GIỚI THIỆU
Tính cấp thiết của đề tài
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Để thâm nhập vào thị trường ASEAN, doanh nghiệp Việt cần xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường nội địa, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiến vào thị trường khu vực Các chuyên gia cho rằng, việc tăng cường năng lực cạnh tranh là yếu tố thiết yếu để Việt Nam hội nhập thành công, bởi sự cạnh tranh không chỉ diễn ra trong lĩnh vực hàng hóa mà còn ở dịch vụ, đầu tư và di chuyển nguồn lao động có kỹ năng trong ASEAN.
Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong nền tài chính quốc gia, góp phần kích thích và ổn định phát triển kinh tế Để xây dựng nền kinh tế vững mạnh, cần thiết phải có một hệ thống NHTM ổn định, hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và điều tiết nền kinh tế hiệu quả.
Trong thời gian qua, theo quyết định số 112/2006/QĐ-TTg và quyết định số 254/QĐ-TTg, ngành ngân hàng Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc phát triển quy mô và chất lượng Hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh hơn, tình trạng sở hữu chéo và vốn khống đã được xóa bỏ, số lượng ngân hàng giảm, và các ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu thông qua việc sáp nhập hoặc tự tái cơ cấu dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Những thành tựu này là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng Việt Nam.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, các ngân hàng Việt Nam không chỉ cần duy trì hiệu quả hoạt động mà còn phải nâng cao khả năng cạnh tranh với các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng nước ngoài đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường Để thành công, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phát triển đủ sức mạnh để thâm nhập vào thị trường khu vực và các nước thành viên ASEAN.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế, với giá trị tài sản chiếm 94,6%, vượt mức trung bình 80% của các nước ASEAN Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn thấp hơn so với bốn quốc gia trong ASEAN có hệ thống ngân hàng phát triển như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia (Lee C.L và Takagi, 2014).
Tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP của Việt Nam đã tăng mạnh từ 35% năm 2000 lên 131% năm 2017, cao nhất trong khu vực ASEAN Nghiên cứu của Almekinders và cộng sự (2015) chỉ ra rằng các quốc gia ASEAN có tỷ lệ tín dụng ngân hàng thấp sẽ có lợi ích hơn trong hội nhập tài chính Việt Nam có quy mô ngân hàng nhỏ với giá trị tài sản trung bình chỉ 4,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Singapore và Malaysia Tỷ lệ vốn/tổng tài sản của ngân hàng Việt Nam chỉ đạt 7,4% năm 2017, thấp hơn so với các nước như Indonesia (15,2%), Thái Lan (10,7%) và Malaysia (11,2%) Ngoài ra, tỷ lệ vốn/tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng Việt Nam cũng thấp nhất khu vực với 11,8%, cho thấy mức độ rủi ro tài sản cao hơn Do đó, khi gia nhập AEC, ngân hàng Việt Nam không có lợi thế về quy mô để đối phó với rủi ro.
Theo nghiên cứu của Edward Gardener và cộng sự (2011), Đoàn Việt Dũng (2015), cùng Sara G Castellanos và cộng sự (2016), qui mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) Những NHTM có tổng tài sản và vốn chủ sở hữu thấp sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh Điều này cho thấy rằng, so với các NHTM trong hệ thống ASEAN, các NHTM Việt Nam có thể thuộc nhóm có hiệu quả hoạt động thấp, dẫn đến năng lực cạnh tranh yếu, tạo ra thách thức lớn cho các NHTM Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN.
Theo lộ trình hội nhập tài chính của ASEAN giai đoạn 2015 – 2020, các nước thành viên sẽ loại bỏ các hạn chế đối với ngành ngân hàng, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động Việc xóa bỏ sự phân biệt pháp lý giữa các ngân hàng có quốc tịch khác nhau sẽ gia tăng số lượng ngân hàng nước ngoài và tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam Điều này cho thấy rằng Việt Nam cần mở cửa hơn nữa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng so với các cam kết đã thực hiện khi gia nhập WTO.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, Việt Nam cần thực hiện cải cách toàn diện và sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Đây là một vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.
Việc đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là rất quan trọng, giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng, thách thức và cơ hội mà hệ thống này phải đối mặt Điều này cung cấp thông tin quý giá cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị ngân hàng và nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định.
Nó là nền tảng quan trọng để xây dựng khung chính sách hợp lý, nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều học giả đã nghiên cứu năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều áp dụng phương pháp truyền thống, tập trung vào các chỉ số tài chính và chỉ xem xét riêng lẻ một số ngân hàng như BIDV, Agribank hay nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Một số nghiên cứu cũng đã thực hiện cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam nhưng vẫn sử dụng các phương pháp cũ, dẫn đến kết quả không còn phù hợp với thực tế hiện nay Gần đây, một số nghiên cứu như của Đoàn Việt Dũng đã áp dụng phương pháp định lượng như DEA và SFA để đánh giá năng lực cạnh tranh, tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ giới hạn trong các ngân hàng thương mại Việt Nam mà chưa đánh giá đầy đủ tiềm năng và nguồn lực của các NHTM so với khu vực.
Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đánh giá và so sánh năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam với các nước ASEAN, cũng như chưa xác định được lợi thế cạnh tranh của hệ thống này trên thị trường quốc tế và khu vực Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” cho luận án tiến sĩ kinh tế Nghiên cứu áp dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của các NHTM Việt Nam thông qua phương pháp định tính theo mô hình Camels và mô hình năm áp lực cạnh tranh, kết hợp với phương pháp định lượng sử dụng hiệu quả kỹ thuật qua hai phương pháp DEA và SFA, nhằm so sánh NHTM trong nước với NHTM các nước trong AEC.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1.1 Mục tổng quát Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá được năng lực cạnh tranh, xác định các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, so sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam với các NHTM của các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN.
Từ các mục tiêu nghiên cứu được nêu ở trên, các câu hỏi nghiên cứu đặt ra bao gồm:
Câu hỏi 1: Mô hình nghiên cứu nào phù hợp để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại?
Câu hỏi 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam hiện nay như thế nào?
Câu hỏi 3: Các yếu tố nào tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM
Câu hỏi 4 : Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam như thế nào so với năng lực cạnh tranh của các NHTM của các quốc gia ASEAN?
Câu hỏi 5: Giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam?
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án trước tiên là năng lực cạnh tranh và các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, các NHTM Việt Nam phải đối diện với sự cạnh tranh rất lớn từ hệ thống NHTM các quốc gia ASEAN, vì vậy đối tượng nghiên cứu của luận án còn là năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam so với NHTM các quốc gia ASEAN nhằm đánh giá, so sánh năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với NHTM các quốc gia ASEAN, để từ đó cho thấy những thách thức đối với hệ thống NHTM Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.
Nghiên cứu này không chỉ giới hạn trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam mà còn mở rộng ra các NHTM của các quốc gia ASEAN, nhằm phản ánh bức tranh tổng thể về năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Bằng cách so sánh và đánh giá năng lực cạnh tranh giữa NHTM Việt Nam và các NHTM trong khu vực ASEAN, nghiên cứu sẽ làm rõ vị thế của NHTM Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua
30 năm đổi mới cùng với nền kinh tế đất nước và năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN.
Bài viết này xem xét và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN từ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Thái Lan năm 2009 Tập trung vào kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nghiên cứu chủ yếu phân tích giai đoạn từ 2013 đến 2019, nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và hội nhập của các ngân hàng trong khu vực.
Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
Nghiên cứu định tính: Phân tích theo mô hình Camels và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter.
Nghiên cứu định lượng đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam và các NHTM trong khu vực ASEAN thông qua mô hình đo lường hiệu quả và các yếu tố tác động Phương pháp phân tích tham số sử dụng cách tiếp cận biên ngẫu nhiên (SFA), trong khi phương pháp phi tham số áp dụng mô hình bao dữ liệu (DEA) Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, nghiên cứu áp dụng phân tích hồi quy Tobit, với phương pháp chi tiết được trình bày trong chương 3 của luận án.
Nguồn dữ liệu cho luận án được thu thập từ báo cáo thường niên của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và các nước ASEAN trong giai đoạn 2013-2019, bao gồm số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê.
Đóng góp mới của luận án
Mô hình hồi quy Tobit cho thấy yếu tố thu ngoài lãi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cung cấp cái nhìn tổng quan cho các nhà quản lý về các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh Từ đó, họ có thể xây dựng chiến lược nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Thứ hai, Đánh giá được năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam so với các
NHTM các nước ASEAN đã tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam và các ngân hàng trong khu vực bằng hai phương pháp DEA và SFA Kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ra vị thế của NHTM Việt Nam trong hệ thống ngân hàng ASEAN, đồng thời nêu bật những thách thức mà các NHTM Việt Nam phải đối mặt khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), cần triển khai các giải pháp hiệu quả Trước tiên, ngân hàng cần cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng Thứ hai, việc áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và giao dịch sẽ giúp tối ưu hóa quy trình hoạt động Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực.
Kết cấu của luận án gồm 7 chương:
Chương 1: Giới thiệu: Giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và điểm mới của luận án.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu của luận án gồm lý thuyết về ngân hàng thương mại, lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Quy trình và khung nghiên cứu của đề tài luận án.
Chương 3: Phương pháp và mô hình nghiên cứu: Phương pháp định tính, phương pháp định lượng và mô hình nghiên cứu của luận án.
Chương 4: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam: Phân tích định tính thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam.
Chương 5: Kết quả phân tích định lượng Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN: Phân tích định lượng NLCT và các yếu tố tác động đến NLCT của NHTM Việt Nam, so sánh năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với NHTM các nước ASEAN.
Chương 6: Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong AEC: Chỉ ra những cơ hội và thách thức về cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong AEC Đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam.
Chương 7: Kết luận và từ kết quả nghiên nghiên cứu; định hướng nghiên cứu tiếp: Các kết luận rút ra các hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp.
Chương 1 của luận án nhấn mạnh tính cần thiết của đề tài trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN Điều này đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt khi ngày càng nhiều ngân hàng thương mại nước ngoài thâm nhập vào thị trường, gây áp lực lớn lên các ngân hàng trong nước.
Việc đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là rất quan trọng, giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng, thách thức và cơ hội mà ngân hàng phải đối mặt Điều này hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định, đồng thời cung cấp cơ sở để hoàn thiện khung chính sách hợp lý cho hoạt động quản lý ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Trong chương này, tác giả trình bày rõ ràng mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận án Bên cạnh đó, chương cũng nêu bật kết cấu của luận án và những đóng góp mới mà nghiên cứu mang lại.
Kết cấu của luận án
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán và các dịch vụ khác Chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách cung cấp một danh mục dịch vụ tài chính đa dạng, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và các dịch vụ thanh toán, thực hiện nhiều chức năng tài chính hơn bất kỳ tổ chức kinh doanh nào khác.
2.1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại thực hiện ba chức năng chính: trung gian tài chính, tạo tiền và sản xuất Chức năng trung gian tài chính giúp kết nối người gửi tiền với người vay, chức năng tạo tiền liên quan đến việc phát hành tiền tệ, và chức năng sản xuất liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tài chính khác.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng thông qua các nghiệp vụ như tín dụng, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ và chứng khoán NHTM kết nối khách hàng với nhau, đồng thời là cầu nối giữa Ngân hàng Nhà nước và công chúng, người mua và người bán, người gửi tiền và người vay, cũng như giữa người chuyển tiền và người nhận tiền.
Chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại được thực hiện thông qua hai chức năng chính là tín dụng và thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế Theo IMF và World Bank, khối tiền của một quốc gia bao gồm nhiều yếu tố quan trọng.
M1 = Tiền mặt phát hành + Tiền gửi không kỳ hạn
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết
2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính như nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán và các dịch vụ khác Chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa dạng, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và thanh toán, thực hiện nhiều chức năng tài chính mà ít tổ chức nào khác có thể so sánh được.
2.1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại thực hiện ba chức năng cơ bản, bao gồm trung gian tài chính, tạo tiền và sản xuất Những chức năng này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, giúp duy trì ổn định và phát triển kinh tế.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng như một trung gian tài chính trong các hoạt động tín dụng, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ và chứng khoán NHTM kết nối các khách hàng với nhau, đồng thời là cầu nối giữa Ngân hàng Nhà nước và công chúng, giữa người mua và người bán, cũng như giữa người gửi tiền và người vay, người chuyển tiền và người nhận tiền Các dịch vụ trung gian này bao gồm tư vấn đầu tư, môi giới bảo hiểm và bất động sản, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế và tài chính.
Chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại được thực hiện thông qua hai chức năng chính là tín dụng và thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế Chức năng này còn được gọi là chức năng tạo ra bút tệ, theo định nghĩa của IMF và World Bank, khối tiền của một quốc gia bao gồm các yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.
M1 = Tiền mặt phát hành + Tiền gửi không kỳ hạn
M2 = M1 + Tiền gửi có kỳ hạn và tiền tiết kiệm tại ngân hàng
M3 = M2 + Tất cả các loại tiền gửi ở các định chế tài chính khác
L = M3 + Các loại trái phiếu, thương phiếu và các công cụ khác của thị trường tiền tệ.
Chức năng sản xuất của ngân hàng thương mại (NHTM) thể hiện vai trò như một doanh nghiệp, sử dụng các nguồn lực như vốn, lao động và cơ sở vật chất để tạo ra các sản phẩm tài chính Các sản phẩm này bao gồm tín dụng, tiền gửi, dịch vụ thanh toán, thẻ, ngoại hối và nhiều dịch vụ khác Điều này cho thấy sự quan trọng của NHTM trong việc cung cấp các giải pháp tài chính cho nền kinh tế.
Ngân hàng thương mại (NHTM) cần chú trọng đến việc tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động tiếp thị, bán hàng, khuyến mãi và dịch vụ hậu mãi để tồn tại và phát triển Đồng thời, NHTM cũng cần nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thiết kế sản phẩm sao cho đáp ứng tối đa nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Hơn nữa, trong bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay, NHTM phải không ngừng phát triển và đổi mới công nghệ ngân hàng để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của ngành.
2.1.1.3 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện việc huy động tiền gửi từ công chúng và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng cùng với các dịch vụ tài chính khác Theo nghiên cứu của Nguyễn Minh Kiều (2007), các hoạt động chính của ngân hàng thương mại bao gồm huy động vốn, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) huy động vốn qua nhiều hình thức, bao gồm: nhận tiền gửi từ tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá để thu hút vốn từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài; vay vốn ngắn hạn từ Ngân hàng Nhà nước; và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức và cá nhân qua nhiều hình thức như cho vay, chiết khấu thương phiếu, bảo lãnh, và cho thuê tài chính Các hình thức khác bao gồm bao thanh toán, tài trợ xuất khẩu, tài trợ nhập khẩu, cho vay thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng và hạn mức tín dụng dự phòng Trong đó, cho vay là hoạt động chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hoạt động cấp tín dụng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ đa dạng, bao gồm thực hiện thanh toán trong và ngoài nước cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức NHTM cũng thực hiện thu hộ, chi hộ, cung ứng phương tiện thanh toán, và quản lý thu, phát tiền mặt cho khách hàng Hệ thống thanh toán nội bộ được tổ chức và NHTM tham gia vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng cũng như thanh toán quốc tế khi có sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Ngoài ra, NHTM còn cung cấp các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng thương mại có thể sử dụng vốn tự có của mình để góp vốn và mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước, tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường tiền tệ thông qua việc mua bán các giấy tờ có giá Các hoạt động này giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn vốn và quản lý thanh khoản hiệu quả.
Kinh doanh ngoại hối là hoạt động mà ngân hàng thương mại (NHTM) có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua công ty con, cho phép họ tham gia vào thị trường ngoại hối và vàng cả trong nước lẫn quốc tế Bên cạnh đó, NHTM cũng có khả năng ủy thác và nhận ủy thác, đồng thời hoạt động như đại lý trong các lĩnh vực ngân hàng, bao gồm việc quản lý tài sản và vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác và đại lý.
Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ và đầu tư cho khách hàng, thông qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các công ty con và công ty trực thuộc.
Ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản quý giá và giấy tờ có giá, bao gồm cho thuê két sắt, cầm đồ, và các dịch vụ liên quan khác, hoàn toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật.
