Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... dịch ảnh hưởng ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước.Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC làRt = -0. 323 2...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... lượng ề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làmƯớc lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... -0.017094 022 21 6 /25 /20 07 55 -0.04347 826 222 6 /26 /20 07 56.5 0. 027 2 727 2 722 3 6 /27 /20 07 56.5 022 4 6 /28 /20 07 55...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... -0. 021 28 FPT 8/16 /20 07 22 3 -0.03043 FPT 8/17 /20 07 22 0 -0.01345 FPT 8 /20 /20 07 22 5 0. 022 727 FPT 8 /21 /20 07 22 7 0.008889 FPT 8 /22 /20 07 22 9 0.008811 FPT 8 /23 /20 07 22 5 -0.01747 FPT 8 /24 /20 07 23 0 0. 022 222 ... 0. 022 222 FPT 8 /27 /20 07 22 6 -0.01739 FPT 8 /28 /20 07 22 6 0 FPT 8 /29 /20 07 22 6 0 FPT 8/30 /20 07 22 5 -0.004 42 FPT 8/31 /20 07 22 5 0 FPT...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... chuỗi lợi suất các cổ phiếu 2. 1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất của cổ phiếu DHA 28 24 20 16 12 08 04 .00 .04 .08 100 20 0 300 400 500 RDHA Qua biểu đồ của chuỗi RDHA ta thấy lợi suất ... phương sai mặc dù trên thực tế có cả những cú sốc âm dương . Ta có mô hình : RBBT = 0.0876 52 *RBBT -1 σ 2 BBT = 0.000 421 + 0 .24 1600* ε...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20