Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn luận văn tốt nghiệp thạc sĩ
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CÙ THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CÙ THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Chí Thiện THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn nghiên cứu riêng tôi, tồn nội dung nghiên cứu tơi thực Số liệu luận văn thực khảo sát, điều tra trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2020 Học viên Cù Thị Thu Huyền ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Quý thầy cô giảng dạy chương trình Cao học Quản lý kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên truyền đạt cho kiến thức hữu ích giáo dục làm sở cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Chí Thiện tận tình, tâm huyết hướng dẫn, bảo tơi thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban lãnh đạo, đồng chí cơng tác Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tận tình giúp đỡ việc thu thập số liệu, khảo sát, thu thập thơng tin để tơi hồn thành luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cịn hạn chế nên luận văn tơi khơng tránh khỏi tồn thiếu sót, kính mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến Quý thầy, cô anh, chị học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận quản lý tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại 28 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh 28 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng BIDV tỉnh Vĩnh Phúc 29 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 33 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin 37 2.2.3 Phương pháp phân tích 37 2.3 Các tiêu nghiên cứu 38 2.3.1 Các tiêu hoạt động tín dụng 38 2.3.2 Các tiêu phản ánh quản lý rủi ro tín dụng 38 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 41 3.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 41 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 3.1.2 Chức cấu tổ chức 42 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh năm gần 46 3.2 Thực trạng rủi ro rín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 49 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 51 3.3.1 Xác định chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 51 3.3.2 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng 52 3.3.3 Nhận diện rủi ro tín dụng 55 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 69 3.4.1 Các yếu tố khách quan 69 3.4.2 Các yếu tố chủ quan 71 3.5 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 75 3.5.1 Thành tựu 75 v 3.5.2 Hạn chế 76 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 78 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 81 4.1 Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 81 4.1.1 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 81 4.1.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 82 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 83 4.2.1 Xây dựng hồn thiện mục tiêu, chiến lược, sách quản lý rủi ro tín dụng 83 4.2.2 Giải pháp nhận biết xác định rủi ro tín dụng 86 4.2.3 Tiếp tục xây dựng áp dụng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế quy định Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 88 4.2.4 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 89 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh 91 4.3 Kiến nghị 94 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 94 4.3.2 Đối với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng quản trị NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng VLĐ : Vốn lưu động XHTD : Xếp hạng tín dụng XLRR : Xếp loại rủi ro vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết khảo sát máy quản lý rủi ro tín dụng AgribankChi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 46 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 47 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng vốn Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 48 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 48 Bảng 3.5 Tình hình nợ hạn Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 50 Bảng 3.6 Tình hình nợ xấu Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 51 Bảng 3.7 Kết khảo sát sách quy định Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 54 Bảng 3.8 Công tác nhận diện rủi ro Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 55 Bảng 3.9 Nội dung thẩm định khách hàng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 56 Bảng 3.10 Khảo sát chất lượng thẩm định tín dụng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 57 Bảng 3.11 Kết khảo sát công tác nhận diện rủi ro Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 58 Bảng 3.12 Xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank 61 Bảng 3.13 Thang điểm chấm điểm khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank 62 Bảng 3.14 Kết xếp hạng tín dụng khách hàng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 64 viii Bảng 3.15 Kết khảo sát công tác đo lường rủi ro Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 65 Bảng 3.16 Tình hình trích lập quỹ dự phịng xử lý rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 68 Bảng 3.17 Kết khảo sát cơng tác xử lý rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 68 Bảng 3.18 Thông tin nguồn nhân lực thực quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 72 Bảng 3.19 Trình độ nguồn nhân lực cán tín dụng Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 73 Bảng 3.20 Khảo sát nguồn nhân lực Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 73 Bảng 3.21 Kết khảo sát phối hợp phòng ban Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 74 ... THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 4.1 Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông. .. THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 81 4.1 Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển. .. quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn 82 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông