ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN AN TRƢỜNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN AN TRƢỜNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Liên Hƣơng Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn An Trường Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết cấu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Sự cần thiết việc quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 39 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình 40 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quảng Bình 53 2.2.1 Thực trạng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quảng Bình 53 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình 59 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Đầu tư Phát triển Quảng Bình 80 2.3.1 Những kết đạt 80 2.3.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro 81 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Quảng Bình 85 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 91 3.1 Phương hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đến năm 2020 91 3.1.1 Kế hoạch chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đến năm 2020 91 3.1.2 Định hướng phát triển Chi nhánh Quảng Bình 93 3.1.3 Mục tiêu hoạt động: 93 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình 99 3.2.1 Giải pháp trước mắt để xử lý nợ hạn, nợ xấu 99 3.2.2 Các giải pháp điều tiết giám sát rủi ro 101 3.2.3 Các giải pháp lâu dài 107 3.3 Kiến nghị 112 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 112 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 114 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 116 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng QLKH Quản lý khách hàng CBQLKH Cán Quản lý khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN HĐV Huy động vốn TTS Tổng tài sản LNTT Lợi nhuận trước thuế DVR Dịch vụ ròng TDH Trung dài hạn TDN Tổng dư nợ DPRR Dự phòng rủi ro DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình từ năm 0162018 45 Bảng 2.2: Các tiêu huy động vốn 47 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng 48 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn 49 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền .49 Bảng 2.6: Cơ cấu thu dịch vụ theo dòng sản phẩm 51 Bảng 2.7: Thị phần TCTD địa bàn tỉnh Quảng Bình .52 Bảng 2.8: Cơ cấu tín dụng (Theo kỳ hạn, loại tiền) 53 Bảng 2.9 Cơ cấu tín dụng (Theo ngành nghề) 55 Bảng 2.10: Cơ cấu tín dụng (Theo đối tượng khách hàng) .55 Bảng 2.11: Chất lượng tín dụng 57 Bảng 2.12: Tình hình nợ hạn Chi nhánh từ 2016-2018 .58 Bảng 2.13: Đánh giá tài sản bảo đảm 59 Bảng 2.15: Kết xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh .70 Bảng 2.16: Thẩm quyền phán tín dụng Chi nhánh Quảng Bình 72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Các khâu kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng 30 Biểu đồ 2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động BIDV Quảng Bình 42 Biểu đồ 2.2: Tổng huy động vốn qua năm 2016-2018 50 Biều đồ 2.3: Tình hình dư nợ tín dụng theo kỳ hạn 54 Biểu đồ 2.4: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng 56 Biểu đồ 2.5 Mơ hình hoạt động cơng tác tín dụng 60 Biểu đồ 2.6: Quy trình cấp tín dụng BIDV thực theo mơ hình TA2 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng lĩnh vực quan trọng kinh tế Hệ thống ngân hàng ví hệ thần kinh kinh tế Một hệ thống ngân hàng ổn định, hoạt động hiệu giúp cho nguồn vốn luân chuyển nhịp nhàng tới chủ thể, ngành, lĩnh vực khác hoạt động hiệu Và ngược lại hoạt động yếu dù ngân hàng dễ gây ảnh hưởng xấu khôn lường đến hệ thống kinh tế Trong hoạt động ngân hàng tín dụng nghiệp vụ bản, quan trọng Trong tình hình khó khăn chung tại, chất lượng tín dụng hệ thống ngân hàng có suy giảm, tình hình nợ xấu tăng cao, trở thành vấn đề cấp bách cần cần xử lý để đảm bảo cho hoạt động ngân hàng mà để khơi thông nguồn vốn cho kinh tế Chính vậy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Trong năm qua, kinh tế giới có nhiều biến động lớn, ảnh hưởng tới quốc gia, vùng lãnh thổ tổ chức kinh tế Từ đổ vỡ thị trường bất động sản Mỹ dẫn đến sụp đổ nhiều định chế tài Và gần khủng hoảng nợ công Châu Âu, bất ổn trị số quốc gia, tình hình suy thối kinh tế yếu tố tiếp tục gây sức ép lên kinh tế giới Nền kinh tế nước ta hội nhập ngày sâu, rộng vào kinh tế khu vực giới, chịu ảnh hưởng ngày nhiều từ suy thoái kinh tế chung giới khu vực Trong năm 2016 đến 2018 năm đặc biệt khó khăn kinh tế nước ta Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán lao dốc, lạm phát đặc biệt tăng cao năm năm 2016, lượng hàng tồn kho kinh tế mức ... pháp lý chưa thuận lợi: - Sự hiệu quan pháp luật cấp địa phương: Trong việc xử lý tài sản chấp, NHTM tổ chức kinh tế, quan quyền lực nhà nước, khơng có chức cưỡng chế buộc khách hàng bàn giao... Phát triển Quảng Bình nói riêng 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn kết cấu thành chư? ?ng sau: Chư? ?ng 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Chư? ?ng 2: Thực trạng quản trị rủi... Nam – Chi nhánh Quảng Bình Chư? ?ng 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO