Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn nhằm khảo sát mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Do vậy, luận văn sẽ khảo sát cụ thể hơn về sự ảnh hưởng qua lại giữa thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!
Sự cần thiết lựa chọn vấn đề nghiên cứu
Thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết và tương hỗ, với tăng trưởng kinh tế là mục tiêu thúc đẩy thương mại và ngược lại Việc nghiên cứu các chính sách phù hợp để kích thích tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hóa vẫn đang được tiếp tục Sự thất bại của các nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch tập trung và những vấn đề trong phương thức thương mại thay thế nhập khẩu đã dẫn đến giả thuyết rằng chính sách thương mại tự do là chìa khóa cho thành công kinh tế Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề của tự do hóa thương mại, khiến đây trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng cho các nhà kinh tế và hoạch định chính sách Những tranh luận về chính sách thương mại và ảnh hưởng của nó đến các chính sách kinh tế vẫn tiếp diễn, đặc biệt sau thành công của các nước Đông Á trong những năm 90 và nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về "Sự thần kỳ của Đông Á" vào năm 1993, đã khơi dậy nhiều nghiên cứu thực nghiệm về vai trò của cải cách chính sách thương mại trong tăng trưởng kinh tế.
Tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó tự do thương mại được xem là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Các lý thuyết kinh tế cổ điển và tân cổ điển cho rằng tự do thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại quốc tế, không chỉ tạo ra cơ hội mới mà còn kích thích sự phát triển kinh tế thông qua việc gia tăng cạnh tranh, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư Những lợi ích này cho thấy rằng tự do thương mại không chỉ là điều kiện cần thiết mà còn là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.
(a) lợi ích từ việc chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa và trao đổi thương mại,
(b) cải thiện sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế và
(c) thông qua các chính sách kinh tế phù hợp để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào một quốc gia
Miller và Upadhyay (2000) cho rằng thương mại tự do với kim ngạch lớn giúp nền kinh tế tiếp cận hiệu quả các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, từ đó thúc đẩy năng suất tổng hợp (TFP) và tăng thu nhập bình quân đầu người Theo lý thuyết ngoại thương, việc cắt giảm rào cản xuất nhập khẩu sẽ gia tăng lợi ích từ chuyên môn hóa và tiêu dùng, dẫn đến tăng trưởng kinh tế Lý thuyết động về thương mại cho rằng tăng trưởng trung và dài hạn của một quốc gia phụ thuộc vào vốn vật chất và nhân lực, được thúc đẩy bởi việc lan truyền công nghệ từ thương mại Nhiều nghiên cứu, như của Edwards (1992), Krueger (1997), và Wacziarg và Horn Welch (2003), đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế Frankel và Romer (1999) cũng cho rằng khi tỷ lệ thương mại so với GDP tăng 1%, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng theo.
Kể từ cuối thập niên 1980, Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế, tăng cường giao thương quốc tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế Theo cam kết của các thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết mặt hàng vào năm 2015, hướng tới tự do hóa thương mại hoàn toàn trong khối Điều này cho phép hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có kỹ năng di chuyển tự do giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Một mốc quan trọng nữa trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là vào năm
Năm 2000, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định Thương mại song phương, và từ năm 2001, Hiệp định này chính thức được thực thi với các cam kết phù hợp với chuẩn mực của WTO.
Vào đầu năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hội nhập kinh tế Các cam kết của Việt Nam trong WTO tập trung vào việc xóa bỏ sự phân biệt giữa hàng hóa nội địa và nhập khẩu, cũng như giữa đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời hướng đến việc minh bạch hóa nền kinh tế.
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng, bao gồm Khu vực tự do thương mại ASEAN - Nhật Bản (2008), ASEAN – Úc & Niu-Di-lân (2009) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (2010).
Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO không chỉ đánh dấu một khởi đầu mà còn là một phần trong quá trình hội nhập và đổi mới liên tục Điều này cho thấy Việt Nam đang tiến sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư, đồng thời chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường Quá trình này không thể đảo ngược, khẳng định sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế thông qua các biện pháp tự do thương mại, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước luôn duy trì ở mức cao và ổn định, ngoại trừ tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2007, 2008) Đồng thời thu nhập bình quân đầu người (GDP/người/năm) cũng tăng lên đáng kể từ 289 USD (năm 1995) lên 1.024 USD (năm 2008), 1.168 USD (năm 2010) và 1.411USD vào năm 2011
Để đạt được mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Việt Nam cần phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 8%/năm, với GDP năm 2020 gấp khoảng 2,2 lần so với năm 2010 và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 USD Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao cần chiếm khoảng 45% trong tổng GDP, trong khi giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp Yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng khoảng 35%, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng trên GDP khoảng 2,5 - 3%/năm Để thực hiện những mục tiêu này, cần giải quyết nhiều vấn đề từ sản xuất đến lưu thông hàng hóa, chính sách tài chính - tiền tệ, đầu tư, và các giải pháp văn hóa - xã hội khác, trong đó xác định rõ vai trò của tự do thương mại đối với tăng trưởng kinh tế nhằm tìm ra các giải pháp bền vững trong bối cảnh tự do thương mại ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng Luận văn này giúp làm rõ bản chất của mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này, đồng thời phân tích các nguyên tắc cơ bản của mô hình thương mại Việt Nam Nghiên cứu cũng xem xét tác động của tự do thương mại đến tăng trưởng kinh tế thông qua sự thay đổi về độ mở theo thời gian.
Vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, nhưng các kết quả không đồng nhất trong lĩnh vực này.
Luận văn này nghiên cứu mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, dựa trên Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 Mục tiêu chính là xác định liệu tự do thương mại có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hay không Câu hỏi nghiên cứu bao gồm: i) Có mối quan hệ nhân quả giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế hay không? ii) Mối quan hệ này diễn ra theo chiều nào, từ tự do thương mại đến tăng trưởng kinh tế hay ngược lại? iii) Nếu có mối quan hệ, thì tương quan giữa chúng là đồng biến hay nghịch biến?
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời khảo sát tác động lẫn nhau giữa thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Nghiên cứu này sẽ trình bày các bằng chứng về mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, nhằm xác định xem mối quan hệ này có tuân theo các quy luật và lý thuyết kinh tế hay không.
Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế, từ đó đưa ra khuyến nghị cho các chính sách kinh tế của Việt Nam trong tương lai Câu hỏi đặt ra là liệu có nên tiếp tục thực hiện chính sách mở cửa hay không.
Kết cấu luận văn
Luận văn được cấu trúc thành ba chương chính Chương I tóm lược các cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, bao gồm khái niệm thương mại, vai trò của thương mại trong nền kinh tế, chính sách tự do và bảo hộ thương mại, cùng với các lý thuyết về tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế Chương II phân tích thực trạng mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2011, sử dụng phương pháp thống kê mô tả và dữ liệu thống kê kinh tế, đồng thời đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và các chính sách thuế quan Cuối cùng, Chương III đưa ra kết luận từ nghiên cứu thực nghiệm và đề xuất giải pháp cùng khuyến nghị cho các cơ quan liên quan.
LÝ LUẬN KHOA HỌC VỀ THƯƠNG MẠI TỰ DO, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Thương mại và vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc dân
Thương mại là hoạt động kinh tế nhằm trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các đối tác, xuất phát từ sự chuyên môn hóa và phân chia lao động Sự khác biệt giữa các khu vực tạo ra lợi thế so sánh và tuyệt đối trong sản xuất, cho phép các khu vực trao đổi hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn Thương mại quốc tế, hay ngoại thương, đề cập đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia thông qua xuất khẩu và nhập khẩu, góp phần mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.
Thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện cho các quốc gia tập trung vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà mình có lợi thế Qua trao đổi thương mại, các quốc gia có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.
Mặt khác, quy mô của tổng thu nhập quốc dân xác định theo phương pháp phân phối là:
Tổng thu nhập quốc dân (GDP) được xác định bởi công thức GDP = C + I + G + (X - M), trong đó hoạt động thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng Xuất khẩu tăng cường cung ngoại tệ, trong khi nhập khẩu làm tăng cầu ngoại tệ, ảnh hưởng đến quỹ tiền tệ và tổng cầu của nền kinh tế Cán cân thương mại dương (xuất siêu) dẫn đến tổng cầu tăng, ngược lại, cán cân thương mại âm (nhập siêu) làm giảm tổng cầu Tổng cầu có mối quan hệ tích cực với tăng trưởng kinh tế; khi tổng cầu tăng, tăng trưởng kinh tế cũng tăng theo Sự phát triển của thương mại quốc tế mở rộng thị trường, khuyến khích chuyên môn hóa sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới và nâng cao năng suất lao động, từ đó thúc đẩy tổng sản phẩm quốc dân Hoạt động thương mại còn giúp các quốc gia mở rộng khả năng sản xuất, vượt ra ngoài giới hạn sản xuất trước đó.
Hoạt động thương mại trên thị trường cho phép các doanh nghiệp mua bán hàng hóa và dịch vụ, từ đó đảm bảo sản xuất không bị đình trệ do vấn đề đầu ra và đầu vào Thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quá trình tái sản xuất, giúp lưu thông hàng hóa và dịch vụ một cách liên tục, đồng thời góp phần vào sự ổn định, tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.
Tăng trưởng thương mại và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.
Phương thức vận hành chính sách thương mại trên thế giới
Tự do thương mại và bảo hộ thương mại quốc tế là các chính sách quan trọng trong thương mại của một quốc gia, bao gồm hệ thống nguyên tắc và công cụ nhằm điều chỉnh hoạt động thương mại Những chính sách này được áp dụng để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong một giai đoạn nhất định.
Tự do thương mại là chính sách kinh tế mà Chính phủ không phân biệt đối xử với hàng hóa nhập khẩu và không cản trở xuất khẩu bằng thuế hoặc trợ cấp Khi áp dụng tự do thương mại, các quốc gia sẽ giảm thiểu rào cản thuế quan và phi thuế quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại Chính sách này không chỉ mở rộng quy mô xuất khẩu mà còn tạo điều kiện cho hàng hóa và dịch vụ từ các nước khác dễ dàng thâm nhập vào thị trường nội địa.
Bảo hộ thương mại là chính sách kinh tế mà các quốc gia áp dụng để bảo vệ ngành công nghiệp và thị trường nội địa trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài Mục tiêu chính của chính sách này là ngăn chặn sự xâm nhập mạnh mẽ của hàng hóa và dịch vụ ngoại quốc Để thực hiện điều này, các quốc gia sử dụng nhiều công cụ như thuế quan, hạn ngạch, cấm đoán, cùng với các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hai chính sách này có bản chất đối lập, nhưng có thể được kết hợp linh hoạt tùy thuộc vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực thương mại, cũng như các yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Các công cụ của chính sách thương mại
Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế bao gồm các công cụ về thuế quan; phi thuế quan và chính sách tỷ giá
Thuế quan là loại thuế mà chính phủ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu qua biên giới quốc gia, nhằm tăng lợi ích cho ngân sách quốc gia Thuế xuất khẩu giúp tăng nguồn thu, trong khi thuế nhập khẩu không chỉ gia tăng lợi ích quốc gia mà còn bảo vệ thị trường nội địa, đặc biệt cho các ngành công nghiệp non trẻ Tuy nhiên, thuế quan cũng có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực.
Thứ hai, làm thay đổi cán cân thương mại, điều tiết hoạt động xuất, nhập khẩu của một quốc gia
Thứ ba, việc giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng của người dân trong quốc gia, khiến họ không thể tiếp cận nhiều loại hàng hóa và phải đối mặt với giá cả cao hơn.
- Các công cụ phi thuế quan
Hạn ngạch là quy định của chính phủ về giá trị hoặc số lượng tối đa mà một ngành được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu Biện pháp này cho phép nhà nước can thiệp vào hoạt động thương mại thông qua công cụ hành chính, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa và có khả năng tạo ra các doanh nghiệp độc quyền trong nước.
Hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể do Chính phủ quy định, nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là biện pháp mà nước xuất khẩu áp dụng để giảm thiểu các rắc rối chính trị và tránh các biện pháp trả đũa kinh tế Đồng thời, trợ cấp xuất khẩu là khoản chi phí từ Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng thu nhập cho người lao động.
Chính sách tỷ giá bao gồm các yếu tố quan trọng như quản lý ngoại hối, nâng giá hay phá giá đồng nội tệ, và cơ chế lạm phát Chính phủ yêu cầu các giao dịch ngoại tệ phải thông qua hệ thống ngân hàng, có thể áp dụng nhiều tỷ giá để điều chỉnh xuất nhập khẩu theo mức độ khuyến khích hoặc hạn chế Việc nâng giá hoặc phá giá đồng nội tệ nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, nhưng chỉ hiệu quả khi đối tác không có biện pháp tương tự Ngoài ra, các quốc gia duy trì mức lạm phát khác nhau, cho phép điều chỉnh lạm phát để kích thích hoặc hạn chế xuất nhập khẩu.
Lý luận về tự do và bảo hộ thương mại
1.3.1 Lý luận về tự do thương mại
- Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Theo học thuyết giá trị – lao động của Adam Smith, lợi thế tuyệt đối là yếu tố then chốt trong trao đổi thương mại giữa các quốc gia Lợi thế này được định nghĩa là chi phí sản xuất thấp hơn cho một sản phẩm cụ thể Mỗi quốc gia sẽ có lợi thế tuyệt đối về một loại sản phẩm nhất định, và việc chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm mà mình có lợi thế sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia khi họ trao đổi hàng hóa với nhau.
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith nhấn mạnh tầm quan trọng của cá nhân và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy thương mại tự do mà không có sự can thiệp của Chính phủ Việc này không chỉ gia tăng tỷ lệ tiết kiệm xã hội mà còn mở rộng thị trường Nếu xóa bỏ độc quyền thương mại và các biện pháp bảo hộ, thị trường trong nước sẽ hội nhập với thị trường quốc tế, tạo ra một thị trường tự do và rộng lớn, từ đó thúc đẩy phân công lao động và đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho mỗi quốc gia.
- Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Theo lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia và nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tự do thương mại trong phát triển kinh tế quốc gia Ricardo cho rằng trong hệ thống tự do thương mại, các quốc gia sẽ phân bổ vốn và lao động một cách hiệu quả, tập trung vào sản xuất những sản phẩm mà họ có lợi thế so sánh Kết quả là tổng sản lượng hàng hóa toàn cầu gia tăng, giúp tất cả các quốc gia trở nên giàu có hơn Quy luật lợi thế so sánh cho phép những quốc gia không có lợi thế tuyệt đối vẫn tham gia vào thương mại thế giới, tối ưu hóa lợi ích từ các hàng hóa mà họ có lợi thế so sánh.
Lý thuyết lợi thế so sánh nhấn mạnh tầm quan trọng của giá tương đối trong sản xuất hàng hóa, khuyến khích mỗi quốc gia tập trung vào các ngành hàng phù hợp với điều kiện tự nhiên và tổng hợp của mình Điều này cho phép các quốc gia trao đổi hàng hóa với nhau, tối ưu hóa lợi ích Chi phí cơ hội là khái niệm phản ánh sự đánh đổi giữa các sản phẩm hàng hóa trong quá trình sản xuất và trao đổi giữa các bên.
Chi phí cơ hội để sản xuất một đơn vị hàng hóa là số lượng hàng hóa khác phải từ bỏ, được xác định bằng chi phí tương đối giữa các sản phẩm Quốc gia sẽ ưu tiên sản xuất những hàng hóa có chi phí tương đối thấp nhất Khi tham gia vào thương mại quốc tế, số lượng và chủng loại hàng hóa tiêu dùng tăng lên, dẫn đến tổng thu nhập gia tăng Sự gia tăng tiêu dùng này tạo điều kiện cho tỷ lệ tiết kiệm tăng, từ đó tích lũy vốn trong nền kinh tế.
Mặc dù mô hình Ricardo có những hạn chế như chỉ xem xét lao động là yếu tố sản xuất duy nhất và sản phẩm giữa các quốc gia chỉ phụ thuộc vào chi phí sản xuất, quy luật lợi thế so sánh của Ricardo vẫn là một trong những quy luật quan trọng nhất trong kinh tế thương mại quốc tế và vẫn giữ nguyên bản chất cho đến ngày nay, áp dụng cho mọi quốc gia trên thế giới.
Mô hình Heckscher-Ohlin phát triển từ giả định cơ bản của mô hình Ricardo, cho rằng thương mại quốc tế phát sinh từ sự khác biệt về chi phí tương đối giữa các quốc gia Trong mô hình này, đất đai được bổ sung như một yếu tố sản xuất thứ hai, nhằm phản ánh các nguồn lực tài nguyên sẵn có.
Lợi thế so sánh được hình thành từ sự khác biệt trong giá tương đối của các yếu tố sản xuất và tỷ lệ sử dụng của chúng trong sản xuất Giá tương đối này phụ thuộc vào sự khan hiếm của các nguồn lực, dẫn đến hàng hóa sản xuất từ yếu tố khan hiếm có giá cao hơn so với hàng hóa từ yếu tố dư thừa Mỗi quốc gia có lợi thế trong sản xuất hàng hóa mà nó sử dụng các yếu tố sản xuất với chi phí thấp hơn so với các quốc gia khác, do đó, họ sẽ xuất khẩu những hàng hóa này và nhập khẩu những hàng hóa mà chi phí sản xuất cao hơn Để mô hình Heckscher-Ohlin hoạt động hiệu quả, thương mại cần phải hoàn toàn tự do, không có thuế quan hay rào cản phi thuế quan, vì Heckscher cho rằng tự do thương mại là chính sách tốt nhất để đáp ứng tối đa nhu cầu của con người.
Tự do thương mại sẽ tối ưu hóa việc phân bổ nguồn tài nguyên, dẫn đến việc điểm sản lượng cân bằng của nền kinh tế được đẩy ra ngoài giới hạn khả năng sản xuất quốc gia, bao gồm toàn bộ tiềm năng tăng trưởng trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
Nhà kinh tế học Heckscher và Ohlin đã phát triển lý thuyết về lợi thế so sánh, trong đó đất đai được xem như yếu tố bổ sung cho lao động trong sản xuất Họ cũng đóng góp vào lý thuyết thương mại quốc tế với định lý cân bằng giá yếu tố sản xuất, cho rằng giá cả tương đối của hàng hóa sẽ tự cân bằng Hai giả định chính là các kỹ thuật sản xuất giống nhau và mối quan hệ đồng biến giữa giá hàng hóa và yếu tố sản xuất Định lý này chỉ ra rằng các nước có lao động giá rẻ sẽ có lợi thế trong sản xuất hàng hóa thâm dụng lao động, như sản phẩm tiêu dùng thiết yếu Khi các quốc gia tham gia vào thương mại tự do, chi phí lao động sẽ được dự báo sẽ cân bằng, dẫn đến sự cân bằng không chỉ về giá hàng hóa mà còn về các yếu tố sản xuất Định luật này nhấn mạnh vai trò của việc di chuyển và thay thế các yếu tố sản xuất giữa các quốc gia để đạt được trạng thái cân bằng.
Mô hình Hecksher – Ohlin giải thích quá trình giao thương giữa các quốc gia dựa vào việc sử dụng các yếu tố sản xuất dư thừa và giá thấp Theo đó, mỗi quốc gia chỉ sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà nó có lợi thế nhờ vào các yếu tố sản xuất dư thừa sẵn có trong nước.
- Lý thuyết thương mại mới
Theo lý thuyết của Ricardo và Hecksher-Ohlin, trao đổi thương mại giữa các quốc gia phát sinh từ sự khác biệt tương đối về yếu tố sản xuất, nơi các quốc gia xuất khẩu hàng hóa thâm dụng yếu tố dư thừa và nhập khẩu hàng hóa thâm dụng yếu tố khan hiếm Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều quốc gia có nguồn lực và năng suất lao động tương tự, như Nhật Bản và Hàn Quốc hay Pháp và Đức, vẫn có mức độ trao đổi thương mại cao Hơn nữa, các quốc gia phát triển thường xuyên giao dịch cùng một loại sản phẩm, như ô tô và rượu, không chỉ đơn thuần dựa vào sự khác biệt về nguồn lực hay năng suất Điều này cho thấy rằng lý thuyết của Ricardo và Hecksher-Ohlin không thể hoàn toàn giải thích các hiện tượng thương mại quốc tế hiện nay.
Từ khi các nhà kinh tế nhận thấy hiện tượng trao đổi thương mại, họ đã cố gắng giải thích bằng lý thuyết thương mại nội ngành nhưng vẫn chưa đạt được sự toàn diện Năm 1979, Paul Krugman đã giới thiệu lý thuyết thương mại mới trong bài viết “Tăng lợi nhuận, cạnh tranh độc quyền và thương mại quốc tế”, dựa trên lý luận về lợi ích kinh tế theo quy mô, sự đa dạng trong sở thích tiêu dùng và cạnh tranh độc quyền Krugman lập luận rằng sự khác biệt trong sở thích của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng trong thương mại quốc tế.
Thương mại quốc tế giữa các quốc gia không chỉ dựa trên lợi thế so sánh mà còn được thúc đẩy bởi sự chuyên môn hóa, tạo ra lợi nhuận cao trong các ngành không liên quan Thương mại nội ngành, như việc Pháp xuất khẩu rượu vang sang Nam Phi và nhập khẩu rượu từ Nam Phi, minh chứng cho sự khác biệt trong sản xuất nhằm cung cấp nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng Lý thuyết thương mại mới nhấn mạnh vào phân bổ nguồn lực thay vì chỉ sản xuất hàng hóa để giải thích lợi ích từ thương mại Công nghệ hiện nay là động lực chính cho chuyên môn hóa quốc tế, với nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi thế cạnh tranh quốc gia, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nền kinh tế.
1.3.2 Lý luận về bảo hộ thương mại
Bảo hộ thương mại là chính sách kinh tế nhằm bảo vệ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước khỏi cạnh tranh từ các công ty nước ngoài Chính sách này thiết lập các rào cản đối với hàng hóa nhập khẩu và có thể bao gồm sự hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ thông qua trợ cấp xuất khẩu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nội địa phát triển.
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng sản lượng thực tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Theo Simon Kuznet, tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng bền vững về sản phẩm tính theo đầu người hoặc theo từng công nhân Douglass C.North và Robert Paul Thomas cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế xảy ra khi sản lượng tăng nhanh hơn dân số Như vậy, tăng trưởng kinh tế là quá trình thay đổi sản lượng thực tế trong nền kinh tế theo hướng cao hơn, và là mục tiêu kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới.
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Adam Smith nhấn mạnh rằng sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào tích lũy vốn, tiến bộ công nghệ và các yếu tố xã hội, thể chế Ông cho rằng để đạt được tăng trưởng, cần tăng cường đầu tư bằng cách giảm tiêu dùng Smith ủng hộ tự do cạnh tranh và hạn chế can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, cho rằng việc bãi bỏ sự điều tiết sẽ nâng cao thu nhập của tầng lớp chủ tư bản, tăng tỷ lệ tiết kiệm xã hội và mở rộng thị trường.
Lý thuyết tăng trưởng của David Ricardo nhấn mạnh rằng tích lũy tư bản trong các ngành công nghiệp hiện đại là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ông phân chia tư bản thành hai phần: quỹ tiền lương cho người lao động và phần còn lại dùng để mua máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất Tuy nhiên, Ricardo cũng chỉ ra rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là giới hạn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế.
Mô hình tăng trưởng Harrod-Domar phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ tiết kiệm trong nền kinh tế Theo mô hình này, tốc độ tăng trưởng GDP phụ thuộc vào tỷ lệ tiết kiệm và hệ số ICOR, phản ánh mối liên hệ giữa vốn và sản lượng Để đạt được tăng trưởng kinh tế, các nền kinh tế cần phải tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập của mình; do đó, việc gia tăng tiết kiệm và đầu tư sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Mô hình Solow mở rộng khái niệm tăng trưởng kinh tế so với mô hình Harrod-Domar bằng cách bổ sung các yếu tố lao động và tiến bộ công nghệ Nó giải thích tác động của tiết kiệm, gia tăng dân số và công nghệ đến sản lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế theo thời gian Mô hình này đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho nhiều nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế sau này.
Mô hình tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh rằng sự tích lũy kiến thức, bao gồm ý tưởng mới của Romer (1990) và vốn con người theo Lucas (1988) và Mankiw cùng cộng sự (1992), là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Kiến thức trong mô hình này chủ yếu được hình thành từ các hoạt động kinh tế và sản xuất.
Hệ số kỹ thuật sản xuất phản ánh năng lực sản xuất của đầu tư, trong khi vốn con người bao gồm các khả năng, kỹ năng và kiến thức của từng cá nhân người lao động.
Mối quan hệ giữa tự do thương mại và Tăng trưởng kinh tế
Mối liên kết giữa tự do thương mại và hoạt động kinh tế là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu thương mại quốc tế và phát triển Nghiên cứu này đã trở thành trọng tâm trong các phân tích kinh tế hiện đại, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển.
Lý thuyết thương mại tân cổ điển dựa trên nguyên tắc lợi thế so sánh, cho rằng mở rộng thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia Theo lý thuyết này, nền kinh tế sẽ đạt được tăng trưởng tối đa khi các quốc gia loại bỏ rào cản thương mại Hơn nữa, lý thuyết thương mại tân cổ điển khẳng định rằng tự do thương mại ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thông qua ba kênh chính.
