THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 51 |
| Dung lượng | 808,24 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 04/07/2021, 07:36
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2] Nguyễn Viết Phú, Nguyễn Duy Tiến (2004), Cơ sở lý thuyết xác suất, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [4] Đặng Hùng Thắng (2005), Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [5] Carlo Acerbi, Claudio Nordio, Carlo Sirtori (2001), Expected Short- fall as a tool for Financial Risk Management | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [8] Philippe Artzner, Freddy Delbean, Jean-Marc Eber, David Heath (1999), Coherent measures of risk | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [1] Nguyễn Văn Nam, Hoàng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài chính, thực tiễn và phương pháp đánh giá, NXB Tài chính, Hà Nội | Khác | |||||||||
| [3] Trần Hùng Thao (2009), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội | Khác | |||||||||
| [6] Carlo Acerbi, Dirk Tasche (tháng 5, 2001) Expected Shortfall: a nat- ural coherent alternative to Value at Risk | Khác | |||||||||
| [7] Carlo Acerbi, Dirk Tasche (2002), On the coherent of Expected Short- fall | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN