Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khảo sát mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Do vậy, luận văn sẽ khảo sát cụ thể hơn về sự ảnh hưởng qua lại giữa thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!
Sự cần thiết lựa chọn vấn đề nghiên cứu
Thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết và tương hỗ, với tăng trưởng kinh tế là mục tiêu phát triển thương mại và ngược lại Việc nghiên cứu các chính sách phù hợp để kích thích tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hóa vẫn đang được tiếp tục Sự sụp đổ của các nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch tập trung đã dẫn đến giả thuyết rằng chính sách thương mại tự do là chìa khóa cho thành công kinh tế Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề tự do hóa thương mại, khiến đây trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng cho các nhà kinh tế và hoạch định chính sách Những tranh luận về lựa chọn chính sách thương mại và tác động của nó đến chính sách kinh tế đã gia tăng, đặc biệt sau thành công của các nước Đông Á trong những năm 90 và nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về "Sự thần kỳ của Đông Á" vào năm 1993, thúc đẩy nhiều nghiên cứu thực nghiệm về vai trò của cải cách chính sách thương mại trong tăng trưởng kinh tế.
Tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, với tự do thương mại được xem là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Các lý thuyết kinh tế cổ điển và tân cổ điển khẳng định rằng tự do thương mại, đặc biệt là trong thương mại quốc tế, không chỉ tạo ra cơ hội mà còn kích thích sự phát triển kinh tế Sự tự do trong thương mại mang lại nhiều lợi ích, từ việc mở rộng thị trường đến việc gia tăng cạnh tranh, từ đó tạo ra động lực cho sự tăng trưởng bền vững.
(a) lợi ích từ việc chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa và trao đổi thương mại,
(b) cải thiện sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế và
(c) thông qua các chính sách kinh tế phù hợp để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào một quốc gia
Miller và Upadhyay (2000) cho rằng kim ngạch trao đổi thương mại lớn cho phép nền kinh tế tiếp cận hiệu quả hơn với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, từ đó thúc đẩy năng suất tổng hợp (TFP) và tăng thu nhập bình quân đầu người Theo lý thuyết ngoại thương truyền thống, tự do thương mại qua việc cắt giảm rào cản xuất nhập khẩu sẽ gia tăng lợi ích chuyên môn hóa và tiêu dùng, dẫn đến tăng trưởng kinh tế Lý thuyết về lợi ích động của thương mại cho rằng tăng trưởng trung và dài hạn của một quốc gia chủ yếu đến từ việc tích lũy vốn vật chất và nhân lực, được thúc đẩy bởi trao đổi thương mại và lan truyền công nghệ Nhiều nghiên cứu như của Edwards (1992), Krueger (1997), và Wacziarg cùng Horn Welch (2003) đã chứng minh mối quan hệ tích cực giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế, trong khi Frankel và Romer (1999) chỉ ra rằng tỷ lệ thương mại so với GDP tăng 1% sẽ kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng.
Kể từ cuối thập niên 1980, Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế, tăng cường giao thương quốc tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế Theo cam kết của các thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng vào năm 2015, hướng tới tự do hóa thương mại hoàn toàn trong khối Điều này cho phép hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có kỹ năng được di chuyển tự do giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Một mốc quan trọng nữa trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là vào năm
Năm 2000, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định Thương mại song phương, và từ năm 2001, hiệp định này chính thức có hiệu lực, với các cam kết phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Vào đầu năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa nội địa và hàng nhập khẩu, cũng như giữa đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch trong nền kinh tế.
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng, bao gồm Khu vực tự do thương mại ASEAN - Nhật Bản (2008), Khu vực tự do thương mại ASEAN – Úc & Niu-Di-lân (2009) và Hiệp định tự do thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ (2010).
Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO không chỉ đánh dấu một khởi đầu mới mà còn phản ánh quá trình hội nhập và đổi mới kinh tế đang diễn ra sâu rộng Điều này cho thấy Việt Nam đang tiến tới tự do hóa thương mại và đầu tư, đồng thời chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường Quá trình này không thể đảo ngược, khẳng định sự hội nhập ngày càng sâu sắc của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế với các biện pháp tự do thương mại, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) luôn duy trì ở mức cao và ổn định, ngoại trừ những tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2007, 2008) Đồng thời thu nhập bình quân đầu người (GDP/người/năm) cũng tăng lên đáng kể từ 289 USD (năm 1995) lên 1.024 USD (năm 2008), 1.168 USD (năm 2010) và 1.411USD vào năm 2011
Để đạt được mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, cần phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 8%/năm, với GDP năm 2020 gấp khoảng 2,2 lần so với năm 2010 và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 USD Giá trị sản phẩm công nghệ cao chiếm khoảng 45% tổng GDP, trong khi sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp Năng suất tổng hợp cần đóng góp khoảng 35% vào tăng trưởng, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng trên GDP từ 2,5 - 3%/năm Để thực hiện điều này, cần giải quyết nhiều vấn đề trong nền kinh tế, từ sản xuất đến lưu thông hàng hóa, chính sách tài chính - tiền tệ, đầu tư và các giải pháp văn hóa - xã hội Đặc biệt, cần xác định rõ vai trò của tự do thương mại trong tăng trưởng kinh tế để tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh tự do thương mại ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh hiện nay, nghiên cứu mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế là rất cần thiết Luận văn này làm sáng tỏ bản chất của mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này, đồng thời phân tích các nguyên tắc cơ bản của mô hình thương mại Việt Nam Nó cũng xem xét tác động của tự do thương mại đối với tăng trưởng kinh tế thông qua sự thay đổi về độ mở theo thời gian.
Vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, nhưng kết quả không đồng nhất.
Luận văn này nghiên cứu mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, dựa trên Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 Mục tiêu chính là tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm để xác định liệu tự do thương mại có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hay không Cụ thể, luận văn sẽ giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu: i) Có mối quan hệ nhân quả giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế hay không? ii) Mối quan hệ này diễn ra theo chiều nào: từ tự do thương mại đến tăng trưởng kinh tế hay ngược lại? iii) Nếu có mối quan hệ tồn tại, thì tương quan giữa chúng là đồng biến hay nghịch biến?
Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn này tập trung vào việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Mục tiêu chính là phân tích ảnh hưởng lẫn nhau giữa thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Nghiên cứu này sẽ cung cấp bằng chứng về mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, nhằm xác định xem mối quan hệ này có tuân theo các quy luật và lý thuyết kinh tế hay không.
Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế, từ đó đưa ra khuyến nghị về các chính sách kinh tế cho Việt Nam trong tương lai Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có nên tiếp tục chính sách mở cửa hay không.
Kết cấu luận văn
Sau phần mở đầu, luận văn được cấu trúc thành ba chương Chương I tóm lược các cơ sở lý thuyết về thương mại, vai trò của nó trong nền kinh tế, chính sách tự do và bảo hộ thương mại, cùng các công cụ chính sách thương mại, đồng thời đề xuất mô hình và phương pháp nghiên cứu Chương II phân tích thực trạng mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2011 thông qua phương pháp thống kê mô tả, bao gồm dữ liệu về hội nhập kinh tế quốc tế, tỷ lệ cắt giảm thuế quan và rào cản thương mại Cuối cùng, Chương III trình bày kết luận từ nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra giải pháp, khuyến nghị cho các cơ quan liên quan.
LÝ LUẬN KHOA HỌC VỀ THƯƠNG MẠI TỰ DO, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Thương mại và vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc dân
Thương mại là hoạt động kinh tế liên quan đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các đối tác, phát sinh từ chuyên môn hóa và phân chia lao động Sự khác biệt giữa các khu vực tạo ra lợi thế so sánh trong sản xuất, từ đó thúc đẩy thương mại giữa các khu vực Thương mại quốc tế, hay ngoại thương, đề cập đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia thông qua hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.
Thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển của sản xuất mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế Khi kinh tế phát triển, thương mại cũng được cải thiện, tạo điều kiện cho các quốc gia tập trung vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà họ có lợi thế Qua đó, các quốc gia có thể trao đổi để thu được hàng hóa và dịch vụ mà họ không sản xuất hiệu quả, từ đó thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển hơn.
Mặt khác, quy mô của tổng thu nhập quốc dân xác định theo phương pháp phân phối là:
GDP = C + I + G + (X - M) cho thấy tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc vào hoạt động thương mại quốc tế Xuất khẩu tăng cung ngoại tệ, trong khi nhập khẩu tăng cầu ngoại tệ, ảnh hưởng đến quỹ tiền tệ và tổng cầu của nền kinh tế Cán cân thương mại dương (xuất siêu) làm tăng tổng cầu, ngược lại, cán cân thương mại âm (nhập siêu) làm giảm tổng cầu Tổng cầu có mối quan hệ đồng biến với tăng trưởng kinh tế; khi tổng cầu tăng, tăng trưởng kinh tế cũng tăng theo Hoạt động thương mại quốc tế phát triển giúp mở rộng thị trường, tăng chuyên môn hóa sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới và khuyến khích sáng chế, từ đó nâng cao năng suất lao động và tăng tổng sản phẩm quốc dân Điều này cho phép các quốc gia mở rộng sản xuất dựa trên chuyên môn hóa, tạo điều kiện cho việc dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất ra xa hơn.
Thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự lưu thông hàng hóa và dịch vụ, giúp các chủ thể kinh doanh thực hiện mua bán hiệu quả Nếu không có hoạt động thương mại, sản xuất sẽ bị đình trệ do không giải quyết được đầu ra và đầu vào Nhờ có thương mại, quá trình tái sản xuất diễn ra bình thường, góp phần vào sự ổn định, tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.
Tăng trưởng thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.
Phương thức vận hành chính sách thương mại trên thế giới
Tự do thương mại và bảo hộ thương mại là hai chính sách quan trọng trong thương mại quốc tế, bao gồm các nguyên tắc và công cụ mà quốc gia sử dụng để điều chỉnh hoạt động thương mại Những chính sách này nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong một giai đoạn nhất định.
Tự do thương mại là chính sách kinh tế mà Chính phủ không phân biệt đối xử với hàng hóa nhập khẩu và không áp dụng thuế đối với hàng nhập khẩu hay trợ cấp cho hàng xuất khẩu Chính sách này giúp trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia diễn ra một cách tự do, không bị kiểm soát bởi các chính sách quản lý nhập khẩu Qua đó, các quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại nhằm giảm thiểu rào cản thuế quan và phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại Tự do thương mại không chỉ mở rộng quy mô xuất khẩu mà còn thúc đẩy nhập khẩu, giúp hàng hóa và dịch vụ từ các nước khác dễ dàng thâm nhập vào thị trường nội địa.
Bảo hộ thương mại là chính sách kinh tế mà các quốc gia áp dụng để bảo vệ ngành công nghiệp và thị trường nội địa khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài Mục tiêu chính của chính sách này là ngăn chặn sự xâm nhập của hàng hóa và dịch vụ ngoại quốc Để thực hiện điều này, các quốc gia sử dụng nhiều công cụ như thuế quan, hạn ngạch, cấm đoán, cùng với các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hai chính sách này tuy đối lập nhưng có thể kết hợp linh hoạt tùy thuộc vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực thương mại, cũng như các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia trong từng giai đoạn.
Các công cụ của chính sách thương mại
Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế bao gồm các công cụ về thuế quan; phi thuế quan và chính sách tỷ giá
Thuế quan là loại thuế mà chính phủ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu qua biên giới quốc gia, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách và bảo vệ thị trường nội địa Thuế xuất khẩu giúp gia tăng lợi ích quốc gia, trong khi thuế nhập khẩu không chỉ tạo nguồn thu mà còn bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ Tuy nhiên, mặc dù thuế quan tăng cường lợi ích quốc gia, nó cũng có thể làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực toàn cầu.
Thứ hai, làm thay đổi cán cân thương mại, điều tiết hoạt động xuất, nhập khẩu của một quốc gia
Giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa dẫn đến việc người tiêu dùng trong quốc gia đó không tiếp cận được nhiều loại hàng hóa, khiến giá cả các sản phẩm tăng cao.
- Các công cụ phi thuế quan
Hạn ngạch là quy định của chính phủ về giá trị hoặc số lượng tối đa mà một ngành được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu Biện pháp này cho phép nhà nước can thiệp vào hoạt động thương mại thông qua công cụ hành chính, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa và có khả năng tạo ra các doanh nghiệp độc quyền trong nước.
Hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu cần tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể do Chính phủ quy định, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn hỗ trợ bảo hộ sản xuất trong nước.
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là biện pháp mà quốc gia xuất khẩu áp dụng để giảm thiểu rủi ro về chính trị và tránh các hành động trả đũa kinh tế Đồng thời, trợ cấp xuất khẩu là khoản hỗ trợ tài chính từ Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động.
Chính sách tỷ giá bao gồm nhiều yếu tố quan trọng Đầu tiên, chính sách quản lý ngoại hối yêu cầu mọi giao dịch ngoại tệ phải qua hệ thống ngân hàng, với khả năng áp dụng nhiều tỷ giá để điều chỉnh xuất nhập khẩu theo mức độ khuyến khích Thứ hai, việc nâng hay phá giá đồng nội tệ có thể cải thiện sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt được khi các đối tác không áp dụng biện pháp tương tự Cuối cùng, cơ chế lạm phát được duy trì ở mức độ nhất định ở mỗi quốc gia, cho phép điều chỉnh lạm phát để kích thích hoặc hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu.
Lý luận về tự do và bảo hộ thương mại
1.3.1 Lý luận về tự do thương mại
- Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Theo học thuyết giá trị – lao động của Adam Smith, lợi thế tuyệt đối là yếu tố chính trong trao đổi thương mại giữa các quốc gia Lợi thế này được xác định bởi chi phí sản xuất thấp hơn cho một sản phẩm cụ thể Mỗi quốc gia sở hữu lợi thế tuyệt đối về một loại sản phẩm nhất định, và nếu các quốc gia chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm mà mình có lợi thế, họ sẽ thu được lợi ích khi trao đổi hàng hóa với nhau.
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith nhấn mạnh tầm quan trọng của cá nhân và doanh nghiệp trong thương mại tự do, không có sự can thiệp của Chính phủ Việc này không chỉ gia tăng tỷ lệ tiết kiệm xã hội mà còn mở rộng thị trường Khi xóa bỏ độc quyền thương mại và các biện pháp bảo hộ, thị trường trong nước sẽ hội nhập với thị trường quốc tế, tạo ra một thị trường tự do và rộng lớn, từ đó thúc đẩy phân công lao động và đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho mỗi quốc gia.
- Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Theo lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia và nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tự do thương mại trong phát triển kinh tế quốc gia Ricardo cho rằng trong hệ thống tự do thương mại, các quốc gia sẽ phân bổ vốn và lao động một cách hiệu quả, tập trung vào sản xuất những sản phẩm mà họ có lợi thế so sánh Kết quả là tổng sản lượng hàng hóa toàn cầu tăng lên, giúp tất cả các quốc gia trở nên giàu có hơn Quy luật này cho phép các quốc gia, dù không có lợi thế tuyệt đối, vẫn có thể tham gia thương mại quốc tế để thu lợi từ các hàng hóa mà họ có lợi thế so sánh.
Lý thuyết lợi thế so sánh nhấn mạnh tầm quan trọng của giá tương đối, khuyến khích mỗi quốc gia sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện tự nhiên và tổng hợp của mình Điều này cho phép họ trao đổi hàng hóa với các quốc gia khác, tối ưu hóa lợi ích kinh tế Chi phí cơ hội chính là sự đánh đổi giữa các sản phẩm hàng hóa giữa các bên sản xuất, phản ánh sự lựa chọn trong việc phân bổ nguồn lực.
Chi phí cơ hội để sản xuất một đơn vị hàng hóa là số lượng hàng hóa khác phải từ bỏ, xác định bằng chi phí tương đối giữa các sản phẩm Quốc gia sẽ ưu tiên sản xuất hàng hóa có chi phí tương đối thấp nhất Tham gia vào thương mại quốc tế giúp tăng số lượng và chủng loại hàng hóa tiêu dùng, từ đó làm gia tăng tổng thu nhập và tỷ lệ tiết kiệm, dẫn đến tích lũy vốn trong nền kinh tế (Ricardo và Fogarty, 1965).
Mô hình Ricardo, mặc dù có những hạn chế như chỉ xem xét lao động là yếu tố sản xuất duy nhất và sản phẩm giữa các quốc gia chỉ phụ thuộc vào chi phí sản xuất, vẫn là một trong những quy luật quan trọng nhất trong kinh tế thương mại quốc tế Quy luật lợi thế so sánh của Ricardo vẫn giữ nguyên bản chất và áp dụng cho mọi quốc gia trên thế giới.
Mô hình Heckscher-Ohlin dựa trên giả định tương tự như mô hình Ricardo, cho rằng thương mại quốc tế phát sinh từ sự khác biệt về chi phí tương đối giữa các quốc gia Điểm nổi bật của mô hình này là việc bổ sung yếu tố đất đai như một nguồn lực sản xuất quan trọng, phản ánh sự phong phú của các nguồn tài nguyên.
Lợi thế so sánh được xác định bởi sự khác biệt trong giá tương đối của các yếu tố sản xuất và tỷ lệ sử dụng chúng trong sản xuất Giá tương đối phụ thuộc vào sự khan hiếm của các nguồn lực, dẫn đến hàng hóa sản xuất từ các yếu tố khan hiếm có giá cao hơn so với hàng hóa sản xuất từ các yếu tố dư thừa Mỗi quốc gia có lợi thế trong việc sản xuất hàng hóa mà nó có thể sử dụng các yếu tố sản xuất với giá rẻ hơn so với các quốc gia khác, từ đó thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa này và nhập khẩu hàng hóa mà họ không có lợi thế sản xuất Để mô hình Hecksher-Ohlin hoạt động hiệu quả, cần có thương mại tự do hoàn toàn, không có thuế quan và rào cản phi thuế quan, vì theo Heckscher, tự do thương mại là chính sách tốt nhất để đáp ứng tối đa nhu cầu của con người.
Tự do thương mại không chỉ tối ưu hóa việc phân bổ nguồn tài nguyên mà còn giúp dịch chuyển điểm sản lượng cân bằng của nền kinh tế ra ngoài giới hạn khả năng sản xuất quốc gia, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
Các nhà kinh tế học Heckscher và Ohlin không chỉ phát triển lý thuyết về lợi thế so sánh mà còn đóng góp cho lý thuyết thương mại quốc tế thông qua định lý cân bằng giá yếu tố sản xuất Định lý này cho rằng giá cả tương đối của hàng hóa sẽ cân bằng, với hai giả định chính là các kỹ thuật sản xuất được sử dụng đồng nhất và mối quan hệ đồng biến giữa giá hàng hóa và các yếu tố sản xuất Điều này dẫn đến việc các quốc gia có lao động giá rẻ sẽ có lợi thế so sánh trong sản xuất hàng hóa thâm dụng lao động, như sản phẩm tiêu dùng thiết yếu Chi phí lao động, tức là tiền lương, sẽ được dự báo cân bằng khi các quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế trong điều kiện tự do Như vậy, thương mại không chỉ cân bằng giá hàng hóa mà còn cân bằng các yếu tố sản xuất, nhấn mạnh sự thay thế và di chuyển các yếu tố này giữa các quốc gia để đạt được trạng thái cân bằng tương đối và tuyệt đối.
Mô hình Heckscher-Ohlin giải thích quá trình thương mại quốc tế dựa trên sự phân bổ các yếu tố sản xuất dư thừa và giá rẻ Theo đó, mỗi quốc gia sẽ tập trung sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà họ có lợi thế về các yếu tố sản xuất dư thừa.
- Lý thuyết thương mại mới
Theo lý thuyết của Ricardo và Hecksher-Ohlin, thương mại quốc tế xảy ra do sự khác biệt tương đối về yếu tố sản xuất giữa các quốc gia, dẫn đến việc xuất khẩu hàng hóa thâm dụng yếu tố dư thừa và nhập khẩu hàng hóa thâm dụng yếu tố khan hiếm Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều quốc gia có nguồn lực và năng suất lao động tương tự, như Nhật Bản và Hàn Quốc, Pháp và Đức, Mỹ và Canada, vẫn có mức độ trao đổi thương mại lớn Hơn nữa, các quốc gia phát triển thường xuyên giao dịch không chỉ dựa trên sự khác biệt về nguồn lực mà còn buôn bán cùng một loại sản phẩm, như ôtô và rượu Do đó, lý thuyết của Ricardo và Hecksher-Ohlin không thể giải thích đầy đủ các hiện tượng thương mại này.
Từ khi các nhà kinh tế nhận thấy hiện tượng trao đổi thương mại, họ đã cố gắng giải thích bằng lý thuyết thương mại nội ngành nhưng chưa đạt được sự toàn diện Năm 1979, Paul Krugman đã giới thiệu lý thuyết thương mại mới trong bài viết "Tăng lợi nhuận, cạnh tranh độc quyền và thương mại quốc tế", dựa trên lợi ích kinh tế theo quy mô, sự đa dạng sở thích của người tiêu dùng và cạnh tranh độc quyền Krugman lập luận rằng sự khác biệt trong sở thích và quy mô sản xuất đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế.
Thương mại giữa các quốc gia không chỉ dựa vào lợi thế so sánh mà còn do lợi ích từ sự chuyên môn hóa, làm tăng lợi nhuận trong các ngành không liên quan Thương mại nội ngành, như ví dụ Pháp xuất khẩu rượu vang sang Nam Phi và nhập khẩu rượu từ Nam Phi, cho thấy sự khác biệt trong sản xuất sản phẩm cùng loại nhằm cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Lý thuyết thương mại mới nhấn mạnh vào việc phân bổ nguồn lực thay vì chỉ sản xuất hàng hóa để giải thích lợi ích từ thương mại Hiện nay, công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi thế cạnh tranh quốc gia, đồng thời đổi mới công nghệ có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn bộ nền kinh tế.
1.3.2 Lý luận về bảo hộ thương mại
Bảo hộ thương mại là chính sách kinh tế nhằm bảo vệ và phát triển sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước Chính sách này tạo ra rào cản đối với hàng hóa nhập khẩu, giúp sản xuất trong nước tránh khỏi sự cạnh tranh từ các công ty nước ngoài Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước còn có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ thông qua các hình thức trợ cấp xuất khẩu.
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng sản lượng thực tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Simon Kuznet định nghĩa rằng tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng bền vững về sản phẩm tính theo đầu người hoặc theo từng công nhân Douglass C.North và Robert Paul Thomas cũng nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế xảy ra khi sản lượng tăng nhanh hơn dân số Như vậy, tăng trưởng kinh tế không chỉ là một quá trình mà còn là mục tiêu kinh tế quan trọng của mọi quốc gia trên thế giới.
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Adam Smith nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào việc tích lũy vốn, tiến bộ công nghệ, và các yếu tố xã hội cũng như thể chế Ông cho rằng để đạt được tăng trưởng, cần phải tăng cường đầu tư thông qua việc giảm tiêu dùng Smith ủng hộ tự do cạnh tranh và hạn chế can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, cho rằng việc bãi bỏ sự điều tiết của chính phủ sẽ dẫn đến tăng thu nhập cho tầng lớp chủ tư bản, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm xã hội và mở rộng thị trường.
Lý thuyết tăng trưởng của David Ricardo nhấn mạnh rằng tích lũy tư bản trong các ngành công nghiệp hiện đại là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ông phân chia tư bản thành hai phần: quỹ tiền lương cho người lao động và phần còn lại dùng để mua máy móc, nguyên liệu cho sản xuất Tuy nhiên, Ricardo cũng chỉ ra rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là giới hạn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế.
Mô hình tăng trưởng Harrod-Domar phân tích mối liên hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ tiết kiệm trong nền kinh tế Theo mô hình này, tốc độ tăng trưởng GDP phụ thuộc vào tỷ lệ tiết kiệm và hệ số ICOR, phản ánh mối quan hệ giữa vốn và sản lượng Logic của Harrod-Domar cho thấy rằng để đạt được tăng trưởng kinh tế, các nền kinh tế cần tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập của mình; do đó, tiết kiệm và đầu tư cao hơn sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.
Mô hình Solow đã mở rộng khái niệm tăng trưởng kinh tế bằng cách bổ sung yếu tố lao động và tiến bộ công nghệ, bên cạnh vai trò của vốn như trong mô hình Harrod-Domar Nó giải thích cách tiết kiệm, gia tăng dân số và công nghệ ảnh hưởng đến sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế theo thời gian Mô hình này đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế sau này.
Mô hình tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh rằng sự tích lũy kiến thức, bao gồm ý tưởng mới của Romer (1990) và vốn con người theo Lucas (1988) và Mankiw cùng cộng sự (1992), là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Kiến thức trong mô hình này chủ yếu được hình thành từ các hoạt động kinh tế và sản xuất.
Mười hệ số này phản ánh trình độ kỹ thuật trong sản xuất và đo lường năng lực sản xuất từ đầu tư, trong khi vốn con người bao gồm khả năng, kỹ năng và kiến thức mà mỗi cá nhân người lao động sở hữu.
Mối quan hệ giữa tự do thương mại và Tăng trưởng kinh tế
Mối liên kết giữa tự do thương mại và hoạt động kinh tế là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu thương mại quốc tế và phát triển, đặc biệt nổi bật trong các nghiên cứu gần đây liên quan đến các nước đang phát triển.
Lý thuyết thương mại tân cổ điển dựa trên nguyên tắc lợi thế so sánh, cho rằng việc mở rộng thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng nền kinh tế sẽ đạt được tăng trưởng tối đa khi các quốc gia loại bỏ rào cản thương mại Hơn nữa, lý thuyết này khẳng định rằng tự do thương mại tác động đến tăng trưởng kinh tế qua ba kênh chính.
Việc giảm rào cản thương mại mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc hạ giá thành hàng hóa nhập khẩu, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với chi phí thấp hơn Đồng thời, nhà sản xuất cũng được hưởng lợi từ việc nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm trung gian với giá rẻ hơn, từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Việc giảm rào cản thương mại khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng từ các nguồn lực trong khu vực bảo hộ sang các khu vực có giá trị gia tăng cao hơn, cả ở thị trường trong nước và quốc tế Điều này mang lại lợi ích từ chuyên môn hóa, giúp các lĩnh vực và ngành công nghiệp có lợi thế so sánh nâng cao sản lượng sản xuất.
Kinh tế theo quy mô mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc hạ thấp rào cản thương mại, thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả cho doanh nghiệp Điều này dẫn đến việc các công ty kém hiệu quả sẽ rời khỏi ngành, cho phép các doanh nghiệp còn lại gia tăng sản lượng và giảm tổng chi phí trung bình Nhờ đó, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, nâng cao sản lượng tổng thể.
Nghiên cứu về tăng trưởng nội sinh chỉ ra rằng tự do thương mại có thể tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế qua hai con đường chính Theo Edwards (1998), nguồn gốc đầu tiên của việc tăng năng suất trong nền kinh tế mở là sự kết hợp giữa nguồn lực trong nước và đổi mới sáng tạo Nguồn thứ hai là thông qua hoạt động thương mại, giúp hấp thụ công nghệ từ các quốc gia có trình độ phát triển công nghệ cao hơn.
Tự do thương mại là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế và đã gây ra nhiều tranh luận trong nghiên cứu phát triển Ban đầu, các nước đang phát triển áp dụng chính sách hạn chế thương mại, nhưng với sự phát triển của toàn cầu hóa, họ nhận ra tầm quan trọng của việc tự do hóa nền kinh tế, bắt đầu từ tự do thương mại Trao đổi thương mại đóng vai trò quyết định trong tiến bộ của các quốc gia công nghiệp hóa.
Krueger (1978) và Bhagwati (1978) chỉ ra rằng tự do thương mại thúc đẩy chuyên môn hóa trong các ngành công nghiệp, từ đó tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô Sự chuyên môn hóa này góp phần cải thiện năng lực và khả năng sản xuất trong dài hạn.
Grossman và Helpman (1990), Rivera-Batiz và Romer (1991), Barro và Sala-i-Martin (1997) cho rằng tự do thương mại có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn bằng cách lan tỏa kiến thức kỹ thuật thông qua nhập khẩu công nghệ cao và tác động từ đầu tư trực tiếp nước ngoài Ngoài ra, tự do thương mại còn giúp mở rộng quy mô thị trường, từ đó gia tăng lợi nhuận và lợi ích kinh tế theo quy mô (Bond et al., 2005).
Sachs và Warner (1995) cùng Rajan và Zingales (2003) đã chỉ ra rằng tự do thương mại là yếu tố quan trọng thúc đẩy các chính phủ triển khai các chương trình cải cách nhằm đối phó với sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Redding (1999) cho rằng tự do thương mại có thể cản trở tăng trưởng kinh tế do bất lợi trong tăng năng suất ở các lĩnh vực chuyên môn Trong khi đó, chính sách bảo hộ có thể kích thích tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế (Lucas, 1988; Young, 1991) Adenikinju và Olofin (2000) nhấn mạnh rằng sự phát triển ngành công nghiệp phụ thuộc vào thương mại tự do và các chính sách thương mại, với mối liên hệ tích cực giữa tăng trưởng khu vực công nghiệp và chính sách thương mại được giải thích bởi hiệu quả theo quy mô và cạnh tranh toàn cầu Thương mại tự do không chỉ thúc đẩy các công ty áp dụng công nghệ hiện đại mà còn giảm bớt sự kìm chế về tỷ giá hối đoái, từ đó tạo điều kiện cho tiến bộ công nghệ phát triển mạnh mẽ (Lucas, 1988; Grossman và Helpman, 1989 & 1991; Romer, 1990).
Theo Winter (2004), cải cách trong lĩnh vực thương mại mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, bao gồm: cơ hội tiếp cận hàng hóa trung gian và sản phẩm cơ bản với công nghệ tốt hơn, kích thích nâng cao năng lực sản xuất và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, cũng như giúp nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận hàng hóa giá rẻ và chất lượng cao từ nước ngoài Qua quá trình phát triển, một quốc gia sẽ bắt đầu từ việc sản xuất hàng hóa sơ cấp, sau đó tiến tới hàng hóa thứ cấp và cuối cùng mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, với sự kết hợp của các thành phần khác nhau trong nền kinh tế là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển.
Mặc dù trao đổi thương mại, giá trị gia tăng công nghiệp và tự do thương mại có thể nâng cao hiệu quả kinh tế, các nước đang phát triển thường không ủng hộ chính sách tự do thương mại Họ cho rằng cần duy trì chính sách bảo hộ để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ, giúp chúng có cơ hội cạnh tranh trong tương lai Thêm vào đó, những thất bại thị trường ở các nước phát triển yêu cầu sự can thiệp của Nhà nước để ổn định thị trường nội địa, do đó, việc tiến hành tự do thương mại gặp nhiều khó khăn Vì vậy, mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế trở thành một vấn đề nghiên cứu thực nghiệm quan trọng.
Mô hình nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế
Muhammad (2012) dựa theo hàm sản xuất Cobb-Douglass do Mankiw và cộng sự
(1992) đưa ra mô hình phân tích ảnh hưởng dài hạn của tự do thương mại đến tăng trưởng kinh tế của Pakistan có dạng: ݈݊ܩ ௧ = ߮ ଵ + ߮ ଶ ݈݊ܶ ௧ + ߮ ଷ ݈݊ܨ ௧ + ߮ ସ ݈݊ܭ ௧ + ߮ ହ ݈݊ܮ ௧ + ݑ ௧ (1.3)
G: Thu nhập bình quân đầu người thực
F: Tỷ lệ tín dụng nội địa bình quân đầu người thực của khu vực tư nhân
K: Tổng lượng vốn bình quân đầu người thực
L: Lao động có tay nghề
Bajwa và Siddiqi (2011) đã phát triển một mô hình dựa trên hàm sản xuất tân cổ điển để phân tích tác động của tự do thương mại đối với tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia Nam Á, bao gồm Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka Mô hình này được biểu diễn qua phương trình: ݈ܻ݊ ,௧ = ߙ , + ߚ ଵ, ݈ܱ݊ܲ ,௧ + ߚ ଶ, ݈݊ܭ ,௧ + ߚ ଷ, ݈݊ܮ ,௧ + ߝ ,௧.
