MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục tiêu tổng quát
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Mục tiêu cụ thể
− Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng tại các NHTM
Bài viết này phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, đánh giá rủi ro tín dụng thông qua các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân gây ra Đồng thời, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tín dụng cá nhân tại ngân hàng này trong thời gian tới.
CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố quan trọng Các yếu tố này bao gồm tình hình tài chính của khách hàng, lịch sử tín dụng, và khả năng trả nợ Bên cạnh đó, chính sách cho vay của ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng đóng vai trò quyết định Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có những cải tiến trong quy trình thẩm định tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả cho vay.
– Làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong những năm tiếp theo?
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thu thập số liệu
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong giai đoạn 2017-2020 Thêm vào đó, một số thông tin vĩ mô được thu thập từ Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức liên quan khác.
Phương pháp phân tích số liệu
Đề tài áp dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và phân tích để đi từ lý thuyết đến thực tiễn, nhằm làm rõ mục đích nghiên cứu Phương pháp này tập trung vào việc so sánh các chỉ tiêu giữa các kỳ phân tích với chỉ tiêu kỳ gốc, từ đó xác định xu hướng và mức độ biến động Qua đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân trong tương lai.
ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu trước đây về rủi ro hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, cả trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm có thể kiểm định Bài viết cũng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chỉ ra những thành tựu, tồn tại và hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng Từ đó, nghiên cứu đưa ra các giải pháp và kiến nghị thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong tương lai.
BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN
Khóa luận được cấu trúc thành ba chương, bao gồm phần mở đầu và kết luận Chương I tập trung vào cơ sở lý luận, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
Chương II: Thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội
Chương III: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng ngân hàng là một khái niệm quan trọng và đã được định nghĩa bởi nhiều chuyên gia Theo Timothy W Koch (1995), rủi ro tín dụng xảy ra khi ngân hàng nắm giữ tài sản sinh lợi và khách hàng không thanh toán đúng hạn, tức là không trả vốn gốc và lãi theo thỏa thuận Điều này dẫn đến sự thay đổi tiềm ẩn trong thu nhập thuần và giá trị thị trường của vốn do khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán trễ hạn.
Rủi ro tín dụng, theo Thomas P.Fitch (1997), là tình trạng xảy ra khi người vay không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ theo hợp đồng, dẫn đến việc không đáp ứng đúng hạn Đây là một trong những loại rủi ro chính trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN, rủi ro tín dụng được định nghĩa là tổn thất tiềm ẩn mà các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể gặp phải khi khách hàng không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.
Rủi ro tín dụng được hiểu là những tổn thất tiềm năng mà ngân hàng có thể gặp phải khi khách hàng vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm cả lãi suất và gốc, hoặc không trả nợ đúng hạn theo hợp đồng đã ký Rủi ro này gắn liền với hoạt động tín dụng và có thể dẫn đến tổn thất tài chính, như giảm thu nhập ròng và giảm giá trị thị trường của vốn.
1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng
Có rất nhiều căn cứ khác nhau để phân loại rủi ro tùy theo yêu cầu và mục đích nghiên cứu cụ thể:
1.1.2.1 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
Rủi ro giao dịch là một dạng rủi ro tín dụng phát sinh do hạn chế trong quy trình giao dịch và xét duyệt cho vay, cũng như đánh giá khách hàng Rủi ro này bao gồm ba thành phần chính: rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ Rủi ro lựa chọn liên quan đến việc đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng quyết định lựa chọn các phương án vay vốn hiệu quả Rủi ro bảo đảm phát sinh từ các tiêu chuẩn bảo đảm trong hợp đồng cho vay, bao gồm tài sản đảm bảo và mức cho vay so với giá trị tài sản Cuối cùng, rủi ro nghiệp vụ liên quan đến quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và xử lý các khoản cho vay gặp vấn đề.
Rủi ro danh mục là một dạng rủi ro tín dụng phát sinh từ những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được chia thành hai loại chính: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung Rủi ro nội tại xuất phát từ các đặc điểm riêng biệt của từng chủ thể vay hoặc ngành kinh tế, liên quan đến hoạt động và cách sử dụng vốn của khách hàng Trong khi đó, rủi ro tập trung xảy ra khi ngân hàng cho vay quá nhiều vốn cho một số khách hàng hoặc doanh nghiệp trong cùng một ngành, khu vực địa lý, hoặc loại hình cho vay có mức độ rủi ro cao.
1.1.2.2 Căn cứ vào giao đoạn phát sinh rủi ro
Rủi ro trước khi cho vay chủ yếu xuất phát từ quá trình lập hồ sơ và phân tích tín dụng không chính xác, dẫn đến việc quyết định cho vay cho các khách hàng không đủ điều kiện và không có khả năng trả nợ trong tương lai.
Rủi ro trong quy trình cho vay có thể phát sinh trong giai đoạn giải ngân, với các nguyên nhân chính như sai sót trong việc giải ngân, không đảm bảo tiến độ giải ngân, thiếu cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên và không dự đoán được các rủi ro tiềm ẩn Sau khi cho vay, ngân hàng cũng phải đối mặt với rủi ro khi không nắm rõ tình hình và mục đích sử dụng vốn vay, cũng như sự thay đổi trong khả năng tài chính và thiện chí trả nợ của khách hàng.
1.1.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.1.3.1 Các nguyên nhân khách quan a Nguyên nhân từ môi trường chính trị, pháp lý
Môi trường chính trị có tác động lớn đến hoạt động tín dụng của ngân hàng Khi tình hình chính trị xã hội không ổn định, cả khách hàng sản xuất lẫn ngân hàng đều gặp khó khăn trong việc tập trung vào đầu tư và mở rộng kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng Sự bất ổn này còn dẫn đến sự mất lòng tin của người dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Môi trường pháp lý đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng, với một khuôn khổ pháp luật đồng bộ và nhất quán là điều kiện tiên quyết cho sự hiệu quả của thị trường Nhân tố pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng thông qua các quy định của Nhà nước về ngân hàng và an toàn tín dụng Quy định phù hợp sẽ thúc đẩy sự phát triển an toàn của các ngân hàng, trong khi quy định không phù hợp có thể kìm hãm sự phát triển và ảnh hưởng đến mức độ an toàn trong hoạt động của họ.
Môi trường kinh tế được thể hiện qua chu kỳ kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô trong từng giai đoạn và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa.
Chu kỳ phát triển kinh tế ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng và tín dụng Khi kinh tế tăng trưởng và ổn định, tín dụng phát triển mạnh mẽ và ít rủi ro Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, hoạt động tín dụng gặp khó khăn và rủi ro gia tăng Khi nền kinh tế phát triển chậm, sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp nhiều trở ngại, dẫn đến thua lỗ và phá sản Nếu ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tín dụng cao trong giai đoạn này, khả năng rủi ro và không thu hồi nợ sẽ gia tăng.
Chính sách kinh tế của Chính phủ, thông qua các quy định về thuế và xuất nhập khẩu, ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động tín dụng của ngân hàng Khi Chính phủ áp dụng các biện pháp ưu đãi như giảm thuế hoặc bảo hộ sản xuất trong nước, điều này tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của khách hàng ngân hàng Những thay đổi trong chính sách như hạn ngạch xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc thay đổi thuế nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Một môi trường kinh tế với chính sách không ổn định và khó dự đoán có thể gây tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và khả năng vay vốn của khách hàng.
- Năng lực quản lý, điều hành của khách hàng
Trình độ dự đoán vấn đề kinh doanh và năng lực quản lý của Ban lãnh đạo ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng thực hiện cam kết với ngân hàng, từ đó tác động đến quản lý rủi ro tín dụng Nhiều người vay chấp nhận rủi ro để đạt lợi nhuận cao, thậm chí sử dụng thủ đoạn như cung cấp thông tin sai lệch hoặc hối lộ Một số khách hàng không tính toán kỹ lưỡng khi mở rộng đầu tư, dẫn đến thiếu khả năng ứng phó với rủi ro Ngoài ra, có những khách hàng dù kinh doanh có lãi nhưng vẫn chây ỳ trong việc trả nợ, mong muốn kéo dài thời gian sử dụng vốn vay.
- Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch
Năng lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng ngân hàng, vì khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh và uy tín sẽ có khả năng chống đỡ rủi ro khi gặp biến cố Điều này giúp họ duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng một cách hiệu quả.
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
1.3.1 Các công trình nghiên cứu trong nước
Tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) đã tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang) bằng cách sử dụng dữ liệu từ 120 hồ sơ tín dụng Nghiên cứu áp dụng mô hình logit nhị phân và logit đa thức để ước lượng các yếu tố này, trong đó kết quả cho thấy mô hình logit đa thức hoạt động hiệu quả hơn Ở mức độ rủi ro tín dụng 1, các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu rủi ro đã được xác định rõ ràng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và việc kiểm tra, giám sát khoản vay Ở mức độ rủi ro tín dụng 2, chỉ có bốn yếu tố liên quan đến tín hiệu, cho thấy tài sản thế chấp không tác động đến mức độ rủi ro tín dụng 2 Điều này gợi ý về việc quản lý rủi ro và đề xuất chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2014) đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, xác định rủi ro dựa trên đặc điểm hồ sơ khách hàng, chia thành hai loại: có rủi ro và không có rủi ro Các tác giả chỉ ra rằng các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm khả năng tài chính của người vay, cách sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, và lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ.
(6) Kiểm tra và giám sát nợ vay; (7) Lịch sử vay vốn và (8) Tài sản đảm bảo
Nghiên cứu của Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành (2017) tập trung vào việc phân tích các yếu tố kinh tế vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu nhà nước tại tỉnh Hậu Giang Các tác giả đã áp dụng hai mô hình logit nhị thức và logit đa thức để ước tính các yếu tố này, trong đó mô hình logit đa thức cho kết quả giải thích tốt hơn Nghiên cứu xác định bảy biến số quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, bao gồm: kinh nghiệm của khách hàng vay, khả năng tài chính của khách hàng, tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, và kiểm tra giám sát khoản vay.
1.3.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài
Nghiên cứu của tác giả Marjo Hürkkü (2010) tại một tổ chức tín dụng ở Phần Lan mang tên "The Determinants of Default in Consumer Credit Market" nhằm phân tích các yếu tố quyết định dẫn đến mặc định trong thị trường tín dụng tiêu dùng Luận án tập trung vào việc xác định các biến hành vi và nhân khẩu học xã hội ảnh hưởng đến khả năng mặc định, cũng như sự thay đổi của chúng khi loại trừ một số biến không liên quan Kết quả cho thấy khả năng dự đoán của ba mô hình nghiên cứu đều phù hợp và có thể được sử dụng như các mô hình chấm điểm tín dụng đáng tin cậy Các biến nhân khẩu - xã hội có ảnh hưởng lớn nhất đến mặc định bao gồm: độ tuổi, thu nhập, các khoản vay trước và số năm làm việc.
Nghiên cứu “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending” của tác giả John M Chapman (2010) phân tích sâu sắc các yếu tố tác động đến quản lý nợ trong cho vay cá nhân và thực trạng hoạt động này tại các ngân hàng thương mại ở Anh Tác giả đã chỉ ra những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong lĩnh vực cho vay cá nhân, cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình quản lý nợ khách hàng.
M Chapman đưa ra 8 nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến RRTD cho vay khách hàng cá nhân gồm: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3) Số lượng thành viên phụ thuộc khách hàng đi vay; (4) Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại; (5) Nghề nghiệp; (6) Số năm làm công việc hiện tại; (7) Thu nhập của người vay; (8) Tài sản đảm bảo của người vay Các biến nghiên cứu của John M Chapman (2010) khá đầy đủ bao quát được toàn bộ đặc điểm của đối tượng đi vay Tuy nhiên, do tác giả thực hiện kiểm định, phân tích cả những yếu tố thuộc về khoản vay và về ngân hàng cho vay nên nghiên cứu của John M Chapman (2010) không đảm bảo tính chuyên sâu về đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu và Zongfang Zhou (2013) trong bài viết "The Construction of Empirical Credit Scoring Models Based on Maximization Principles" đã áp dụng mô hình hồi quy để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân trong nền kinh tế Trung Quốc Nghiên cứu chỉ ra rằng các đặc điểm riêng của khách hàng, bao gồm độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số lượng người phụ thuộc, nghề nghiệp và số năm làm việc, đều có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng.
Các yếu tố quan trọng trong việc đánh giá khả năng vay vốn bao gồm điều kiện về nhà ở, thời gian sống tại nhà, phần thu nhập còn lại để trả góp, tài sản, tình trạng tài khoản thanh toán, tài sản còn lại cho việc trả góp, số lượng nợ, tình trạng tài khoản tiết kiệm hoặc trái phiếu, thời hạn vay, lịch sử tín dụng, các khoản vay còn lại tại ngân hàng và các khoản nợ khác Tuy nhiên, số lượng biến nghiên cứu mà nhóm tác giả đề xuất quá lớn có thể gây nhàm chán cho đối tượng khảo sát, đồng thời làm tăng thời gian và chi phí kiểm định.
Nghiên cứu của Lê Vân Chí và Hoàng Trung Lai (2014) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 đến 2013 Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố thống kê có liên quan đến sự tồn tại của nợ xấu và đưa ra khuyến nghị chính sách Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu mảng trên 13 ngân hàng thương mại, nghiên cứu xem xét các yếu tố vĩ mô như GDP, lãi suất và các yếu tố đặc trưng của ngân hàng, bao gồm tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, giá trị tổng tài sản, cùng cơ cấu dư nợ cho lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
Rủi ro tín dụng có thể bị ảnh hưởng bởi cả yếu tố bên ngoài và bên trong, bao gồm các nhân tố vĩ mô, hiệu quả của hệ thống pháp luật, thái độ xã hội đối với người vay nợ và can thiệp từ môi trường chính trị Tuy nhiên, bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng cá nhân dựa trên đặc điểm của khách hàng khi thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến tình trạng tín dụng cũng sẽ được xem xét.
Lịch sử tín dụng; Số lượng nợ; Thời hạn vay; Khoản vay còn lại; Khoản vay khác;
Nợ xấu, thời gian còn lại của khoản vay, và các yếu tố liên quan đến tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của khách hàng như tài sản, tài sản còn lại cho việc trả góp sẽ được xem xét riêng Tác giả không thực hiện kiểm định các yếu tố này vì chúng thuộc về đặc điểm của khoản vay, không phải của khách hàng cá nhân Do đó, tác giả chỉ tập trung vào các yếu tố đặc trưng của khoản vay cá nhân mà không đánh giá theo đặc điểm của người đi vay.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đặc điểm khách hàng có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại Các yếu tố chính tác động đến rủi ro tín dụng bao gồm: độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc trong gia đình, nghề nghiệp, thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại, vị trí công tác, khả năng tài chính của khách hàng, tình trạng nhà ở, năng lực chuyên môn và giới tính.
Giới tính là một yếu tố nhân khẩu học quan trọng trong việc phân biệt giữa nam và nữ, với nghiên cứu cho thấy nữ giới thường có xu hướng trả nợ thấp hơn nam giới, dẫn đến RRTD cá nhân của ngân hàng đối với khách hàng nữ cao hơn (Marjo Hửrkkử, 2010; Arminger et al., 1997) Độ tuổi của người vay cũng ảnh hưởng đến RRTD, với những cá nhân lớn tuổi có khả năng xảy ra RRTD thấp hơn so với khách hàng trẻ tuổi (John M C, 1940; Dunn & Kim, 1999) Độ tuổi được xác định bằng cách lấy năm vay trừ đi năm sinh.
