Cơ cấu dư nợ theo thời hạn vay
Tính cấp thiết của đề tài
Tín dụng là yếu tố then chốt trong hoạt động ngân hàng, không chỉ giúp điều hòa nguồn vốn và thúc đẩy sản xuất phát triển mà còn tạo ra thu nhập chính cho các ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, làm suy giảm tình hình tài chính và gây tổn hại đến uy tín của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng là một phần không thể tách rời trong hoạt động tín dụng, và ngân hàng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro này Thay vào đó, ngân hàng cần kiểm soát rủi ro ở mức tối đa và áp dụng các biện pháp khắc phục khi rủi ro xảy ra Điều này giúp đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách ổn định và bền vững.
Trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận, tuy nhiên chất lượng tín dụng đang gặp một số vấn đề, với nợ quá hạn có xu hướng gia tăng Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh chưa đạt hiệu quả cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế địa phương biến động và cạnh tranh tài chính ngày càng gay gắt Để chuẩn bị cho mục tiêu cổ phần hóa AGRIBANK vào năm 2020, chi nhánh cần áp dụng phương pháp quản lý rủi ro tín dụng khoa học nhằm giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó củng cố vị thế là ngân hàng hàng đầu trong khu vực.
Hà Tĩnh” làm đề tài nghiên cứu.
Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan
Rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Do đó, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá các khía cạnh khác nhau của quản lý rủi ro tín dụng.
Nguyễn Đức Tú (2012) trong luận án "Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam" đã xây dựng một cách chặt chẽ và logic, làm rõ các lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, các giải pháp được đề xuất chủ yếu chỉ phù hợp với hội sở chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
Phạm Thanh Định (2018) đã nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Luận văn tập trung hệ thống hóa các khái niệm về rủi ro tín dụng đầu tư và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng này.
Nguyễn Đỗ Thiện Hải (2016) đã thực hiện một nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt Luận văn này tập trung vào việc phân tích và đánh giá các rủi ro tín dụng liên quan đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay.
Nguyễn Văn Đăng (2012) đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Luận văn này hệ thống hóa các nội dung quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng, bao gồm giám sát, đo lường và ngăn ngừa rủi ro tín dụng.
Lê Thị Hồng Điều (2008) trong luận văn về quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiếp cận vấn đề này theo tiêu chuẩn Basel Tuy nhiên, các giải pháp được đề xuất chủ yếu chỉ phù hợp với quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở chính.
Các nghiên cứu hiện có đã hệ thống hóa lý luận về quản lý rủi ro tín dụng, nhưng không hoàn toàn phù hợp với đặc thù của AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, nơi chủ yếu cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp và có ít khách hàng doanh nghiệp Điều này tạo ra khoảng trống cho tác giả nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của chi nhánh.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích của nghiên cứu:
Luận văn này tập trung vào việc hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại Thông qua việc phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng, từ đó giảm thiểu tối đa các rủi ro tín dụng cho chi nhánh.
- Nhiệm vụ của nghiên cứu:
Làm rõ và góp phần hoàn thiện lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
Bài viết phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2016 đến nay Nó chỉ ra những điểm mạnh trong quy trình quản lý, như việc áp dụng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro và quy trình phê duyệt tín dụng chưa thực sự hiệu quả Nguyên nhân của những hạn chế này bao gồm sự thiếu hụt thông tin thị trường và hạn chế về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng.
Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK theo quy trình quản lý
Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Về thời gian: Số liệu trong đề tài được thu thập, xử lý, phân tích trong giai đoạn từ năm 2016-2018, giải pháp đề xuất đến năm 2025.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu:
Luận văn này tập trung vào việc thu thập và phân tích số liệu thứ cấp liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro tại chi nhánh AGRIBANK huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018.
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của chi nhánh, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết, báo cáo nợ quá hạn và báo cáo nợ xử lý rủi ro.
- Phương pháp phân tích, xử lý số liệu:
Sau khi thu thập, số liệu sẽ được chọn lọc và hệ thống hóa theo các tiêu chí nghiên cứu Công cụ Excel sẽ được sử dụng để tính toán và trình bày kết quả qua bảng và biểu đồ, từ đó phản ánh thực trạng tình hình tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương chính sau:
Chương 1: Lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng của ngân hàng thương mại
Tín dụng hình thành và phát triển cùng với nền kinh tế hàng hóa, xuất phát từ quy luật cung cầu trên thị trường Nó diễn ra giữa bên cung (người thừa vốn) và bên cầu (người thiếu vốn) Tín dụng là quá trình vay mượn vốn để sử dụng tạm thời, với cam kết hoàn trả đầy đủ vốn cùng một phần lợi tức khi đến hạn.
Trải qua thời gian, tín dụng ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành trung gian tín dụng quan trọng trong nền kinh tế thị trường Ngân hàng không chỉ huy động vốn mà còn cho vay, đóng vai trò kết nối giữa tiết kiệm và đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia Tín dụng ngân hàng là giao dịch tài sản giữa ngân hàng và bên đi vay, trong đó ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng trong thời gian nhất định, và bên vay có trách nhiệm hoàn trả cả vốn gốc và lãi theo thỏa thuận khi đến hạn.
1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng của ngân hàng thương mại
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tín dụng ngân hàng luôn mang trong mình những đặc điểm cơ bản sau:
Hoạt động tín dụng ngân hàng chủ yếu diễn ra dưới hình thức tiền tệ, vì tiền tệ là hàng hóa trung gian phổ biến và là thước đo giá trị hiệu quả nhất Do đó, cho vay bằng tiền tệ trở thành hình thức tín dụng phổ biến và linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu của các chủ thể kinh tế.
Ngân hàng đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc huy động và cho vay vốn Để thực hiện hoạt động cho vay, ngân hàng chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ cá nhân và tổ chức có tiền nhàn rỗi Những người gửi tiền vào ngân hàng tạo ra nguồn vốn, trong khi ngân hàng cung cấp tài chính cho các chủ thể kinh tế cần vốn đầu tư.
Quá trình phát triển của tín dụng ngân hàng không hoàn toàn đồng nhất với sự phát triển của hàng hóa, mà phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư của các chủ thể kinh tế Khi có nhu cầu gia tăng sản xuất, tín dụng ngân hàng sẽ tăng trưởng, và ngược lại, khi nhu cầu giảm, tín dụng cũng sẽ giảm theo.
Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nguồn vốn trong nền kinh tế, giúp chuyển giao nhanh chóng vốn từ những nơi thừa sang những nơi thiếu Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, các chủ thể kinh tế thường gặp phải tình trạng thừa hoặc thiếu vốn, và hoạt động tín dụng giúp duy trì sự lưu thông này.
1.1.1.3 Vai trò tín dụng của ngân hàng thương mại
Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển kinh tế Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng, ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản xuất và lưu thông hàng hóa Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn là yếu tố quyết định khả năng sản xuất bên cạnh nhân tố con người Hoạt động tín dụng giúp huy động tối đa các nguồn lực kinh tế tạm thời nhàn rỗi, cho phép doanh nghiệp bù đắp nguồn vốn thiếu hụt và duy trì sản xuất liên tục hoặc mở rộng quy mô khi cần thiết Đồng thời, thông qua tín dụng, nhà nước có thể định hướng sản xuất, ưu tiên nguồn vốn cho các ngành nghề cần phát triển, từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp Khi nhận vốn tín dụng từ ngân hàng, doanh nghiệp phải tích cực sản xuất để trả nợ, từ đó tạo động lực phát triển và tiết kiệm chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận Nguồn vốn này cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng thay thế dây chuyền sản xuất và đổi mới công nghệ Nhờ vào những tác động tích cực của tín dụng, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa Các quốc gia hiện nay đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức, khi tín dụng ngân hàng không còn bị giới hạn trong biên giới quốc gia mà đã trở thành một hệ thống toàn cầu Các nước đang phát triển có thể tận dụng nguồn vốn từ các nước phát triển thông qua các tổ chức tín dụng quốc tế để thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế Đồng thời, các nước phát triển cũng tìm thấy kênh đầu tư mới, gia tăng khả năng sinh lời cho nguồn vốn dư thừa của mình.