Y: Tổng sản phẩm quốc dân
OP: Tự do thương mại
Đề xuất mô hình nghiên cứu
Trong nghiên cứu thực nghiệm, việc chọn lựa mô hình nghiên cứu phù hợp là yếu tố quyết định đến kết quả nghiên cứu Do đó, khi lựa chọn mô hình, cần xem xét các khía cạnh quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của nghiên cứu.
Thứ nhất, dữ liệu thực tế thu thập được có đầy đủ, phù hợp với yêu cầu của mô hình hay không
Thứ hai, mô hình có đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và giải quyết được vấn đề nghiên cứu không
Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu thống kê đã thu thập, mô hình do Bajwa và Siddiqi (2011) đề xuất được xác định là phù hợp với khuôn khổ nghiên cứu của luận văn này Vì vậy, tác giả đã chọn mô hình thực nghiệm của Bajwa và Siddiqi (2011) để áp dụng cho trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam Mô hình thực nghiệm của luận văn này được thể hiện qua công thức: ݈ܻ݊ ௧ = ߙ + ߚ ଵ ݈݊ܶ ௧ + ߚ ଶ ݈݊ܭ ௧ + ߚ ଷ ݈݊ܮ ௧ + ݑ ௧ (1.5).
- Tất cả các hệ số βi là hằng số co giãn
- α là hằng số tham số
- Yt là mức độ tăng trưởng GDP
- Kt là tổng vốn đầu tư của nền kinh tế
- Tt là tự do thương mại
Trong nghiên cứu mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế, bài viết này sử dụng các phương pháp phân tích như mô hình đồng liên kết, mô hình vector hiệu chỉnh sai số và phân tích nhân quả Granger Kết quả cho thấy rằng tổng phần dư của các biến độc lập phản ánh ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến sự phát triển kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Theo Granger và Newbold (1974) cho rằng hồi quy OLS với biến không dừng sẽ dẫn đến kết quả giả mạo, do đó, việc kiểm định dữ liệu chuỗi thời gian dừng là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của hồi quy Tính dừng của các biến được xác định thông qua kiểm định Dickey-Fuller gia tăng (ADF), được phát triển bởi Dickey và Fuller (1979, 1981) nhằm kiểm tra chuỗi không dừng, tương đương với kiểm định nghiệm đơn vị Họ đã mở rộng quy trình kiểm định bằng cách thêm phần trễ của biến phụ thuộc vào mô hình để loại bỏ tự tương quan, với độ trễ được xác định bằng tiêu chuẩn Akaike (AIC), tiêu chuẩn Schwartz Bayesian (SBC) hoặc bằng cách sử dụng độ trễ cần thiết để làm trắng phần dư Kiểm định ADF cần được thực hiện với các mô hình kinh tế lượng khác nhau, bao gồm mô hình có hệ số chặn, không có hệ số và biến xu thế, cũng như mô hình không có hệ số chặn và biến xu thế.
Đồng liên kết là yếu tố quan trọng trong mô hình kinh tế khi chuỗi dữ liệu có cùng bậc kết hợp Phương pháp Johansen được sử dụng để khảo sát đồng liên kết trong các phương trình đa biến, cho thấy mối quan hệ dài hạn giữa các biến khi chúng có sự liên hệ Mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) giúp phân tích cả quan hệ ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đo lường sự hiệu chỉnh của việc mất cân bằng từ giai đoạn trước Ngoài ra, kiểm định nhân quả Granger được áp dụng để khảo sát mối quan hệ nhân quả giữa các biến trong nghiên cứu này.
Phương pháp nghiên cứu thực ngiệm
Trong bài viết này, tác giả áp dụng mô hình đồng liên kết (CM) và mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để phân tích mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế Quy trình kiểm định được thực hiện qua ba bước: đầu tiên là kiểm định nghiệm đơn vị, tiếp theo là kiểm định đồng liên kết, và cuối cùng là ước lượng mô hình VECM cùng với việc kiểm định nhân quả Granger.
* Chuỗi dừng và không dừng
Dữ liệu chuỗi thời gian là tập hợp các quan sát thể hiện biến ngẫu nhiên, có thể mô tả bằng quá trình ngẫu nhiên Tính dừng là đặc tính quan trọng của quá trình này, đặc biệt trong nghiên cứu thực nghiệm Theo Gujarati (2003), hồi quy với chuỗi không dừng có thể dẫn đến giá trị R² cao nhưng không phản ánh mối liên hệ thực sự giữa các biến, do chuỗi dữ liệu thể hiện xu hướng mạnh Tình huống này được gọi là hồi quy giả mạo, làm mất khả năng xác định mối quan hệ thực giữa các chuỗi Trong nghiên cứu, khái niệm “dừng yếu” được hiểu là “dừng”, nghĩa là chuỗi dữ liệu được coi là “dừng” khi trung bình, phương sai và hiệp phương sai không phụ thuộc vào thời gian Theo Hoài và cộng sự (2009), chuỗi ngẫu nhiên Yt được xem là “dừng” khi đáp ứng các tính chất nhất định.
- Trung bỡnh E(Yt) = à (hằng số theo thời gian)
- Phương sai var (Yt) = E(Yt - à) 2 = ߜ ଶ (hằng số theo thời gian)
- Hiệp phương sai ߛ = ܧ[(ܻ ௧ − ߤ)(ܻ ௧ା − ߤ)] (hằng số theo thời gian và k ≠ 0)
Chuỗi thời gian không dừng xảy ra khi các giá trị trung bình, phương sai hoặc hiệp phương sai không phải là hằng số theo thời gian Chuỗi thời gian tuân theo quá trình bước ngẫu nhiên hay xu thế được gọi là “chuỗi thời gian không dừng” Để tạo ra chuỗi thời gian dừng, có thể thực hiện sai phân d lần Theo Gujarati (2003), chuỗi dừng đầu tiên được gọi là chuỗi kết hợp bậc 0, ký hiệu là Yt~I(0), trong khi chuỗi được tạo ra bằng cách lấy sai phân một lần được gọi là chuỗi kết hợp bậc 1, ký hiệu là Yt.
