Đề tài này tập trung vào đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank thời gian qua, từ đó nhận xét những mặt đạt được và những tồn tại cần khắc phục, hướng khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Namabank trong thời gian tới.
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ Việt Nam Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeier đã tiến hành nghiên cứu nguồn số liệu chi tiết được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo 22 biến số bao gồm: độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư trú, giới tính, … để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng Từ đó tiến hành thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Nghiên cứu này phát triển một mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân, bao gồm hai thành phần chính: chấm điểm nhân thân và khả năng trả nợ, cùng với chấm điểm quan hệ với ngân hàng, như được trình bày trong Phụ lục 1.
Căn cứ vào tổng điểm đạt được trong Phụ lục 1 để tiến hành xếp hạng theo 10 mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày trong Bảng 1.1
Bảng 1.1 – Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hàng Ý nghĩa xếp hạng
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay
251 – 300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo
201 – 250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn
151 – 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có tài sản đảm bảo đầy đủ
Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market
Mô hình chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân đã được xây dựng trong nghiên cứu này, nhưng chưa cung cấp cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu Để áp dụng mô hình hiệu quả, các ngân hàng thương mại cần thiết lập thang điểm cụ thể cho từng tiêu chí đánh giá, phù hợp với thực tế và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân của từng ngân hàng.
1.1.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO Điểm số tín dụng cá nhân của FICO lần đầu tiên được giới thiệu vào năm
Từ năm 1989, hơn 90% quyết định cho vay cá nhân tại Mỹ dựa vào mô hình điểm số tín dụng FICO, cho phép ngân hàng dễ dàng tra cứu thông tin tín dụng qua các công ty dữ liệu Điểm số FICO thấp hơn cho thấy mức độ rủi ro cao hơn cho người cho vay Fair Isaac Corp đã phát triển hệ thống điểm số này với mức thấp nhất là 300 và cao nhất là 850, dựa trên tỷ trọng của 5 chỉ số quan trọng.
Bảng 1.2 - Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO
Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá
Lịch sử trả nợ chiếm 35% trong việc đánh giá điểm tín dụng, phản ánh khả năng thanh toán của người vay Việc trả nợ đúng hạn hay trễ hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số tín dụng; thời gian và số tiền trễ hạn càng lớn, điểm số càng thấp Đây là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống chấm điểm của FICO.
30% dư nợ tại các tổ chức tín dụng phản ánh tổng số tài khoản có số dư và các khoản vay sẵn có của người vay Việc duy trì dư nợ vượt quá mức cho phép, đặc biệt là đối với thẻ tín dụng, có thể dẫn đến việc giảm điểm tín dụng Đây là yếu tố quan trọng trong việc chấm điểm tín dụng theo tiêu chuẩn FICO.
Độ dài lịch sử tín dụng chiếm 15% trong điểm FICO, với thời gian thiết lập các khoản tín dụng càng lâu, người vay càng được coi là đáng tin cậy Những người có lịch sử tín dụng dài năm thường có điểm số tín dụng cao hơn.
Khoản vay nợ mới chiếm 10% trong điểm số tín dụng, cho thấy rằng việc khách hàng có một khoản vay mới trong thời gian ngắn có thể làm tăng rủi ro tín dụng Việc vay nợ thường xuyên được coi là dấu hiệu của khó khăn tài chính, dẫn đến việc điểm số tín dụng bị giảm.
Các loại tín dụng được sử dụng, hay còn gọi là Credit Mix, chiếm 10% trong việc xác định điểm tín dụng Các hình thức nợ khác nhau như thẻ tín dụng, cho vay trả góp và khoản vay thế chấp sẽ ảnh hưởng đến điểm số tín dụng một cách khác biệt.
Nguồn: Fair Isaac Corporation (1989), Understanding your FICO Scores, truy cập tại
(ngày truy cập: 18/9/2016)
Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính xác về người vay, do hệ thống dữ liệu khách hàng thường bị che giấu hoặc thiếu chính xác khi được công bố Vì vậy, việc áp dụng mô hình điểm số tín dụng FICO tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trở nên rất khó khăn.
1.1.3 Một số công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến XHTD
Ngoài các phương pháp và mô hình XHTD đã được áp dụng trên thế giới, nhiều nghiên cứu trong nước về XHTDNB cũng đã được thực hiện Những công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc tham khảo, đánh giá và đề xuất giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống XHTDNB.
Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm trong phân tích tín dụng của các NHTM Việt Nam“
Luận án của tác giả Trần Thị Kỳ (2003) đã giải quyết các vấn đề liên quan đến XHTD tại các NHTM, chứng minh vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng là yếu tố khách quan Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công cụ XHTD, cần phải phân tích các rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại.
Luận án Tiến sĩ “Xây dựng mô hình XHTD đối với doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi“
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hòa (2009) đã nghiên cứu các mô hình XHTD trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời phân tích sự chuyển đổi kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng và giải quyết các vấn đề vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam Ông đã phát triển một mô hình XHTD chi tiết, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam, kế thừa từ các mô hình quốc tế Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này vào các ngân hàng thương mại vẫn gặp nhiều khó khăn do tính phức tạp và sự không phù hợp với một số doanh nghiệp ở khu vực nông nghiệp nông thôn.
Nghiên cứu tổng quan về thực hiện XHTD hiện nay cho thấy còn tồn tại một số khoảng trống sau:
Việc áp dụng phương pháp xếp hạng tín dụng (XHTD) và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, thang điểm, cũng như cách tính điểm số tại mỗi ngân hàng thương mại (NHTM) có sự khác biệt, dẫn đến việc cùng một đối tượng có thể được xếp hạng nhưng lại cho ra những kết quả khác nhau.
Hệ thống chỉ tiêu xếp hạng hiện tại chưa được điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm đối tượng với những đặc điểm kinh tế và điều kiện sinh sống khác nhau Điều này dẫn đến việc đánh giá xếp hạng không phản ánh chính xác khả năng sử dụng vốn và khả năng trả nợ của các đối tượng được chấm điểm.
Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng cá nhân tại NHTM
1.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng
Theo Standard & Poor, xếp hạng tín dụng là đánh giá hiện tại về rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng của người vay Nó phản ánh khả năng và thiện chí của họ trong việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính.
Xếp hạng tín dụng, theo Moody’s, là những đánh giá về chất lượng tín dụng và khả năng thanh toán nợ của người vay, dựa trên phân tích tín dụng cơ bản và được thể hiện qua hệ thống ký hiệu Aaa-C Viện nghiên cứu Nomura định nghĩa xếp hạng tín dụng là đánh giá hiện tại về khả năng và sẵn sàng trả nợ gốc hoặc lãi của nhà phát hành đối với chứng khoán nợ trong suốt thời gian tồn tại của chứng khoán đó.
Theo Basel II, hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn vốn và xếp hạng tín dụng, việc đánh giá rủi ro tín dụng và rủi ro nội bộ được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu và sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin Điều này giúp xác định tổn thất và lượng hóa khả năng không trả nợ của khách hàng vay.
Xếp hạng tín dụng là đánh giá rủi ro và chất lượng tín dụng, phản ánh khả năng và thiện chí của người vay trong việc trả nợ gốc, lãi hoặc cả hai Hệ thống xếp hạng này giúp xác định khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn.
1.2.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng trong NHTM
Hệ thống XHTD giúp các NHTM quản lý rủi ro và kiểm soát tín nhiệm của khách hàng, từ đó thiết lập chính sách tín dụng hợp lý để giảm thiểu rủi ro tín dụng Nhờ vào việc giám sát thay đổi dư nợ và phân loại nợ theo từng nhóm khách hàng đã được xếp hạng, các NHTM có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay và ưu tiên nguồn lực vào nhóm khách hàng an toàn.
XHTD là công cụ quan trọng giúp ngân hàng đánh giá chính xác mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý Rủi ro tín dụng không chỉ phát sinh từ hoạt động cho vay mà còn từ các dịch vụ như bảo lãnh và cam kết vốn Việc áp dụng XHTD cho phép ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng một cách hiệu quả hơn Ngoài ra, XHTD còn hỗ trợ ngân hàng trong việc xem xét lại các khoản tín dụng đã cấp, giúp đưa ra quyết định mở rộng hoặc thu hẹp quan hệ tín dụng với khách hàng.
XHTD là cơ sở để xây dựng chính sách tín dụng
XHTD khách hàng giúp ngân hàng thương mại xây dựng các chính sách tín dụng phù hợp cho từng đối tượng, bao gồm quy định về mức cho vay, phương thức vay, cơ chế đảm bảo tiền vay, lãi suất, thời hạn cho vay, và xử lý rủi ro Mức lãi suất tín dụng thường được xác định dựa trên điểm số xếp hạng khách hàng; khách hàng có điểm số thấp sẽ phải chịu lãi suất cao hơn do rủi ro cao hơn.
XHTD là cơ sở để quản trị rủi ro tại các NHTM
XHTD giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động trong việc dự báo tổn thất và quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng Khi rủi ro tín dụng xảy ra, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của NHTM, thậm chí đẩy ngân hàng vào nguy cơ phá sản và mất uy tín, tạo tâm lý hoang mang cho người gửi tiền Hệ quả là có thể dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền trong hệ thống ngân hàng, một kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng của NHTM cũng có thể tác động đến nền kinh tế của các quốc gia liên quan do sự hội nhập chặt chẽ về tiền tệ và đầu tư giữa các nước.
XHTD là cơ sở để trích lập dự phòng và quản trị vốn tự có tại các NHTM
XHTD là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các NHTM trong việc phân loại nợ vào
Các khoản nợ được phân loại thành 5 nhóm chính: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn XHTD đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các yếu tố như xác suất vỡ nợ (PD), tổn thất vỡ nợ (LGD) và rủi ro vỡ nợ (EAD) của các khoản vay Dựa trên những yếu tố này, các ngân hàng có thể trích lập dự phòng rủi ro tín dụng một cách hợp lý, tương ứng với mức rủi ro của từng khoản tín dụng Điều này không chỉ giúp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế mà còn nâng cao hiệu quả quản trị vốn tự có tại các ngân hàng thương mại.
1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
Hệ thống XHTD đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính khách quan và chất lượng hoạt động tín dụng Mô hình tính điểm tín dụng giúp lượng hóa mức độ rủi ro thông qua việc đánh giá thang điểm, với các chỉ tiêu đánh giá khác nhau cho từng loại khách hàng.
Xếp hạng tín dụng dựa trên việc phân tích tín nhiệm của khách hàng qua lịch sử trả nợ và đánh giá khả năng tài chính để đo lường tiềm năng trả nợ Quá trình này giúp đánh giá rủi ro một cách toàn diện và thống nhất thông qua hệ thống ký hiệu xếp hạng.
Trong phân tích xếp hạng tín dụng, việc chú trọng đến phân tích định tính là cần thiết để bổ sung cho những hạn chế của phân tích định lượng Các chỉ tiêu phân tích có thể được điều chỉnh linh hoạt theo các yếu tố môi trường chung.
Để xây dựng mô hình XHTD, việc thu thập dữ liệu cần diễn ra một cách khách quan và linh hoạt Sử dụng đa dạng nguồn thông tin sẽ giúp có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng vay.
1.2.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo theo Basel II
Hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) được phát triển qua ba phương pháp chính: phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình và phương pháp hỗn hợp, trong đó phương pháp xếp hạng hỗn hợp được các ngân hàng thương mại (NHTM) ưa chuộng nhất NHTM có thể xây dựng hệ thống XHTD nội bộ hoặc sử dụng kết quả từ các hãng xếp hạng độc lập để đánh giá rủi ro tín dụng Hệ thống XHTD nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng và được khuyến khích thực hiện Đối với XHTD độc lập, NHTM cần lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng dựa trên xếp hạng từ các hãng xếp hạng độc lập Theo Basel II, phương pháp XHTD nội bộ được chia thành hai loại: phương pháp XHTD cơ bản và phương pháp XHTD nâng cao.
