Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Tiến sĩ Dương Tuấn Anh tận tình bảo, hướng dẫn nghiên cứu thực luận văn Nếu khơng có theo dõi động viên thầy, tơi khơng thể hồn thành luận văn thời gian quy định - Các thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy mở cho đường đến với tri thức - Anh Lại Đức Nhuận cung cấp liệu quan trọng thiết thực góp phần làm sinh động luận văn - Gia đình, bạn bè thân thiết người bên tôi, động viên khuyến khích tơi vào thời điểm quan trọng đời _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng LƯU Ý VỀ TÊN ĐỀ TÀI Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN - ỨNG DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN đổi tên thành: QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN BẰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ - ĐỐI TƯỢNG cho sát với nội dung thực luận văn _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng TÓM TẮT Hệ quản trị liệu chuỗi thời gian thành phần đặc biệt quan trọng sở liệu hướng thời gian Ngày này, liệu chuỗi thời gian ứng dụng rộng rãi thực tiễn Dữ liệu tài liệu khoa học hai ví dụ tiêu biểu mơ hình chuỗi thời gian Mặc dù có số cơng trình nghiên cứu việc quản lý chuỗi thời gian, cịn tài liệu quan tâm đến việc làm cách ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu thực Theo khuynh hướng này, luận văn nêu số hướng tiếp cận nhằm ánh xạ chuỗi thời gian trực quan hố mơ hình liệu thời gian tích hợp ITDM vào mơ hình liệu quan hệ - đối tượng, tiêu biểu DBMS ORACLE Để đánh giá rõ ràng cách ánh xạ này, luận văn thực hai ứng dụng tài tiêu biểu: chuỗi thời gian thị trường chứng khoán Việt Nam chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ Trong hai ứng dụng thử nghiệm có sử dụng đặc tính quan hệ - đối tượng tiêu biểu hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng ORACLE, góp phần giúp cho việc thực sở liệu chuỗi thời gian trở nên rõ ràng linh hoạt _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng ABSTRACT Time series data management system is a special type of temporal databases that has a variety of practical applications Financial data and scientific data are examples that can be modeled with time series Though there have been some researches on time series management, very few studies have reported how to map time series data into implementation data models In this thesis, we propose some approaches to map time series represented in Integrated Temporal Data Model (ITDM) into object-relational data model so that we can implement time series databases on some object-relational DBMS such as ORACLE To evaluate the mapping scheme, we have applied it in two typical financial applications: Vietnamese stock time series and foreign exchange rate time series The two experiments have shown that by using object-relational features of an objectrelational DBMS such as ORACLE, the implementation of time series databases becomes feasible and quite straightforward _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LƯU Ý VỀ TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT ABSTRACT MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.2 MỤC TIÊU LUẬN VĂN 1.3 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 1.4 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Chương 2: DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN – NHỮNG KHÁI NIỆM CĂN BẢN VÀ CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN 2.1 NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN .5 2.1.1 Cơ sở liệu hướng thời gian (Temporal Database) 2.1.2 Thời gian hợp lệ (Valid Time) 2.1.3 Thời gian giao dịch (Transaction Time) 2.1.4 Nhãn thời gian (Timestamp) 2.1.5 Độ mịn thời gian (Granularity) 2.2 DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN (Time Series Data) 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Lịch dùng chuỗi liệu thời gian (Calendar for Time Series) 10 2.3 MƠ HÌNH DỮ LIỆU THỜI GIAN TÍCH HỢP 11 2.4 TỔNG THUẬT VỀ CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN 14 2.4.1 Các cơng trình tập trung vào mơ hình liệu chuỗi thời gian 14 2.4.2 Các cơng trình sâu vào phương pháp ánh xạ chuỗi thời gian 15 2.4.3 Các cơng trình thiên ứng dụng chuỗi thời gian 16 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ÁNH XẠ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN VÀO CÁC MƠ HÌNH DỮ LIỆU THƠNG DỤNG 19 3.1 ÁNH XẠ VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 19 3.2 ÁNH XẠ VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .23 3.3 ÁNH XẠ VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ - ĐỐI TƯỢNG 26 3.3.1 Lý sử dụng sở liệu quan hệ - đối tượng 26 3.3.2 Ánh xạ vào sở liệu quan hệ - đối tượng 29 Chương 4: ỨNG DỤNG VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TỈ GIÁ NGOẠI TỆ 38 4.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA DBMS QUAN HỆ - ĐỐI TƯỢNG ORACLE 39 4.1.1 Các câu lệnh SQL 39 4.1.2 Các đặc điểm mô hình quan hệ - đối tượng thể PL/SQL 40 4.2 CHUỖI THỜI GIAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (CÁCH 1) 44 _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng 4.2.1 Mơ tả tốn 45 4.2.2 Mơ hình ITDM chuỗi thời gian SSI 45 4.2.3 Ánh xạ chuỗi thời gian SSI vào DBMS Oracle (cách 1) 46 4.2.4 Các Member Function Member Procedure 50 4.3 CHUỖI THỜI GIAN TỈ GIÁ NGOẠI TỆ (CÁCH 2) .52 4.3.1 Mơ tả tốn 53 4.3.2 Mơ hình ITDM chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ 53 4.3.3 Ánh xạ chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ vào DBMS Oracle (Cách 2) 54 4.3.4 Các Member Function Member Procedure 57 Chương 5: HIỆN THỰC MỘT SỐ THAO TÁC TRUY VẤN DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN CỦA HAI ỨNG DỤNG TRÊN 59 5.1 CHUỖI THỜI GIAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 59 5.1.1 Các Stored Procedure 59 5.1.2 Các truy vấn .62 5.1.3 Biểu diễn đồ thị trực quan .66 5.2 CHUỖI THỜI GIAN TỈ GIÁ NGOẠI TỆ 68 5.2.1 Các Stored Procedure 68 5.2.2 Các truy vấn .72 5.2.3 Biểu diễn đồ thị trực quan .77 Chương 6: KẾT LUẬN 80 6.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HAI CÁCH THỨC ÁNH XẠ 80 6.1.1 Ánh xạ vào DBMS quan hệ - đối tượng theo CÁCH .80 6.1.2 Ánh xạ vào DBMS quan hệ - đối tượng theo CÁCH .81 6.2 TỔNG KẾT .82 6.3 NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 83 6.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 Phụ lục A: LƯỢC ĐỒ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỨC LUẬN LÝ CỦA CHUỖI THỜI GIAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN A1 Phụ lục B: LƯỢC ĐỒ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỨC LUẬN LÝ CỦA CHUỖI THỜI GIAN TỈ GIÁ NGOẠI TỆ B1 Phụ lục C: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THÔNG DỤNG CỦA PL/SQL .C1 C.1 CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG PL/SQL C1 C.1.1 Cấu trúc điều kiện IF C1 C.1.2 Cấu trúc lặp LOOP C3 C.2 CURSOR TRONG PL/SQL C5 C.2.1 Khai báo CURSOR C6 C.2.2 Mở CURSOR C6 C.2.3 Lấy giá trị từ CURSOR C6 C.2.4 Đóng CURSOR C7 C.2.5 Các thuộc tính CURSOR C7 C.3 PROCEDURE VÀ FUNCTION C7 C.3.1 Procedure C8 C.3.2 Function C9 _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Phụ lục D: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN D1 D.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM D1 D.1.1 Thị trường tài D1 D.1.2 Cấu trúc thị trường tài D1 D.1.3 Thị trường tiền tệ (Money Market) .D1 D.1.4 Thị trường vốn (Capital Market) D2 D.2 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .D2 D.2.1 Chức thị trường chứng khoán D2 D.2.2 Vai trị thị trường chứng khốn D3 D.3 CHỨNG KHOÁN D3 D.3.1 Khái niệm D3 D.3.2 Trái phiếu D3 D.3.3 Cổ phiếu thường (Common Stock) .D4 D.3.4 Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) D5 D.4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN D6 D.4.1 Khái niệm D6 D.4.2 Chức cơng ty chứng khốn D6 Phụ lục E: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH E1 Phụ lục F: CÁC THUẬT NGỮ F1 _ Lê Ngọc Minh Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Chuỗi thời gian dạng đặc biệt sở liệu hướng thời gian, ứng dụng rộng rãi thực tiễn Mặc dù có nhiều nghiên cứu sở liệu hướng thời gian, cịn thiếu cơng trình nghiên cứu liệu chuỗi thời gian (Time Series Data) Đặc biệt làm cách để ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu thực Chính vậy, luận văn thảo luận phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu khác Trong đó, phương pháp ánh xạ vào mơ hình quan hệ - đối tượng trọng ưu điểm bật 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Việc tách biệt chương trình liệu bước tiến quan trọng lập trình Các nhà phát triển tập trung vào việc viết chương trình mà khơng cịn bị chi phối nhiều vào việc quản lý liệu Những thao tác liệu giao phó hết cho hệ quản trị sở liệu (DataBase Management System – DBMS) tin cậy Các hãng sản xuất ngày trọng vào việc phát triển hệ quản trị sở liệu quan hệ (Relational DataBase Management System – RDBMS), hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng (Object-oriented DataBase Management System – ODBMS), hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng (Object-Relational DataBase Management System – ORDBMS) Tuy nhiên, nhà thiết kế nhà phát triển vào khảo sát, thiết kế, lập trình hay thực ứng dụng thường bỏ qua yếu tố thời gian Mặt khác, hệ quản trị sở liệu đa dạng chất lượng, phong phú chủng loại, số lượng lại không hỗ trợ, hỗ trợ việc lưu trữ, thao tác liệu hướng thời gian Ngày có nhiều tốn thực tế ứng dụng cơng nghệ thông tin mô hình hóa rộng rãi vào máy tính Những ứng dụng không tập trung vào việc lưu trữ, thao tác kiện bất biến, cố định, khơng thay đổi theo thời gian mà cịn tập trung vào liệu mang nhiều yếu tố mặt thời gian Cơ sở liệu hướng thời gian (Temporal Database) trở nên quan trọng cần thiết Việc bỏ công sức, thời gian để nghiên cứu, ứng dụng sở liệu hướng thời gian vào thực tiễn hoàn toàn cần thiết Trong sở liệu hướng thời gian, liệu chuỗi thời gian phần quan trọng thiếu Dữ liệu chuỗi thời gian ngày sử dụng rộng rãi từ ứng dụng khoa học đến ứng dụng kinh tế, tài như: _ Lê Ngọc Minh Trị Trang Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Dự báo thời tiết: Lưu trữ liệu chuỗi thời gian nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió… thay đổi liên tục theo giờ, phút quan trọng việc dự báo thay đổi thời tiết Môi trường: Việc đo đạt, lưu trữ số liệu số lượng băng hai cực trái đất theo tháng, năm chứng quan trọng cho thấy thay đổi môi trường sống trái đất Ngân hàng: Trong tất ngân hàng tồn nhu cầu việc quản lý liệu chuỗi thời gian tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ luôn biến động không ngừng phút Thị trường chứng khoán: Giá cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán liệu chuỗi thời gian tiêu biểu Kinh doanh: Việc quản lý doanh thu hàng ngày, hàng tháng công việc hoạt động kinh doanh cơng ty … Rõ ràng, liệu chuỗi thời gian ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực thực tiễn Tuy nhiên, năm gần liệu chuỗi thời gian nhà khoa học tập trung nghiên cứu cách có hệ thống Hiện tại, cịn thiếu cơng trình nghiên cứu tương xứng với vai trị liệu chuỗi thời gian, đặc biệt làm để ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu thực Chính tầm quan trọng liệu chuỗi thời gian, ứng dụng rộng rãi nó, nhu cầu phải tiến hành nghiên cứu liệu chuỗi thời gian động lực thơi thúc nhà khoa học tìm tịi, nghiên cứu liệu chuỗi thời gian ứng dụng cho hiệu Đó mục đích luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu thơng dụng Bên cạnh đó, luận văn sâu vào việc quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng, cách đưa hai phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình quan hệ - đối tượng xây dựng ứng dụng liệu chuỗi thời gian thị trường chứng khoán, tỉ giá ngoại tệ hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng Oracle, đồng thời thực số thao tác truy vấn thông dụng hai loại liệu chuỗi thời gian 1.2 MỤC TIÊU LUẬN VĂN Tìm hiểu tính chất liệu chuỗi thời gian Tham khảo phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ mơ hình liệu hướng đối tượng Nghiên cứu phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ - đối tượng _ Lê Ngọc Minh Trị Trang Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Áp dụng phương pháp vừa nghiên cứu, xây dựng, thực liệu chuỗi thời gian thị trường chứng khoán liệu chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng Oracle Thông qua hai ứng dụng thực tiễn này, tạo truy vấn liệu chuỗi thời gian Đồng thời biểu diễn liệu chuỗi thời gian thông qua đồ thị trực quan 1.3 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Dữ liệu chuỗi thời gian có tầm quan trọng định Đồng thời, hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng mang đặc tính bật ứng dụng ngày rộng Chính vậy, luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Luận văn thực công việc cụ thể sau: Nghiên cứu sở liệu hướng thời gian nói chung, liệu chuỗi thời gian nói riêng Trình bày thuộc tính, đặc điểm, thành phần liệu chuỗi thời gian Tìm hiểu cơng trình nghiên cứu liên quan đến liệu chuỗi thời gian Tìm hiểu phương pháp ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ mơ hình liệu hướng đối tượng Nghiên cứu cách thức ánh xạ liệu chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Áp dụng phương pháp ánh xạ thực ứng dụng chuỗi thời gian thị trường chứng khoán Việt Nam chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng Oracle Hiện thực số truy vấn liệu chuỗi thời gian ứng dụng thực Biểu diễn trực quan biến động chuỗi thời gian thông qua đồ thị Rút đánh giá cách thức ánh xạ chuỗi thời gian vào mơ hình liệu quan hệ - đối tượng 1.4 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Luận văn tổ chức thành chương: Chương 1: Giới thiệu luận văn, lý chọn luận văn đóng góp luận văn _ Lê Ngọc Minh Trị Trang Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Và cuối cùng, đóng cursor này: CLOSE employee_cur; C.2.1 Khai báo CURSOR CURSOR cursor_name [ ( [ parameter [, parameter …] ) ] [ RETURN return_specification ] IS SELECT_statement; Trong đó, cursor_name tên cursor return_specification mệnh đề RETURN tùy chọn cursor SELECT_statement câu SQL SELECT Cuối cùng, truyền đối số cho cursor thơng qua tham số tuỳ chọn Ví dụ: CURSOR emp_cur (department_id_in IN NUMBER) RETURN employee%ROWTYPE IS SELECT * FROM employee WHERE depertment_id = depertment_id_in; Lưu ý: employee%ROWTYPE tất cột (có cấu trúc) bảng employee C.2.2 Mở CURSOR OPEN [ (argument [, argument …] ) ]; Với, tên cursor khai báo Và argument giá trị truyền cursor khai báo có dãy tham số Ví dụ: OPEN company_cur; C.2.3 Lấy giá trị từ CURSOR _ Lê Ngọc Minh Trị C6 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng FETCH INTO ; Trong đó, tên cursor cấu trúc liệu PL/SQL mà hàng tập hợp record hành chép vào Có thể lấy liệu từ cursor cho vào cấu trúc record (được khai báo thuộc tính %ROWTYPE khai báo TYPE) cho vào nhiều biến Ví dụ: FETCH company_cur INTO company_rec; C.2.4 Đóng CURSOR CLOSE ; Trong đó, tên cursor cần đóng C.2.5 Các thuộc tính CURSOR Khi cần lấy số thông tin trạng thái cursor, sử dụng số thuộc tính sau: %FOUND : trả TRUE record lấy (fetch) thành công, ngược lại FALSE %NOTFOUND : trả TRUE record không lấy (fetch) thành công, ngược lại FALSE %ROWCOUNT : trả số lượng record lấy từ cursor thời điểm hành %ISOPEN : Trả TRUE cursor mở (open), ngược lại trả FALSE C.3 PROCEDURE VÀ FUNCTION _ Lê Ngọc Minh Trị C7 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Cũng giống ngôn ngữ khác, PL/SQL cung cấp cách thức để mơ đun hố (Modularization) đoạn code thông quan procedure hay function Sau đây, phần trình bày cấu trúc procedure function ngôn ngữ PL/SQL C.3.1 Procedure Một procedure mô đun (Module) thực nhiều hành động Bởi procedure xem câu lệnh thực thi PL/SQL, khối PL/SQL gồm lệnh gọi procedure Cú pháp tổng quát sau: PROCEDURE name [ ( parameter [, parameter … ] ) ] IS [ declaration statements ] BEGIN executable-statements [ EXCEPTION exception handler statements ] END [ name ]; Trong đó, name tên procedure parameter tham số tùy chọn định nghĩa nhằm truyền số thông tin cần thiết declaration statements khai báo biến cục procedure executable statement câu lệnh thực thi procedure gọi exception handler statements handler tùy chọn procedure Ví dụ: PROCEDURE get_employees IS CURSOR emp_cur IS SELECT employee_id, sal + bonus FROM employee; empid NUMBER; _ Lê Ngọc Minh Trị C8 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng total_comp NUMBER; BEGIN OPEN emp_cur; FETCH emp_cur INTO empid, total_comp; CLOSE emp_cur; END; C.3.2 Function Một function mô đun mà trả giá trị Không giống procedure (là lệnh thực thi), lệnh gọi function phần câu lệnh thực thi Một function dùng biểu thức câu lệnh PL/SQL Cú pháp tổng quát sau: FUNCTION name [ ( parameter [, parameter … ] ) ] RETURN return_datatype IS [ declaration statements ] BEGIN executable statements [ EXCEPTION exception handler statements ] END [ name ]; Trong đó, name tên function Parameters danh sách tham số tuỳ chọn return_datatype loại sau: VARCHAR2, NUMBER, BINARY_INTERGER, BOOLEAN, PL/SQL table, Nested Table, VARRAY, PL/SQL record, Object type, LOBs declaration statements câu lệnh dùng khai báo biến cục executable statements câu lệnh thực thi function gọi exception handeler statements handler tuỳ chọn function Ví dụ: _ Lê Ngọc Minh Trị C9 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng FUNCTION company_type (type_code_in IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS BEGIN IF type_code_in = ‘S’ THEN RETURN ‘SUBSIDIARY’; ELSIF type_code_in = ‘P’ THEN RETURN ‘PARTNER’; END IF; END; _ Lê Ngọc Minh Trị C 10 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Phụ lục D: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần soạn dựa vào nội dung [22] Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Đăng Dờn, Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy, Vũ Thị Minh Hằng, [23] Bùi Kim Yến, [21] tác giả Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thiện Hảo, Nguyễn Thị Thu Thảo Các tài liệu trình bày số khái quát thị trường chứng khoán, nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán Phụ lục điểm qua số nội dung yếu thị trường chứng khốn Qua có nhìn tổng quát thị trường chứng khoán Tạo tiền đề cho việc xây dựng ứng dụng cụ thể thị trường chứng khoán D.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM D.1.1 Thị trường tài Thị trường tài thị trường loại vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, với chế hoạt động thị trường, chuyển từ nơi “thừa” sang nơi “thiếu” Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội Là nơi gặp gỡ bên có nguồn vốn dư thừa với bên có nhu cầu sử dụng chúng Với thị trường tài chính, cho phép khơi thơng nguồn tiền vốn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế D.1.2 Cấu trúc thị trường tài Tại quốc gia có kinh tế thị trường, việc tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn dài hạn phủ hay doanh nghiệp thực qua hoạt động có tổ chức thị trường tài Căn vào phương thức tài trợ, thị trường tài chia thành hai phận: thị trường tiền tệ thị trường vốn D.1.3 Thị trường tiền tệ (Money Market) Thị trường tiền tệ phận thị trường vốn Trong thị trường mua bán giấy nợ ngắn hạn, có thời hạn năm Các cơng cụ thị trường tiền tệ bao gồm: tín phiếu kho bạc, loại thương phiếu, kỳ phiếu, chứng tiền gửi, kỳ phiếu ngân hàng, khế ước cho vay… _ Lê Ngọc Minh Trị D1 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng D.1.4 Thị trường vốn (Capital Market) Thị trường vốn có chức cung cấp vốn đầu tư dài hạn cho chủ thể kinh tế từ quyền trung ương, quyền địa phương, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh Thị trường vốn quốc gia phát triển thường bao gồm: Thị trường chứng khoán: (The Securities Market) + Thị trường chứng khoán, theo nghĩa rộng coi thị trường vốn Ở đây, giấy nợ trung hạn, dài hạn (chứng khốn có thời hạn năm) loại cổ phiếu mua bán Như vậy, thị trường chứng khoán thị trường tạo lập cung ứng vốn trung, dài hạn cho kinh tế + Các công cụ thị trường chứng khốn bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu phủ, trái phiếu cơng ty, trái phiếu quyền địa phương, hợp đồng vay chấp Các công cụ thị trường vốn có thời hạn dài (trái phiếu) vơ hạn (cổ phiếu) Do đó, giá dao động rộng lớn cơng cụ thị trường tiền tệ Vì vậy, coi chứng khốn có độ rủi ro cao Và vậy, chế phát hành, lưu thơng, mua bán chúng hình thành chặt chẽ nhằm hạn chế biến động thiệt hại cho kinh tế xã hội Thị trường thuê mua tài chính: (Leasing Market) thị trường cung cấp tín dụng trung dài hạn cho doanh nghiệp qua hình thức tài trợ, cho thuê tài sản Thị trường chấp: (Mortgage Market) cung cấp tín dụng dài hạn cho doanh nghiệp với điều kiện phải chấp D.2 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN D.2.1 Chức thị trường chứng khốn Cơng cụ tập trung vốn cho kinh tế: Thị trường chứng khốn cơng cụ huy động vốn hữu hiệu khơng nước mà ngồi nước Khuyến khích tiết kiệm đầu tư: Thị trường chứng khốn tạo hội thuận tiện khuyến khích người dân tiết kiệm biết cách sử dụng tiền tiết kiệm cách tích cực mang lại hiệu qua việc đầu tư vào loại chứng khoán _ Lê Ngọc Minh Trị D2 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Hàn thử biểu kinh tế D.2.2 Vai trò thị trường chứng khốn Cơng cụ đảm bảo tốn cho số tiết kiệm phục vụ đầu tư dài hạn: Vai trị thị trường chứng khốn bảo đảm cho việc nhanh chóng chuyển thành tiền mặt chứng khốn có giá Cơng cụ đo lường giá trị tích sản doanh nghiệp: Những thơng tin doanh nghiệp cung cấp cho nhà đầu tư thị trường chứng khốn qua bảng phân tích đánh giá lực sản xuất doanh nghiệp, triển vọng doanh nghiệp thị trường, khả sinh lợi hoạt động sản xuất kinh doanh, xu phát triển doanh nghiệp tương lai đến năm phần lượng giá tích sản doanh nghiệp cách khách quan khoa học Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả: Với nguyên tắc hoạt động chủ đạo thị trường chứng khốn cơng khai, cơng trung thực Thị trường chứng khoán vừa tạo điều kiện vừa bắt buộc doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh pháp luật mà cịn phải hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Vai trò chống lạm phát thị trường chứng khốn: Thị trường chứng khốn cịn làm giảm áp lực lạm phát Ngân hàng trung ương, với vai trò điều hòa hệ thống tiền tệ tung nhiều trái phiếu kho bạc bán thị trường chứng khoán với lãi suất cao để thu hút bớt số tiền lưu hành, nhờ số tiền giảm bớt áp lực lạm phát giảm Hỗ trợ thúc đẩy công ty cổ phần đời phát triển D.3 CHỨNG KHOÁN D.3.1 Khái niệm Chứng khoán chứng bút toán dùng để xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu chứng khoán tài sản vốn tổ chức phát hành Sau đây, khảo sát mộ số loại chứng khoán chủ yếu lưu thơng thị trường chứng khốn Đó trái phiếu, cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi D.3.2 Trái phiếu _ Lê Ngọc Minh Trị D3 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Khái niệm: Trái phiếu hợp đồng nợ dài hạn, ký kết chủ thể phát hành (chính phủ hay doanh nghiệp) người cho vay Đảm bảo chi trả lợi tức định kỳ hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu thời điểm đáo hạn Mệnh giá (Par-Value): Mệnh giá đại diện cho số tiền trả lại thời điểm đáo hạn (Maturity-Date) Mệnh giá trái phiếu = Số vốn huy động -Số trái phiếu phát hành Tỷ suất lãi trái phiếu (Coupon Interest Rate): Tỷ suất lãi trái phiếu mức lãi ấn định hàng năm cho người chủ trái phiếu Đặc điểm trái phiếu: Được hưởng lãi cố định tỷ suất lãi trái phiếu không cao không phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh Ít rủi ro Trong trường hợp trái phiếu cơng trái khơng có yếu tố rủi ro Được thu hồi vốn gốc mệnh giá trái phiếu thời điểm đáo hạn Khi công ty bị giải thể, người cầm trái phiếu ưu tiên trả nợ trước cổ đông D.3.3 Cổ phiếu thường (Common Stock) Khái niệm: Cổ phiếu giấy xác nhận quyền sở hữu cổ đông cơng ty cổ phần vào phần vốn góp qua việc mua cổ phần Cổ phần phần vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Người mua cổ phiếu thường gọi cổ đông Nhận giấy chứng nhận cổ phần gọi cổ phiếu Trên giấy có ấn định mệnh giá cổ phiếu Mệnh giá (Par-Value): Mệnh giá giá trị ghi giấy chứng nhận cổ phiếu Mệnh giá cổ phiếu có giá trị danh nghĩa Thậm chí Mỹ người ta cịn phát hành cổ phiếu khơng có mệnh giá Bởi cổ phiếu, mệnh giá có ý nghĩa kinh tế Thông thường công ty thành lập, mệnh giá cổ phiếu tính sau: Vốn điều lệ công ty cổ phần Mệnh giá cổ phiếu phát hành = Tổng số CP đăng ký phát hành _ Lê Ngọc Minh Trị D4 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Cổ tức (Dividend): Cổ tức tiền chia lời cho cổ đông cổ phiếu thường, vào kết thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ tức cổ phiếu thường trả sau trả cố tức Lợi nhuận rịng – Lãi tức CPƯĐ – Tích lũy TL Cổ tức cổ phiếu = Số CP thường lưu hành Đặc điểm cổ phiếu thường: Rủi ro nhiều Đặc điểm gắn liền với rủi ro kinh doanh doanh nghiệp Lợi nhuận cao Khi doanh nghiệp làm ăn phát đạt, cổ đông hưởng lợi nhuận cao nhiều so với loại chứng khoán khác có lãi suất cố định Giá biến động Giá cổ phiếu biến động nhanh nhạy đặc biệt thị trường thứ cấp, nhiều nhân tố nhân tố cổ tức doanh nghiệp thị trường công ty D.3.4 Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) Khái niệm: Cổ phiếu ưu đãi loại chứng khốn lai tạp, có đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu Đó giấy chứng nhận cổ đơng ưu tiên so với cổ đông thường mặt tài lại bị hạn chế quyền hạn cơng ty góp vốn Như người giữ cổ phiếu ưu đãi không tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty, lại ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên trả nợ trước cổ đông thường lý tài sản trường hợp công ty bị phá sản Đặc điểm cổ phiếu ưu đãi: Đặc điểm giống trái phiếu: • Mệnh giá cổ phiếu ưu đãi: Đặc điểm khác với mệnh giá cổ phiếu thường có giá trị danh nghĩa, mệnh giá cổ phiếu ưu đãi quan trọng Đó chia lợi tức cố định Đó có giá trị người sở hữu muốn chuyển đổi thành tiền mặt hay thành cổ phiếu thường • Cổ tức cổ phiếu ưu đãi: Khác với cổ phiếu thường cổ tức phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh, cổ tức cổ phiếu ưu đãi ấn định theo tỷ lệ cố định mệnh giá Đặc điểm giống cổ phiếu: _ Lê Ngọc Minh Trị D5 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng • Vốn vĩnh viễn: Người mua cổ phiếu ưu đãi xem cổ đông cơng ty Do đó, phần vốn góp qua việc mua cổ phiếu mua vĩnh viễn khơng hồn lại Nhưng cần tiền họ đem bán thị trường chứng khốn để lấy lại vốn góp giá bán thị trường Giá bán tùy thuộc vào mệnh giá cổ phiếu, tỷ suất cổ tức giá trị thị trường công ty thời điểm bán D.4 CƠNG TY CHỨNG KHỐN D.4.1 Khái niệm Cơng ty chứng khốn hoạt động thị trường chứng khoán phải tuân theo nguyên tắc định, nguyên tắc “trung gian” nguyên tắc Theo nguyên tắc đó, việc mua bán chứng khốn phải thơng qua người mơi giới chứng khốn (Broker) Những người trung gian môi giới phải hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạo đức, thông hiểu chuyên môn nghiệp vụ, lực tài chính, để tạo lịng tin cần thiết nhà đầu tư, để từ đứng thực lệnh mua, bán chứng khốn cho khách hàng D.4.2 Chức cơng ty chứng khốn Giao dịch chứng khốn thị trường: Một công ty nhà nước cấp giấy phép kinh doanh hợp lệ quyền thực tồn nghiệp vụ giao dịch chứng khốn từ khâu tiếp nhận đơn đặt hàng việc tham gia mua bán chứng khốn cơng khai thị trường Tùy theo qui mô hoạt động mà công ty chứng khốn phép thực hay nhiều loại nghiệp vụ giao dịch sau đây: Môi giới trung gian mua bán chứng khoán theo lệnh đặt hàng thân chủ để hưởng hoa hồng Nghiệp vụ mua bán chứng khoán Đại lý phát hành chứng khoán Bảo lãnh phát hành chứng khoán Trung tâm thông tin tư vấn cho nhà đầu tư chứng khoán: Với đội ngũ chuyên gia chứng khoán thông thạo nghiệp vụ, giỏi chuyên môn nhiều kinh nghiệm, cơng ty chứng khốn khơng hoạt động đơn người trung gian thực lệnh mua bán chứng khốn khách hàng, mà cịn cố vấn thực cần thiết cho khách hàng định đầu tư _ Lê Ngọc Minh Trị D6 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Để công việc tư vấn cho khách hàng đầu tư có hiệu quả, cơng ty chứng khốn phải nơi nắm bắt cung cấp thông tin cần thiết thị trường, chứng khoán chủ thể phát hành; xử lý, phân tích thơng tin để làm sở cho tư vấn đầu tư Làm tốt chức xem tiêu chuẩn định chất lượng hoạt động công ty mơi giới, định tín nhiệm người đầu tư đồng thời định tồn q trình cạnh tranh cơng ty mơi giới Can thiệp thị trường chứng khốn, góp phần điều tiết giá chứng khoán: Theo qui định ủy ban chứng khoán quốc gia nước phát triển: cơng ty chứng khốn có nhiệm vụ kinh doanh chứng khoán, phải tham gia can thiệp thị trường chứng khốn để điều tiết giá chứng khốn thơng qua việc mua chứng khoán vào giá chứng khoán giảm tung chứng khoán dự trữ thị trường bán giá chứng khoán tăng Theo định này, cơng ty kinh doanh