1.1.1.4 Phân loại tín dụng của ngân hàng thương mại
Tùy theo mục đích nghiên cứu mà tín dụng ngân hàng được phân thành những loại khác nhau Các tiêu thức cơ bản để phân loại tín dụng gồm:
- Căn cứ theo thời gian vay vốn, tín dụng ngân hàng được phân thành 3 loại:
Tín dụng ngắn hạn là hình thức cho vay có thời gian sử dụng dưới 1 năm, thường được sử dụng để bù đắp vốn lưu động trong sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
Tín dụng trung hạn là hình thức vay vốn với thời gian sử dụng từ 1 đến 5 năm, thường được áp dụng cho các dự án nhỏ có khả năng thu hồi vốn nhanh hoặc để mua sắm thiết bị và đổi mới công nghệ.
Tín dụng dài hạn, với thời gian vay trên 5 năm, thường được áp dụng cho các dự án xây dựng cơ bản quy mô lớn.
- Căn cứ vào mục đích vay vốn, tín dụng ngân hàng được phân thành 2 loại:
Tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất và kinh doanh là hình thức vay vốn dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, giúp bù đắp sự thiếu hụt vốn trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Tín dụng tiêu dùng là hình thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cá nhân, bao gồm các khoản chi cho nhà ở, xe cộ và thiết bị sinh hoạt.
- Căn cứ vào tính chất đảm bảo bằng tài sản, tín dụng ngân hàng được phân thành 2 loại:
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Quản lý rủi ro tín dụng bao gồm các hoạt động nhận diện, đánh giá, kiểm soát và xử lý rủi ro trong quá trình cấp tín dụng, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro Việc quản lý rủi ro không chỉ áp dụng cho từng khoản tín dụng mà còn cho toàn bộ danh mục tín dụng, tạo nên cơ sở vững chắc cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.
Quản lý rủi ro tín dụng là một hệ thống các hoạt động nhằm đánh giá khả năng rủi ro của khoản vay, diễn ra liên tục từ giai đoạn tiếp xúc khách hàng, thẩm định, cấp vốn cho đến thu hồi nợ Dựa trên kết quả phân tích, người quản lý sẽ đề xuất các phương án cụ thể để hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Quản lý rủi ro tín dụng trong danh mục tín dụng là hệ thống các hoạt động giúp ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro liên quan Việc này đảm bảo ngân hàng có thể đưa ra quyết định chính xác trong việc cấp tín dụng, giảm thiểu tổn thất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Đưa ra quyết định đầu tư và phương án xử lý hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng, đồng thời đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.
1.2.2 Mô hình quản lý rui ro tín dụng
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay Hiện nay, có hai loại mô hình quản lý rủi ro tín dụng: mô hình tập trung và mô hình phân tán, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng trong việc duy trì giới hạn an toàn và giảm thiểu rủi ro.
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung
Mô hình quản lý rủi ro trong ngân hàng phân chia rõ ràng ba chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp, với mục tiêu chính là giảm thiểu rủi ro Điểm mạnh của mô hình này là khả năng quản lý rủi ro tín dụng một cách hệ thống trên toàn ngân hàng, giúp thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ và thống nhất, từ đó đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài Tuy nhiên, việc xây dựng và triển khai mô hình này đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức.
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán
Mô hình quản lý rủi ro hiện tại chưa tách biệt rõ ràng giữa các chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp, dẫn đến việc một bộ phận phụ trách tín dụng đảm nhận toàn bộ quy trình liên quan đến khoản vay, từ quan hệ khách hàng, thẩm định cho vay đến quản lý khoản vay Mặc dù mô hình này có ưu điểm về sự gọn nhẹ và cơ cấu tổ chức đơn giản, nhưng việc tập trung nhiều công việc tại một nơi gây khó khăn cho việc chuyên sâu, làm giảm tính hệ thống trong quản lý và tăng nguy cơ xảy ra sai sót.
1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng
Quản lý rủi ro tín dụng bao gồm bốn nội dung chính: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý rủi ro Các nội dung này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một quy trình hoàn thiện giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá mức độ rủi ro Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra những quyết định xử lý tốt nhất để bảo vệ lợi ích của mình.
1.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng
Khách hàng của ngân hàng rất đa dạng và phức tạp, mỗi người mang theo những rủi ro riêng Ngân hàng cần xác định mức độ rủi ro của từng khách hàng để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp Trước khi cấp tín dụng, việc phân tích thông tin khách hàng và tình hình tài chính là cần thiết để đưa ra quyết định hợp lý Trong quá trình sử dụng vốn vay, ngân hàng cũng phải theo dõi liên tục mục đích và tiến độ của dự án để nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có biện pháp giảm thiểu thiệt hại Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm các giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay.
Nhận diện rủi ro trước khi cho vay
Khi khách hàng có biểu hiện như thông tin cung cấp không đầy đủ, tài chính thiếu minh bạch, dự án kinh doanh không khả thi, và năng lực quản lý yếu kém, ngân hàng cần chú ý Lịch sử trả nợ không đầy đủ, vay đảo nợ, và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng là những tiêu chí quan trọng giúp ngân hàng phát hiện rủi ro trước khi cấp tín dụng Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra biện pháp hỗ trợ khách hàng hoặc quyết định không cấp tín dụng.
Nhận diện rủi ro trong khi cho vay
Trong quá trình giải ngân vốn vay, ngân hàng có thể nhận diện rủi ro qua một số biểu hiện như: khách hàng yêu cầu giải ngân tiền mặt nhưng không cung cấp giấy tờ chứng minh nhu cầu sử dụng, không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hoặc không chứng minh được tính hợp pháp của chúng, cũng như việc chuyển tiền thanh toán qua cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến khách hàng Những yếu tố này giúp ngân hàng phát hiện rủi ro trong hoạt động cho vay.
Nhận diện rủi ro sau khi cho vay
Trong quá trình theo dõi tình hình sử dụng nợ vay, CBTD có thể nhận diện các rủi ro qua những dấu hiệu như khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích, chậm trễ trong thanh toán gốc và lãi, thiếu hợp tác trong việc cung cấp thông tin tài chính và sản xuất kinh doanh, cũng như những biến động tiêu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngoài ra, việc khách hàng không hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tiền lương và bảo hiểm cũng là một chỉ báo quan trọng về rủi ro tín dụng.
Các dấu hiệu nêu trên giúp ngân hàng nhận diện rủi ro liên quan đến khách hàng, từ đó thực hiện các đánh giá và phân tích cần thiết để đưa ra những quyết định có lợi cho ngân hàng.
1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng là phương pháp sử dụng các mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng, từ đó xác định, đánh giá mức độ rủi ro trong quá trình cho vay nhằm xác định khả năng trả nợ của khách hàng Đo lường rủi ro tín dụng được xem là bước quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Hiện nay, có nhiều mô hình định tính và định lượng khác nhau để phân tích và đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng thường áp một số mô hình phổ biến sau để đo lường rủi ro tín dụng:
Mô hình 6C sử dụng các yếu tố tài chính và phi tài chính để đánh giá độ tin cậy, thiện chí và khả năng thanh toán nợ của khách hàng.
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tại một số ngân hàng thương mại
BIDV và VCB là hai trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp Cả hai ngân hàng đều có trụ sở tại huyện Đức Thọ, mang lại nhiều điểm tương đồng trong hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng, so với AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ.
Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV
Ngân hàng BIDV, được thành lập vào ngày 26/04/1957, đã trải qua hơn 60 năm phát triển và hiện là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam Trong lĩnh vực cho vay, BIDV đặc biệt chú trọng đến việc quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động tài chính.
- BIDV đã đề ra các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình để kiểm soát và giảm sát rủi ro tín dụng
- Hệ thống đánh giá và đo lường rủi ro được BIDV xây dựng và từng ngày được hoàn thiện
+ Ban hành các quy định, quy trình thống nhất về xếp hạng RRTD trong tất cả các chi nhánh của BIDV
Hệ thống chấm điểm khách hàng được xây dựng dựa trên các yếu tố tài chính và phi tài chính, giúp phân loại khách hàng thành 7 nhóm khác nhau: A*, A, B, C, D, E và F.
Quy định mới về phân loại mức độ rủi ro của khoản vay dựa trên các yếu tố định tính và định lượng đã được ban hành, cho phép mỗi khoản vay được phân loại vào một trong bảy nhóm: Chất lượng cao, chất lượng tốt, chất lượng đạt yêu cầu, cần theo dõi, kém chất lượng, khó đòi và mất vốn.
Các công cụ quản lý rủi ro của BIDV giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng và xác định mức độ rủi ro của từng khoản vay Nhờ đó, BIDV có thể triển khai các giải pháp cụ thể nhằm quản lý rủi ro hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng.
Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại VCB
VCB được thành lập vào ngày 01/04/1963 Với gần 14.000 nhân viên và hơn
Với 400 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Ngân hàng Vietcombank (VCB) khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam VCB nhận thức rõ vai trò quan trọng của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, do đó đã không ngừng cải tiến các quy trình quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế và đạt được nhiều thành công đáng kể trong lĩnh vực này.
Xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ từ việc phân quyền cho vay, quản lý tài sản đảm bảo đến phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro là rất cần thiết Các quy trình và nghiệp vụ tín dụng ngày càng được chuẩn hóa, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cần được chú trọng Mỗi quý, các khoản vay phải được đánh giá và phân loại, đồng thời trích lập dự phòng rủi ro Đặc biệt, đối với các khoản nợ xấu, việc này cần được thực hiện hàng tháng để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả.
Hoạt động kiểm tra giám sát được chú trọng, với sự nâng cao liên tục về trình độ và năng lực của cán bộ thực hiện công tác này.
Chuyển đổi mô hình bộ máy tín dụng cần thiết để thiết lập các chức năng độc lập, bao gồm bộ phận quản lý khách hàng, thẩm định, theo dõi và quản lý nợ có vấn đề, cùng với bộ phận kiểm tra và giám sát tín dụng.
Xây dựng và triển khai thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế là một bước tiến quan trọng Hệ thống này được thiết kế chặt chẽ và khoa học, sử dụng phần mềm chấm điểm để giảm thiểu tính chủ quan trong quá trình đánh giá, đồng thời tạo ra sự thống nhất cho toàn bộ hệ thống.
Những thành công của VCB đã nâng cao khả năng quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng, giúp ngân hàng tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế Bài học này có thể áp dụng cho AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Từ kinh nghiệm tại BIDV và VCB, AGRIBANK chi nhánh huyện Đức Thọ có thể rút ra một số bài học quan trọng trong công tác quản lý rủi ro Những bài học này bao gồm việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ, tăng cường đào tạo nhân viên về nhận diện và xử lý rủi ro, cũng như áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Thêm vào đó, việc thường xuyên đánh giá và cập nhật các phương pháp quản lý rủi ro sẽ giúp chi nhánh thích ứng tốt hơn với những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
Xây dựng một mô hình quản lý rủi ro thống nhất là cần thiết, đồng thời áp dụng các mô hình tiên tiến để lượng hóa rủi ro, nhằm chuẩn hóa và hiện đại hóa hoạt động quản lý rủi ro, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Đào tạo và tập huấn là rất cần thiết để nâng cao trình độ cho cán bộ, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực phân tích và đánh giá rủi ro.