HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Sinh viên thực : Phạm Thị Như Quỳnh Lớp : K21CLCB Khoá học : 2018 – 2022 Mã sinh viên : 21A4040092 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Đào Hà Nội, tháng năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126078341000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Sinh viên thực : Phạm Thị Như Quỳnh Lớp : K21CLCB Khoá học : 2018 – 2022 Mã sinh viên : 21A4040092 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Đào Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan tồn khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu cá nhân em, khơng có chép từ người khác Các số liệu, kết nghiên cứu, trung thực, tài liệu tham khảo từ nghiên cứu khác trích dẫn đầy đủ theo quy định Học viện Ngân Hàng Nếu có sai phạm hay gian lận em xin chịu trách nhiệm khóa luận Người cam đoan Phạm Thị Như Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận nhiều giúp đỡ từ phía Học viện, giảng viên hướng dẫn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh Bắc Từ Liêm Đầu tiên, em xin cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn khóa luận - TS Nguyễn Thị Đào Từ ngày đầu làm khóa luận, chọn đề tài, xây dựng dàn ý hoàn thành em nhận hướng dẫn nhiệt tình, bảo từ cơ, chỉnh sửa nội dung, sai sót để khóa luận em hồn thiện Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Khoa Tài chính, thầy Chương trình Chất lượng cao ln quan tâm hướng dẫn sinh viên cách chi tiết Các thầy cô giảng dạy chúng em kiến thức kinh nghiệm giúp chúng em có tảng chun ngành Tài để thực khóa luận tốt nghiệp, hành trang quý báu để chúng em vững bước tương lai Cuối cùng, em xin cảm ơn đến Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Chi nhánh Bắc Từ Liêm anh chị phòng Khách hàng Doanh nghiệp Trong suốt thời gian thực tập em học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trau dồi yếu thân Các anh chị hướng dẫn cung cấp số liệu cần thiết để em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế thiếu sót, em mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến thầy để Khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2022 Sinh viên Phạm Thị Như Quỳnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu giới 2.2 Các nghiên cứu nước 3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu Mơ hình phương pháp nghiên cứu 5.1 Mơ hình nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Hạn chế nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI 1.1 Khái niệm khả sinh lời 1.2 Các tiêu đo lường khả sinh lời doanh nghiệp 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 13 1.3.1 Các yếu tố bên 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 21 2.1 Đặc trưng ngành ngân hàng ảnh hưởng đến khả sinh lời 21 2.1.1 Quy mô ngân hàng (Bank Size) 21 iii 2.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu ngân hàng (Capital) 22 2.1.3 Thu nhập lãi ròng cận biên (NIM) 23 2.1.4 Thu nhập lãi 23 2.1.5 Rủi ro tín dụng (Credit Risk) 24 2.1.6 Chi phí hoạt động .26 2.2 Các yếu tố bên ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM 26 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng cung tiền 27 2.2.2 Tăng trưởng GDP 27 2.2.3 Tỷ lệ lạm phát (Inflation) 29 2.3 Thực trạng khả sinh lời NHTM thị trường chứng khoán Việt Nam 30 2.3.1 Khả sinh lời tổng tài sản (ROA) 30 2.3.2 Thực trạng khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 31 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.2 Mơ hình nghiên cứu 33 3.3 Các biến mô hình nghiên cứu 34 3.3.1 Biến phụ thuộc 34 3.3.2 Biến độc lập 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 41 4.2 Kiểm định tương quan 42 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 43 4.4 Kết nghiên cứu kiểm định mơ hình hồi quy 44 4.4.1 Kiểm định Likelihood với cặp giả thuyết: 44 4.4.2 Kiểm định Hausman 44 4.4.3 Mơ hình FEM 45 4.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình FEM 46 4.5.1 Kiểm định PSSSTĐ 46 4.6 Khắc phục mơ hình 48 4.7 Kết nghiên cứu 48 4.8 Kết luận 50 iv CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 5.1 Tăng quy mô tài sản 52 5.2 Tăng thu nhập lãi 52 5.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 53 5.4 Tăng vốn chủ sở hữu 54 5.5 Hạn chế rủi ro tín dụng 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCĐ Bảng cân đối BCTC Báo cáo tài CP Chi phí CPHĐ Chi phí hoạt động CSTT Chính sách tiền tệ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐCT Đa cộng tuyến HĐKD Hoạt động kinh doanh HQHĐ Hiệu hoạt động KNSL Khả sinh lời KQKD Kết kinh doanh MH Mô hình NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTM CP Ngân hàng Thương mại Cổ phần vi PSSSTĐ Phương sai sai số thay đổi QLTS Quản lý tài sản QTRR Quản trị rủi ro TC-NH Tài - Ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TNLN Thu nhập lãi TTCK Thị trường chứng khoán TTQ Tự tương quan TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng giải thích biến độc lập MH 34 Bảng 4.1 : Bảng thống kê mô tả liệu biến 40 41 Bảng 4.2 : Ma trận tương quan biến mơ hình 41 Bảng 4.3: Kết kiểm định Likehood 43 Bảng 4.4: Kết kiểm định phù hợp mơ hình FEM 43 REM Bảng 4.5: Kết MH FEM 44 Bảng 4.6 : Kiểm định PSSSTĐ 45 Bảng 4.7: Khắc phục MH có tượng PSTĐ 47 Bảng 4.8: Kết mơ hình FEM 49 viii