chứng khốn phải dành tỷ lệ 60% giao dịch cho hoạt động có tính chất ổn định thị trường _ Lê Ngọc Minh Trị D7 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Phụ lục E: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Việc cài đặt chương trình miêu tả ngắn gọn thông qua bước sau: Cài đặt Oracle 9i Import file: LuanVan\DATA\Export-Database\EXPDAT.DMP vào Oracle Cài đặc Internet Information Services (IIS) Cài đặt Microsoft Net Framework 1.1 Cài đặt Dundas Chart ASP.NET Enterprise 5.0 (VS2003) (trong LuanVan\Dundas Chart ASP.NET Enterprise 5.0 (VS2003)) Tạo Virtual Directory (trong IIS) cho thư mục: LuanVan\Web\StockExchange: Chuỗi thời gian thị trường chứng khoán LuanVan\Web\CurrencyEchange: Chuỗi thời gian tỉ giá ngoại tệ _ Lê Ngọc Minh Trị E1 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Phụ lục F: CÁC THUẬT NGỮ Thuật ngữ tiếng Anh Abstract Data Type – ADT Aggregation Operation Attribute Backup Broker Calendar Capital Market Class Common Stock Continuous Time Series Coupon Interest Rate Data Mining Data Value DataBase Management System – DBMS Datatype Default Constructor Discrete Time Series Dividend End time Event Function Functional Data Model Granularity Instant Timestamp Integrated Temporal Data Model – ITDM Interface Interval Timestamp Leasing Market Maturity-Date Method Module Money Market Mortgage Market Object Thuật ngữ tiếng Việt Kiểu liệu trừu tượng Tác vụ gom nhóm Thuộc tính Sao lưu liệu Người mơi giới chứng khoán Lịch Thị trường vốn Lớp Cổ phiếu thường Chuỗi thời gian liên tục Tỷ suất lãi trái phiếu Khai phá liệu Giá trị liệu Hệ quản trị sở liệu Kiểu liệu Khởi tạo mặc định Chuỗi thời gian rời rạc Cổ tức Thời điểm kết thúc Sự kiện, Biến cố Chức Mơ hình liệu chức Độ mịn thời gian Nhãn thời gian thời điểm Mơ hình liệu thời gian tích hợp Giao tiếp Nhãn thời gian thời khoảng Thị trường thuê mua tài Thời điểm đáo hạn Phương thức Mô đun Thị trường tiền tệ Thị trường chấp Đối tượng _ Lê Ngọc Minh Trị F1 Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng Object Type Object Type Body Object Type Specification Object-oriented DataBase Management System – ODBMS Object-Relational DataBase Management System – ORDBMS Operation Par-Value Pattern Period Preferred Stock Property Recovery Relational DataBase Management System – RDBMS Relationship Securities Market Start time Stepwise Constant Time Series Table Temporal Database Temporal Value Time Pattern Time Series Time Series Attribute Time Series Data Time Series Management System – TSMS Time Unit Time-invariant Attribute Time-invariant Object Time-series Object Timestamp Time-varying Attribute Time-varying Object Transaction Time Valid Time Kiểu đối tượng Phần thân đối tượng Phần mô tả đối tượng Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Hệ quản trị sở liệu quan hệ - đối tượng Tác vụ Mệnh giá Mẫu Chu kỳ Cổ phiếu ưu đãi Thuộc tính Phục hồi liệu Hệ quản trị sở liệu quan hệ Mối liên kết Thị trường chứng khoán Thời điểm bắt đầu Chuỗi thời gian số bậc thang Bảng liệu Cơ sở liệu hướng thời gian Giá trị thời gian Mẫu thời gian Chuỗi thời gian Thuộc tính chuỗi thời gian Dữ liệu chuỗi thời gian Hệ quản trị chuỗi thời gian Đơn vị thời gian Thuộc tính khơng biến đổi theo thời gian Đối tượng không biến đổi theo thời gian Đối tượng chuỗi thời gian Nhãn thời gian, Tem thời gian Thuộc tính biến đổi theo thời gian Đối tượng biến đổi theo thời gian Thời gian giao dịch Thời gian hợp lệ _ Lê Ngọc Minh Trị F2 .. .Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng LƯU Ý VỀ TÊN ĐỀ TÀI Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN - ỨNG DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ... VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .23 3.3 ÁNH XẠ VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ - ĐỐI TƯỢNG 26 3.3.1 Lý sử dụng sở liệu quan hệ - đối tượng 26 3.3.2 Ánh xạ vào sở liệu quan hệ - đối tượng. .. Trị Quản lý liệu chuỗi thời gian mơ hình liệu quan hệ - đối tượng TÓM TẮT Hệ quản trị liệu chuỗi thời gian thành phần đặc biệt quan trọng sở liệu hướng thời gian Ngày này, liệu chuỗi thời gian ứng