~I(1) và biến được thiết lập bằng cách lấy sai phân d lần được gọi là chuỗi kết hợp bậc d , thể hiện Yt ~ I(d)
Có nhiều phương pháp để xác định tính dừng của chuỗi thời gian, nhưng theo Gujarati (2003), kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) là phương pháp phổ biến hiện nay do tính học thuật và chuyên nghiệp cao (Hoài và cộng sự, 2009).
* Kiểm định nghiệm đơn vị
Kiểm định nghiệm đơn vị là bước quan trọng trong việc chuẩn bị dữ liệu cho kiểm định đồng liên kết và kiểm định nhân quả Để đảm bảo phân tích đồng liên kết có giá trị, cần kiểm tra bậc tích hợp của các biến quan trọng, xác định xem chúng có cùng bậc tích hợp lớn hơn 0 hay không Do đó, trước khi tiến hành kiểm định đồng liên kết, cần xác nhận rằng các biến đã đạt đủ các tính chất “dừng”.
Một chuỗi có chứa một hoặc nhiều đặc tính của nghiệm tương đương với 1 được gọi là quá trình nghiệm đơn vị Mô hình đơn giản nhất có thể chứa nghiệm đơn vị là mô hình tự hồi quy AR(1).
Xét mô hình hồi quy đơn giản AR (1) sau: ܻ ௧ = ܻܽ ௧ିଵ + ݑ ௧ (1.6)
Trong nghiên cứu chuỗi thời gian, sai số nhiễu ngẫu nhiên không tương quan chuỗi được biểu thị bởi ݑ ௧ với trung bình bằng 0 và phương sai không đổi Nếu ܽ = 1, mô hình trở thành ngẫu nhiên không lệch, cho thấy chuỗi không dừng Ngược lại, khi ܽ < 1, chuỗi ܻ ௧ được coi là chuỗi dừng Kiểm định nghiệm đơn vị ADF nhằm xác định tính chất dừng của chuỗi bằng cách hồi quy ܻ ௧ đối với giá trị trễ ܻ ௧ିଵ và kiểm tra xem giá trị ước lượng của ܽ có tương đương 1 hay không Phương trình 1.6 có thể được biến đổi thành ܻ ௧ − ܻ ௧ିଵ = (ܽ − 1)ܻ ௧ିଵ + ݑ ௧, thể hiện mối quan hệ giữa các giá trị trong chuỗi.
∆ܻ ௧ = ߜܻ ௧ିଵ + ݑ ௧ (1.8) Trong đó ߜ = ܽ − 1 và là sai phân bậc 1
Thay vì ước lượng theo phương trình 1.6, chúng ta sẽ sử dụng phương trình 1.8 và kiểm định giả thuyết không với ߜ = 0, thay cho giả thuyết ߜ ≠ 0 Nếu ߜ = 0, thì ܽ = 1, cho thấy chuỗi dữ liệu thời gian là không dừng Dickey và Fuller cho rằng với giả thuyết H0: ߜ = 0, giá trị t ước lượng của hệ số Y t-1 sẽ theo phân phối xác suất τ (tau statistic, τ = giá trị ߜ ước lượng/sai số của hệ số ߜ) Kiểm định thống kê τ, hay còn gọi là kiểm định Dickey – Fuller (DF), dựa trên giả thuyết rằng số hạng sai số ݑ ௧ không tương quan.
Trong thực tế, số hạng sai số trong kiểm định DF thường cho thấy sự tồn tại của tương quan chuỗi Để khắc phục vấn đề này, Dickey – Fuller đã phát triển kiểm định được gọi là kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) Kiểm định ADF có khả năng kiểm soát hiện tượng tương quan chuỗi bậc cao bằng cách sử dụng biến trễ bậc cao.
Trong đó là số thay đổi độ trễ cần thiết trong Yt để tạo ra sự không tương quan chuỗi giữa các ݑ ௧
Kiểm định giả thuyết không (H0) trái ngược với giả thuyết thay thế ܪ ఋ: ߜ < 0, trong đó giả thuyết không của kiểm định nghiệm đơn vị sẽ bị bác bỏ nếu thống kê t cho kết quả âm so với giá trị MacKinnon.
Vào năm 1996, giá trị thống kê thấp hơn mức giá trị tới hạn đã được chấp nhận Phương trình 1.9 được sử dụng để kiểm định khả năng mô tả chuỗi bằng quá trình lấy sai phân bậc I(1) với độ lệch và xu hướng Ngoài ra, còn có hai mô hình kiểm định khác có thể được áp dụng.
Phương trình 1.10 mô tả quá trình lấy sai phân I(1) với độ lệch, trong khi phương trình 1.11 kiểm định cho chuỗi lấy sai phân I(1) không có độ lệch hoặc xu hướng.
Trong ba trường hợp giả thiết kiểm định, giả thiết ܪ chỉ ra rằng chuỗi chứa nghiệm đơn vị, trong khi giả thiết ܪ ଵ khẳng định chuỗi là dừng Kiểm định thống kê được thực hiện và so sánh với giá trị tới hạn tại mức ý nghĩa thống kê đã được chấp nhận: ܶ݁ݏݐ ݏݐܽݐ݅ݏݐ݅ܿ = ߜመ ܵܧ(ߜመ) (1.12) Nếu các biến không dừng, bước tiếp theo là kiểm tra đồng liên kết bằng kiểm định Johansen.
* Kiểm định đồng liên kết Johansen
Phân tích hồi quy thông thường yêu cầu chuỗi thời gian phải là “dừng”, với trung bình phần dư bằng 0 và phương sai hữu hạn Nếu chuỗi thời gian không dừng, thường sẽ phải lấy sai phân để tạo ra chuỗi dừng Tuy nhiên, việc này có thể làm mất đi cơ hội nghiên cứu mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến, đặc biệt trong mô hình hồi quy đa biến Để giải quyết vấn đề này, đồng liên kết đã trở thành một phương pháp phân tích phổ biến, giúp phân biệt giữa hồi quy giả và hồi quy thực.
Các biến không dừng chính thức được coi là đồng kết hợp khi chúng được kết hợp cùng bậc và phần dư của hồi quy ước lượng là dừng, cho thấy rằng các biến không lệch quá xa nhau và di chuyển cùng nhau Đồng liên kết có thể được kiểm định bằng phương pháp Engle-Granger hoặc Johansen, trong đó Engle-Granger kiểm tra tính dừng của phần dư, còn Johansen áp dụng ước lượng hợp lý tối đa cho mô hình VAR Luận văn này sẽ sử dụng phương pháp Johansen để kiểm định đồng liên kết và nếu phát hiện đồng liên kết giữa các biến, sẽ áp dụng mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để ước lượng.
Đo lường tự do thương mại
Các nghiên cứu về vai trò của tự do thương mại trong việc thúc đẩy tăng trưởng vẫn gây tranh cãi, dẫn đến nhiều phương pháp đo lường khác nhau đối với chính sách thương mại, mỗi phương pháp đều có nhược điểm riêng Một số tác giả đã chỉ ra rằng sự phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại, như thuế, phụ phí, hoàn thuế, hạn ngạch, giấy phép, và các hàng rào phi thuế quan, cùng với quản lý ngoại hối, đều có tiêu chuẩn quốc tế khác nhau Điều này tạo ra lập luận chống lại việc sử dụng bất kỳ một phương pháp đo lường đơn lẻ nào để đại diện cho chính sách tự do thương mại một cách đầy đủ.
Sachs và Warner (1995) đã phát triển biến giả (dummy) để đo lường sự mở cửa kinh tế dựa trên năm giả định cụ thể liên quan đến chính sách thương mại Một quốc gia được coi là đóng cửa và được gán giá trị 0 nếu trong nền kinh tế của quốc gia đó tồn tại ít nhất một trong các đặc điểm đã nêu.
1 Mức thuế quan trung bình (TAR) từ 40% trở lên
2 Hàng rào phi thuế quan (NTB) khống chế 40% kim ngạch trao đổi thương mại trở lên
3 Tỷ giá phi chính thức (BMP) thấp hơn 20% tương đối so với tỷ giá chính thức trung bình trong những năm 1970 hoặc 1980
4 Độc quyền nhà nước (XMB) đối với xuất khẩu lớn
5 Nước đó thuộc hệ thống Xã hội chủ nghĩa (SOC)
Một nền kinh tế mở cửa, tức là nền kinh tế tự do thương mại, sẽ có chỉ số Sachs-Warner (SW) bằng 1 nếu không có biểu hiện của các đặc trưng hạn chế Chỉ số này được áp dụng cho các năm 1970 và 1980, và sau đó Wacziarg et al (2003) đã sử dụng phương pháp đo lường này với một số sửa đổi để phân loại các nền kinh tế mở và đóng cửa trong giai đoạn 1990-1999.
Chỉ số SW phản ánh nhiều khía cạnh của tự do thương mại, nhưng khi có sự xuất hiện của một trong các chỉ tiêu này, hoạt động ngoại thương có thể bị méo mó, dẫn đến sự khác biệt giữa giá trị hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài Rodriguez và Rodrik (1999) cho rằng chỉ số SW chỉ là một đại diện cho nhiều chính sách và thể chế, không chỉ riêng chính sách thương mại, nhưng nó lại chỉ là một biến giả nhị phân, không phản ánh mức độ mở cửa thực sự của một quốc gia Hơn nữa, chỉ số này được xây dựng dựa trên các thông số có sẵn của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định Tự do thương mại không chỉ thể hiện qua chính sách mà còn qua khối lượng và giá trị thương mại, và việc lượng hóa chính sách thương mại thực tế là rất khó khăn Vì vậy, mặc dù chỉ số SW dựa trên năm tiêu chí bao hàm nhiều loại hạn chế thương mại, nó vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm gần đây.
David Dollar (1992) đã phát triển hai chỉ số DISTORTION và VARIABILITY để phản ánh chính sách mở cửa kinh tế, được gọi là “hướng ngoại” Theo Dollar, “hướng ngoại” bao gồm hai yếu tố chính: mức độ bảo hộ thấp đối với đầu vào sản xuất, giúp tỷ giá hối đoái thực có lợi cho xuất khẩu, và sự ổn định của tỷ giá hối đoái thực để duy trì các chính sách phát triển thương mại Chỉ số DISTORTION được tính bằng Ci/Ĉi trung bình trong giai đoạn 1976-1985, trong khi VARIABILITY được xác định qua hệ số biến thể của các quan sát hàng năm của Ci/Ĉi cho mỗi quốc gia Ci đại diện cho mức giá ước tính của quốc gia i so với Hoa Kỳ, trong khi Ĉi là giá trị ước lượng từ hồi quy giữa Ci và GDP bình quân đầu người, cùng với các biến giả cho khu vực Mỹ Latinh, châu Phi và các năm Dollar chú trọng đến giá cả hàng hóa có thể giao dịch, vì vậy ông loại bỏ ảnh hưởng của sự khác biệt do hàng hóa không ngoại thương.
Bajwa và Siddiqi (2011), Sakyi (2011), Chaudhry (2010), Edwards (1992, 1998), Dowrick (1994), cùng Frankel và Romer (1999) đã sử dụng chỉ số độ mở của nền kinh tế như một biến số đại diện cho tự do thương mại trong các nghiên cứu thực nghiệm Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu so với GDP.
Trong luận văn này, tác giả chọn chỉ số mở cửa làm biến thay thế cho biến tự do thương mại trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm Quyết định này xuất phát từ thực tế rằng quá trình tự do thương mại của Việt Nam gắn liền với việc thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Kết luận
Qua phân tích trên đây có thể kết luận rằng:
Thương mại quốc tế đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế, kết nối sản xuất và tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế Tự do thương mại không chỉ tăng cường chuyển giao công nghệ mới và nâng cao kỹ năng lao động, mà còn cải thiện quản lý, từ đó nâng cao năng suất lao động Bằng cách khuyến khích các quốc gia chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh, tự do thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tự do thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế, nhưng cần duy trì chính sách bảo hộ để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ trong nước, giúp chúng cạnh tranh trong tương lai Bên cạnh đó, sự can thiệp của Nhà nước là cần thiết để ổn định thị trường nội địa khi có biến động bất lợi từ bên ngoài.
Nghiên cứu này áp dụng mô hình phân tích thực nghiệm của Bajwa và Siddiqi (2011) để khảo sát tình hình kinh tế Việt Nam, trong đó chỉ số đo độ mở của nền kinh tế, được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và GDP, được sử dụng làm biến đại diện cho tự do thương mại trong mô hình thực nghiệm.
Quy trình kiểm định thực nghiệm bao gồm ba bước chính: đầu tiên là thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị, tiếp theo là kiểm định đồng liên kết, và cuối cùng là ước lượng mô hình vector hiệu chỉnh sai số cùng với kiểm định nhân quả Granger.