ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
... tín dụng tiêu dùng, mô hình chất lượng, mô hình Moody’s và Standard & Poor’s, mô hình điểm số Z. Mục đích của bài viết này là ứng dụng mô hình điểm số Z cho điểm tín dụng đối với các doanh ... chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Trả lời câu hỏi này, các nhà quản trị ngân hàng thường vận dụng các mô hình lượng hoá...
Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... cũng đƣợc ứng dụng để đo lƣờng rủi ro tín dụng. Một số mô hình ứng dụng VaR đối với rủi ro tín dụng có thể kể đến nhƣ mô hình CreditMetrics (Gupton, Finger & Bhatia, 1997), mô hình CreditPortfolioView ... lại trong một mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng dƣới các điều kiện thị trƣờng cực biên. Mô hình tín dụng cực biên này đƣợc ứng...
Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... tài sản phi rủi ro với các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro Giả sử ... ........................................................................................................................ 17 1.2.4.1. Tính Cov trong mô hình một nhân tố ..............
Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trò của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trò hiệp phương sai [ ] [ ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý...
Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35