Lấ HI YN B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI Lấ HI YN QUN TR KINH DOANH NNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN- CHI NHNH H NI LUN VN THC S K THUT QUN TR KINH DOANH KHểA CH2010B H NI - 2013 B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI Lấ HI YN NNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN -CHI NHNH H NI Chuyờn ngnh: QUN TR KINH DOANH LUN VN THC S K THUT QUN TR KINH DOANH NGI HNG DN KHOA HC TS O THANH BèNH H NI - 2013 B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI Lấ HI YN NNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN -CHI NHNH H NI Chuyờn ngnh: QUN TR KINH DOANH TểM TT LUN VN THC S H NI - 2013 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN LI CAM OAN Tụi xin cam oan lun l kt qu nghiờn cu ca tụi Cỏc s liu, thụng tin ca lun cú tham kho v s dng cỏc ti liu, thụng tin c ng ti trờn cỏc tỏc phm, chớ, sỏch, bi nghiờn cu v cỏc trang website theo danh mc ti liu ca lun Tỏc gi lun Lờ Hi Yn Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN MC LC DANH MC CH CI VIT TT LI M U CHNG 1: NHNG VN C BN V RI RO TN DNG V QUN TR RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tớn dng v ri ro tớn dng ca NHTM 1.1.1 Tớn dng ca NHTM 1.1.2 Ri ro tớn dng ca Ngõn hng thng mi 1.2 Qun tr ri ro tớn dng ca Ngõn hng thng mi .16 1.2.1 Khỏi nim 16 1.2.2 S cn thit phi qun lý RRTD 16 1.2.3 Ni dung ca qun tr RRTD 17 1.2.4 Nguyờn tc Qun lý ri ro tớn dng .28 1.2.5 Quy trỡnh qun lý ri ro tớn dng 29 1.3 Kinh nghim qun tr ri ro tớn dng ca mt s NHTM nc ngoi v bi hc kinh nghim cho Ngõn hng thng mi Vit Nam 34 1.3.1 Nhng kinh nghim qun tr ri ro tớn dng ca cỏc nc trờn th gii: 34 1.3.2 Bi hc i vi cỏc Ngõn hng thng mi Vit Nam 36 CHNG II: THC TRNG RI RO TN DNG V CễNG TC QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRINNễNG THễN H NI 39 2.1 c im Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn H Ni 39 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn H Ni 39 2.1.2 Chc nng, nhiờm v ca Ngõn hng No&PT H Ni .40 2.1.3 C cu t chc Ngõn hng nụng nghip H Ni 42 2.1.4 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn H Ni 44 2.2 Thc trng ri ro tớn dng ti Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn H Ni .51 2.2.1 Tỡnh hỡnh hot ng tớn dng ti Ngõn hng nụng nhip v phỏt trin nụng thụn H Ni 52 Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN 2.2.2 Thc trng ri ro tớn dng ti Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn H Ni 56 2.3 Thc trng cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng NN&PTNT H Ni 61 2.3.1 B mỏy t chc qun tr ri ro tớn dng 61 2.3.2 Cỏc ch s o lng ri ro tớn dng ti NHNN&PTNT HN 62 2.3.3 Quy trỡnh thc hin qun tr ri ro tớn dng ca NHNN&PTNT HN .63 2.3.4 ỏnh giỏ chung v qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn H Ni 79 CHNG III: GII PHP NNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN CHI NHNH H NI 85 3.1 nh hng hot ng tớn dng v hon thin qun tr ri ro tớn dng dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn - Chi nhỏnh H Ni 85 3.1.1 nh hng phỏt trin kinh doanh ti nm 2015 85 3.1.2 nh hng phỏt trin hot ng tớn dng ti nm 2015 85 3.1.3 nh hng hon thin qun lý ri ro tớn dng ti nm 2015 86 3.2 Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn -Chi nhỏnh H Ni .87 3.2.1 Hon thin v tuõn th nghiờm ngt quy trỡnh cho vay 87 3.2.2 Hon thin v nõng cp h thng thụng tin ỏnh giỏ khỏch hng 92 3.2.3 Hon thin h thng chm im tớn dng 93 3.2.4 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc 96 3.2.5 Nghiờm tỳc thc hin trớch lp DPRR theo quy nh ca NHNN 97 3.2.6 Gii phỏp x lý n tn ng, n khú ũi v n quỏ hn 98 3.3 Mt s kin ngh vi Ngõn hng Nh nc, Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam 99 3.3.1 Kin ngh i vi Ngõn hng Nh nc .99 3.3.2 Kin ngh vi Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam 101 KT LUN 103 TI LIU THAM KHO 104 Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN DANH MC CH CI VIT TT NHTM NHNo &PTNT NHNN TCTD Q TGTCKT TGDC DNNN : Ngõn hng thng mi : Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn : Ngõn hng nh nc : T chc tớn dng : Quy nh : Tin gi t chc kinh t : Tin gi dõn c : Doanh nghip nh nc DNNQD HTX G CT SXKD RRTD : Doanh nghip ngoi quc doanh : Hp tỏc xó : Gia ỡnh cỏ th : Sn xut kinh doanh : Ri ro tớn dng Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN DANH MC BNG, BIU , S BNG Bng 1.1: Xp hng doanh nghip ca Moodys 22 Bng 1.2: H thng xp hng ri ro tớn dng 25 Bng 1.3 : Xp hng ti sn bo m 26 Bng 1.4: T l trớch lp d phũng 27 Bng 1.5: Xp hng khỏch hng 30 Bng 1.6: ỏnh giỏ ri ro khỏch hng 31 Bng 2.1: Cỏc phũng giao dch trc thuc .44 Bng 2.2: Tỡnh hỡnh huy ng nm 2009 2011 46 Bng 2.3: Tỡnh hỡnh huy ng nm 2009 2011 47 Bng 2.4: Lói sut huy ng tin gi thụng thng VND 48 Bng 2.5: Lói sut huy ng i vi TGTK thụng thng USD, EUR .49 Bng 2.6: Kt qu hot ng tớn dng 50 Bng 2.7: Hot ng tớn dng ti NH nụng nghip H Ni t 2009 2011 .52 Bng 2.8: Hot ng tớn dng ti NH nụng nghip H Ni t 2009 2011 53 Bng 2.9: Hot ng tớn dng ti NH NN&PTNT H Ni t 2009 2011 55 Bng 2.10: Thc trng cht lng tớn dng t nm 2009 2011 56 Bng 2.11: Phõn loi n quỏ hn 2009-2011 57 Bng 2.12: Phõn loi n quỏ hn 2009 2011 theo thi hn 59 Bng 2.13: Phõn loi n quỏ hn 2009 2011 theo TPKT 60 Bng 2.14: Ch s o lng RRTD ti NHNN&PTNT H Ni 63 Bng 2.15: So sỏnh mt s ch tiờu RRTD NHNN&PTNT HN 2011 .63 Bng 2.16: Bng lit kờ ri ro ca doanh nghip 64 Bng 2.17: H thng cỏc ch tiờu ti chớnh 66 Bng 2.18: T trng chm im cỏc ch tiờu ti chớnh 67 Bng 2.19: T trng chm im cỏc ch tiờu phi ti chớnh 70 Bng 2.20: Trng s ỏp dng cho cỏc ch tiờu 70 Bng 2.21: Bng xp loi khỏch hng doanh nghip theo im s .71 Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN Bng 2.22: Chớnh sỏch tớn dng theo mc ri ro 71 Bng 2.23: Ma trn ri ro 74 Bng 2.24: T l thu hi n quỏ hn ca nm 2010 nm 2011 78 Bng 3.1: Bng ch tiờu chm im tớn dng tiờu dựng 95 Bng 3.2: Quyt nh tớn dng da trờn im s 96 BIU Biu 2.1: C cu huy ng qua nm 2009, 2010, 2011 46 Biu 2.2: So sỏnh theo thi gian cho vay 2009 - 2011 .52 Biu 2.3: So sỏnh d n theo thnh phn kinh t 2009 - 2011 54 Biu 2.4: So sỏnh d n tớn dng theo loi tin 2009 - 2011 55 Biu 2.5: So sỏnh c cu n xu gia cỏc nm 58 Biu 2.6: So sỏnh c cu n quỏ hn theo thi gian 59 Biu 2.7: So sỏnh n quỏ hn theo thnh phn kinh t 60 Biu 2.8: Kh nng thu hi n quỏ hn 78 S S 2.1: S t chc Chi nhỏnh NHNO&PT H Ni 42 S 3.1: B mỏy t chc cp tớn dng 61 Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN LI M U Bt k mt doanh nghip no cng t mc tiờu ti a húa li nhun v ti thiu húa ri ro Tuy nhiờn thc t thỡ li nhun v ri ro luụn song hnh vi nhau, li nhun cng cao thỡ ri ro cng cao v ngc li Ri ro tr thnh mt iu rt ph bin v gn nh mang tớnh tt yu i vi mi hin tng c t nhiờn ln i sng kinh t xó hi ca ngi Vỡ vy, chp nhn v i u vi ri ro l mt iu khụng trỏnh Ngõn hng thng mi l doanh nghip c bit chuyờn kinh doanh tin t vi vai trũ quan trng cung ng cho nn kinh t, ú hot ng tớn dng chim t trng ln nht (trờn 60%) danh mc ti sn cú ca ngõn hng, ng ngha vi nú l ri ro t hot ng tớn dng l loi ri ro ln nht, phc nht Cựng vi thi gian, tớnh cht ca ri ro tớn dng cng thay i cỏc doanh nghip phi cnh tranh ngy cng khc lit hn vic a nhng sn phm v dch v mi nhm chim lnh th trng nc v quc t, vỡ vy h s sn sng chp nhn ri ro tớn dng nhiu hn Trong nhng nm qua, hot ng tớn dng ngõn hng thng mi Vit Nam ó t c nhng thnh tu khụng nh úng gúp vo s phỏt trin chung ca nn kinh t t nc D n tớn dng ngõn hng tng mnh ỏp ng c yờu cu tng trng kinh t cao bi cnh hot ng ca th trng chng khoỏn v th trng cũn nhiu hn ch Nn kinh t th trng vi xu hng ton cu húa kinh t v quc t húa cỏc lung ti chớnh ó to mụi trng cnh tranh gay gt khin cho cỏc doanh nghip cng nh cỏ nhõn sn xut kinh doanh phi i mt vi nguy c thua l v quy lut chn lc khc nghit ca th trng Hot ng kinh doanh ngõn hng ngy cng tr nờn phc v phi i mt vi nhiu ri ro ũi hi cỏc ngõn hng phi cú nhng gii phỏp hu hiu qun lý ri ro, c bit l ri ro tớn dng L mt chi nhỏnh ca mt Ngõn hng ln h thng cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc, Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn H Ni ó chỳ trng cụng tỏc qun lý ri ro tớn dng nhiu nm nay, nhiờn hiu qu cha c nh mong mun Nhn thc c tm quan trng ca hot ng qun lý ri ro tớn dng cỏc ngõn hng thng mi, tụi ó quyt nh chn ti : Nõng cao hiu qu qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn- Chi nhỏnh H Ni lm ti cho lun tt nghip ca mỡnh Hc viờn: Lờ Hi Yn Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN ngun lý tng tr n Cỏn b tớn dng phi c gng trỏnh quan im cho vay hon ton da vo ti sn m bo trc tip hoc ca bờn th ba bo lónh vỡ x lý ti sn th chp thu hi n vay thỡ quỏ trỡnh ny din lõu di, mt nhiu thi gian v thit thũi luụn nghiờng v phớa ngi cho vay ng thi, ngõn hng nờn yờu cu doanh nghip vay phi cú s liu bỏo cỏo hng thỏng, hng quý v tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh vi nhng ngun vay ca ngõn hng thi hn ang vay nhm phỏt hin nhng thay i cú chiu hng xu ca doanh nghip cú bin phỏp x lý kp thi Ngoi ra, ngõn hng cng cú th tng cng thuờ i ng thm nh chuyờn nghip nhng phng ỏn xin vay ln, mang tớnh k thut sõu cú th phõn tớch chớnh xỏc tớnh kh thi trc quyt nh cho vay - Giai on quyt nh cho vay Trc cỏn b tớn dng xut cho vay v lónh o ngõn hng quyt nh cho vay thỡ cn phi hp mt s thụng tin v th trng, chớnh sỏch kinh t, cú cỏi nhỡn h thng v ri ro cú th xy mt bi cnh c th trc quyt nh Vic quyt nh cho vay cn phi cú s kim tra k lng thay vỡ kim tra s si v quyt nh theo ngh ca cỏn b tớn dng thỡ hiu qu phũng nga ri ro s cao hn - Giai on kim tra s dng sau cho vay Mt khon vay cú hiu qu s ph thuc khụng ớt vo vic kim tra tớn dng Ngay c i vi cỏc khon vay tt nht cng cn cú mt s kim tra nht nh, nh k m bo nú ang hot ng theo d kin, tỡnh trng ca khon vay khụng xu i Vỡ vy, giai on ny mang ý ngha rt quan trng vic phũng nga ri ro v gim thiu ri ro trc nú xy ra, gõy hu qu nng n vi phn vay Tuy nhiờn, hin cụng tỏc ny cũn c thc hin mt cỏch i phú cho th tc quy nh nờn hiu qu kim tra khụng cao Cỏc cn phi xem xột sau cho vay: + Nm vng v theo dừi sỏt tỡnh hỡnh s dng vay ca khỏch hng xem vic s dng vay cú ỳng mc ớch hay khụng? Nờu rừ nguyờn nhõn gõy sai lch + Mụ t thc t s dng vay so vi cỏc chng t ú xut trỡnh hoc d kin ban u + Ngõn hng phi qun lý c ngun doanh thu ca khỏch hng Trong hp ng tớn dng phi tha thun c vi khỏch hng vic chuyn doanh thu v s Hc viờn: Lờ Hi Yn 90 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN dng cỏc dch v ti Ngõn hng, qua ú va kim soỏt c ngun tr n, va tng thờm phớ dch v thu c + So sỏnh thc t d ỏn so vi d kin ban u: tỡnh hỡnh cỏc yu t u vo, th trng tiờu th, tỡnh hỡnh c s vt cht, s hin hu v tỡnh trng ca ti sn th chp/cm c ti thi im kim tra + Nhng thay i hot ng kinh doanh, b mỏy qun lý, tỡnh hỡnh ti chớnh ca khỏch hng (khỏch hng doanh nghip) hoc s thay i v tỡnh trng gia ỡnh v ngun thu nhp (khỏch hng cỏ nhõn) ỏnh giỏ nh hng ca cỏc thay i ny n kh nng tr n Vic kim tra tỡnh hỡnh s dng sau cho vay cn phi c thc hin mt cỏch nghim ngt v cỏn b tớn dng cn phi thc hin tt giai on ny quy trỡnh cú th cm nhn c mụi trng, hiu qu cụng vic ca doanh nghip Nu cú cỏc du hiu bt thng no ca khỏch hng nh hng n kh nng toỏn khon vay thỡ cỏn b tớn dng phi cú trỏch nhim bỏo cỏo kp thi cho lónh o cú hng gii quyt kp thi v thớch hp Ngoi vic trc tip kim tra tỡnh hỡnh s dng vay, nờn cú mt c ch kim tra chộo giai on ny bo m tớnh khỏch quan kim tra, nu cú iu kin, cú th thnh lp mt b phn kim tra s dng chuyờn bit cho nhng mún vay ln, cú tm quan trng c bit nhn din ri ro t mi phỏt sinh Ngoi ra, cú s thay i v nhõn s vic chuyn giao h s t cỏn b tớn dng ny sang cỏn b tớn dng khỏc thỡ cn phi quy nh c th trỏch nhim bn giao, ni dung bn giao Cú th quy nh vic lp s nht ký tớn dng v cỏc ln phỏt vay, thu n, bin ng ti sn m bo, tỡnh hỡnh kinh doanh v ti chớnh m bo s liờn tc, thun tin vic theo dừi v chuyn giao h s gia cỏc cỏn b tớn dng Vic gim sỏt v kim tra sau vay l mt ũi hi cp thit c t cho NH núi chung v c cỏc cỏn b tớn dng núi riờng Trong cụng tỏc ny ngõn hng cn ch ng hn, iu ú giỳp ngõn hng sm phỏt hin cỏc du hiu ri ro Khụng ch dng li cỏc bỏo cỏo ti chớnh, cỏc cỏn b tớn dng cn ch ng xung tn c s kim tra, vic kim tra phi phự hp vi ngnh ngh kinh doanh, nờn tin hnh mi quý mt ln Theo dừi tỡnh hỡnh th trng, ngnh hng sn xut kinh doanh ca khỏch hng cú nh n vay ca ngõn hng ỏnh giỏ li ti sn th chp theo giỏ hin hnh, nu gim so vi giỏ th chp cn phi b sung ti sn th chp khỏc hoc d n gim tng ng i vi cỏc khon vay ln cn cú mt b phn chuyờn trỏch ỏnh giỏ Chi nhỏnh cn Hc viờn: Lờ Hi Yn 91 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN quy nh vic cỏn b tớn dng xung c s khỏch hng thu n ti k hn Quy nh ny th hin s quan tõm theo dừi sỏt ca ngõn hng ng thi to iu kin thun li cho khỏch hng nõng cao ý thc trỏch nhim vi khon vay Nh vy, vi nhng bin phỏp giỏm sỏt cht ch, thm nh chớnh xỏc t khỏch hng lp h s vay n theo dừi gii ngõn v thu hi n quỏ trỡnh cho vay theo ỳng quy trỡnh ng thi nõng cao c nng lc ca cỏn b tớn dng thỡ Ngõn hng NN&PTNT HN cú th s trỏnh c nhng ri ro ỏng tic v nõng cao cht lng hot ng tớn dng ca Ngõn hng 3.2.2 Hon thin v nõng cp h thng thụng tin ỏnh giỏ khỏch hng Trong ngnh ti chớnh ngõn hng hin thỡ thụng tin l yu t cú vai trũ quyt nh s thnh bi ca cỏc trung gian ti chớnh Chớnh vỡ vy m nõng cao v hon thin h thng thụng tin tớn dng l mt ũi hi tt yu khỏch quan i vi NH Khú khn ln nht phi k i vi chi nhỏnh l khõu thu thp thụng tin liờn quan n quỏ trỡnh thm nh nh: thụng tin v khỏch hng, thụng tin ỏnh giỏ giỏ tr ti sn m bo, thụng tin v tim nng phỏt trin ca d ỏnThụng tin tớn dng l u cho hot ng kinh t v mt quyt nh u t tớn dng Nu h thng thụng tin tớn dng khụng cú y d liu hoc khụng chớnh xỏc thỡ vic phõn tớch khỏch hng ca ngõn hng s gp khú khn v khụng thc s hon chnh Trong thc t hin nay, cụng tỏc tớn dng ti chi nhỏnh hot ng ang th ng vic cp nht thụng tin t i tng cho vay, ngun gc thụng tin ch yu da vo h s cho vay, h s d ỏncú chng ngun thụng tin ngõn hng cng ch l tng quan khụng c chi tit c th nờn tớnh chớnh xỏc, khoa hc v khỏch quan cũn nhiu hn ch Do vy ngun thụng tin thu thp c ỏnh giỏ v a quyt nh cho vay l thiu chớnh xỏc gõy nhiu ri ro v gim li nhun cho bn thõn ngõn hng Bờn cnh ú, khỏch hng phi gp nhiu khú khn v bt li cỏn b tớn dng ỏnh giỏ thp doanh nghip hon thin v nõng cp h thng thụng tin cn: + u tiờn nờn lp cỏc ngõn hng d liu, tc l hp cỏc thụng tin cú c theo tng ngn riờng d dng qun lý s dng, mi ngn cha ng nhng thụng tin cựng tớnh cht v c im Trong nhng nm tip sau nờn sm thit lp h thng thụng tin cú s dng cỏc chng trỡnh phn mm tin hc mnh nh: IPCAS, v thit lp h thng bo mt thụng tin trỏnh trng hp b tht thoỏt, dũ r thụng tin + Tip theo cn a dng hoỏ cỏc ngun thụng tin, cỏc ngun thụng tin phi c thu thp t nhiu ngun khỏc nhau, c th nh: Hc viờn: Lờ Hi Yn 92 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN + T h s vay ca khỏch hng, cn phi cú xỏc nhn ca cỏc kim toỏn cỏc cp tu loi hỡnh khỏch hng vay ng thi c b sung, cp nht thng xuyờn + iu tra qua vic thõm nhp thc t, mua tin t cỏc t chc nh trung tõm thụng tin tớn dng CIC ca NHNN hoc thuờ chuyờn gia giỳp t thm nh v cỏc ch tiờu thụng s k thut Ngoi cũn cú th thu thp tin tc t cỏc i tỏc ca cỏc khỏch hng hay cỏc ngõn hng bn + Thnh lp t thụng tin tớn dng, b sung thờm mt kờnh thụng tin giỳp chi nhỏnh i phú vi thụng tin khụng cõn xng nhm hn ch ri ro + NH cng nờn ch ng xõy dng mt mng li thụng tin liờn quan ti giỏ tr th trng ca cỏc ti sn m bo nh theo dừi din bin giỏ bt ng sn, thit b mỏy múc 3.2.3 Hon thin h thng chm im tớn dng H thng chm im tớn dng ca ngõn hng ú c xõy dng khỏ chi tit v chớnh xỏc Tuy vy cỏc cỏn b tớn dng gp khú khn ỏp dng rt nhiu nguyờn nhõn m nguyờn nhõn chớnh l s liu cỏc khỏch hng cung cp l khụng chớnh xỏc Cỏc s liu bỏo cỏo ti chớnh rt khú kim soỏt, chớnh vỡ vy cỏc cỏn b tớn dng khụng coi trng chm im tớn dng lm bi quỏ trỡnh cho vay ch yu da vo quỏ trỡnh thm nh, s quan sỏt ỏnh giỏ ca cỏc cỏn b tớn dng Vỡ thc trng h thng chm im tớn dng nh vy nờn nú khụng th l cụng c nht xột duyt khon vay m ch l cụng c h tr cho vic quyt nh cui cựng Nh vy i vi chi nhỏnh cn cú mt mụ hỡnh ỏnh giỏ tng hp, bao gm nhng ch tiờu th hin s sỏch v cỏc ch tiờu bờn ngoi nh iu kin lm vic, trỡnh hc ca cụng nhõn viờn,Vic thu thp thụng tin chớnh xỏc t khỏch hng cng l c t ra, nú ũi hi s n lc t phớa ngõn hng, s hp tỏc ca khỏch hng, v vic giỏm sỏt, chun hoỏ cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca doanh nghip ca Nh nc, kim tra quy trỏch nhim Ngoi NN&PTNT HN cn tin hnh chm im xp hng tớn dng cho ton b khỏch hng doanh nghip v khỏch hng cỏ nhõn bng cỏc mụ hỡnh lng húa ri ro thớch hp nhm m bo 100% khỏch hng ca NN&PTNT HN c xp hng tớn dng, lm c s cho vic cp tớn dng cho khỏch hng thc hin c iu ny, ũi hi NN&PTNT HN phi: - Liờn tc nõng cp, chnh sa mụ hỡnh chm im xp hng tớn dng doanh nghip cho phự hp vi yờu cu hot ng kinh doanh ca doanh nghip v tỡnh Hc viờn: Lờ Hi Yn 93 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN hỡnh phỏt trin kinh t t nc giai on hi nhp kinh t quc t - Nhanh chúng xõy dng v a vo ỏp dng mụ hỡnh chm im tớn dng i vi khỏch hng cỏ nhõn nhm to thun li cho khỏch hng tip cn vay ngõn hng v ngõn hng lng hoỏ mc ri ro chớnh xỏc hn Mt nhng mụ hỡnh m NN&PTNT HN cú th nghiờn cu ỏp dng vo h thng ca mỡnh l mụ hỡnh im s tớn dng tiờu dựng ca cỏc ngõn hng M di õy Gii thiu mụ hỡnh im s tớn dng tiờu dựng Ngy nay, nhiu ngõn hng s dng phng phỏp cho im x lý cỏc n xin vay ca ngi tiờu dựng Thc t, nhiu TCTD ó s dng mụ hỡnh im s x lý s lng n yờu cu ngy cng gia tng, nhng ngõn hng cng s dng mụ hỡnh ny ỏnh giỏ nhng khon tớn dng mua sm xe hi, trang thit b gia ỡnh, mua bt ng sn v kinh doanh nh l Nhiu khỏch hng a thớch s thun tin v nhanh chúng nhng yờu cu tớn dng ca h c x lý bng h thng