BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THẢO HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÀNH PHỐ TUY HÒA PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THẢO HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÀNH PHỐ TUY HỊA PHÚ N Chun ngành: Tài - Ngân hàng(Ngân hàng) Hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Quốc Tuấn TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng đúc kết từ trình nghiên cứu, từ việc tập hợp nguồn tài liệu, kiến thức học, thân tự thu thập thông tin liên quan, liên hệ thực tế đơn vị Agribank - Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên hướng dẫn TS Trần Quốc Tuấn Các kết nghiên cứu luận văn đươc phân tích cách trung thực, khách quan, không vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước chưa công bố nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020 Tác giả Nguyễn Ngọc Thảo MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT – ABSTRACT CHƯƠNG – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu .1 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG – VẤN ĐỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÀNH PHỐ TUY HÒA PHÚ YÊN 2.1 Giới thiệu Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 2.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 2.1.3 Bộ máy tổ chức Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức máy Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 11 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng 11 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên từ năm 2017 đến năm 2019 16 2.3 Những biểu vấn đề rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 18 2.3.1 Các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ khách hàng 18 2.3.2 Các dấu hiệu liên quan tới phương pháp quản lý khách hàng 19 2.3.3 Các dấu hiệu thuộc vấn đề kĩ thuật thương mại 19 2.3.4 Các dấu hiệu xử lý thơng tin tài kế tốn 19 3.1 Khái quát tín dụng vai trị tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 21 3.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 21 3.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế quốc dân 21 3.1.3 Phân loại tín dụng 23 3.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 3.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 25 3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 25 3.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 28 3.3 Nhận diện rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại 29 3.3.1 Những dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 29 3.3.2 Kinh nghiệm quản lý hạn chế RRTD lược khảo nghiên cứu có liên quan 31 4.1 Thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Nam TP Tuy Hịa Phú Yên từ năm 2016 đến năm 2018 35 4.1.1 Quy trình tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên áp dụng 35 4.1.2 Thực trạng phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên cơng tác kiểm sốt rủi ro 37 4.1.2.1 Kiểm soát rủi ro công tác phân loại nợ 37 4.1.2.2 Kiểm sốt rủi ro cơng tác trích lập dự phịng rủi ro 41 4.1.2.3 Đo lường rủi ro qua cơngtác phân tíchnợ q hạn nợ xấu 44 4.1.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 46 4.1.3.1 Thẩm định hồ sơ vay sàng lọc khách hàng .46 4.1.3.2 Xếp hạng tín dụng 50 4.1.3.3 Ứng phó với rủi ro tín dụng 51 4.2 Đánh giá so sánh thực trạng công tác hạn chế RRTD BIDV chi nhánh Nam TP Tuy Hòa, ACB chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Hòa Phú Yên 58 4.3 Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 60 4.3.1 Những kết đạt 60 4.3.2 Những hạn chế tồn 61 4.3.3 Nguyên nhân 63 4.3.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 63 4.3.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 64 4.3.3.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 64 5.1 Định hướng hoạt động tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 đến 2025 66 5.1.1 Tại Agribank Việt Nam 66 5.1.2 Tại Agribank Tỉnh Phú Yên 66 5.1.3 Tại Agribank Chi nhánh Nam Thành phố Tuy Hòa Phú Yên 67 5.1.3.1.Những định hướng hoạt động kinh doanh tín dụng 67 5.1.3.2 Định hướng mục tiêu công tác hạn chế rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 70 5.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 71 5.2.1 Công tác xây dựng quy trình quản lý rủi ro Agribank Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 72 5.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay 73 5.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn lực Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên 75 5.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội 76 5.2.5 Một số giải pháp khác 77 5.2.5.1 Tăng cường cho vay có bảo đảm tài sản thực quy trình bảo đảm tiền vay 77 5.2.5.2 Phân tán rủi ro tín dụng 78 5.2.5.3 Nâng cao hiệu hệ thống thơng tin tín dụng .79 5.3 Kiến nghị 80 5.3.1 Kiến nghị Agribank 80 5.3.1 Kiến nghị quyền địa phương 81 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 81 TÓM TẮT CHƯƠNG 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt : Giải thích Agribank : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam CBTD : Cán tín dụng CTCP : Công ty cổ phần CN : Chi nhánh DPRR : Dự phòng rủi ro DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ KH : Khách hàng TP : Thành phố NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước NH : Ngân hàng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn QHKH : Quan hệ khách hàng TCKT : Tổ chức kinh tế TDNH : Tín dụng ngân hàng RRTD : Rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Agribank – Chi nhánh Nam thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.2 Quy mô cấu cho vay Agribank CN Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.3.Kết hoạt động kinh doanh Agribank CN Nam TP Tuy Hịa 2017-2019 Bảng 3.1: Mơ hình điếm số tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Mỹ Bảng 3.2: Đánh giá theo mơ hình điểm số tiêu dùng Bảng 4.1: Phân loại nợ theo kết chấm điểm xếp hạng KH Bảng 4.2: Phân loại nợ Agribank Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 4.3: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank CN Nam TP Tuy Hòa Phú Yên giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 4.4: Tình hình nợ hạn nợ xấu Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hịa Phú n giai đoạn 2017-2019 Bảng 4.5: Tình hình sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên giai đoạn 2017-2019 Bảng 4.6: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1.Cơ cấu tổ chức phòng ban Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thể quy mô cấu cho vay Agribank CN Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 2017-2019 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thể kết hoạt động kinh doanh Agribank CN Nam TP Tuy Hòa 2017-2019 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ thể phân loại nợ Agribank Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên năm 2017 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ thể phân loại nợ Agribank Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên năm 2018 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ thể phân loại nợ Agribank Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên năm 2019 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ thể tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank CN Nam TP Tuy Hòa Phú Yên giai đoạn 2017 – 2019 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ thể tình hình sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro cho vay Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hịa Phú n giai đoạn 2017-2019 TĨM TẮT Trong kinh tế thị trường tín dụng hoạt động nguồn thu chủ yếu ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại thực chức nhận tiền gửi dân cư, tổ chức kinh tế… cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thành phần khác kinh tế vay lại với lãi suất thích hợp ngun tắc có hồn trả Tuy nhiên khoản vay đến hạn mà người vay khơng có khả trả nợ nhiều nguyên nhân rủi ro dẫn đến vốn ngân hàng.thương mại điều dễ xảy Vấn đề đặt làm để giảm thiểu rủi rotcó thể xảy để ngân hàng thương mại bảo toàn vốn Vì trình cho vay đòi hỏi ngân hàng thương mại phải quản lý tốt khoản vay từ khâu đánh giá, thẩm định…sẽ hạn chế rủi ro tín dụng.mà ngân hàng gặp phải tất yếu giảm bớt nợ xấu cho ngân hàng Vì luận văn với mục đích đưa rủi ro tín dụng mà Agribank CN Nam TP Tuy Hịa Phú Yên thường mắc phải số biện pháp để cải thiện nâng cao chất lượng hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Từ khóa: Hạn chế rủi ro tín dụng, Agribank chi nhánh Nam TP Tuy Hịa Phú Yên ... tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên - Chương 5: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. ĐỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÀNH PHỐ TUY HÒA PHÚ YÊN 2.1 Giới thiệu Agribank – Chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên. .. thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam TP Tuy Hòa Phú Yên hạn chế rủi ro tín dụng - Chương 3: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại