HUỲNH TRẦN THANH VY 23 23 25 BÀI LÀM I.LÝ THUYẾT: Nhận định sau hay sai, giải thích: (2 điểm) Câu 1: Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời hạn đóng phí thời hạn bảo hiểm hợp đồng ➔ Nhận định Sai : khoảng thời gian mà người tham gia thực đóng phí để hồn thành nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng Nếu khách đóng phí ngắn thời gian nộp phí ngắn hơn, đồng thời tổng số phí cần đóng Tuy nhiên, số phí đóng mỡi kỳ cao phù hợp với người có điều kiện kinh tế, thu nhập tốt thời gian đóng phí Khi khách hàng đóng phí ngắn bảo vệ thời gian dài Khi đó, bạn an tâm vui sống, tập trung vào mục tiêu khác mà khơng cịn phải bận tâm tới hạn đóng phí hay tiết kiệm để trì hợp đồng Câu 2: Trong định phí bảo hiểm, dự trữ khái niệm số tiền phí bảo hiểm tích lũy thời điểm ➔ Nhận định Sai: dự trữ cần tiền thời điểm t để toán cho giao dịch tương lai Giả sử anh/ chị nhà định phí bảo hiểm, trình bày giải thích vấn đề mà anh/ chị quan tâm định phí BH nhân thọ BH phi nhân thọ? (2 điểm) *BH nhân thọ: -Phân tích tỷ suất lợi nhuận,Phân tích tỷ lệ hồn vốn nội (IRR),Phân tích tỷ lệ hịa vốn,Phân tích nguồn lợi nhuận,Phân tích hệ số nhạy cảm,Phân tích phân bổ doanh thu phí bảo hiểm,Lập kế hoạch kinh doanh (MC) EV,Phân tích hiệu chiến lược phịng hộ thơng qua mơ hình dự báo kịch ngẫu nhiên xen kẽ Định giá sản phẩm bảo hiểm, tính tốn khả tốn công ty bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tính tốn dự phịng cho hoạt động bảo hiểm Ngồi cịn tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài Trong bảo hiểm nhân thọ truyền thống, định phí bảo hiểm áp dụng để tính tốn tập trung vào phân tích tỉ lệ tử vong, xây dựng bảng phí bảo hiểm áp dụng lãi kép để đưa bảo hiểm nhân thọ, niên kim sách tài trợ *BH phi nhân thọ: -Thực lọc liệu, xếp lại điểm liệu khơng nhất qn có vấn đề trước bắt đầu mơ hình -Chọn yếu tố (các dự đoán) tốt nhất ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường -Kết cuối mức độ nghiêm trọng/ số tiền bồi thường, tần suất khiếu nại, phí bảo hiểm th̀n, v.v cho dự đốn (phân tích chiều) II.BÀI TẬP: CÂU : 29 Tuổi x 30 lx (người) 95.267 94.978 dx(người) 289 285 31 32 33 34 35 36 37 94.693 94.387 94.055 93.697 93.321 92.920 92.494 306 332 358 376 401 426 450 38 92.044 91.561 483 *NHĨM 1: Áp dụng cơng thức tính phí hợp đồng BHNT hỡn hợp phí hàng năm 𝑓ℎ = 𝑆𝑏 −𝑗 ∑𝑚−1 𝑗=0 (𝑙𝑥+𝑗)(1+𝑖) [ ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑥 + 𝑗 − 1(1 + 𝑖)−𝑗 + 𝑙𝑥 + 𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 ] −𝑗 ∑𝑚−1 𝑗=0 (𝑙𝑥 + 𝑗)(1 + 𝑖) = 𝑙30 x1,07−0 + 𝑙31 x1,07−1 + 𝑙32 x1,07−2 + 𝑙33 x1,07−3 + 𝑙34 x1,07−4 = 94.978x1,07−0 + 94.693x1,07−1 + 94.387x1,07−2 + 94.055x1,07−3 + 93.697x1,07−4 = 414.175,282 39 - ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑥 + 𝑗 − 1(1 + 𝑖)−𝑗 = 𝑑30 x1,07−1 + 𝑑31 x1,07−2 + 𝑑32 x1,07−3 + 𝑑33 x1,07−4 + 𝑑34 x1,07−5 = 285x1,07−1 + 306x1,07−2 + 332x1,07−3 + 358x1,07−4 + 376x1,07−5 = 1.345,838 𝑙𝑥 + 𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 𝑙𝑥 : 𝑙30 n:5 = 𝑙35 x(1,07)−5 = 93.321x(1,07)−5 = 66.536,583 𝑓ℎ = Ph = 750.000.000 𝑥 [1.345,838 + 66.536,583] = 122.923.356 (đ) 414.175,282 122.923.356 0,8 = 153.654.195(đ) Hh = 3xPh = x 153.654.195 = 460.962.585 (đ) *NHĨM Áp dụng cơng thức tính phí hợp đồng Bảo hiểm tử kỳ phí hàng năm 𝑓𝑏 = −𝑗 ∑𝑛 𝑗=1(𝑑𝑥+𝑗−1)(1+𝑖) −𝑗 ∑𝑛−1 𝑗=0 (𝑙𝑥+𝑗)(1+𝑖) x Sb ∑𝑛𝑗=1(𝑑𝑥 + 𝑗 − 1)(1 + 𝑖)−𝑗 = 𝑑34 x1,07−1 + 𝑑35 x1,07−2 + 𝑑36 x1,07−3 + 𝑑37 x1,07−4 + 𝑑38 x1,07−5 = 376x1,07−1 + 401x1,07−2 + 426x1,07−3 + 450x1,07−4 + 483x1,07−5 = 1.737,069 −𝑗 ∑𝑛−1 𝑗=0 (𝑙𝑥 + 𝑗)(1 + 𝑖) = 𝑙34 x1,07−0 + 𝑙35 x1,07−1 + 𝑙36 x1,07−2 + 𝑙37 x1,07−3 + 𝑙38 x1,07−4 = 93.697x1,07−0 + 93.321x1,07−1 + 92.920x1,07−2 + 92.494x1,07−3 + 92.044x1,07−4 = 407.795,397 1.737,069 𝑓𝑏 = Pb = 407.795,397 1.277.897 0,8 x 300.000.000 = 1.277.897 (đ) = 1.597.371(đ) Hb = 2xPb = 2x1.597.371 = 3.194.742 (đ) ∑ 𝑝ℎí = 𝐻ℎ + 𝐻𝑏 = 460.962.585 + 3.194.742 = 464.157.327(đ) Câu 2: *Đầu tư vào dự án A gửi tiết kiệm Đầu tư 12.000 USD Gửi tiết kiệm: 30.000 – 12.000 = 18.000 𝐹𝑉5 = 18.000(1 + 𝑎%)5 = 18.000(1 + 6,5%)5 = 24661,56 *Đầu tư vào dự án B gửi tiết kiệm Đầu tư 10.000 đôla Gửi tiết kiệm: 30.000 – 10.000 = 20.000 𝐹𝑉5 = 20.000(1 + 𝑎%)5 = 20.000(1 + 6,5%)5 = 27401,733 *Đầu tư vào dự án C gửi tiết kiệm Đầu tư 17.000 đôla Gửi tiết kiệm: 30.000 – 17.000 = 13.000 𝐹𝑉10 = 13.000(1 + 𝑎%)10 = 13.000(1 + 6,5%)10 = 24402,787