| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| [2] Trần Hùng Thao: Nhập môn Toán học Tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Nhập môn Toán học Tài chính |
| Tác giả: |
Trần Hùng Thao |
| Nhà XB: |
NXB Khoa học và kỹ thuật |
| Năm: |
2004 |
|
| [3] Đặng Hùng Thắng: Xác suất nâng cao, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Xác suất nâng cao |
| Tác giả: |
Đặng Hùng Thắng |
| Nhà XB: |
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Năm: |
2013 |
|
| [5] V. Bally, M.P. Bavouzet, M. Messaoud: Integration by parts formula for locally smooth laws and applications to sensitivity computations. Annals of Applied Probability, 17, 33-66, 2007 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Integration by parts formula for locally smooth laws and applications to sensitivity computations |
| Tác giả: |
V. Bally, M.P. Bavouzet, M. Messaoud |
| Nhà XB: |
Annals of Applied Probability |
| Năm: |
2007 |
|
| [6] V. Bally, L. Caramellino, L. Lombardi: An Introduction to Malliavin Calculus and its applications to Finance, 2010 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
An Introduction to Malliavin Calculus and its applications to Finance |
| Tác giả: |
V. Bally, L. Caramellino, L. Lombardi |
| Năm: |
2010 |
|
| [7] V. Bally, L. Caramellino, A. Zanette: Pricing and Hedging American Options by Monte Carlo methods using a Malliavin calculus approach. Monte Carlo Methods and Applications, 11, 121-137, 2005 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Pricing and Hedging American Options by Monte Carlo methods using a Malliavin calculus approach |
| Tác giả: |
V. Bally, L. Caramellino, A. Zanette |
| Nhà XB: |
Monte Carlo Methods and Applications |
| Năm: |
2005 |
|
| [10] B. Bouchard, I. Ekeland, N. Touzi: On the Malliavin Approach to Monte Carlo Approximation of Conditional Expectations.Finance and Stochastics, 8, 45-71, 2004 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
On the Malliavin Approach to Monte Carlo Approximation of Conditional Expectations |
| Tác giả: |
B. Bouchard, I. Ekeland, N. Touzi |
| Nhà XB: |
Finance and Stochastics |
| Năm: |
2004 |
|
| [12] E. Fourni’e, J.M. Lasry, J. Lebouchoux, P.-L. Lions, N. Touzi: Applications of Malliavin Calculus to Monte Carlo methods in finance. Finance and Stochastics, 3, 391 - 412, 1999 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Applications of Malliavin Calculus to Monte Carlo methods in finance |
| Tác giả: |
E. Fourni’e, J.M. Lasry, J. Lebouchoux, P.-L. Lions, N. Touzi |
| Nhà XB: |
Finance and Stochastics |
| Năm: |
1999 |
|
| [13] E. Fourni’e, J.M. Lasry, J. Lebouchoux, P.-L. Lions: Applications of Malliavin Calculus to Monte Carlo methods in finance II. Finance and Stochastics, 5, 201 - 236, 2001 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Applications of Malliavin Calculus to Monte Carlo methods in finance II |
| Tác giả: |
E. Fourni’e, J.M. Lasry, J. Lebouchoux, P.-L. Lions |
| Nhà XB: |
Finance and Stochastics |
| Năm: |
2001 |
|
| [17] N. Ikeda, S. Watanabe:Stochastic differential equations and diffusion processes.North Holland, second ed. 1989 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Stochastic differential equations and diffusion processes |
| Tác giả: |
N. Ikeda, S. Watanabe |
| Nhà XB: |
North Holland |
| Năm: |
1989 |
|
| [18] D. Lamberton, B. Lapevre. Introduction to stochastic calculus applied to finance.Chapman and Hall, London, 1996 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Introduction to stochastic calculus applied to finance |
| Tác giả: |
D. Lamberton, B. Lapevre |
| Nhà XB: |
Chapman and Hall |
| Năm: |
1996 |
|
| [21] P. Malliavin, A. Thalmaier: Stochastic calculus of variations in mathematical fi- nance. Springer-Verlag, Berlin, 2006 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Stochastic calculus of variations in mathematical finance |
| Tác giả: |
P. Malliavin, A. Thalmaier |
| Nhà XB: |
Springer-Verlag |
| Năm: |
2006 |
|
| [22] D. Nualart: The Malliavin calculus and related topics. Springer-Verlag, 1995 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The Malliavin calculus and related topics |
| Tác giả: |
D. Nualart |
| Nhà XB: |
Springer-Verlag |
| Năm: |
1995 |
|
| [23] M. Sanz-Sol’e: Malliavin calculus, with applications to stochastic partial differen- tial equations. EPFL Press, 2005 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Malliavin calculus, with applications to stochastic partial differential equations |
| Tác giả: |
M. Sanz-Sol’e |
| Nhà XB: |
EPFL Press |
| Năm: |
2005 |
|
| [1] Nguyễn Viết Phú - Nguyễn Duy Tiến: Cơ sở lý thuyết Xác suất, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 |
Khác |
|
| [4] V. Bally: An elementary introduction to Malliavin calculus. Rapport de recherche 4718. INRIA, 2003 |
Khác |
|
| [8] M.P. Bavouzet-Morel, M. Messaoud: Computation of Greeks uning Malliavin’s calculus in jump type market models. Electronic Journal of Probability, 11, 276- 300, 2006 |
Khác |
|
| [9] K. Bichteler, J.-B. Gravereaux, J. Jacod. Malliavin calculus for processes with jumps. Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1987 |
Khác |
|
| [11] N. Chen, P. Glasserman. Malliavin Greeks without Malliavin calculus. Stochastic Processes and their Applications, 117, 1689-1723, 2007 |
Khác |
|
| [14] P.E. Kloeden, E. Platen: Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations.Applications of Mathematics, Stochastic Modeling and Applied Probability 23, Springer, 1991 |
Khác |
|
| [15] A. Kohatsu-Higa, R. Petterson: Variance Reduction Methods for Simulation of Densities on Wiener Space. SIAM Journal of Numerical Analysis, 4, 431-450, 2002 |
Khác |
|