ĐẠI HỌC QUỒC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ AN THỊ PHAN HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TƠ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NẢNG VÕ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ THANH TÚ XÁC NHẬN CỦA CÁN Bộ HƯỚNG DẲN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VÀN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kêt nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, Ngày tháng 09 năm 2021 Tác giả An Thị Phan Hà LỜI CÂM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu viêt luận văn thạc sỹ, đà nhận giúp đờ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Tơi xin bày tở lịng biết ơn đến thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS TS Trần Thị Thanh Tú dành nhiềuthời gian tận tỉnh hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh/chị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hưng n tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, Ngày tháng 09 năm 2021 Tac gia An Thị Phan Hà TÓM TẮT Bài nghiên cứu gôm chương Chương 1: Cơ sở lý luận yếu tố ảnh hương đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Trong đưa lý thuyết liên quan đến tín dụng cá nhân, đặc điểm tín dụng cá nhân Ngoài ra, chương làm rõ khái niệm vờ nợ nhân tố ảnh hưởng đến khả vờ nợ khách hàng, từ sở cho giả thiết xây dựng mơ hình kiểm định chương Chương 2: Phương pháp nghiên cún Lý thuyết mơ hình Probit lý lựa chọn mơ hình trình bày chương Đồng thời, chương miêu tả trình thu thập xử lý liệu, làm mã hóa biến trước đưa vào mơ hình nêu giả thiết biến Chương 3: Kết thảo luận kết nghiên CÚ11 Chương tiến hành bước kiểm định mơ hình sau ước lượng Các kiềm định thực bao gồm: kiểm định đa cộng tuyến, kiếm định vấn đề thiếu biến, kiếm định sai số đo lường khả dự đốn mơ hình Dựa kết mồ hình, tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng tác động cùa nhân tố đến khả vỡ nợ khách hàng dựa giả thiết nêu chương Chương 4: Kết luận hàm ý, kiến nghị Những điểm yếu mơ hình chấm điểm ngân hàng Co-opBank Chi nhánh Hưng Yên sè ra, từ đó, đề xuất ngân hàng nên sử dụng mơ hình đánh giá tín dụng Bên cạnh đó, nêu số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu cho vay cá nhân Ngân hàng Họp tác xà Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên nói riêng NHTM nói chung Cuối cùng, gợi ý hướng phát triển nghiên cứu tương lai MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CAC BANG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUÀN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỜ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Tồng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trị tín dụng cá nhân 11 1.3 Đặc điếm phân loại hình thức tín dụng cá nhân 11 1.3.1 Khác biệt giừa cho vay hộ kinh doanh tín dụng cá nhân với tín dụng doanh nghiệp 12 1.3.2 Quy mô khoản vay nhỏ với số luợng vay lớn 12 1.3.3 Khách hàng cá nhân nhạy cảm với lãi suất 13 1.3.4 Tiềm ẩn nhiều rủi ro 13 1.3.5 Chi phí cao 14 1.3.6 Lợi • nhuận • lớn 15 1.3.6 Căn mục đích cho vay 15 1.3.7 Căn thời hạn khoản vay 16 1.3.8 Căn phương thức cho vay 16 1.3.9 Căn biện pháp đảm bảo khoản vay 17 1.4 Lý thuyết khả vờ nợ khách hàng cá nhân 18 1.4.1 Khái niệm khả vỡ nợ 18 1.4.2 Sự cân thiêt việc đo lường khả vờ nợ xác định rủi ro tín dụng cá nhân 20 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả vờ nợ khách hàng cá nhân 23 1.5.1 Nhân tố thuộc người vay 24 1.5.2 Nhân tố thuộc đặc điểm khoản vay 27 1.5.3 Nhân tố khác 28 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ 31 2.1 Phương pháp nghiên cứu 31 2.1.1 Lý lựa chọn mơ hình Probit 31 2.1.2 Giới thiệu mơ hình Probit 32 2.2 Thu thập xử lý liệu 34 2.2.1 Nguồn liệu 34 2.2.2 Xác định biến số xử lý số liệu 36 2.2.2.1 Biến phụ thuộc 39 2.2.2.2 Biến độc lập .40 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 45 3.1 Khái quát Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 45 3.1.1 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 45 3.1.2 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 46 3.1.3 Một số tiêu chủ yếu sử dụng vốn huy động vốn 46 3.2 Phân tích miêu tả số liệu 49 3.2.1 Phân tích khái quát 55 3.2.2 Đánh giá tác động biến 57 3.3 Các kiểm định mô hình 61 3.3.1 Kiểm định thiếu biến 61 3.3.2 Vấn đề đa cộng tuyến 62 3.3.3 Vấn đề sai số 62 3.3.4 Khả dự đốn mơ hình 63 CHƯƠNG 4; KÉT LUẬN VÀ HÀM Ý, KIẾN NGHỊ 68 4.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu số đề xuất 67 4.1.1 Đề xuất cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 67 4.1.2 Đề xuất cho bên liên quan .70 4.2 Hạn chế nghiên cứu 72 4.3 Hướng nghiên cứu tương lai 72 KẺT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẼT TẢT STT TÙ’ viết tắt NHNN TCTD KHCN NHTM XHTD QTDND Co-opbank Giải thích Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại xếp hạng tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Họp tác xã * DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Các yếu tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ cùa Trang 36-39 Bảng 2.1 khách hàng cá nhân Bảng 3.1 Ọuy đổi điểm xếp hạng tín dụng 48 Mơ tả chi tiết biến thuộc nhóm thơng tin cá 51 Bảng 3.2 nhân người vay Bảng 3.3 Mô tả hai biến giả dịch vụ công nghiệp 53 Mô tả biến thc ♦ nhóm đăc • điểm hơ• kinh 54 Bảng 3.4 doanh Mô tả biến thuộc nhóm phương án sản xuất 55 Bảng 3.5 kinh doanh Bảng 3.6 Kct mơ hình hồi quy probit 55 So sánh tác động biến trước sau ước 57 Bảng 3.7 lượng mơ hình Bảng 3.8 Mức tác động biên biến độc lập 59 10 Bảng 3.9 Xác suất vỡ nợ theo ngành kinh doanh 60 11 Bảng 3.10 Khả dự đốn mơ hình so với thực tế 63 11 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Trang Nội dung Mối quan hệ rủi ro tín dụng khả vỡ nợ(xác Hình 1.1 Hình 3.1 Đường ROC mơ hình 65 Hình 3.2 Tác động thay đổi mức cut-off đến độ nhạy cảm 66 suất p) 111 23 ... trả lời câu hỏi sau: - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Hưng Yên ? - Một số khuyến nghị nhàm giảm khả vỡ nợ khách hàng cá nhân nâng cao hiệu hoạt... Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại xếp hạng tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Họp tác xã * DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Các yếu tố ảnh hưởng. .. có ảnh hưởng đến khả võ’ nợ khách hàng cá nhân mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố định khả võ’ nợ