Tình trạng hôn nhân của khách hàng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vay vốn Theo nghiên cứu của John M C (1940), những khách hàng đã kết hôn thường có nhu cầu vay vốn cao hơn so với những người độc thân Điều này dẫn đến việc xác suất xảy ra RRTD cá nhân trong nhóm khách hàng đã kết hôn cũng cao hơn nhiều so với nhóm khách hàng độc thân (Lishuai et al, 2013).
THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 04/11/1994 Với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng và 25 cán bộ nhân viên, MBBank đã trải qua gần 23 năm phát triển, khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm 5 ngân hàng TMCP hàng đầu của đất nước MBBank là doanh nghiệp thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, với thời gian hoạt động lên đến 50 năm.
MBBank hiện có vốn điều lệ khoảng 17.127 tỷ đồng và tổng tài sản vượt 256.000 tỷ đồng Ngân hàng này sở hữu hơn 10.600 nhân sự làm việc tại 265 điểm giao dịch trên toàn quốc Trụ sở chính của MBBank đặt tại Hà Nội, cùng với hai chi nhánh tại Lào và Campuchia, một văn phòng đại diện tại Nga, và bảy công ty thành viên.
MB đang phát triển thành một tập đoàn tài chính mạnh mẽ với nhiều công ty thành viên hoạt động hiệu quả, bao gồm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản MB (MB AMC), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life), Công ty cổ phần Địa ốc MB (MB Land) và Công ty tài chính TNHH MTV MB (MCredit) MBBank đang không ngừng lớn mạnh, vượt qua những bước đi chập chững ban đầu.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện các chức năng chính của một ngân hàng thương mại, bao gồm trung gian tín dụng, thanh toán và tạo tiền Khi ngân hàng thực hiện hiệu quả chức năng trung gian thanh toán và tạo tiền, điều này sẽ giúp tăng nguồn vốn tín dụng và mở rộng hoạt động tín dụng cho chi nhánh.
Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo chỉ định của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, bao gồm các hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán và dịch vụ ngân hàng đa năng, phục vụ mọi thành phần kinh tế Đồng thời, ngân hàng cũng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được giao phó bởi ngân hàng nhà nước và ngân hàng TMCP Quân Đội.
Thứ ba, về quyền hạn:
Ngân hàng TMCP Quân Đội có quyền ban hành các quy định, nội quy và chính sách kinh doanh cần thiết cho hoạt động tiền tệ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của ngân hàng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam quy định mức lãi suất cụ thể cho từng kỳ hạn tiền gửi và cho vay, đảm bảo phù hợp với quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ.
- Quyết định tỷ giá mua - bán các ngoại tệ theo quy định của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Quyết định về tỷ lệ hoa hồng, lệ phí, tiền thưởng và tiền phạt trong các hoạt động kinh doanh và dịch vụ cần tuân thủ các giới hạn quy định của nhà nước cũng như của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam.
Ký kết hợp đồng tín dụng và hợp tác kinh doanh với các tổ chức tài chính, tín dụng phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, bảo tồn và phát triển vốn, thu hồi gốc và lãi vay, đồng thời đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho các hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
- Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn Ngân hàng sẽ phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố;
- Giữ bí mật về số liệu, tình hình hoạt động của khách hàng giữa Chi nhánh với KH
2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã xây dựng một cơ cấu quản trị điều hành hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại Cơ cấu tổ chức của MB được thiết kế hợp lý, nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của ngân hàng MB Bank
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý ngân hàng, có quyền quyết định và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngân hàng, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với ngân hàng thương mại cổ phần, chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cũng như các thành viên góp vốn đối với ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Ban Kiểm soát là cơ quan có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ngân hàng, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trong hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo tài chính của hệ thống MB tại thời điểm báo cáo.
Ban tổng giám đốc, bao gồm giám đốc và phó giám đốc, là bộ phận quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh Họ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng trước ngân hàng TMCP Quân Đội và cơ quan pháp luật.
Các đơn vị kinh doanh ngân hàng cung cấp các dịch vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và dịch vụ thanh toán qua tài khoản Hoạt động này không chỉ liên quan đến tài chính mà còn bao gồm việc phân phối và sử dụng vốn cũng như tư vấn tài chính Sự thành công của các hoạt động này phụ thuộc vào lòng tin và tín nhiệm của khách hàng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro Hơn nữa, hoạt động kinh doanh ngân hàng mang tính hệ thống và có thể chịu ảnh hưởng lẫn nhau.
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
2.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
Cho vay KHCN là hình thức cho vay được cấp phát cho cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại và tổ hợp tác, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
Ngân hàng TMCP Quân Đội cung cấp đa dạng các chính sách cho vay cho khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh Với nhiều hình thức cho vay khác nhau và thời gian linh hoạt, ngân hàng cam kết hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các mục tiêu hợp lý và hợp pháp.