Việc giảm rào cản thương mại mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc hạ giá hàng hóa nhập khẩu, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với giá rẻ hơn Đồng thời, nhà sản xuất cũng được hưởng lợi khi có thể nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm trung gian với chi phí thấp hơn, từ đó giảm giá thành sản phẩm.
Việc giảm rào cản thương mại khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng từ các nguồn lực được bảo hộ sang các khu vực có giá trị gia tăng cao hơn, cả trên thị trường nội địa và quốc tế Điều này tạo ra lợi ích từ chuyên môn hóa, giúp các ngành có lợi thế cạnh tranh gia tăng sản lượng sản xuất.
Kinh tế theo quy mô mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc giảm rào cản thương mại, tạo điều kiện cho cạnh tranh hiệu quả giữa các doanh nghiệp Những công ty kém hiệu quả sẽ bị loại bỏ, giúp các doanh nghiệp còn lại tăng sản lượng và giảm tổng chi phí trung bình Điều này không chỉ tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực mà còn nâng cao năng suất tổng thể.
Nghiên cứu về tăng trưởng nội sinh chỉ ra rằng tự do thương mại có thể tác động đến tăng trưởng qua hai con đường chính Edwards (1998) cho rằng, nguồn gốc đầu tiên là sự kết hợp giữa nguồn lực trong nước và đổi mới sáng tạo, trong khi nguồn thứ hai là khả năng hấp thụ công nghệ từ các quốc gia phát triển hơn thông qua hoạt động thương mại.
Tự do thương mại là yếu tố quan trọng quyết định cho tăng trưởng kinh tế và đã gây ra nhiều tranh luận trong nghiên cứu phát triển Ban đầu, các nước đang phát triển áp dụng chính sách hạn chế thương mại, nhưng với sự xuất hiện của toàn cầu hóa, họ nhận ra cần thiết phải tự do hóa nền kinh tế, bắt đầu từ tự do thương mại Trao đổi thương mại đóng vai trò chủ yếu trong tiến bộ của các nước công nghiệp hóa.
Krueger (1978) và Bhagwati (1978) chỉ ra rằng tự do thương mại có khả năng thúc đẩy chuyên môn hóa trong các ngành công nghiệp, từ đó tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô Điều này sẽ góp phần cải thiện năng lực và khả năng sản xuất trong dài hạn.
Grossman và Helpman (1990), Rivera-Batiz và Romer (1991), Barro và Sala-i-Martin (1997) cho rằng tự do thương mại có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn bằng cách lan tỏa kiến thức kỹ thuật thông qua nhập khẩu công nghệ cao và hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư trực tiếp nước ngoài Ngoài ra, tự do thương mại còn giúp tăng quy mô thị trường, từ đó nâng cao lợi nhuận và lợi ích kinh tế theo quy mô (Bond et al., 2005).
Sachs và Warner (1995) cùng Rajan và Zingales (2003) khẳng định rằng tự do thương mại kích thích các chính phủ thực hiện các chương trình cải cách nhằm đối phó với sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Redding (1999) cho rằng tự do thương mại có thể cản trở tăng trưởng kinh tế do bất lợi trong tăng trưởng năng suất ở các lĩnh vực chuyên môn hóa Trong khi đó, chính sách bảo hộ có thể khuyến khích tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế (Lucas, 1988; Young, 1991) Adenikinju và Olofin (2000) chỉ ra rằng sự phát triển ngành công nghiệp phụ thuộc vào thương mại tự do và chính sách thương mại, với mối liên hệ tích cực giữa tăng trưởng khu vực công nghiệp và các chính sách này Sự gia tăng hiệu quả theo quy mô từ việc mở rộng ngành công nghiệp nội địa và cạnh tranh toàn cầu thúc đẩy các công ty áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất Hơn nữa, chế độ thương mại tự do giúp giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái, như đã thấy ở các quốc gia phát triển, và tạo điều kiện cho tiến bộ công nghệ phát triển mạnh mẽ (Lucas, 1988; Grossman và Helpman, 1989 & 1991; Romer, 1990).
Theo Winter (2004), cải cách trong lĩnh vực thương mại mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, bao gồm: cơ hội tiếp cận hàng hóa trung gian và sản phẩm cơ bản với công nghệ tốt hơn, kích thích nâng cao năng lực sản xuất và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, cũng như cơ hội cho nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước tiếp cận hàng hóa chất lượng cao và giá rẻ từ nước ngoài Qua quá trình phát triển, một quốc gia sẽ bắt đầu với sản xuất hàng hóa sơ cấp, sau đó chuyển sang hàng hóa thứ cấp và cuối cùng mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, tạo nên sự kết hợp giữa các thành phần của nền kinh tế để đạt được sự phát triển bền vững.
Mặc dù trao đổi thương mại, giá trị gia tăng công nghiệp và tự do thương mại có thể nâng cao hiệu quả kinh tế, các nước đang phát triển thường không ủng hộ chính sách tự do thương mại Họ cho rằng cần duy trì chính sách bảo hộ để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ, giúp chúng cạnh tranh trong tương lai Thêm vào đó, những thất bại thị trường ở các nước phát triển đòi hỏi sự can thiệp của Nhà nước để ổn định thị trường nội địa, làm giảm khả năng thực hiện tự do thương mại Do đó, mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế trở thành một vấn đề nghiên cứu quan trọng.
Mô hình nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế
Muhammad (2012) dựa theo hàm sản xuất Cobb-Douglass do Mankiw và cộng sự
(1992) đưa ra mô hình phân tích ảnh hưởng dài hạn của tự do thương mại đến tăng trưởng kinh tế của Pakistan có dạng: ݈݊ܩ ௧ = ߮ ଵ + ߮ ଶ ݈݊ܶ ௧ + ߮ ଷ ݈݊ܨ ௧ + ߮ ସ ݈݊ܭ ௧ + ߮ ହ ݈݊ܮ ௧ + ݑ ௧ (1.3)
G: Thu nhập bình quân đầu người thực
F: Tỷ lệ tín dụng nội địa bình quân đầu người thực của khu vực tư nhân
K: Tổng lượng vốn bình quân đầu người thực
L: Lao động có tay nghề
Bajwa và Siddiqi (2011) đã phát triển một mô hình dựa trên hàm sản xuất tân cổ điển để phân tích tác động của tự do thương mại đối với tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia Nam Á, bao gồm Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka Mô hình này được biểu diễn qua phương trình: ݈ܻ݊ ,௧ = ߙ , + ߚ ଵ, ݈ܱ݊ܲ ,௧ + ߚ ଶ, ݈݊ܭ ,௧ + ߚ ଷ, ݈݊ܮ ,௧ + ߝ ,௧ (1.4).
Y: Tổng sản phẩm quốc dân
OP: Tự do thương mại
Đề xuất mô hình nghiên cứu
Trong nghiên cứu thực nghiệm, việc lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp là yếu tố quyết định đến kết quả đạt yêu cầu Do đó, khi chọn mô hình nghiên cứu thực nghiệm, cần xem xét các khía cạnh quan trọng.
Thứ nhất, dữ liệu thực tế thu thập được có đầy đủ, phù hợp với yêu cầu của mô hình hay không
Thứ hai, mô hình có đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và giải quyết được vấn đề nghiên cứu không
Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu thống kê đã thu thập, mô hình do Bajwa và Siddiqi (2011) đề xuất được xác định là phù hợp với khuôn khổ nghiên cứu của luận văn này Do đó, trong nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đã chọn mô hình của Bajwa và Siddiqi (2011) để áp dụng cho trường hợp Việt Nam Mô hình thực nghiệm được sử dụng trong luận văn này được biểu diễn như sau: ݈ܻ݊ ௧ = ߙ + ߚ ଵ ݈݊ܶ ௧ + ߚ ଶ ݈݊ܭ ௧ + ߚ ଷ ݈݊ܮ ௧ + ݑ ௧ (1.5).
- Tất cả các hệ số βi là hằng số co giãn
- α là hằng số tham số
- Yt là mức độ tăng trưởng GDP
- Kt là tổng vốn đầu tư của nền kinh tế
- Tt là tự do thương mại
Nghiên cứu này khảo sát mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn, sử dụng các phương pháp phân tích như mô hình đồng liên kết, mô hình vector hiệu chỉnh sai số và phân tích nhân quả Granger Các biến độc lập được tổng hợp để phản ánh ảnh hưởng của tất cả các yếu tố khác.
Theo Granger và Newbold (1974) cho rằng việc ước lượng hồi quy OLS khi có sự hiện diện của các biến không dừng sẽ dẫn đến kết quả hồi quy giả mạo, do đó, việc kiểm định tính dừng của dữ liệu chuỗi thời gian là rất quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của kết quả hồi quy Tính dừng của các biến được xác định thông qua kiểm định Dickey-Fuller gia tăng (ADF), được phát triển bởi Dickey và Fuller (1979, 1981) như một quy trình kiểm định chính thức cho chuỗi không dừng Kiểm định của họ cho thấy rằng chuỗi không dừng tương đương với kiểm định nghiệm đơn vị Để giải quyết vấn đề phần dư không chắc chắn là nhiễu trắng, Dickey và Fuller đã mở rộng quy trình kiểm định bằng cách thêm phần trễ của biến phụ thuộc vào mô hình nhằm loại bỏ hiện tượng tự tương quan Độ trễ này được xác định bằng tiêu chuẩn Akaike (AIC), tiêu chuẩn Schwartz Bayesian (SBC), hoặc bằng cách sử dụng độ trễ cần thiết để làm trắng phần dư Kiểm định ADF cần được thực hiện với các mô hình kinh tế lượng khác nhau, bao gồm mô hình có hệ số chặn, không có hệ số và biến xu thế, cũng như mô hình không có hệ số chặn và biến xu thế.
Nếu chuỗi dữ liệu kinh tế không dừng ở chuỗi dữ liệu gốc và có cùng bậc kết hợp, đồng liên kết trở thành yêu cầu quan trọng cho mọi mô hình kinh tế Phương pháp Johansen được sử dụng để khảo sát đồng liên kết trong phương trình đa biến, cho thấy mối quan hệ dài hạn giữa các biến khi chúng có mối liên hệ đồng liên kết Mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) được áp dụng để phân tích cả quan hệ ngắn hạn và dài hạn, đo lường sự hiệu chỉnh của việc mất cân bằng từ giai đoạn trước Ngoài ra, kiểm định nhân quả Granger cũng được sử dụng để khảo sát mối quan hệ nhân quả của các biến trong nghiên cứu này.
Phương pháp nghiên cứu thực ngiệm
Trong bài viết này, tác giả áp dụng mô hình đồng liên kết (CM) và mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để phân tích mối quan hệ giữa tự do thương mại và tăng trưởng kinh tế Quy trình kiểm định được thực hiện qua ba bước: đầu tiên là kiểm định nghiệm đơn vị, tiếp theo là kiểm định đồng liên kết, và cuối cùng là ước lượng mô hình VECM cùng với kiểm định nhân quả Granger.
* Chuỗi dừng và không dừng
Dữ liệu chuỗi thời gian là tập hợp các quan sát thể hiện biến ngẫu nhiên và được mô tả qua các quá trình ngẫu nhiên Tính dừng là đặc tính quan trọng của quá trình này, đặc biệt trong nghiên cứu thực nghiệm Theo Gujarati (2003), hồi quy với chuỗi không dừng có thể dẫn đến giá trị R² cao mà không phản ánh mối quan hệ thực sự giữa các biến Tình huống này được gọi là hồi quy giả mạo, khiến việc xác định mối liên hệ giữa các chuỗi trở nên khó khăn Trong nghiên cứu, "dừng yếu" được xem tương đương với "dừng", nghĩa là chuỗi được coi là "dừng" nếu trung bình, phương sai và hiệp phương sai không phụ thuộc vào thời gian Theo Hoài và cộng sự (2009), chuỗi ngẫu nhiên Yt được coi là "dừng" khi nó thỏa mãn các tính chất này.
- Trung bỡnh E(Yt) = à (hằng số theo thời gian)
- Phương sai var (Yt) = E(Yt - à) 2 = ߜ ଶ (hằng số theo thời gian)
- Hiệp phương sai ߛ = ܧ[(ܻ ௧ − ߤ)(ܻ ௧ା − ߤ)] (hằng số theo thời gian và k ≠ 0)
Chuỗi thời gian không dừng xảy ra khi giá trị trung bình, phương sai hoặc hiệp phương sai không phải là hằng số theo thời gian Một chuỗi thời gian tuân theo quá trình bước ngẫu nhiên hoặc xu thế được gọi là “chuỗi thời gian không dừng” Để tạo ra chuỗi thời gian dừng, có thể thực hiện sai phân d lần Theo Gujarati (2003), chuỗi dừng đầu tiên được gọi là chuỗi kết hợp bậc 0, ký hiệu là Yt~I(0), trong khi chuỗi được thiết lập bằng cách lấy sai phân 1 lần được gọi là chuỗi kết hợp bậc 1.
~I(1) và biến được thiết lập bằng cách lấy sai phân d lần được gọi là chuỗi kết hợp bậc d , thể hiện Yt ~ I(d)
Nhiều phương pháp có thể được sử dụng để xác định tính dừng của chuỗi thời gian, nhưng theo Gujarati (2003), kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) là phương pháp phổ biến gần đây do tính học thuật và chuyên nghiệp cao (Hoài và cộng sự, 2009).
* Kiểm định nghiệm đơn vị
Kiểm định nghiệm đơn vị là bước quan trọng trong việc chuẩn bị dữ liệu cho kiểm định đồng liên kết và kiểm định nhân quả Để phân tích đồng liên kết có giá trị, cần xác định bậc tích hợp của các biến quan trọng, nhằm kiểm tra xem chúng có cùng bậc tích hợp lớn hơn 0 hay không Do đó, trước khi tiến hành kiểm định đồng liên kết, cần xác nhận rằng các biến đã đạt được tính chất “dừng” đầy đủ.
Bất kỳ chuỗi nào có chứa một hoặc nhiều đặc tính của nghiệm tương đương với 1 được gọi là quá trình nghiệm đơn vị Mô hình đơn giản nhất có thể chứa nghiệm đơn vị là mô hình tự hồi quy AR(1).
Xét mô hình hồi quy đơn giản AR (1) sau: ܻ ௧ = ܻܽ ௧ିଵ + ݑ ௧ (1.6)
Trong bài viết này, ݑ ௧ đại diện cho sai số nhiễu ngẫu nhiên không tương quan chuỗi với trung bình bằng 0 và phương sai không đổi Nếu ܽ = 1, phương trình 1.6 trở thành mô hình ngẫu nhiên không lệch, cho thấy quá trình không dừng Ngược lại, nếu ܽ < 1, chuỗi ܻ ௧ là chuỗi dừng Kiểm định nghiệm đơn vị ADF nhằm xác định tính không dừng của chuỗi thông qua hồi quy đơn ܻ ௧ với giá trị trễ ܻ ௧ିଵ, để kiểm tra xem giá trị ước lượng của ܽ có tương đương 1 hay không Phương trình 1.6 có thể được biến đổi bằng cách trừ cả hai vế cho ܻ ௧ିଵ, dẫn đến phương trình 1.7: ܻ ௧ − ܻ ௧ିଵ = (ܽ − 1)ܻ ௧ିଵ + ݑ ௧.
∆ܻ ௧ = ߜܻ ௧ିଵ + ݑ ௧ (1.8) Trong đó ߜ = ܽ − 1 và là sai phân bậc 1
Trong thực tế, chúng ta ước lượng theo phương trình 1.8 và kiểm định giả thuyết H0: ߜ = 0 thay vì H1: ߜ ≠ 0 Nếu ߜ = 0, thì ܽ = 1, cho thấy chuỗi dữ liệu thời gian không dừng Dickey và Fuller chỉ ra rằng với giả thuyết H0: ߜ = 0, giá trị t ước lượng của hệ số Y t-1 tuân theo phân phối xác suất τ (tau statistic, τ = giá trị ߜ ước lượng/sai số của hệ số ߜ) Kiểm định thống kê τ, hay còn gọi là kiểm định Dickey – Fuller (DF), dựa trên giả thuyết rằng số hạng sai số ݑ ௧ không tương quan (Gujarati, 2003).
Trong thực tế, kiểm định DF thường gặp sai số do có tương quan chuỗi Để khắc phục vấn đề này, Dickey – Fuller đã phát triển kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) Kiểm định ADF có khả năng kiểm soát hiện tượng tương quan chuỗi bậc cao bằng cách sử dụng biến trễ bậc cao.
Trong đó là số thay đổi độ trễ cần thiết trong Yt để tạo ra sự không tương quan chuỗi giữa các ݑ ௧
Kiểm định giả thuyết không (H0) trái ngược với giả thuyết thay thế ܪ ఋ: ߜ < 0, trong đó giả thuyết không của kiểm định nghiệm đơn vị sẽ bị bác bỏ nếu thống kê t cho thấy giá trị âm so với tiêu chuẩn MacKinnon.
Năm 1996, giá trị thấp hơn ngưỡng chấp nhận tại mức ý nghĩa thống kê đã được xác định Phương trình 1.9 đã được sử dụng để kiểm định khả năng mô tả chuỗi bằng quá trình lấy sai phân bậc I(1) với độ lệch và xu hướng Ngoài ra, còn có hai mô hình kiểm định khác có thể được áp dụng.
Phương trình 1.10 mô tả chuỗi sai phân I(1) có độ lệch, trong khi phương trình 1.11 kiểm định chuỗi sai phân I(1) không có độ lệch hoặc xu hướng.
Trong ba trường hợp giả thiết dùng để kiểm định, ܪ cho thấy chuỗi chứa nghiệm đơn vị, trong khi ܪ ଵ chỉ ra chuỗi dừng Kiểm định thống kê được thực hiện và phân tích dựa trên giá trị tới hạn tại mức ý nghĩa thống kê chấp nhận, được biểu diễn bằng công thức ܶ݁ݏݐ ݏݐܽݐ݅ݏݐ݅ܿ = ߜመ ܵܧ(ߜመ) Nếu các biến không dừng, bước tiếp theo là kiểm tra đồng liên kết của chúng bằng kiểm định đồng liên kết Johansen.
* Kiểm định đồng liên kết Johansen
Phân tích hồi quy thông thường yêu cầu chuỗi thời gian phải là “dừng”, với trung bình phần dư bằng 0 và phương sai hữu hạn Khi chuỗi thời gian không dừng, người ta thường sử dụng sai phân để tạo ra chuỗi dừng, nhưng điều này có thể làm mất đi cơ hội nghiên cứu mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến số, đặc biệt trong mô hình hồi quy đa biến Để giải quyết vấn đề này, phương pháp đồng liên kết đã trở thành một công cụ phân tích phổ biến, giúp phân biệt giữa hồi quy giả và hồi quy thực.