cho im t ng thụng qua h thng mỏy tớnh ni mng, trờn c s d liu ca khỏch hng, vũng vi phỳt ngõn hng cú th thụng bỏo kt qu tớn dng cho khỏch hng Cỏc yu t quan trng liờn quan n khỏch hng s dng mụ hỡnh cho im tớn dng tiờu dựng bao gm: h s tớn dng, tui i, trng thỏi ti sn, s ngi ph thuc, s hu nh, thu nhp, in thoi c nh, s loi ti khon cỏ nhõn, thi gian cụng tỏc Mụ hỡnh cho im tớn dng tiờu dựng thng s dng t n 12 hng mc, mi hng mc c cho im t n 10 Vớ d, Bng 3.1 di õy cho thy nhng hng mc v im ca chỳng thng c s dng cỏc NH ca M Hc viờn: Lờ Hi Yn 94 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN Bng 3.1: Bng ch tiờu chm im tớn dng tiờu dựng STT Cỏc hng mc xỏc nh cht lng tớn dng Ngh nghip ca ngi vay Chuyờn gia hay ph trỏch kinh doanh Cụng nhõn cú kinh nghim (tay ngh cao) Nhõn viờn phũng Sinh viờn Cụng nhõn khụng cú kinh nghim Cụng nhõn bỏn tht nghip Trng thỏi nh Nh riờng Nh thuờ hay cn h Sng cựng bn hay ngi thõn Xp hng tớn dng Tt Trung bỡnh Khụng cú h s Ti Kinh nghim ngh nghip Nhiu hn nm T nm tr xung Thi gian sng ti a ch hin hnh Nhiu hn nm T nm tr xung in thoi c nh Cú Khụng S ngi sng cựng (ph thuc) Khụng Mt Hai Ba Nhiu hn ba Cỏc ti khon ti ngõn hng C ti khon tit kim v phỏt hnh sộc Chi ti khon tit kim Ch ti khon tit kim v phỏt hnh sộc Khụng cú im s 10 10 5 2 3 4 Ngun: PGS.TS Nguyn Vn Tin (2005), Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng, NXB Thng kờ Hc viờn: Lờ Hi Yn 95 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN Khỏch hng cú s im cao nht theo mụ hỡnh vi hng mc nờu trờn l 43 im, thp nht l im Gi s ngõn hng bit rng, mc 28 im l ranh gii gia khỏch hng cú tớn dng tt v khỏch hng cú tớn dng xu Trờn c s ú, NH hỡnh thnh khung chớnh sỏch tớn dng tiờu dựng theo mụ hỡnh im s (Xem bng 3.2) Bng 3.2: Quyt nh tớn dng da trờn im s Tng s im ca khỏch hng Quyt nh tớn dng T 28 im tr xung T chi tớn dng 29 - 30 im Cho vay n $500 31 - 33 im Cho vay n $1000 34 - 36 im Cho vay n $2500 37 - 38 im Cho vay n $3500 39 - 40 im Cho vay n $5000 41 - 43 im Cho vay n $8000 Ngun: PGS.TS Nguyn Vn Tin (2005), Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng, NXB Thng kờ Rừ rng l, mụ hỡnh im s ó loi b c s phỏn xột ch quan quỏ trỡnh cho vay v gim ỏng k thi gian quyt nh tớn dng ca ngõn hng Tuy nhiờn, mụ hỡnh ny cng cú mt s nhc im nh: Khụng th t iu chnh mt cỏch nhanh chúng thớch ng vi nhng thay i ca nn kinh t v nhng thay i cuc sng gia ỡnh nờn cn phi chnh sa v cp nhp thng xuyờn 3.2.4 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc Yu t ngi l yu t quan trng nht quyt nh n s thnh bi ca bt c hot ng no trờn mi lnh vc i vi hot ng tớn dng th yu t ngi li cng úng mt vai tr quan trng, nỳ quyt nh n cht lng tớn dng, cht lng dch v v hnh nh ca ngừn hng v t ú quyt nh n hiu qu tớn dng ca ngõn hng V vy, gii phỏp nõng cao cht lng ngun nhõn lc c a trung vo mt s ni dung sau: - Ngõn hng cn thng xuyờn t chc cỏc lp hun o to v chuyờn mụn nghip v cp nht cỏc kin thc nghip v v cỏc quy nh phỏp lut Nu cha gi ngi i o to kp thi thỡ cú th o to ti ch, cỏc ging viờn l cỏc Hc viờn: Lờ Hi Yn 96 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN lónh o phũng hay cỏc chuyờn viờn cú kinh nghim.T chc cỏc bui hi tho chuyờn trao i cỏc bi hc kinh nghim liờn quan n tớn dng V ngõn hng cng cn m cỏc lp hc bi dng v ngoi ng nhm rốn luyn v nõng cao kh nng ngoi ng cho nhõn viờn phc v cho nhúm khỏch hng cú u t nc ngoi - Ngõn hng cng cn phi chỳ trng nhiu hn, ũi hi cao hn v cú thỏi rừ rng hn i vi cỏn b tớn dng nhm hn ch ri ro cho vay nh l: +V nng lc cụng tỏc: ũi hi nhng cỏn b cú liờn quan n hot ng cho vay phi thng xuyờn nghiờn cu, hc tp, nm vng, thc hin ỳng cỏc quy nh hin hnh v phi khụng ngng nõng cao nng lc cụng tỏc, nht l kh nng phỏt hin, ngn chn nhng th on li dng khỏch hng + V phm cht o c, ý thc trỏch nhim: yờu cu mi cỏn b ngõn hng phi luụn tu dng v phm cht o c, nờu cao ý thc trỏch nhim Cỏn b cng v cng cao thỡ cng phi gng mu Ngõn hng cn phi cú ch ói ng, khen thng hp lý, cụng bng: i vi cỏn b cú thnh tớch xut sc thỡ nờn c biu dng, khen thng c v mt vt cht ln tinh thn tng xng vi kt qu m h mang li, k c vic nõng lng trc thi hn hoc bt lờn v trớ cao hn; i vi cỏn b cú sai phm thỡ tựy theo mc m cú th giỏo dc thuyt phc hoc x lý k lut Cú nh vy thỡ k cng hot ng tớn dng, uy tớn ca ngõn hng s ngy cng c nõng cao v cht lng tớn dng chc chn s c ci thin ỏng k ng thi, ngõn hng khụng th b qua vic xõy dng chớnh sỏch ói ng nhõn s, thc hin c ch ti chớnh thụng thoỏng nhm thu hỳt c nhõn ti v trỡ nhõn lc cht lng cú th m trỏch cỏc hot ng tớn dng ca ngõn hng 3.2.5 Nghiờm tỳc thc hin trớch lp DPRR theo quy nh ca NHNN Chp hnh tt cỏc quy nh ca NHNN v t l an ton hot ng ca t chc tớn dng theo quyt nh 457/2005/Q-NHNN ngy 19/4/2005, quy nh v phõn loi n v trớch lp d phũng x lý ri ro hot ng ngõn hng ca cỏc TCTD theo Quyt nh s 193/2005/Q-NH 22/4/2005 ca Thng c NHNN ban hnh v cỏc quy nh liờn quan v m bo tin vay, m bo tt c cỏc chi nhỏnh h thng thc hin ỳng quy nh ca NHNN v NN&PTNT VN Trớch lp d phũng ri ro tớn dng phi thc hin da trờn cht lng ca cỏc khon tớn dng ch khụng phi da vo c s n quỏ hn Tuy nhiờn, vic trớch lp d phũng ri ro cú nh hng trc tip n tin lng, thu nhp ca CBNV nờn thng l cỏc chi nhỏnh cú tõm lý i phú Do ú, b phn kim soỏt ni b Hc viờn: Lờ Hi Yn 97 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN NN&PTNT HN cn cú chng trỡnh hnh ng kim tra vic thc hin nghiờm tỳc ny nhm m bo vic trớch lp DPRR ỳng v y theo quy nh ca NHNN 3.2.6 Gii phỏp x lý n tn ng, n khú ũi v n quỏ hn Ngõn hng cn qun lý cỏc khon n quỏ hn, n khú ũi, n tn ng mt cỏch hiu qu thụng qua vic thc hin ỳng theo quy trỡnh qun lý n ca Ngõn hng No&PTNT Vit Nam Thng xuyờn nh k tin hnh phõn tớch ỏnh giỏ nhng khon n tn ng, quỏ hn, tỡm nguyờn nhõn cú gii phỏp thu hi n cho phự hp Thc hin cỏc bin phỏp thu hi n quỏ hn i vi cỏc khon n quỏ hn bnh thng, cỏn b tng cng ụn c, thu hụi n kt hp vi vic kim tra tỡnh hỡnh s dng vn, tỡnh hỡnh ti chớnh, tỡnh hỡnh ti sn m bo ng thi cn cú bin phỏp thớch hp giỳp khỏch hng gii quyt khú khn v ti chớnh, tr n ngõn hng, tm hoón thu lói nh k cỏc khon n ú chuyn quỏ hn chm tr mt phn gc hoc lói theo iu 22 Quy nh 1627 Tu theo tỡnh hỡnh c th ca tng khon n, cú th tin hnh x lý theo hng x lý ti sn bo m tin vay, khoanh n xoỏ n, lý doanh nghip, kin, bỏn n cho cỏc t chc cú chc nng mua, s dng qu d phũng, trớch lp v s dng d phũng x ly ri ro Qu d phũng giỳp ngõn hng m bo an ton cho mi khon n quỏ hn Nú giỳp bự p nhng tn tht hot ng tớn dng, trỡ t cú ca ngõn hng, ng thi trỏnh c nhng bin ng nh hng ti kh nng toỏn ca ngõn hng Trong trng hp nguyờn nhõn khỏch quan dn n phỏt sinh cỏc khon n quỏ hn ca khỏch hng, ngõn hng s gia hn n, to iu kin cho khỏch hng tr n Nu mt khong thi gian m khỏch hng cha cú kh nng toỏn thỡ ngõn hng cú th thu hi n nh sau: + i vi n cú kh nng thu hi: NH yờu cu ngi vay hay ngi bo lúnh pht mi ti sn m bo tr n; yờu cu gỏn n cho ngõn hng bng ti sn m bo; phỏt mi ti sn m bo thu hi vay; hoc tin hnh cỏc th tc phỏp lý nu cú hin tng chõy + i vi cỏc khon n khụng cú kh nng thu hi: ngõn hng cú th lm th tc trớch qu d phũng ri ro bự p i vi cỏc khon n khụng thu hi c v cú ti sn m bo, ngõn hng khụng t x lý c thỡ ngõn hng cỳ th chuyn giao ton b khon n v ti sn m bo cho cụng ty mua bỏn n Hc viờn: Lờ Hi Yn 98 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN 3.3 Mt s kin ngh vi Ngõn hng Nh nc, Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam 3.3.1 Kin ngh i vi Ngõn hng Nh nc 3.3.1.1 Nõng cao cht lng qun lý, iu hnh Nõng cao vai trũ nh hng qun lý v t cho cỏc ngõn hng thng mi thụng qua vic thng xuyờn tng hp, phõn tớch thụng tin th trng, a cỏc nhn nh v d bỏo khỏch quan, mang tớnh khoa hc, c bit l liờn quan n hot ng tớn dng cỏc ngõn hng thng mi cú c s tham kho, nh hng vic hoch nh chớnh sỏch tớn dng ca mỡnh cho va m bo phỏt trin hp lý, va phũng nga c ri ro Tip tc hon thin quy ch cho vay, m bo tin vay trờn c s bo m an ton cho hot ng tớn dng, bo v quyn li hp phỏp ca cỏc ngõn hng thng mi, quy nh cht ch v trỏch nhim ca cỏc ngõn hng thng mi v vic tuõn th quy ch cho vay v bo m tin vay, hn ch bt cỏc th tc phỏp lý phc tp, gõy khú khn cho cỏc ngõn hng thng mi Ngõn hng Nh nc cn phi hp vi cỏc b ngnh cú liờn quan quỏ trnh x lý n xu, trung thỏo g nhng khú khn vng mc th tc phỏt mói ti sn Nờn cú nhng hng dn c th v trỡnh t, th tc, trỏch nhim ca T chc Tớn dng, ca c quan Cụng an, ca Chớnh quyn c s, ca S Ti nguyờn Mụi trng lm c s phỏp lý i n ban hnh thụng t liờn ngnh hng dn thờm nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc phi hp y nhanh tin , c th húa tng cụng vic thi hnh ỏn Nghiờn cu, ban hnh cỏc quy nh c th cỏc ngõn hng thng mi ỏp dng chun xỏc, kp thi cỏc cụng c bo him cho hot ng tớn dng nh: bo him tin vay, quyn chn v cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh khỏc ng thi, t chc o to, hng dn cỏc nghip v trờn giỳp cỏc ngõn hng thng mi va a dng húa cỏc sn phm tớn dng, va phũng nga v phõn tỏn ri ro hot ng tớn dng 3.3.1.2 Tng cng cụng tỏc tra, kim soỏt Thc hin thng xuyờn cụng tỏc tra, kim soỏt di nhiu hnh thc kp thi phỏt hin v ngn chn nhng vi phm tiờu cc hot ng tớn dng nhm a hot ng tớn dng ca ngõn hng vo ỳng qu o lut phỏp ni dung tra nờn c ci tin cho chng trỡnh tra m bo kim soỏt c ngõn hng thng mi, th hin c vai trũ ca mỡnh l cnh bỏo, ngn chn v Hc viờn: Lờ Hi Yn 99 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN phũng nga ri ro v khụng gõy nh hng n cỏc hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi Cn phi xõy dng i ng tra, giỏm sỏt chun v nghip v ngõn hng, nghip v kim tra, cú phm cht o c tt, c cp nht thụng tin v chớnh sỏch, phỏp lut, th trng mt mt thc hin cụng tỏc tra, giỏm sỏt hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi, mt khỏc cú th a cỏc nhn nh, kt lun giỳp ngõn hng thng mi nõng cao hiu qu hot ng Hin hot ng tra ngõn hng ca Ngõn hng Nh nc ch yu l kim tra tớnh tuõn th phỏp lut hot ng ca ngõn hng v ỏnh giỏ v s an ton ca ngõn hng thng mi V vic ỏnh giỏ h thng kim soỏt ri ro ca cỏc ngõn hng thng mi thỡ Thanh tra Ngõn hng Nh nc cha thc hin vic ny mt cỏch cú h thng, cha cú tiờu thc hin vic ỏnh giỏ ny v cha thc s ỏnh giỏ ton din, kin ngh c th v h thng kim soỏt ri ro ca cỏc ngõn hng thng mi qua cỏc cuc tra Vỡ vy, tra Ngõn hng Nh nc thc hin c vai trũ ỏnh giỏ h thng kim soỏt ri ro ca ngõn hng thng mi, cn phi xõy dng tiờu c th v ỏnh giỏ ri ro thc hin tra, ni dung hot ng ngoi tra tuõn th cn cú s giỏm sỏt, theo dừi ri ro v tin ti xõy dng h thng giỏm sỏt t xa ca Thanh tra ngõn hng thụng qua mng thụng tin trc tuyn vi cỏc ngừn hng thng mi Tuy nhiờn, iu ny ũi hi cụng ngh cao v quy ch nghiờm ngt v bo mt thụng tin bo v mt kinh doanh ca cỏc ngõn hng thng mi 3.3.1.3 Nõng cao cht lng ca Trung tõm thụng tin tớn dng (CIC) Mt nhng b phn c ngõn hng thng mi s dng l Trung tõm thụng tin tớn dng (mng CIC) V mt nhng iu kin cn thit thc hin qun tr ri ro tt l h thng thụng tin phi y , cp nht, chớnh xỏc Cht lng thụng tin cng cao thỡ ri ro kinh doanh tớn dng ca cỏc T chc Tớn dng cng gim Vỡ vy, vic hon thin hot ng ca Trung tõm thụng tin tớn dng l rt cn thit chng hn nh l: thụng tin tớn dng phi bao hm tt c cỏc thụng tinv tỡnh hỡnh vay ca khỏch hng ti cỏc T chc Tớn dng, phi cú s phõn tớch thụng tin tng hp v khỏch hng lu ý cỏc ngõn hng thng mi Bờn cnh ú, cn chỳ trng i mi v hin i húa cỏc trang thit b, thit lp h thng cho vic thu thp cng nh cung cp thụng tin tớn dng c thụng sut, kp thi Ngoi ra, Ngõn hng Nh nc cn phi cú chớnh sỏch tuyn chn v o to cỏn b lm cụng tỏc qun lý mng CIC khụng ch am hiu v cụng ngh thụng tin Hc viờn: Lờ Hi Yn 100 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN nh khai thỏc thụng tin qua mng v cỏc cụng c h tr khỏc m cũn phi cú kh nng thu thp thụng tin, phõn tớch, tng hp v a nhng nhn nh, cnh bỏo thớch hp thay vỡ nhng s bỏo cỏo thng kờ khụ khan cho cỏc ngõn hng thng mi tham kho Hin nay, cỏc ngõn hng cha cú s hp tỏc tớch cc vi CIC ch yu l mun gi mt thụng tin v khỏch hng cnh tranh Vỡ vy, Ngõn hng Nh nc nờn cú nhng bin phỏp thớch hp cỏc ngõn hng nhn thc ỳng n v quyn li v ngha v vic bỏo cỏo v khai thỏc thụng tin tớn dng t CIC nhm gúp phn ngn nga v hn ch ri ro tớn dng Ngõn hng Nh nc cn phi cú bin phỏp khuyn khớch v i dn n quy nh bt buc cỏc ngõn hng thng mi hp tỏc, cung cp thụng tin mt cỏch y cho trung tõm Thanh tra Ngõn hng Nh nc nờn kim tra vic bỏo cỏo, khai thỏc thụng tin ca cỏc ngõn hng, ng thi cú bin phỏp x lý kiờn quyt, kp thi i vi nhng ngõn hng vi phm ch bỏo cỏo thụng tin tớn dng nh: bỏo cỏo thiu, bỏo cỏo thụng tin sai lch ng thi, Ngõn hng Nh nc cn phi cú bin phỏp khuyn khớch cỏc ngõn hng s dng thụng tin tớn dng t CIC nh l mt ti liu bt buc phi cú quỏ trỡnh thm nh cho vay Ngoi ra, NHNN cn xõy dng h thng d liu lch s v tớn dng bt ng sn Vit Nam (t l n xu, kh nng thu hi) m bo tin cy v di thc hin cỏc thng kờ, t ú a cỏc cnh bỏo sm nhm giỳp h thng NHTM phng trnh ri ro 3.3.2 Kin ngh vi Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam - NHNo & PTNT VN cn tng cng hn na s kim tra, kim soỏt ni b i vi tng chi nhỏnh trc thuc Vic kim tra, giỏm sỏt cn tin hnh thng xuyờn, ton din v chớnh xỏc kp thi x lý ri ro tim n, ng thi cn phi cú s ch o, hng dn cỏc chi nhỏnh phi hp nhp nhng, trỏnh cnh tranh khụng lnh mnh lm nh hng ti xu th phỏt trin chung ca NHNo & PTNT VN - NHNo & PTNT VN cn xõy dng mt nn tng cụng ngh hin i, m bo cỏc yờu cu v qun lý ni b ca ngõn hng, tha yờu cu phỏt trin ca cỏc giao dch kinh doanh ngy cng a dng, yờu cu qun lý ri ro, qun lý khon, cú kh nng kt ni vi cỏc ngõn hng khỏc Trin khai nhanh chỳng h thng v ng b chng trỡnh hin i hoỏ cụng ngh ngõn hng kt hp vi h thng bo mt hiu qu, vic trin khai h thng hin i hoỏ to iu kin cho vic thu thp thụng tin i vi khỏch hng h thng nhanh chúng Phỏt trin cỏc Hc viờn: Lờ Hi Yn 101 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN dch v ngõn hng hin i trờn c s m bo phũng chng c ri ro, bo mt v hot ng an ton ng thi cn ch o trung tõm cng ngh thng tin h tr giỳp chi nhỏnh khai thỏc tt d liu trng quỏ trỡnh tAc nghip nừng cao hiu qu vic bo m cỏc bin phỏp bo m tớn dng ngõn hng - Xõy dng v hon thin chin lc, chớnh sỏch qun tr ri ro (trong ú, c bit nhn mnh n ri ro tớn dng) phự hp Thnh lp b phn chuyờn trỏch v qun lớ ri ro Nõng cao cht lng cỏc cụng c lng hoỏ ri ro v tip tc ỏp dng cỏc cụng c o lng mi, giỳp lng hoỏ mc ri ro, phỏt hin sm cỏc du hiu ri ro, nhn bit chớnh xỏc cỏc nguyờn nhõn ch yu gõy ri ro cú gii phỏp kp thi v hu hiu - Cn xõy dng k hoch o to, nõng cao trènh chuyờn mụn nghip v v cỏc kin thc v qun lý ri ro cho cc cn b ngõn hng Thng xuyờn t chc cỏc lp hun v nghip v tớn dng, thm nh v phỏp lut nõng cao trỡnh ca cỏc cỏn b lm cụng tỏc thm nh v tớn dng - Cn ban hnh quy nh c th, cht ch v lu tr, bo qun v qun lý h s tớn dng, thc s coi h s tớn dng nh mt ti sn quan trng ca ngõn hng, l c s khng nh s hu ca ngõn hng i vi phn ti sn chim t trng ln nht - Ban lónh o hng dn kp thi cỏc ch trng, chớnh sỏch ca chớnh ph cho chi nhỏnh Túm li, gii phỏp hon thin qun lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng No&PTNT H Ni trung vo x lý nhng tn ti cụng tỏc x lý n, nõng cao kh nng phũng nga ri ro thụng qua vic thc hin nghiờm ngt quy trỡnh tớn dng t chun quc t,ng dng rng rói cụng ngh thụng tin giao dch tớn dng ng thi kin ngh vi Nh nc, Ngõn hng Nh nc v s qun lý iu hnh, tra kim tra, v to lp mụi trng phỏp lý, mụi trng kinh doanh an ton, hp lý v hiu qu cho hot ng qun lý ri ro tn dng Kin ngh Ngõn hng No&PTNT Vit Nam xõy dng nn tng cụng ngh thụng tin hin i, thnh lõp b phn chuyờn trỏch v qun lý ri ro Vi gúi gii phỏp ng b a giỳp Ngõn hng No&PTNT HN qun lý ri ro tớn dng hiu qu hn ỏp ng c yờu cu v tng trng tớn dng nhanh v an ton, bn vng, m bo v th cnh tranh ca Chi nhỏnh nn kinh t Hc viờn: Lờ Hi Yn 102 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN KT LUN Quỏ trỡnh hi nhp kinh t sõu rng y cỏc ngõn hng vo cuc cnh tranh ginh git th phn v c huy ng v tớn dng Khi ú, cht lng tớn dng khụng c chỳ ý ỳng mc v s b gim sỳt nghiờm trng nht l nn kinh t b sa vo khng hong Ngõn hng gp phi ri ro tớn dng ln, cú th b mt uy tớn, mt li th cnh tranh hoc b phỏ snDo ú vic hon thin cụng tỏc qun lý ri ro l nhim v rt quan trng cu Ngõn hng NN&PTNT H Ni giai on hin Lun i sõu vo nghiờn cu cỏc lý lun v ri ro tớn dng v qun lý ri ro tớn dng ca Ngõn hng thng mi , da trờn c s ú phõn tớch thc trng ri ro tớn dng v cụng tỏc qun lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng No&PTNT HN ch nhng hn ch cn khc phc v nguyờn nhõn ca nhng hn ch Trờn c s ú, tỏc gi a mt s gii phỏp v kin ngh nhm hon thin cụng tỏc qun lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng NN&PTNT HN Mc dự tỏc gi ú cú nhng c gng dng nhng hiu bit v lý lun qun lý ri ro tớn dng v thc tin cụng tỏc tớn dng a vo lun nhng nhng hn ch v lý thuyt v thc tin mụi trng kinh doanh ang thay i nhanh chúng, lun khụng trỏnh nhng thiu sút hn ch Rt mong s gỳp ý ca cỏc thy cụ v cỏc anh ch em ng nghip lun hon thin v cú tớnh thc t hn Qua õy tụi xin chõn thnh cm n Thy TS o Thanh Bỡnh ó tn tỡnh hng dn tỏc gi hon thnh lun ny! Tụi cng xin chõn thnh cm n Ban lónh o Ngõn hng No&PTNT HH ó to iu kin tụi hon thnh lun ny! Hc viờn: Lờ Hi Yn 103 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa HN TI LIU THAM KHO 10 11 Quản trị ngân hàng thương mại - GS.TS Lê Văn Tư (2005), , NXB Tài Lut NHNN v cỏc TCTD Giỏo trỡnh Lý thuyt ti chớnh tin t, ch biờn TS Nguyn Hu ti NXB Thng kờ Quyt nh cho vay s 1627/2001/QNHNN ca Thng c NHNN Quy nh 457, 493 ca NHNN Quyt nh 636/Q TDNHoVN, quyt nh 72 ca Tng giỏm c NHNo&PTNT Vit Nam Bỏo cỏo tng kt cỏc nm 2009, 2010, 2011 Lun Thc s nm 2008 ca tỏc gi Trn Tin Chng Qun tr ri ro kinh doanh Ngõn hng- Nguyn Vn Tin NXB Thng kờ nm 2005 S tay tớn dng ca Ngõn hng No&PTNT Vit Nam Cỏc kinh t phỏt trin, Ngõn hng, k toỏn Hc viờn: Lờ Hi Yn 104