Bảng 2.2: Các loại hình cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Cho vay phục vụ tiêu dùng Cho vay sản xuất kinh doanh
Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Cho vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ
Cho vay mua nhà dự án (Bao gồm gói bảo hiểm kết hợp dự án)
Cho sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
Cho vay mua ô tô (Bao gồm cả bảo hiểm kết hợp ô tô)
Cho vay sản xuất nông nghiệp nông thôn
Cho vay du học Cho vay kinh doanh tại chợ
Cho vay tín chấp dành cho cán bộ công nhân viên, cho vay mua ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh, cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân, và cho vay dành cho nhà hàng khách sạn là những dịch vụ tài chính đa dạng, giúp đáp ứng nhu cầu vay vốn linh hoạt của khách hàng.
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng từ có giá
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Cho vay thẻ thấu chi Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
Nguồn: Khối Bán lẻ MBBank , năm 2020
2.2.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020
Trong giai đoạn 2017 - 2020, doanh số cho vay của TMCP Quân Đội tăng trưởng khá ổn định và thuận lợi
Bảng 2.3: Doanh số cho vay của Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Doanh số cho vay KHDN 3,763 4,669 4,890 5,074
Doanh số cho vay KHCN 4,295 4,350 5,071 5,687
Tỷ trọng của doanh số cho vay KHCN 26.79% 27.84% 25.51% 25.62%
Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay KHCN 18.00% 21.25% 22.64% 26.37%
Nguồn: Báo cáo hằng năm của MB, năm 2020
Theo báo cáo 2.3, doanh số cho vay của MB (KHDN và KHCN) đã tăng trưởng 96,5% từ năm 2017 đến 2020, với mức tăng 2,058 tỷ đồng Trong đó, KHDN chiếm hơn 70% tổng doanh số cho vay, cho thấy tỷ trọng vay của KHDN cao hơn KHCN Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay KHCN cũng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là vào năm 2020 với mức tăng 26,37% Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động cho vay của MB, với việc mở rộng các sản phẩm cho vay và chính sách tín dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng.
2.2.3 Doanh số thu nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020
Doanh số cho vay thể hiện số lượng và quy mô tín dụng của ngân hàng, trong khi doanh số thu nợ phản ánh hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc khách hàng trả nợ Doanh số thu nợ bao gồm tất cả các khoản ngân hàng đã thu hồi từ khách hàng liên quan đến các khoản vay đã đến hạn.
Bảng 2.4: Doanh số thu nợ của Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Doanh số thu nợ KHCN 985 1050 1,112 1,203
Tỷ trọng của doanh số thu nợ KHCN
Nguồn: Báo cáo hằng năm của MB, năm 2020
Tình hình thu nợ hiện nay đang được chú ý đặc biệt do nợ xấu gia tăng MB luôn đặt mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu, vì vậy công tác thu nợ được thực hiện nghiêm túc Nhờ nỗ lực của đội ngũ cán bộ tín dụng, doanh số thu nợ của MB luôn tương ứng với doanh số cho vay.
2.2.4 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020
Hoạt động rủi ro tín dụng tại MB đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận, chiếm hơn 95% tổng thu nhập của ngân hàng Mặc dù rủi ro trong lĩnh vực này rất lớn và có thể gây hậu quả nghiêm trọng, MB đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để giảm thiểu rủi ro tín dụng, dẫn đến xu hướng giảm nợ xấu Tuy nhiên, việc kiểm soát hoàn toàn các rủi ro từ hoạt động này vẫn là một thách thức.
Vốn vay cần được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn cả gốc lẫn lãi, tuy nhiên, thực tế cho thấy nợ quá hạn thường xuyên xảy ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan Do đó, cần thiết phải có các giải pháp và biện pháp kịp thời để quản lý chất lượng khoản cho vay, nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Cho vay là hoạt động sinh lời chủ yếu của MB, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Rủi ro tín dụng là mối quan tâm lớn của ngân hàng, vì vậy việc tìm kiếm các hình thức đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận vừa hạn chế rủi ro là rất quan trọng Nhờ tuân thủ quy trình cho vay chặt chẽ, tình hình nợ quá hạn của MB đã có những dấu hiệu khả quan trong những năm qua.
Bảng 2.5: Nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2017-2020 ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tỷ lệ nợ quá hạn 2.01% 1.40% 0.46% 1.32%
Nguồn: Báo cáo hằng năm của MB, năm 2020
Trong 4 năm qua, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của MB đã giảm mạnh, từ 2.01% vào năm 2017 xuống chỉ còn 0.46% vào năm 2019 Điều này chứng tỏ MB đã triển khai các chính sách quản lý nợ quá hạn hiệu quả, giúp kiểm soát và thu hồi nợ quá hạn một cách tốt hơn.
Từ năm 2019, nợ quá hạn tại MB đã giảm đáng kể, với mức giảm 17.84% so với năm 2019 và 64.21% so với năm 2020 Điều này cho thấy các yếu tố kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến khả năng phát sinh nợ quá hạn MB cần chú ý đến vấn đề này để tìm ra các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, từ đó tăng cường lợi nhuận.