Phương pháp chuẩn trong Basel II về cơ bản giống phương pháp trong hiệp ước Basel I (1988), được Ngân hàng nhà nước quy định trong Thông tư 02/ 2013/
Theo TT-NHNN ngày 21/01/2013, có những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về hệ thống XHTDNB Hệ thống XHTDNB trong Basel II có một số điểm thay đổi so với Basel I.
Cách đánh giá: có thể sử dụng các đánh giá ngoài của các tổ chức có uy tín
Kinh nghiệm XHTD cá nhân của một số NHTM và tổ chức kiểm toán tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Namabank
Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Namabank
Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ yếu sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) để đánh giá khách hàng Tuy nhiên, NHTM cũng chú ý đến thông tin xếp hạng tín nhiệm được công bố bởi các tổ chức kiểm toán trong nước, đặc biệt là đối với những khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng khác nhau.
1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV
Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV được chia thành hai phần: nhóm chỉ tiêu chấm điểm nhân thân chiếm 40% và nhóm chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng chiếm 60% Thông tin chi tiết về các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu và trọng số của từng chỉ tiêu có thể được tìm thấy trong Phụ lục 2.
Dựa trên tổng điểm đạt được và trọng số, khách hàng cá nhân được xếp hạng theo mười mức từ AAA đến D, như thể hiện trong Bảng 1.3 Mỗi mức xếp hạng tương ứng với một phương pháp đánh giá rủi ro riêng biệt.
Bảng 1.3 - Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân tại BIDV kết hợp kết quả XHTD với đánh giá tài sản đảm bảo, được trình bày trong Bảng 1.6 Đánh giá tài sản đảm bảo được chấm điểm dựa trên ba tiêu chí: loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản và khoản vay, cũng như rủi ro giảm giá trị tài sản, như thể hiện trong Bảng 1.4 Tổng điểm của tài sản đảm bảo sẽ xác định xếp loại A, B, C, theo Bảng 1.5.
Bảng 1.4 - Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV
1 Loại tài sản đảm bảo
Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá do Chính phủ hoặc BIDV phát hành
Giấy tờ có giá do tổ chức phát hành (trừ cổ phiếu)
(không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu
Không có tài sản đảm bảo
2 Giá trị tài sản đảm bảo / Tổng nợ vay
3 Rủi ro giảm giá tài sản đảm bảo trong 2 năm gần đây
0% hoặc có xu hướng tăng
Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Bảng 1.5 - Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV Điểm Mức xếp hạng Đánh giá TSĐB
Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Bảng 1.6 - Ma trận kết hợp giữa kết quả xếp hạng tín dụng với kết quả đánh giá TSĐB của BIDV Đánh giá TSĐB
Xuất sắc Tốt Trung bình
Tốt Trung bình Trung bình / Từ chối
Trung bình/ Từ chối Từ chối
Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank
Mô hình xếp hạng tín dụng của Vietinbank bao gồm hai phần chính: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng Thông tin chi tiết về các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Phụ lục 3.
Mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank khác biệt so với hệ thống chấm điểm tín dụng của BIDV, khi không áp dụng điểm trọng số cho từng tiêu chí Thay vào đó, Vietinbank sử dụng điểm âm để trừ vào tổng điểm nếu khách hàng có tiêu chí xếp hạng trong vùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có mức điểm khác nhau dựa trên độ quan trọng, và khách hàng sẽ được xếp hạng từ Aa+ trở xuống theo tổng điểm đạt được.
C như trình bày trong Bảng 1.7
Bảng 1.7 - Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietinbank Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam
1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của E&Y bao gồm hai phần chính: khả năng trả nợ với trọng số 40% và điểm nhân thân với trọng số 60% Các tiêu chí và điểm số chấm điểm được thiết kế chi tiết trong Phụ lục 4.
Trong mô hình đánh giá của E&Y, tổ chức này chú trọng đến thông tin về thân nhân với 10 tiêu chí, trong khi khả năng trả nợ chỉ được đánh giá qua 3 tiêu chí Hệ thống xếp hạng cá nhân của E&Y sử dụng 10 mức từ A+ đến D, như được trình bày trong Bảng 1.8 Xếp hạng được xác định dựa trên tổng điểm quy đổi, với điểm tối đa là 100, nhằm phân loại cá nhân một cách tương ứng.
Bảng 1.8 – Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E&Y Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Mức độ rủi ro Phân loại theo Thông tƣ số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014
100 A+ Thượng hạng Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1
94 A Xuất sắc Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1
89 A- Rất tốt Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1
84 B+ Tốt Thấp Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2
79 B Trung bình Trung bình Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2
69 B- Thỏa đáng Trung bình Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2
59 C+ Dưới trung bình Trung bình Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nhóm
49 C Dưới chuẩn Cao Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nhóm 3
39 C- Khả năng không thu hồi cao
Cao Nợ nghi ngờ thuộc nhóm 4
35 D Khả năng không thu hồi rất cao
Cao Nợ có khả năng mất vốn thuộc nhóm 5
Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân
Các mô hình XHTD cá nhân được phân thành hai nhóm chỉ tiêu đánh giá chính: nhóm chỉ tiêu về nhân thân người vay chiếm khoảng 40% và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ/quan hệ với ngân hàng chiếm khoảng 60% Nhóm nhân thân người vay bao gồm các tiêu chí như tuổi tác, nghề nghiệp, và thu nhập, trong khi nhóm khả năng trả nợ tập trung vào tình hình tài chính và uy tín trả nợ, bao gồm khả năng trả nợ gốc và lãi cũng như các dịch vụ ngân hàng mà người vay đang sử dụng.
Các mức điểm đánh giá thường được phân chia thành năm mức: 0, 25, 50, 75 và 100 điểm Trọng số của các chỉ tiêu đánh giá được sắp xếp dựa trên mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu đối với khả năng trả nợ của người vay.
Mô hình XHTD cá nhân của BIDV là một trong những mô hình đánh giá khách hàng, nhưng nó chủ yếu dựa vào việc kết hợp điểm XHTD của người vay với tài sản đảm bảo (TSĐB) cho khoản vay Tuy nhiên, phương pháp này lại quá chú trọng vào giá trị của TSĐB, trong khi không đánh giá đầy đủ năng lực tài chính của khách hàng và khả năng trả nợ của họ.
Để đánh giá khách hàng vay một cách chính xác, cần kết hợp việc xem xét lịch sử trả nợ của họ với thông tin từ hệ thống tín dụng Sự kết hợp này giúp đảm bảo việc chấm điểm khách hàng là hợp lý và phản ánh đúng khả năng tài chính của họ.
NHTM là một định chế tài chính trung gian cung cấp dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, bao gồm huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính, nhằm tạo ra lợi nhuận Tuy nhiên, các hoạt động sinh lời này luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng Do đó, việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chất lượng là cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Ngoài phương pháp quản trị rủi ro truyền thống thông qua phân tích tín dụng, nhiều ngân hàng hiện nay đang áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng để quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Việc xây dựng hệ thống chấm điểm XHTD cần phù hợp với quy mô và đặc điểm riêng của từng ngân hàng, do đó không có mô hình XHTDNB chung cho tất cả Khi thiết lập hệ thống này, cần chú ý đến việc xác lập mô hình, quy trình xếp hạng, cũng như sử dụng thông tin định tính và định lượng, đảm bảo thông tin đánh giá cuối cùng về khách hàng đáp ứng tiêu chí quản lý rủi ro theo hướng dẫn của NHNN và phù hợp với tình hình kinh doanh của ngân hàng.
Trong chương này, tác giả trình bày các cơ sở lý luận về XHTDNB tại NHTM, từ đó tạo nền tảng cho việc so sánh và đánh giá mô hình XHTD cá nhân đang được áp dụng tại Namabank, được phân tích chi tiết trong Chương 2.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NAMABANK
Giới thiệu chung về Namabank
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Nam Á được thành lập từ sự hợp nhất của ba hợp tác xã tín dụng: Tân Định, Thị Nghè và An Đông, theo Giấy phép thành lập số 0026/NH-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký vào ngày 22/08/1992 Ngân hàng cũng nhận được Giấy phép công ty số 463/GP-UB từ Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/09/1992 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300872315, đã được sửa đổi lần thứ 35 vào ngày 15/08/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Ngân hàng TMCP Nam Á, được thành lập vào ngày 21/10/1992, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên sau khi pháp lệnh về ngân hàng năm 1990 Sau 24 năm hoạt động, ngân hàng đã mở rộng cơ sở vật chất và mạng lưới, cải thiện đời sống cán bộ nhân viên và nâng cao uy tín trong ngành.
Từ những ngày đầu thành lập với chỉ 3 chi nhánh và vốn điều lệ 5 tỷ đồng, Namabank đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức để phát triển mạnh mẽ Hiện tại, ngân hàng đã mở rộng mạng lưới lên đến 60 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Đến cuối năm 2015, vốn điều lệ của công ty đạt 300 tỷ đồng, với số lượng cán bộ nhân viên tăng gấp 27 lần Đội ngũ chủ yếu là những cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước, sở hữu chuyên môn cao.
Namabank đang nỗ lực trở thành một trong những ngân hàng hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu phát triển nhanh chóng, bền vững, an toàn và hiệu quả Ngân hàng cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội, hướng tới vị trí hàng đầu trong ngành ngân hàng thương mại cả nước.
2.1.2 Kết quả hoạt động của Namabank
Trong 24 năm hoạt động, Namabank luôn giữ vững sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định Hiện nay, Namabank được đánh giá là một trong những ngân hàng dẫn đầu về dịch vụ khách hàng Ngoài ra, trong những năm gần đây Namabank đang không ngừng lớn mạnh với cơ cấu tài sản ngày càng lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh Điều này được thể hiện bằng các chỉ số tài chính của Namabank qua các năm như sau: Đơn vị: tỷ đồng
Bảng 2.1 – Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Namabank
Chỉ tiêu/Năm 2013 YoY 2014 YoY 2015 YoY
Tổng tài sản 28,781 79.79% 37,293 29.58% 35,469 -4.89% Vốn điều lệ 3,258 8.53% 3,331 2.24% 3,414 2.49% Lợi nhuận sau thuế 134 -25.56% 187 39.55% 194 3.74%
Huy động từ khách hàng 13,697 56.95% 20,319 48.35% 24,368 19.93%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Namabank các năm 2013, 2014, 2015, truy cập tại (ngày truy cập: 15/01/2016)
Cơ cấu tín dụng tại Namabank có một số nét chính như sau:
Từ năm 2013 đến 2015, Namabank chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn, nhưng tỷ trọng này đã giảm dần theo thời gian Ngược lại, tỷ trọng cho vay dài hạn tăng lên, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình cấp tín dụng.
Tại Namabank, các khoản cho vay khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ lệ ổn định khoảng 25% tổng dư nợ tín dụng trong nhiều năm qua, với giá trị đạt hàng tỷ đồng.
