GIỚI THIỆU EVIEWS PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DỮ LIỆU
2.3 Xử lý chuỗi .1 Tạo biến mới, độ tiến (Leads), độ trễ (Lags) và sai phân (Differences)
Nếu muốn tạo ra biến mới là một hàm số của các biến hiện thời, chúng ta sử dụng chức năng Genr trên EViews. Ví dụ, để tạo ra Y như một logarit tự nhiên của x chúng ta sẽ nhấp vào Genr trên menu của workfile, sau đó gừ Y = log(x). EViews cú một số lớn cỏc chức năng có thể khám phá dưới địa chỉ Help/Function Reference.
2.3.1.2 Độ tiến (Leads), độ trễ (Lags)
Sử dụng tờn chuỗi, theo sau là độ trễ hoặc độ tiến được đặt trong cặp ngoặc. Độ trễ được đặc tả như một số âm và độ tiến thể hiện dưới dạng số dương.
Vớ dụ: income(-4) là độ trễ thứ tư của chuỗi income sales(2) là độ tiến thứ 2 của chuỗi sales.
Trong EViews, chúng ta có thể đặc tả một dóy cỏc hạng thức độ tiến hay độ trễ. Ví dụ khi ước lượng phương trỡnh chỳng ta cú thể thể hiện biểu thức dưới dạng:
income(-1 to -4)
để thể hiện tất cả các độ trễ của INCOME từ 1 đến 4.
Tương tự, các biểu thức
sales sales(-1) sales(-2) sales(-3) sales(-4) sales(0 to -4)
sales(to -4)
là các phương pháp tương đương để đặc tả mức của SALES và tất cả các độ trễ từ 1 đến 4.
2.3.1.3 Sai phõn
EViews có nhiều hàm xây dựng sẵn để làm việc với dữ liệu sai phân trong các mức và trong logs. Hàm “d” và “dlog” sẽ tự động đánh giá sai phân cho bạn.
Vớ dụ, cú thể thay: income - income(-1) bằng d(income) log(income) - log(income(-1)) bằng dlog(income) Ta có thể lấy sai phân bậc cao hơn bằng việc đặc tả bậc sai phõn.
Vớ dụ: d(income,4) dlog(income,4)
thể hiện sai phõn bậc 4 của INCOME và log(INCOME).
Nếu muốn tiến hành sai phân mùa vụ, ta đặc tả cả hạng thức sai phân thông thường và hạng thức sai phân mùa vụ:
d(income,1,4) dlog(income,1,4)
là sai phõn bậc 1 kết hợp với sai phân mùa vụ ở độ trễ 4. Nếu chỉ muốn tính sai phân mùa vụ thỡ hạng thức sai phõn thường sẽ được đặc tả là 0:
d(income,0,4) dlog(income,0,4)
2.3.2 Xây dựng tương quan đồ trong EViews 2.3.2.1 Thủ tục:
Khi chọn View/Correlogram…, hộp thoại Correlogram Specification xuất hiện. Ta có thể chọn thiết lập tương quan đồ của chuỗi gốc x, sai phân bậc nhất
d(x)=x–x(–1),
hay sai phõn bậc 2 của chuỗi d(x)-d(x(-1)) = x-2x(-1)+x(-2) Ta cũng có thể đặc tả bậc độ trễ lớn hơn để thể hiện tương quan đồ.
Tự tương quan ước lượng trong EViews được tính khác so với tự tương quan được ước lượng trong mô tả lý thuyết ( đó trỡnh bày trong chương 1)
Tự tương quan ước lượng trong EViews được tính bởi công thức:
trong đó:
và trung bỡnh mẫu là trung bỡnh của y t và y t-k
2.3.2.2 Biên của đồ thị tương quan
Đường nét đứt trong đồ thị của tự tương quan (tự tương quan riêng) là 2 biên xấp xỉ sai số chuẩn được tính bằng . Nếu tự tương quan (tự tương quan riêng) nằm trong các biên đó có nghĩa là khụng cú ý nghĩa khỏc 0 ở xấp xỉ 5% mức ý nghĩa.
2.3.2.3 Thống kờ Q (Q-Statistics)
Hai cột cuối thể hiện trong tương quan đồ là Ljung-Box Q-statistics và giá trị p của chúng. Thống kê Q ở độ trễ k là một kiểm định thống kê giả thiết không, đó là không có tự tương quan đến độ trễ k và được tính theo công thức:
trong đó r j là tự tương quan thứ j và T là số các theo dừi. Nếu chuỗi khụng dựa vào kết quả ước lượng ARIMA thỡ trong giả thiết khụng Q được phân phối gần giống phân phối 2 với bậc tự do bằng với số lượng các tự tương quan. Nếu chuỗi thể hiện
T
k t
k t k
t y T k
y
1
) /(
y
k
j j
LB T j
T r
Q T
1 2
) 2 (
T / 2
(2.3.1)
(2.3.2)
(2.3.3)
T
t t
T k
t t t k t k
k z z T
k T y y y r y
1
2 1
/ ) (
) /(
) )(
(
các phần dư từ ước lượng ARIMA thỡ số bậc tự do thớch hợp phải được điều chỉnh để thể hiện số tự tương quan nhỏ hơn số các hạng thức AR và MA đó được ước lượng trước đây.
Thống kê Q thường được sử dụng để kiểm định tính chất nhiễu trắng một chuỗi.
Khi thực hành cần chú ý đến việc chọn bậc độ trễ trong kiểm định. Nếu chọn một độ trễ quá nhỏ, kiểm định sẽ không phát hiện được sự tương quan chuỗi ở các độ trễ bậc cao. Nếu chọn độ trễ quá lớn thỡ việc kiểm định sẽ có hiệu quả thấp khi tương quan ý nghĩa ở một độ trễ có thể bị "mờ" đi bởi sự tự tương quan không có nghĩa ở những độ trễ khác.
2.3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test )[7]
Phương pháp thông thường để kiểm tra tính dừng của một chuỗi là kiểm định nghiệm đơn vị.