2.2.4.2 Quản lý nợ xấu Đối với hầu hết các ngân hàng thương mại, nợ xấu luôn là một vấn đề tồn đọng phức tạp và khó khăn nhất vì hoạt động tín dụng, hoạt động cho vay tiền luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Bản chất của nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà các NHTM xác định không thể thu hồi lại được hoặc nếu có thu lại được, thì thường rất khó và mất thời gian Hầu hết trong các NHTM, nợ xấu chính là các khoản tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay nhưng khi đến hạn thu hồi nợ lại không thể đòi được do yếu tố chủ quan từ chính phía khách hàng vay làm ăn thua lỗ, phá sản dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán khoản nợ đã vay của ngân hàng khi đến kỳ hạn Các khoản nợ xấu thường bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của các NHTM và điều này gây tổn thất không nhỏ cho hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng Nợ xấu càng cao thì rủi ro và tổn thất dòng vốn của các NHTM càng lớn Khi nói về nợ xấu, ngoài việc nói đến khả năng kiểm soát của các TCTD, cũng cần kể đến tình hình nền kinh tế và người vay có liên quan như thế nào, tức là xem xét đến nhiều mặt khác nhau, trên cơ sở khách quan, chủ quan và liên quan đến nhiều bên khác nhau
Nội dung phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại được quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, đã được sửa đổi bởi Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo quy định, toàn bộ số dư nợ cho vay của khách hàng tại ngân hàng thương mại phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ.
ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên từ 400 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại MB Bank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng trong giai đoạn 2017.
Năm 2020, tác giả đã sử dụng bảng khảo sát thiết kế sẵn để tiến hành điều tra và thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của 382 khách hàng cá nhân.
Theo thống kê từ 382 khách hàng tại MBBank-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, nam giới chiếm 63,5% trong tổng số khách hàng vay vốn, trong khi nữ giới chỉ chiếm 36,65% Điều này cho thấy nam có xu hướng vay vốn nhiều hơn nữ Tuy nhiên, rủi ro tín dụng cá nhân lại cao hơn đối với khách hàng nữ Cán bộ Chi nhánh nhận định rằng rủi ro này xuất phát từ mục đích vay vốn của nam giới chủ yếu để đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán từ dòng tiền dự án Ngược lại, khách hàng nữ vay vốn chủ yếu cho tiêu dùng mà không có thu nhập ổn định hàng tháng, dẫn đến rủi ro cao hơn nếu không đảm bảo khả năng thanh toán nợ.
Hình 2.2: Phần trăm giới tính
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
Khách hàng dưới 30 tuổi chiếm 20,9% tổng số khách hàng được phỏng vấn, với 80 khách hàng trong nhóm này Do có công việc và thu nhập chưa ổn định, nhóm khách hàng này có nguy cơ rủi ro tín dụng cao hơn so với các độ tuổi khác Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng của họ lại rất lớn, dẫn đến số lượng khách hàng vay vốn tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng cũng tăng cao.
Khách hàng trong độ tuổi từ 30 đến 40 chiếm tỷ trọng cao nhất với 150 người tham gia phỏng vấn, tương ứng 39,3% Tiếp theo, nhóm khách hàng từ 40 đến 50 tuổi có 111 người, chiếm 29,1% tổng số Đối tượng trên 50 tuổi chỉ có 41 đáp viên, chiếm 10,7%, đây là nhóm có nhu cầu vay vốn thấp nhất Do chuẩn bị bước vào độ tuổi hưu trí, thu nhập hàng tháng của nhóm này không đảm bảo cho việc thanh toán nợ, vì vậy Chi nhánh sẽ hạn chế cho vay đối với khách hàng trên 50 tuổi nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Hình 2.3: Phần trăm độ tuổi
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.3 Về tình trạng hôn nhân
Trong cuộc khảo sát tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, 80,63% trong số 382 khách hàng vay vốn là những người đã lập gia đình, tương đương với 308 khách hàng Chỉ có 19,37% khách hàng độc thân, với 74 người Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình thường cao hơn so với cá nhân đơn lẻ, giải thích lý do tại sao phần lớn khách hàng được khảo sát là những người đã có gia đình.
Hình 2.4: Phần trăm tình trạng hôn nhân
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.4 Về Số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình
Thành viên phụ thuộc là những cá nhân chưa đủ tuổi lao động hoặc đã qua tuổi lao động mà không nhận lương hưu, bao gồm cả người già và trẻ em.
Tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, 80.63% khách hàng vay vốn đã có vợ hoặc chồng Trong số 74 khách hàng độc thân tham gia phỏng vấn, không có ai có thành viên phụ thuộc.
Trong số 221 đáp viên, có 57,9% (tương đương 1 thành viên phụ thuộc, chủ yếu là con nhỏ) Ngoài ra, có 16% khách hàng nuôi 2 thành viên phụ thuộc, 3,9% có 3 thành viên và 2,9% có 4 thành viên phụ thuộc Sự gia tăng số lượng thành viên phụ thuộc làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng, do khả năng thanh toán nợ của khách hàng giảm đi.
Hình 2.5: Phần trăm số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.5 Về nghề nghiệp Ở đặc điểm này, tác giả sẽ phân loại đối tượng phỏng vấn thành hai nhóm nghề nghiệp là công chức nhà nước có mức thu nhập và công việc ổn định và nhóm các đối tượng khác (làm việc tự do hay trong các doanh nghiệp tư nhân) thường có sự thay đổi về thu nhập và công việc hơn Theo kết quả phỏng vấn chỉ có 172 đối tượng hiện đang làm việc trong các cơ quan nhà nước chiếm 45,03% và 210 khách hàng thuộc nhóm đối tượng làm việc tư do hoặc tại các doanh nghiệp tư nhân tương ứng chiếm 54,97% trong tổng số Những khách hàng là công chức nhà nước thường có rủi ro tín dụng thấp hơn do họ có nguồn thu nhập ổn định, đều đặn hàng tháng nên họ luôn đảm bảo thanh toán khi đến kỳ trả nợ
Hình 2.6: Phần trăm về nghề nghiệp
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.6 Về thời gian sống tại địa chỉ hiện tại
Tại các ngân hàng thương mại, khách hàng cá nhân (KHCN) chủ yếu vay vốn để mua, sửa chữa, hoặc xây dựng nhà ở, cũng như mua đất Đối tượng này thường là những người ngoại tỉnh chưa có nhà ở, đang phải thuê chỗ ở, dẫn đến tình trạng chỗ ở không cố định Tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, có 65 khách hàng sống tại địa chỉ hiện tại dưới 2 năm, 149 khách hàng sống từ 2-4 năm (chiếm 39%), 64 khách hàng sống từ 4-6 năm, 59 khách hàng sống từ 6-8 năm, và 45 khách hàng sống trên 8 năm Những khách hàng đã sống lâu tại địa chỉ hiện tại thường vay vốn để mua xe và đã sở hữu nhà ở, cho thấy thu nhập ổn định và giảm thiểu rủi ro tín dụng so với các nhóm khác.
Hình 2.7: Phần trăm thời gian sống tại địa chỉ hiện tại
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.7 Về vị trí công việc hiện tại
Khách hàng vay vốn cần chứng minh thu nhập để đủ điều kiện vay, do đó không phải ai cũng có khả năng vay Những người có thu nhập thấp và không đủ khả năng trả nợ sẽ không được cấp tín dụng Tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, đối tượng tham gia phỏng vấn chủ yếu là chuyên viên và cán bộ văn phòng, chiếm 44,5% với 170 người Ngoài ra, có 34 khách hàng là chủ doanh nghiệp (8,9%) và 61 khách hàng là quản lý (16%).
102 khách hàng là lao động được đào tạo nghề (26,7%) và 15 khách hàng thuộc ngành nghề khác (chiếm 3,9%)
Hình 2.8: Phần trăm về vị trí công việc hiện tại
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
15.97% Chuyên viên/Cán bộ văn phòng
Lao động được đào tạo nghề
2.3.8 Về khả năng tài chính (thu nhập)
Thu nhập đóng vai trò quyết định trong khả năng trả nợ của khách hàng Trong số 382 khách hàng tham gia khảo sát, chỉ 2,09% có thu nhập dưới 10 triệu đồng, trong khi 17,54% có thu nhập từ 10 đến 40 triệu đồng Đáng chú ý, phần lớn khách hàng (35,6%) có thu nhập từ 40 đến dưới 80 triệu đồng, cho thấy mối liên hệ giữa mức thu nhập và khả năng tài chính của họ.
Tại MBBank - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, 93 khách hàng có thu nhập từ 80 triệu đến dưới 120 triệu và 78 khách hàng có thu nhập trên 120 triệu Với mức thu nhập cao như vậy, xác suất rủi ro tín dụng của chi nhánh được đánh giá là thấp.
Hình 2.9: Phần trăm về khả năng tài chính (thu nhập)
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.9 Về điều kiện nhà ở Ở đặc điểm này, tác giả sẽ chia đối tượng khảo sát thành các nhóm: có nhà ở sở hữu riêng; chưa có nhà ở đang đi thuê; nhóm ở chung với bố me ̣và nhóm ở nhờ người khác Theo kết quả khảo sát có 219 khách hàng đã có nhà ở thuộc sở hữu riêng, chiếm tỷ lệ cao nhất là 57,3% số lượng khách hàng phỏng vấn; 65 khách hàng hiện đang đi thuê nhà là những lao động ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ thấp là 17% Số khách hàng đang ở chung với bố me ̣có 91 người chiếm 23,8% và chỉ có 7 khách hàng đang ở nhờ người khác Những khách hàng sở hữu nhà ở riêng thường có năng lực tài chính mạnh hơn những đối tượng khách hàng còn lại, do đó việc đảm bảo thanh toán nợ đến hạn sẽ cao hơn và xác suất phát sinh rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng này cũng thấp hơn
Hình 2.10: Phần trăm về điều kiện nhà ở
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả, năm 2021
2.3.10 Về năng lực chuyên môn
ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH TỰU VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
2.4.1 Những kết quả đạt được
MB luôn chú trọng cải tiến và đổi mới các chính sách, quy trình quản lý rủi ro tín dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của ngân hàng Nhà nước và tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II Các quy trình như phê duyệt tín dụng tập trung, hệ thống Core Banking T24 và hệ thống LOS giúp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay, tăng năng suất xử lý hồ sơ, đồng thời đảm bảo an toàn về rủi ro cho ngân hàng Hàng năm, MB tổ chức chương trình trao giải sáng kiến (We Innovate) để khuyến khích cải cách và đổi mới trong quản lý rủi ro tín dụng.
