slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

... 01/16/14 21 ước lượng những tham số - 3 ước lượng ước lượng σ σ 2 2 ( ( ε ε ) ) Từ ước lượng a, ta có thể tính được ước lượng Y : Sai số có thể được ước lượng bởi : Từ đó có thể ước lượng được: aXY ˆ ˆ = ( ... )       −− εε σ χ σ χ ˆ ; ˆ 2 1 2 2 knkn 01/16/14 22 ước lượng những tham số - 4 ước lượng có thể bởi ước lượng σ2(ε) và bởi công thức ước lượng khô...

Ngày tải lên: 16/01/2014, 16:33

... ∑ ∑ −− −− = 2 jji 2 ppi jjippi )XX()XX( )XX)(XX( r j x p x Nếu |r XjXp |>0,8 T→ ồn tại cộng tuyến 10 Hậu quả của đa cộng tuyến  Đa cộng tuyến hoàn hảo Khi có đa cộng tuyến hoàn hảo thì ma trận (X ’ X) là ma trận suy biến. ... biến 4 ĐA CỘNG TUYẾN 6 Bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến  Một trong giả thiết quan trọng của mô hình hồi qui bội là không tồn tại đa c...

Ngày tải lên: 16/01/2014, 16:33

... được sử dụng đế thiết lập một nhân tố kiểm soát 3 Các điều kiện vận dụng mô hình  Các điều kiện về dạng mô hình :  Tuyến tính của các biến độc lập so với biến phụ thuộc  Các điều kiện về ... được:  Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số (errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu các tham số hiện diện trong mô hình là...

Ngày tải lên: 23/07/2014, 11:59

... tăng dần. - Khi cải thiện phương pháp thu thập số liệu thì phương sai giảm. 2 7.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi ... VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 20 Các kiểm định khác: - Kiểm định tương quan hạng của Spearman - Kiểm định Goldfeld-Quandt - Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey 9 7...

Ngày tải lên: 30/07/2014, 14:20

... Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X 2i ,…,X ki ) = β 1 + β 2 X 2i ... hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuất Nếu β 2 + β 3 = 1 : tăng qui mô không hiệu quả Nếu β 2 + β 3 < 1 : tăng qui mô kém hiệu quả Nếu β 2 + β 3 > 1 : tăng qui mô có hiệu quả ... tượng cộng tuyến giữa các biến...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... Chương 5 Hồi qui với biến giả I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ ... với phạm trù này). II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tính Ví dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với thâm niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành phố, ... hậ...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... Chương 6 ĐA CỘNG TUYẾN I. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ t.tính giữa một số hoặc tất cả các ... V i  có hiện tượng cộng tuyến không hoàn hảo giữa X 2 và X 4 , có thể tính được r 24 = 0.9959. II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Xét ... lại, khi có đa cộng tuyến...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của U i không giống nhau ở mọi ... khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được : Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thức như của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... các giá...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... [0, d L ] nên (1) có t t ng quan ự ươ d ng.ươ Kiểm định Durbin-Watson cải biên : 0 4 d U 4 - d U Có tự tương quan dương Có tự tương quan âm Không có tự tương quan Với mức ý nghĩa 2α, ta ... Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. B n ch t và ngun nhân c a t t ng ả ấ ủ ự ươ quan T t ng quan ươ : Là s t ng quan gi a các ự ươ ữ thành ph n c a chu i các quan sát theo ầ ủ ỗ t...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... g.đ Y|X Y|X 80 80 10 0 10 0 12 0 12 0 14 0 14 0 16 0 16 0 18 0 18 0 200 200 55 55 65 65 79 79 80 80 10 2 10 2 11 0 11 0 12 0 12 0 60 60 70 70 84 84 93 93 10 7 10 7 11 5 11 5 13 6 13 6 65 65 74 74 90 90 95 95 11 0 11 0 12 0 12 0 14 0 14 0 70 70 80 80 94 94 10 3 10 3 11 6 11 6 13 0 13 0 14 4 14 4 75 75 85 85 98 98 10 8 10 8 11 8 11 8 13 5 13 5 14 5 14...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... USD) X- lượng cung tiền X- lượng cung tiền ( tỷ USD) ( tỷ USD) Y Y i i = -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX = -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX i i + e + e i i β β 2 2 = 25 84,785 = 25 84,785 có ... R R 2 2 XY XY = R = R 2 2 X*Y* X*Y* = k = k 1 1 2* ˆ σ 2 ˆ σ * 2 ˆ β 2 ˆ β * 1 ˆ β 1 ˆ β Thí dụ Thí dụ : : Y Y i = 12 - 0,5X = 12 - 0,5X i i + e + e...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... Chương 9 Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình I. Các thuộc tính của một mô hình tốt 1. Tính tiết kiệm 2. Tính đồng nhất 3. Tính thích ... trong mô hình sai (b) > trong mô hình đúng (a) . - Khoảng tin cậy rộng, các kiểm định không còn tin cậy nữa. 2. Đưa vào mô hình các biến không thích hợp (mô hình thừa biến) Giả sử mô hình ......

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:40

... Chương 3 Mở rộng mô hình hồi qui hai biến iiii eXeYY +=+= 2 ˆ ˆ β ∑ ∑ = = = n 1i 2 i n 1i ii 2 X YX ˆ β ∑ = = n 1i 2 i 2 2 X ) ˆ var( σ β 1n e ˆ 2 i 2 − = ∑ σ 1. Hồi qui qua gốc tọa độ Mô hình ... lẻ cà phê X(USD/kg) từ năm 1970 đến 1980, hồi qui mô hình log-log : ii Xln2 53. 07774.0Yn ˆ l −= 3. Các mô hình bán logarit a. Mô hình log-lin : Mô...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:41

... Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X 2i ,…,X ki ) = β 1 + β 2 X 2i +…+ ... số hồi qui không đồng thời bằng 0 hay hàm hồi qui phù hợp. c. Kiểm định Wald Xét mô hình (U) sau đây : Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X 4i + β 5 X 5i + U i (U) được xem là mô hình ... nó bằng 0. biến vào m...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:41

... PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 1. Bản chất của phương sai thay đổi Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Mô hình bị phương sai thay đổi ... của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây: 1. Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai của sai số...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:43