2.1.1.4 Đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài
2.2.1 Nghiên cứu năng lực canh tranh của NHTM
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, có hai nhóm tiêu chí cơ bản: (1) nguồn lực của ngân hàng và (2) hiệu quả hoạt động Theo Michael Porter, năng suất lao động là thước đo quan trọng nhất về năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển các lợi thế cạnh tranh mới, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng vượt trội so với đối thủ, từ đó chiếm lĩnh thị phần, tạo ra thu nhập cao và hướng tới sự phát triển bền vững.
Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại toàn cầu sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để so sánh các ngân hàng trong cùng một quốc gia, khu vực Phương pháp định lượng chủ yếu tập trung vào hiệu quả hoạt động, với các chỉ số đo lường năng suất và hiệu quả kỹ thuật.
Nghiên cứu phi tham số với phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) đã được áp dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở nhiều quốc gia Mahadzir Ismail (2005) chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Malaysia phụ thuộc vào vai trò của chủ sở hữu, với ngân hàng nước ngoài có hiệu quả cao hơn ngân hàng trong nước Barbara Casu và Claudia Girardone (2006) nghiên cứu thị trường ngân hàng EU cho thấy hiệu quả kỹ thuật trung bình đạt 76,5% và không có dấu hiệu tiêu cực từ sự tập trung ngân hàng đến cạnh tranh Kupukile Mlambo và Mthuli Ncube (2011) chỉ ra rằng trong giai đoạn 1999-2008, ngành ngân hàng Nam Phi bị chi phối bởi năm ngân hàng lớn, mặc dù hiệu suất trung bình tăng nhưng số lượng ngân hàng hiệu quả lại giảm Edward Gardener và cộng sự (2011) xác định rằng sở hữu ngân hàng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả, với ngân hàng quốc doanh và nước ngoài vượt trội hơn ngân hàng tư nhân Cuối cùng, Rakesh Arrawatia và cộng sự (2015) cho thấy sự cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Ấn Độ có xu hướng tăng trong giai đoạn 1996-2004, với mối quan hệ nhân quả tích cực giữa cạnh tranh và hiệu quả.
Nghiên cứu gần đây của Wai Peng Wong và Qiang Deng (2016) sử dụng phương pháp DEA để ước lượng các chỉ số hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả quy mô (SE), hiệu quả chi phí (CE) và hiệu quả hỗn hợp (ME) của các ngân hàng thương mại tại bốn quốc gia ASEAN.
Nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng đã được thực hiện trên nhiều quốc gia, bao gồm 16 ngân hàng Indonesia, 4 ngân hàng Malaysia, 12 ngân hàng Philippines và 7 ngân hàng thương mại Thái Lan trong giai đoạn 2000 – 2010 Nicholas Apergis và Michael L Polemis (2016) áp dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả của 217 ngân hàng thương mại tại 10 quốc gia MENA từ năm 1997 đến 2011 Bên cạnh đó, Sara G Castellanos, Gustavo A Del Ángel và Jesús G Garza-García (2016) đã nghiên cứu về hiệu quả và tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Mexico trong giai đoạn 2002.
Năm 2012, nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA phi tham số để phân tích hiệu quả với ba biến đầu vào: Tổng tiền gửi, Vốn và Tổng chi phí (bao gồm chi phí nhân sự, chi phí hành chính và chi phí khác) Các biến đầu ra được xem xét là Tổng cho vay và Tài sản sinh lời khác, bao gồm tài sản lưu động, đầu tư và các hoạt động khác.
Adam P Balcerzak & Tomas Kliestik & Dalia Streimikiene & Luboš Smrčka
Nghiên cứu hiệu quả của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã được thực hiện qua nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp DEA Năm 2017, một nghiên cứu đánh giá 28 quốc gia trong cộng đồng Châu Âu với các biến đầu vào như tài sản, nhân viên, chỉ số Herfindahl-Hirschman và số lượng ngân hàng, và đầu ra là tiền gửi và dư nợ Năm 2018, Makmun Syadullah đã áp dụng DEA để so sánh hiệu quả của NHTM Indonesia với năm quốc gia ASEAN, sử dụng đầu vào như tổng tài sản, tổng tiền gửi và đầu ra là thu nhập lãi ròng Vào năm 2019, Vimal Prakash Rao Subramaniam và cộng sự nghiên cứu 78 ngân hàng ASEAN trong giai đoạn 2011 – 2016, với đầu vào bao gồm tiền gửi, tài sản cố định và chi phí nhân sự, còn đầu ra là cho vay và tài sản sinh lời Cũng trong năm 2019, Ignacio Jiménez-Hernández và các tác giả khác đã nghiên cứu 409 NHTM của 17 quốc gia Mỹ Latinh từ 2014 – 2016, với đầu vào là vốn chủ sở hữu, tiền gửi của khách hàng và chi phí hoạt động, trong khi đầu ra là tổng dư nợ và tài sản tài chính.
Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) đã được thực hiện bởi Abd Karim, M.Z (2001) tại bốn quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines trong giai đoạn 1989-1996, cho thấy ngân hàng lớn có hiệu quả chi phí tốt hơn ngân hàng nhỏ, đồng thời hiệu quả quy mô có xu hướng giảm theo quy mô tổng tài sản Tương tự, Xiaoqing Fu (2004) đã áp dụng phương pháp SFA để nghiên cứu hiệu quả và cạnh tranh của các ngân hàng lớn tại Trung Quốc trong giai đoạn 1985-2002, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Trung Quốc.
Mô hình hồi quy hai bước cho thấy NHTM cổ phần có hiệu quả hơn NHTM Quốc doanh, và việc cổ phần hóa các NHTM Quốc doanh sẽ nâng cao hiệu quả X Ngoài ra, tự do hóa lãi suất cũng mang lại hiệu quả cao hơn So với NHTM nước ngoài, các NHTM trong nước ít hiệu quả hơn Tác giả đã áp dụng mô hình của Berger (1995) và Goldberg & Rai (1996) để đánh giá cấu trúc cạnh tranh của ngân hàng Trung Quốc, cho thấy từ 1985-2002, thị trường ngân hàng Trung Quốc cạnh tranh theo cấu trúc năng lực thị trường tương đối trong giai đoạn đầu cải cách (1985-1992) và theo cấu trúc hiệu quả trong giai đoạn sau.
(1993-2002) Quá trình cải cách hệ thống ngân hàng giúp cải thiện cấu trúc cạnh tranh của ngành ngân hàng Trung Quốc Gần đây có nghiên cứu của Ulik Hertina
Putu Mahardika (2019) đã sử dụng phương pháp SFA để ước lượng hàm chi phí và nghiên cứu hiệu quả hoạt động của 15 ngân hàng thương mại lớn tại 5 quốc gia ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines, trong giai đoạn từ 2005 đến 2016 Nghiên cứu tập trung vào các biến đầu vào như chi phí nhân sự (chi phí nhân sự/tổng tài sản), chi phí tài sản (chi phí hoạt động ròng/TSCĐ) và chi phí vốn (lãi suất/dư nợ ròng), trong khi biến đầu ra là tổng tài sản và tổng chi phí.
Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã áp dụng phương pháp định lượng để đo lường hiệu quả hoạt động, chủ yếu sử dụng cả phương pháp tham số (SFA) và phi tham số (DEA) Nghiên cứu nổi bật của Nguyễn Việt Hùng (2008) đã sử dụng cả hai phương pháp này để đánh giá hiệu quả hoạt động của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2001-2005, với yếu tố đầu vào chính là tổng tài sản cố định ròng, được tính bằng tổng tài sản trừ đi các khoản cho vay và đầu tư.
(2) Chi cho nhân viên, (3) Tổng vốn huy động từ khách hàng và các yếu tố đầu ra:
Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã được thực hiện bởi Nguyễn Thị Cành, Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Ngân (2014), cùng với Đoàn Việt Dũng (2015), áp dụng các phương pháp bao dữ liệu (DEA) và phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) trong các giai đoạn khác nhau Cụ thể, mô hình DEA được xây dựng với các biến đầu vào như tổng tài sản, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động và vốn chủ sở hữu, trong khi ba biến đầu ra bao gồm thu nhập trước thuế, lợi nhuận chưa phân phối và thu nhập trên mỗi cổ phiếu Đối với mô hình SFA, tác giả đã sử dụng hàm sản xuất Cobb Douglas với các biến đầu vào là vốn chủ sở hữu, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro, còn biến đầu ra là tổng thu nhập trước thuế.
Bảng 2.2: Bảng tóm tắt các công trình nghiên cứu NLCT của NHTM
STT Tác giả Phương Biến Kết quả Biến Giải thích Phạm vi Giai pháp đoạn
Abd SFA (1) Cho vay (1) Chi phí lương Thailand, 1989 - Karim, M thương mại, công nhân viên, (2) Chi Indonesia, 1996
Z (2001) nghiệp và các phí trên tài sản cố Malaysia,
Khoản cho vay định nghĩa bao gồm các chi phí liên quan đến đất đai tại Philippines, tiền gửi cho các dự án nhà xưởng và tiết kiệm, cũng như trang thiết bị cần thiết Ngoài ra, lãi suất từ chứng khoán và tiền gửi đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng trong khoản vay này.
Xiaoqing SFA (1) Tổng tiền gửi (1) Chi phí vốn Trung 1985 -
Fu (2004) (Total deposits), (Price of funds), (2) Quốc 2002
(2) Tổng cho vay Chi phí trên tài sản (Total loans), (3) cố định (Price of
2 Tổng đầu tư fixed assets), (3) chi
(Total phí nhân viên (Price investments), (4) of employees) Thu nhập ngoài lãi
Mahadzir DEA (1) Tổng cho vay, (1) số lượng nhân Malaysia 1994 -
Ismail (2) Thu nhập trên viên, (2) Tài sản cố 2000
3 (2005) tài sản khác, (3) định, (3) tổng tiền
Thu nhập từ hoạt gửi động khác
Barbara DEA (1) Tổng nợ cho (1) Chi phí nhân sự 15 nước 1997 - Casu and vay (2) Thu nhập (2) Chi phí hành Châu Âu 2003
4 Claudia trên tài sản khác chính khác (3) Lãi đã
Girardone trả (4) Chi phí khác
Kupukile DEA Tổng cho vay (1)Tổng tiền gửi (2) Nam Phi 1999 –
Mlambo tổng chi cho nhân 2008
Edward DEA (1) Cho vay ròng (1) Tài sản cố định Việt Nam, 1998 – Gardener, (net loans), (2) (Fixedassets), (2) Thái Lan, 2004 Philip Các khoản thu Tiền gửi (Deposits), Malaysia,
6 Molyneux nhập khác (3) Chi phí nhân sự Philippine
& Hoai (earning assets) (Personnel costs) s,
Rakesh DEA (1)Thu nhập từ (1)Chi phí lãi (2) Ấn Độ 2007 –
Arrawatia, lãi và tương Chi phí hoạt động 2011
& Varun Thu Nhập từ phí
Wai Peng DEA (1) Tổng cho vay, (1) Chi phí lương Indonesia, 2000 – Wong & (2) Tổng tiền ký (Tổng lương/tổng số Malaysia, 2010 Qiang quỹ và đầu tư nhân viên), (2) Chi Philippine
8 Deng chứng khoán phí trang thiết thị s, Thái
(2016) (chi phí tài sản khác), Lan
(3) Lãi tiền gửi (số tiền lãi/1USD tiền gửi)
Nicholas DEA (1) Cho vay ròng, (1) tài sản cố định, 10 quốc 1997 - Apergis (2) Tổng thu nhập (2) Chi phí nhân sự, gia 2011
9 and (3) Tổng tiền gửi và MENA
Michael L nguồn vốn ngắn hạn
Sara G DEA (1) Tổng cho vay, (1) Tổng tiền gửi, (2) Mexico 2002 - Castellanos (2) Tài sản sinh Vốn (Capital), (3) 2012
, Gustavo lời khác Tổng chi phí
Adam P DEA (1)Tiền gửi và (1) Tài sản, (2) Nhân 28 quốc 2014 -
Balcerzak (2)Dư nợ viên, (3) Chỉ số gia trong 2015
11 Kliestik & Hirschman và (4) Số đồng
Dalia lượng ngân hàng Châu Âu
Makmun DEA Thu nhập lãi ròng (1) Tổng tài sản, 5 Quốc 2016
Syadullah (2)Tổng tiền gửi gia
(2018) (3)Tổng tín dụng và ASEAN
(1)Thu nhập ròng (1)Tổng tài sản, 5 Quốc 2016 và (2)Tổng tín (2)Tổng tiền gửi và gia dụng (3)Đầu tư chứng ASEAN khoán
Vimal DEA (1)Cho vay và (1)Tiền gửi, (2)Tài 78 2011 - Prakash (2)Các tài sản sản cố định, (3)Chi NHTM 2016
Rao sinh lời khác phí nhân sự tại 8 quốc
Ignacio DEA (1)Tổng dư nợ và (1)Vốn chủ sở hữu, 17 Quốc 2014 - Jiménez- (2)Tài sản tài (2)Tiền gửi của gia Mỹ La 2016
Hernández chính khách hàng, (3)Tài Tinh
& Gabriel sản phi lợi nhuận và
14 Palazzo & (4)Chi phí hoạt động
Ulik SFA (1)Tổng tài sản và (1)Chi phí nhân sự 15 2005 - Hertina & (2)Tổng chi phí (2)Chi phí tài sản và NHTM có 2016
15 Putu (3)Chi phí vốn tổng tài
Nguyễn DEA (1)Thu nhập lãi (1) Tổng tài sản cố Việt nam 2001 - Việt Hùng SFA và tương đương định ròng (Tổng tài 2005
(2008) lãi, (2) Thu ngoài sản trừ các khoản
16 lãi và các khoản cho vay và đầu tư), tương đương (2) Chi cho nhân viên, (3) Tổng vốn huy động từ khách hàng
Nguyễn SFA Cho vay ròng (1)Số lượng nhân Việt Nam 2007 -
17 Thị Cành DEA viên (2) Vốn chủ sở 2012
& Cộng sự hữu (3) Tổng tiền gửi
(2014) Đoàn Việt DEA (1)Lợi nhuận (1)Tổng tài sản, Việt Nam 2000 -
Dũng chưa phân (2)Chi phí lãi 2012
Trong năm 2015, thu nhập từ hoạt động vay vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động và lợi nhuận trước thuế Để tối ưu hóa lợi nhuận, cần xem xét các yếu tố như chi phí lãi vay, chi phí thuế hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro Việc quản lý hiệu quả các khoản chi phí này sẽ giúp cải thiện chỉ số EPS và tăng cường khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
2.2.2 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
Các nghiên cứu trước đây đã phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thông qua cách tiếp cận hiệu quả hoạt động, chủ yếu sử dụng phương pháp hồi quy Tobit Tuy nhiên, các yếu tố tác động và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trong các nghiên cứu này lại không giống nhau.
Qui trình và khung nghiên cứu của luận án
Luận án này sử dụng ba phương pháp nghiên cứu chính: (1) Hai mô hình phân tích định tính, bao gồm mô hình Camels và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter; (2) Hai phương pháp định lượng, SEA và SFA, nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thông qua việc đo lường năng suất và hiệu quả kỹ thuật theo cách tiếp cận của Farrell; và (3) Phương pháp hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.
3.1.1.1 Phương pháp đánh giá theo Mô hình CAMELS
Mô hình CAMELS là công cụ quan trọng để đánh giá sự vững mạnh tài chính của ngân hàng, dựa trên 6 yếu tố cơ bản: Mức độ an toàn vốn (C – Capital Adequacy), Chất lượng tài sản có (A - Asset Quality), Quản lý (M – Management Ability), Lợi nhuận (E - Earning), Thanh khoản (L - Liquidity), và Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (S – Sensitivity to Market Risk) Các yếu tố này giúp xác định khả năng hoạt động và độ ổn định của ngân hàng, được trình bày chi tiết trong chương 2 mục 2.1.7.2.
Theo Ajitabh Ambastha và K Momaya (2004), một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là nguồn lực của nó Đối với ngân hàng thương mại (NHTM), nguồn lực tài chính là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển Một NHTM có nguồn lực tài chính mạnh mẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác Do đó, trong luận án này, mô hình Camels được áp dụng như một phương pháp để đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam.
3.1.1.2 Phương pháp đánh giá theo Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter
Theo Michael Porter (1980) tình hình cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào năm yếu tố cơ bản là (1) Mối đe dọa của những người mới tham gia (2) Sức