Năm 2020, MB đã rà soát và tối ưu hóa quy định cấp tín dụng nhằm đơn giản hóa quy trình cho khách hàng, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng dịch vụ Kết quả là thời gian cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng cá nhân được rút ngắn trung bình đến 75% Điều này đạt được nhờ việc áp dụng mô hình phê duyệt tín dụng tập trung qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại LOS, giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Quy trình cho vay tại MB áp dụng mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm đảm bảo tính thống nhất và khoa học trong quy trình cho vay Mục tiêu của quy trình này là giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Hoạt động xét duyệt cho vay được thực hiện qua phần mềm LOS, một công cụ tối ưu giúp rút ngắn thời gian xét duyệt vay, phù hợp với mô hình phê duyệt tập trung tại MB Hệ thống này tích hợp xếp hạng khách hàng và tự động chấm điểm khi thông tin khách hàng được nhập đầy đủ.
Mô hình xếp hạng khách hàng tại MB đã được đầu tư và cải tiến liên tục nhằm đối phó với những rủi ro ngày càng phức tạp của thị trường Vào năm 2019, MB tiếp tục nâng cao hiệu quả của mô hình này để đáp ứng tốt hơn các thách thức trong ngành.
Năm 2020, MB đã hợp tác với hai công ty tư vấn quốc tế uy tín, NICE và Experian, nhằm kiểm định chất lượng ngân hàng Dựa trên những tư vấn quan trọng từ các đối tác, MB đã xây dựng lộ trình cải tiến mô hình, hệ thống và chính sách quản lý rủi ro, giúp các đơn vị kinh doanh nâng cao khả năng đánh giá và lựa chọn khách hàng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định của NHNN và tiêu chuẩn Basel II.
MB đã nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào cho vay bán lẻ chất lượng cao nhằm giảm thiểu rủi ro Ngân hàng cũng trích lập dự phòng rủi ro lớn để tăng tỷ lệ thu hồi vốn và quyết liệt xóa bỏ nợ xấu tồn đọng trước năm 2020.
Để cải thiện tình hình nợ xấu, cần tập trung vào việc xử lý nợ xấu một cách hiệu quả, tránh tình trạng nợ xấu kéo dài và không thực hiện được cam kết thu hồi Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm việc miễn nhiệm, chuyển sang tổ chuyên trách thu hồi nợ, hoặc điều chuyển công tác Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật, cần xử lý theo quy định hiện hành để đảm bảo tính nghiêm minh.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, quản lý RRTD trong hoạt động cho vay của MB vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
Việc kiểm tra và giám sát khoản vay sau khi giải ngân tại MB chưa được thực hiện thường xuyên và mang tính hình thức Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, và nếu phát hiện vi phạm, ngân hàng sẽ có biện pháp thu hồi nợ kịp thời để hạn chế tổn thất Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cán bộ tín dụng không thực hiện kiểm tra thực tế tại đơn vị, mà chỉ dựa vào chứng từ hoá đơn do khách hàng cung cấp, dẫn đến biên bản kiểm tra thiếu sót và không cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết.
Số lượng hồ sơ vay vốn gia tăng nhanh chóng đã dẫn đến việc nhận diện hồ sơ KYC 1 bị buông lỏng, gây áp lực lên các nhân viên chăm sóc khách hàng tại chi nhánh trong việc thu thập thông tin đầy đủ về khách hàng, bao gồm phương án vay, nguồn thu và tài sản đảm bảo Nhiều cán bộ tín dụng thiếu khả năng đánh giá tổng thể khách hàng, chỉ chú trọng vào tài sản hiện hữu và có xu hướng tin tưởng vào mối quan hệ thân quen, dẫn đến quy trình tín dụng không được giám sát chặt chẽ Bên cạnh đó, một số khách hàng vay vốn cố tình che giấu thông tin và khai báo sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác nhận diện rủi ro Công tác thẩm định giá cũng gặp khó khăn do quá tải và thiếu dữ liệu so sánh, làm giảm tính chính xác trong việc định giá tài sản và gia tăng rủi ro.
Có biểu hiện lạm dụng vào tài sản đảm bảo khi ra quyết định cho vay, tính khả thi của phương án kinh doanh chưa được chú trọng
Ngân hàng thường đặt nặng vấn đề tài sản đảm bảo khi cho vay, coi đây là một biện pháp an toàn Tuy nhiên, việc quản trị và đánh giá lựa chọn tài sản đảm bảo hiện nay vẫn chỉ đạt ở mức cơ bản.
Quản trị danh mục tài sản đảm bảo là một yếu tố quan trọng trong quản trị tín dụng, ảnh hưởng đến quy trình cho vay và thu hồi nợ Tuy nhiên, MB chưa thực hiện đánh giá và phân loại tài sản một cách thường xuyên và hệ thống, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hồ sơ pháp lý và định giá lại tài sản Trong quá trình cấp tín dụng, MB ưu tiên khách hàng có tài sản đảm bảo, ngay cả khi các điều kiện cho vay chưa hoàn toàn đáp ứng.
1 Know your customer: là quy trình để xác định và xác minh danh tính của khách hàng khi tham gia vào mở tài khoản
Chương 2 trình bày kết quả phân tích về thực trạng tín dụng cá nhân tại MB trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 Trong đó, có phản ánh vấn đề về hiện trạng nợ xấu trong nhóm khách hàng cá nhân tại MB trong giai đoạn này Chương 2 cũng trình bày kết quả phân tích đối với khách hàng có sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân của MB trong thời điểm hiện tại, trong đó các nội dung về đặc điểm khách hàng là những vấn đề trọng tâm mà nghiên cứu khai thác, nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân.