Các biến không dừng được coi là đồng kết hợp nếu chúng được kết hợp cùng bậc và phần dư của hồi quy ước lượng là dừng Điều này cho thấy các biến không lệch quá xa nhau và có xu hướng di chuyển cùng nhau Đồng liên kết có thể được kiểm định bằng phương pháp Engle-Granger hoặc Johansen Phương pháp Engle-Granger kiểm tra tính dừng của phần dư, trong khi phương pháp Johansen sử dụng ước lượng hợp lý tối đa cho mô hình VAR Luận văn này sẽ áp dụng phương pháp Johansen để kiểm định đồng kết hợp, và nếu phát hiện đồng kết hợp giữa các biến, sẽ sử dụng mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để ước lượng.
Đo lường tự do thương mại
Các nghiên cứu về vai trò của tự do thương mại trong tăng trưởng vẫn còn gây tranh cãi và tạo ra nhiều phương pháp đo lường thực nghiệm khác nhau, nhưng mỗi phương pháp đều có nhược điểm riêng Nhiều tác giả đã chỉ ra rằng sự phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại, như thuế, phụ phí, hoàn thuế, hạn ngạch, giấy phép và các hàng rào phi thuế quan, cùng với quản lý ngoại hối, có tiêu chuẩn quốc tế khác nhau Điều này cho thấy rằng không có một phương pháp đo lường đơn lẻ nào có thể đại diện đầy đủ cho chính sách tự do thương mại.
Sachs và Warner (1995) đã phát triển một biến giả (dummy) để đo lường mức độ mở cửa của nền kinh tế dựa trên năm giả định cụ thể liên quan đến các chính sách thương mại Một quốc gia được coi là đóng cửa và gán giá trị 0 nếu tồn tại ít nhất một trong các đặc điểm nhất định trong nền kinh tế.
1 Mức thuế quan trung bình (TAR) từ 40% trở lên
2 Hàng rào phi thuế quan (NTB) khống chế 40% kim ngạch trao đổi thương mại trở lên
3 Tỷ giá phi chính thức (BMP) thấp hơn 20% tương đối so với tỷ giá chính thức trung bình trong những năm 1970 hoặc 1980
4 Độc quyền nhà nước (XMB) đối với xuất khẩu lớn
5 Nước đó thuộc hệ thống Xã hội chủ nghĩa (SOC)
Một nền kinh tế mở cửa, tức là tự do thương mại, sẽ có chỉ số Sachs-Warner (SW) bằng 1 nếu không có biểu hiện các đặc trưng của nền kinh tế đóng cửa Chỉ số này đã được áp dụng cho các năm 1970 và 1980, và Wacziarg et al (2003) đã sử dụng phương pháp đo lường tương tự với một số sửa đổi để phân loại các nền kinh tế mở và đóng cửa trong giai đoạn 1990-1999.
Chỉ số SW phản ánh nhiều khía cạnh của tự do thương mại, nhưng khi xuất hiện các chỉ tiêu này, hoạt động ngoại thương có thể bị méo mó, làm cho giá trị hàng hóa trong nước khác biệt so với hàng hóa nước ngoài Rodriguez và Rodrik (1999) cho rằng chỉ số SW đại diện cho nhiều chính sách và thể chế khác nhau, nhưng thực chất nó chỉ là một biến giả nhị phân, không phản ánh chính xác mức độ mở cửa của một quốc gia Thêm vào đó, chỉ số này dựa trên các thông số có sẵn của một quốc gia trong một giai đoạn nhất định Tự do thương mại không chỉ thể hiện qua chính sách mà còn qua khối lượng và giá trị thương mại, và việc lượng hoá chính sách thương mại là rất khó khăn Vì vậy, mặc dù chỉ số SW dựa trên năm tiêu chí bao gồm nhiều loại hạn chế thương mại, nó vẫn không được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm gần đây.
David Dollar (1992) đã phát triển hai chỉ số quan trọng, "Chỉ số của biến dạng tỷ giá hối đoái thực" (DISTORTION) và "chỉ số thay đổi tỷ giá hối đoái thực" (VARIABILITY), để phản ánh chính sách mở cửa kinh tế mà ông gọi là “hướng ngoại” Theo Dollar, “hướng ngoại” bao gồm hai yếu tố chính: mức độ bảo hộ thấp đối với đầu vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, và sự ổn định của tỷ giá hối đoái thực, giúp duy trì các chính sách khuyến khích thương mại nhất quán Chỉ số DISTORTION được tính bằng trung bình Ci/Ĉi trong giai đoạn 1976-1985, trong khi VARIABILITY được xác định qua hệ số biến thể của các quan sát hàng năm Trong đó, Ci là mức giá ước tính của quốc gia i so với Hoa Kỳ, và Ĉi là giá trị ước lượng từ hồi quy giữa Ci và GDP bình quân đầu người Dollar tập trung vào giá cả hàng hóa có thể giao dịch và loại bỏ ảnh hưởng của hàng hóa không ngoại thương.
Bajwa và Siddiqi (2011), Sakyi (2011), Chaudhry (2010), Edwards (1992, 1998), Dowrick (1994) và Frankel cùng Romer (1999) đã sử dụng chỉ số độ mở của nền kinh tế để đại diện cho tự do thương mại trong các nghiên cứu thực nghiệm Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu so với GDP.
Trong luận văn này, tác giả đã chọn chỉ số mở cửa làm biến số thay thế cho biến tự do thương mại trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm Quyết định này xuất phát từ thực tế rằng quá trình tự do thương mại của Việt Nam liên quan chặt chẽ đến việc thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, nhằm phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Kết luận
Qua phân tích trên đây có thể kết luận rằng:
Thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của sản xuất và tăng trưởng kinh tế Tự do thương mại không chỉ tăng cường chuyển giao công nghệ mới và nâng cao kỹ năng lao động, mà còn giúp các quốc gia chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế bền vững.
Tự do thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế, nhưng cần duy trì chính sách bảo hộ để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ trong nước, giúp chúng có khả năng cạnh tranh trong tương lai Bên cạnh đó, sự can thiệp của Nhà nước là cần thiết để ổn định thị trường nội địa trước những biến động bất lợi từ bên ngoài.
Mô hình phân tích thực nghiệm của Bajwa và Siddiqi (2011) được áp dụng để nghiên cứu trường hợp Việt Nam, trong đó chỉ số đo độ mở của nền kinh tế, tính bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và GDP, được sử dụng để đại diện cho biến tự do thương mại trong mô hình.
Quy trình kiểm định thực nghiệm bao gồm ba bước chính: đầu tiên là kiểm định nghiệm đơn vị, tiếp theo là kiểm định đồng liên kết, và cuối cùng là ước lượng mô hình vector hiệu chỉnh sai số cùng với kiểm định nhân quả Granger.