Bảng 2.2 - Dƣ nợ tín dụng của Namabank giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu / Năm 2013 Tỷ lệ 2014 Tỷ lệ 2015 Tỷ lệ Theo thời hạn vay
Theo đối tƣợng khách hàng
- Cho vay các tổ chức kinh tế 8,545 73.85% 12,186 76.83% 15,147 72.59%
- Cho vay khách hàng cá nhân 3,024 26.14% 3,674 23.16% 5,178 24.82%
Tổng dƣ nợ tín dụng 11,570 100.00% 15,861 100.00% 20,866 100.00%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Namabank các năm 2013, 2014, 2015, truy cập tại
(ngày truy cập: 15/01/2016)
Chất lượng tín dụng tại Namabank trong thời gian qua có một số điểm đáng lưu ý như sau:
Mặc dù dư nợ tín dụng của Namabank tăng qua các năm, ngân hàng vẫn duy trì kiểm soát nợ quá hạn hiệu quả, với tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản ổn định từ 40% đến 58% trong giai đoạn 2013 – 2015 Tỷ lệ nợ quá hạn luôn được giữ trong mức an toàn, không vượt quá quy định của Ngân hàng Nhà nước Đặc biệt, năm 2015, nhờ nỗ lực cải thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn của Namabank đã giảm xuống dưới 1%, thấp hơn mức trung bình 3% của toàn ngành và cũng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ quy định của NHNN.
Bảng 2.3 - Tình hình kiểm soát nợ quá hạn tại Namabank
Nợ quá hạn/ Dư nợ cho vay 1.46% 1.46% 0.91%
Dư nợ cho vay/ Tổng tài sản 40.20% 42.53% 58.83%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Namabank các năm 2013, 2014, 2015, truy cập tại (ngày truy cập:
Bảng 2.4 - Tình hình nợ quá hạn tại Namabank giai đoạn 2013 – 2015
Theo nhóm nợ 2013 Tỷ lệ 2014 Tỷ lệ 2015 Tỷ lệ
Tổng dƣ nợ tín dụng 11,570 100.00% 15,861 100.00% 20,866 100.00%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Namabank các năm 2013, 2014, 2015, truy cập tại
(ngày truy cập: 15/01/2016)
Kết luận, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đầy thách thức, Namabank đã linh hoạt triển khai các giải pháp tiền tệ và tín dụng hiệu quả, giúp giảm lãi suất cho vay và tăng trưởng doanh số cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng Điều này không chỉ góp phần tăng tổng vốn đầu tư xã hội mà còn nâng cao thu ngân sách Nhà nước Năm 2016, với mục tiêu "Tăng trưởng quy mô – Chiếm lĩnh thị phần", Namabank tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, chú trọng an toàn và bền vững trong tăng trưởng, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến lược, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và hệ thống máy móc hiện đại để cung cấp dịch vụ ngày càng tiện ích.
Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank
Theo Quyết định số 494/2010/QĐQT-NHNA ngày 21/12/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, việc xếp hạng tín dụng nội bộ được thực hiện dựa trên tổng điểm kết hợp từ các chỉ tiêu khác nhau Cụ thể, khách hàng cá nhân tiêu dùng sẽ được đánh giá dựa trên 3 nhóm chỉ tiêu, trong khi đó khách hàng cá nhân kinh doanh sẽ dựa vào 5 nhóm chỉ tiêu Kết quả xếp hạng sẽ xác định mức độ tín nhiệm của từng khách hàng.
Bảng 2.5 – Ý nghĩa xếp hạng tại Namabank
STT Mức xếp hạng Ý nghĩa
1 AAA Đây là mức xếp hạng khách hàng cao nhất Khả năng hoàn trả khoản vay của khách hàng được xếp hạng này là đặc biệt tốt
Khách hàng được xếp hạng 2 AA có khả năng trả nợ tương đương với những khách hàng xếp hạng cao nhất, cho thấy khả năng hoàn trả khoản nợ của họ rất tốt.
Khách hàng được xếp hạng 3 có khả năng chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài và điều kiện kinh tế cao hơn so với những khách hàng xếp hạng cao hơn Dù vậy, khả năng trả nợ của họ vẫn được đánh giá là tốt.
Khách hàng xếp hạng 4 BBB cho thấy khả năng hoàn trả nợ đầy đủ, nhưng các điều kiện kinh tế bất lợi và sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài có thể làm suy giảm khả năng trả nợ của họ.
Khách hàng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn và ảnh hưởng từ các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi Những yếu tố này có thể dẫn đến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng.
Khách hàng 6B đang đối mặt với nguy cơ mất khả năng trả nợ, nhưng hiện tại vẫn có khả năng hoàn trả khoản vay Các yếu tố kinh doanh, tài chính và kinh tế có thể tác động lớn đến khả năng và thiện chí trả nợ của họ.
Khách hàng xếp hạng 7 CCC hiện đang đối mặt với sự suy giảm khả năng trả nợ Khả năng này phụ thuộc vào các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế Nếu có những yếu tố bất lợi xảy ra, khả năng khách hàng không thể trả nợ sẽ tăng cao.
8 CC Khách hàng xếp hạng này hiện thời đang bị suy giảm nhiều khả năng trả nợ
Khách hàng sẽ được xếp hạng 9C nếu họ đã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có các động thái tương tự, tuy nhiên, việc trả nợ của họ vẫn được duy trì.
Khách hàng được xếp hạng D khi đã thực sự mất khả năng trả nợ và tổn thất đã xảy ra Tuy nhiên, không áp dụng xếp hạng D cho những khách hàng mà việc mất khả năng trả nợ chỉ là dự kiến.
Nguồn: Quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á
Bảng 2.6 – Phân loại nợ theo kết quả XHTD tại Namabank Điểm đạt đƣợc Xếp loại Phân loại nhóm nợ
< 40 D Nợ có khả năng mất vốn
Nguồn: Quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á
Căn cứ theo Quyết định số 494/2010/QĐQT-NHNA ngày 21/12/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ dành cho khách hàng cá nhân của Namabank được quy định rõ ràng.
Hệ thống XHTDNB cho cá nhân tiêu dùng
Hệ thống XHTDNB cho cá nhân kinh doanh
2.2.2.1 Quy trình chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng
Hệ thống chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định tín dụng và xây dựng các chính sách phù hợp cho nhóm khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống.
Đối tƣợng điều chỉnh Đối tượng xếp hạng tín dụng cá nhân bao gồm cả khách hàng cũ và khách hàng mới:
- Khách hàng cũ là khách hàng đã có quan hệ tín dụng tại Namabank
- Khách hàng mới là khách hàng chưa có quan hệ tín dụng tại Namabank
Nội dung quy trình thực hiện
Hình 1 – Quy trình XHTD cá nhân tiêu dùng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ quy trình XHTD cá nhân vay tiêu dùng tại Namabank
Hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân tiêu dùng được thực hiện qua 5 bước sau:
Bảng 2.7 – Phân công công việc XHTD cá nhân vay tiêu dùng
Công việc Người/ Đơn vị thực hiện
1 Thu thập thông tin Cán bộ tín dụng
2 Chấm điểm các thông tin về nhân thân khách hàng Cán bộ tín dụng
3 Chấm điểm các thông tin về năng lực của khách hàng Cán bộ tín dụng
4 Chấm điểm các thông tin về quan hệ với Namabank Cán bộ tín dụng
5 Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng Cán bộ tín dụng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ quy trình XHTD cá nhân vay tiêu dùng tại Namabank
Bước 1: Thu thập thông tin
CBTD tiến hành thu thập, điều tra và tổng hợp các thông tin về khách hàng từ các nguồn:
- Hồ sơ do khách hàng cung cấp:
+ Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu;
+ Giấy đề nghị vay vốn;
+ Chứng minh nguồn thu nhập, khả năng tài chính;
- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng
- Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác
- Báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp
- Thông tin tín dụng của Namabank từ CIC của NHNN
- Các nguồn thông tin khác
Bước 2: Chấm điểm các thông tin về nhân thân khách hàng
Sau khi thu thập và tổng hợp thông tin về khách hàng, CBTD tiến hành nhập liệu và chấm điểm các thông tin nhân thân của cá nhân vay vốn, bao gồm 11 chỉ tiêu được nêu trong Phụ lục 2.1.
Bước 3: Chấm điểm các thông tin về năng lực của khách hàng
Sau khi thu thập và điều tra thông tin khách hàng, CBTD tiến hành nhập liệu và chấm điểm năng lực tài chính của cá nhân vay vốn, dựa trên 16 chỉ tiêu được nêu trong Phụ lục 2.1.
Bước 4: Chấm điểm các thông tin về quan hệ với Namabank
Dựa trên lịch sử quan hệ của khách hàng với Namabank, CBTD sẽ nhập liệu và chấm điểm thông tin quan hệ tín dụng của cá nhân vay vốn, bao gồm 7 chỉ tiêu được nêu trong Phụ lục 2.1 Việc chấm điểm này chỉ áp dụng cho những khách hàng cũ đã từng có quan hệ tín dụng với ngân hàng.
Bước 5: Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng
Sau khi chấm điểm từng phần, CBTD sẽ nhân tỷ trọng cho từng nhóm chỉ tiêu dựa trên loại khách hàng để tổng hợp điểm và xếp hạng Công thức tính điểm của cá nhân là: Điểm cá nhân = (Điểm chỉ tiêu thông tin khách hàng * Tỷ trọng chỉ tiêu).
+ (Điểm chỉ tiêu về năng lực khách hàng * Tỷ trọng của chỉ tiêu) + (Điểm chỉ tiêu về quan hệ với Ngân hàng * Tỷ trọng của chỉ tiêu)
Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thực tế tại Namabank
Mục tiêu của nghiên cứu này là hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân nhằm tăng cường dự báo nguy cơ rủi ro tín dụng Đề tài tập trung vào các hồ sơ tín dụng cá nhân được xếp hạng từ A đến AAA vào năm 2014, mặc dù các khoản vay này đã phát sinh nợ xấu trong năm 2015 Tiêu chí lựa chọn hồ sơ nghiên cứu bao gồm cá nhân vay tiêu dùng và vay kinh doanh đang có nợ xấu, chưa từng có quan hệ tín dụng với Namabank Để bảo đảm bí mật thông tin khách hàng và ngân hàng, nghiên cứu sẽ không nêu tên cá nhân hoặc hộ kinh doanh, đồng thời một số thông tin nhạy cảm sẽ được bỏ qua.
2.3.1 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng
Khách hàng A là trưởng phòng kinh doanh tại một công ty chứng khoán, có nguồn thu nhập ổn định từ lương và đang có nhu cầu vay tiền để mua đất.
2.11 tóm tắt thông tin khoản vay và Bảng 2.12 tóm tắt kết quả chấm điểm xếp hạng của khách hàng A:
Bảng 2.11 – Tóm tắt sơ lƣợc thông tin cá nhân và khoản vay tiêu dùng của khách hàng A
STT Thông tin về cá nhân Chỉ tiêu đánh giá
2 Trình độ học vấn Đại học
3 Tình trạng hôn nhân Ly thân/Đang giải quyết ly hôn
4 Chỗ ở hiện tại Nhà riêng
5 Số lượng bất động sản đang sở hữu 2
6 Số người phụ thuộc 1 người
8 Thu nhập ổn định hàng tháng 25 triệu đồng / tháng
9 Chi phí sinh hoạt 10 triệu / tháng
Thông tin về khoản vay và quan hệ tín dụng với ngân hàng
1 Số tiền vay 600 triệu đồng
3 Mục đích vay Mua đất
4 Tỷ lệ vay/ Tổng vốn đầu tư 65%
5 Tài sản thế chấp Nhà ở
6 Số tiền trả nợ hàng tháng (gốc + lãi) 15 triệu đồng
7 Uy tín quan hệ tín dụng trong 36 tháng qua Đã từng phát sinh nợ nhóm 3 tại ngân hàng khác, hiện không còn dư nợ
Nguồn: Trích từ dữ liệu tiếp cận của Namabank
Bảng 2.12 – Tổng điểm xếp hạng của khách hàng A vay tiêu dùng
Rủi ro Thấp, Đủ tiêu chuẩn
Nguồn: Trích từ dữ liệu tiếp cận của Namabank
Kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2015 của khách hàng này được trình bày ở
Khách hàng có tổng điểm 77 và được xếp hạng A, đủ tiêu chuẩn để được ưu tiên cấp tín dụng Họ đang đầu tư vào bất động sản cá nhân và có dư nợ khoảng 1,2 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng khác tính đến Quý I/2016 Khả năng trả nợ hàng tháng của khách hàng tại Namabank và các tổ chức tín dụng khác là 25 triệu đồng Để giải quyết nợ, khách hàng dự định bán bớt bất động sản nhưng chưa thành công, do đó họ đã xin cơ cấu lại khoản vay với thời hạn dài hơn và ân hạn trả nợ gốc 3 tháng để có thời gian thực hiện việc bán tài sản và giảm bớt nợ.
2.3.2 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh
Khách hàng B là chủ một cơ sở may gia công hàng xuất khẩu với hơn 3 năm kinh nghiệm trong ngành Hiện tại, khách hàng đang có nhu cầu vay vốn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh Thông tin chi tiết về cơ sở hoạt động và khoản vay được thể hiện trong Bảng 2.13, trong khi kết quả chấm điểm được tóm tắt trong Bảng 2.14.
Bảng 2.13 – Tóm tắt sơ lƣợc thông tin cá nhân và khoản vay kinh doanh của khách hàng B
STT Thông tin về cá nhân và cơ sở kinh doanh
2 Trình độ học vấn Trung cấp
3 Thâm niên hoạt động kinh doanh 3 năm
4 Đăng ký kinh doanh Có
5 Ngành nghề sản xuất kinh doanh May mặc
6 Quyền sở hữu đối với địa điểm kinh doanh
7 Số năm làm việc bình quân người lao động
8 Tổng vốn kinh doanh (vốn tự có) 1,000 triệu đồng
9 Tổng vốn đầu tư (vốn tự có + vốn vay)
Kết quả hoạt động của cơ sở kinh doanh năm 2015
2 Giá vốn hàng bán 6,500 triệu đồng
4 Chi phí bán hàng và quản lý 485 triệu đồng
6 Lợi nhuận sau thuế 730 triệu đồng
7 Khoản phải thu 1.250 triệu đồng
Thông tin về khoản vay và quan hệ tín dụng với ngân hàng
1 Số tiền vay 700 triệu đồng
3 Mục đích vay Bổ sung vốn kinh doanh
4 Tỷ lệ vay / Tổng vốn đầu tư 70%
5 Tài sản thế chấp Nhà ở
6 Số tiền trả nợ hàng tháng (gốc + lãi) 16 triệu đồng
7 Uy tín quan hệ tín dụng trong 36 tháng qua Đã từng phát sinh nợ nhóm 2 tại ngân hàng khác, hiện không còn dư nợ
Nguồn: Trích từ dữ liệu tiếp cận của Namabank
Bảng 2.14 – Tổng điểm xếp hạng của khách hàng B vay kinh doanh
Thông tin chủ hộ kinh doanh 25.2
Rủi ro Thấp, Đủ tiêu chuẩn
Nguồn: Trích từ dữ liệu tiếp cận của Namabank
Kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2015 của khách hàng này được trình bày ở
Khách hàng được xếp hạng A với tổng điểm 75.32, cho thấy khả năng tín dụng đủ tiêu chuẩn Tuy nhiên, thực tế cho thấy khách hàng này thường xuyên trả nợ trễ, với việc chậm thanh toán trên 60 ngày tính đến Quý I/2016 Hiện tại, dư nợ còn lại khoảng 515 triệu đồng đã chuyển sang nợ quá hạn do khách hàng chưa thu được tiền từ người mua để thanh toán cho ngân hàng.
Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank
Namabank không chỉ tập trung vào việc vận hành hệ thống XHTD cho khách hàng doanh nghiệp mà còn chú trọng đến việc XHTD cho khách hàng cá nhân Mặc dù hệ thống XHTD của Namabank đã phát huy vai trò trong việc xếp hạng và đánh giá khách hàng cá nhân, vẫn còn một số yếu tố cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả.
2.4.1 Những kết quả đạt đƣợc
Mô hình XHTD cá nhân tại Namabank là công cụ quản lý rủi ro hiệu quả trong thẩm định và xét duyệt cho vay, phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều tổ chức tín dụng toàn cầu và trong nước Mô hình này tuân thủ các trình tự và tiêu chí nghiêm ngặt, đảm bảo tính chặt chẽ trong quy trình xét duyệt.
Hệ thống tiêu chí đánh giá và điểm trọng số đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của từng chỉ tiêu đánh giá Cách quy đổi giá trị sang điểm cho các tiêu chí đánh giá cần được thực hiện một cách rõ ràng và chính xác Đồng thời, việc xác định khách hàng và quan điểm cấp tín dụng cũng phải được điều chỉnh theo từng mức xếp hạng nhằm đảm bảo tính hiệu quả và chính xác trong quá trình đánh giá.
Mô hình chấm điểm KHCN tại Namabank tuân thủ khung hướng dẫn của NHNN, đồng thời được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm toàn cầu.
Mô hình chấm điểm đã phân loại rõ ràng khách hàng khoa học và công nghệ thành hai nhóm: cá nhân kinh doanh và cá nhân tiêu dùng, dựa trên các chỉ tiêu về nhân thân, năng lực tài chính và phương án kinh doanh Đặc biệt, mô hình còn tích hợp các chỉ tiêu dự báo ảnh hưởng của thay đổi chính sách Nhà nước cũng như tác động cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng dự đoán rủi ro tài chính mà khách hàng có thể gặp phải trong tương lai.
2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục
Chỉ tiêu đánh giá, điểm số và thang điểm XHTD
Qua nghiên cứu và so sánh với các mô hình XHTD tại các tổ chức khác, hệ thống XHTD cá nhân của Namabank không chỉ phát huy vai trò xếp hạng và đánh giá khách hàng mà còn tồn tại một số yếu tố cần cải thiện.
Hệ thống XHTD cá nhân của Namabank chưa xác định rõ mức độ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của khách hàng Các chỉ tiêu, thang điểm trong hệ thống được xây dựng dựa trên phương pháp chuyên gia, mang tính chủ quan và phụ thuộc vào trình độ đánh giá của cán bộ chấm điểm Điều này dẫn đến việc thiếu cơ sở vững chắc và không phù hợp với đối tượng khách hàng Phương pháp hiện tại chỉ dừng lại ở việc cho điểm định tính, chưa thể lượng hóa các yếu tố rủi ro.
Ngân hàng chưa xây dựng mức độ đảm bảo bằng tài sản trong việc chấm điểm tín dụng cá nhân Hệ thống XHTD chủ yếu xem xét khả năng trả nợ gốc và lãi của cá nhân, nhưng cần tính đến phương án đảm bảo tín dụng để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng khi khách hàng không thể thanh toán nợ.
Việc xác định hệ thống thang điểm và điểm số cho các chỉ tiêu trong việc XHTD khách hàng cá nhân hiện vẫn chưa rõ ràng và thiếu tính thực tiễn Một số chỉ tiêu phi tài chính nếu quá hình thức và phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của cán bộ thẩm định thì không nên được áp dụng với tỷ trọng cao trong mô hình chấm điểm cá nhân vay tiêu dùng.
Nhóm chỉ tiêu đánh giá thông tin cá nhân bao gồm những chỉ tiêu có tính hình thức hoặc phụ thuộc vào cảm tính của cán bộ tín dụng, điều này có thể ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.
+ Thời gian lưu trú trên địa bàn hiện tại
+ Đánh giá gia cảnh so với mức chung của vùng
+ Tình trạng nhân thân của người trong gia đình
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính:
Một số chỉ tiêu mang tính chất thông tin cá nhân lại được xếp vào hạng mục các chỉ tiêu để đánh giá năng lực tài chính
+ Nghề nghiệp, tính chất nghề nghiệp
+ Thời gian công tác hiện tại
+ Thời gian trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại
+ Hình thức hợp đồng lao động
+ Uy tín của khách hàng tại đơn vị công tác
+ Quan hệ của khách hàng với cá nhân, tổ chức khác
Một số chỉ tiêu mang tính trùng lắp không cần thiết như:
+ Tổng thu nhập của người vay và đồng trả nợ với chỉ tiêu Thu nhập của người thân có thể trả thay
+ Loại hình cơ quan đang công tác Đối với chấm điểm cá nhân vay kinh doanh
Nhóm chỉ tiêu đánh giá thông tin chủ hộ kinh doanh tương tự như nhóm chỉ tiêu thông tin cá nhân trong chấm điểm cá nhân tiêu dùng Một số chỉ tiêu có tính chất hình thức hoặc phụ thuộc vào cảm tính của cán bộ tín dụng, ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.
+ Thời gian lưu trú trên địa bàn hiện tại
+ Đánh giá gia cảnh so với mức chung của vùng
+ Mối quan hệ của chủ hộ kinh doanh với cộng đồng
- Nhóm chỉ tiêu phương án kinh doanh: cần bổ sung thêm một vài chỉ tiêu để có đánh giá chính xác và tổng quan hơn về khách hàng như:
+ Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở kinh doanh
+ Mức độ nghiên cứu về sản phẩm
+ Thị hiếu của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ
+ Giá cả của sản phẩm so với mặt bằng chung của thị trường
Trong đánh giá năng lực tài chính của cá nhân kinh doanh, hiện tại chủ yếu dựa vào các tiêu chí năm hiện tại mà thiếu sự so sánh với năm trước, điều này làm khó khăn trong việc xác định xu hướng hoạt động của hộ kinh doanh Các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu và lợi nhuận cần được xem xét để đánh giá vị thế tài chính Ví dụ, một hộ gia đình có thể tăng vốn chủ sở hữu, cho thấy khả năng tự chủ tài chính, nhưng nếu tổng thu nhập không tăng tương ứng, các chỉ tiêu về thu nhập lại giảm, dẫn đến điểm số của hộ kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực.
Namabank, một ngân hàng thương mại quy mô nhỏ, vẫn còn thiếu thông tin và nhận thức về tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống XHTD theo chuẩn Basel II Ngân hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cán bộ có năng lực xây dựng mô hình tính toán để lượng hóa các yếu tố rủi ro, đồng thời thiếu dữ liệu cả về số lượng và chất lượng để đưa vào mô hình Do đó, mặc dù hệ thống XHTD của Namabank đã được thiết lập, nhưng hiệu quả hoạt động vẫn chưa đạt yêu cầu.
Khi đánh giá tín dụng cá nhân, ngân hàng chủ yếu dựa vào các chứng từ chứng minh thu nhập và tài sản mà khách hàng cung cấp Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện và chính xác về tình hình tài chính của khách hàng, cần phải thu thập thêm nhiều nguồn thông tin khác như từ cơ quan thuế, các tổ chức tín dụng và thông tin về tranh chấp kinh tế Việc thu thập những thông tin này gặp nhiều khó khăn, do liên hệ với các cơ quan quản lý không dễ dàng và thông tin thường không được cung cấp Đặc biệt, với những cá nhân vay vốn kinh doanh, họ thường không thực hiện báo cáo tài chính, dẫn đến thông tin mà họ cung cấp thường không có trong hệ thống.
Nguồn thông tin để xếp hạng hiện nay còn hạn chế về cả số lượng lẫn chất lượng, điều này ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng và khiến chúng không phản ánh chính xác mức độ tín nhiệm của cá nhân.